Phân tích thiết kế thời gian thực trong thanh toán trực tuyến giữa công ty chứng khoán với ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN SƠN HÙNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGUYỄN SƠN HÙNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG

KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội, 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG

TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 60.48.05

Học viên : Nguyễn Sơn Hùng Giáo viên hướng dẫn : PGS TS Nguyễn Văn Vỵ

Hà Nội, 2015

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Vỵ, Bộ môn Các Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, người đã hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài

Em xin cám ơn PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, các thầy, các cô trong trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy chúng em, giúp đỡ động viên chúng em từ những ngày đầu bước vào cánh cổng trường Đại học Thầy

cô đã tạo cho chúng em môi trường học tập, những điều kiện thuận lợi cho chúng

em được học tập tốt, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu giúp chúng

em có thể vững bước trong tương lai

Cám ơn các bạn sinh viên K19 đã giúp đỡ, cùng nghiên cứu và chia sẻ với tôi trong suốt quá trình đào tạo và hoàn thành khóa đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cuối cùng, tôi xin gửi thành quả này tới gia đình và người thân của tôi, những người đã hết lòng tạo điều kiện và động viên tôi để tôi có được kết quả ngày hôm nay

Trong quá trình thực hiện luận văn, em đã cố gắng tập trung tìm hiểu và tham khảo các tài liệu liên quan Tuy nhiên, với thời gian và trình độ có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót Em rất mong nhận được các nhận xét và góp

ý của các thầy cô giáo và bạn bè, những người cùng quan tâm để hoàn thiện hơn các kết quả nghiên cứu của mình

Hà Nội, 9/2015

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC I

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU V

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1

VỀ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED

DEFINED

1.1.1 Chứng khoán Error! Bookmark not defined.

1.1.2 Một số khái niệm liên quan Error! Bookmark not defined.

1.2.1 Một số vai trò trong hoạt động giao dịch Error! Bookmark not defined.

1.2.2 Thị trường chứng khoán Error! Bookmark not defined.

1.3.1 Khái niệm thời gian thực Error! Bookmark not defined.

1.3.2 Hệ thời gian thực và điều khiển thời gian thực Error! Bookmark not defined.

1.3.3 Giao dịch mua, bán và thanh toán chứng khoán Error! Bookmark not defined.

1.3.4 Khái niệm thời gian thực áp dụng trong thanh toán chứng khoán Error! Bookmark not

defined.

1.3.5 Vấn đề thời gian thực trong thanh toán chứng khoán Error! Bookmark not defined.

ERROR ! B OOKMARK NOT DEFINED

1.4.1 Hệ thống kết nối cổng kết nối thanh toán chứng khoán trực tuyến Error! Bookmark not

defined.

1.4.2 Đánh giá khảo sát sản phẩm Error! Bookmark not defined.

1.5.1 Lịch sử thị trường chứng khoán thế giới, sơ khai Error! Bookmark not defined.

1.5.2 Sở giao dịch đầu tiên Error! Bookmark not defined.

1.5.3 Sở giao dịch chứng khoán New York Error! Bookmark not defined.

1.5.4 Thị trường chứng khoán Nasdaq Error! Bookmark not defined.

1.5.5 Thị trường chứng khoán Thượng Hải (SSE) Error! Bookmark not defined.

1.5.6 Thị trường chứng khoán Tokyo Error! Bookmark not defined.

1.5.7 Sở giao dịch chứng khoán London Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2

ii

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1.1 Kiến trúc tổng thể Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ chế kết nối trong ADO của ASP Error! Bookmark not defined 2.1.3 Biểu đồ thiết kế vật lí Error! Bookmark not defined 2.1.4 Biểu đồ cơ sở dữ liệu vật lí Error! Bookmark not defined.

THựC ERROR ! B OOKMARK NOT DEFINED

2.2.1 Phân tích thiết kế các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch theo thời gian tối ưu đối với giao

dịch chứng khoán Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thiết kế các khía cạnh thời gian thực trong hệ thống giao dịch chứng khoán Error! Bookmark not defined.

2.2.3 Thiết kế tổng quát hệ thống kết nối thanh toán chứng khoán Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 3

Về nơi công tác của học viên Error! Bookmark not defined.

Về sản phẩm thử nghiệm Error! Bookmark not defined.

