Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong đánh giá năng lực cạnhtranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh, để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với các NHTM khác, là nỗlực hoạt động đồng bộ của ngân hà

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, nhiều chuyên gia cho rằng một trong những ngành có sức cạnhtranh tốt ở Việt Nam là khu vực ngân hàng Do vậy, các doanh nghiệp trong khuvực này cần phải xác định được nguồn gốc lợi thế cạnh tranh của mình và từ đócải thiện vị thế cạnh tranh bằng cách gia tăng những nguồn lực này Trong thờigian gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế cùng với việc sử dụng công nghệ mới đểcung cấp dịch vụ đã mang lại những thay đổi và phát triển trong khu vực ngânhàng ở Việt Nam Tăng trưởng là mục tiêu chính của các ngân hàng sẽ mang lạisức mạnh cạnh tranh của hệ thống này (Divandari et al , 2008)

Việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đã càng làm tăng tầm quan trọng củaviệc đạt được những tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng vìcác NHTMVN không những phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh với cácngân hàng nội địa mà còn phải cạnh tranh với các tổ chức tài chính nước ngoài vừa

có tiềm lực kinh tế dồi dào vừa có nhiều kinh nghiệm hoạt động cạnh tranh

Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng những thay đổi trong chính sách củaNgân hàng Nhà nước và Chính phủ - bao gồm việc cho phép thành lập các ngânhàng tư nhân và nước ngoài và việc chuyển đổi một lượng lớn các ngân hàng nhànước thành các ngân hàng cổ phần trong giai đoạn vừa qua đã cho thấy sự thayđổi trong hệ thống ngân hàng.Từ những đặc điểm này, chúng ta có thể nói rằngmức độ cạnh tranh gia tăng trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã buộc cácngân hàng phải tăng cường hoặc ít nhất là duy trì thị phần của mình Trong bốicảnh đó, các ngân hàng có thể đảm bảo sự thành công thông qua việc chú trọngvào lợi thế cạnh tranh của mình và củng cố chúng hơn nữa Vì vậy, việc xác địnhđược nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

và xây dựng một mô hình điểm số để đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranhtổng hợp từ đó giúp cho các ngân hàng thương mại nói riêng và cơ quan quản lýthanh tra, giám sát ngân hàng của nhà nước nói chung đánh giá được sức khỏe

cạnh tranh của ngân hàng trong sự kết hợp đánh giá của cả yếu tố định tính vàđịnh lượng một cách nhanh chóng và chính xác là vô cùng cần thiết để giúp cho

họ có những quyết sách phù hợp cho sự phát triển và bảo vệ an toàn của hệthống tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp luận về mô hình đánh giá năng lựccạnh tranh của các NHTM

2.2 Phạm vi nghiên cứu: 40 ngân hàng thương mại Việt Nam (Khôngnghiên cứu về NHNNg và NHLD)

3 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Cách tiếp cận

- Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá và phân tích

sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ đó xác định tầm quantrọng của mỗi nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của các NHTM

3.2 Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống

kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ các vấn đề nghiên cứu

- Phương pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu này sử dụng phươngpháp nghiên cứu thư viện, sử dụng số liệu thứ cấp như báo cáo thường niên, bảncông bố thông tin từ cơ quan thống kê, tạp chí, báo cáo của Ngân hàng nhànước…và phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đóng góp cho vấn đềnghiên cứu của đề tài

- Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS và AMOS để thựchiện các phân tích thống kê cao cấp như phân tích nhân tố, hồi quy, ANOVA,kiểm định mô hình năng lực cạnh tranh dựa trên bộ dữ liệu thu nhập từ cácNHTMVN

4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranhcủa ngân hàng thương mại

Xây dựng một mô hình để phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh củacác NHTM dựa trên những nhân tố tác động

Xem xét sự khác biệt về mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mạitheo từng đặc điểm của ngân hàng

Nhận diện và đo lường những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh củacác ngân hàng thương mại

Đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM

5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Phần mở đầu

Chương 1 Tổng quan về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân

hàng thương mại Chương 2 Phương pháp luận xây dựng mô hình đánh giá năng lực

cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3 Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong đánh giá năng lực cạnh

tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Kết luận

CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM

1.1.1 Khái niệm và đặc trưng về cạnh tranh của NHTM.

Cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế

so sánh, để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với các NHTM khác, là nỗlực hoạt động đồng bộ của ngân hàng trong một lĩnh vực khi cung ứng chokhách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳngđịnh vị trí của ngân hàng vượt lên khỏi các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vựchoạt động ấy

Môi trường hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM)

có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt Do xuất phát từ những đặc thù của hoạtđộng kinh doanh ngân hàng và những ảnh hưởng của hoạt động ngân hàng đốivới nền kinh tế, cạnh tranh của NHTM có những đặc trưng riêng

- Đặc thù của môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là các đối thủcạnh tranh có số lượng giới hạn và sự gia tăng hay giảm bớt số lượng này là rấtkhó khăn và hạn chế, do việc cho phép một tổ chức được tham gia hoặc rút luikhỏi thị trường dịch vụ ngân hàng đòi hỏi phải tuân thủ một quy trình kiểm soátchặt chẽ với những điều kiện ngặt nghèo từ phía nhà nước, nhằm tránh cho nềnkinh tế và công chúng khỏi những tổn thất lớn do hoạt động yếu kém, không rõràng, minh bạch của các tổ chức này mang lại và làm cho thị trường trở nên antoàn, lành mạnh hơn

- Trong cạnh tranh các NHTM phải tuân theo các nguyên tắc, luật lệ thếgiới: Quá trình hội nhập đưa các hoạt động kinh tế thế giới theo một quỹ đạochung trên cơ sở các cam kết, hiệp định thương mại Lĩnh vực ngân hàng rấtnhạy cảm đối với nền kinh tế của một quốc gia, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng

rộng trong khu vực và thế giới, nên các NHTM muốn hoạt động lành mạnh vàphát triển bền vững phải ký kết và tuân thủ những nguyên tắc này

- Công nghệ là nhân tố trung tâm của cuộc cạnh tranh giữa các NHTM: Sựcạnh tranh trước hết phải dựa trên nền tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng đượcyêu cầu của hoạt động kinh doanh tối thiểu; bởi vì, một NHTM mở ra một loạihình dịch vụ cung ứng cho khách hàng là đã phải chấp nhận cạnh tranh với cácNHTM khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên, muốn lĩnh vực dịch

vụ này được thực hiện thì đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu về điều kiện hạ tầng cơ

sở tài chính mà thiếu nó thì không thể hoạt động được Như vậy, cạnh tranh giữacác NHTM đòi hỏi và chịu sự chi phối mạnh mẽ của điều kiện hạ tầng cơ sở tàichính, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, có tính quyết địnhđối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Công nghệ đang làm thay đổihàng ngày phương thức hoạt động, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho cácNHTM Các NHTM phải thấy được hai khả năng công nghệ có thể là nhân tốgiúp ngân hàng sử dụng tạo lợi thế cạnh tranh riêng, mặt khác có thể giúp cácđối thủ vuợt trước, dẫn đến nguy cơ tụt hậu cho ngân hàng mình, để có chiếnlược phát triển cho mình Rõ ràng là, sự cạnh tranh của các NHTM loại hìnhcạnh tranh bậc cao, đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn bất cứ loại hình kinhdoanh nào khác

- Các NHTM cạnh tranh nhau gay gắt nhưng có sự hợp tác với nhau: Sự dễthay đổi của khách hàng trong quan hệ giao dịch và đặc điểm dịch vụ ngân hàng

có tính tương đồng, tính xã hội hóa và tính nhạy cảm cao là nguyên nhân làmcho cạnh tranh giữa các NHTM trở lên quyết liệt Mặt khác thị trường dịch vụngân hàng rất đặc biệt, không ngân hàng nào có thể hoạt động bình thường nếukhông có sự liên kết bình đẳng và minh bạch với các đối thủ Các điều kiện vềvốn, mạng lưới, công nghệ của các ngân hàng đều có hạn trong khi nhu cầu vềdịch vụ ngân hàng ngày càng cao đòi hỏi các NHTM phải liên kết với nhau trongquá trình tác nghiệp Đây là sự liên kết tự nhiên, có tính quy luật và có thể dự

báo trước Trong điều kiện hội nhập sự hợp tác giữa các NHTM sẽ càng được

mở rộng cả về quy mô và chất lượng

- Cạnh tranh giữa các NHTM phải hướng tới thị trường lành mạnh, tránhrủi ro hệ thống: Hoạt động kinh doanh của các NHTM có liên quan đến tất cảcác tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, đến từng cá nhân thông qua các hoạt độnghuy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay cũng như các loại hình dịch vụ tài chínhkhác; đồng thời, trong hoạt động kinh doanh của mình, các NHTM cũng đều mởtài khoản cho nhau để cùng phục vụ các đối tượng khách hàng chung Như vậy,hành vi cạnh tranh của các NHTM có tính nguy hiểm cao vì uy tín và lợi ích,hoạt động của mỗi ngân hàng có ảnh hưởng mang tính dây truyền đến hệ thốngcác quyền lợi khác nhau trong xã hội: người gửi tiền, người vay tiền, các ngânhàng, tổ chức tín dụng khác Chính vì vậy, nếu như một NHTM bị khó khăntrong kinh doanh, có nguy cơ đổ vỡ, thì tất yếu sẽ tác động dây chuyền đến gầnnhư tất cả các NHTM khác, không những thế, các tổ chức tài chính phi ngânhàng cũng sẽ bị “vạ lây” Chính vì vậy, các NHTM trong kinh doanh luôn vừaphải cạnh tranh lẫn nhau để dành giật thị phần, nhưng luôn phải hợp tác vớinhau, nhằm hướng tới một môi trường lành mạnh vì mục tiêu tạo an toàn hoạtđộng cho toàn hệ thống

- Cạnh tranh giữa các NHTM phụ thuộc nhiều vào môi trường bên ngoài:Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tácđộng bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống vănhoá… mỗi một nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rấtnhanh chóng và mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Chẳng hạn: Chỉ cầnmột tin đồn thổi dù là thất thiệt cũng có thể gây nên cơn chấn động rất lớn, thậmchí đe dọa sự tồn vong của cả hệ thống các tổ chức tín dụng Một NHTM hoạtđộng yếu kém, khả năng thanh khoản thấp cũng có thể trở thành gánh nặng chonhiều tổ chức kinh tế và dân chúng trên địa bàn… Chính vì vậy, trong kinhdoanh, các NHTM vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng KH, mở rộng thị

phần, nhưng cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bấtchấp pháp luật để thôn tính đối thủ của mình, bởi vì, nếu đối thủ là các NHTMkhác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả đem lại thường là rất to lớn,thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính NHTM này do tác động dây chuyền.

