CAC NGAN HANG THUONG CO PHAN j NAM A A , 1.1 TONG QUAN HOAT E>QNG KINH DOANH NGOAl Te TAl CAC NGAN HANG THu'dNG MAl co PHAN vlt:T NAM .... l6 2.2 E>ANH GlA THljC TRANG RUl RO TRONG T E
Trang 1BO GIAO DUC VA DAO TAO
NGUYEN THI AI LAN
LUANVAN THAC SV KINH TE
NGUOI HUONG DAN KHOA HQC : PGS.TS LE THANH HA
,._.,._ ,
Trang 2Mvc1vc
Danh mvc cac chfi' vie't tAt
CHUONG 1 : TONG QUAN T DONG KINH DOANH
, , ' , ? ? ,
CAC NGAN HANG THUONG CO PHAN (j NAM A A , 1.1 TONG QUAN HOAT E>QNG KINH DOANH NGOAl Te TAl CAC NGAN HANG THu'dNG MAl co PHAN vlt:T NAM 1
1.1.1 Qua trlnh hlnh thanh va phat tri€n cua cac ngan hang TMCP 1
1 1 2 M"t 9 so ton tg.I rong og K • t h t d" Qng ngan ang " h' 8 1.2 NHUNG THUAN L<)l VA KH6 KHAN CUA NH TMCP TRONG HOA T E>QNG KlNH DOANH NGOAl Te 11
1.2.1 Nhfi'ng 1qi 11
1.2.2 Nhfi'ng kh6 khan 12
1.3 KET LUAN CHUONG 1 14
CHUONG 2: THTjC RiJI RO KINH DOANH T:¢ CAC NGAN HANG THUONG CO PHAN VI:¢T NAM 2.1 ? , A _, RUl RO CHlNH TRONG HOAT E>QNG KDNT TAl CAC NHTMCP HleN NAY 15
2.1.1 Khai rui 1"0 •••.•••••••••• •.•••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••• •••••••••••••••••••• 15
2.1.2 Cac log.i hlnh rui ro trong NH TMCP l6 2.2 E>ANH GlA THljC TRANG RUl RO TRONG T E>QNG KlNH DOANH NGOAl Tt: TAl cAc NGAN HANG TMCP VleT NAM 19
Trang 32.2.2 Tren thi tru'ong trong m.toc 20
A A ? ? A ? 2.3 NGUYEN NHAN CUA RUI RO TRONG HOA.T DONG KDNT CUA cAc NH TMCP 27
2 3 1 S,., b' d;/' ? A 0 '>l ki h d h 27 • ':l 1en 01 cua mo1 trlivng n oan
2.3.2 Co che' ho1;tt d(>ng kinh doanh ngo1;ti t<% 28
2.3.3 M<)t sef nguyen nhan khac 30
2.4 DANH GIA CHUNG 32
2.5 KET LUAN CHUONG II 33
A A ' ? -' ' , -' A-' CHUONG 3 : MOT SO GIAI PHAP VA KIEN NGHJ NHAM CHE ? " " , RUI RO TRONG T DONG KINH DOANH CAC NGA.N HANG THUONG CO PHAN VlftT NAM A , _ : ' ? -' , : ' ? 3.1 MOT SO GIAI PHAP NHAM HA.N CHE RUI RO TRONG KDNT TA.I cAc NGAN HANG TMCP 34
3 1.1 Giai pha p ve nghi<%p VlJ 34
3.1.1.1 Dffy m1;tnh mua ban ngo1;ti t<% c6 ky h1;tn 34
3 1 1 2 Th lfc wn oan 01 trong mua an ngo1;t1 ty h' A h -' d;/' b-' ' A 34 3.1.1.3 Tang quyen llfa ch9n h6i doai phu h<;Jp cho cac NH TMCP 35
3.1.2 Cffn da d1;tng h6a cac lo1;ti tien t<% 35
3.1.3 Xay dlfng chie'n luqc kinh doanh trong tung giai do1;tn ClJ 35
3.1.4 Xay dlfng cac h1;tn muc kinh doanh ngo1;ti t<%, khefi luqng giao dich, gioi hl;ln lol;li tien kinh doanh m9t each h<;Jp ly va linh hol;lt 36
3.1.5 Xac dinh h1;tn muc h<;Jp ly cho tung khach hang va thlfc hi<%n ho1;tt d<)ng tu va"n cho khach hang trong h9at d<)ng KDNT 39
3 1 5 1 0 kh-' h h' 1' A -h' 39 01 vo1 ac ang a ngan ang
3.1.5.2 Khach hang 1a cong ty 40
Trang 43 1 6 1 N A ang rnuc von teu ,? "" d' IA ,.,- h' ¥ tot t teu cua cac ,1? ? , NH TMCP 41
3.1.6.2 Nang cao qua, C£;Lnh tranh lanh lll£;Lnh, nang cao uy tin cua th6ng ngan hang 42
3.1.7 Nang cao trlnh d<) va ky nang ctia d<)i ngfi can b<) nhan vien ho£;Lt d<)ng trong cac ngan hang TMCP 43
3.1.8 Xay dlfng rno hlnh ki€rn soat va quan ly ho£;Lt d<)ng KDNT qua 44
3.1.9 Tang cu'ong cong tac ki€rn tra, ki€rn soat n<)i b<) va chuyen rnon h6a A t, 1 ' ? ' 45 cong ac Xu y rut ro
3.1.10 Tang cu'ong cac ho£;Lt d<)ng thanh tra, ki€rn tra ki€rn soat Thlfc sat rn£;Lnh d£;Ln x6a s6 nhfi'ng ngan hang ho£;Lt d<)ng ye'u kern 46
3.1.11 Trich Quy rtii ro 46
, K K K ? , 3.2 MOT SO KIEN NGHl HAN CHE RUI RO TRONG KDNT TAl CAC NHTMCP 47
3.2.1 B6i voi Nha Nu'oc 47
3.2.1.1 hanh lang phap ly 47
3.2.1.2 Phat hanh cac cong C\l huy d<)ng v6n 47
3.2.1.3 Chinh sach ngo£;Li h6i 48
3.2.1.4 Chinh sach dffu tu' 48
3 2 1 5 Q - du' t uy ru ngo£;LI 01 quoc gta h ,.,- "" 48 3 2 1 6 e co quan t ong e va cong ty ern toan h"" kA ' A ki,l? ' 48 3 2 1 7 Th l tr vng leU oa tlen lll£;l h' 49 3.2.2 B6i vdi ngan hang Nha Nuoc 51
3 2 2 1 Ch, h , h 1n sac ve rut ro va ? • ' ki ern soat ,1? , 51 3.2.2.2 Chinh sach h6i 51
Trang 53.2.2.3 Thi tntong ngo<;ti lien ngan hang 51
3.2.2.4 Dl,l' trfi' ngo<;ti 51
3.2.2.5 ty dl,l' trfi' ,53
3 2 2 6 Th ' liang xu yen to c uc cac uo1 , ;t b Jl• h"' h? Ql t ao 53
3.3 KET LUAN CHUdNG III 54 Tai tham khao
Phl}ll}C
Trang 61 TP.HCM Thanh ph6 H6 Chi Minh
Trang 71 TINH CAP THIET CUA DE TAl:
Lich sir d9ng cua nganh ngan hang tren the' gioi da tung ghi nhung Vl,l Sl,lp d6 cua nhi€u h<$ tho'ng ngan hang Va t6 chuc tin dl,lng nen cac CUQC khung hoang tai chinh ti€n t<$, gay ra nhung bie'n d<?ng lon cho n€n kinh t'€ .d mtoc ta, sv pha san hang cua cac h9p tcic xa tin dl,lng voi quy rn6 toan quo'c narn 89-90
va sv ki<$n m<?t so' ngan hang thuong c6 phffn lien tie'p hi xoa s6 thoi gian gffn day cling anh hudng ba't 19i trong dQng kinh doanh cua nganh ngan hang Nguyen nhan chinh gay ra nhung CUQC khung hoang Ia do S\1' ye'u kern cua h<$ tho'ng ngan hang, sv buong long trong quan ly xern nh(( qua trlnh quan ly Chinh
