Bài tập kiểm định mô hình đa biến và kiểm định đa cộng tuyến trong mô hình

Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob.. Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Bỏ biến TENURE  Kết quả hồi quy WAGE theo EDUC, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ là : Depen

Trang 1

Dependent Variable: WAGE

Method: Least Squares

Date: 03/21/16 Time: 15:58

Sample: 1 526

Included observations: 526

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C

-3.403465 0.716090 -4.752845 0.0000 EDUC 0.552290 0.050539 10.92794 0.0000

TENURE 0.244220 0.051117 4.777706 0.0000

EXPER 0.187048 0.037322 5.011716 0.0000

TENURSQ

-0.003129 0.001760 -1.777228 0.0761 EXPERSQ 0.003852 0.000805 -4.786282 0.0000

-R-squared 0.346806 Mean dependent var 5.896103

Adjusted

R-squared 0.340525 S.D dependent var 3.693086

S.E of regression 2.999084 Akaike info criterion 5.045832

Sum squared

resid 4677.142 Schwarz criterion 5.094486

Log likelihood

-1321.054

Hannan-Quinn criter

5.06488

2 F-statistic 55.21756 Durbin-Watson stat 1.817685

Prob(F-statistic) 0.000000

WAGE=-3.403+0.552EDUC+0.244TENURE+0.187EXPER-0.0031TENURSQ-0.0038EXPERSQ

Se 0.716 0.05 0.051 0.037 0.00176 0.00081

T -4.75 10.9 4.78 5.01 -1.78 -4.78

p.v 0.00 0.00 0.00 0.00 0.076 0.00

 Nhận xét:

+β1=-3.403 với số liệu mẫu khi EDUC, TENURE, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ, bằng không thì wage sẽ đạt -3.403

+β2=0.552>0 với số liệu trên thì educ đồng biến với wage Khi các yếu tố khác không thay đổi thì khi tăng 1%educ thì wage sẽ tăng 0.552%.

+β3=0.244>0 với số liệu trên thì tenure đồng biến với wage Khi các yếu tố khác không thay đổi thì khi tăng 1% tenure thì wage sẽ tăng 0.244%.

Trang 2

+β4=0.187>0 với số liệu trên thì exper đồng biến với wage Khi các yếu tố khác không thay đổi thì khi tăng 1% exper thì wage sẽ tăng 0.187%.

+β5= - 0.0031<0 với số liệu trên thì tenursq nghịch biến với wage Khi các yếu tố khác không thay đổi thì khi tăng 1% tenursq thì wage sẽ giảm

0.0031%.

+β6= - 0.0038>0 với số liệu trên thì expersq đồng biến với wage Khi các yếu

tố khác không thay đổi thì khi tăng 1% expersq thì wage sẽ giảm 0.0038% + R2=0.346: thì EDUC, TENURE, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ, giải thích được 34,6% sự biến động của wage mức phù hợp của mô hình hơi thấp.

 Kiểm định mô hình:

 p_value:

 H0: β1=0 : H1: β1≠0 với α=5%

P_value (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0

 H0: β2=0 : H1: β2≠0 với α=5%

 H0: β3=0 : H1: β3≠0 với α=5%

 H0: β4=0 : H1: β4≠0 với α=5%

 H0: β5=0 : H1: β5≠0 với α=5%

P_value (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0β5) =0.076>0.05: Chấp nhận H0

 H0: β6=0 : H1: β6≠0 với α=5%

 kiểm định T:

 H0: β1=0 : H1: β1≠0 với α=5%=>t0.025(β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0526)=2.24

t1=-4.75=>|t1|>2.24:  Bác bỏ H0.

t2=10.9=>|t2|>2.24:  Bác bỏ H0.

Trang 3

t3=4.78=>|t3|>2.24:  Bác bỏ H0.

t4=5.01=>|t4|>2.24:  Bác bỏ H0.

t5=-1.78=>|t5|<2.24:  Chấp nhận H0.

t3=-4.78=>|t3|>2.24:  Bác bỏ H0.

 khoảng ước lượng

 H0: β1=0 : H1: β1≠0

β1 (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0-5.0068:-1.7992) => 0 không € β2  Bác bỏ Ho

 H0: β2=0 : H1: β2≠0

β2 (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H00.4391:0.6654) => 0 không € β2  Bác bỏ Ho

 H0: β3=0 : H1: β3≠0

 H0: β4=0 : H1: β4≠0

 H0: β5=0 : H1: β5≠0

β5 (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0-0.007:0.0008) => 0 € β5  Chấp nhận Ho