- Các NHTM cạnh tranh trên cơ sở có sự can thiệp của ngân hàng Trungương: Do hoạt động của các NHTM có liên quan đến tất cả các chủ thể, đến mọimặt hoạt động kinh tế – xã hội, cho nên, để tránh sự hoạt động của các NHTMmạo hiểm nguy cơ đổ vỡ hệ thống, tất cả Ngân hàng Trung ương (NHTW) cácnước đều có sự giám sát chặt chẽ thị trường này và đưa ra hệ thống cảnh báosớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn đã chỉ ra những bài học đắt giá, khi màNHTW thờ ơ trước những diễn biến bất lợi của thị trường đã dẫn đến hậu quả là

sự đổ vỡ của thị trường tài chính – tiền tệ làm suy sụp toàn bộ nền kinh tế quốcdân Trong thị trường dịch vụ ngân hàng, mặc dù Nhà nước khuyến khích sựcạnh tranh nhưng vì mục tiêu giữ ổn định nền kinh tế và bảo vệ quyền lợi củacông chúng, Nhà nước có thể can thiệp vào quá trình cạnh tranh bằng việc thựcthi những chính sách đặc thù như chính sách tiền tệ hay chính sách kiểm soát đặcbiệt Sự can thiệp này có thể khiến cho giới hạn cạnh tranh giữa các đối thủ trênthị trường dịch vụ ngân hàng có phần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sự vận hànhbình thường của quy luật cạnh tranh

- Cạnh tranh giữa các NHTM chịu sự tác động của thị trường tài chính quốctế: Hoạt động của các NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không chỉ trongphạm vi một nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt độngkinh tế đối ngoại; do vậy, kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu sự chi phối củanhiều yếu tố trong nước và quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinhdoanh của các nước, các thông lệ quốc tế… Điều đó cũng có nghĩa là, sự cạnhtranh trong hệ thống các NHTM trước hết phải chịu sự điều chỉnh bởi rất nhiềuthông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ của các nước Như vậy, sự mở rộng quan

hệ hợp tác và phạm vi hoạt động của các chủ thể kinh tế nói chung và các

NHTM nói riêng ra thị trường quốc tế làm cho hoạt động kinh doanh của cácNHTM chịu sự ảnh hưởng từ phía đối tác, đồng thời gắn chặt với các diễn biến

về tỷ giá, lãi suất của thị trường tài chính quốc tế Các NHTM phải có các chínhkinh doanh và cạnh tranh thích ứng với những diễn biến của thị trường tài chínhquốc tế

1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh của các NHTM.

1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường ngành

Các NHTM mới tham gia thị trường: Các NHTM mới tham gia thị trường

với những lợi thế quan trọng như: i/ Mở ra những tiềm năng mới, ii/ Có động

cơ và ước vọng giành được thị phần, iii/ Đã tham khảo kinh nghiệm từ nhữngNHTM đang hoạt động; iv/ Có được những thống kê đầy đủ và dự báo về thịtrường…Như vậy, bất kể thực lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTMhiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ; ngoài ra,các NHTM mới có những kế sách và sức mạnh mà các NHTM hiện tại chưa thể

có thông tin và chiến lược ứng phó

Các NHTM hiện tại: Đây là những mối lo thường trực của các NHTM

trong kinh doanh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt độngkinh doanh của NHTM trong tương lai Ngoài ra, sự có mặt của các đối thủcạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ,nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh

Sức ép từ phía khách hàng: trong những đặc điểm quan trọng của ngành

ngân hàng là tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, thậmchí là các ngân hàng khác cũng đều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch

vụ ngân hàng, vừa là người bán sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Những ngườibán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay chovay đều có mong muốn là nhận được một lãi suất cao hơn; trong khi đó nhữngngười mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay vốnnhỏ hơn thực tế Như vậy, ngân hàng sẽ phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt

động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được khách hàng cũng như cóđược nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể.

Sự xuất hiện các dịch vụ mới: Sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung

gian đe dọa lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mớicũng như các dịch vụ truyền thống vốn vẫn do các NHTM đảm nhiệm Cáctrung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt vàtạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngânhàng mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triểncủa các NHTM, suy giảm thị phần Ngày nay, người ta cho rằng, khi cácNHTM mạnh lên nhờ sự rèn luyện trong cạnh tranh, thì hệ thống NHTM sẽmạnh hơn và có sức đàn hồi tốt hơn sau các cú sốc của nền kinh tế

1.1.2.2.Các nhân tố thuộc môi trường bên trong ngân hàng

Bên cạnh các nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh củacác NHTM, trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thốngNHTM cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này,chúng bao gồm:

- Năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng

- Quy mô vốn và tình hình tài chính của NHTM

- Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng

- Chất lượng nguồn nhân lực

- Cấu trúc tổ chức

- Danh tiếng và uy tín của NHTM

- Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm khách hàng của NHTMcũng là nhân tố chi phối đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanhcủa NHTM Cụ thể:

+ Đặc điểm sản phẩm: Cạnh tranh trong kinh doanh của NHTM bị chiphối bởi các đặc điểm hoạt động kinh doanh của nó Sản phẩm chính sử dụngtrong hoạt động kinh doanh của NHTM là tiền, đó là loại sản phẩm có tính xã

hội và có tính nhạy cảm cao, chỉ một biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) cũng cóảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của các NHTM nói riêng và hoạtđộng của toàn xã hội nói chung Từ đặc điểm này dẫn đến cạnh tranh giữa cácNHTM ngày càng trở nên quyết liệt Có nghĩa là, chính vì sản phẩm kinh doanh

có tính nhạy cảm cao đã làm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanhcủa NHTM

+ Đặc điểm khách hàng: Khách hàng của NHTM không phải là kháchhàng luôn “trung thành” mà rất dễ bị lôi kéo và thay đổi quan hệ giao dịch.Mức độ trung thành của khách hàng phụ thuộc vào sự đối xử của NHTM với họ,

mà cao nhất là lợi ích trực tiếp thu được từ quan hệ giao dịch với ngân hàng.Khách hàng có thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợilớn hơn nếu họ biết rằng mức lãi mà họ nhận được cao (nếu là sản phẩm bán) vàmức lãi suất thấp (nếu là sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Vì kháchhàng thường có thể vừa là người mua vừa là người bán của nhiều sản phẩm dịch

vụ cùng một lúc nên khi họ thay đổi quan hệ với ngân hàng có thể dẫn đến sựmất mát lớn hơn rất nhiều so với khách hàng của một doanh nghiệp thôngthường Các đặc điểm nêu trên được coi là các nhân tố về phía NHTM tạo nêntính cạnh tranh cao của kinh doanh ngân hàng

1.1.3 Các công cụ cạnh tranh trong kinh doanh của các NHTM.

Cạnh tranh bằng giá Giá cả phản ánh giá trị của sản phẩm, giá cả có vai

trò quan trọng đối với quyết định của khách hàng Đối với các NHTM, giá cảchính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các dịch vụ cung ứng cho các kháchhàng của mình Trong việc xác định mức lãi suất và phí, các NHTM luôn phảiđối mặt với những mâu thuẫn: Nếu như NHTM quan tâm tới khả năng cạnhtranh để mở rộng thị phần, thì cần phải đưa ra các mức lãi suất và phí ưu đãi chocác khách hàng của mình, tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm thu nhập của NHTM,thậm chí có thể khiến NH bị lỗ Nhưng nếu NHTM chỉ chú trọng đến thu nhậpthì phải đưa ra mức lãi suất và phí sao cho đáp ứng được mục tiêu tăng thu nhập,

tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến NH sẽ bị mất dẫn KH, giảm thị phần trongkinh doanh, bởi suy cho cùng thì NH luôn quan tâm tới mục tiêu tối thượng là tối

đa hoá lợi nhuận, mà để đạt được điều đó thì cần phải tiết giảm các chi phí đầuvào Điều này có nghĩa là cạnh tranh bằng giá cả đang trở thành một biện phápnghèo nàn nhất, vì nó làm giảm bớt lợi nhuận của các NHTM

Xuất phát từ mâu thuẫn trên, việc định giá theo đúng ngang giá trị thịtrường sẽ cho phép các NHTM giữ được khách hàng, duy trì và phát triển thịtrường Trên thực tế, việc vận dụng nhân tố giá để cạnh tranh chỉ phù hợp khixâm nhập thị trường mới và để vận dụng tốt công cụ này, các NHTM thườngđưa ra mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất của các đối thủ nhằm lôi kéo kháchhàng và chiếm lĩnh thị trường Lãi suất và phí là tín hiệu phản ánh tình hình biếnđộng của thị trường, là thông số qua đó các NHTM có thể nắm bắt được khảnăng thanh toán  của KH cũng như khả năng cạnh tranh của các đối thủ trênthương trường

Do vậy, việc xác định lãi suất trên thị trường là quan trọng, song theo dõithông tin phản hồi từ khách hàng là rất cần thiết để NHTM đưa ra mức lãi suất

và phí có tính cạnh tranh Đôi khi lãi suất và phí mà các NHTM xác định chỉ thuđược lợi nhuận nhỏ, hoà vốn thậm chí chịu thua lỗ tạm thời để đạt được mụcđích chiếm lĩnh thị trường

Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ Trong nền kinh tế hiện đại ngày

nay, khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sản phẩm ra đời ngàycàng phong phú đa dạng, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng vàđặt nhà kinh doanh trước các áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.Vì thế, việcnâng cao chất lượng sản phẩm hàm ý phải thỏa mãn cao nhất những yêu cầu đòihỏi từ phía khách hàng

Theo quan niệm của khách hàng, một sản phẩm ngân hàng có chất lượngphải đáp ứng được tốt nhất, nhiều nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng,đem lại cho khách hàng một tập hợp tiện ích và lợi ích Do vậy, khi đánh giá một

sản phẩm ngân hàng có chất lượng, khách hàng thường dựa vào các tiêu chí sau:

- Mức độ tham gia của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch

1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Quan niệm về năng lực cạnh tranh

