Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

Đánh giá những kết quả đạt được của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam .... Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích n

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

Nguyễn Thị Hoài Thu

ii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v

DANH MỤC BẢNG viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix

DANH MỤC SƠ ĐỒ x

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1:CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANHVÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 16

1.1.3 Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 18

1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 21 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23

1.1.6 Nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 32

1.1.7 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 38

1.2 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 41

1.2.1 Mô hình SWOT 41

1.2.2 Mô hình Ma trận các yếu tố bên trong - bên ngoài (IE) 46

1.2.3 Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) 53

1.3 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 57

1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh 57

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 60

Chương 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 62

iii

2.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng

thương mại Việt Nam 62

2.1.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 62

2.1.2 Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 67

2.2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 76

2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 76

2.2.2 Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình SWOT 78

2.3 Đánh giá những kết quả đạt được của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 97

2.3.1 Kết quả đạt được 97

2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 99

Chương 3: LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH 101

3.1 Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 101

3.1.1 Căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu trước 101

3.1.2 Căn cứ vào mô hình nghiên cứu của luận án 105

3.1.3 Căn cứ vào hạn chế của mô hình đang áp dụng tại Việt Nam 106

3.2 Xây dựng mô hình phân tích nhân tố 107

3.2.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích nhân tố 107

3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 110

3.2.3 Kết quả ước lượng thực nghiệm mô hình 111

3.3 Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 124

iv

3.3.1 Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh

của các NHTMVN bằng mô hình điểm số 124

3.3.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình phân tích nhân tố 129

3.3.3 Đánh giá những ưu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT 134

3.3.4 Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 135

3.4 Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 135

3.4.1 Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan 136

3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ có liên quan 137

KẾT LUẬN 137

TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động

BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

BVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt

CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh hiện tại CFA : Phân tích nhân tố khẳng định

CIC : Trung tâm thông tin tín dụng

DaiABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á

DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm

EFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu

FCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất

GATS : Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trưởng GDB : Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định (Bản Việt)

GPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu

HBB : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà nội

HDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ

chí Minh

vi

ICT : Công nghệ thông tin và truyền thông

IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên ngoài

IFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

KienlongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

LPB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

MDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

NASB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

NCĐL : Nghiên cứu định lượng

NCĐT : Nghiên cứu định tính

NHNTMNNg : Ngân hàng thương mại nước ngoài

NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam

NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi thuần

NLCT : Năng lực cạnh tranh

OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

OceanBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương

OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

PGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu

ROA : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng

vii

SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn

SeaBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

SGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương

SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Hà nội

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chương trình

phân tích thống kê trong lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín

SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính

quốc tế (Viết tắt của Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication)

SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

TechcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương

TienphongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

TrustBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín

VAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế

VietcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

VietinBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

VPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng

VTNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa

VTTB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín

WEB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây

WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới

WTO : Tổ chức thương mại Thế giới

viii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT 44

Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể về phân tích đối thủ cạnh tranh 76

Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh 78

Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM của các quốc gia trong khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản của các NHTM so với toàn hệ thống (%) 83

Bảng 2.5: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng 91

Bảng 2.6: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 92

Bảng 3.1: Các biến được đưa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 107

Bảng 3.2: Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett 111

Bảng 3.3: Số liệu về các ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012 113

Bảng 3.4: Tổng phương sai được giải thích 116

Bảng 3.5: Ma trậnxoay nhân tố 119

Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố đã loại trừ các biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7 Tổng phương sai được giải thích 124

Bảng 3.8 Điểm nhân tố và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thương mại Việt Nam 125

Bảng 3.9 Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 127

ix

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Số lượng và cơ cấu các NHTM 68

Biểu đồ 2.2: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012 70

Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71

Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn 75

Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 của một số NH 80

Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM 82

Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng của các NHTM 82

Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trưởng tài sản ngành ngân hàng 83

Biểu đồ 2.10: Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng ở VN 84

Biểu đồ 2.11 Nợ xấu 85

Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA 88

Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 89

x

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Môi trường cạnh tranh của NHTM 32

Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh 42

Sơ đồ 1.3 Phương pháp chuyên gia 47

Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104

Sơ đồ 3.2 Mô hình nghiên cứu của đề tài 105

Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT 132

Hình 3.1: Phép xoay trực giao và Phép xoay Oblique Factor 117

1

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

đã mang lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng bên cạnh

đó cũng gặp không ít thách thức Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trường ngân hàng trong và ngoài nước Bởi không chỉ là

sự gia tăng cả về chất lượng và số lượng của các loại hình ngân hàng mà còn phải thực hiện những cam kết của thành viên WTO về mở cửa thị trường ngân hàng.Thực tế cho thấy các tổ chức tài chính nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng lớn trên thế giới đã lần lượt tăng thêm ảnh hưởng của mình tại Việt Nam với những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển công nghệ Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chưa được các nhà quản lý quan tâm như là một vấn đề trọng yếu Trong khi kết quả báo cáo xếp hạng lại có vai trò rất quan trọng đó là giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư và khách hàng có cái nhìn tốt hơn về các ngân hàng Việt Nam Giúp hoạt động đầu tư, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ trong ngân hàng nâng cao được uy tín, chất lượng tránh được những rủi ro và tổn thất đáng tiếc Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng này các nhà quản lý ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ phát triển của ngân hàng qua các năm nhằm xây dựng cơ chế chính sách điều hành ngân hàng để củng

cố cho sự phát triển bền vững ngân hàng ở Việt Nam

Vì vậy, xây dựng một mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại một cách toàn diện về phạm vi hoạt động,

2

chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn lực, trình độ công nghệ

và tốc độ tăng trưởng trong điều kiện hiện nay nhằm giúp cho các ngân hàng tìm kiếm được các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng

Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng, với mong muốn bổ sung thêm những hiểu biết về ứng dụng mô hình phân tích định lượng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề

tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án

2 Tình hình nghiên cứu

2.1 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở các nước

Các nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng, tiếp cận theo phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích nhân tố) để đánh giá, chấm điểm và xếp hạng NLCT của các NHTM của Trung Quốc và Iran như trong nghiên cứu của XIA Bin1

, PAN Bin2, và XIA Hui 3 (2008) và Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận là phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) để đảm bảo tính khoa học, khách quan cho mô hình điểm số được rút ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu với các nhân tố và các trọng số ảnh hưởng đến điểm số năng lực cạnh tranh của từng nhân tố nói riêng và điểm số cạnh tranh tổng thể của ngân hàng nói chung

XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3,(2008) cho rằng với những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh ngân hàng ở Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh Theo hướng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phương pháp toán học vào việc phân tích thống

kê để nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu để loại bỏ sự ảnh hưởng

3

tương quan giữa các chỉ số khi đánh giá Vì vậy, hệ thống các chỉ số đánh giá toàn diện NLCT giảm bớt được số lượng xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trưng năng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc Trong đó có 11 biến được biểu thị bằng con số, còn lại 3 biến X12 đổi mới hoạt động kinh doanh, X13 nguồn vốn con người và X14 hiệu quả quản lý không được biểu thị bằng các con số hay nói khác đi đó là những biến định tính Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp Delphi để chấm điểm cho 3 chỉ tiêu định tính cuối cùng i/mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh, ii/nguồn nhân lực và ii/khả năng quản lý điều hành của các ngân hàng Trung Quốc tương ứng với 3 mức 1, 2 hoặc 3 Tiếp theo đó là sử dụng phần mềm thống kê SPSS thực hiện phân tích nhân tố thông qua việc tách nhân tố và xoay nhân tố để tìm ra được mô hình chấm điểm năng lực cạnh tranh tổng thể cho từng ngân hàng Việc xác định trọng số của mỗi chỉ số và phân tích chi tiết các vấn đề của ổn định cạnh tranh là một chuỗi đo lường cơ bản có được dựa trên sự kết hợp với những điều kiện thực tế của các ngân hàng thương mại Trung Quốc và giữ được sự phát triển liên tục một cách mạnh mẽ [73]

Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ

thống để đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Iran dựa trên

27 chỉ số đánh giá toàn diện NLCT Nghiên cứu này vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis), vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố thực chứng (CFA-Confirmatory Factor Analysis) và

kỹ thuật TOSIS để phân tích đánh giá xếp hạng NLCT của các ngân hàng Iran.Tuy nhiên, những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu như quy mô vốn, tổng dư nợ, tổng tài sản, và kết quả của nghiên cứu cho rằng năng lực tài chính là nhân tố chính tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Iran [59]

Miller và Noulas (1996) ứng dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA)

để ước tính hiệu quả cạnh tranh của 201 ngân hàng lớn của Mỹ (các ngân hàng có tài sản có trên 1 tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90) Bằng việc sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phi lãi và 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất