Tổng hợp bài tập tính toán môn kinh tế vi mô

Cho kết quả hồi quy sau: Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie nt Std.. α = 5% Cho kết quả hồi quy 1 sau De

Trang 1

Bài ôn tập Phần cơ bản

1.1 Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5%

Cho kết quả hồi quy sau:

Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie

nt Std Error t-Statistic Prob

-7.387650

1.555809 -4.748431 0.0001

R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.700

0 Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.00000

0

1 Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến biến cầu về tiền?

2 Khi lãi suất tăng lên 1% thì cầu về tiền có giảm không? Nếu có tối đa bao nhiêu?

3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình

4 Cho biết kết quả kiểm định sau đây dùng để làm gì, tính như thế nào, kết luận?

Ramsey RESET Test:

2 Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588

6

1.2. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động α = 5%

Cho kết quả hồi quy (1) sau

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares

Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie

Trang 2

1 Viết hàm hồi quy mẫu của các biến gốc và giải thích ý nghĩa các ước lượng

2 Hàm hồi quy có phù hợp không? Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của GDP?

3 Hiệp phương sai hai hệ số góc xấp xỉ 0, cả K và L cùng tăng 1% thì GDP thay đổi như thế nào?

4 Cho biết kết quả sau đây của mô hình dùng để làm gì, kết luận như thế nào, còn có cách nào kiểm tra kết quả đó dựa trên bảng (1) không?

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

1 Obs*R-squared 10.07707 Probability 0.00648

3

1.3 Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5% Cho kết quả hồi quy sau:

Dependent Variable: M - Method: Least Squares - Included observations:

32 Variable Coefficie

-8.170303 1.350442 -6.050097

1 Phải chăng cả ba biến cùng không giải thích cho sự biến động của cầu về tiền?

2 Lãi suất tăng thêm 1% thì cầu về tiền giảm tối thiểu bao nhiêu ?

3 Với D là biến nhận giá trị bằng 1 với quý 4, bằng 0 với quý khác,

hãy viết hàm hồi quy mẫu với quý 4 và quý khác dựa trên bảng kết quả sau

Dependent Variable: M Variable Coefficie

-7.037111 1.549143 -4.542583 0.0001

4 GDP tăng, cầu tiền quý 4 có tăng nhiều hơn quý khác không? Nếu có thì trong khoảng nào?

1.4 Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động α = 5%

Trang 3

Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie

0

1 Giải thích ý nghĩa các hệ số góc và hệ số xác định

2 Phải chăng khi đầu tư thêm thì GDP sẽ tăng nhanh hơn mức đầu tư thêm ?

3 Khi thêm biến T là xu thế thời gian, thì hệ số xác định tăng lên đến 0,997

Vậy GDP có phụ thuộc xu thế thời gian không?

4 Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, tính thế nào, kết luận như thế nào?

White Heteroskedasticity Test – no cross terms

5

1.5 Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động α = 5%

Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficie

3 Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var 2.84127

7

-69.14943 F-statistic 4.407340 Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.02205

9

1 Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?

2 Phải chăng khi vốn tăng 1% thì GDP tăng không đến 0,5%?

3 Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122

Khi cả vốn và lao động cùng tăng 1% thì GDP thay đổi như thế nào?

Trang 4

4 Khi thêm biến LOG(R) với R là lãi suất vào mô hình, thì hệ số xác định tăng lên đến 0,312 Vậy lãi suất có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội hay không?

1.6 Cho Y là lượng bán, P là giá, D = 1 với những tháng vào quý 4, D bằng 0 với tháng khác α = 5%

I Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30

Included observations: 30 Variable Coefficie

-12.25083 5.593536 -2.190176 0.0373

2

1 Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý 4 và quý khác

2 Khi giá tăng một đơn vị thì lượng bán thay đổi như thế nào?

3 Phải chăng lượng bán quý 4 luôn cao hơn quý khác 20 đơn vị dù giá không đổi?

4 Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, có kết luận như thế nào, kết luận có giống thông tin

ở mục nào của bảng trên hay không?

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

2

1.7 Với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, EDU là đầu tư cho giáo dục đào tạo α = 5% Cho kết quả hồi quy (1) sau

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 1 30

LOG(FDI) 0.320012 0.107807 2.968379 0.0062

3 Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var 2.84127

Trang 5

1 Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?

2 Khi đầu tư cho giáo dục tăng 1% thì GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?

3 Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122 Phải chăng tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP mạnh hơn tác động của chi cho giáo dục đào tạo?