vl the' vi<$c cha'n chinh d9ng ngan hang la nhiem V\1 then cho't Trong d9ng t6ng ke't d9ng ngan hang nam 2002, tho'ng do'c ngan hang nha nuoc Vi<$t Nam Le Due Thuy da nha'n " .luon dl,l' phong, d\1' bao du<Jc rib ro, x\Y ly va chia xe rui ro Day Ia dQng c6 y nghia ra't lon do'i voi cac ngan hang thuong MO'i quan h<$ che giua ngan hang- khach hang- n€n kinh te', doi hoi cac ngan hang phai chu dQng trong IDQi tlnh huo'ng, dl,l' bao, dl.f doan dti<;jc kha nang xay ra, dinh lu<;jng rui ro Tu d6 c6 bi<$n phap phong ngua che' tha'p nha't tac d<?ng cua nli ro " d9ng KDNT c6 chuc nang cung ca'p t<$ trong giao dich thuong quo'c te' cling nhu giup luan chuy€n cac khoan dffu tu quo'c te', giao dich chinh quo'c te' Va ca cung cffp cac cong C\l bao hi€rn rui fO ty gia cho cac khoan thu xua't khgu, thanh toan khgu, cac khoan dffu tu hay di vay
t<$ Nhu nhu cffu v€ t<$ cho doanh nghi<$p cling nhu sv phat tri€n nghi<$p Vl,l kinh doanh t<$ cua cac ngan hang thtidng trong tie'n trlnh hQi la ra't IOn Vl cac bi<$n phap ngan ngua rui ro trong dQng
Trang 8ngan hang thudng Nam"
• cac hlnh nii ro trong kinh doanh d6ng thoi dua ra m9t sef giai phap d6 phong ngua nii ro trong d9ng ngan hang
• Phan tich thl,l'c va xac dinh nguyen nhan nli ro kinh doanh cua cac ngan hang TMCP d Nam trong thoi gian qua, tu d6 ra m()t sef
phap Va kie'n nghi C\1 th6 nhflm che' rui ro trong d()ng kinh
Kinh doanh d9ng ngan hang c6 rui ro khac nhau nhu nii ro tin dl,lng, rui ro Hii sua't, rui ro thanh khmln, rui ro ki6m soat v.v Do khuon kh6 va gioi
cua van, nen vi cua van chi nghien cuu d()ng kinh
3 PHUONG PHAP NGHIEN CUU
D6 thl,l'c tai nay, chung toi da ke't h<;1p phudng phap Jich sll', so sanh, voi nhft'ng sef thefng ke, cac bao cao cua Ngan hang Nha Nuoc, cac qui dinh, thong tu c6 lien quan de'n d()ng ngan hang, cac tai tu chi va thong qua cong tac thu thl,l'c te' tu d6 rut ra nhii'ng phap kha thi phil h<;1p tlnh hlnh thl,l'c
, , "" ? " """'
4
Loi md
Trang 9- Chu'ong 1 : T6ng quan ho;;tt d()ng kinh doanh ngo;;ti t;;ti cac ngan hang thu'ong m;;ti c6 phgn d Nam
Chu'ong 2 : Tht;tc tr;;tng nli ro trong hQat d()ng kinh doanh ngo;;ti t;;ti cac ngan hang thu'ong m;;ti c6 phgn Nam
Chu'ong 3: M9t sef giai phap va kie'n nghi h;;tn che' nli ro trong ho;;tt d()ng kinh doanh ngo;;ti t;;ti cac ngan hang thu'ong m;;ti c6 phgn Nam
- Ke"t
- Tai tham khao
- Phl,l ll,IC
Trang 10CHu'ONG 1
A TONG QUAN HOi) T DONG KINH DOANH NGO;).I
Tl).l CAC NGAN HANG TMCP VItT NAM
1.1 TONG QUAN HO!T DONG KINH DOANH NGO!I TE T!I CAC
NGAN HANG Tlll10NG M!l CO PHAN VIJ::T NAM
1.1.1 Qua trlnh hinh thimh va phat cua cac ngan hang TMCP
Sl,i d6i n€n kinh te' tu cd che' trung quan lieu bao d{p sang hanh theo Cd che' tht tn.tong CO Sl,l' qmln ly CUa nha llll'OC theo dtnh huang Xa hQi chu ngh'ia
la thoi rna d<)ng ngan hang dong vai tro then ch6t cho qua trlnh d6i rnoi nay
M9t s6 ngan hang TMCP thi ra doi cung voi sv b<)c phat cua hang cac HTX tin d\].ng va cac t6 chuc doanh buy d<)ng v6n kinh doanh khac cung d<)ng kinh doanh ti€n r<)ng dta ban TP.HCM Trang khi do, d6ng Narn dang 6 thoi ky phat cao, trlnh d9 quan ly kinh doanh ye'u kern, chua co hanh lang phap ly va Sl,l' d<)ng cua cac t6 chuc nay ngay cang VUQt qua tfrrn soat cua Nha Nuoc Be'n cu6i nam 1989, cac HTX tin d\].ng tan vo
qua xa'u cho kinh te' Ngu<;1c cac ngan hang TMCP da chung minh sl,l' cftn thie't va da gop phftn nha't dtnh trong pha t n€n kinh te'
Thang 511990, phap Ngan hang, HTX tin d\].ng, cong ty tai chinh ra doi cung voi S\1' ra doi CUa cac t6 chuc tin d\].ng hanh lang phap ly dftU tien danh da'u buoc rnoi trong tie'n trlnh d6i moi t6 chuc va d<)ng cua th6ng ngan-hang Narn Tinh de'n nay, th6ng ngan hang TMCP da co dong gop dang cho n€n kinh te'
-.-
Nguoi huang dtin khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 112
M9t s6 ngan hang d<)ng voi hi<%u qua kinh doanh cao va duqc uy tin i5 thi tntong tai chinh qu6c te' Ben d6, cilng con m<)t s6 ngan hang kh6ng dll sac tranh, rdi vao tlnh soat bi<%t" hay phai giai sap nh?p voi ngan hang khac (xem s61)
1.1.1.2 Qua trinh phat trien cac Ngan hang TMCP Nam
• Tinh hinh buy dqng v6n
S\1' gia tang kh6ng ngung v6n va mCi r<)ng luoi d<)ng ella cac ngan hang trong thoi gian day, da tang them nang 1\l'c tranh
tang kha nang thu hut v6n nhan r6i trong dan cu, cac ngan hang kh6ng ngung dU'a ra san phffm cho hlnh thrtc tie't ki<%m nhU' tie't ki<%m thinh vU'qng ella Bong
A; tie't ki<%m tich lily ella Ky ThU'dng ; Sai Son ThU'dng Tin ; tie't ki<%m b?c thang ella Ngan hang n6ng nghi<%p, tie't ki<%m h6n hqp ella ngan hang xua't nh?p khffu Vi<%t
. •'
Trang 12Nam v.v Ben d6, m9t s6 ngan hang qu6c doanh nhli thliong; tli phat tri€n phat hanh trai phie'u, tin phie'u, chung ch1 gll'i Cung voi sl,l' da cac hlnh thuc gll'i muc Hli sua't linh nen ha'p thu hut nglioi dan gii'i vao ngan hang ngay cang tang T6c d9 tang gii'i tie't kic$m dan eli 21,8% trong nam 2002 so voi nam 2001 va chie'm ty trQng 39,5% trong t6ng v6n huy d9ng (xem bi€u s6 2 va bi€u s6 3)
(Ngu6n ngan hang nha nuoc Vic$t Nam chi nhanh H6 Chi Minh)
• Dti mj cho vay
Nhln chung dli n<;1 d9ng tin dl;1ng trong nam 2002, muc tang tru<Jng kha cao ( xem bi€u s6 4 va 5)
NguiJi hu:rJng dcin khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 134
