Phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng

Tài liệu tham khảo Phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng

Lời mở đầu

Trong sự phỏt triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, Ngõn hàng làmột tổ chức tài chớnh quan trọng Có thể nói ngân hàng là “xơng sống” củanền kinh tế, sự phát triển của hệ thống ngân hàng phản ánh rõ nét đời sốngkinh tế của toàn xã hội Ngân hàng đóng vai trò ngời thủ quỹ cho toàn xã hội;

là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và mộtphần đối với Nhà nớc Không những cho vay, nó còn thu hút tiền gửi từ trongdân c để đầu t vào các dự án phát triển Bên cạnh đó, ngân hàng còn là công

cụ hữu hiệu của nhà nớc trong việc thực hiện chính sách tiền tệ để phù hợp vớitừng giai đoạn phát triển của nền kinh tế Vì vậy, bên cạnh việc đổi mới cơchế quản lý, chính phủ cũng rất quan tâm tới việc đổi mới và hiện đại hóa hệthống ngân hàng

Ngõn hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phỏt triển của nền kinh

tế núi chung và hệ thống tài chớnh núi riờng, trong đú ngõn hàng thương mạithường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mụ tài sản, thị phần và số lượng cỏcngõn hàng Là một trong những mắt xớch quan trọng của bất kỳ một nền kinh

tế nào, trung gian tài chớnh, một nhõn vật khụng thể thiếu trong nền kinh tếquốc dõn

Là sinh viờn của lớp Toỏn Tài Chớnh khúa 46,với mong muốn đượcnõng cao kỹ năng và nghiệp vụ đồng thời ỏp dụng được những kiến thức đóhọc vào thực tế; bờn cạnh đú được sự giỳp đỡ của Ban lónh đạo Ngõn hàngCụng Thương, em đó được thực tập tại phũng Khỏch hàng 1 trực thuộc Sởgiao dịch 1-NHCT Việt Nam

Em xin trõn trọng cảm ơn sự giỳp đỡ của tập thể cỏn bộ phũng Khỏchhàng số 1 và sự giỳp đỡ tận tỡnh của PGS.TS Nguyễn Quang Dong đó giỳp đỡ

em hoàn thành Bỏo cỏo tổng hợp này

Do thời gian hạn chế và phạm vi kiến thức cũn hạn hẹp, bỏo cỏo này chỉtrỡnh bày một cỏch khỏi quỏt cỏc vấn đề liờn quan đến Ngõn hàng CụngThương cũng như đến Sở Giao Dịch 1 Mong được sự giỳp đỡ và chỉ bảo tậntỡnh của thầy giỏo và cỏc bạn

Chương I:Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Công Thương

Việt Nam

1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công Thương

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng Công Thương Việt Nam(Incombank) được thành lập từ năm

1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Là một trong bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất tại ViệtNam, Incombank có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị phần trong toàn bộ hệthống Ngân hàng Việt Nam Nguồn vốn của Incombank luôn tăng trưởng quacác năm, tăng mạnh từ năm 1996, đạt bình quân >20%/năm, đặc biệt có nămtăng hơn 35% so với năm trước

Có mạng lưới kinh doanh trải rộng trên toàn quốc với 2 sở giao dịch,

130 chi nhánh và trên 700 điểm giao dịch Có 03 công ty hạch toán độc lập làCông ty cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty quản lý

nợ và khai thác tài sản và 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thôngtin và Trung tâm đào tạo

Là thành viên sáng lập của các tổ chức tài chính tín dụng :

-Sài Gòn Công Thương Ngân hàng

-Indovinabank(Ngân hàng lien doanh đầu tiên tại Việt Nam)

-Công ty cho thuê Tài chính quốc tế - VILC (công ty cho thuê Tài chínhquốc tế đầu tiên tại Việt Nam)

-Công ty liên doanh Bảo hiểm châu Á – NHCT

Là thành viên chính thức của:

-Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)

-Hiệp hội các Ngân hàng châu Á (AABA)

-Hiệp hội tài chính viễn thông Liên Ngân hàng ( SWIFT)

-Tổ chức phát hành và thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế

Ngân hàng Công Thương đã ký 8 hiệp định Tín dụng khung với cácquốc gia Bỉ , Đức, Hàn Quốc, Thụy Sỹ và có quan hệ đại lý với 735 Ngânhàng lớn của 60 quốc gia khắp các châu lục Ngân hàng Công Thương cũng đitiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tạiViệt Nam

-Ngày 27/03/1993

Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công ThươngViệt Nam (theo quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam)-Ngày 21/09/1996

