luận văn tài chính ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương – Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh

Các nhân t môi tr ường kinh doanh ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín ng kinh doanh nh h ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ưởng tới quản trị rủi ro tín ng t i qu n tr r i ro tín ới quản

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý thầy côTrường Đại học Thương mại; quý thầy cô Khoa Tài chính – Ngân hàng đã dạy dỗ vàtruyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt bốn năm học tập và rèn luyệntại trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Tuấn Anh, người đã nhiệt tình hướngdẫn em thực hiện khóa luận tốt nghiệp này

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị trong Ngân hàngThuương Mại Cổ Phần Đại Dương chi nhánh Nguyễn Chí Thanh đã tạo điều kiệnthuận lợi cho em được thực tập tại Ngân hàng, được tiếp xúc thực tế, giải đáp các thắcmắc, giúp em bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích

Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại Ngân hàng có hạn nên bàikhóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót Em rất mong nhận được những ýkiến đóng góp, phê bình quý báu của thầy giáo để hoàn thành bài khóa luận của mìnhtốt nhất

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2015

Sinh ViênNgô Minh Quân

MỤC LỤC

L I C M N ỜI CẢM ƠN ẢM ƠN ƠN i

M C L C ỤC LỤC ỤC LỤC ii

DANH M C B NG BI U ỤC LỤC ẢM ƠN ỂU iv

DANH M C CÁC T VI T T T ỤC LỤC Ừ VIẾT TẮT ẾT TẮT ẮT v

PH N M Đ U ẦN MỞ ĐẦU Ở ĐẦU ẦN MỞ ĐẦU 1

CH ƯƠN NG I 4

C S LÝ THUY T V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG CHO VAY ƠN Ở ĐẦU ẾT TẮT Ề QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ẢM ƠN Ị RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ỤC LỤC TRUNG, DÀI H N C A NGÂN HÀNG TH ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ƯƠN NG M I ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 M t s khái ni m liên quan t i qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay ụng trong cho vay trung, dài h n c a NHTM ạn của NHTM ủi ro tín dụng trong cho vay 4

1.1.1 R i ro tín d ng trong cho vay trung, dài h n ủi ro tín dụng trong cho vay ụng trong cho vay ạn của NHTM .4

1.1.2 Qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay trung, dài h n ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay ụng trong cho vay ạn của NHTM .4

1.2.N i dung lý thuy t liên quan v v n đ nghiên c u ết liên quan về vấn đề nghiên cứu ề vấn đề nghiên cứu ấn đề nghiên cứu ề vấn đề nghiên cứu ứu 4

1.2.1 N i dung qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay trung, dài h n ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay ụng trong cho vay ạn của NHTM .4

1.2.2 M t s mô hình lý thuy t liên quan ết liên quan về vấn đề nghiên cứu 6

1.3 Các nhân t môi tr ường kinh doanh ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín ng kinh doanh nh h ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ưởng tới quản trị rủi ro tín ng t i qu n tr r i ro tín ới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay d ng trong cho vay trung, dài h n ụng trong cho vay ạn của NHTM .10

1.3.1 Môi tr ường kinh doanh ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín ng kinh doanh bên ngoài 10

1.3.2 Nhân t môi tr ường kinh doanh ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín ng bên trong 12

CH ƯƠN NG II 14

TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG ỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ẢM ƠN Ị RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ỤC LỤC 14

TRONG CHO VAYTRUNG, DÀI H N C A NGÂN HÀNG ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TH ƯƠN NG M I C PH N ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ổ PHẦN ẦN MỞ ĐẦU Đ I D ẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ƯƠN NG – CHI NHÁNH NGUY N CHÍ THANH ỄN CHÍ THANH , T NĂM 201 Ừ VIẾT TẮT 2 Đ N NĂM ẾT TẮT 2014 14

2.1 Gi i thi u khái quát v ngân hàng ới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ề vấn đề nghiên cứu TMCP Đ i D ạn của NHTM ương Chi Nhánh ng Chi Nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh 14

2.1.2 Tình hình ngu n v n, tín d ng ồn vốn, tín dụng ốn, tín dụng ụng t năm 2011 đ n năm 2013 ừ năm 2011 đến năm 2013 ến năm 2013 15

2.2 Ph ương Chi Nhánh ng pháp thu th p s li u ập số liệu ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay 19

2.2.1 Ph ương Chi Nhánh ng pháp thu th p d li u s c p ập số liệu ữ liệu sơ cấp ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ơng Chi Nhánh ấn đề nghiên cứu 19

2.2.2 Ph ương Chi Nhánh ng pháp thu th p d li u th c p ập số liệu ữ liệu sơ cấp ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ứu ấn đề nghiên cứu 20

2.3 Phân tích và đánh giá th c tr ng v n đ nghiên c u ực trạng vấn đề nghiên cứu ạn của NHTM ấn đề nghiên cứu ề vấn đề nghiên cứu ứu 20