 H0: β6=0 : H1: β6≠0

β6 (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0-0.0056:-0.002) => 0 không € β6  Bác bỏ Ho

 kiểm định R2:

H0: R2=0 : H1: R2≠0 với Fα (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0k-1: n-k) = 2.2135 với α = 5%

Fqs = 55.0241

Fqs > Fα (β1) =0.00<0.05: Bác bỏ H0k-1: n-k) => Bác bỏ Ho

 Kiểm định đa cộng tuyến:

 Thực hiện hồi quy phụ:

 Kết quả hồi quy EDUC theo TENURE, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ

là :

Trang 4

Dependent Variable: EDUC

Date: 03/31/16 Time: 11:15

Sample: 1 526

C 12.90906 0.255895 50.44662 0.0000

TENURE 0.084849 0.044155 1.921621 0.0552

EXPER 0.023689 0.032337 0.732560 0.4642

TENURSQ 0.001622 0.001524 -1.064295 0.2877

-EXPERSQ 0.002230 0.000691 -3.227881 0.0013

Adjusted

S.E of regression 2.599804

Akaike info criterion

4.75821

0 Sum squared

Log likelihood 1246.409- Hannan-Quinn criter 4.774085

F-statistic 18.64183 Durbin-Watson stat 1.866883

 Kết quả hồi quy TENURE theo EDUC, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ là : Dependent Variable: TENURE

Date: 03/31/16 Time: 11:16

Sample: 1 526

C 0.739314 0.612889 -1.206277 0.2283

-EDUC 0.082944 0.043163 1.921621 0.0552

EXPER 0.247712 0.030091 8.232132 0.0000

TENURSQ 0.031370 0.000623 50.37960 0.0000

EXPERSQ 0.003939 0.000668 -5.898173 0.0000

-R-squared 0.874373

Mean dependent var

5.10456

3 Adjusted

Trang 5

Sum squared

resid 3442.348 Schwarz criterion

4.77604

1 Log likelihood 1240.436- Hannan-Quinn criter 4.751371

 Kết quả hồi quy EXPER theo EDUC, TENURE, TENURSQ, EXPERSQ

là :

Dependent Variable: EXPER

Date: 03/31/16 Time: 11:18

Sample: 1 526

C 5.419252 0.806358 6.720649 0.0000

EDUC 0.043437 0.059295 0.732560 0.4642

TENURE 0.464659 0.056445 8.232132 0.0000

TENURSQ 0.012842 0.001988 -6.458527 0.0000

-EXPERSQ 0.020455 0.000299 68.32693 0.0000

R-squared 0.933229 Mean dependent var 17.01711

Adjusted

5.36453

5 Sum squared

 Kết quả hồi quy TENURSQ theo EDUC, TENURE, EXPER, EXPERSQ

là :

Dependent Variable: TENURSQ

Trang 6

Date: 03/31/16 Time: 11:18

Sample: 1 526

C 5.242233 17.81920 0.294190 0.7687

EDUC 1.337138 1.256360 -1.064295 0.2877

-TENURE 26.44808 0.524976 50.37960 0.0000

EXPER 5.772087 0.893716 -6.458527 0.0000

-EXPERSQ 0.111788 0.019422 5.755630 0.0000

Adjusted

Sum squared

resid 2902205 Schwarz criterion

11.5131

 Kết quả hồi quy EXPERSQ theo EDUC, TENURE, EXPER, TENURSQ

là :

Dependent Variable: EXPERSQ

Date: 03/31/16 Time: 11:18

Sample: 1 526

C 125.2227 38.58976 -3.244972 0.0013

-EDUC

-8.792172 2.723822 -3.227881 0.0013 TENURE 15.88884 2.693858 -5.898173 0.0000

-EXPER 43.98066 0.643680 68.32693 0.0000

TENURSQ 0.534787 0.092915 5.755630 0.0000

Trang 7

Adjusted

13.0378

3 Sum squared

resid 13883970 Schwarz criterion 13.07838

 Dùng nhân tử phóng đại phương sai VIF:

ST

1 Hồi quy EDUC theo EXPERSQ TENURE, EXPER, TENURSQ, 1.1431

24

2 Hồi quy TENURE theo EXPERSQ EDUC, EXPER, TENURSQ, 7.9600 72

3 Hồi quy EXPER theo EXPERSQ EDUC, TENURE, TENURSQ, 14.976 56

4 Hồi quy TENURSQ theo EXPERSQ EDUC, TENURE, EXPER, 7.1950

21

5 Hồi quy EXPERSQ theo TENURSQ EDUC, TENURE, EXPER, 14.350 7

 Phương trình hồi quy phụ 3,5 có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến vì VIF >= 10.