Thành lập Ngân hàng Công Thương Việt Nam (theo quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam )

 Ngày thành lập các đơn vị thành niên

-Ngày 08/02/1991

Thành lập mới 69 chi nhánh NHCT (Theo Quyết định số 12/NHCT củaTổng Giám đốc NHCT Việt Nam)

-Ngày 20/04/1991

Thành lập Sở giao dịch II NHCT VN (theo Quyết định số

48/NH-QĐ của Thống đốc NHNN Việt Nam)

-Ngày 29/10/1991

Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA (theo giấy phép số08/NH-GP VN)

Hình 1: Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Công Thương

Hình 2: Cơ cấu tổ chức và điều hành trụ sở

TRỤ SỞ

ĐƠN VỊ

SỰ NGHIỆP

CÔNG

TY TRỰC THUỘC

PHÒNG

GIAO DỊCH

CHI NHÁNH PHỤ THUỘC

QUỸ TIẾT

KIỆM

CHI NHÁNH

CẤP 2

PHÒNG GIAO DỊCH

QUỸ TIẾT

KIỆM

PHÒNG GIAO DỊCH

QUỸ TIẾT KIỆM

Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

HT kiểm tra thanh toán nội bộ

Ban kiểm soát

Bộ máy giúp việc

Các phòng chuyên môn

Hình 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của sở giao dịch, chi nhánh cấp 1,2

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ củacác tổ chức kinh tế và dân cư

- Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiếtkiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dựthưởng,Tiết kiệm tích luỹ

- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu

b.Cho vay, đầu tư

 Cho vay tiêu dùng : Thường cho vay tiêu dùng để nhằm vào mục đích

Giám đốc

Phó Giám đốc

Tổ kiểm tra nội bộ

Các phòng nghiệp vụ

Phòng giao dịch

Quỹ tiết kiệm

Trưởng

phòng

Kế hoạch

như : Mua nhà , xây sửa nhà , mua xe hơi ,các dụng cụ ,đồ vật lâu bền tronggia đình , chi phí du học thường cho vay tiêu dùng được áp dụng cho các cácnhân có thu nhập tương đối cao và ổn định ,cho vay tiêu dùng thường là cáckhoản vay chịu rủi ro khá cao

 Cho vay kinh doanh : Các doanh nghiệp thường luôn có nhu cầu vềvốn để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh , vì thế các NHTM cho các doanhnghiệp vay vốn ngắn hạn và trung hạn tùy theo mục đích sử dụng của doanhnghiệp Các khoản vay ngắn hạn thường để đáp ứng bổ xung nguồn vốn lưuđộng dưới nhiều hình thức : Chiết khấu thấu chi hoặc luân chuyển Còn đốivới các khoản vay trung và dài hạn thường được dùng vào đầu tư các tài sản

cố định như mua sắm trang thiết bị máy móc,xây dựng,cải tiến kỹ thuật,muacông nghệ hay thực hiện các dự án

 Tài trợ các hoạt động chính phủ : Khả năng huy động và cho vay vớikhối lượng lớn của Ngân Hàng đã trở thành trọng tâm chú ý của các chínhphủ Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách trong khi không dủ Chínhphủ các nước đều muốn tiếp cận các khoản vay của Ngân hàng Trong điềukiện các ngân hàng tư nhân không muốn tài trợ cho chính phủ vì rủi rocao,Chính Phủ dùng một số đặc quyền trao đổi lấy các khoản vay của cácNgân Hàng lớn Các Ngân hàng để có được giấy phép thành lập họ thườngphải có những cam kết thực hiện với một mức độ chính sách nào đó vớiChính phủ và tài trợ cho Chính Phủ

Đầu tư : Ngoài các hoạt động trên ngân hàng còn có các khoản đầu tư vàchứng khoán có khả năng thanh khoản cao trên thị trường Chứng khoán làmột nguồn cung cấp các thu nhập bổ xung quan trọng cho Ngân hàng , đây làmột nguồn thu nhập tương đối quan trọng trong việc quản lý Ngân hàng cũngnhư cho các cổ đông khi thu nhập từ danh mục cho vay suy giảm

c.Bảo lãnh

Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảolãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán

d.Thanh toán và Tài trợ thương mại

- Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận,thanh toán thư tín dụng nhập khẩu

- Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay(D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A)

- Chuyển tiền trong nước và quốc tế

- Chuyển tiền nhanh Western Union

- Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc

- Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM

- Chi trả Kiều hối…

e.Ngân quỹ

- Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…)

- Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc,thương phiếu…)

- Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ

- Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá,bằng phát minh sáng chế

f.Thẻ và ngân hàng điện tử

- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế(VISA, MASTER CARD…)

- Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card)

- Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking

g Hoạt động tín dụng

- Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản , quan trọng của Ngân Hàng,

nó chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản , tạo thu nhập từ lãi lớn nhất vàcũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất.Tín dụng là hoạt động tài trợ củaNgân Hàng cho khách hàng , thông qua nghiệp vụ tài trợ ,NHTM đã tạo tiền

đề cho nên kinh tế , trợ giúp các tổ chức kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, tăng cường hoạt động sản xuất lưu thông hàng hoá , giảm chi phí lưuthông tiền tệ, giúp ổn định và phát triển nền kinh tế

- Nhờ có nguồn vốn tăng trưởng ổn định , chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm

đã tích cực mở rộng đầu tư , đáp ứng các nhu cầu tín dụng hợp lý của kháchhàng

h.Hoạt động kinh doanh đối ngoại

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn và đầu tư tín dụng , NHCTHoàn Kiếm đã rất chú trọng đến việc

i.Hoạt động khác

- Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ

- Tư vấn đầu tư và tài chính

- Cho thuê tài chính

- Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tưvấn, lưu ký chứng khoán

- Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản

lý nợ và khai thác tài sản

Để hoàn thiện các dịch vụ liên quan hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của khách hàng, đồng thời tạo đà cho sự phát triển và hội nhập vớicác nước trong khu vực và quốc tế, Ngân hàng Công thương Việt Nam luôn

có tầm nhìn chiến lược trong đầu tư và phát triển, tập trung ở 3 lĩnh vực:

- Phát triển nguồn nhân lực

- Phát triển công nghệ

- Phát triển kênh phân phối

2.2.2.Tình hình kinh doanh

Cùng với những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong thời

kỳ đổi mới, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam đã

có những bước phát triển khả quan, đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kếhoạch về tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận, trích lập dự phòng rủi ro

15 năm xây dựng và trưởng thành, NHCT Việt Nam đã vượt qua nhiềukhó khăn, thử thách, đi tiên phong trong cơ chế thị trường, phục vụ và gópphần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước;không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định đựơc vị trí là một trong nhữngNHTM hàng đầu ở Việt Nam, có bước phát triên và tăng trưởng nhanh, đạtđược nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt hoạt động kinh doanh-dịch vụ ngânhàng; phát triển đồng đều cả kinh doanh đối nội và kinh doanh đối ngoại,công nghệ ngân hàng tiên tiến,có uy tín với khách hàng trong nước và quốctế.

Đồ thị hoạt động kinh doanh

2.2.3.Mục tiêu phát triển

- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam đã xây dựng xong và đã bắt tayvào triển khai chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2006-2010 với các mụctiêu chiến lược và giải pháp cụ thể theo từng năm

- Chuyển Ngân Hàng Công Thương Việt Nam từ hình thức sở hữu Nhànước thành một Ngân Hàng Thương Mại đa sở hữu , với sự tham gia của cácnhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn Ngân Hàng – Tài Chính có uy tín Quốc

Tế và một phần cổ đông giành cho cán bộ nhân viên Ngân Hàng CôngThương

Đây chính là bước quan trọng để chuyển sang cơ chế quản trị , điềuhành theo nguyên tắc thương mại , thị trường và thông lệ quản trị tốt nhất

- Đẩy mạnh việc đổi mới cơ cấu, danh mục tài sản nợ , tài sản có theohướng một Ngân Hàng đa năng , tích cực giảm tỷ trọng các tài sản có độ rủi

ro cao , nâng cao tỷ trọng thu nhậptừ các sản phẩm dịch vụ phi ứng dụng ; ápdụng các nguyên tắc quản trị rủi ro và trích lập dự phòng theo thông lệ quốctế

- Đẩy mạnh tốc độ hiện đại hoá công nghệ hoá ngân hang để tự độnghoá , tin học hoá tất cả các giao dịch và các nghiệp vụ bằng các phần mềm

ứng dụng tiên tiến , với mục tiêu để nâng cao năng lực cạnh tranh về chấtlượng sản phẩm , dịch vụ , giảm trị rủi ro và trích lập dự phòng theo thông lệquốc tế.

- Đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá công nghệ Ngân Hàng để tự động hoá ,tín học hoá tất cả các giao dịch và các nghiệp vụ bằng các phần mềm ứngdụng tiên tiến , với mục tiêu để nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượngsản phẩm , dịch vụ , giảm chi phí , nâng cao năng suất lao động

- Lành mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính của Ngân Hàng CôngThương phấn đấu đến 2010 đạt các thông số đánh giá an toàn theo tiêu chuẩnquốc tế : Nợ quá hạn, nợ xấu dưới 3% , tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 8%

- Thực hiện các chính sách , cơ chế để đầu tư và đào tạo , phát triểnnguồn nhân lực từ cán bộ quản lý , điều hành đến các cán bộ chuyên mônnghiệp vụ, đặc biệt là bộ máy quản lý chủ chốt và đội ngũ cán bộ chuyên mônđầu ngành có trình độ chuyên môn cao

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế , quy chế , quản trị điều hành , quy trình kỹthuật nghiệp vụ , vừa đảm bảo cơ sở pháp lý anh toàn, đúng hướng trong mọihoạt động , vừa thông thoáng , thuận lợi , cạnh tranh thu hút khách hàng

- Nâng cao chất lượng các hệ số tài chính , phấn đấu đạt hệ số an toànvốn bằng 8% vào trong năm 2007 ; hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu bìnhquân 15% từ năm 2006-2010 , tiền lương bình quân đầu người 300 USD năm

2006 và mức 500-600 USD năm 2010

- Phát triển nhanh nguồn lực bằng việc đào tạo , quy hoạch , sắp xếp lạicán bộ , thu hút nhân tài , đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại mô hình tổ chức kinhdoanh , với mục tiêu : “ xây dựng Ngân Hàng Công Thương Việt Nam thànhNgân Hàng thương mại hiện đại, tổ chức bộ máy phù hợp với tính chất kinhdoanh , tinh gọn , hiệu quả , đủ điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế”

- Phát triển nhanh nguồn kinh doanh và đổi mới hoạt động tính dụngtheo nguyên tắc thương mại và thị trường Thực hiện phương châm “ pháttriển bền vững , an toàn , hiệu quả” , không phân biệt đối tượng , thành phần

kinh tế , chú trọng phát triển tính dụng tiêu dùng.Nâng cao chất lượng , hiệuquả tính dụng

- Mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường tiền tệ , thị trường ngoạihối từng bước thâm nhập vào thị trường tiền tệ quốc tế thông qua việc quản lý

và sử dụng có hiệu quả tài sản nợ - có

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ ,giữ vững kỷ cương điều hành ngăn chặn , phát hiện , khắc phục kịp thờinhững sai sót để hạn chế thấp nhất những rủi ro về tài sản và con người

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh , Ngân Hàng Công Thương cần phảiđẩy mạnh công tác tuyên truyền , quảng bá hoạt động , gắn kết quả hoạt độngkinh doanh với các chương trình xã hội mang tính cộng đồng làm cho hìnhảnh của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ngày càng rõ nét hơn trên thịtrường trong nước và quốc tế Mở ra nhiều thời cơ và cơ hội mới phát triển

Chương 2: Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch 1-NHCT VN

1.Quá trình xây dựng và phát triển của Sở giao dịch 1

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Hà Nội được thành lậpnăm 1988 theo quyết định số 198/NH-TCCB của Tổng giám đốc NHNNVN.Ngày 24/3/1993, Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam ra quyếtđịnh số 93/NHCT-TCCB chuyển các hoạt động tại Hội sở chi nhánh Ngânhàng Công Thương Thành phố Hà Nội thành Hội sở chính của Ngân hàngCông Thương Việt Nam Ngày 30/3/1995, Sở giao dịch Ngân hàng CôngThương Việt Nam được thành lập theo quyết định số 83/NHCT-QĐCTHĐQT Ngày 30/12/1998, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương ViệtNam ký quyết định số 134/QĐ-HĐQT-NHCT1 sắp xếp tổ chức hoạt độngSGD1-NHCTVN theo điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng CôngThương Việt Nam Ngày 20/10/2003,Chủ tịch HĐ QT-NHCTVN ban hànhquyết định số 153/QĐ-HĐQT về mô hình tổ chức mới của Sở giao dịch 1theo dự án hiện đại hóa Ngân hàng và công nghệ thanh toán do Ngân hàng thếgiới tài trợ

2.Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

P.Khách hàng

cá nhân

P.Tiền tệ kho quỹ

P.K

Hàng

số 1

P.K hàng

số 2

P.Kế toán tài chính

P Dịch

vụ thẻ

P Thanh toán Xuất nhập kaa

P Tổ chức hành chính

P T Tin điện toán