2.3.1 Phân tích d li u s c p ữ liệu sơ cấp ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ơng Chi Nhánh ấn đề nghiên cứu 20

2.3.2 Phân tích d li u th c p ữ liệu sơ cấp ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ứu ấn đề nghiên cứu 21

CH ƯƠN NG III 35

CÁC PHÁT HI N NGHIÊN C U VÀ H ỆN NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT ỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT ƯỚNG GIẢI QUYẾT NG GI I QUY T ẢM ƠN ẾT TẮT 35

3.1 Các k t lu n và phát hi n qua nghiên c u ết liên quan về vấn đề nghiên cứu ập số liệu ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ứu 35

3.1.1 Nh ng thành t u đã đ t đ ữ liệu sơ cấp ực trạng vấn đề nghiên cứu ạn của NHTM ược trong việc quản trị rủi ro tín dụng c trong vi c qu n tr r i ro tín d ng ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay ụng trong cho vay trong cho vay trung, dài h n c a Ngân hàng ạn của NHTM ủi ro tín dụng trong cho vay TMCP Đ i D ạn của NHTM ương Chi Nhánh ng chi nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh 35

3.1.2 Nh ng h n ch và nguyên nhân c a công tác qu n tr r i ro tín ữ liệu sơ cấp ạn của NHTM ết liên quan về vấn đề nghiên cứu ủi ro tín dụng trong cho vay ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ị rủi ro tín dụng trong cho vay ủi ro tín dụng trong cho vay d ng trong cho vay trung, dài h n c a Ngân hàng ụng trong cho vay ạn của NHTM ủi ro tín dụng trong cho vay TMCP D i D ạn của NHTM ương Chi Nhánh ng chi nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh 36

3.2 Các h ưới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ng gi i quy t các v n đ phát hi n ản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ết liên quan về vấn đề nghiên cứu ấn đề nghiên cứu ề vấn đề nghiên cứu ệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay 38

3.2.1 Nâng cao ch t l ất lượng công tác thẩm định ượng công tác thẩm định ng công tác th m đ nh ẩm định ịnh 38

3.2.2 Thi t l p c c u d n cho vay phù h p v i c c u ngu n huy ến năm 2013 ập cơ cấu dư nợ cho vay phù hợp với cơ cấu nguồn huy ơ cấu dư nợ cho vay phù hợp với cơ cấu nguồn huy ất lượng công tác thẩm định ư ợng công tác thẩm định ợng công tác thẩm định ới cơ cấu nguồn huy ơ cấu dư nợ cho vay phù hợp với cơ cấu nguồn huy ất lượng công tác thẩm định ồn vốn, tín dụng đ ng v n: ộng vốn: ốn, tín dụng .38

3.2.3 Làm t t công tác qu n lý v n cho vay đ t o đi u ki n thu n l i ốn, tín dụng ản lý vốn cho vay để tạo điều kiện thuận lợi ốn, tín dụng ể tạo điều kiện thuận lợi ạo điều kiện thuận lợi ều kiện thuận lợi ện thuận lợi ập cơ cấu dư nợ cho vay phù hợp với cơ cấu nguồn huy ợng công tác thẩm định cho công tác thu h i n , gi m thi u n quá h n ồn vốn, tín dụng ợng công tác thẩm định ản lý vốn cho vay để tạo điều kiện thuận lợi ể tạo điều kiện thuận lợi ợng công tác thẩm định ạo điều kiện thuận lợi 39

K T LU N ẾT TẮT ẬN 43

TÀI LI U THAM KH O ỆN NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT ẢM ƠN 44

B ng 2.4: D n cho vay t i Ngân hàng ảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng ư ợ cho vay tại Ngân hàng ại Dương chi nhánh TMCP Đ i D ại Dương chi nhánh ương chi nhánh ng chi nhánh Nguy n ễn Chí Thanh Chí Thanh theo th i h n cho vay ời hạn cho vay ại Dương chi nhánh 24

B ng 2.5: Phân ảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng lo i ại Dương chi nhánh cho vay trung và dài h n ại Dương chi nhánh theothành ph n ần kinh tế 25

B ng 2.6: Tình hình n x u t i Ngân hàng ảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng ợ cho vay tại Ngân hàng ấu tại Ngân hàng ại Dương chi nhánh TMCP Đ i D ại Dương chi nhánh ương chi nhánh ng chi nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh phân theo kỳ h n ại Dương chi nhánh 26

B ng 2.7: Tình hình n x u trong cho vay trung, dài h n c a Ngân hàng ảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng ợ cho vay tại Ngân hàng ấu tại Ngân hàng ại Dương chi nhánh ủa Ngân hàng TMCP Đ i D ại Dương chi nhánh ương chi nhánh ng chi nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh giai đo n 201 ại Dương chi nhánh 2- 2014 27

B ng 2.8: N x u trong cho vay trung, dài h n theo thành ph n kinh t t i ảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng ợ cho vay tại Ngân hàng ấu tại Ngân hàng ại Dương chi nhánh ần ế ại Dương chi nhánh 28 Ngân hàng TMCP Đ i D ại Dương chi nhánh ương chi nhánh ng chi nhánh Nguy n Chí Thanh ễn Chí Thanh 28

