sự tác động của giá vàng,tỷ giá ngoại tệ đến giá dầu tại mỹ từ năm 1997 đến năm 2005.

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự biến động của thị trường thì giá dầu hiện nay ngày càng leo thang mà nguyên nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố.. Nhu cầu tiêu thụ của dầu thế giới giai đoạn này rất l

Trang 1

ĐẠI HỌC QUY NHƠN -

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ:

NHÓM 2-QTKDK33F

TÊN ĐỀ TÀI:

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ VÀNG,TỶ GIÁ NGOẠI TỆ ĐẾN GIÁ

DẦU TẠI MỸ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005.

QUY NHƠN 2012

Trang 2

DANH SÁCH NHÓM NHÓM 2-QTKD33F

5 Nguyễn Thị Mai Phương (nhóm trưởng)

6 Nguyễn Thị Thu Phương

7 Huỳnh Thiện Quang

8 Nguyễn Ngọc Quang

9 Trần Ngọc Quang

10 Phan Thanh Quảng

11 Nguyễn Hồng Quân.

Trang 3

MỤC LỤC



Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ HỒI QUY 2.1 Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài 3

2.2 Xây dựng mô hình hồi quy 3

2.2.1 Giải thích các biến 3

2.2.2 Mô hình hối quy 3

2.3 Kết quả eview 4

2.3.1 Mô hình tuyến tính bình thường 4

2.3.2 Mô hình log-log 10

2.3.3 Mô hình log-ln 17

2.3.4 Mô hình ln-log 24

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN 3.1 Lựa chọn mô hình 31

3.2 Kết luận 31

Trang 4

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự biến động của thị trường thì giá dầu hiện nay ngày càng leo thang

mà nguyên nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố Nhưng chủ yếu phụ thuộc vào các yếu

tó cơ bản sau: giá vàng, tỷ giá ngoại tệ(tỷ giá đôla Mỹ),…

Giá dầu tăng-giảm luôn ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển, giá cả hàng hóa, an ninh xã hội của bất cứ quốc gia nào Vì dầu mỏ là nguồn đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất chính quan trọng của các nước Vì thế giá cả dầu mỏ sẽ

có những tác động lớn.Sự tăng giá của dầu sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.Nếu sự tăng về giá là lớn thì nó sẽ khiến nền kinh tế suy thoái Vì thế, xu hướng hiệnthời của các nước là xây dựng các kho dự trữ dầu nhằm hạn chế bớt tác động của những cuộc khủng hoảng năng lượng

Giá dầu ở Mỹ có nhiều biến động tăng giảm liên hồi từ năm 1997 đến năm 2005 Nhu cầu tiêu thụ của dầu thế giới giai đoạn này rất lớn(trên 80 triệu thùng/ngày) là nguyên nhân chính dẫn tới việc giá dầu vượt quá khoảng giá 40-50 USD/thùng.Một vài yếu tố quan trọng khác dẫn đến sự tăng lên của giá dầu đó là sự chủ yếu của đồng USD và sự phát triển liên tục và nhanh chóng của các nền kinh tế châu Á đi liền với sự tiêu thụ dầu của các quốc gian này Do.đó, nhóm đã tiến hành thu thập vàphân tích các yếu tố ảnh hưởng tới giá dầu tại Mỹ

Trang 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI:

Trong thực tế ta ít gặp các hiện tượng kinh tế xảy ra có dạng mô hình hai biến mà cónhiều biến tác động vào biến phụ thuộc Y Vì trong thực tế một yếu tố kinh tế thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác chứ không phải chỉ một yếu tố Mô hình hồi quy bội giải quyết được vấn đề này, hồi quy bội thực chất là sự mở rộng của hồi quy đơn

Mô hình hồi quy 3 biến:

Trang 6

2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

Nhóm đã tiến hành thu thập số liệu về giá dầu tại Mỹ từ năm 1997 đến năm 2005.

Sau khi thu thập số liệu chúng tôi thiết lập mô hình: “ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu tại Mỹ từ năm 1997 đến năm 2005” Thực tế cho thấy giá dầu bị chi phối bởi các yếu tố như: giá vàng, tỷ lệ ngoại tệ của đôla Mỹ so với một bảng Anh Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành lập hàm hồi quy để nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu tại Mỹ Nhóm đã tiến hành chọn lọc thông tin dựa trên 108 mẫu thu thập được, tiến hành kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, kiểm định tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, tính chuẩn của phương sai số ngẫu nhiên…

Xử lí số liệu: tiến hành hồi quy với sự trợ giúp của Eviews 6, MS Word,

Vi : giá vàng (Đơn vị: $/ounce)

Ti : tỷ lệ ngoại tệ (đôla Mỹ so với một bảng Anh).

2.2.2 Mô hình hồi quy:

Mô hình hồi quy tổng thể:

PRM: Yi= 1 + 2Vi + 3Ti + ui

Mô hình hồi quy mẫu:

SRM: Ŷi = 1+ 2Vi + 3Ti+ ei

Trang 7

R-squared 0.693161 Mean dependent var 29.51148

Adjusted R-squared 0.687316 S.D dependent var 12.68601

S.E of regression 7.093777 Akaike info criterion 6.783698

Sum squared resid 5283.775 Schwarz criterion 6.858201

Log likelihood -363.3197 Hannan-Quinn criter 6.813906

F-statistic 118.5995 Durbin-Watson stat 0.193710

+ Vì 2 có P_value = 0.0000< 0.05, bác bỏ H0, nên 2 có ý nghĩa thống kê

Trang 8

 Ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy:

thì giá dầu thay đổi 0.224053 đơn vị

giá nhà thay đổi 32.45727 đơn vị

Kiểm định sự phù hợp hàm hồi quy:

Yi= 1 + 2Vi + 3Ti (1)

Cho α =5% với mọi kiểm định

H0 : R2 =0 ( hàm hồi quy (1) không phù hợp)

H1 : R2 ≠0 ( hàm hồi quy (1) phù hợp)

P- value( Fqs) = 0.000000 < 0.05 , bác bỏ H0 , thừa nhận H1

hình chỉ giải thích được 69.3161% cho giá dầu Còn 30.6839% phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên khác ngoài mô hình

b) Kiểm định các khuyết tật:

 Hiện tượng đa cộng tuyến:

Sử dụng mâu thuẫn giữa kiểm định T và F:

Trang 9

Các hệ số góc có xu hướng bác bỏ H0 , thừa nhận H1

+ Xét kiểm định F về sự phù hợp:

Nhận xét: không có sự mâu thuẫn giữa kiểm định T và kiểm định F nên mô hình

trên không có đa cộng tuyến

 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi:

Kiểm định White không có hệ số chéo:

Mô hình hồi quy phụ có dạng:

ei2 = 1+ 2Vi+ 3Ti+ 4Vi2 + 5Ti2+vi (1)

Với mô hình hồi quy phụ ta kiểm định cặp giả thuyết:

H0 : R12 =0 Mô hình (1) không có phương sai sai số (PSSS) thay đổi

H1 : R1 ≠0 Mô hình (1) có phương sai sai số thay đổi

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.816680 Prob F(2,105) 0.0643

Obs*R-squared 5.499272 Prob Chi-Square(2) 0.0640

Scaled explained SS 2.765513 Prob Chi-Square(2) 0.2509

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Prob(F-statistic) 0.064331

Trang 10

ta có: χqs= n* R12=108*0.050919=5.499272

χ 2(k-1)= χ0.052(2)=5.99

suy ra: χqs < χ 2(k-1) ,chưa có cơ sở bác bỏ H0, nên mô hình hồi quy phụ không phù hợp

Do đó, mô hình hồi quy ban đầu không có hiện tượng PSSS thay đổi

Kiểm định White có hệ số chéo:

Mô hình hồi quy phụ có hệ số chéo:

ei2 = 1+ 2Vi+ 3Ti+ 4Vi2 + 5Ti2+ 6 Vi*Ti (2)

H1 : R2≠0 Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi

Test Equation:

Trang 11

χ 2(k-1)= χ0.052(5)=11.07

suy ra: χqs > χ 2(k-1) , bác bỏ H0, nên mô hình hồi quy phụ phù hợp

Do đó, mô hình hồi quy ban đầu có hiện tượng PSSS thay đổi

 Kiểm định hiện tượng tự tương quan Breush-Goldfrey:

Dependent Variable: RESID

Date: 11/29/12 Time: 20:11

Sample: 1 108

Included observations: 108

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C -9.787473 4.141875 -2.363054 0.0200

V -0.025611 0.008032 -3.188784 0.0019

T 11.18120 3.659320 3.055541 0.0029

RESID(-1) 0.920314 0.042098 21.86098 0.0000

Trang 12

R-squared 0.821276 Mean dependent var -1.32E-16

χ 2(p)= χ0.052(1)=3.8415

χqs > χ 2(p) , bác bỏ H0, nên mô hình hồi quy phụ phù hợp

Do đó, mô hình hồi quy ban đầu có hiện tượng tự tương quan bâc 1

Để kiểm định mô hình hồi quy ban đầu có thiếu biến hay không ta xét cặp giả thuyết:

H0 : mô hình ban đầu không thiếu biến

H1 : mô hình ban đầu thiếu biến.

Ramsey RESET Test:

Trang 13

Vậy mô hình ban đầu có thiếu biến

 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên:

Để kiểm tra xem sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hay không ta sử dụng tiêu chuẩn Jarque-bera (JB)

Kiểm định cặp giả thuyết:

Ta xét kiểm tiêu chuẩn Jarque-Bera:

Nhận xét: mô hình ban đầu có sai số ngâu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

2.3.2 MÔ HÌNH LOG-LOG:

Trang 14

a) Bảng kết quả:

Dependent Variable: LOG(Y)

Mô hình hồi quy mẫu:

SRM: logŶi = 1+ 2 logVi + 3 logTi + ei

 Ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy:

Trang 15

- 2 =2.583278 cho biết sự thay đổi về giá dầu khi giá vàng tăng lên 1% thì giá dầuthay đổi 2.583278%

giá dầu thay đổi 2.407752%

Kiểm định sự phù hợp hàm hồi quy:

logYi= 1 + 2 logVi + 3 logTi (1)

Cho α =5% với mọi kiểm định

H0 : R2 =0 ( hàm hồi quy (1) không phù hợp)

H1 : R2 ≠ 0 ( hàm hồi quy (1) phù hợp)

chỉ giải thích được 60.0847% cho giá dầu Còn 39.9153% phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên khác ngoài mô hình

Nhận xét: Hàm hồi quy phù hợp.

b) Kiểm định các khuyết tật:

 Hiện tượng đa cộng tuyến:

Sử dụng mâu thuẫn giữa kiểm định T và F:

Trang 16

Xét kiểm định F về sự phù hợp:

Nhận xét: không có sự mâu thuẫn giữa kiểm định T và kiểm định F nên mô hình

trên không có đa cộng tuyến

 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi:

Kiểm định White không có hệ số chéo:

ei2 = 1+ 2 logVi+ 3 logTi+ 4 (logVi )2 + 5 (logTi )2+vi (1)

H0 : R1 =0 Mô hình (1) không có phương sai sai số (PSSS) thay đổi

H1 : R1≠0 Mô hình (1) có phương sai sai số thay đổi

Test Equation:

S.E of regression 0.058612 Akaike info criterion -2.808382

Sum squared resid 0.360709 Schwarz criterion -2.733878

Log likelihood 154.6526 Hannan-Quinn criter -2.778173

Trang 17

ta có: χqs= n* R12=108*0.082181=8.8755

χ 2(k-1)= χ0.052(2)=5.99

Kiểm định White có hệ số chéo:

Mô hình hồi quy phụ có hệ số chéo:

ei2 = 1+ 2 logVi+ 3 logTi+ 4 (logVi )2+ 5 (logTi )2+ 6 logVi*logTi +vi (2)Với mô hình hồi quy phụ ta kiểm định cặp giả thuyết:

H0 : R22 =0 Mô hình ban đầu không có phương sai sai số (PSSS) thay đổi

H1 : R2≠0 Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi

Test Equation:

Trang 18

ta có: χqs= n* R2=108*0.107261=11.5841

χ 2(k-1)= χ0.052(5)=11.07

 Kiểm định hiện tượng tự tương quan Breush-Goldfrey:

Mô hình gốc:

logYt= t + 2 logVt + 3 logTt + ut (1)

Dependent Variable: RESID

Date: 11/29/12 Time: 21:18

Sample: 1 108

Included observations: 108

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

Trang 19

χ 2(p)= χ0.052(1)=3.8415

χqs > χ 2(p) , bác bỏ H0, nên mô hình hồi quy phụ phù hợp

Do đó, mô hình hồi quy ban đầu có hiện tượng tự tương quan bâc 1

 Kiểm định Ramsey-Reset:

Mô hình ban đầu:

logYi= 1 + 2 logVi + 3 logTi + ui (1)

Mô hình phụ:

logYi=( 1 + 2 logVi + 3 logTi)+ 1 (logŶi )2 +vi

Để kiểm định mô hình hồi quy ban đầu có thiếu biến hay không ta xét cặp giả thuyết:

H0 : mô hình ban đầu không thiếu biến

H1 : mô hình ban đầu thiếu biến.

Ramsey RESET Test:

Log likelihood ratio 1.390437 Prob Chi-Square(1) 0.2383

Test Equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Trang 20

Vậy mô hình ban đầu không thiếu biến

 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên:

Để kiểm tra xem sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hay không ta sử dụng tiêu

chuẩn Jarque-bera (JB)

Kiểm định cặp giả thuyết:

Ta xét kiểm tiêu chuẩn Jarque-Bera:

Nhận xét: Mô hình ban đầu có sai số ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

Định dạng
Số trang	37
Dung lượng	2,39 MB
File đính kèm	file excel phan tich.zip (157 KB)