Tuy con t6n vuong trong qua trlnh xU' ly ali san dam bao d€ thu h6i n<J nhu' thi hanh an, tai san dam bao khong du h6 so phap ly' nhung bie'n d9ng cua tlnh hlnh the' gioi Day la nhung ye'u t6 khach quan rna sl,l' thay d6i, bie'n d9ng luon tac d9ng tn,tc tie'p de'n d9ngngan hang qua cua dl,l' an dgu tu', bie'n cua thi tntong nang san, thuy hai san luon la d9ng ll,l'c va cling Ia
rui ro gn trong d9ng tin dt,mg ngan hang
(Ngu6n ngan hang nha nuoc Nam chi nhanh H6 Chi Minh)
T6ng du n<J cho vay trong kinh te' 74.243 100 32,1
Trang 14Mrtc tang tntdng v6n huy d()ng va du n<J n€n kinh te' tang nhanh theo thoi gian (xem biSu so' 6) nhung to'c d() tang tntdng chua d6ng d€u
BIEU SO 6: MDC TANG GrUA HUY DQNG VA CHO VAY NAM 1999-2002
(Ngu6n ngan hang nha nuoc Vit%t Nam chi nhanh H6 Chi Minh)
• Ke't qua kinh doanh va tbi phftn ciia cac NH TMCP Nam
Ke't qua ho(;lt d()ng cua ngan hang trong nam 2002 la slj tie'n b() vuqt kS ca cha't va luqng Ke't qua kinh doanh cua cac TCTD chi rieng TP.HCM d(;lt mrtc tang trudng 20,7% SQ voi nam 2001 Mrtc tang trudng nay d(;lt kha cao so voi cac nam gftn day M()t so' san va djch Vl,l ra doi dap rtng nhu cftu da d(;lng h6a san nhu: may rut ti€n tlj d()ng ATM, djch Vl,l thanh toan the, chi luong thudng, thu chi h(), thanh toan ti€n dit%n nuoc
Hit%n nay 5 ngan hang (Bong A., Phuong Nam, Phuong Bong, A Chau, Sai Gon Cong Thuong) dlj kie'n thanh cong ty c6 phftn djch Vl,l cong nght% voi cac c6
dong la ngan hang va cac chuyen gia v€ tin hQc Ne'u cac ngan hang cling sU' d1,1ng cac hlnh thrtc djch V\1 cong nght% nay se giam chi phi thljc hit%n Va tang kha nang c(;lnh tranh Va'n d€ sU' d\lng chung m()t giai phap cong nght%, xay dljng giai phap tin hQc ngan hang ban le RBS (Retail Banking Solution) la mong mu6n cua cac ngan hang trong cling h<Jp tac trong cong ty c6 phftn djch V\1 cong nght%
Xay dljng chung ht% tho'ng the, ht% tho'ng h(;l tftng cong nght% thong tin cho cac thanh
vi en
NguC1i hucJng dtin khoa hQc: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 15BIEU SO 7: MOT SO CHI TIED VE HOI} T DONG CUA CAC NGAN HANG
THEO HINH THUC Sd HUU NAM 2002
Ke't qua kinh doanh cua ngan hang kh6i qu6c doanh chua d6ng M9t s6 ngan hang mll'c lai cao nhung ciing c6 ngan hang lai tha'p va chi m9t s6 ngan hang bi 16 Vl ca h<$ th6ng ngan hang qu6c doanh ne'u tinh chung ke't qua con tha'p
Ke't qua kinh doanh cua kh6i ngan hang TMCP chie'm de'n 38,5% trong t6ng ke't qua kinh doanh cua h<$ th6ng ngan hang trong dia ban TP.HCM Ke't qua nay
- -· ·
Trang 16du<Jc la do cac ngan hang TMCP tht;(c t6t phuong an cling c6, cha'n chinh, nang v6n t\1' c6, md r9ng m:;tng luoi kinh doanh va phat tri€n m:;tnh cac ho:;tt d9ng dich V\1 thanh toan Ngoai ra, cac ngan hang TMCP con bie't tie'p thi trU'ong t6t, nang d9ng, khai thac va sii' d1,mg v6n c6 qua giua cac khu vt;(c, cac dia phuong tren dia ban
Cac ngan hang dang tie'n hanh tang them v6n va khai thac cac V\1 moi Hlnh thanh cong ty khai thac tai san va quan ly n<J cua ngan hang Sai Gon Cong Thuong, cong ty chilng khoan cua ngan hang ngo:;ti thuong, A Chau Ngan hang Sai Gon Thuong Tin qui dfru tu chilng khoan, lien doanh voi Dragon Capital Ngan hang A Chau tie'n vao rmh vt;(c bao hi€m each h<Jp tac ban san phffm voi Prudential va AIA Ngan hang Bong A ke't h<Jp voi cong ty bao hi€m Manulife ban bao hi€m "ph\1 nu ngay nay"
Cac ngan hang dang tie'n hanh cac buoc d€ tang v6n nang h:;tn mile tin dt.Ing t6i da cho m9t khach hang M9t tht;(c te' thuong ra la cac ngan hang TMCP phai til ch6i doanh xua't khffu c6 nhu cfru vay 2 USD cho chuye'n hang vl qua h:;tn mile tin d1;lng dli cling c6 cac ngan hang ap dt.Ing hlnh thilc cling d6ng tai tr<J cho m9t dt;t' an tin dt.Ing Ion nhung nhln chung tht;(c ra't kh6 vl doi hoi cac ngan hang nay phai cling quan di€m v€ Hii
sua't, each quan ly, each giai ngan, thu h6i n<J v.v
St;t' phat tri€n cua cac ngan hang TMCP cho tha'y st;( each ngay cang r6 cua cac ngan hang TMCP nho trong th6ng ngan hang TMCP M9t s6 ngan hang nhu ngan hang Phat tri€n nha, NamA phai d€ nang v6n len 70 ty M9t s6 ngan hang TMCP phai tie'n hanh sat nhu ngan hang B:;ti Nam sat vao ngan hang Phuong Nam Ngan hang Cha.u A Thai Blnh Duong, ngan hang Me Kong phai giai th€ va ngan hang Hoa voi cac khoan n<J nuoc ngoai chua thao go he't
Ngu&i huang dcin khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 178
Ngan hang xua"t khfru Nam dang trong giai giai quye't cac khoan n<;J t6n d9ng va cd ca"u t6 chile b9 may De'n cuO'i nam 2002, ngan hang xua"t khfru Nam da thanh qua cao, cha"m dilt thoi ky cung cO' sang 6n dinh
va phat tri€n
Sl,t chuy€n minh cua cac ngan hang TMCP theo hu'ong qua, nang cao nang h!c tranh, khi mtoc ta gia AFTA va dinh thu'dng My
Sl,t phan chia thi tru'ong bdi kenh huy d(ing vO'n khac, nhu' : tie't bu'u bao hi€m, cac t6 chile tai chinh khac, gay ra"t kh6 khan trong d(ing huy d(ing vO'n cua ngan hang la tie't bu'u voi l<;Ji the'
htoi r(ing kha:p, cho phep thl,l'c cac giai phap ky trong gii'i