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Sau hơn hai mươi năm đổi mới và phát triển cùng đất nước, hệ thống ngân hàngthương mại Việt Nam không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động vàhiệu quả kinh doanh Các ngân hàng thương mại đã đóng vai trò quan trọng trong viện

ổn định và phát triển nền kinh tế nước ta Hệ thống ngân hàng thương mại ngày càngtrở thành kênh chu chuyển vốn quan trọng của nền kinh tế, giúp đấy nhanh quá trìnhcông nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Đặc biêt, hoạt động tín dụng là nghiệp vụchủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, lợi nhuận thu được từ tín dụngchiếm từ 60 – 70% trên tổng thu nhập, tuy nhiên rủi ro của nó cũng không nhỏ Chonên dù các ngân hàng đã và đang trong quá trình hoàn thiện hay ở giai đoạn mở rộngquy mô thì việc quản trị rủi ro tín hoạt động tín dụng, nhất là trong cho vay trung vàdài hạn là vô cùng quan trọng

Mặc dù, Ngân hàng TMCP Đại Dương– Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh đã tiếnhành nhiều biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro những vẫn không thể tránh khỏinhững tồn tại như quy trình quản trị rủi ro tín dụng chưa hoàn thiện, chưa có sự phâncấp rõ ràng trong khâu ra quyết định cấp tín dụng giữa Hội sở và Chi nhánh, công tácthẩm định và xét duyệt cho vay vẫn còn nhiều hạn chế như: việc tính toán nhu cầu vốn,vồng quay vốn để xác định mức cho vay theo các phương án sản xuất kinh doanh cònchưa hợp lý dẫn tới thừa vốn; công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay chưađược chú trọng đúng mức…

Vì vậy , đòi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanhcầnphải xây dựng cho mình một chiến lược, chính sách thích hợp để hạn chế đến mứcthấp nhất những nguy cơ gây nên rủi ro tín dụng Chiến lược ấy phải đặt vị thế củacông tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn lên hàng đầu

Xuất phát từ những nhận thức quan trọng và thực tiến đó, tôi quyết định chọn đề tài

: “ Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương – Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh ”.

2 Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu và phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vaytrung, dài hạn của ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh trêncác phương diện (xây dựng tiêu chuẩn tín dụng, mô hình đánh giá xếp hạng kháchhàng, kỹ thuật nhận dạng rủi ro, phân tích cấu trúc rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi

ro, xây dựng quy trình ứng xử với rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn)

- Phân tích các nhân tố môi trường kinh doanh tác động tới rủi ro tín dụng vàquản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của ngân hàngTMCP Đại Dương,Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh

- Nhận dạng các thành công, các vấn đề tồn tại và nguyên nhân của các tồn tạitrong quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của ngân hàngTMCP ĐạiDương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh

- Trên cơ sở các phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung,dài hạn của ngân hàng ngân hàngTMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh,kết hợp với phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của chi nhánh, đề xuất hướnggiải quyết các vấn đề tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạncủa chi nhánh

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của ngânhàngTMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh

+ Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới quản trị rủi ro tín dụng trongcho vay trung, dài hạn của ngân hàngTMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn ChíThanh

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nghiệp vụ kinh doanh: quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn

+ Về mặt không gian: khóa luận được nghiên cứu tại ngân hàngTMCP ĐạiDương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh.

+ Về mặt thời gian: trong 3 năm từ 2012 đến 2014

4 Phương pháp nghiên cứu

Trong bài này các phương pháp chủ yếu được sử dụng là:

- Phương pháp suy luận: dựa vào những mô hình, nguyên lý có sẵn phân tíchnhằm tìm ra cách giải quyết các vấn đề đặt ra của ngân hàngTMCP Đại Dương, ChiNhánh Nguyễn Chí Thanh

- Sử dụng các phương pháp trong phân tích như phân tích các nhân tố; sử dụngcác mô hình như mô hình 6C mô hình tính điểm tín dụng Z…; sử dụng mô hìnhSWOT để phân tích các nhân tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động quảntrị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của ngân hàngTMCP Đại Dương, ChiNhánh Nguyễn Chí Thanh; sử dụng mô hình chuỗi rủi ro để phân tích rủi ro tín dụngtrong cho vay trung, dài hạn của ngân hàngTMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn ChíThanh

- Các phương pháp xử lý thông tin: trước hết sử dụng các phương pháp thu thậpthông tin như phỏng vấn trực tiếp, thu thập thông tin từ ngân hàng và nguồninternet…; sau đó sử dụng phương pháp thống kê như tổng hợp, phân tích ( sử dụngcác chỉ tiểu, hệ số…) để đối chiếu với kế hoạch thực tiễn của ngân hàng TMCP ĐạiDương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanhvà với chỉ số bình quân toàn Ngân hàng

5 Kết cấu khóa luận

Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ và hình vẽ,danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chínhcủa khóa luận được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài

hạn của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của

Ngân hàngTMCP Đại Dương, Chi Nhánh Nguyễn Chí Thanh

Chương 3: Các phát hiện nghiên cứu và một số hướng giải quyết.

