xây dựng được mô hình hồi quy về sự thay đổi giá nhà đất ở Quảng Ngãi p

I.TÌNH HÌNH NHÀ ĐẤT QUẢNG NGÃI : Nằm ở miền Trung, là vùng đất nghèo khó, nhưng Quảng Ngãi đang có một sức hút khác biệt mà ít nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghĩ đến tầm ảnh hưở

I.TÌNH HÌNH NHÀ ĐẤT QUẢNG NGÃI :

Nằm ở miền Trung, là vùng đất nghèo khó, nhưng Quảng Ngãi đang có một sức hút khác biệt mà ít nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghĩ đến tầm ảnh hưởng của nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đã mang lại cho Quảng Ngãi một làn gió mới trong lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản Quảng Ngãi cũng biết điều đó và địa phương này đã và đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị Qua đó, thu hút nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư được cấp phép và chấp thuận đầu tư, với tổng vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng

Quảng Ngãi hiện có hai dự án quy mô lớn đang được gấp rút xây dựng Đó là Dự

án khu dân cư Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư 577 (thuộc Cienco 5) đầu tư xây dựng và Dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ (phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi), với quy mô 170 ha do Tập đoàn Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư, với tổng vốn 1.250 tỷ đồng

Mục tiêu của Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh là phát triển khu đô thị hiện đại, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới Khu đô thị này sẽ được phát triển đồng thời với một số dự án khác trong khu vực này, như Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, Khu đô thị Đông Bắc sông Trà Khúc, Công viên Thiên Ấn tạo thành quần thể kiến trúc và là điểm nhấn ở cửa ngõ phía Bắc của TP Quảng Ngãi

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn cho TP Quảng Ngãi Đây là đô thị kiểu mẫu đáp ứng yêu cầu hiện đại, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 và là khu điển hình hạ tầng kỹ thuật

Điểm đáng chú ý đối với việc đầu tư các dự án địa ốc tại Quảng Ngãi là các

nhà đầu tư thường đi theo phương án đón đầu và gặt hái nhiều thành công Trước đây, khi

Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chỉ còn là ý tưởng, Công ty Thiên Tân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 72 căn biệt thự tại Bình Sơn Khi Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất đi

vào hoạt động, Khu biệt thự của Thiên Tân đã được các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn 100% Điều đó đã tạo nên bước ngoặt mới cho Thiên Tân trong việc mở rộng đầu

tư nhiều dự án bất động sản và du lịch khác tại Quảng Ngãi

Hướng tới mục tiêu là Thành phố hiện đại trong những năm tới, Quảng Ngãi đang thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng Thành phố đến năm 2025 và định hướng năm 2035 Theo Quy hoạch Dự thảo, đến năm 2035, TP Quảng Ngãi sẽ mở rộng hướng biển, tức là mở ra phía Bắc và phía Đông Phía Bắc giáp với phía Nam Khu kinh tế Dung Quất (mở rộng), phía Nam giáp huyện Tư Nghĩa, phía Đông giáp biển, phía Tây giáp tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với tổng diện tích hơn 12.000 ha

Gần đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức công bố quy hoạch chi tiết

Khu đô thị mới Vạn Tường Khu đô thị mới Vạn Tường (do liên danh Tập đoàn Nikken Sekkei Civil Engineering - Nhật Bản và Văn phòng tư vấn - chuyển giao công nghệ xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội lập) được quy hoạch chi tiết với diện tích lên đến 3.828

ha ( quy hoạch cũ là 2.400 ha), với quy mô dân số 120.000 dân vào năm 2020, nằm trên địa phận của năm xã là Bình Hải, Bình Hoà, Bình Phú, Bình Phước và Bình Trị (huyện Bình Sơn)