3.1.1 Giao dịch viên tiếp nhận giao dịch và kiểm tra Error! Bookmark not defined 3.1.2 Vấn tin đặt lệnh mua bán chứng khoán Error! Bookmark not defined 3.1.3 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined.

3.2.1 Quản lý người sử dụng CTCK Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhiệm vụ kiểm soát viên Error! Bookmark not defined 3.2.3 Giải hạn chế tất cả tài khoản tiền gửi thanh toán nhà đầu tư CTCK Error! Bookmark not defined.

3.3.1 Nhận và xuất file Error! Bookmark not defined 3.3.2 Xử lý giao dịch Error! Bookmark not defined 3.3.3 Sửa lỗi sai EC Error! Bookmark not defined 3.3.4 Vấn tin Error! Bookmark not defined 3.3.5 Đối chiếu Error! Bookmark not defined 3.3.6 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Automated Quotations system

PLC

 PLC viết tắt của Programmable Logic Controller, là thiết bị điều khiển lập trình đƣợc

iv

gọi là Sàn giao dịch chứng khoán)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU

Hình 1.1 Cổ phiếu Error! Bookmark not defined Hình 1.2 Trái phiếu Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Nhà đầu tư chứng khoán Error! Bookmark not defined Hình 1.5 Ngân hàng Error! Bookmark not defined Hình 1.6 Minh họa thời gian thực Error! Bookmark not defined Hình 1.7 Các yêu cầu khác nhau về hệ thống thời gian thựcError! Bookmark

not defined.

Hình 1.8 Tác vụ qui định trong chuẩn IEC 61131-3Error! Bookmark not

defined.

Hình 1.9 Minh họa sơ đồ luồng giao dịch chứng khoán đặt lệnh Error!

Bookmark not defined.

Hình 1.10 Sản phẩm đạt giải Error! Bookmark not defined.

Hình 1.11 Giao diện chính của cổng kết nối thanh toán chứng khoán trực tuyến

Error! Bookmark not defined Hình 2.1 Kiến trúc khách/ chủ Error! Bookmark not defined Hình 2.2 Mô hình kết nối 3-tier Error! Bookmark not defined Hình 2.3 Đặt xử lí lệnh Error! Bookmark not defined Hình 2.4 Chức năng quản lý khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.5 Tra cứu của khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.6 Chức năng báo cáo Error! Bookmark not defined Hình 2.7 Đồng bộ dữ liệu Error! Bookmark not defined.

Hình 2.8 Sơ đồ quan hệ Error! Bookmark not defined Hình 2.9 Các lược đồ của các bảng dữ liệu Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined Hình 2.11 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh mua Error! Bookmark not defined Hình 2.12 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua hợp lệ Error!

Bookmark not defined.

Hình 2.13 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua không hợp lệ Error!

Bookmark not defined.

Hình 2.14 Mô hình kết nối message queue Error! Bookmark not defined Hình 2.15 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh bán Error! Bookmark not defined.

Hình 2.16 Mô hình kết nối tổng quan về hệ thống kết nối thanh toán chứng

khoán Error! Bookmark not defined.

defined.

Hình 3.b Giải thưởng và hồ sơ sản phẩm Error! Bookmark not defined Hình 3.1 Xử lí bảng kê Error! Bookmark not defined Hình 3.2 Vấn tin giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.3 In báo cáo về giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.4 Giao dịch hạch toán Error! Bookmark not defined Hình 3.5 Vấn tin giao dịch phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.6 Yêu cầu in báo cáo Error! Bookmark not defined.

Hình 3.7 Giao diện thêm ngườ i dùng Error! Bookmark not defined.

vi

Hình 3.8 Xác nhận chấp nhận ngườ i dùng mới Error! Bookmark not defined Hình 3.7 Trạng thái đầu ngày Error! Bookmark not defined Hình 3.10 Giải hạn chế các tài khoản tiền gửi Error! Bookmark not defined Hình 3.11 Nhận bản kê giao dịch theo lô Error! Bookmark not defined Hình 3.12 Danh sách đến Error! Bookmark not defined Hình 3.13 Giải mã kiểm tra chữ kí Error! Bookmark not defined.

defined.