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI1.1 Một số khái niệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn của NHTM.

1.1.1 Rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn.

- Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay:là rủi ro mà người đi vay không thựchiện được nghĩa vụ chi trả hoặc chi trả không đầy đủ khoản vay đối với người cho vaykhi đến hạn

- Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là rủi ro mà người đivay không thực hiện được nghĩa vụ chi trả hoặc chi trả không đầy đủ khoản vay đốivới người cho vay khi đến hạn đối với những hợp đồng vay vốn có thời hạn tất toántrên 1 năm

1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn.

- Khái niệm quản trị rủi trong cho vay trung, dài hạn: là quá trình nhận dạng,phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn triển khai cácbiện pháp phòng ngừa và quản lý các hoạt động tín dụng nhằm hạn chế và loại trừ rủi rotrong quá trình cấp tín dụng đối với những hợp đồng tín dụng có thời hạn trên 1 năm

- Các thuật ngữ liên quan đến rủi ro tín dụng: nguồn rủi ro, chuỗi rủi ro, các chỉtiêu nợ quá hạn, các thuật ngữ liên quan đến nợ xấu, xử lý nợ xấu

1.2.Nội dung lý thuyết liên quan về vấn đề nghiên cứu

1.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn.

- Chính sách tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là tổng thể các quy định củaNgân hàng về hoạt động tín dụng nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn hoạt độngcủa cán bộ ngân hàng trong việc cấp tín dụng với những khách hàng vay trung, dàihạn Tổng thể các quy định này bao gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến cấp tín dụngnhư: Quy mô, lãi suất, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi, các khoản tín dụng có vấn đề và cácnội dung khác.

- Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là quá trình xác địnhliên tục, có hệ thống nhằm theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và quytrình cho vay để thống kê các dạng rủi ro tín dụng, xác định nguyên nhân gây ra rủi rotrong từng thời kỳ và dự báo được nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra rủi ro tín dụngcủa các món vay trung, dài hạn

Các phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng:

+ Sử dụng bảng liệt kê và biến thể

+ Phân tích báo cáo tài chính

+ Sử dụng lưu đồ

+ Giao tiếp trong nội bộ tổ chức

+ Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp

+ Phân tích hợp đồng

+ Nghiên cứu số liệu tổn thất quá khứ

+ Phân tích hiểm họa

- Đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là các biện pháp thựchiện nhằm cụ thể hóa những rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải đối với các khoảnvay trung, dài hạn

Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ như sau:

+ Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tíndụng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn; các khoản

nợ được trả đầy đủ gốc và lãi theo kỳ hạn đã được cơ cấu lại tối thiểu trong vòng mộtnăm đối với các khoản nợ trung dài hạn và ba tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn vàđược tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ gốc và lãi đúng hạn theo thờihạn đã được cơ cấu lại.

+ Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày; cáckhoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại; các khoản

nợ khác theo quy định: do khách hàng có một trong nhiều khoản nợ với TCTD bịchuyển sang nhóm nợ rủi ro cao hơn nên các khoản nợ khác cũng phải chuyển sangnhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng; các khoản nợ mà TCTD có đủ khả cơ sở để đánhgiá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và chủ động phân loại thành cácnhóm nợ rủi ro cao hơn

+ Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơcấu lại; các khoản nợ khác theo quy định

+ Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theothời hạn đã cơ cấu lại; các khoản nợ khác theo quy định

+ Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn trên 360ngày; các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý; các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạntrả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã được cơ cấu lại; các khoản nợ khác theoquy định

- Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là việc sử dụng cácbiện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro củamột tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tầnsuất và mức độ của rủi ro, tổn thất hoặc lợi ích

- Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn: là việc sử dụng những kỹthuật, công cụ để tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất Tài trợ rủi ro tín dụng baogồm các kỹ thuật, phương án sau: chuyển giao rủi ro, trung hòa rủi ro, tự khắc phục,

xử lý tài sản bảo đảm

1.2.2 Một số mô hình lý thuyết liên quan

- Mô hình 6C trong tín dụng giúp phân tích thông tin khách hàng tín dụng để

đưa ra chính sách phù hợp, mô hình bao gồm: Character, Capacity, Cashflow, Collateral, Conditions, Control.

