Đề kiểm tra giữa kỳ: Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng (Có đáp án)

Hợp đồng kỳ hạn là giao dịch 02 bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một số lượng vàng – ngoại tệ theo một mức giá xác định và viêc thanh toán sẽ được thực hiện tại thời điểm xác định trong

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

Câu 1: Trạng thái ngoại hối long là: (20s)

a (TS Có + Ngoại tệ mua) > (TS Nợ + Ngoại tệ bán)

b (TS Có + Ngoại tệ mua) < (TS Nợ + Ngoại tệ bán)

c Doanh số ngoại tệ mua vào > Doanh số ngoại tệ bán ra

d Không câu nào đúng

Câu 2: Thời hạn thanh toán của giao dịch giao ngay có hiệu lực là: (15s)

a Ngay lập tức khi tiến hành giao dịch

b Trong vòng 2 ngày tiếp theo

c Trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo

d Cả a,c đều đúng

e Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 3: Giá spot đồng EUR được chào như sau: 1.24 80/90 Tỷ giá bid rate là: (10s)

Câu 4: Ngân hàng yết giá: EUR/USD =

1.2533 – 35 , USD/VND = 19000 – 19020 Ngân hàng yết giá bán giao ngay EUR/VND: (1 phut)

a 23.813

b 23.851

c 23.842

d 24.816

Câu 6: Trong hợp đồng kỳ hạn, cách nói nào sau đây đúng nhất về cách tính tỷ giá kỳ hạn: (8s)

a Bằng tỷ giá giao ngay cộng điểm kỳ hạn khi lãi suất đồng tiền yết giá thấp hơn đồng tiền

định giá và ngược lại

b Dựa trên lãi suất của 2 đồng tiền cần thanh toán

c.Bằng tỷ giá giao ngay cộng số ngày kỳ hạn khi đến hạn thanh toán

d Được tính tại thời điểm ký kết hợp đồng

Câu 7: Tiện ích nổi bật của sản phẩm swap: (8s)

a Hưởng chênh lệch tỷ giá giữa hai đồng tiền

b Hưởng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng

tiền

c Bảo hiểm rủi ro tỷ giá

d.Tất cả đều đúng

Câu 8: Công thức tính tỷ giá chéo nào sau đây

Câu 9: Trong cách yết giá hiện nay, đồng tiền nào sau đây đóng vai trò là đồng tiền yết giá

so với đồng USD (đứng trước USD): 7s

a GBP, EUR, JPY, CAD

b VND, AUD, NZD, CAD

c GBP, EUR, AUD, NZD

d GBP, AUD, XAU, VND

Câu 10: Các định nghĩa nào sau đây là đúng: 30s

a Hợp đồng kỳ hạn là giao dịch 02 bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một số lượng vàng – ngoại tệ theo một mức giá xác định và viêc thanh toán sẽ được thực hiện tại thời điểm xác định trong

tương lai

b Hợp đồng kỳ hạn là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao

dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau

và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết HĐ

c Hợp đồng kỳ hạn là giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa

vụ mua hoặc bán lại một lượng ngoại tệ xác định ở một tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước

d Hợp đồng kỳ hạn là giao dịch mua, bán một số lượng vàng – ngoại tệ giữa 02 bên theo tỷ giá kì hạn tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán chậm nhất trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán

Câu 11: Khi chưa đến hạn thanh toán của hợp đồng kỳ hạn, nhưng khách hàng muốn tất toán hợp đồng sớm hơn dự kiến thì khách hàng

Câu 12: Ngân hàng yết giá:

USD/VND=19000 – 20, lãi suất USD:5% - 6%,lãi suất VND: 13% - 14% Ngân hàng yết

tỷ giá mua USD kỳ hạn 3 tháng:

Câu 13: Giao dịch hoán đồi bao gồm bao

nhiêu loại giao dịch: 6s

a Giao dịch giao ngay và giao dịch giao ngay;

b Giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn;

c Giao dịch kỳ hạn và giao dịch kỳ hạn

d Cả 03 câu đều đúng

Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về giao dịch hoán đổi ngoại hối:

a Giao dịch hoán đổi ngoại hối gồm 2 giao

dịch, thường là một giao dịch giao ngay và

một giao dịch kỳ hạn

b Giao dịch hoán đổi ngoại hối có thể đáp

ứng nhu cầu bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng

c Giao dịch hoán đổi ngoại hối loại bỏ rủi ro tín dụng

d Giao dịch hoán đổi ngoại hối có thể sử

dụng để khai thác các cơ hội chênh lệch tỷ giá

Câu 15: Giao dịch quyền chọn là giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó: 7s

a Bên mua và bên bán quyền chọn có quyền và

nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng

b Bên mua và bên bán quyền chọn có quyền thực hiện hoặc không thực hiện hợp đồng

c Bên mua quyền chọn có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và bên bán có quyền thực hiện hoặc không

thực hiện hợp đồng

d Bên bán quyền chọn có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và bên mua có quyền thực hiện hoặc không thực hiện hợp đồng

Câu 16: Trạng thái ngoại hối là?

a Chênh lệch giữa tỷ giá mua vào và bán ra của cùng một loại tiền tệ

b Là sự chênh lệch giữa tài sản nợ và tài sản

có của tiền tệ trên bảng cân đối

c Chênh lệch giữa số lượng mua vào và bán

ra của cùng một loại tiền tệ

d.Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 17: Đặc điểm chính sách ngoại hối Việt Nam trước năm 1988

a Chính phủ độc quyền kinh doanh ngoại hối

b Các tổ chức được tự do kinh doanh ngoại hối

c Một vài tổ chức được chính phủ cho phép

d Không có câu nào đúng

Câu 18: Nước nào sau đây có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới?

A Nhật Bản

B Nga

C Trung Quốc

D Anh

Câu 19: Câu nào sau đây đúng về biện pháp bảo đảm an toàn của nhà nước trong kinh

doanh ngoại hối:

a Hạn chế việc mua, mang, chuyển, thanh toán đối với các giao dịch trên tài khoản

vãng lai, tài khoản vốn

b Luôn áp dụng các quy định về nghĩa vụ bán ngoại tệ của người cư trú là cá nhân

c Áp dụng các biện pháp kinh tế, chính trị

d Cả 3 câu đều đúng

Câu 20: Công ty A đến ngân hàng B kí hợp

đồng mua quyền chọn mua 100.000 USD

thời hạn 3 tháng với tỉ giá USD/VND =

17.848 Để có quyền chọn mua, công ty A phải trả phí cho ngân hàng là 20

VND/USD Giả sử 3 tháng sau tỷ giá trên thị trường USD/VND = 17.800 thì số tiền lỗ khi thực hiện hợp đồng là bao nhiêu ?

A 4.800.000

B 1,786,800,000

C 1,784,800,000

D 2.800.000

Câu 21: Đâu không phải là tính chất của hợp

Câu 22: Ý tưởng về hợp đồng quyền chọn được ra đời vào:

a Năm 1973 tại Chicago

b Vào những năm 90 tại thị trường chứng khoán London

c Năm 1973 tại thị trường chứng khoán London

d Vào những năm 90 tại Chicago

Câu 23: Ở Việt Nam, ngân hàng nào đi đầu trong việc giao dịch hợp đồng tương lai?

a Viettin bank

b Techcombank

c Maritimebank

d Indovinabank

Câu 24: Trong hợp đồng tương lai ở thị

trường Chicago, tiền quỹ duy trì của đồng tiền GBP là:

Câu 25: Bên B bán cho bên A (trả phí quyền chọn) có quyền bán số lượng nhất định 1 loại ngoại tệ tại mức tỉ giá cố định đã thỏa thuận trước Hỏi bên A đang thực hiện giao dịch gì?

a Mua quyền chọn bán

b Bán quyền chọn mua

c Mua quyền chọn mua

d Bán quyền chọn bán

Câu 26: Thị trường ngoại hối kỳ hạn là:

A Thị trường phái sinh, trao đổi ngoại tệ

trong tương lai

B Thị trường có hợp đồng chống rủi ro tỷ giá ngoại tệ

C Thị trường ký hợp đồng tỷ giá xác định

ngay nhưng chuyển giao ngoại tệ sau một kỳ hạn

D Thị trường ký hợp đồng xác định 2 tỷ gía cho 2 thời điểm hiện tại và kỳ hạn xác định trong hợp đồng

Câu 27: Yếu tố vĩ mô nào sau đây không tác động lên cơ sở hình thành tỷ giá:

A Mật độ dân số quốc gia tăng

B Tình hình cán cân thanh toán của quốc gia

C Chính trị

D Lãi suất

Câu 28: Trung tâm của FX là:

A Interbank

B Bank – Khách hàng

C Non – Interbank

D Khách hàng – Khách hàng

Câu 29: Ký mã hiệu tiền tệ của Philipines là:

Câu 30: Một nhà kinh doanh ngoại hối Ý

muốn bán FRF/ITL, tỷ giá nào được áp dụng: (Biết: USD/FRF 8,0490/10 USD/ITL

Câu 31: Ngân hàng A chào lãi suất đồng nhất 24% trong 3 năm, ngân hàng B chào lãi suất 8.5%/năm Vậy mức lãi suất nào cao hơn, nếu thời hạn trả lãi là như nhau:

A Ngân hàng A

B Ngân hàng B

C Ngân hàng A và Ngân hàng B là như nhau

D Khác

Câu 32: Gỉa sử thời điểm hiện tại là ngày

13/07/2010 Vào ngày 13/08/2010, công ty A có 1 hợp đồng nhập khẩu lô hàng trị giá 1 triệu USD từ thị trường Mỹ Tỷ giá USD/VND trong 1 tháng tới

có xu hướng tăng (nhận định của các chuyên gia) Phương án nào sau đây được xem là sẽ đem lại hiệu quả mà ít rủi ro nhất:

A Vay VND để mua sẵn nguồn USD để trong tài

khoản, chịu thiệt về lãi suất VND

B Mua 1 triệu USD theo tỷ giá kỳ hạn tương ứng

C Nếu có tiền gửi tiết kiệmVND thì gửi kỳ hạn 1 tháng và mua USD kỳ hạn 1 tháng

D Cả a và b

Câu 33: Giả sử một khách hàng gọi ngân hang yêu cầu cung cấp tỷ giá mua và bán kỳ hạn

EUR/USD, thông tin thị trường như sau:

Spot EUR/USD: 1.2340/50

Lãi suất EUR: 2.1/2.25%/năm

Lãi suất USD: 4/4.5%/năm

Câu 34: Câu nào sau đây sai:

A Giao dịch hoán đổi đồng nhất (Pure Swap):

là giao dịch trong đó vế giao ngay và vế kỳ

hạn thuộc một hợp đồng hoán đổi

B Giao dịch hoán đổi ghép (engineered

Swap): là giao dịch trong đó vế giao ngay và

vế kỳ hạn thuộc hai hợp đồng độc lâp

C Các tỷ giá kỳ hạn kiểu Outright là những

số tuyệt đối, do đó không cần phải tính toán gì them

D Tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi

được yết giá theo kiểu.Outright

Câu 36: Hợp đồng tương lai ( thị trường

Chicago) chỉ sẵn sàng cung cấp đối với một vài loại ngoại tệ:

a EUR, GBP, CAD, JPY, CHF và HKD

b JPY, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD

c GBP, CAD, EUR, JPY, SGD và AUD

d GBP, CAD, FRF, JPY, CHF và AUD

Câu 37: Lãi suất VND: 14%-18%; lãi suất

USD: 3%-5%; Tỷ giá USD/VND: 20600-

20610 Khách hàng muốn giao dịch hợp đồng Swap buy/sell ngày thực hiện hôm nay và 1 tháng sau NH phải chào giá USD?VND như sau:

Câu 38: Cách viết tỷ giá nào sau đây là sai:

Câu 39: Đồng tiền chung EURO chính thức lưu hành vào ngày tháng năm nào?

A 1/1/1999

B 1/1/1998

C 1/1/1991

D 1/1/1994

Câu 40: Bắt đầu từ năm nào, chính phủ nhà nước có quyết định nghiêm cấm việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức?

a 2009

b 2010

c 2011

d 2012

Câu 41: Điểm khác nhau giữa thị trường tiền

tệ và thị trường ngoại hối là:

A Chịu rủi ro về tỷ giá

B Liên quan tới hai đồng tiền

C Đều là chuyển giao quyền sở hữu

D Cả 3 câu đúng

Câu 42: Quyền chọn là công cụ phòng ngừa rủi

ro tỷ giá, bởi vì:

A Quyền chọn là quyền nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán tài sản tài chính hoặc hàng hóa cơ

sở trong thời hạn hiệu lực hay ngày đến hạn

B Quyền chọn tiền tệ là quyền chứ không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một đồng tiền này với đồng tiền khác tại tỷ giá cố định đã thỏa thuận trước, trong một khoảng thời gian nhất định

C Cả A và B sai

D Cả A và B đúng

Câu 43: Công ty xuất khẩu Hong Kong thu được

1.000.000USD Để tránh sự biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh hưởng đến 1.000.000USD thu được, thì ngay từ bây giờ công ty xuất khẩu có thể bán quyền chọn mua

1.000.000USD trên thị trường với số tiền đảm bảo là

0,02HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD =

Câu 44: Thị trường ngoại hối lớn nhất là thị trường nước nào (chiếm bao nhiêu phần

Câu 45: Công ty A cần 1 triệu USD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu trong ngày hôm nay, đồng thời sẽ nhận được 1 triệu USD sau 3

tháng Công ty quyết định tiến hành giao dịch với ACB theo hợp đồng Spot – Forward swap

Tỷ giá giao ngay: 20500 VND/USD; điểm kỳ hạn gia tăng 3 tháng là: 150 VND/USD Tỷ giá kỳ hạn?

A 20650

B 20450

C 20950

D 20050

Câu 46: Ưu thế của hợp đồng quyền chọn là:

A Cho phép người bán quyền chọn kiểm soát được các dòng tiền

B Cho phép người mua quyền chọn linh hoạt trong việc thực hiện quyền chọn

C Cho phép người mua quyền chọn giới hạn được các khoản lỗ nhất định

D Cả B và C

Câu 47: Chức năng của thị trường ngoại hối là:

a Thực hiện việc chuyển đổi sức mua giữa các đồng tiền khác nhau;

b Thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế;

c Tạo điều kiện để ngân hàng trung ương có thể can thiệp và tác động lên tỷ giá theo

hướng có lợi cho nền kinh tế

d Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 48: Điểm bất lợi của HĐ kì hạn và HĐ giao sau so với quyền chọn đó là HĐ kì hạn

Câu 49 : Ngày 3/8/2009 NH Công Thương

VN yết tỷ giá USD/VND: 17.825/17.830,

GDP/VND: 30.540/30.610.Công ty A XK thu được 100.000 GDP và cần chuyển số tiền này

ra USD Hãy xác định USD mà Cty A có

Câu 51: Giả sử tỉ giá giao ngay của đồng

EURO là $ 1,1127 Một quyền chọn bán với tỉ giá thực hiện $ 1,1212 được gọi là… nếu

quyền chọn được thực hiện ngay lập tức

Câu 52 : Công ty Sacom sẽ lấy bao nhiêu

VND khi lấy 40.000EUR biết rằng tỷ giá giao ngay trên thị trường USD/VND=15730/61;

Câu 53 : Cho các thông số sau:

S(USD/VND) = 21000 RVND = RT = 12%/năm

Câu 54: Nhận định nào sau đây là sai

a Trong HĐ tương lai, nếu 1 trong 2 bên không

thực hiện HĐ vẫn không ảnh hưởng gì đến bên kia

b Các HĐ tương lai niêm yết trên SGD đòi hỏi việc giao nhận một khối lượng cụ thể của hàng hoá cụ thể

để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, theo một thời

hạn ấn định trước

c Giá được xác định tại thời điểm kí HĐ được gọi

là giá tương lai ( future price)

d Trong HĐ tương lai, Người mua và người bán biết nhau nên giá cả được giữ bí mật chỉ có người mua và người bán biết

Câu 55: Trên thực tế,việc phòng ngừa rủi ro nhằm đạt được kết quả như mong muốn không đơn giản bởi vì:

A Tài sản cần được phòng ngừa rủi ro biến động giá

có thể không phải là tài sản cơ sở của hợp đồng

tương lai

B Người thực hiện phòng ngừa rủi ro có thể không biết được chính xác thời điểm mua,hoặc bán tài sản trong tương lai

C Việc thực hiện phòng ngừa rủi ro có thể đòi hỏi các vị thế trong hợp đồng tương lai phải được đóng trước ngày đến hạn của hợp đồng

D Cả 3 ý trên