va rut nhanh, va an toan, da thu hut ra"t vO'n nhan r6i trong dan cu Ngay 16/6/2003, nguoi c6 tai khoan tie't bu'u se c6 th€ trong cling thO'ng tie't bu'u voi mile phi 0,05% gia tq thanh toan (mile phi tO'i thi€u la 10.000 VND va tO'i da la 500.000 VND) Cac d(ing dich vt;t cua bu'u ngay cang lffn san d(ing cua ngan hang Sl,l' tranh cang ngay cang khO'c hdn Cac ngan hang dua nhau cung ca"p san phfrm moi voi ich hon
Ty trQng vO'n huy d(ing trung va dai chua cao chl chie'm 19,5% trong t6ng vO'n huy d(ing nay da gay kh6 khan cho die ngan hang khi tham gia cac dl,l'
an thUQC chu'dng trinh kich cffu dffu tu' phat tri€n tffng cac nganh giao dt,lC Va tffng giao thong thanh phO' doi hoi nhu cffu vO'n vay IOn va dai
Trang 181.1.2.2 IJo1 vui t dpng tin d(lng
Tuy muc du nq trong nhung nam gffn day, tang tru'dng kha phu h<Jp vdi t6c d9 pha t cua kinh te' Nhung ben d6, d()ng tin dt,mg cua ngan
con t6n vU'dng
Kha nang tra nq cua khach hang va ati san dam bao vay la co ban trong d()ng tin Tuy nhien, khi xll' ly san dam bao nhfft 1a dfft dai va bfft d()ng san ra't kh6 khan v@ thu phat mai, da'u gia, thi hanh an phat sinh nhi@u rui ro anh hudng ra"t ldn de'n kha nang thu h6i nq Cac rui ro nay chu ye'u la do thu we phap ly va ye'u t6 chu quan lam keo dai thai gian thu h6i nq va gay 16 cho ngan hang vl thai gian keo dai, tai san hU' hao, v6n t6n dQng
MQt trong nhung kh6 khan cua ngan hang trong dang ky giao dich dam bao 1a quy@n sll' dfft va bfft d()ng san li@n vdi dfft Cac ngan hang dang kY giao dich dam bao xac dinh thu tl! U'u tien khi xll' 1y tai san dam bao nhU'ng trung tam dang ky giao dich nay chi c6 d Ha N9i va TP.HCM, con cac dia phu'ong khac phai thong qua buu fax, lam keo dai thai gian dang ky, gay kh6 khan trong giai quye't thu cho vay v6n cua khach hang
th6ng bao cao tai chfnh, ke' toan th6ng ke cua khach hang nha't 1a cac doanh vua va nho thie'u chinh xac, khong dffy du va khong da che' dang k€ tinh qua trong phan tich danh gia tlnh hlnh tai chinh cua khach hang, kh6 khan trong qua trlnh thffm dinh, xem xet va vay cua ngan hang B9 tin thffp, rui ro cao vl the' ngan hang kh6 cho vay tin chffp
Cha't 1uqng tin da duqc cac ngan hang quan tam thong qua chuyen mon h6a cong tac thffm dinh, danh gia phan tich tin nang cao cha't luqng tin theo d6 ty nq qua so vdi t6ng du nq giam Tuy nhien con nhi@u ngan hang ty nq qua con tren muc 5% B€ nang cao chfft
NguiJi hu(Jng ddn khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 1910
.,
-._-."'-h.I'<;jng tin d1,mg, dam bao tang tnrdng tin dl;lng thl,l'c Sl,l' qua, cac ngan hang nen tuan thu cac qui trlnh tin dl;lng, thl,l'c t6t cd che' cho vay, tang cuong d()ng xU' ly thu hcSi n<;1 qua dam bao cha't lu<;1ng tin dl;lng vung
Ben d6, cac ngan hang trong nuoc con che' trong cho vay cac khu cong khu che' xua't Vl;l thanh toan qu6c te', cac m6i quan cong cao, kha nang na:m ba:t khach hang trong khu Vl,l'C va tren toan the' gioi cua cac ngan hang nuoc ngoai va lien doanh cao hdn so voi cac ngan hang trong nuoc Chinh vl v?y, cac giao dich cua khach hang du<;1c dap ling nhanh chong, l<;1i so voi cac ngan hang trong nuoc nay, s6 ngan hang nuoc ngoai la 11 trong t6ng s6 35 ngan hang tren dia TP.HCM tham gia cho vay trong khu che' xua't, khu cong nhung t6ng du n<;1 cho vay cua ngan hang nuoc ngoai Ia 50% Phat d()ng thanh toan qu6c te' va cac dich Vl;l lien quan se la
quan tn;mg phat d()ng ngan hang, thu hut khach hang quan giao dich voi ngan hang thong qua d6 md r()ng va tang trudng tin dt;mg d6i voi cac doanh
d()ng trong khu che' xua't, khu cong thuc d£y phat khu che' xua't, khu cong
Qua trlnh khai thl,l'c cac dl,l' an, thu we dfru tu xay dl,l'ng cd ban con ch?m lam cho qua trlnh giai ngan con ch?m, chua dap ling nhu cfru cfrn v6n trong cac d()ng xay dl,l'ng cd sd tfrng giao thong, gay che' trong cac d()ng dfru tl.I' nuoc ngoai vao nuoc ta
tfrng ky thu?t cua cac ngan hang khong dcSng b() con ngan hang chua tham gia th6ng thanh toan tii' lien hang
Tam ly thich sii' dl;lng da che' ra't trong cac thanh toan khong dung S6Iu<;1ng tai khoan ca nhan la 149.908 tai khoan voi t6ng s6 du tren
Nguoi hu(Jng dtin khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 20tai khmln Ia 2.998 cy, tang 92,1 %so vdi naro 2001 Tuy nhien so vdi nhu cftu phat tri€n cua n€n kinh te', qui roo dan s6 cua TP.HCM, st;( phat tri€n cua tai khoan ca nhan k€ v€ s6 ht<;1ng s6 du tren tai khoan con che' Day la kh6 khan cua ngan hang trong d<)ng thanh toan the dit%n tli', thanh toan khong dung ti€n
1.1.2.4 Do} vui ho:J t d9ng thanh tmin quoc te:
Naro 2002, t6ng san ph£ro qu6c dan chi 32,4 trit%u USD xa'p x1 so vdi naro 2001 32,9 trit%u USD (tharo khao ph1;1l1;1c s6 04) Tinh hlnh kh£u qua ngan hang gifi' d roue 6n dinh so vdi naro 2001, tri gia thanh toan hang cao nha't toan ht% th6ng 482,9 trit%u USD vao thang 8/2002 va tha'p nha't vao thang 6/2002 328,1 trit%u USD, chu ye'u d cac ngan hang thudng trong nude Tri gia thanh toan hang xua't qua ht% th6ng ngan hang trong naro 2002 4.335,2 trit%u USD giaro 7,1 % so vdi naro trU'dc Doanh s6 cao nha't 435,9 trit%u USD vao thang 10/2002 va thffp nha't Ia thang 3/2002 269,3 trit%u USD, blnh quan xua't 361 trit%u USD giaro 6,7% so vdi naro 2001
du b<)i chi tang dftn theo da tang tntdng xua't kh£u va Iu6ng v6n dftu tu trt;(c tie'p tu nude ngoai vao Vit%t Naro c6 s1;1t giaro theo xu the' toan cftu, khong cha:n cha:n v€ tlnh hlnh kinh te' cua cac nude phat tri€n nhung cac NHTM khong c6 bi€u hit%n thie'u h1;1t tt% trong thanh toan Day la di€m khac bit%t so vdi cac naro trudc (tharo khao ph1;111;1c s6 01, ph1;1l1;1c s6 05, ph1;1l1;1c s6 07)
1.2 NHUNG THU!N L(1I VA KHO KHAN CUA NH TMCP TRONG
Trang 21Quye"t dinh 258/2000 QD-NHNN 7 ngay 14/8/2000 v€ qui che" d9ng cila cac ban thu d6i tt%, cac di€u kit%n a& du{,1c lam ly thu a6i, trach nhit%m cila cac ben trong h<,1p d9ng ily nhit%m lam ban ly thu d6i
Thong tu 02/2000 TT-NHNN7 hudng thi hanh quye"t dinh 17011999/QD-Tg ngay 19/811999 cila thil tudng chinh phil v€ khuye"n khich chuy&n ti€n tu nude ngoai vao Vit%t Nam theo ki€u ho'i
V€ d9ng KDNT cho chinh ban than ngan hang, thai gian do chua c6 kinh nghit%m, chua dl,l' do an du<,1c xu hudng bie'n d9ng cua ty gia cfing nhu chua xli' ly Iqp thai voi cac bie"n co' ba"t nga nen m9t so' ngan hang bi 16 n€, bu9c ngung d9ng nay trong m9t thai gian Tuy day thl,l'c sl,l' la m9t nghit%p v1,1 kinh doanh c6 qua ne"u c6 phudng phap che" rui ro
Khac vdi cac nude khac tren the' gidi, thi truang ti€n d Vit%t Nam phat tri&n kha Thi trU'ang ti€n tt% ph1,1c Vl;l cho b9 kha"u
qua duang bien gidi CQng vdi nhU thich sfr d1,1ng tt% ti€n cua dan chung nen thi truang nay cang soi d9ng Ty gia d thi truang nay luon cao hdn ngan hang
Nguoi huang dcin khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 22Trong khi d6, th6ng ngan phai tuan thii theo nguyen tAc a"n dinh ty gia USD ciia ngan hang Nha Nuoc Chinh vl ngan hang kh6 long tranh voi thi truong ngffm tY gia Mu6n c6 d€ chi cho khach hang h6i, ngan hang Nam phai tu ngan hang nu'oc ngoai voi muc phi kha cao tu 0,05 % de'n 0,1% tren t6ng s6 va phai chuy€n truoc cho d6i tac t6i thi€u
Ia m()t ngay SO' luqng m6i lffn t6i thi€u 1 USD Ne'u doanh s6 chi tra m6i ngay ciia ngan hang a muc thffp thl muc t6n quy se cao
Ngoai ra, chenh giil'a gia mua va ban a cac ngan hang a Nam luon a mll'c cao vl cac nguyen nhan sau :
);> Chi phi cho xufft khfiu kha cao
);> Chi phi quan ly cao, t6n kho khong duqc tra Hii nhu' tai khoan gii'i Trang khi d6 ngan hang phai tra Hii huy d()ng
);> Doanh s6 mua rfft nho
);> Chi phi cho giffy to, cho nhan vien thu d6i cao
);> Riii ro giao dich cao gia, sec gia)
Thi truong qua ngan hang khong c6 tinh tranh, bi chi ph6i bai d()ng ciia thi truong ngffm
khac, thi truong ciing nhu' thi tru'ong lien ngan hang d()ng kern soi d()ng, cho nen tY gia va lai sufft du'qc hlnh thanh tren thi trU'ong nay kh6ng phan anh dung tht!c chfft cung cffu Vai tro ciia ngan hang nha nU'oc hanh thi truong h6i, la cffu n6i giil'a cung cffu ra tinh thanh khoan cao nhfft cho th6ng ngan hang trong cac nam qua con mo t (xem bi€u
so' 8)
Trang 2314
Don vi tinh : trit$u USD Chi tieu 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002
gn c6 gay rui ro cho d9ng kinh doanh ngan hang c6 cac phap phong ngua thich hcJp cling nhu' giam rui ro, g6p nang cao uy tin cua ngan hang trong nu'oc va nu'oc ngoai, nang cao hi<$u qua d9ng cua ngan hang
Trang 24CHUONG2
CAC NGAN HANG TMCP VIETNAM
Theo tu dien tie'ng rui ro la khong may Rui ro la m9t tu dung de mo ta chung rnQi bie'n c6 nhien xay ra ngoai sv mong dqi c6 the tac d<)ng de'n d<)ng cua m9t t6 chuc "Cu<)c s6ng luon ham chua rui ro Di6u quan trQng Ia
phong ngua va kiem soat rui ro chu khong tieu rlii ro" Walter Wriston, ClfU
chu tich Citigroup
Rui ro luon song hanh trong ba't ky d9ng kinh doanh nao.Vl the', chung ta phai tlm ra phudng phap phong ngua va kiem soat nH ro
Rui ro Ia va'n d6 ta't ye'u khong the tru va ga:n li6n voi d<)ng kinh doanh cua m<)t NH ba't ke mQi phap phong ch6ng nhu phap, quy dinh, th6ng thanh tra, kiem tra, bao hiem Tuy nhien, rui ro c6 the dl! phong va c6 the tranh duqc cling nhu c6 the giam thieu rui ro ne'u nhu tuan thu cac qui trlnh, qui dinh m9t each che
Ngoai ra, rui ro con dong vai tro dao thai nhung ngan hang ye'u kern v6 nang lvc tai chfnh cling nhu chuyen man
Va'n d6 ra Ia khong de rui ro tac d9ng c6 tinh day chuy6n gay S\lP d6 ca m9t th6ng ngan hang gay nen nhung ba't 6n trong xa h9i khong nhung v6 kinh te' rna ca v6 chfnh tri, xa h<)i
; ·, · : ; .-: -
Trang 2516
)> Rui ro tin d1;1ng quo'c te'
Day la nli ro xua't hit%n khi ben do'i tac khong tht;(c hit%n trach nhit%m Riii ro tin
time (dong cua) cua cac giao dich ciing la tro ngq.i cua NH trong qua trlnh chuy€n
thanh toan bu tru CLS (Clearing Systems)
)> Rui ro tai chinh (Financial risk)
khac nhau, thoi gian mua ban khac nhau nen RR nay thuang xay ra Doi khi, RR xay ra chi vl tq.i thai di€m giao dich cua khach hang, cac do'i tac cua NH khong giao dich vl the' NH phai tt;( ye"t gia cho khach hang
Mua m()t loq.i ngoq.i tt% se tq.o ra trq.ng thai ngoq.i tt% truang do'i voi loq.i ngoq.i tt% nay (long the foreign currency) Ne"u d6ng ngoq.i tt% len gia se phat sinh lqi
ngoq.i tt% Ne"u d6ng ngoq.i tt% giam se phat sinh 16 ngoq.i tt%
''·
Trang 26Ban m<)t se ra thai dmin d6i voi nay (short foreign currency) Ne'u d6ng giam gia thl se phat sinh Hii Ne'u d6ng len gia thl phat sinh 16
Chenh giua s6 htqng mua vao va ban ra do'i voi m9t gQi la thai rong( net exchange position) thai rong duqc tinh rieng d6i voi tung theo c6ng thuc sau:
M9t duqc la tntong khi thai rong cua n6 duong M9t
du.'qc gQi la doan khi thai rong cua n6 am
Ne'u s6 lu.'qng mua vao va s6 lu.'qng ban ra cua cung m<)t la nhau thl thai cua nay la 0 thai nay du.'qc gQi Ia
thai can (square exchange position) Nhung thay dcSi cua ty gia kh6ng anh hudng de'n 16 hay Hii cua Cac giao dich mua ban
ky cling ra thai rong ngay tuc sau khi ky ke't h<;ip d6ng
Cac giao dich tren thi truong ti€n ra thai lu6ng ti€n rong, nhung kh6ng
ra thai rong Bdi vl d<)ng cho vay va di vay
kh6ng ra thai rong Chl c6 cac t d<)ng mua va ban
moi ra thai rong Rui ro ty gia se kh6ng xay ra khi
cac lu6ng ti€n di
Rui ro tai chinh la rui ro d§n de'n tcSn tha't do thi tru.'ong tai chinh mang nhu.' rui
ro Hii sua't, ty gia, rui ro v€ d<)ng gia chung khoan, rui ro tin dt,mg, rui ro thanh khoan Tru rui ro kinh doanh Ia ba't kha khang, rui ro v€ tai chinh thu.'ong du.'qc soat che che' rui ro phat sinh tit d<)ng kinh doanh do chinh ngan hang kh6ng phong ngua f -,_(>
Ngui'Ji hudng dJn khoa h9c : PGS.TS Li! Thanh HO ·.· ;
Trang 2718
Rui ro hoC;tt d9ng :
Nhung ye'u to' thu9c vS con nguoi : Kie'n thuc t6'ng quat, kie'n thuc chuyen m6n, kha nang phan tich, sue khoe, tqng thai, ye'u to' tam ly, ng6n ngu, ph£m cha't , m6i tntong lam
Nhung ye'u to' thu9c vS may m6c: thie'u trang thie't bi, may m6c Vt;l nen thie'u thong tin Tinh cha't phap ly khi giao dich ch1 thoC;ti
Nhung ye'u to' thu9c vS cd ca'u t6 chile : Cd ca'u t6 chile chua phu hQp, sO'lU'Qng dealers (nhan vien giao dich) voi cong c6 nhiSu khong va co thich ung khi hoC;tt d9ng KDNT phat
soat rui ro lu6n Ia hoC;tt d9ng quan trQng nha't trong d9ng NH N9i dung chu ye'u cua d9ng soat rui ro bao g6m hai nhan to':
• Trlnh d9 phat cua thi truong tai chinh tiSn
• Cac ngu6n lt;t'c, Ia ngu6n lt;t'c tai chinh va ngu6n lt;t'c con nguoi Trinh d9 phat cua thi truong tai chinh Nam con tha'p, ngheo nan vS san ph£m va dich vt;t, nho be vS qui m6, ngu6n vo'n kinh doanh, trlnh d9 quan ly con ye'u kern, phC;tm vi hoC;tt d9ng cua thi trU'ong chu ye'u d trong nU'oc
Trang 28T6m trong KDNT, RR ra't d€ dfmg xay ra M9t bie'n d9ng vS kinh te', chinh tii hay tin d6n ba't lqi nao d6 cua cac qu6c gia cling la nguyen nhan gay de'n sl;( thay d6i nhanh chong cua tY gia Ne'u nhu thai h1c d6 cua NH di nguqc vdi xu
hudng cua thi trUong thl RR Ia diSu khong the tranh khoi RR trong KDNT Ia diSu khong the luong trudc duqc n6 c6 the lam pha san m9t NH ne'u khong c6
phap phong ngua RR
2 2 DANH GIA THl}C RiJI RO TRONG DQNG KINH DOANH T:¢ NGAN HANG TMCP VI:¢T NAM
2.2.1 Tren thi truong quo'c te'
Nam 2002, USD bie'n d9ng kha phuc p Sl;l' giam gia lien tl,lc cua USD so vdi cac
cua m9t s6 doan ldn, nhu hang hang khong American airline, gian tai
d9ng Ci Trung Bong, chie'n tranh Iraq da khie'n cho niSm tin vao thi tntong tai
chinh My S\IP d6 Cac nha tu hoan toan thie'u tin tudng vao S\1' phl,lC h6i cua nSn kinh te' My
trien Muc giam cua USD so vdi cac d6ng tiSn Ci thoi diem nam 2002la:
EUR: 12,50% ;GBP: 8,30 %;SGD : 4.70 %;JPY: 4.40%
S\1' ma't gia cua USD so vdi cac tren thi truong qu6c te' gay nen sue ep nhu USD trong thanh toan xua't nh?p kh§'u Trong khi USD ma't gia so vdi cac d6ng tiSn trong khu vl,l'c thl USD tang gia 1,91 % so vdi VNB BiSu nay
ty gia khong duqc d9ng 1\l'c cho hang xua't kh§'u
I • • •
Trang 2920
2.2.2 Tren thi truong trong ml'oc
Trong nam 2002, thi tntong ngoc;ti tt$ trong mtoc hoc;tt d9ng tu'ong d6i hit$u qua Cong tac quan ly ngoc;ti h6i da du'QC thl,l'c hit$n tu'ong d6i d6ng bQ cling voi cac
NHTM trong hoc;tt d9ng KDNT
Chinh sach v€ noi r9ng bien d9 va ki€m soat trc;tng thai ngoc;ti tt$ lam cho ty gia
cua cac doanh nghit$p
Ty 1<$ tang tru'dng xua't khffu trong nam 2002 tuy chua dc;tt mile m1:1c tieu nhu'ng vfin
hoc;tt d9ng KDNT
tin d1:1ng da du'QC cai thit$n, ty 1<$ llQ x(u (n<;f qua hc;tn, nQ khoanh va nQ cho xii' ly) khoang 5,22%, giam 24,5% so voi nam tru'oc
Ke't qua dc;tt du'<;1c la do NHNN da di€u hanh chinh sach ti€n tt$ m9t each d6ng bQ,
tru'ong ti€n tt$ va tin dt,mg
Nguoi hu<Jng dtin khoa h9c: PGS.TS Le Thanh Ha
Trang 30Sl! giam gia cua USD lam thay d6i tam ly gam giii' cua cac doanh
Them vao d6, EUR dgu la d6ng ti€n thanh toan nen lam giam cgu v€ USD QuO'c bat dgu su dvng EUR vao cac d<)ng thanh toan thay the' dgn sl;l' thO'ng tri cua USD trong cac giao dich thu'dng
Ngay 117/2002, quye't dinh sO' 679/02QD-NHNN cua ngan hang nha nuoc cho phep md fQng bien dQ til 0.1 % len 0.25% da nen Sl! soi d<)ng CUa thi tru'ong T'mh thie'u VND vao dip cuO'i nam cling giam bot phgn nao sl! gam giii'
cua ngan hang Trong nam 2002, doanh sO' mua tang 31 % so voi doanh sO' ban chi tang 24% Doanh sO' KDNT tang 28,5% so voi nam 2001
Sl! pha t tri€n me cua c6ng thong tin tac d<)ng trl!c tie'p de'n nhi€u nganh, nhi€u IInh vl!c d<)ng san xua't kinh doanh Quan thu'dng c6
nhi€u thay d6i doi hoi, yeu cftu v€ dich vv NH ngay cang cao H<?i kinh te' khu Vl!C va quO'c te' vila la Cd h<?i vila la thach thuc dO'i voi d<)ng NH
thO'ng thanh toan tu lien ngan hang hanh til 5/2002 kh6ng nhii'ng giam dang k€' thoi gian thanh toan rna con di€u tang nhanh vong quay vO'n cua cac doanh va n€n kinh te' va la cd sd cho cac NH tri€'n khai dtch
V\1 NH tii' T6ng giao dich binh quan m<?t ngay Ia 3000-5000 ty d6ng
Hang cac dich vv NH ra doi nhu' dich vv ATM, the tu, internet banking, tie't ki<%m tu, thO'ng thanh to an tfl!c tuye'n online nhu' VCB online
TO'c d<) tang cua ty gia nam 2002 khoang 1,98% (2001 la 3,92%) (tham khao phv }\}C sO' 02) Khoang each binh quan giii'a tY gia giao dich CUa thi tru'ong lien ngan hang va thi tru'ong phi chinh thuc da thu til 65,3 d6ng/USD nam 2001 xuO'ng con 31,7 d6ng/ USD nam 2002 Quan cung cgu phu hqp voi tinh hinh thl!c te' tren thi tru'Cfng, dap ling nhu cgu cho doanh phvc vv tO't cho d<)ng kinh doanh xua't khffu
, ···-···
Ngu:oi hu:<Jng ddn khoa h9c: PGS.TS Le Thanh Ha
Trang 3122
Nuoc ta la nu'oc sieu (tham khiio ph1;1 l1;1c s6 07) Tuy ngu6n t<$ thu du'cjc ttl' d<)ng phi dich da g6p phffn dang trong va'n d€ giiii quy€t tlnh thi€u t<$ thanh toan (xem bi€u s6 9)
(tri<$u USD) (tri<$u USD) (tri<$u USD)
Theo s6Ii<$u ttl' NHNN, tlnh hlnh thanh toan xua't ti€p tl;lc tang du b9i chi dich nam 2002la 841,6 tri<$u USD tang 88 %so voi nam 2001 (447,5 tri<$u USD) nhu'ng v§:n khong ap h,tc tang ty gia Nam 2002, t6ng thanh toan hang p tang 1, 16% trong khi xua't giiim 7, 1% so voi nam 2001, nhu'ng s6
t<$ qua NH tang them 753,93 tri<$u USD vl bQi thu thanh toan phi dich Lu'cjng t<$ qua NH tang chu y€u C1 cac tai khoiin ti€n gli'i thanh toan cua cac t6 chuc kinh t€ va mQt phffn gli'i ti€t ki<$m cua dan cu'
khac, C1;1c dlf trii' lien bang My ca:t giiim lai sua't chi con 1,25 % (6111/02) trong di€u ki<$n ty gia tang va 6n dinh so voi cac nam tru'oc (2%) lam cho muc chenh l<$ch lai sua't huy d()ng ti€t ki<$m giii'a USD (gffn 2%) va ti€n d6ng (blnh quan khoiing 8%) them r6 net Trong khi, ty gia tru'cjt VND/USD khoiing 2%/nam da lam dich dang k€ cac khoiin ti€t ki<$m ttl' USD sang VND, g6p phffn lam tang cung t<$ tren thi tru'ong va ch€ tlnh USD h6a tai san trong tffng lop dan cu'
Ngu&i huang dtin khoa hr;c: PGS.TS Le Thanh Ha
Trang 32T6ng doanh s6mua ngo<;ti nam 20021a 7.174 USD tang 4,97% so voi nam
2001, t6ng doanh s6 ban ngo<;ti Ia 7.008 USD tang 6,06% so voi nam 2001 (xem bi6u s610)
M6i quan giua 1ai sua't va ty gia cling voi cac qui dinh v€ ty ke't h6i, bien d9 giao dich da tac d9ng tich qtc de'n ho<;tt d9ng kinh doanh ngo<;ti cua cac NH Cd
che' 1ai sua't tha n6i tli ngay 116/2002 da t<;to cho cac NH trong huy d9ng v6n va cho vay ngo<;ti Lai sua't ngo<;ti da dfru chiu anh hu&ng b&i lai sua't
tren thi tru'ong quefc te' va khu Vl,l'C
( Ngu6n ngan hang nha nuoc H6 Chi Minh)
Trong nam 2002, doanh s6 ngo<;ti mua ngo<;ti cua th6ng ngan hang tu cac thanh phfrn kinh te' d<;tt 3.292 'USD chie'm 45,8% t6ng doanh s6 mua Trong d6 ngan hang nu'oc ngoai chie'm 1.442 USD chie'm de'n 43,8 % t6ng doanh s6
mua, cao ga'p 2,3 lfrn so voi doanh s6 mua tu thanh phfrn kinh te' cua NH TMCP
Nguai huang d&n khoa h9c: PGS.TS Le Thanh Ha
Trang 3324
(619 trit%u USD) nay phan anh ro net kha nang tl,l' can do'i ngu6n ngo?i tt% a€ dap ung nhu cho cac doanh nghit%p chu ye'u Ia ngu6n cung tir cac doanh nghit%p c6 vo'n tu' mtoc ngoai, ra"t l<;1i cho cac chi nhanh ngan hang mtoc ngoai t?i Vit%t Nam
Tc;ti ht% tho'ng NH trong mroc, ngu6n mua ngoc;ti tt% tu ca.c thanh kinh te' chi dc;tt 1.772 trit%u USD trong khi ban dap ung nhu thanh toan 3.288 trit%u USD, ga"p Do ngu6n cung ngoc;ti tt% tang tnrC1ng kha to't tU cac ho?t d9ng phi
dich chu ye'u la ho'i, thu a6i ngoc;ti tt% (1.537 trit%u USD) va nho chinh sach thu hut ho'i thong thoang cua nha mroc, bit%t Chinh Phil cho phep md r9ng do'i tttt;'lng lam dc;ti ly chi tra ho'i da tc;to them kenh chuy€n tu nuoc ngoai g6p tich cl,l'c tie't cung ngoc;ti tt% (xem bi€u s611)
BIEU SO 11 : DOANH SO MUA BAN NGOJ).I TE CUA CAC NH TP.HCM
E>on vi tinh : trit%u USD
/
Hang TP.KTe' Ht% tho'ng NHkhac khac T.toan Ht% tho'ng NH khac khac
( Ngu6n ngan hang Nha mtoc TP.HCM )
Nguai hucJng ddn khoa lu;c: PGS.TS Le Thanh Ha
Trang 34Ngoai ra, nghit%p V\1 thi tntong md co buoc hoan thit%n dang doanh s6 mua d<;1t 6.000 tY d6ng chie'm 190% so voi nam 2001' doanh s6 ban dC;lt 1.900 tY d6ng 300% so voi nam 2001
Nam 2002, ty lt% dv trii' bi{t bu9c VNB dl1<;1c giu nguyen d mac tha'p Trong
khi do ty lt% dlf tn1' bu9c ngo<;1i tt% da duqc di€u chlnh giam hai lftn xu6ng
8 % thang 4/2002 Va de'n thang 12/2002 chi con 5%, tC;lO di§u kit%n Va h<;1n che' nhii'ng tac d9ng khi bie'n ba't 6n cua lai suit tren thi tn.l'ong qu6c te'