Character - TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI

• Quan hệ vay trả đã qua

• Kinh nghiệm của các Ngân hàng khác đối với khách hàng này

• Mục đích khoản vay

• Khả năng phân tích, dự báo về hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp

• Phân loại tín dụng, mức độ tín chấp của khoản vay

• Có người bảo lãnh cho khoản vay hay không

Capacity - NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

• Năng lực hành vi dân sự của chủ doanh nghiệp và của người bảo lãnh

• Những hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực pháp lý của doanh nghiệp vay vốn

• Mô tả quá trình hoạt động của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại, cơ cấu sở hữu,chủ sở hữu, tính chất hoạt động, sản phẩm, khách hàng chính, người cung cấp chínhcủa doanh nghiệp

Capital - CẤU TRÚC VỐN

• Thu nhập đã qua, tình hình phân chia cổ tức, doanh thu bán hàng

• Cashflow hiện tại và dự kiến

• Tính thanh khoản của tài sản lưu động

• Vòng quay nợ phải thu, phải trả và tồn kho

• Cơ cấu nguồn vốn, tình trạng vay nợ

• Kiểm soát chi phí

• Các tỷ lệ về khả năng trả lãi

• Khả năng và chất lượng quản lý

• Những thay đổi gần đây trong phương pháp hạch toán kế toán

Collateral - TÀI SẢN ĐẢM BẢO

• Đã được dùng để bảo lãnh cho người khác

• Vị thế của Ngân hàng đối với việc đòi cầm cố/thế chấp đối với tài sản

• Nhu cầu vay vốn trong tương lai

Conditions - ĐIỀU KIỆN

• Địa vị cạnh tranh hiện tại của khách hàng trong ngành công nghiệp và thị phần dựkiến

• Kết quả hoạt động của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành

• Tương lai của ngành

• Các yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội, công nghệ, môi trường ảnh hưởng đến hoạtđộng kinh doanh, ngành nghề của khách hàng

Control - KIỂM SOÁT

• Các luật, qui định, qui chế hiện hành liên quan đến khoản tín dụng đang được xemxét

• Đủ hồ sơ giấy tờ phục vụ cho công việc kiểm soát

• Hồ sơ giấy tờ cho vay, giải ngân phải có đầy đủ và phải được ký bởi các bên

• Mức độ phù hợp của khoản vay đối với qui chế, qui định của Ngân hàng

• Ý kiến của các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật về môi trường của ngành, về sản phẩm,

về các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khoản vay

- Mô hình tính điểm tín dụng Z của Giáo Sư Edward I Altman: đây là mô hình xây dựng dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn Đạilượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng đối với người vay vàphụ thuộc vào trị số của các chỉ số tài chính của người vay Tầm quan trọng của cácchỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ của người vay trong quá khứ Từ đóAltman đã xây dựng mô hình tính điểm như sau:

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5

Trong đó: X1 = Hệ số vốn lưu động / tổng tài sản

X2 = Hệ số lãi chưa phân phối / tổng tài sản

X3 = Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi / tổng tài sản

X4 = Hệ số giá trị thị trường của tổng vốn sở hữu / giá trị hạch toán của tổng nợX5 = Hệ số doanh thu / tổng tài sản

Trị số Z càng cao, người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp Vậy khi trị số Z thấphoặc là một số âm sẽ là căn cứ xếp khách hàng vào nhóm có nguy cơ vỡ nợ cao Theo

mô hình cho điểm Z của Altman, bất cứ công ty nào có điểm số thấp hơn 1,81 phảiđược xếp vào nhóm có nguy cơ rủi ro tín dụng cao.

- Phương chi nhánhng pháp tính t n th t tín d ng d a trên c s d li u đánh giá n i b IRBổn thất tín dụng dựa trên cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB ấu tại Ngân hàng ụng dựa trên cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB ựa trên cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB ơng chi nhánh ở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB ữ liệu đánh giá nội bộ IRB ệu đánh giá nội bộ IRB ộng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Dương ộng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Dương(Internal Ratings Based)

Đo lường rủi ro tín dụng là bước tiếp theo sau khi đã phát hiện được nguy cơ rủi ro.Trên thực tế các bước này khá gần gũi với nhau và thường được gộp chung lại trong quátrình thực hiện tác nghiệp Mục đích của các bước này là giúp cho toàn bộ bộ máy quản trịrủi ro hiểu chính xác và nhất quán nguy cơ rủi ro đã xác định, phân tích rõ nguyên nhân

và quan trọng nhất là lượng hoá mức độ rủi ro có thể xảy ra đối với Ngân hàng để định giárủi ro có thể chấp nhận được; trích lập dự phòng rủi ro

Theo Basel II, các ngân hàng sẽ sử dụng mô hình dựa trên hệ thống dữ liệu nội bộ đểxác định khả năng tổn thất tín dung Việc xác định tổn thất tín dụng dựa trên các biến

số sau:

PD- Probability of Default: Xác suất khách hàng không trả nợ

LGD- Loss Given Default: Tỷ trọng tổn thất ước tính

EAD- Exposure at Default: Tổng dư nợ khách hàng tại thời điểm khách hàngkhông trả được nợ

EL- Expected Loss: Tổn thất có thể ước tính

Với mỗi kỳ hạn và khoản vay nhất định, tổn thất có thể ước tính EL được tính toán dựatrên công thức sau:

EL= PD x EAD x LGD

1.3 Các nhân tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn

1.3.1 Môi trường kinh doanh bên ngoài

- Môi trường vĩ mô

+ Môi trường kinh tế: Hoạt động cho vay trung, dài hạn thực chất là ngân hàngcấp vốn đầu tư vào các dự án của các tổ chức kinh tế hay cá nhân Vì thế những tác

động tiêu cực của nền kinh tế khiến người đi vay trở nên khó khăn hơn trong việc thựchiện nghĩa vụ thanh toán với ngân hàng mỗi khi đến hạn.Trên thực tế trong những nămgần đây, ảnh hưởng của nền kinh tế tới hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt độngcho vay trung dài hạn nói riêng đã được thể hiện rõ nét Cụ thể như trong 2 năm vừaqua, hàng nghìn doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản, nợ mà các doanh nghiệp vay củangân hàng không thể trả được Điều đó khiến nhiều ngân hàng yếu kém phải mua bánhay sáp nhập.

+ Môi trường chính sách, pháp luật: Trong một nền kinh tế, chính phủ ra đưa racác chính sách tiền tệ và ngân hàng là đơn vị thực hiện các chính sách đó Tuy nhiên,những chính sách đó có thể có lợi cho ngân hàng, nhưng cũng có thể có hại Khi màngân hàng nhà nước thay đổi lãi suất huy động, hoặc tỷ lệ dự trứ bắt buộc… nó làmthay đổi mọi kế hoạch của ngân hàng Khi mà lãi suất huy động tăng lên làm cho ngânhàng gặp khó khăn trong việc cho vay Với mức lãi suất huy động cao thì lãi suất đốivới hoạt động tín dụng cũng phải được đẩy lên để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng.Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khách hàng trả lãi và gốc cho ngân hàng làrất khó, và rủi ro tín dụng cao lên

+ Môi trường văn hóa – xã hội: Chúng ta đã từng chứng kiến cuộc khủng hoảngkinh tế của Thái Lan khi có đảo chính trong nội bộ chính phủ Khi mà tình hình chínhtrị bất ổn làm sáo trộn mọi vấn đề trong xã hội và cả các hoạt động tín dụng tại ngânhàng Tình trạng này làm cho các doanh nghiệp sản xuất bị gặp khó khăn trong hoạtđộng kinh doanh, như vậy khả năng thanh toán cho ngân hàng là không thể Vì vậy rủi

ro tín dụng khi mà tình hình chính trị bất ổn là rất cao, tuy nhiên nước ta là một nước

có nền chính trị xã hội tương đối ổn định

Ngoài các yếu tố trên, còn có các yếu tố tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, bãolũ… Đây là những yếu tố bất khả kháng, yếu tố này không thể lường trước được

+ Môi trường tự nhiên: là yếu tố hết sức quan trọng trong viếc quản trị rủi ro tíndụng trong cho vay trung, dài hạn Bởi các khoản tín dụng trung, dài hạn có thời hạnhợp đồng kéo dài vì thế việc tác động của các yếu tố tự nhiên tới KH cũng như tài sảnbảo đảm là hoàn toàn có thể xảy ra mà không thể lường trước được Điều đó dẫn đếntổn thất rất lớn cho ngân hàng

- Nhân tố môi trường ngành:

+ Ngân hàng cấp trên: là nơi đưa ra các quyết, chính sách liên quan đến việc quảntrị rủi ro tín dụng mà các ngân hàng cấp dưới phải thực hiện Đôi khi những quyết định

đó không phù hợp với thực tế, hoàn cảnh của ngân hàng cấp dưới gây ra sự bất cập,không đồng bộ trong công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn

+ Khách hàng vay: Nhân tố không lành mạnh từ phía khách hàng là việc kháchhàng lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, trốn tránh trách nhiệm uỷ quyền và bảo lãnh.Khi mà khách hàng lừa đảo họ lợi dụng các điểm yếu và kẽ hở của ngân hàng Họ lậpcác phương án kinh doanh giả, cùng các giấy tở thế chấp giả mạo hoặc đi vay ở nhiềungân hàng với cùng một bộ hồ sơ

+ Đối tác (thẩm định, đánh giá, bảo lãnh,…): Đối với trường hợp bảo lãnh và

uỷ quyền xảy ra chủ yếu đối với các công ty lớn Một số công ty, công ty lớn đứng rabảo lãnh uỷ quyền cho các chi nhánh trực thuộc thực hiện vay vốn của ngân hàng đểtránh sự kiểm tra giám sát của ngân hàng vào hoạt động và kinh doanh Tuy nhiên khiđơn vị chi nhánh không trả được nợ thì đơn vị bảo lãnh không chịu đứng ra thực hiệnnghĩa vụ của mình

+ Đối thủ cạnh tranh: gây ra áp lực lớn cho ngân hàng Trong bối cảnh ngànhTài chính Ngân hàng ngày càng phát triển, mở rộng, đòi hỏi mỗi Ngân hàng thươngmại phải có các chính sách phù hợp để phát triển, tăng doanh thu nhưng đồng thời phảiquản lý được rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng Đây là bài toán khó đặt racho các nhà quản trị