Điểm lại lý thuyết cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong lịch sử có thểthấy hai trường phái tiêu biểu: Trường phái cổ điển và trường phái hiện đại.Trường phái cổ điển với các đại biểu tiêu biểu như A.Smith, John Stuart Mill,Darwin và K.Mác đã có những đóng góp nhất định trong lý thuyết cạnh tranh saunày Trường phái hiện đại với hệ thống lý thuyết đồ sộ với 3 quan điểm tiếp cận:Tiếp cận theo tổ chức ngành với đại diện là trường phái Chicago và Harvard;Tiếp cận tâm lý với đại diện là Meuger, Mises, Chumpeter, Hayek thuộc trườngphái Viên; Tiếp cận “cạnh tranh hoàn hảo” phát triển lý thuyết của Tân cổ điển.Hiện nay, còn nhiều quan điểm khác nhau về năng lực cạnh tranh trên cáccấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Và hiện chưa có một lý thuyết nàohoàn toàn có tính thuyết phục về vấn đề này, do đó không có lý thuyết “chuẩn”

về năng lực cạnh tranh Tuy nhiên hai hệ thống lý thuyết với hai phương phápđánh giá được các quốc gia và các thiết chế kinh tế quốc tế sử dụng nhiều nhất:

Báo cáo cạnh tranh toàn cầu; Phương pháp thứ hai do Viện Quốc tế về quản lý

và phát triển (IMD) đề xuất trong cuốn Niên giám cạnh tranh thế giới Cả haiphương pháp trên đều do một số Giáo sư đại học Harvard như Michael Porter,Jeffrey Shach và một số chuyên gia của WEF như Cornelius, Mache Levisontham gia xây dựng

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tếViệt Nam từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệthống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng trên bình diện quốc tế theo khuôn khổpháp lý phù hợp và thống nhất Hơn bao giờ hết sự cạnh tranh trong lĩnh vựcngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, thách thức đối với các NHTMVN càng giatăng khi Chính phủ Việt Nam tháo dỡ rào cản đối với các ngân hàng thương mạinước ngoài (NHTMNNg) và tiến đến xóa bỏ những bảo hộ của Nhà nước đối vớingân hàng trong nước Vì vậy đánh giá chính xác năng lực và vị thế cạnh tranhcủa NHTMVN trong điều kiện hiện nay là yêu cầu cần thiết

Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì vàphát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợinhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng, đồng thời đảm bảohoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biếnđộng bất lợi của môi trường kinh doanh

Trong cạnh tranh những lợi thế NHTM đang có có thể thay đổi khi các đốithủ không ngừng nỗ lực đổi mới, cải tiến để giành lợi thế cạnh tranh về phíamình Do vậy năng lực cạnh tranh của NHTM là một khái niệm động, bao gồm

cả việc ngân hàng phải liên tục duy trì và phát triển năng lực cạnh tranh

Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM là nâng cao sức mạnh và lợi thếcủa ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏicủa khách hàng để thu lợi ngày càng cao

Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM nhằm mục đích tạo ra các dịch

vụ ngân hàng đa năng với giá cả cạnh tranh để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thịtrường nhưng vẫn đảm bảo an toàn kinh doanh và đạt tỷ suất lợi nhuận cao Đây

là việc làm thường xuyên của các NHTM để giành thế chủ động trong cạnhtranh, được coi là điều kiện sống còn của các ngân hàng trong bối cảnh cạnhtranh ngày càng gay gắt của ngành ngân hàng hiện nay.

1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM

Hội nhập quốc tế là động lực thúc đẩy cải cách, buộc các ngân hàng trongnước phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, khắc phục những nhược điểmcòn tồn tại, phát huy những điểm mạnh vốn có trên cơ sở tập trung đầu tư vào trithức và công nghệ Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường tài chínhtrong nước, khuôn khổ pháp lý sẽ hoàn thiện và phù hợp dần với thông lệ quốc

tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng và từng bước phânchia lại thị phần giữa các nhóm ngân hàng Vì vậy, muốn tồn tại và đững vữngtrong cạnh tranh thì các NHTM cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

Hơn nữa, trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, khi mà các cam kết quốc tếbắt buộc phải được thực hiện, chúng ta phải chấp nhận mở cửa hơn nữa thịtrường tài chính, dịch vụ ngân hàng và Nhà nước có trách nhiệm tạo một sânchơi bình đẳng không bảo hộ.Một điều tất yếu, lúc đó các ngân hàng nước ngoài,các tổ chức tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ có cơ hội xâm nhập thịtrường trong nước Và như vậy buộc các NHTM nội địa phải nâng cao năng lựccạnh tranh để tồn tại và phát triển

Nền kinh tế của chúng ta với xuất phát điểm thấp lại trong thời gian dàiđược quản lý theo cơ chế quản lý hành chính bao cấp, điều này làm giảm khảnăng cạnh tranh, tính năng động của nền kinh tế Khi đất nước bước vào thời kỳhội nhập chúng ta phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn chúng ta

về tiềm lực tài chính, về kinh nghiệm kinh doanh và rất nhiều những lợi điểmkhác Để không bị thua ngay trên “sân nhà” buộc chúng ta phải tìm mọi biệnpháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

Ngoài ra, khủng hoảng kinh tế đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực ngànhnghề buộc các định chế tài chính nói chung và các Ngân hàng thương mại nóiriêng phải thay đổi tư duy để vận hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách

hiệu quả hơn Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trong nước đã phải tìm đến sựtrợ giúp của công nghệ thông tin để đổi mới chính mình, tạo điều kiện cho cácngân hàng phát triển bền vững hơn nhờ việc đa dạng hóa các dịch vụ, tối đa hóalợi ích, xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng biệt.

Trong nền kinh tế hàng hoá hiện nay, việc có nhiều nhà cung cấp cùngcung ứng một loại sản phẩm trên thị trường là điều dễ thấy Bên cạnh đó nhu cầucủa khách hàng là luôn thay đổi Do đó đòi hỏi có nhiều sản phẩm được sản xuất

ra để đáp ứng cùng một nhu cầu Làm thế nào để đánh bại được các đối thủ, thuhút và giữ chân khách hàng nhằm bán được hàng và kiếm được lợi nhuận Vìvậy, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo một ưu thế nổi trội sovới các đối thủ làmột nhiệm vụ sống còn của các nhà cung cấp

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang ngày càng trở lênquyết liệt khi ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục dịchvụ.Lúc này, ngân hàng không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp là cácNHTM khác mà còn là các định chế tài chính đang không ngừng phát triển khácnhư: hiệp hội tín dụng, các công ty chứng khoán, các công ty tài chính, công tybảo hiểm…Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát triểncủa ngân hàng

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và ứng dụng công nghệ trong việccung cấp dịch vụ ngân hàng làm cho cạnh tranh của các NHTMVN trở nênkhông có giới hạn về không gian và thời gian đã buộc các NHTM phải chú trọng

và củng cố những lợi thế cạnh tranh của mình để duy trì được thị phần

1.2.3 Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.3.1 Các chỉ tiêu định tính.

 Uy tín và thương hiệu của NHTM Uy tín và thương hiệu của ngân

hàng là những dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sảnphẩm dịch vụ nào đó được cung cấp bởi một NHTM Thương hiệu là một loại tàisản của NHTM, thường được cấu thành từ một cái tên, hay các chữ, các cụm từ,

một logo, một biểu tượng, một hình ảnh hay sự kết hợp của các yếu tố trên Uytín và thương hiệu được thể hiện số năm hoạt động và chất lượng dịch vụ màmột NHTM cung cấp cho khách hàng Một ngân hàng thương mại được gọi là cóthương hiệu khi được nhiều khách hàng thừa nhận và đánh giá cao về chất lượngdịch vụ.

 Năng lực công nghệ Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang ngày

càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranhquan trọng nhất của mỗi ngân hàng.Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồmnhững công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệthống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM…Công nghệ trong lĩnh vựcngân hàng còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý MIS, hệ thống cảnh báo rủiro… trong nội bộ ngân hàng Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của cácngân hàng thương mại cũng là chỉ tiêu phản ánh năng lực công nghệ của mộtngân hàng Vì với tốc độ phát triển rất nhanh của ngành công nghệ thông tin nóichung và công nghệ lĩnh vực ngân hàng nói riêng,nếu chỉ tập trung phân tích vàokhả năng công nghệ hiện tại mà không chú ý tới khả năng nâng cấp và thay đổitrong tương lai thì sẽ rất dễ có những nhận thức sai lầm về năng lực công nghệcủa các ngân hàng Vì thế, năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng,chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng mở (nghĩa là khảnăng đổi mới) của các công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế

 Nguồn nhân lực.Nguồn nhân lực là nguồn lực không thể thiếu của bất

kỳ doanh nghiệp cũng như ngân hàng nào.Năng lực cạnh tranh của nguồn nhânlực của một doanh nghiệp nói chung thể hiện ở những yếu tố nhứ: trình độchuyên môn đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp, động

cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với doanh nghiệp.Nhân sự của một ngânhàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của ngân hàng,đồng thời cũng làcái gốc của mọi cải tiến hay đổi mới.Trình độ hay kỹ năng của người lao động lànhững chỉ tiêu quan trọng thể hiện chất lượng của nguồn nhân lực.Động cơ phấn

đấu và mức độ cam kết gắn bó cũng là những chỉ tiêu quan trọng phản ánh mộtngân hàng có lợi thế cạnh tranh từ nguồn nhân lực của mình hay không.Ngânhàng là một ngành đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ caođược tích luỹ theo thời gian Rõ ràng, nếu một ngân hàng có tốc độ luân chuyểnnhân viên cao sẽ không phải là một ngân hàng có lợi thế về nguồn nhân lực Quátrình tuyển dụng và đào tạo một chuyên viên ngân hàng thường rất tốn kém cả vềthời gian và công sức Hiệu quả của các chính sách nhân sự, đặc biệt là chínhsách tuyển dụng, cơ chế thù lao là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năngduy trì một đội ngũ nhân sự chất lượng cao của một ngân hàng.