Hình 3.15 Yêu cầu phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.16 Chức năng xuất file Error! Bookmark not defined Hình 3.17 Duyệt bảng giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.18 Hiển thị giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.19 Giao dịch không thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.20 Hiển thị giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.21 Chức năng phong tỏa nhà đầu tư Error! Bookmark not defined Hình 3.22 Chấp nhận phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.23 Bút toán đẩy thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.24 Hiển thị giao dịch bút toán Error! Bookmark not defined Hình 3.25 EC không thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.26 Vấn tin trạng thái lô Error! Bookmark not defined Hình 3.27 Kết quả vấn tin theo lô Error! Bookmark not defined Hình 3.28 Yêu cầu đối chiếu Error! Bookmark not defined Hình 3.29 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined.

MỞ ĐẦU

Theo Luật số 27/VBHN-VPQH của Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013, Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành, được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử Việc mua bán chứng khoán quy định được phải thực hiện tập trung trên sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia thông qua các Công ty chứng khoán và các ngân hàng nơi mở tài khoản của người sở hữu cổ phiếu và Công ty chứng khoán

Như vậy, trong quan hệ mua bán và thanh toán chứng khoán ở đây có các tác nhân với các quan hệ như sau: (i) Nhà đầu tư là các cá nhân hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức thực hiện yêu cầu mua/bán (đặt lệnh) thông qua Công ty chứng khoán; (ii) Công ty chứng khoán thực hiện quản lý danh mục chứng khoán của nhà đầu tư và thực hiện lệnh mua/bán của nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán; (iii) Sau khi khớp lệnh tại Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia các chứng khoán sẽ được chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư sau 03 ngày kể từ ngày đặt lệnh; (iv) Ngân hàng là nơi quản lý giá trị bằng tiền tương ứng với khối lượng nhà đầu tư mua chứng khoán hoặc bằng tiền nhận về khi bán chứng khoán Quan hệ giữa Ngân hàng và Công ty chứng khoán là quan hệ tin tưởng và rất chặt chẽ Công

ty chứng khoán quản lý khối lượng chứng khoán của nhà đầu tư và ngân hàng quản

lý tiền, giá trị thanh toán của các khoản đầu tư

Trở ngại lớn trong giao dịch chứng khoán là thời gian giao dịch trong khoảng được xác định và tại 1 thời điểm khối lượng giao dịch tăng đột biến Theo thống kê, hiện nay có khoảng 20 triệu nhà đầu tư, nếu trong 1 thời điểm khoảng 30% số nhà đầu tư cùng ra lệnh mua hoặc bán thì khối lượng giao dịch vào khoảng 6 triệu giao dịch nếu chia đều cho 150 Công ty chứng khoán thì tại 1 thời điểm mỗi Công ty phải thực hiện khoảng 500000 giao dịch Để khắc phục vấn đề này, cần phải đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo tiếp nhận đầy đủ các lệnh giao dịch chứng khoán nhưng với mức đầu tư không ở trạng thái tối đa mà đầu tư các hệ thống CNTT ở mức trung bình với thời gian thực hiện là chấp nhận được

Thực tế cho thấy nhiều Công ty chứng khoán nhỏ không đầu tư hệ thống công

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Christoffer O Hernæs, The Future Of Finance Is In Real Time, CRUNCH NETWORK, 2015

[2] John A Stankovic et al.: “Strategic Directions in Real-Time and Embedded Systems” ACM Computing Surveys, Vol 28, No 4, December 1996

[3] Kassadra Bentley, Chiến lược đầu tư chứng khoán, NXB VinaBook, 2015

[4] Misconceptions About Real-Time Computing”, IEEE Computer, 21(10), Oct 1988

[5] Philip A Fisher, Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường, NXB Trẻ, tp HCM, 2015

[6] TS Đào Lê Minh (chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, NXB chính trị quốc gia, 2002

[7] TS Hoàng Minh Sơn, Hệ thống thời gian thực, Tạp chí TĐHNN, 2014

[8] Hội tin học Việt Nam VAIP, Sản phẩm dự thi “Nhân tài đất Việt”, 2012

[9] Lê Đức Tùng, Trần Thị Thùy Châu, Mai Thị Thanh Hương, Báo cáo thiết kế

hệ thống chứng khoán, 2014

[10] Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng, Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính,

2005

[11] Trang web https://www.bi.dv.com.vn

[12] Trang web https://www.wikipedia.org

[13] Trang web https://www.tailieu.vn

[14] Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH của Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013

[15] Công văn hướng dẫn số số 27/2007/QĐ- BTC ban hành ngày 24/4/2007 của

Bộ Tài chính