4 Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, nêu cách tính, kết luận thế nào? Các ước lượng có tính chất gì

White Heteroskedasticity Test – no cross terms

5

1.8 Cho Q là lượng bán, AD là chi phí quảng cáo, D = 1 với quý 4, D bằng 0 với quý khác α = 5% Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)

Dependent Variable: Q Method: Least Squares Sample: 1 30

2

1 Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý 4 và quý khác

2 Phải chăng cả hai yếu tố quảng cáo và thời vụ đều không ảnh hưởng đến lượng bán ?

3 Khi tăng chi phí quảng cáo thì quý 4 hiệu quả hơn quý khác tối thiểu bao nhiêu?

4 Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, tính như thế nào, kết luận gì?

Ramsey RESET stability test

2

1.9 Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5% Cho kết quả hồi quy sau:

Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob

Trang 6

-7.387650

1.555809 -4.748431 0.0001

0

1 Giải thích ý nghĩa kết quả hồi qui và ý nghĩa hệ số xác định

2 Phải chăng lãi suất giảm 1% thì cầu về tiền tăng 8 tỉ ?

3 Tổng sản phẩm quốc nội cùng kì tăng 1 tỉ thì cầu về tiền thay đổi thế nào?

4 Với thông tin trong kết quả trên, ước lượng có đáng tin cậy không, tại sao?

5 Cho biết kết quả kiểm định sau đây dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình?

Heteroskedasticity White Test, non-cross terms

2 Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588

6

1.10 Cho các biến: Q là sản lượng, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là lượng lao động α = 5% Cho kết quả hồi quy (1) sau

Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie

0 Cho hiệp phương sai hai ước lượng hệ số góc bằng 0

1 Viết hàm hồi qui với các biến Q, K, L và giải thích ý nghĩa các hệ số góc?

2 Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Kết quả đó được hiểu thế nào?

3 Quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo qui mô có đúng không?

4 Khi tăng vốn thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?

5 Kết quả hồi qui sau dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình ban đầu?

Ramsey RESET Test:

Trang 7

3

Trang 8

Phần nâng cao

2.1.

1- Với cùng các biến số trên, với Y là biến nhận giá trị bằng 1 nếu vào thời kì có lạm phát vượt mức dự

tính, Y bằng 0 trong trường hợp ngược lại Cho kết quả dưới đây

Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 1 30

Variable Coefficie

nt Std Error z-Statistic Prob

-6.598209 2.584261 -2.553228 0.0107

-0.121637 0.160190 0.759331 0.4477

1 Viết phương trình xác định xác suất có lạm phát và phân tích ý nghĩa

2 Khi GDP là 300, lãi suất là 5, khả năng để có lạm phát vượt mức dự tính là bao nhiêu?

3 Tại điều kiện trên câu 7, nếu GDP tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào, mức thay đổi có thể tối đa bao nhiêu?

2- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

Dependent Variable: CPI Variable Coefficie

CPI(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014

1 Tìm tác động ngắn và dài hạn của cung tiền đến CPI?

2 Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm trước đến CPI trong năm hiện tại

2.2

1- Cho kết quả hồi quy mô hình tự hồi quy sau đây vẫn với các biến bên trên, mô hình được xây dựng dựa trên biến đổi Koych của trễ vô hạn

Dependent Variable: M - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficie

-3.976644 1.818238 -2.187086 0.0376

Trang 9

GDP 0.081857 0.021787 3.757222 0.0008

1 Tác động trực tiếp (hay ngắn hạn) khi GDP tăng 1 tỉ tối đa là bao nhiêu?

2 Tổng tác động (hay tác động dài hạn) của GDP và lãi suất đến cầu về tiền là bao nhiêu?

2- Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu có xuất siêu, NX = 0 nếu ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau

Dependent Variable: NX

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficie

-0.351871

1.035516 -0.339802 0.7340

-0.106095 0.186449 -0.569030 0.5693

1 Coi mức lãi suất bằng 0, khi GDP = 2000 tỉ thì khả năng để có xuất siêu là bao nhiêu ?

2 Với giả thiết câu (7.), nếu GDP tăng thêm 1 tỉ thì khả năng để có xuất siêu thay đổi thế nào? 2.3

1- Với các biến trên, cho hệ phương trình sau đây:

(a) GDP = β11 + β12 K + β13 L + β14 GDP(-1) + β15 K(-1) + u1 (b) K = β21 + β22 GDP + β33 GDP(-1) + u2

1 Dùng điều kiện cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên

2 Viết hệ phương trình rút gọn từ hệ trên, từ đó nhận xét về sự định dạng qua số các hệ số? 2- Cho kết quả san mũ bằng phương pháp Holt-Winters có điều chỉnh yếu tố mùa vụ

Sample: 1970:1 2005:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: GDP

Parameters

Seasonal

2005:2 1.100497 2005:3 0.899402 2005:4 0.799570

Trang 10

1 Dự báo giá trị GDP vào quý 3,4 năm 2006, và quý 1 năm 2007.

2 Tìm công thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quý 4 các năm (2005 + i, i = 1÷n)

2.4

1- Với biến EXG là tỉ giá hối đoái, C là tổng chi tiêu khu vực dân cư, xét hệ sau

(a) M = β11 + β12 GDP + β13 R + u1

(c) C = β31 + β32 GDP + β33 R + β34 M + u3

1 Dùng điều kiện cần để định dạng cho các phương trình trong hệ

2 Biến đổi về hệ phương trình rút gọn

2- Cho kết quả san mũ bằng phương pháp Holt-Winters, số liệu theo tháng như sau

Sample: 1990:01 2005:12 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: M - Forecast Series: GNPSM Parameters

Seasonal

2005:0

…

1 Hãy dự báo cầu về tiền trong 3 tháng đầu năm 2006

2 Viết phương trình tổng quát dự báo cầu về tiền vào tháng 1 các năm 2006, 2007,…

tức là các năm 2005 + i, với i = 1÷n

2.5

1- Với biến GDP ở trên, Y = 1 nếu có điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Trung ương, Y = 0 trong trường hợp ngược lại

Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Variable Coefficie

-0.526434 0.399498 -1.317740 0.1876

1 Tính khả năng để có điều chỉnh lãi suất khi GDP là 2000 đơn vị

2 Nếu GDP tăng từ 2000 lên 2001 đơn vị thì khả năng có điều chỉnh lãi suất thay đổi thế nào?

Trang 11

2- Dựa trên giả thiết của biến đổi Koych về mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy

Dependent Variable: GDP - Method: Least Squares - observations: 31 Variable Coefficie

-106.7104 61.63163 -1.731422 0.0948

0

1 Cho biết tác động trong dài hạn của biến K và L đến GDP bằng bao nhiêu?

2 Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, tại sao?

2.6

1- Với cùng các biến số trên, với INF là biến nhận giá trị bằng 1 nếu vào thời kì có lạm phát, INF bằng 0

trong trường hợp ngược lại Cho kết quả dưới đây

Dependent Variable: INF Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 1 30

Variable Coefficie

-6.598209 2.584261 -2.553228 0.0107

1 Khi GDP là 300 đơn vị, vốn đầu tư 30 đơn vị, khả năng để có lạm phát là bao nhiêu?

2 Tại điều kiện trên câu 5, nếu GDP tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào, nếu vốn tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào?

2- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

Dependent Variable: GDP Variable Coefficie

1 Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn đến GDP?

2 Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm trước đến GDP trong năm hiện tại

2.7

Trang 12

1- Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là chi phí quản lý, cho hệ

(a) Y = β11 + β12P + β13 AD + β14 B + β15 M + u1

(b) P = β21 + β22Y + β13 AD + u2

1 Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trên

2 Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?

2- Cho kết quả san mũ Holt-Witers như sau về lượng bán

Sample: 1990:1 2005:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: Y - Forecast Series: GNPSM Parameters

Seasonal

2005:2 1.000000 2005:3 1.100251 2005:4 1.200239

1 Dự báo lượng bán nửa sau năm 2006 và nửa đầu năm 2007?

2 Lập công thức tổng quát dự báo lượng bán vào các quý 4 của các năm tiếp theo 2006, 2007, … 2.8

1- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

Dependent Variable: Y Variable Coefficie

1 Tìm tác động ngắn và dài hạn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP?

2 Tìm tổng tác động của đầu tư trực tiếp trong 3 thời kì trước đến GDP thời kì này

2- Dựa trên kết quả san mũ sau đây:

Method: Holt-Winters Additive Seasonal Observation from 1995:1 to 2005:3 Forecast Series: Y

Parameters

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	31,32 KB