Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro lãi suất

4.2 Giải pháp quản lý RRLS4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện  Thứ nhất, kiềm chế tốc độ tăng trưởng và kiểm soát chất lượng tăng trưởng tài sản có và dư nợ tín dụng để đảm

R I S O

Đề cương3

1 Lãi suất4

1.1 khái niệm về lãi suất

• Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất.

• Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu.

5

1.2 phân loại lãi suất6

4 Rủi ro và kỳ hạn của tính dụng

7

1.4 vai trò của lãi suất

• Với lãi suất với quá trình huy động vốn

• Với lãi suất với quá trình đầu tư

• Với tiêu dùng và tiết kiệm

• Với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu

• Với lạm phát

8

2 RỦI RO Lãi suất9

2.1 khái niệm về Rủi ro ls

 Rủi ro lãi suất là loại rủi ro do sự biến động của lãi suất gây ra

10

2.1 khái niệm về Rủi ro ls

LS thị trường

vay giảm theo

11

2.2 nguồn gốc phát sinh

C.ty A 100 triệu USDDự án

Kd=12%

NH cho vayTrong 5 nămLIBOR + 0.5

Thu nhập từ dự án đầu tư: = 12%

= 11,5% – LIBORCông ty A gặp rủi ro khi lãi suất LIBOR tăng

12

Thu lãi từ danh mục đầu tư = LIBOR + 0,75%

Chi trả lãi cho TP phát hành = 7%

= LIBOR – 6,25%

Công ty B gặp rủi ro khi lãi suất LIBOR giảm

13

• hoặc lãi suất thu được là lãi suất thả nổi và lãi suất chi trả là lãi suất cố định (công ty B),

3 Quản lý rủi ro lãi suất15

3.1 khái niệm Quản lý RRls

 Quản lý rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro

16

3.1 khái niệm Quản lý RRls

Bao gồm các bước:

 Nhận dạng rủi ro,

 Phân tích rủi ro,

 Đo lường rủi ro,

 Kiểm soát,

 Phòng ngừa rủi ro

 Tài trợ rủi ro

17

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

C.ty A 100 triệu USDDự án

Kd=12%

NH cho vayTrong 5 nămLIBOR + 0.5

Sacombank

X%

LIBOR

19

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

C.ty A

Sacombank

X%LIBOR

20

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

C.ty B LIBOR + 0,75%Danh mục ĐT

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

• Nhận từ DM Đtư: LIBOR + 0,75%

• Trả lãi TP P.Hành: 7%

• Nhận từ Sacombank: Y%

• Trả cho Sacombank: LIBOR

• LS ròng nhận được: (LIBOR+0,75%) –7%+Y–LIBOR

= Y% – 6,25%

Công ty B tránh được rủi ro do biến động lãi suất trong thời hạn 5 năm và có thể khóa chặt lợi nhuận trên danh mục đầu tư

C.ty B

Sacombank

Y%LIBOR

22

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

3.2 Giải pháp Quản lý RRls

Xác định X% và Y% hợp lý?

Kết quả sau khi hoán đổi lãi suất:

C.Ty A nhận được: 11,5 - X  X< 11,5C.Ty B nhận được: Y - 6,25  Y> 6,25Sacombank nhận được: X% - Y% X > Y

6,25 11,5

Vùng không thể chấp nhận với B Vùng không thể chấp nhận với A

Vùng có thể chấp nhận với cả hai

24

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

 Mỗi bên nhận được mức lãi suất ròng là 1,75%

Lợi ích giữa ba bên được hài hòa

25

3.2.1 Hoán đổi lãi suất

3.2.2 thanh toán lãi ròng

 Giả sử lãi suất thả nổi LIBOR ở thời điểm thanh toán là 6,5% Sacombank thực hiện xác định lãi:

Sacombank LS Xác định lãi (Tr.USD)

Nhận lãi từ công ty A 9,75% 10 x 9,75% = 0,975 Trả lãi thả nổi cho c.ty A LIBOR 10 x 6,50% = 0,650

Nhận lãi thả nổi từ c.ty B LIBOR 10 x 6,50% = 0,65 Trả lãi cho công ty B 8,00% 10 x 8,00% = 0,8

Lãi ròng nhận được 0,325 – 0,15 = 0,175

27

3.2.2 thanh toán lãi ròng

 Lãi ròng công ty A được xác định

Công ty A Lãi suất Xác định lãi (Tr.USD)

