Phân tích và dự báo nợ xấu bằng mô hình cây quyết định hồi quy và mô hình Logit/Probi Trần Văn Đồng Trường đại học Công nghệ Luận văn ThS.. Xây dựng, phân tích, kiểm thử mô hình dự báo
Trang 1Phân tích và dự báo nợ xấu bằng mô hình cây quyết định hồi quy và mô hình Logit/Probi
Trần Văn Đồng
Trường đại học Công nghệ Luận văn ThS Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05 Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Văn Thành
Năm bảo vệ: 2014
Abstract Xây dựng, phân tích, kiểm thử mô hình dự báo nợ xấu dựa trên cây quyết định
và mô hình hồi quy logit/probit; So sánh các mô hình dự báo xây dựng bằng cây quyết định và mô hình hồi quy logit
Keywords Mô hình cây quyết định; Mô hình hồi quy logits; Phương pháp dự báo; Nợ
xấu; Khai phá dữ liệu
Content
Chương I: Nợ xấu và một số phương pháp dự báo nợ xấu, sẽ tập trung trình bầy một số khái niệm và nội dung liên quan đến nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng cũng như những phương pháp phân tích và dự báo nợ xấu chủ yếu hiện đang được ứng dụng ở các nhiều nước trên thế giới
Chương II: Mô hình hồi quy logit và mô hình cây quyết định hồi quy sẽ tập trung trình bầy chi tiết hơn hai phương pháp/mô hình dự báo nợ xấu mà luận văn sẽ thực hành xây dựng trên tập dữ liệu đủ lớn, thực của một trong những ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam
Chương III: Mô hình hồi quy logit và mô hình cây quyết định hồi quy, sẽ tập trung trình bầy về tập dữ liệu được sử dụng để xây dựng mô hình dự báo nợ xấu, xây dựng mô hình dự báo
nợ xấu bằng ứng dụng mô hình cây quyết định và mô hình hồi quy logit, đồng thời đánh giá độ chính xác dự báo nợ xấu của hai mô hình này so với thực tế
References
1 PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Ngân hàng thương mại, xuất bản lần 3, nxb: Thống kê
1 Nguyễn Thị Tâm Minh (2009), Ứng dụng cây quyết định để dự báo chỉ số nhóm nợ hỗ trợ quản lý rủi ro tin dụng, Luận văn thạc sỹ, 80 trang, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trang 22 Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., Stone, C (1994): Classification and Regression Trees Chapman & Hall, New York, 1994
3 Kdnuggets (2007) Data mining methods Kdnuggets Polls 2003-2007
4 M.D.Intriligator, , R.G Bodkin, and C Hsiao, Econometric models, techniques, and aplications 2nd ed 1996, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
5 Wu X and Kumar V (2009): Top 10 Algorithms in Data Mining Chapman & Hall/CRC
6 http://www.nsl.hcmus.edu.vn/greenstone/collect/thesiskh/index/assoc/HASH8c8d.dir/5.pdf
7.https://support.sas.com/documentation/cdl/en/basess/58133/HTML/default/viewer.htm#a00131 0742.htm – Basic components in SAS
8.http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_l ogistic_sect001.htm – logit procedure
9 http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/nav/portal_11.htm - hướng dẫn cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu oracle 11g
10 http://docs.oracle.com/html/B14339_01/1intro.htm - giới thiệu Oracle Data Mining
11.http://en.wikipedia.org/wiki/Stepwise_regression
12.Credit Risk Measurement In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigmz, 3nd ed 2010, Anthony Saunders and Linda Allen
13 Comparison Of The Performance Of Several Data Mining Methods For Bad Debt Recovery
In The Healthcare Industry Jozef Zurada, (Email: jmzura01@louisville.edu), University of Louisville, Subhash Lonial, (Email: lonial@louisville.edu), University of Louisville
14 Kinh tế lượng cơ sở, Ramu Ramanathan, Xuất bản lần thứ 5 năm 2013