Ty It% ke't h6i giam tu 40% xu6ng 30% cling voi vit%c d6i moi co che' quan ly ngo<;1i h6i theo huong thong thoang nha't Ia cac chinh sach h6i da gop phffn 6n dinh thi tntong ngo<;1i tt%, khuye'n khich xua't khffu
Xu huong toan cffu hoa dang ra r9ng tren toan the' gioi, ba't ca qu6c gia nao du dang d giai do<;1n phat nao cung phai gia
Ngoai cac ye'u t6 l<!i thl toan cffu hoa cung dem l<;1i ye'u t6 ba't l<!i nhfi't la va'n d§ hOC;lCh dinh chinh sach ti§n tt% phai thich ang VOi Slf phat
T6c d9 phat thuong m(;li cua the' gioi va t6c d9 chu v6n qu6c te' ngay cang cao Xu huong tv do hoa thuong m<;1i, tie'n b9 cong nght% va chu v6n giua cac qu6c gia ngay cang tang T6ng gia tri giao dich ngo<;1i tt% tu nam 1989 de'n
1995 da tang len mac 1,2 nghln ty USD Tv do hoa tai chinh, tv do hoa quan ly va cu9c each m<;1ng cong nght% thong tin da lam toan cffu hoa thi truong v6n
Qua trlnh toan cffu hoa giup cac qu6c gia cling phat Tuy nhien trai la anh hudng day cua cac qu6c gia khi co bie'n d9ng M9t sv thay d6i v§ tlnh hlnh ho?t d9ng kinh te' t6ng (J nuoc ngoai anh hl1CJng de'n hang xua't khffu cua qu6c gia Ye'u t6 v§ chinh tri, thoi tie't co tac d9ng tich eve de'n gia nang luqng, thvc phffm Ty gia h6i doai thay d6i theo bie'n cua kinh te' trong va ca
;_,';; :
Trang 3526
ngoai nuoc, cling c6 ltlc thay d6i ra cu s6c cho kinh te' qu6c dan rna khong c6 sv lien voi bfft ell' chi s6 kinh te' cd ban nao
NH A Chau: doanh s6 khac quy USD la 11 USD, doanh s6 ban la
153 USD
NH xua't Nam: kinh doanh phl;lc Vl;l nhu trong nu'oc chie'm 2,9
ty USD tang 123% so voi nam 2000 Doanh s6 KDNT tren thi truong tai chinh qu6c te' Ia 9,9 ty USD tang 200% so voi nam 2000 NH xua"t Nam
la m<?t trong nhung NH thanh cong trong d<)ng KDNT Ml;lc tieu la'y KDNT lam don bffy cho cac d<)ng khac cua NH da mang ke't qua t6t, khoi phl;l_C long tin cua khach hang d<)ng KDNT cua NH xua"t trong nam 2002, doanh s6 mua ban tren 3,36 ty USD tang 10% so voi nam
2001 Doanh s6 chuy€n d6i tu nay sang khac Ia 2,55 ty USD Giao dich hoan d6i la 1 ty USD, giao dich giao ngay va tren 1,6 ty USD Thu d6i 230 USD Lai KDNT tren 17 ty d6ng Phi giao dich
KDNT 2,3 ty d6ng
NH SaiGon Thudng Tin: t6ng doanh s6 mua ban Ia 1.313,1 USD so voi 917,
4 USD nam 2000 Doanh s6 mua ban khac USD da tang len 60,7%
so voi nam 2000
d<)ng KDNT cua cac NH nay chila dap ling nhu thanh toan xua't khffu cling nhu' dung KDNT d€ lam don bffy cho d<)ng thanh toan qu6c te'" cua NH nay, con ra"t it ngan hang dffy d<)ng KDNT cho chinh ban than NH vllo sq rui ro
Day la IInh vvc d<)ng mang lqi nha't cho NH ne'u nhu NH c6 qui che'" va each thuc che'", phong ngua RR m<?t each qua nhfft
N gu(Ji huang ddn khoa h9c : PGS TS Le Thanh Ha
Trang 36Nhln chung, tlnh hlnh KDNT qua h<$ th6ng ngan hang trong nam 2002 da c6
di€n bie'n l<Ji hon so vdi nam tntdc, ty gia NHNN cong b6 tang va 6n dinh (nam 2001 la 3,9%) , chenh l<$ch ty gia USD giii'a NH va thi truong tV do khong dang k{ Doanh nghi<$p an tam trong ke' san xua't kinh doanh
doanh nghi<$p va nguoi dan c6 xu hudng ban t<$ cho NH Doanh s6 mua ban cua NHTM tie'p h;lc giii' vai tro chu chie'm 73% tren t6ng doanh s6 mua ban toan h<$ th6ng
2.3.1 Stf bie'n d6i ciia moi truong kinh doanh
Theo m()t s6 chuyen gia kinh te' tren the' gioi, thoi ky phat va tang trudng cao cua h<$ th6ng NH toan da thl,l'c sl,l' ke't thuc Til day h<$ th6ng nay phai duong voi v6 s6 nhii'ng kh6 khan nhu qua ta't ye'u cua chu ky kinh te', d()ng thai h6a d\lng thi truong Vao thoi hi<$n nay, thi truong tai chinh dang c6
thay d6i ba't l<Ji thl nhii'ng tang co ban trd nen cl,l'c ky quan trQng trong vi<$c dinh hudng d()ng kinh doanh Sl,l' ll,l'a chQn duong IO'i cua ngan hang la m()t va'n nan giai nen ra't kh6 khi chQn chie'n lu<Jc kinh doanh va phat cua NH nen theo xu hudng NH ban le, ban huon, m6 hlnh kinh doanh cac san phfrm bao huu tri hay chi chu trQng voi d()ng NH toan
Tntdc day, m()t s6 NH c6 nang tranh kern nhung t6n vl ty 1<$ l<Ji
blnh quan cua nganh tuong d6i cao Hi<$n nay, chie'n lli<Jc moi cua cac ngan
Ngu:oi hu:O'ng dtJn khoa h9c: PGS TS Le Thanh Ha
Trang 37thai nguyen ciia m<)t Ia chenh 1t$ch giii'a t6ng tai san C6 va
t6ng tai san Nq nay bao g6m ca cac tai khoan mua ban
bang tuong ling
T6ng thai (duong hay am) cu6i ngay khong duqc vuqt qua 30% v6n tlJ c6 thoi diem d6
M9t thay d6i kha thoang trong d<)ng KDNT Ia quye't dinh 1081/2002/ NHNN ngay 7110/2002, khong qui dinh thai t6i da cho D6ng USD Tuy v§:n con duy trl t6ng thai t6ng cac nhung khong che' USD c5 mile 15% da giam bot sv 1o ciia cac NH trong va"n d€ d-g trii' USD, nha"t 1a trong t!nh USD h6a v§:n con c5 nuoc ta
QD-2.3.2.2 Von tl/ co con che"
VO'n tv c6 ciia NH duqc tinh theo sO' thlJc c6 sau khi da tru cac khoan 16 kinh doanh va s6 giam tai san cO' dinh( ne'u c6 ).VO'n tlJ c6 g6m cac khoan sau:
• Ngu6n v6n di€u
• Quy dlJ trii' b6 sung v6n di€u
• Quy ctl,l' tru (dS bu rui ro)
Nguoi hudng ddn khoa h9c: PGS.TS Le Thanh Ha