 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức.Năng lực quản lý phản ánh năng

lực điều hành của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc của một ngân hàng.Năng lực quản lý được đánh giá dựa trên trình độ học vấn, năng lực điềuhành và lãnh đạo, các chính sách và quy trình quản lý rủi ro, khả năng tuânthủ pháp luật và các quy định, khả năng lên kế hoạch và đối phó với nhữngbiến động của môi trường và những kết quả từ sự thành công trong quản lý.Việc đánh giá năng lực quản lý cũng cần xem xét đến những chất lượng củanhững hoạt động kinh doanh và tất cả các chính sách cho vay, đầu tư và kinhdoanh, cũng như sự tham gia của Ban giám đốc và các cổ đông Căn cứ vàođặc trưng và phạm vi hoạt động của ngân hàng, hoạt động quản lý có thểxem xét đến một số hoặc tất cả những rủi ro sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thịtrường, rủi ro hoạt động, hoặc các giao dịch, danh tiếng, chiến lược, khảnăng tuân thủ, tính pháp lý và thanh khoản của ngân hàng Ngoài ra, năng lựcquản lý còn thể hiện ở mức độ chi phối và khả năng giám sát của Hội đồng quảntrị đối với Ban giám đốc cũng như việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranhcủa ngân hàng; chính sách tiền lương và thu nhập đối với ban giám đốc, sốlượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện của các chiến lược, chính sách và quytrình kinh doanh cũng như quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ Năng lựcquản lý quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của ngân hàng Một

Hội đồng quản trị hay một Ban giám đốc yếu kém, không có khả năng đưa ranhững chínhsách, chiến lược hợp lý, thích ứng với những thay đổi của thịtrường… sẽ làm lãng phí các nguồn lực và làm yếu đi năng lực cạnh tranhcủa ngân hàng đó. Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị cũng như Ban giámđốc bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại.

Cơ cấu tổ chức là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh cơ chế phân bổ cácnguồn lực của một ngân hàng có phù hợp với qui mô trình độ quản lý của ngânhàng; phủ hợp với đặc trưng cạnh tranh của ngành và yêu cầu của thị trường haykhông.Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thể hiện ở sự phân chia các phòng banchức năng,các bộ phận tác nghiệp, các đơn vị trực thuộc… Hiệu quả của cơ chếquản lý không chỉ phản ánh ở số lượng các phòng ban, sự phân công, phân cấpgiữa các phòng ban mà còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các phòng ban,các đơn vị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, các hoạt động nghiệp vụhàng ngày, khả năng thích nghi và thay đổi của cơ cấu trước những biến độngcủa ngành hay những biến động trong môi trường vĩ mô…

 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung

cấp Hệ thống kênh phân phối luôn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của

các ngân hàng thương mại Hệ thống kênh phân phối của ngân hàng thương mạiđược thể hiện ở số lượng các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc khác (như sởgiao dịch) và sự phân bổ các chi nhánh theo địa lý lãnh thổ Việc triển khai cáccông nghệ ngân hàng hiện đại đang làm rút ngắn khoảng cách về không gian vàlàm giảm tác động của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp đối với năng lựccạnh tranh của một ngân hàng Tuy nhiên, vai trò của một mạng lưới chi nhánhrộng lớn vẫn rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong điều kiện các dịch vụ truyền thốngcủa ngân hàng vẫn còn phát triển Hiệu quả của mạng lưới chi nhánh rộng cũng

là một chỉ tiêu quan trọng, thể hiện thông qua tính hợp lý trong phân bố chinhánh ở các vùng, miền cũng như vấn đề quản lý, giám sát hoạt động của các chinhánh.Mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp cũng là một chỉ tiêu phản ánhnăng lực cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại hình

dịchvụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngânhàng sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh Sự đa dạng hoá các dịch vụ mộtmặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàngphát huy lợi thế nhờ quy mô.Tất nhiên, sự đa dạng hoá các dịch vụ cần phảiđược thực hiện trong tương quan so với các nguồn lực hiện có của ngân hàng.Nếu không,việctriển khai quá nhiều dịch vụ có thể khiến ngân hàng kinh doanhkhông hiệu quả do dàn trải quá mức các nguồn lực.

1.2.2.2 Các chỉ tiêu định lượng

 Năng lực tài chính: Năng lực tài chính của một NHTM là khả năng tạo

lập nguồn vốn và sử dụng vốn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng Đây là thước đo sức mạnh của NHTM tại một thời điểm nhấtđịnh, đồng thời phản ánh tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai củangân hàng, gồm các chỉ tiêu sau:

* Quy mô vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm vốn

điều lệ, các quỹ dự trữ bổ sung và các tài sản khác Quy mô vốn chủ sở hữu có

thể thay đổi trong quá trình hoạt động của NHTM

Hoạt động ngân hàng gặp rất nhiều rủi ro do chịu tác động lớn từ môitrường kinh tế và đối tượng khách hàng đa dạng, vốn chủ sở hữu là nguồn tàichính quan trọng hàng đầu để chống đỡ các rủi ro Đây là nguồn vốn quan trọngdùng để đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng vì nó cung cấp tài chính chocác hoạt động kinh doanh của NHTM, quyết định sức mạnh và khả năng cạnhtranh của ngân hàng trong tất cả các hoạt động

- Đối với hoạt động huy động vốn: vốn tự có lớn tạo niềm tin cho kháchhàng do có chức năng bảo vệ người gửi tiền nên được khách hàng lấy làm căn cứkhi lựa chọn ngân hàng để gửi tiền, chỉ tiêu này càng lớn càng thu hút kháchhàng gửi tiền

- Đối với hoạt động cho vay và đầu tư: Quy mô vốn cho vay và đầu tư bị giớihạn bởi các tỷ lệ về giới hạn tín dụng trong mối tương quan với vốn tự có, do đóvốn tự có càng lớn, càng tăng khả năng cho vay của ngân hàng đối với nhiều đối

tuợng khách hàng và nhiều khách hàng lớn, đồng thời nó là cơ sở để khách hàng tintưởng vào năng lực cho vay và giải ngân của ngân hàng Ngân hàng còn có thể đạtmức lãi suất cho vay hợp lý, cạnh tranh nhờ vào lợi thế quy mô.

- Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàngkhác: vốn chủ sở hữu là nguồn đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để pháttriển dịch vụ mới và tăng năng suất, tính nhanh chóng, hiệu quả, an toàn tiện chocác dịch vụ ngân hang hiện tại tăng cường tính cạnh tranh của ngân hàng

Mặt khác, vốn chủ sở hữu quyết định việc mở rộng quy mô, phạm vi hoạtđộng của ngân hàng Vốn tự có còn được dùng xác định quy mô huy động vốn,các tỷ lệ giới hạn tín dụng đối với khách hàng, các tỷ lệ về an toàn hoạt động đểlàm căn cứ quản lý và kiểm soát hoạt động của các NHTM Ở Việt Nam, các tỷ

lệ này được quy định trong luật ngân hàng sẽ được đề cập trong những phần sau.Trong xu thế hội nhập, nâng cao tính cạnh tranh của vốn tự có là yêu cầu kháchquan đối với mỗi NHTM để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt độngngân hàng và mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế

* Mức độ an toàn vốn Theo quy định của Basel 1, một tổ chức tài chính

được gọi là đủ vốn khi hệ số đủ vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) đạt tốithiểu 8% giữa vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro chuyển đổi (RWA)

Theo đó, ngân hàng có mức vốn tốt  là ngân hàng có CAR > 10%, có mứcvốn thích hợp  khi CAR > 8%, thiếu vốn  khi CAR < 8%, thiếu vốn rõ rệt  khiCAR < 6% và thiếu vốn trầm trọng khi CAR < 2%

Vốn cấp 1, cấp 2 và cấp 3: Thành tựu cơ bản của Basel I là đã đưa ra đượcđịnh nghĩa mang tính quốc tế chung nhất về vốn của ngân hàng và một cái gọi là

tỷ lệ vốn an toàn của ngân hàng Tiêu chuẩn này quy định:

Vốn cấp 1 ≥ Vốn cấp 2 + Vốn cấp 3

Vốn cấp 1 là lượng vốn dự trữ sẵn có và các nguồn dự phòng được công bố,như là khoản dự phòng cho các khoản vay, bao gồm: Vốn chủ sở hữu; Dự trữcông bố (Lợi nhuận giữ lại); Lợi ích thiểu số (minority interest) tại các công tycon, có hợp nhất báo cáo tài chính; Lợi thế kinh doanh (goodwill)

Vốn cấp 2  (Vốn bổ sung) gồm: Lợi nhuận giữ lại không công bố; Dựphòng đánh giá lại tài sản; Dự phòng chung/dự phòng thất thu nợ chung; Công

cụ vốn hỗn hợp; Vay với thời hạn ưu đãi; Đầu tư vào các công ty con tài chính

và các tổ chức tài chính khác

Vốn Cấp 3 (Dành cho rủi ro thị trường) = Vay ngắn hạn

Tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) = ∑ (Tài có nội bảng x Hệ số rủi ro) +

∑ (Tài sản ngoại bảng x Hệ số chuyển đổi x Hệ số rủi ro)

Basel I đưa ra trọng số rủi ro gồm 3 mức: quốc gia 0%; ngân hàng 20%;doanh nghiệp 100% Trọng số rủi ro không phản ánh độ nhạy cảm rủi ro trongmỗi loại này

Basel II sử dụng khái niệm“Ba trụ cột”:

(1) Trụ cột thứ I: liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc Theo đó, tỷ lệ vốnbắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng tài sản có rủi ro như Basel I Tuynhiên, rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi

ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường So vớiBasel I, cách tính chi phí vốn đối với rủi ro tín dụng có sự sửa đổi lớn, đối vớirủi ro thị trường có sự thay đổi nhỏ, nhưng hoàn toàn là phiên bản mới đối vớirủi ro vận hành Trọng số rủi ro của Basel II bao gồm nhiều mức (từ 0% -150%hoặc hơn) và rất nhạy cảm với xếp hạng

(2) Trụ cột thứ II: liên quan tới việc hoạch định chính sách ngân hàng,Basel II cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những “công cụ” tốt hơn so

với Basel I Trụ cột này cũng cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro màngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi

ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro cònlại (residual risk)

(3) Trụ cột thứ III: Các ngân hàng cần phải công khai thông tin một cáchthích đáng theo nguyên tắc thị trường Basel II đưa ra một danh sách các yêu cầubuộc các ngân hàng phải công khai thông tin, từ những thông tin về cơ cấu vốn,mức độ đầy đủ vốn đến những thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm củangân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành và quy trình đánhgiá của ngân hàng đối với từng loại rủi ro này