 Khắc phục đa cộng tuyến:

 Bỏ bớt biến:

1 Bỏ biến EDUC

 Kết quả hồi quy WAGE theo TENURE, EXPER, TENURSQ,

EXPERSQ là :

Date: 04/01/16 Time: 10:54

Sample: 1 526

Trang 8

C 3.726082 0.327028 11.39378 0.0000

TENURE 0.291081 0.056429 5.158365 0.0000

EXPER 0.200131 0.041325 4.842805 0.0000

TENURSQ 0.004025 0.001948 -2.065928 0.0393

-EXPERSQ 0.005084 0.000883 -5.758351 0.0000

Adjusted

Sum squared

resid 5751.265 Schwarz criterion

5.28930

2 Bỏ biến TENURE

 Kết quả hồi quy WAGE theo EDUC, EXPER, TENURSQ, EXPERSQ

là :

Date: 04/01/16 Time: 10:57

Sample: 1 526

C 3.584020 0.729917 -4.910173 0.0000

-EDUC 0.572547 0.051405 11.13792 0.0000

EXPER 0.247544 0.035837 6.907601 0.0000

TENURSQ 0.004533 0.000742 6.112028 0.0000

EXPERSQ 0.004814 0.000795 -6.052591 0.0000

Adjusted

5.08499

1 Sum squared 4882.454 Schwarz criterion 5.12553

Trang 9

resid 5

3 Bỏ biến EXPER

 Kết quả hồi quy WAGE theo EDUC, TENURE, TENURSQ, EXPERSQ

là :

Date: 04/01/16 Time: 10:59

Sample: 1 526

C 2.389804 0.702652 -3.401120 0.0007

-EDUC 0.560415 0.051669 10.84622 0.0000

TENURE 0.331133 0.049185 6.732382 0.0000

TENURSQ 0.005531 0.001733 -3.192039 0.0015

-EXPERSQ -2.64E-05 0.000261 -0.101174 0.9195

R-squared 0.315255

Mean dependent var

5.89610

3 Adjusted

Sum squared

F-statistic 59.96674

Durbin-Watson stat

1.81852

4 Prob(F-statistic) 0.000000

4 Bỏ biến TENURSQ

 Kết quả hồi quy WAGE theo EDUC, TENURE, EXPER, EXPERSQ

là :

Trang 10

Date: 04/01/16 Time: 11:02

Sample: 1 526

C 3.419867 0.717512 -4.766283 0.0000

-EDUC 0.556474 0.050589 10.99992 0.0000

TENURE 0.161471 0.021139 7.638592 0.0000

EXPER 0.205108 0.035987 5.699556 0.0000

EXPERSQ 0.004202 0.000782 -5.373127 0.0000

Adjusted

5.04808

5 Sum squared

5 Bỏ biến EXPERSQ

 Kết quả hồi quy WAGE theo EDUC, TENURE, EXPER, TENURSQ

là :

Date: 04/01/16 Time: 11:06

Sample: 1 526

C 2.921059 0.723714 -4.036204 0.0001

-EDUC 0.586161 0.051083 11.47475 0.0000

TENURE 0.305430 0.050521 6.045628 0.0000

EXPER 0.017618 0.012072 1.459434 0.1450

TENURSQ 0.005189 0.001743 -2.977797 0.0030

Trang 11

Adjusted

S.D dependent var

3.69308

6 S.E of regression 3.061491 Akaike info criterion 5.085142

Sum squared

Từ kết quả hồi quy bỏ bớt biến ta có :

ST

1 Hồi quy WAGE theo EXPERSQ TENURE, EXPER, TENURSQ, 0.1967 97

2 Hồi quy WAGE theo EXPERSQ EDUC, EXPER, TENURSQ, 0.3181 32

3 Hồi quy WAGE theo EXPERSQ EDUC, TENURE, TENURSQ, 0.3152 55

4 Hồi quy WAGE theo EXPERSQ EDUC, TENURE, EXPER, 0.3428 38

5 Hồi quy WAGE theo TENURSQ EDUC, TENURE, EXPER, 0.3180

29

 Kết luận:

Hệ số hồi quy của TENURSQ trong mô hình hồi quy ban đâu ít

có ý nghĩa thống kê so với hệ số hồi quy của EDUC, TENURE, EXPER, EXPERSQ Đồng thời mô hình hồi quy phụ theo EDUC, TENURE, EXPER, EXPERSQ có mức độ phù hợp hơn Do đó ta có thể bỏ bớt biến TENURSQ

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	42,57 KB