Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 1 PGS nguyễn thống

Nguyễn Thống 1 Giảng viên: PGS.. NGUYỄN THỐNG Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index Tél.. Xác suất & phân phối thống kê ơn.. Lý thuyết kiểm định thống kê.. THỐNG KÊ ỨNG DỤ

Trang 1

PGS TS Nguyễn Thống 1

Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index

Tél (08) 38 691 592- 098 99 66 719 PGS TS Nguyễn Thống

2

NỘI DUNG MƠN HỌC

Chương 1 Thống kê mơ tả (ơn)

Chương 1bis Xác suất & phân phối thống kê (ơn)

Chương 2 Khoảng tin cậy

Chương 3 Lý thuyết kiểm định thống kê

Chương 4 Kiểm định Cronbach’s Alpha

Chương 5 Phân tích phương sai (ANOVA)

Chương 6 Hồi quy tuyến tính & giả tuyến tính

Chương 7 Xử lý số liệu thực nghiệm

Chương 8 Giới thiệu phần mềm SPSS

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT

Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Phân tích dữ liệu và áp dụng vào dự báo

Tác giả : Dr Nguyễn Thống NXB Thanh Niên

2- Kinh tế lượng ứng dụng

Tác giả : Dr Nguyễn Thống NXB ĐHQG TP

HCM

- Phần mềm SPSS

Kiểm tra cuối môn học

- Tự luận

- Cho xem tài liệu

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn)

MỤC ĐÍCH MƠN HỌC

 Giới thiệu các ứng dụng của thống kê trong quản lý

& kỹ thuật

các cơ sở lý thuyết

PHÂN PHỐI 1 BIẾN

Giá trị trung bình:

với ni chỉ số lần xuất hiện giá trị xi

: tần suất xuất hiện xi

: tổng số quan sát

X

N

  



1 1 2 2 n N

1 1 2 2 n N n

i

i 1

n x n x n x

n





i

i n

n

p

n



 N   n

Ví dụ : Tính giá trị trung bình của tập hợp quan sát sau:

Đáp số:

i 1 i 1 i 1

Trang 2

Ví dụ : Dự án cĩ 2 dự án với kết quả dự kiến:

Tính lợi nhuận trung bình xác suất của 2 dự án

trên

Đáp số: Dự án 1: 48tỷ; Dự án 2 : 40tỷ

Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất (p)

Bài tập:

Phương sai (V) và độ lệch chuẩn (σ)

N

2 i

i 1

V

N 1









2 i

i 1

V

N 1





       

j

2

i i

i 1

n x X n x X n x X n x X

V





 2  2  2

V  p x  X  p x  X   p x  X

i i

n p

N 1







với

Ý nghĩa của V, σ : Đánh giá sự phân tán chung quanh giá trị trung bình của biến nghiên cứu

V,   lớn  sự phân tán càng cao (càng

X

Chú ý:

 Gọi là tính  kinh nghiệm

 Gọi là tính  khơng

« lệch », bias (trong Excel):

N

X

x

N

,

1

i

2 i











1

N

X

x

N

,

1

i

2 i





HỆ SỐ BiẾN ĐỘNG CV

 CV càng lớn  giá trị biến nghiên cứu càng phân tán xa giá trị trung bình của biến nghiên cứu (rũi ro cao!)

X

CV  

Trang 3

TÍNH PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH

CHUẨN VỚI EXCEL

Các functions:

 Phương sai : Var (địa chỉ

chuỗi)

 Độ lệch chuẩn : Stdev (địa chỉ

chuỗi)

PGS TS Nguyễn Thống

14

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG

BIẾN TRUNG TÂM HĨA VÀ CHUẨN HĨA

Standardized

Gọi X là một biến thống kê Một biến được xem là

trung tâm hĩa và chuẩn hĩa ký hiệu t i suy từ x i

được định nghĩa:

Tính chất:

t i  số KHƠNG đơn vị





i

1

; 0 t

i t i



Normalized

Tính chất:  ti  [ 0 1]

 ti : khơng đơn vị

min max

min i

i

x x

x x t





Adjusted Normalized

Tính chất:  ti  [ -1  1]

 ti : khơng đơn vị

1 x

x

x x

* 2

t

min max

min i





Ví dụ : Tính giá trị phương sai (V) và từ đĩ suy

ra giá trị độ lệch chuẩn của tập số liệu xi nĩi trên:



Trang 4

Bài tập: Giống như ví dụ trước với các số liệu

sau:

Bài tập : Giống như bài tập trên với các số liệu sau:

Bài tập : Cĩ 2 dự án với kết quả kinh doanh dự

kiến như sau:

Tính V 1 , V 2 và độ lệch chuẩn σ tương ứng của 2

dự án Với kết quả giá trị trung bình và phương

sai Anh (Chị) cĩ nhận xét gì về 2 dự án nêu

trên? (V 1 =756 & V 2 =400) Chọn [1] or [2]?

Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p

TÍNH

Chọn ti  max  chọn dự án 2

74 , 1 756

48 X t

1



0 , 2 400

40 X

t

2



PHÂN PHỐI 2 BIẾN

HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA 2 BIẾN THỐNG KÊ

• Gọi xi, yi (i=1,N với N là số quan sát) là 2

biến thống kê được khảo sát Hiệp

định nghĩa:

• Ghi chú : Cov = Cov ariance

N

i 1

Cov(x, y)

N



 

Hệ số tương quan r (hệ số Pearson):

E(.) kỳ vọng tốn

mối tương quan tuyến tính của 2 biến

số ngẫu nhiên

  

x X. y Y  1 1

Y y X x )

y , x ( Cov r

N , 1 i 2 i N

, 1 i 2 i N , 1 i

i i y

x



















) Y ( E ) Y ( E ) X ( E ) X ( E

) Y ( E X ( E ) XY ( E r

2 2 2

2 Y

, X









Trang 5

Ý nghĩa của Cov, r và nhận xét:

* r : không có đơn vị

* (r+1) quan hệ đồng biến càng

"chặc chẻ"

* (r-1) quan hệ nghịch biến càng

"chặc chẻ"

* (r 0) ít (khơng) quan hệ

1 r Y

Chú ý: Trong cơng thức tính r, độ lệch chuẩn tính theo cơng thức:

 Gọi là tính  kinh nghiệm

Trong trường hợp tính (trong Excel):

gọi là  khơng « lệch », bias

N

X x N , 1 i

2 i











1 N

X x

N , 1 i

2 i





GIẢI THÍCH GIÁ TRỊ Cov(X,Y) BẰNG ĐỒ THỊ

X

Y

X

r1

r-1

r0

x i

y i

Ý NGHĨA r

Giá trị r

TÍNH HIỆP PHƯƠNG SAI VỚI

EXCEL Functions: Covar(X,Y)

 Hiệp phương sai : Covar (địa

chỉ chuỗi X, địa chỉ chuỗi Y)

TÍNH r SAI VỚI EXCEL Functions: Correl(X,Y)

Trang 6

NHẬN XÉT Nếu x & y là các biến chuẩn và

trung tâm hố 

y x

r  































N

2 1

N

2 1

y y y

y

&

x x x

BÀI TẬP 1 Quan sát chi phí quảng cáo và doanh thu của 5 năm gần nhất cho Cơng ty Xây dựng Z như sau (giả thiết biến theo phân phối chuẩn):

i Q.CAO X D.THU Y

Tính Cov(x,y), r Kết luận ?

Cov =21, r=0.978

( Chú ý :  tính theo cơng thức kinh nghiệm, /N)

Bài tập tương tự:

i Q.CAO D.THU

12

; 79



Trang 7

PGS TS Nguyễn Thống 37 PGS TS Nguyễn Thống

38

XEM TIEÁP CHÖÔNG 1bis

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	689,05 KB