* Chất lượng tài sản có: Tài sản của ngân hàng được thể hiện ở bên trái

của bảng cân đối kế toán, trong đó phần lớn tài sản tập trung ở khoản mục chovay và đầu tư Đây là phần tài sản mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngânhàng, đồng thời là tài sản có tính rủi ro cao nhất Vì vậy, đánh giá chất lượng tàisản chủ yếu tập trung vào chất lượng của loại tài sản cơ bản hình thành nên tàisản có của ngân hàng thương mại đó chính là chất lượng hoạt động tín dụng, thểhiện qua các chỉ tiêu sau:

“Nợ quá hạn” là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã

quá hạn

Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao chứng tỏ chất lượng tín dụngcủa ngân hàng đó kém

“Nợ xấu” (NPL) là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều

6 hoặc Điều 7 Quyết định 493

Hai chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu phản ánh chất lượng của hoạt động tín

dụng của một ngân hàng thương mại Điều này cho thấy một ngân hàng có chínhsách tín dụng hợp lý, quy trình cấp tín dụng và kiểm soát tín dụng của ngân hàng

có hiệu quả hay không

Ngoài ra, chỉ tiêu mức độ tập trung tín dụng cũng cho biết mức độ tập trungcho vay của ngân hàng đối với một ngành kinh tế Tỷ trọng dư nợ cho vay từngngành tăng cao đồng nghĩa với việc khi có biến động xã hội lớn đối với ngànhkinh tế này thì sẽ làm giảm chất lượng tài sản của ngân hàng đó

 Năng lực hoạt động Thị phần phán ánh quy mô hoạt động của NHTM

trên thị trường và cũng là yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của một NHTM.Thị phần của mỗi NHTM trên thị trường được phán ánh qua số lượng kháchhàng, khả năng huy động vốn, qui mô dư nợ,…

* Khả năng huy động vốn: Hoạt động huy động vốn cung cấp nguồn vốn

chủ yếu cho các hoạt động sinh lời của ngân hàng NHTM có khả năng huy độngvốn tốt có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng lợi nhuận…do đóphán ánh năng lực hoạt động, uy tín và khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên

thị trường Các chỉ tiêu phán ảnh khả năng huy động vốn của NHTM:

- Quy mô, thị phần và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động;

- Triển vọng phát triển các nhóm nguồn vốn huy động trong tương lai

Các chỉ tiêu trên càng cao chứng tỏ năng lực cạnh tranh của ngân hàng vềviệc huy động vốn tốt và ngân hàng có tiềm năng phát triển mở rộng qui mô hoạtđộng huy động vốn

* Khả năng cho vay và đầu tư: Phán ánh năng lực sử dụng vốn của ngân

hàng, thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

- Quy mô dư nợ tín dụng

- Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng, đầu tư:

Đây là các chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối phán ánh mức độ mở rộng haythu hẹp tín dụng Quy mô và thị phần lớn hơn so với các kỳ trước, tốc độ tăngtrưởng tín dụng, đầu tư cao, đồng nghĩa với việc khả năng cho vay và đầu tư

càng được mở rộng.Việc tìm kiếm, khai thác và lựa chọn được nhiều kháchhàng, lĩnh vực tốt để cho vay và đầu tư sẽ giúp hạn chế rủi ro, hơn nữa mang lạithu nhập lớn, tăng cường khả năng cạnh tranh cho ngân hàng.

 Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời là các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng, có thể được đánh giá thông qua những chỉ tiêu cụ thể như: giá trịtuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợinhuận (cho biết lợi nhuận được hình thành từ nguồn nào, từ hoạt động kinhdoanh thông thường hay từ các khoản thu nhập bất thường), tỷ suất lợi nhuậntrên tổng tài sản có (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệthu nhập lãi thuần (NIM)

* Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Chỉ tiêu này phản

ánh tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản của ngân hàng, cho biết bình quân mộtđơn vị tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì tạo ra được bao nhiêuđơn vị lợi nhuận ròng

Các ngân hàng thường sử dụng ROA để đo lường mối quan hệ sinh lời củatài sản và nguồn vốn bởi vì một bộ phận nguồn vốn được sử dụng tạo nên tài sảnkhông sinh lời và có một bộ phận tài sản sinh lời lại tham gia tạo nên thu nhậpcho ngân hàng Do vậy, nếu ROA lớn chúng tỏ hiệu quả kinh doanh của ngânhàng thương mại tốt, cơ cấu tài sản hợp lý.Tuy nhiên, nếu ROA quá lớn sẽ làmcho các nhà quản trị lo lắng vì rủi ro nhìn chung luôn đi song hành với lợi nhuận

* Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE là chỉ tiêu

được các ngân hàng quan tâm đến nhiều nhất, cho thấy khả năng sinh lời từ mộtđồng vốn của chủ, số lợi nhuận ròng mà một cổ đông có được

Do vậy, các ngân hàng luôn cố gắng tăng chỉ tiêu ROE để tăng tính hấp dẫnđối với các cổ đông bằng phương pháp như: kiểm soát chi tiêu, đầu tư, quản lý rủi

ro có hiệu quả… Tuy nhiên, việc tăng ROE quá cao so với ROA chứng tỏ nguồnvốn tự có của ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn và do vậy ảnhhưởng đến mức độ lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng thương mại

* Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM): là chỉ tiêu phản ánh trung bình một đơn

vị tài sản có sinh lời sẽ tạo ra bao nhiêu đơn vị lãi thuần (chênh lệch giữa thunhập lãi và chi phí lãi)

Đây là chỉ tiêu đo lường thu nhập lãi ròng trên một đồng tổng tài sản sinhlời, phản ánh năng lực của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viênngân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các nguồn thu từ lãi so với mứctăng chi phí lãi Do đó được các NHTM quan tâm theo dõi để dự báo khả nănglãi thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và việc tìm kiếm nhữngnguồn vốn có chi phí thấp.Nếu ngân hàng không có chiến lược điều chỉnh cơ cấuthu nhập thì khi mức độ canhh tranh của các ngân hàng càng cao sẽ dẫn đến việclàm cho tỷ lệ thu nhập lãi thuần có xu hướng giảm

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời phán ánh năng lực cạnh tranh của NHTM

vì có năng lực cạnh tranh tốt ngân hàng mới giành được thắng lợi, tạo ra mứcsinh lời cao Mặt khác NHTM có mức sinh lời cao có điều kiện tăng quy mô lợinhuận giữ lại, làm gia tăng vốn tự có để mở rộng mạng lưới giao dịch, nâng cấp

công nghệ, phát triển các hoạt động để duy trì và tăng cường khả năng thu hútkhách hàng gửi tiền vào ngân hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng.

 Khả năng đảm bảo an toàn thanh khoản.

* Khả năng thanh khoản: là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng

nhu cầu thanh toán tiền của khách hàng, được tạo lập bởi tính thanh khoản củatài sản và tính thanh khoản của nguồn vốn Khả năng thanh khoản của ngân hàngđược thể hiện thông qua các chỉ tiêu như:

Khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại là việc ngân hàng cókhả năng tính toán và duy trì một lượng tiền mặt và các tài sản có tính thanhkhoản đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền cũng như những tài sản

nợ đến hạn phải trả khác.Việc quản lý rủi ro thanh khoản đối với ngân hàngthương mại là rất quan trọng.Sự thiếu hụt thanh khoản của một ngân hàng có thểdẫn đến tình trạng ngân hàng chỉ đang từ chỗ phải đối phó với rủi ro thanh khoảnđến chỗ phải đối mặt với rủi ro phá sản và có những tác động nghiêm trọng đếntoàn hệ thống ngân hàng

* Tỷ lệ dự trữ sơ cấp trong tổng tài sản Dự trữ sơ cấp của ngân hàng

thương mại gồm tiền mặt, các khoản coi như tiền mặt và các khoản tiền gửi, đây

là các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, do đó tỷ lệ này càng cao khả năngthanh khoản của ngân hàng càng tốt

* Tỷ lệ cho vay/Tiền gửi của khách hàng: Hệ số này được duy trì ổn định,

không vượt quá 1 là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh khoản của ngân hàng luônđược duy trì Tuy nhiên, duy trì cụ thể ở mức nào còn phụ thuộc vào khả năngquản lý, quản trị rủi ro và khả năng huy động của từng ngân hàng

Để duy trì an toàn thanh khoản ngân hàng cần phải duy trì các tỷ lệ vềthanh khoản ở mức phù hợp, tuy nhiên việc duy trì mức thanh khoản thế nào cầnphải tính đến sự hợp lý giữa việc đáp ứng cầu thanh khoản và việc sử dụngnguồn vốn một cách tốt nhất vì tính thanh khoản liên quan trực tiếp đến tính sinhlời của NHTM Điều này đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có chiến lược quản trị,quản lý thanh khoản hợp lý trong từng thời kỳ kinh doanh.

 Năng suất lao động của CBNV Năng suất lao động của CBNV phán

ảnh hiệu quả sử dụng lao động của mỗi NHTM và cũng là một yếu tố thể hiệnnăng lực cạnh tranh của NHTM Năng suất lao động được thể hiện qua các chỉtiêu như:

- Tổng tài sản bình quân/người,

- Dư nợ bình quân/người,

- Lợi nhuận bình quân/người

1.3 Tổng quan các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnhtranh của các ngân hàng trong nước và quốc tế

1.3.1 Các nghiên cứu quốc tế về cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

Trong lý thuyết quản lý, các doanh nghiệp thành công thường có sự hiểubiết đúng đắn về thời điểm và địa điểm sử dụng các nguồn lực của mình Nóicách khác, nếu các nhà quản lý sử dụng các nguồn lực của mình như quy trình,thể chế, công nghệ, tài chính, kiến thức khoa học, trí tuệ, sự đổi mới và kháchhàng để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, thì sẽ cải thiện được nănglực hoạt động đáng kể (Feurer and Chabarbaghi, 1994; Shurchuluu,2002) Sứccạnh tranh tại doanh nghiệp, ngành, và cả quốc gia được hiểu là chất lượng đạtđược thông qua sự vượt trội trên thị trường và định hình nên những hoạt độngdựa trên nền tảng lợi thế cạnh tranh và so sánh; khả năng cạnh tranh của quốc giatăng lên ở phạm vi toàn cầu, đất nước hưởng lợi nhiều hơn từ hội nhập toàn cầuthông qua việc tiếp cận dễ dàng hơn vào thị trường quốc tế Ngược lại, quốc gia

có khả năng cạnh tranh kém hơn sẽ không chỉ không được hưởng lợi, mà thậmchí còn tổn hại từ hội nhập kinh tế quốc tế (Behkish,2005).