Theo đó, Khu đô thị Vạn Tường được quy hoạch theo định hướng trở thành một trong những trung tâm đô thị -công nghiệp - dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; trung tâm dịch vụ, tài chính thương mại và du lịchvùng phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi; khu đô thị mới kết hợp các khu sinh thái bảo tồn thiên nhiên; khu dân cư - chuyên gia phục vụ Khu kinh tế Dung Quất và khu vực miền Trung

Với chiến lược phát triển hạ tầng đô thị theo nguyên tắc vệ tinh của Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư trong lĩnh

vực bất động sản Điều này cũng mang lại nhiều kỳ vọng cho địa phương về sự phát triển

của TP Quảng Ngãi trong tương lai

II.XÂY DỰNG MÔ HÌNH:

1.BIẾN PHỤ THUỘC :

Y: Gía đất

2.CÁC BIẾN ĐỘC LẬP :

+ Vi : giá vàng

+ Si : diện tích

+ Đặt biến giả:

1 D: vị trí

D1 = 1 ∶ ặ ề

0 ∶ ị í ℎá

D2 = 1 ∶ ℎẻ ớ

0 ∶ ị í ℎá

2 H : hướng

H1 = 1 ∶ ℎướ Đô

0 ∶ ℎướ ℎá

H2 = 1 ∶ hướng Bắc

0 ∶ hướng khác

H3 = 1 ∶ ℎướ â

0 ∶ ℎướ ℎá

Biến cơ sở: vị trí cơ sở là hẻm nhỏ; hướng cơ sở là hướng Đông

3.Mô hình hồi quy tổng thể :

Yi =β1+ β2 Vi + β3Si + β4D1i + β5D2i + β6H1i + β7H2i + β8 H3i + ui (1) 

III.CHẠY MÔ HÌNH

1 CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH:

Bước 1: Khởi động eviews

Nhấp Start/program/eviews 4/nhấp eviews 4

Bước 2: Tạo workfile

+ Vào thực đơn file/new/workfile

+ Ở mục frequency, chọn undated or irregular

+ Tại mục range, nhập 1 tại start date và 100 tại end date, nhấp ok

+ Ta đã tạo xong một workfile có 100 quan sát

+ Trong icon đối tượng C và Resid là do Eviews tạo ra trong mọi workfile

+ Vào object, chọn new object, chọn series, ok

+ Trong bảng series UNTILED workfile UNTITLED, chọn name, trong bảng object name, đặt Y, ok Tương tự cho những object khác, chúng ta có các biến là: V, S, D1, D2,

H1, H2, H3

+ Nhấp chọn tất cả các biến trừ C và Resid, nhấp đôi chuột trái, chọn open group, xuất hiện bảng Group UNTILED

+ Vào start/program/Microsoft excel/file/open/nhà đất Quảng Ngãi/ok

+ Copy số liệu các biến, sau đó dán tương ứng các biến vào bảng Group UNTILED ở trong eviews

+ Quay lại bảng workfile UNTILED, nhấp đôi chuột trái vào các biến đã bôi đen từ trước, chọn open Equation, xuất hiện bảng Equation Specification, sửa lại thứ tự các biến như sau: Y C V S D1 D2 H1 H2 H3 rồi chọn ok Ta được bảng kết quả eviews

+ Trong bảng Equation UNTITLED, chọn view, chọn residual tests/white

heteroskedasticity (no cross terms) và white heteroskedasticity (cross terms)

+ Trong bảng Equation UNTITLED, chọn view, chọn Residual tests/Serial correlation

LM tests.Ta được bảng kết quả Bresuch-Godfrey

+ Trong bảng Equation UNTITLED, chọn view, chọn Stability tests/Ramsey Reset

test.Ta được bảng kết quả Ramsey Reset

+ Trong bảng Equation UNTITLED chọn view, chọn Residual tests, chọn Histogram, chọn Normality test.Ta được kết quả kiểm định phân phối chuẩn của phần dư

2 Bảng kết quả eviews:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/28/11 Time: 20:27

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.421413 Mean dependent var 2260.360

Adjusted R-squared 0.377391 S.D dependent var 3804.003

S.E of regression 3001.572 Akaike info criterion 18.92828

Sum squared resid 8.29E+08 Schwarz criterion 19.13669

Log likelihood -938.4139 F-statistic 9.572597

Durbin-Watson stat 2.054836 Prob(F-statistic) 0.000000

Mô hình hồi quy mẫu:

i = 1 + 2Vi + 3Si + 4D1i + 5D2i + 6H1i + 7H2i + 8H3i + ei

= - 5796.089 + 80.46463 Vi + 17.11301 Si +2250.166 D1i – 59.79326 D2i + 1958.118 H1i - 19.47289 H2i + 1206.575 H3i + ei

Hàm hồi quy mẫu tương ứng :

 Giá nhà mặt tiền hướng Đông Nam:

E(Y/Vi, Si, D1 = 1, H1 = 1) = 1 + 4 + 6 + 2Vi + 3Si + 5D2i + 7H2i + 8H3i

 Giá nhà mặt tiền hướng Bắc:

E(Y/Vi, Si, D1 = 1, H2 = 1,D2=0,H1=0,H3=0) = 1 + 4 + 7 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà mặt tiền hướng Tây:

E(Y/Vi, Si, D1 = 1, H3 = 1,D2=0,H1=0,H2=0) = 1 + 4 + 8 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà mặt tiền hướng Đông:

E(Y/Vi, Si, D1 = 1,D2=0, H1 = 0, H2 = 0, H3 = 0) = 1 + 4 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm lớn hướng Đông Nam:

E(Y/Vi, Si, D2 = 1, H1 = 1,D1=0,H2=0,H3=0) = 1 + 5 + 6 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm lớn hướng Bắc:

E(Y/Vi, Si, D2 = 1, H2 = 1,D1=0,H2=0,H3=0) = 1 + 5 + 7 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm lớn hướng Tây:

E(Y/Vi, Si, D2 = 1, H3 = 1,D1=0,H1=0,H2=0) = 1 + 5 + 8 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm lớn hướng Đông:

E(Y/Vi, Si, D2 = 1, H1 = 0, H2 = 0, H3 = 0,D1=0) = 1 + 5 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm nhỏ hướng Đông Nam:

E(Y/Vi, Si, D1 = 0, D2 = 0, H1 = 1,H2=0,H3=0) = 1 + 6 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm nhỏ hướng Bắc:

E(Y/Vi, Si, D1 = 1, D2 = 0, H2 = 1,H1=0,H3=0) = 1 + 7 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm nhỏ hướng Tây:

E(Y/Vi, Si, D1 = 0, D2 = 0, H3 = 1,H2=0,H1=0) = 1 + 8 + 2Vi + 3Si

 Giá nhà hẻm nhỏ hướng Đông:

E(Y/Vi, Si, D1 = 0, D2 = 0, H1 = 0, H2 = 0, H3 = 0) = 1 + 2Vi + 3Si

3.Phân tích ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy:

Xét kiểm định:

H0 : βj =0 : βj không có ý nghĩa thống kê

H1 : βj ≠ 0 : βj có ý nghĩa thống kê

+ 1 : Vì 1 có p_ value bằng 0.3943 > 0.05, chưa có cơ sở bác bỏ Ho, nên β1 không có ý nghĩa thống kê

+ 2 : Vì 2 có p_value bằng 0.6022 > 0.05,chưa có cơ sở bác bỏ H0, nên β2 không có ý nghĩa thống kê

+ 3 : Vì 3 có p- value bằng 0.0000 < 0.05,bác bỏ Ho , β3 có ý nghĩa thống

kê

+ 4 : Vì 4 có p_ value bằng 0.0023 < 0.05, bác bỏ H0 , β4 có ý nghĩa thống

kê

5 : Vì 5 có p_ value bằng 0.9491 > 0.05, chưa có cơ sở bác bỏ Ho, β5 không

có ý nghĩa thống kê

+ 6 : Vì 6 có p_value bằng 0.0456 < 0.05, bác bỏ Ho , β6 có ý nghĩa thống

kê

+ 7 : Vì 7 có p_value bằng 0.9828 > 0.05,chưa có cơ sở bác bỏ H0 , β7

không có ý nghĩa thống kê

+ 8 : Vì 8 có p_value bằng 0.1834 > 0.05,chưa có cơ sở bác bỏ H0 , β8

không có ý nghĩa thống kê

4.Phân tích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy :

vị

(giảm) β3 đơn vị

trí khác

trí khác

các hướng khác

hướng khác

hướng khác

5 Phân tích ý nghĩa của hàm hồi quy:

Hàm hồi quy tổng thể :

Yi =β1+ β2 Vi + β3Si + β4D1i + β5D2i + β6H1i + β7H2i + β8 H3i + ui

Xét kiểm định:

H0 : R2 =0 : Mô hình (1) không phù hợp

H1 : R2 ≠ 0 : Mô hình (1) phù hợp

Ta thấy: p –value =0.000000<0.05 nên bác bỏ H0

Do R2 = 0.421413 nên các biến độc lập như giá vàng, diện tích, vị trí và hướng trong mô hình chỉ giải thích được 42,1413 % cho giá nhà Còn 57,8587% phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên khác ngoài mô hình

Nhận xét: hàm hồi quy phù hợp

IV.KIỂM ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT

1.Kiểm định phương sai sai số thay đổi

1.1.Kiểm định White không có hệ số chéo

 White Heteroskedasticity Test: no cross terms

F-statistic

6.256001 Probability 0.000001 Obs*R-squared 38.48425 Probability 0.000014

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/28/11 Time: 20:46

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -5.28E+08 5.10E+08 -1.035075 0.3034

V^2 -282600.4 281206.0 -1.004959 0.3176

S^2 172.2208 111.3379 1.546830 0.1254

R-squared 0.384843 Mean dependent var 8288679

Adjusted R-squared 0.323327 S.D dependent var 26901190

S.E of regression 22128959 Akaike info criterion 36.75731

Sum squared resid 4.41E+16 Schwarz criterion 37.01783

Log likelihood -1827.866 F-statistic 6.256001

Durbin-Watson stat 2.046931 Prob(F-statistic) 0.000001

Kiểm định phương sai sai số thay đổi White, dùng để kiểm định về

hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình gốc(1)

Mô hình hồi quy phụ theo kết quả của bảng có dạng:

= + Vi + + Si + + D1i + D2i + H1i

+ H2i + H3i + vi

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0 : ụ = 0: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi

H1 : ụ ≠ 0: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi

Dùng kiểm định F có P-value bằng 0.000001 < = 0.05: bác bỏ H0

Nhận xét: Vậy với phương pháp kiểm định White không có hệ số

chéo, kết luận mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi

1.2.Kiểm định White có hệ số chéo

 White Heteroskedasticity Test: cross terms

F-statistic 3.122095 Probability 0.000071

Obs*R-squared 52.65104 Probability 0.001496

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/28/11 Time: 20:47

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -6.55E+08 6.44E+08 -1.018103 0.3120

V^2 -364076.0 338386.8 -1.075917 0.2855

V*S -15307.94 21047.30 -0.727311 0.4694

V*D1 1211737 3248449 0.373020 0.7102

V*D2 297723.6 4890684 0.060876 0.9516

V*H1 1711634 4773094 0.358601 0.7209

V*H2 -529874.1 4008598 -0.132184 0.8952

V*H3 2969039 5372608 0.552625 0.5822

 Mô hình hồi quy phụ theo kiểm định White có hệ số chéo có dạng:

= + Vi + + *Si + Vi*D1i + Vi*D2i + Vi*H1i + Vi*H2i

+ Vi*H3i + Si + + Si*D1i + Si*D2i + Si*H1i + Si*H2i

+ Si*H3i + D1i + D1i*H1i + D1i*H2i + D1i*H3i + D2i + D2i*H1i + D2i*H2i + D2i*H3i + H1i + H2i + H3i + vi

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: ụ = 0: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi

H1 : ụ ≠ 0: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi

Kiểm định F có P-value bằng 0.000071< = 0.05: bác bỏ H0

* Nhận xét: Vậy kiểm định White có hệ số chéo cho thấy mô hình gốc(1)

có phương sai sai số thay đổi

S^2 262.9580 188.1318 1.397733 0.1664

S*D1 144510.0 168962.9 0.855277 0.3952

S*D2 21126.75 180481.7 0.117058 0.9071

S*H1 286901.6 92885.43 3.088768 0.0028

S*H2 152115.2 81942.21 1.856371 0.0674

S*H3 192502.2 77602.74 2.480611 0.0154

D1 -65106922 1.41E+08 -0.460160 0.6468

D1*H1 14868409 16846075 0.882604 0.3803

D1*H2 -4707338 15256050 -0.308556 0.7585

D1*H3 -3754050 16182898 -0.231976 0.8172

D2*H1 -19127646 26224032 -0.729394 0.4681

D2*H2 -13958343 23133913 -0.603371 0.5481

D2*H3 -12892612 23161252 -0.556646 0.5795

H1 -1.03E+08 2.08E+08 -0.495730 0.6216

H3 -1.53E+08 2.37E+08 -0.644677 0.5212

R-squared 0.526510 Mean dependent var 8288679

Adjusted R-squared 0.357870 S.D dependent var 26901190

S.E of regression 21556729 Akaike info criterion 36.83556

Sum squared resid 3.39E+16 Schwarz criterion 37.53896

Log likelihood -1814.778 F-statistic 3.122095

Durbin-Watson stat 2.097361 Prob(F-statistic) 0.000071

2.Kiểm định hiện tượng tự tương quan

2.1.KIỂM ĐỊNH BREUSCH-GODFREY:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.121030 Probability 0.728723

Obs*R-squared 0.132824 Probability 0.715522

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/02/11 Time: 16:08

Presample missing value lagged residuals set to zero

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -17.32349 6804.475 -0.002546 0.9980

V -0.963978 154.6065 -0.006235 0.9950

D1 -1.249617 721.1695 -0.001733 0.9986

D2 35.83701 945.0897 0.037919 0.9698

H1 5.371556 971.0186 0.005532 0.9956

H2 -22.23379 908.6318 -0.024470 0.9805

H3 14.77698 905.3853 0.016321 0.9870

RESID(-1) -0.039491 0.113515 -0.347894 0.7287

R-squared 0.001328 Mean dependent var 2.00E-12

Adjusted R-squared -0.086467 S.D dependent var 2893.510

S.E of regression 3016.014 Akaike info criterion 18.94695

Sum squared resid 8.28E+08 Schwarz criterion 19.18141

Log likelihood -938.3475 F-statistic 0.015129

Durbin-Watson stat 1.984143 Prob(F-statistic) 0.999999

*Mô hình hồi quy tổng thể:

Y i = β1+ β2 Vi + β3Si + β4D1i + β5D2i + β6H1i + β7H2i + β8 H3i + ui (1)

*Mô hình hồi quy phụ:

ei = ( β1+ β2 Vi + β3Si + β4D1i + β5D2i + β6H1i + β7H2i + β8 H3i ) + α1 * ei-1 + vt (*) Kiểm định cặp giả thuyết:

H0 : (1) không có tự tương quan bậc nhất

H1 : (1) có tự tương quan bậc nhất

Kiểm định χ2: χ2qs = n * R2* = 0.132824 χ20.05 (1) = 3.8415