Nhận được từ dự án

Trả cho Sacombank 9,75% 10 x 9,75% = 0,975 Nhận từ Sacombank LIBOR 10 x 6,5% = 0,65 Trả nợ vay LIBOR+0,5% 10 x (6,5%+0,5%)=0,7

Lãi ròng nhận được 1,2-0,975+0,65-0,7=0,175

28

3.2.2 thanh toán lãi ròng

 Lãi ròng công ty B được xác định

Công ty B Lãi suất Xác định lãi

Nhận từ danh mục đầu tư LIBOR + 0,75% 10 x (6,5%+0,75%)=0,725Trả cho Sacombank LIBOR 10 x 6,5% = 0,65

Trả lãi TP phát hành 7% 10 x 7% = 0,7

Lãi ròng nhận được 0,725-0,65+0,8-0,7=0,175

29

4 Thực trạng và biện pháp30

4.1 thực trạng31

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ nhất, kiềm chế tốc độ tăng trưởng và kiểm

soát chất lượng tăng trưởng tài sản có và dư nợ tín dụng để đảm bảo an toàn tăng trưởng và hiệu quả kinh tế theo quy mô Việc mở rộng quy mô hoạt động phải gắn liền với hoạt động tương xứng về năng lực quản trị và kiểm soát hoạt động

32

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị điều hành

trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc, thông lệ quản trị NH hiện đại, quan tâm hoàn thiện chính sách, quy trình, thủ tục phù hợp để kiểm soát có hiệu quả các rủi ro trọng yếu

33

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ ba, nhanh chóng giảm tỉ lệ nợ xấu của hệ

thống NH xuống mức trung bình trong khu vực, tăng cường năng lực tài chính cho các NHTM

34

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa công

nghệ NH, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, tiếp tục triển khai các mô hình tổ chức và quản trị hiện đại, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phát triển hệ thống thông tin quản trị, tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ

35

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ năm, thường xuyên tổ chức các khóa đào

tạo và bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực, đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro cho cán bộ

36

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.1 Nhóm giải pháp do NHTM tổ chức thực hiện

 Thứ sáu, xây dựng quy trình xét duyệt tín dụng

chặt chẽ để có thể xây dựng được kế hoạch giải ngân tương đối chính xác Đồng thời, thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng để có những dự báo đúng về khả năng rút vốn, khả năng trả nợ của KH nhằm phục vụ tốt công tác dự báo thanh khoản của NH

37

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN, Chính phủ

 Thứ nhất, điều hành linh hoạt, thận trọng CS

tiền tệ, lãi suất và tỉ giá để tạo môi trường KT vĩ

mô thuận lợi cho hoạt động của các TCTD, kiểm soát lạm phát, hạn chế sử dụng biện pháp can thiệp hành chính đối với thị trường để tránh gây sốc hoặc làm gia tăng rủi ro đối với các TCTD

38

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN, Chính phủ

 Thứ hai, đảm bảo nắm bắt, đánh giá kịp thời các

diễn biến của thị trường, trong đó, nắm bắt nhanh những diễn biến của các yếu tố như lãi suất, tỷ giá, giá vàng,… Dự báo những diễn biến KT có tác động đến NH nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt đông quản lí của NHNN

39

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN, Chính phủ

 Thứ ba, cần tập trung thanh tra, giám sát chặt

chẽ hoạt động cho vay BĐS, cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, kinh doanh ngoại hối, các nghiệp vụ NH mới

40

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN, Chính phủ

 Thứ tư, ngoài việc kiểm soát mức độ an toàn

trong chi trả của các TCTD thông qua các tỉ lệ đảm bảo an toàn, NHNN còn phải kiểm soát thông qua các chỉ tiêu khác nhau như DTBB hoặc khe hở kì hạn để bảo vệ các TCTD khỏi những rủi ro có thể làm đổ vỡ hệ thống như rủi

ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng,

41

4.2 Giải pháp quản lý RRLS

4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN, Chính phủ

 Thứ năm, NHNN cần tăng cường quan tâm, chỉ

đạo và hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro các NHTM thông qua việc phổ biến kinh nghiệm về quản lí rủi ro của các NH trong và ngoài nước,

hỗ trợ các NHTM đào tạo, tập huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ

42

Thank you for Your attention