Tăng khả năng cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp là bước đầu tiên để tiếnđến tăng khả năng cạnh tranh của quốc gia Tăng khả năng cạnh tranh của doanhnghiệp sẽ dẫn tới sự phát triển của quan điểm về cạnh tranh trong xã hội, cuốicùng nó sẽ thúc đẩy mức độ cạnh tranh quốc gia, và tạo lập nền tảng cần thiết đểtham gia vào quá trình toàn cầu hóa (Chikan,2008)

Định nghĩa lợi thế cạnh tranh: Lợi thế cạnh tranh là những đặc điểm vànguồn lực cho phép một tổ chức vượt lên so với đối thủ của mình (Ling, 2000).Nói cách khác, lợi thế cạnh tranh được hiểu là tính vượt trội của doanh nghiệp vềmột hoặc một số nhân tố, nó cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn, ấnđịnh giá trị cao hơn đối với khách hàng, và do vậy hoạt động tốt hơn so với cácđối thủ Để có thể tồn tại trên thị trường, doanh nghiệp phải thích ứng với sựthay đổi của môi trường kinh doanh bằng cách xây dựng những công cụ điềuchỉnh phù hợp (Guan et al, 2004) Doanh nghiệp muốn trụ vững được phải cókhả năng đối diện với những thay đổi của nhu cầu, khó khăn về ngân sách, vàmức độ cạnh tranh gia tăng bằng cách điều chỉnh hoạt động của mình để đáp ứngyêu cầu mới của thị trường Ngược lại, những doanh nghiệp không có những khảnăng đó sẽ bị phá sản Do vậy, khả năng điều chỉnh trước tác động của môitrường xung quanh là đặc điểm then chốt của khả năng cạnh tranh của doanhnghiệp (Irina,2000)

Một số tác giả nhìn nhận cạnh tranh như là một hiện tượng kinh tế vĩ mô

và tìm kiếm nguyên nhân của nó trong một số nhân tố như tỷ giá, lãi suất, vàmức thâm hụt của quốc gia (Hauner and Peiris, 2005; Fu and Shelagh, 2009,Claessers and Laeven, 20030, Hmpell, 2002; Bikker and Groeneveld, 2002) Mộtcách tiếp cận khác nhìn nhận cạnh tranh là kết quả của việc dồi dào nguồn laođộng và nhân công giá rẻ Một cách tiếp cận khác coi sức mạnh cạnh tranh bắtnguồn từ việc giàu có về nguồn tài nguyên

Gần đây, nhiều cách tiếp cận mới tin rằng sức cạnh tranh chịu ảnh hưởnglớn từ các chính sách của chính phủ Có một cách tiếp cận khác cho rằng sứcmạnh cạnh tranh bắt nguồn từ những khác biệt về quan điểm quản lý và hoạtđộng kinh tế, ví dụ cách tiếp cận về mối quan hệ lao động và giới chủ(Hondroyiannis et al , 1999; Yeyati and Micco, 2007, Buchs and Mthisen, 2003,Claessens , 2006).

Với mỗi cách tiếp cận nêu trên, nhiều ví dụ đã được nêu ra Sức mạnh cạnhtranh về tổ chức được nhiều nhà nghiên cứu nhìn nhận là một khái niệm đa chiều(Ajitabh and Momaya, 2002) Irina (2000) cũng nhìn nhận cạnh tranh là một kháiniệm đa chiều và xác định nó ở cấp độ tổ chức Trong thực tế, khái niệm này cóthể nhìn nhận từ ba khía cạnh: cấp độ quốc gia, ngành, và doanh nghiệp

Nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá lại chủ đề về cạnh tranh trong hệ thốngngân hàng Burger và Menon đã xem xét lại mối quan hệ giữa việc tập trung thịtrường và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong giai đoạn 1983 tới 1995 tại

Mỹ (Fu and Shelagh, 2009) Họ không tìm ra được mối quan hệ nào giữa tácđộng của hành vi cạnh tranh phi giá với hiệu quả hoạt động của những doanhnghiệp có thị phần lớn

Một số nghiên cứu cũng đã xem xét mức độ ảnh hưởng của các quy định,cấu trúc đặc biệt và những nhân tố khác mà có mối liên quan với môi trườngcạnh tranh của hoạt động ngân hàng (Barth et al , 2001) Trong những nghiêncứu này, các ràng buộc pháp lý của ngân hàng thương mại trong năm 1999, baogồm những giới hạn và những hoạt động của việc gia nhập và rút lui đã đượcđánh giá lại Sử dụng những dữ liệu này, các nhà nghiên cứu thấy rằng các yêucầu về việc gia nhập khắt khe hơn có quan hệ trái chiều với hiệu quả hoạt độngcủa ngân hàng, nó làm phát sinh các chi phí và lãi suất tăng cao, trong khi đó cácngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài lại đòi hỏi tính linh hoạt cao hơn trong hệthống ngân hàng (Barth et al, 2003) Lý thuyết thị trường cạnh tranh cho phépdoanh nghiệp tự do gia nhập và rút lui khỏi thị trường nhấn mạnh rằng lý thuyếtnày sẽ giúp các doanh nghiệp chỉ phải trả những khoản phí tương đương nhau

Những nghiên cứu trước đây đã sử dụng mô hình Panzar và Rosse haycòn gọi là thống kê H để đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường ngân hàng.Với mô hình này, Panzar và Rosse đã đánh giá được các điều kiện cạnh tranhtrong hệ thống ngân hàng của các nước ở trình độ trung bình như Hy Lạp.Họ đãtìm hiểu các tác động của việc dỡ bỏ các quy định và tự do hóa với các điều kiệncạnh tranh (Matthews at al.,2007).Trong nghiên cứu này, thông tin về tổng tàisản bình quân, số lượng các định chế, số các chi nhánh, số lượng nhân viên,doanh thu và tỷ suất thu nhập ròng trên tổng tài sản bình quân, tỷ lệ chi phí hoạtđộng trên tổng tài sản và tỷ lệ chi phí trên thu nhập được sử dụng để phân tích.

Mô hình về Mức độ Nhạy cảm Lãi suất (DIRS) cũng đã được nêu ra Mô hìnhnày đo lường tác động của lãi suất tới khả năng cạnh tranh của ngân hàng Trongbài viết này, việc xem xét rủi ro lãi suất và quản lý đúng đắn được xem là nhân tốsống còn đối với các ngân hàng thương mại trong việc cạnh tranh với đối thủ

Moutinho và Phillips (2002) đã giải thích việc lập kế hoạch chiến lượctrong hệ thống ngân hàng là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn tới khảnăng cạnh tranh của chúng

Cuối cùng, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào duy nhất các chỉ tiêu tàichính để đánh giá hoạt động chung của một ngân hàng trong ngành ngân hàng

Mathuva (2009) đã giải thích rằng các nhà làm luật và phân tích của khu vực

ngân hàng đã sử dụng ROA và ROE để đánh giá hoạt động của ngành và dự báo

xu thế trong cơ cấu thị trường Tuy nhiên, có một số luận điểm cho rằng thôngtin báo cáo tài chính có thể không hữu ích lắm Ví dụ, một số người cho rằngnhững người sử dụng muốn có các thông tin có tính chất phi tài chính để bổ sungthêm cho các thông tin tài chính (Kitindi et al.,2007)

James C Anderson và David W Gerbing (1991) đã sử dụng phương

pháp Kiểm định tiên nghiệm để dự báo hiệu quả hoạt động trong một phân tíchnhân tố

Barth , J.R., G, Jr Caprio và Levine (2003) đã sử dụng dữ liệu mới của

107 nước để đánh giá mối quan hệ giữa việc giám sát điều chỉnh với mức độ

phát triển của ngành ngân hàng Tác giả đã đưa ra các kiểm tra như sau: (i) Giámsát chặt chẽ các hoạt động ngân hàng và hỗn hợp của ngân hàng và thương mại;(ii) Giám sát các ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài; (iii) Giámsát sự phù hợp của vốn; (iv) Đặc trưng của hệ thống bảo hiểm tiền gửi; (v) Giámsát năng lực, tính độc lập, nguồn lực, minh bạch phân loại cho vay, tiêu chuẩn dựphòng, đa dạng hóa hướng dẫn, và năng lực hành động khắc phục kịp thời (vi)Quy định về công bố thông tin trong việc giám sát các ngân hàng tư nhân; và(vii) quyền sở hữu chính phủ của các ngân hàng Dựa vào kết quả này, tác giảđưa ra cảnh báo chính sách phụ thuộc quá nhiều vào sự giám sát của chính phủ

và giám sát chặt chẽ các ngân hàng Ngoài ra, tác giả còn đề xuất những quyđịnh về giám sát bao gồm (1) Quy định về công bố thông tin trong việc giám sátcác ngân hàng tư nhân, và (2) tạo ra động lực cho các hàng tư ngân để việc giámsát ngân hàng tốt nhất thúc đẩy sự thực hiện và sự ổn định của ngân hàng

Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R (2001) đã giới thiệu và thảo

luận về cơ sở dữ liệu mới và toàn diện của các quy định giám sát ngân hàng ở

107 nước Các dữ liệu được gửi tới các ngân hàng và cơ quan giám sát bao gồmđầu vào, vốn, quyền sở hữu, hoạt động, kiểm toán, bảo hiểm tiền gửi, phân loại

nợ, trích lập quỹ dự phòng, kế toán/kiểm toán, và việc giải quyết các ngân hàngkhó khăn Như vậy, cơ sở dữ liệu này có thể xác định được các qui định hiệnhành về giám sát các ngân hàng và cấu trúc các ngân hàng Ngoài ra, tác giảcũng cung cấp nhiều chỉ số được nhóm lại hoặc được tính toán từ việc lựa chọncác chỉ số đơn giản

Ajitabh A, và K Momaya cho rằng sự cạnh tranh gay gắt thế trong kỷ

mới tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp vàcác quốc gia Để có được sự thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả năngcạnh tranh cao Trọng tâm nghiên cứu của tác giả là lược sử lại toàn bộ các vấn

đề về cấp độ công ty và nghiên cứu các khuôn khổ của cạnh tranh và các môhình Trong đó, các nghiên cứu được phân loại dựa trên khuôn khổ Tài sản –

