Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

Đề tài:

Các phương pháp tính VaR và áp dụng

trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

Giáo viên hướng dẫn: Trần Trọng Nguyên Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Thu Hương

Kết cấu của luận văn

Gồm 3 chương:

Chương I : Tỷ giá hối đoái và các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái.

Chương II : Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái.

Chương III : Ứng dụng VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái.

Chương I:

Tỷ giá hối đoái và các vấn đề cơ bản

liên quan đến tỷ giá hối đoái

• Thị trường ngoại hối

• Tỷ giá hối đoái

• Những nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái

• Đo lường biến động tỷ gía hối đoái

• Cân bằng tỷ giá

• Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái

• Sự tương tác của các nhân tố đó

Chương II:

Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

• Quản lí rủi ro tỷ giá là gì?

• Nguồn gốc của nguy cơ xảy ra độ nhạy cảm tỷ giá hối đoái

• Lí do quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

• Cấu trúc chương trình quản lí rủi ro chung

Các phương pháp tính VaR

• Phương pháp Riskmetric

• Phương pháp toán kinh tế

• Ước lượng điểm phân vị

• Độ dao động, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn

• Phương pháp mô phỏng bằng Matlab

Chương III:

Ứng dụng VaR trong quản lí rủi ro

tỷ giá hối đoái

• Lí do chọn các tỷ gía hối đoái: USD/ VND, Euro/ VND, JPY/ VND

Đồ thị tỷ giá USD/VND

Đồ thị tỷ giá Euro/VND

Đồ thị JPY/ VND

Kết quả tính VaR từ các phương pháp

khác nhau

Quản lí danh mục

Kết luận và kiến nghị