Dự trữ bắt buộc đối với các khoản huy động tiết kiệm ngắn hạn là 5%, trung hạn 3%.. Tính tỷ lệ thanh khoản của tài sản, biết 8% các khoản cho vay ngắn hạn có khả năng chuyển đổi cao.. So
Trang 1Bài 1
Ngân hàng B có các số liệu sau (số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng)
LS (%)
Tiền gửi tại NHNN 500 1 Tiết kiệm ngắn hạn 2800 5,5
Tiền gửi tại TCTD khác 700 2 TK trung - dài hạn 2050 9,5
Chứng khoán KB ngắn hạn 5 Vay ngắn hạn 1200 6
Cho vay ngắn hạn không có
tài sản bảo đảm 3000 9,5 Vay trung - dài hạn 1500 10,1
Trong đó: cho vay ưu đãi
Cho vay trung
Biết thu hoa hồng chiết khấu = 5%, thu khác ngoài chênh lệch mệnh giá và giá mua chứng khoán = 28 ,chi khác = 89 Dự trữ bắt buộc đối với các khoản huy động tiết kiệm ngắn hạn là 5%, trung hạn 3% Dự trữ thanh toán 10%
a Đánh giá mức dự trữ hiện tại của NH
b Tính tỷ lệ thanh khoản của tài sản, biết 8% các khoản cho vay ngắn hạn có khả năng chuyển đổi cao So sánh với mức thanh khoản chung của ngành 22% và cho nhận xét Hãy cho biện pháp điều chỉnh cần thiết để NH có mức thanh khoản hợp lý Tính chi phí/lợi ích của việc điều chỉnh này
c Biết 80% các khoản nợ thuộc nhóm 1, phần còn lại thuộc nhóm 2, các khoản cho vay trung và dài hạn đảm bảo bằng bất động sản, mức cho vay đối với bảo đảm bằng bất động sản là 70%, số dư quỹ dự phòng kỳ trước 25 tỷ, tỷ lệ trích lập dự phòng theo quy định hiện hành, thuế suất thuế thu nhập = 25% Tính NIM, ES, ROE
d Với các giả thiết câu c, hãy đưa ra biện pháp điều chỉnh phù hợp để ROE đạt mức 20%
e BiÕt trong tổng dư nợ không ưu đãi, Nợ nhóm 1 chiếm 60%, Nợ nhóm 2 chiếm 30%, còn lại là Nợ nhóm 4 100% các khoản nợ ưu đãi thuộc nhóm 1
Nợ nhóm 4 là 70% Số dư Quỹ dự phòng RRTD năm trước là 82 tỷ Tính chi dự phòng Tính lại NIM, ES, ROE
f Tính hệ số CAR, sử dụng hệ số rủi ro theo quy định hiện hành Biết các khoản cho vay dài hạn 50% cho mục tiêu đầu tư bất động sản, phần còn lại cho vay kinh doanh chứng khoán bảo đảm bằng bất động sản, vốn cấp 1 = 70%, vốn cấp 2 bằng 90% vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán, các khoản giảm trừ khỏi vốn chủ sở hữu = 0
g Hãy đưa ra những chính sách điều chỉnh cần thiết cho NH để đạt CAR =9% Với các giả thiết câu c, xác định mức độ ảnh hưởng của sự điều chỉnh danh mục tài sản đối với ROE
Bài 2
Ngân hàng M có các số liệu sau (số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng)
Trang 2Biết thu khác = 550, chi khác = 750, thuế suất TTN 25% Tỷ lệ nợ quá hạn với các khoản cho vay ngắn hạn là 5%, với các khoản cho vay trung và dài hạn là 3% Các khoản quá hạn này hiện thuộc nhóm 4 Các khoản cho vay ngắn hạn không có tài sản bảo đảm, các khoản cho vay trung dài hạn có giá trị tài sản bảo đảm bằng trái phiếu do doanh nghiệp B hiện đang niêm yết trên HNX phát hành, tính lại theo giá thị trường bằng 130% giá trị khoản vay, dự phòng kỳ trước =0
a Tính chi dự phòng, NIM, ROE
b Để ROE = 22%, lãi suất cho vay trung bình phải là bao nhiêu?
c Tính hệ số CAR Nhận xét về hệ số này và chính sách điều chỉnh cần thiết cho NH, với giả thiết vốn cấp 1 = 60%, vốn cấp 2 =70% vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán, các khoản giảm trừ =0
d Hãy đưa ra những chính sách điều chỉnh cần thiết cho NH để đạt CAR =8% Xác định mức
độ ảnh hưởng của một giải pháp điều chỉnh danh mục tài sản đối với NIM
Tiền gửi tại NHNN 4670 1.5 Tiết kiệm ngắn hạn 15790 10.5 Tiền gửi tại TCTD khác 5750 2.7 TK trung - dài hạn 19867 11.8 Chứng khoán KB ngắn hạn bằng
Cho vay ngắn hạn 25780 13.5 Vay trung - dài hạn 4873 16.1 Cho vay trung hạn 19450 15.3 Vốn chủ sở hữu 2670
Cho vay dài hạn 13440 18.4