Quy trình – Thực hiện (APP) và tiêu chí chính là dựa trên ý nghĩa cạnh tranh củacông ty Tác giả cũng phân loại dựa trên lựa chọn khuôn khổ lý thuyết và môhình từ đó có thể giúp cho việc lựa chọn mô hình thích hợp

Amadeh H và M Jafarpoor (2009) cho rằng sự mở rộng cạnh tranh đi

kèm với những biến động lớn trong lĩnh vực thương mại và ngân hàng đã làmthay đổi nhiều đến phong cách truyền thống và mang lại một môi trường cạnhtranh trong việc sử dụng công nghệ mới Tác giả thấy rằng phương pháp truyềnthống của các ngân hàng không còn phù hợp Trong nghiên cứu của mình, tácgiả chủ yếu tập trung vào các trở ngại phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử vàgiải pháp khắc phục những trở ngại đó Tác giả cho rằng, những trở ngại chính ởđây bao gồm: Trở ngại về truyền thống văn hóa, trình độ quản lý, khả năng tàichính và hạn chế về công nghệ dựa trên giả thuyết thứ nhất là tồn tại những trởngại về truyền thống văn hóa và giả thuyết thứ hai là những trở ngại về trình độquản lý các ngân hàng điện tử Bên cạnh đó, tác giả đưa thêm giả thuyết thứ ba

là trở ngại về khả năng tài chính và cuối cùng, giả thuyết thứ tư là những hạn chế

về kỹ thuật -công nghệ

Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu nghiên cứu những tác

động thâm nhập của ngân hàng nước ngoài trong cấu trúc cạnh tranh của ngànhtài chính trong nước ở các nước nền kinh tế mới nổi Tác giả tập trung vào phântích các nước ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh trong thời kỳ 1997-2008 bằng cách

sử dụng dữ liệu bảng về ngân hàng để định dạng ngân hàng nước ngoài và ướclượng cạnh tranh trong ngân hàng Tác giả chỉ ra rằng, sự thâm nhập của ngânhàng nước ngoài và cạnh tranh ngân hàng gắn liền với ảnh hưởng từ các ngânhàng nước ngoài tới ngân hàng trong nước Ảnh hưởng mạnh khi các ngân hàngnước ngoài hoạt động hiệu quả hơn và rủi ro ít hơn ở các nước mới nổi Thêmvào đó, tác giả tìm ra rằng những ảnh hưởng của ngân hàng nước ngoài tham giavào thị trường bằng cách sáp nhập hoặc mua lại các ngân hàng trong nước

De Jonghe O và Vander Vennet R (2008) đã tiến hành điều tra xem bao

nhiêu nhà đầu tư cổ phần thị trường hiểu được tác động của cấu trúc thị trường

và tiềm năng trong dài hạn của các ngân hàng ở Châu Âu Tác giả giới thiệu tỷ

số Tobin Q để đo lường giá trị đặc quyền của ngân hàng và áp dụng các phươngpháp để phân biệt cấu trúc thị trường và giả thuyết cấu trúc hiệu quả trong tươnglai, trong đó sự khác nhau là chiến lược kiểm soát ngân hàng theo chiều dọc vàchiều ngang Kết quả của tác giả chỉ ra các ngân hàng tốt hơn về phương diệnquản lý hoặc công nghệ sản xuất sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn Thêm vào đó,

sự tập trung ngân hàng không ảnh hưởng tới tất cả các ngân hàng và chỉ có cácngân hàng có thị phần lớn mới có thể tạo ra giá phi cạnh tranh Cuối cùng, với sự

mở rộng các hoạt động ngân hàng, hài hòa và hội tụ kinh tế vĩ mô của Liên minhChâu Âu (EU15), tác giả tìm ra là các biến số vĩ mô của ngân hàng giữa cácnước có tác động tích cực tới việc thực thi của ngân hàng Thêm vào đó, tác giảchỉ ra việc trao đổi thương mại giữa cạnh tranh và ổn định có thể được kiểm toánkhi đánh giá sáp nhập hay mua lại

MA Chang-you (2003) chỉ ra các ngân hàng thương mại đối mặt với hoạt

động thị trường cạnh tranh về cơ bản đảm bảo các ngân hàng thương mại giữ vịthế của họ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO Tác giả nêu ra khả năng cạnhtranh cốt lõi là gì và làm cách nào hiểu được cạnh tranh cốt lõi của các ngânhàng thương mại Bên cạnh đó, tác giả đề xuất hệ thống chỉ số tổng hợp của cácngân hàng Thương Mại Trung Quốc và xây dựng mô hình để ước lượng cạnhtranh cốt lõi của ngân hàng thương mại bằng phương pháp ước lượng tổng hợp

Niels Hermes và Robert Lensink (2004) phân tích mối quan hệ giữa sự

hiện diện của ngân hàng nước ngoài với hiệu quả kinh doanh của ngành ngânhàng trong nước, và tính toán vai trò của chúng đối với sự phát triển tài chínhtrong nước Tác giả sử dụng dữ liệu của 982 ngân hàng trong 48 nước từ 1990-

2996 để tìm ra giả thuyết có phát triển tài chính trong nước hay không Đặc biệt,tác giả cho thấy rằng sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài có liên quan đến chiphí của ngân hàng trong nước cao hơn và lợi nhuận ở mức độ thấp

Todd A.Gormley (2007) đã sử dụng số liệu của các ngân hàng nước ngoài

ở Ấn Độ trong những năm 1990 để phân tích sự thay đổi của sự gia nhập nhữngngân hàng nước ngoài và những ngân hàng địa phương để ước lượng những ảnhhưởng của ngân hàng nước ngoài tới tín dụng nội địa Ngược lại với sự kỳ vọng

là sự gia nhập của ngân hàng nước ngoài có thể cải thiện tín dụng cho tất cả cáccông ty, những kết quả ước lượng của tác giả chỉ ra rằng vai trò hỗ hỗ trợ tàichính của các ngân hàng nước ngoài chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong lợi nhuậncủa các công ty và tính trung bình, sự sụt giảm các khoản vay của các ngân hàngtrong nước chỉ khoảng 8% do các công ty vay vốn của các ngân hàng trong nướcchuyển sang vay vốn của ngân hàng nước ngoài Tương tự, các kết quả ướclượng thu được bằng cách sử dụng các ngân hàng nước ngoài đã có từ trước tạiđịa phương Kết quả của tác giả là phù hợp giữa sự gia tăng hệ thống thông tinvới sự gia nhập ngân hàng nước ngoài

Tổng quan các nghiên cứu về phương pháp luận phân tích nhân tố

Stijn Claessens và Neeltje Van Horen (2008) cho rằng cạnh tranh trong

hệ thống ngân hàng có thể cải thiện được đầu tư ở chính các ngân hàng đó Tácgiả sử dụng dữ liệu ngân hàng cho một số lượng lớn các quốc gia từ 1995-2006

và sử dụng mô hình sai phân bậc nhất để tìm ra lợi thế cạnh tranh quan trọngthúc đẩy các quyết định các ngân hàng địa phương

Klaus Schaeck, Martin Cihak và Simon Wolfe cung cấp thực nghiệm đầu

tiên cho việc phân tích mối quan hệ giữa đo lường trực tiếp cạnh tranh dẫn tớithể chế tài chính và phá vỡ hệ thống ngân hàng Tác giả sử dụng phương phápthống kê Panzar và Rosse H để đo lường cạnh tranh của 38 nước trong thời kỳ1980-2003

Dr A.K Misra cho rằng cạnh tranh trong ngân hàng là quan trọng nó thúc

đẩy sản xuất, hiệu quả đem lại phúc lợi cho người tiêu dùng và tăng trưởng kinh

tế của một nước Từ năm 1991, Chính phủ Ấn Độ và hệ thống quản lý tài chính

đã bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp chính sách để nâng cao hiệu quả và ổn định

ngành ngân hàng ở Ấn Độ Các biện pháp chính sách làm giảm sự tập trung tàisản của các ngân hàng công, cải thiện dịch vụ khách hàng và lợi nhuận củakhách hàng Tác giả đã sử dụng thống kê Panzar và Rosse H để đánh giá bậccạnh tranh của các ngân hàng ở Ấn độ sau khi có sự thâm nhập của các ngânhàng nước ngoài ở Ấn Độ

Các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình Panzar và Rosse, được gọi làthống kê H, để đánh giá trạng thái cạnh tranh trong thị trường ngân hàng Trong

mô hình này, Panzar và Ross đã đánh giá các điều kiện cạnh tranh trong hệ thốngngân hàng của các nước ở trình độ trung bình như Hy Lạp Họ đã tìm hiểu cáctác động của việc dỡ bỏ các quy định và tự do hóa đối với điều kiện cạnh tranh

(Malthews et al, 2007) Trong nghiên cứu này, thông tin về tổng tài sản bình

quân, số các định chế, số các chi nhánh, số nhân viên, doanh thu, tỷ số thu nhậpròng trên tổng tài sản bình quân, tỷ số chi phí hoạt động trên tổng tài sản và chiphí trên tổng thu nhập được dùng để phân tích dữ liệu

Bentler,P.M, (1990), cho rằng những chỉ số chuẩn hóa và không chuẩn hóa

thường được sử dụng để hỗ trợ cho thống kê Khi-bình phương để đánh giá sựphù hợp của cấu trúc mô hình Nhược điểm của các chỉ số hiện tại là ước lượngtập hợp tham số chưa biết Do vậy, tác giả đã đề xuất một hệ số mới để tổng quáthóa mối quan hệ của các tham số phụ trong hai mô hình bao nhau, đó là hệ số lợitức chuẩn (CFI) và Không chuẩn (FI) CFI tránh được ước lượng dưới mức phù

hợp của một mẫu nhỏ cho chỉ số chuẩn (NFI) của Bentler and Bonett's (1980).

FI là hàm tuyến tính của chỉ số không chuẩn Bentler and Bonett (NNFI) mà có

thể được đánh giá cao Một cách gần đúng, CFI, FI, NFI và phát triển các chỉ sốmới bởi Bollen để đo lường độ phù hợp trong tiêu chuẩn cạnh tranh, trong khi

đó, NNFI liên quan tới cạnh tranh không tập trung cho mỗi mức độ tự do hóa.Tất cả các chỉ số cho phép sử dụng được các kiểm định Wald và kiểm định nhân

tử Lagrance Thêm vào đó, bộ chỉ số tác giả đưa ra phù hợp cho việc thực hiện ởtất cả các kích cỡ mẫu

Dr A.K Misra - Indian Institute of Technology Kharagpur Cạnh tranh

giữ một vai trò quan trọng trong khu vực ngân hàng, là nền tảng cho tính hiệuquả, phúc lợi của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế chung của một quốcgia Từ năm 1991, Chính phủ Ấn độ và bộ máy quản lý hệ thống tài chính đã đềxướng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả và sự ổn định của Ngành Ngânhàng Ấn độ Những biện pháp này làm giảm sự tập trung tài sản của khối Ngânhàng công, cải thiện các dịch vụ cho khách hàng và lợi nhuận của khách hàng.Nghiên cứu sử dụng thống kê PRH và đánh giá mức độ cạnh tranh của KhốiNgân hàng Ấn độ sau khi có sự xâm nhập của các ngân hàng tư nhân và nướcngoài vào Ấn Độ Nghiên cứu này sử dụng bảng dữ liệu liên quan đến 75 ngânhàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, và nhận ra rằng Ngành Ngân hàng

Ấn Độ đang có sự cạnh tranh độc quyền và một số lượng các ngân hàng đanglớn mạnh hơn về quy mô, bao gồm cả Khối Tư nhân và Khối Nhà nước Điềunày đang ảnh hưởng đến điều kiện thị trường và hệ thống giá cả

Stijn Claessens và Neeltje Van Horen (2008) Việc hiểu biết và quen

thuộc hơn trong một môi trường nhất định nào đó so với các đối thủ có thể manglại cho một công ty một lợi thế cạnh tranh, điều này có thể dẫn đến quyết địnhđầu tư Chúng tôi tiến hành các kiểm tra xem khái niệm về lợi thế cạnh tranh cókhả năng thúc đẩy các ngân hàng để tìm kiếm những thị trường cụ thể haykhông Sử dụng dữ liệu ngân hàng của một số lượng lớn các quốc gia từ 1995-

2006 và sử dụng mô hình sai phân bậc nhất, cho thấy lợi thế cạnh tranh rất quantrọng và nó góp phần quyết định vị trí của các ngân hàng.Kết quả cho thấy có sự

sự khác nhau giữa các mẫu,các đặc điểm kỹ thuật mô hình, kỹ thuật kinh tếlượng và các phương pháp đo chất lượng của một tổ chức Nghiên cứu này chophép tạo ra một số các ứng dụng về chính sách, bao gồm sự gia tăng hoạt độngngân hàng quốc tế trong số các nước đang phát triển

Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu đưa ra kiểm tra những tác

động thâm nhập của ngân hàng nước ngoài trong cấu trúc cạnh tranh của ngành

tài chính trong nước ở các nước nền kinh tế mới nổi Tác giả tập trung vào phântích các nước ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh trong thời kỳ 1997-2008 bằng cách

sử dụng dữ liệu bảng về ngân hàng để định dạng ngân hàng nước ngoài và ướclượng cạnh tranh trong ngân hàng Tác giả chỉ ra rằng, sự thâm nhập của ngânhàng nước ngoài và cạnh tranh ngân hàng gắn liền với sự ảnh hưởng lan truyền

từ các ngân hàng nước ngoài tới ngân hàng trong nước Ảnh hưởng lan truyền có

xu hướng tăng khi các ngân hàng nước ngoài hoạt động hiệu quả hơn và rủi ro íthơn ở các nước mới nổi Thêm vào đó, tác giả tìm ra rằng những ảnh hưởng tíchcực được tạo ra khi ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường bằng cách sápnhập hoặc mua lại các ngân hàng trong nước

Klaus Schaeck, Martin Cihak và Simon Wolfe Nghiên cứu này đưa ra

những phân tích thực nghiệm về các mối quan hệ xuyên quốc gia từ biện pháp

đo lường trực tiếp về hành vi cạnh tranh của các tổ chức tài chính và sự ổn địnhcủa hệ thống Ngân hàng.Sử dụng thống kê Panzar và Rosse H để đánh giá sựcạnh tranh giữa 38 quốc gia trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2003, chúng tôiđưa ra những dẫn chứng cho thấy rằng những hệ thống ngân hàng có khả năngcạnh tranh cao hơn sẽ ít có xu hướng xảy ra các cuộc khủng hoảng hệ thống vàthời chu kỳ khủng hoảng sẽ dài hơn trong một môi trường cạnh tranh Kết luậncủa bản Nghiên cứu được đưa ra khi sự tập trung và môi trường quản lý đượckiểm soát và với nhiều phương thức khác nhau, nhiều khoảng thời gian khácnhau và nhiều mẫu khác nhau

XIA Bin, PAN Bin, và XIA Hui, (2008) cho rằng với những thay đổi

mạnh mẽ của môi trường kinh doanh ngân hàng ở Trung Quốc là dấu hiệu quantrọng tích cực tới mục tiêu đánh giá và phân tích Tác giả sử dụng phương phápphân tích nhân tố để đánh giá và phân tích sự cạnh tranh của các ngân hàngthương mại Trung Quốc từ đó xác định trọng số của mỗi chỉ số và phân tích chitiết các vấn đề của ổn định cạnh tranh Cuối cùng, theo như chuỗi đo lường vàcác chiến lược mà cơ bản có được dựa trên sự kết hợp với những điều kiện thực

tế của các ngân hàng thương mại Trung Quốc và giữ được sự phát triển liện tụcmột cách mạnh mẽ

Ahire, SL., D.Y Golhar và M.A Waller cho rằng việc năng lực quản lý

hiện đại quyết định sự thay đổi các chiến lược cải thiện chất lượng tăng cườngkhả năng cạnh tranh Thông qua những phân tích chi tiết của các lịch sử nghiêncứu, tác giả xác định 12 chiến lược quản lý và thông qua sử dụng 371 công tychế tác để thực nghiệm và xác nhận các cấu trúc này Bằng sử dụng phần mềmLisrel 7, tác giả đưa ra một khuôn khổ để kiểm tra tác động của chiến lược hội tụquản lý chất lượng sản phẩm của hãng

H.E Givi, A Ebrahimi, M.B Nasrabadi và H Safari (2010) nỗ lực

nghiên cứu mô hình hệ thống để đo lường khả năng cạnh tranh của các ngânhàng Tác giả giới thiệu mô hình mà giúp các ngân hàng có thể hiểu được thựctrạng để hướng tới các kế hoạch trong tương lai Các biến chính trong mô hìnhgồm: sức mạnh tài chính, thị phần thị trường, vốn nhân lực, hoạt động ngân hàngquốc tế, và việc sử dụng công nghệ trong kinh doanh của các ngân hàng đượcđưa vào nghiên cứu Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố và phần

mềm Lisrel cho thấy rằng sức mạnh tài chính là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất

tới sự cạnh tranh của các ngân hàng Tác giả đưa ra xếp hạng khả năng cạnhtranh giữa các ngân hàng bằng cách sử dụng kỹ thuật TOPSIS

1.3.2 Tổng quan các nghiên cứu trong nước về đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hiện tại có rất nhiều nghiên cứu trong nước viết về phân tích, đánh giá nănglực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước với nhóm các NHTMCP,

NHNNg, NHLD dựa trên các yếu tố: i/ Tài chính, ii/Hiệu quả hoạt động;iii/ Chất lượng sản phẩm dịch vụ; iv/ Trình độ quản lý; v/ Trình độ công nghệ và

vi/Chất lượng nguồn nhân lực ở các cấp độ nghiên cứu khác nhau như luận án

tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, khóa luận tốt nghiệp, bài báo và các công trình nghiêncứu khoa học của giảng viên, sinh viên và cán bộ nghiên cứu… Nhưng hầu hết

các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc so sánh trực tiếp các yếu tố nêu trên hoặc

sử dụng mô hình phân tích 5 quyền lực cạnh tranh của Michael Porter và ma trậnchiến lược SWOT để đánh giá, so sánh các yếu tố một cách định tính dẫn đếnviệc mất nhiều thời gian cho việc đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh của cácngân hàng thương mại và đôi khi kết quả không được chính xác và thiếu tínhtoàn diện

Theo tác giả tìm hiểu thì trong các nghiên cứu về lĩnh vực này ở Việt Namthì không có nghiên cứu đặc biệt nào về xây dựng mô hình điểm số đánh giánăng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phân tíchnhân tố Rõ ràng là trong lĩnh vực này, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra một

mô hình hoàn chỉnh để đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tại ViệtNam Mỗi một dự án nghiên cứu mới chỉ nhìn nhận rời rạc một hoặc một số chỉ

số cạnh tranh trong ngành Mục đích của nghiên cứu này là giới thiệu một môhình đánh giá mức độ cạnh tranh tổng hợp của các ngân hàng để nó có thể xemxét tất cả các chỉ số cạnh tranh và xác định ý nghĩa của từng chỉ số

CHƯƠNG IIPHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

2.1 Phương pháp luận lựa chọn các nhân tố để xếp hạng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

2.1.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích

Hướng thứ nhất: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của XIA Bin1, PAN Bin2,XIA Hui3 , theo hướng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàndiện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phương pháp toán họcvào việc phân tích thống kê để nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉtiêu của hiện tượng kinh tế xã hội gọi là phân tích tương quan như:

- Phân tích định tính về bản chất của mối quan hệ, đồng thời dùng phươngpháp phân tổ hoặc đồ thị để xác định tính chất và xu thế của mối quan hệ đó

- Biểu hiện cụ thể mối liên hệ tương quan bằng phương trình hồi quy tuyếntính hoặc phi tuyến tính và tính các tham số của các phương trình

- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan bằng các hệ sốtương quan hoặc tỉ số tương quan

Phân tích tương quan giữa các chỉ số là để loại bỏ sự ảnh hưởng tương quangiữa các chỉ số khi đánh giá, do vậy sẽ giảm bớt được số lượng các chỉ số từ hệthống các chỉ số đánh giá toàn diện xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trưngnăng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc là:

X2 Tốc độ tăng trưởng tài sản X9 Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD

X3 Tỷ lệ tăng trưởng nguồn VHĐ X10 Tỷ số tiền gửi và tiền cho vay

X4 Tỷ suất sinh lời trê VCSH X11 Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động

X5 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản X12 Đổi mới kinh doanh

X6 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng X13 Nguồn vốn con người

X Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu X Hiệu quả quản lý doanh nghiệp