1.3.2 Nhân tố môi trường bên trong

- Sứ mệnh, mục tiêu, văn hóa kinh doanh của ngân hàng: các yếu tố này gópphần giúp ngân hàng nhận diện được KH mục tiêu cũng như KH tiềm năng qua đógiúp CBTD có thể khoanh vùng rủi ro và việc nhận diện rủi ro trở nên thuận tiện hơn

và hiệu quả hơn

- Quy mô, tiềm lực tài chính của chi nhánh: với một ngân hàng có quy mô, tiềmlực tài chính lớn thì việc xây dựng quy trình, áp dụng các thành tựu khoa học côngnghệ,… trong việc quản trị rủi ro tín dụng trở nên hiệu quả hơn Bên cạnh đó việc tríchlập dự phòng rủi ro nhằm hạn chế hậu quả của rủi ro tín dụng gây ra đòi hỏi ngân hàngcũng cần phải có nguồn tài chính phù hợp

- Quy mô, trình độ nguồn nhân lực của chi nhánh: Trình độ và năng lực của cán

bộ tín dụng yếu kém, đây cũng là một nhân tố gây ra rủi ro trong tín dụng trong chovay trung, dài hạn Một người cán bộ yếu kém về năng lực, khi tiếp nhận hồ sơ củakhách hàng thì khả năng phân tích và thẩm định dự án không đúng về dự án Trongtrường hợp này nhân viên tín dụng có thể bị khách hàng lừa gạt, hoặc lựa chọn dự ántài trợ không chính xác Như vậy khả năng mất vốn rất cao Điều đó đòi hỏi đội ngũcán bộ phải có năng lực cao Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ tại chi nhánh:

Bộ máy của một ngân hàng là rất lớn vì thế nên sự có mặt của khoa học công nghệ làkhông thể thiếu Đối với hoạt động cho vay trung, dài hạn thì vai trò của khoa họccông nghệ nằm ở hệ thống, công cụ hỗ trợ hoạt động cho khách hàng vay; hệ thốngthông tin giúp nhân viên tín dụng khai thác thông tin khách hàng cũng như kiểm soátnhững rủi ro tiềm ẩn Một chi nhánh có khả năng ứng dụng công nghệ tốt sẽ thúc đẩyhiệu quả của hoạt động tín dụng và kiểm soát tốt được rủi ro tín dụng nói chung vàtrong cho vay trung, dài hạn nói riêng

- Thương hiệu, các lợi thế kinh doanh của ngân hàng: giúp ngân hàng thu hútđược nhiều KH hơn Từ đó, ngân hàng có thể lựa chọn các KH tốt hơn để tiến hànhcấp tín dụng Chính vì thế mà rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn cũng phầnnào được hạn chế

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAYTRUNG, DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH NGUYỄN CHÍ THANH, TỪ NĂM

-Ngày 19/11/2010 Ban lãnh đạo Ngân hàng Đại dương (OceanBank) ra quyết định

thành lập Phòng giao dịch OceanBank Nguyễn Chí Thanh trực thuộc chi nhánhOceanBank Thăng Long Hiện phòng giao dịch đã trải qua gần 4 năm hoạt động và cóđược những kết quả tốt trong kinh doanh, đáp ứng thuận tiện cho khách hàng khi đếngiao dịch và quản lí thông tin một cách nhanh chóng

- Tên đăng ký là Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh Tên viết tắt:

OJB ( OceanBank )

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạtđộng khác ghi trong điều lệ của Ngân hàng TMCP Đại Dương

- Hoạt động theo ủy quyền của Ngân Hàng TMCP Đại Dương

- Cơ cấu tổ chức bộ máy

Kế hoạch và kinh doanh Dịch vụ và Market-ing Kiểm tra, kiểm soát nội bộ Kế toán ngân quỹ Hành chính nhân sự

Ban Giám đốc

Các phòng giao dịch

Sơ đồ tổ chức bộ máy chi nhánh Nguyễn Chí Thanh

(Nguồn: Trích từ Báo cáo tổ chức mạng lưới nhân sự năm 2011)

2.1.2 Tình hình nguồn vốn, tín dụng từ năm 2011 đến năm 2013

a Tình hình nguồn vốn

Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh

Nguyễn Chí Thanh từ năm 2012 đến năm 2014

Tổng số

So với năm 2013 (%)

2 Tiền gửi của các tổ

III Phân theo thời gian 491.695 608.938 123,845 584.825 96,040

đa số nhưng đến năm 2014 nguồn vốn dài hạn lại tăng vượt trội và đạt 76% so với tổngnguồn vốn Sự biến động này cũng có những ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tíndụng và lợi nhuận của Ngân hàng

b Tình hình tài sản

Bảng 2.2: Tình hình tài sản của Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh

Nguyễn Chí Thanhgiai đoạn 2012-2014

Tổng số

So với năm 2013 (%)

là 409.480 triệu đồng nhưng đến năm 2013 đã đạt 456.172 triệu đồng

c Tình hình hoạt động kinh doanh

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Dương

chi nhánh Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2012 - 2014

So sánh 2013 với 2012

So sánh 2014 với 2013

III Chi hoạt động

kinh doanh ngoại

Từ cuối năm 2012 thu nhập của chi nhánh là 20.041,24 triệu đồng đến cuối năm

2012 là 30.645,25 triệu đồng Với số liệu cuối mỗi năm như trên có thể thấy sau 1

năm từ 2012 đến 2013 thu nhập đã tăng lên 10.604,01 triệu đồng tương đương52,91% Trong đó thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất và cũng tăngtrưởng nhanh nhất trong các khoản thu của chi nhánh.Hoạt động kinh doanh ngoại hốicủa chi nhánh đem lại nguồn thu nhỏ nhất nhưng cũng có mức tăng trưởng khá tốt34%.Ta có thể thấy lợi nhuận sau thuế của chi nhánh tăng trưởng khá cao với mức là43,8%, đây là dấu hiệu tốt của chi nhánh trong thời kỳ kinh tế còn gặp khá nhiều khókhăn.

Ta có thể thấy xu hướng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Dương chinhánh Nguyễn Chí Thanh giai đoạn này không có sự khác biệt lớn so với giai đoạn2012-2013 Đến năm 2014, hoạt động tín dụng tín dụng vẫn tăng trưởn mạnh nhất vàđem lại nguồn thu nhiều nhất cho chi nhánh Cụ thể là, năm 2014 hoạt động tín dụngthu về nhiều hơn 16.697,81 so với năm 2013 tương đương với mức tăng trưởng54,49%.Năm 2014 thu từ ngoại hối vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm 5,3 triệu đồngtương đương 11,64% so với năm 2013 Cuối năm 2014 chi phí cho hoạt động kinhdoanh ngoại hối tăng đột biến do sự tăng giảm thất thưởng của tỷ giá hối đoái, và chiphí cho hoạt động này tăng 191,4 triệu đồng tức 107,6 % so với cuối năm 2013, trongkhi đó chi cho hoạt động dịch vụ lại giảm đi từ mức tăng 4,6 % vào cuối năm 2013 sovới cùng kỳ năm trước lại giảm 4,17% vào cuối năm 2014 so với cùng kỳ nămtrước Mức tăng trưởng cao cũng kéo theo sự tăng trưởng về chi phí.Năm 2014 chi phícủa chi nhánh đã tăng 15.372,99 triệu đồng tương đương với mức 66,68%.Với chi phítăng cao như thế nên lợi nhuận sau thuế của chi nhánh đã tăng trưởng ít hơn so với giaiđoạn 2012-2013.Ở giai đoạn này, lợi nhuận nhuận sau thuế tăng 1.234,62 triệu đồng(tương đương 22,28%) ít hơn so với giai đoạn 2012-2013.Rõ ràng là chi phí tăng khácao nhưng cùng với sư tăng lên ổn định của thu nhập, thu nhập vẫn đủ đề bù đắp chiphí

2.2 Phương pháp thu thập số liệu

2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp.

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp được tiến hành theo phương pháp phỏngvấn trực tiếp với các thông tin chi tiết như sau:

- Số lượng người được phỏng vấn: 10 người

- Nội dung các câu hỏi, phỏng vấn: nhằm tìm hiểu khái quát về tình hình, diễnbiến nợ xấu liên quan đến rủi ro tín dụng của ngân hàng Các trường hợp, khoản vay

có rủi ro tín dụng tiêu biểu Nguyên nhân cũng như các biện pháp xử lý của ngân hàng

để giảm thiểu tối đa thiệt hại mà rủi ro gây ra

2.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp.

Tiến hành phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, các thông tin được thu thập từ

2 nguồn chính:

- Nguồn bên trong ngân hàng:

+ Tài liệu liên quan đến rủi ro tín dụng nói riêng và đơn vị thưc tập nói riêng.Các quy định nội bộ của ngân hàng liên quan đến hoạt động tín dụng Ngoài ra dữ liệucòn được lấy từ tài liệu về quy trình nghiệp vụ và cả từ quy trình thực tế mà ngân hàngđang tiến hành

+ Các dữ liệu thứ cấp được lấy từ báo cáo tài chính công khai của ngân hàngtrong 3 năm gần nhất

- Nguồn bên ngoài ngân hàng:

+ Chủ yếu là qua phương tiện internet nhằm tìm hiểu các thông tin liên quanđến đề tài nghiên cứu Ví dụ như: doanhnhan.net, vietbao.vn, thuvientructuyen.vn,…

+ Các tài liệu giáo trình, tạp chí liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng và hoạtđộng của ngân hàng

2.3 Phân tích và đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu

2.3.1 Phân tích dữ liệu sơ cấp

- Qua phỏng vấn trực tiếp các cán bộ của Ngân hàng TMCP Đại Dương chinhánh Nguyễn Chí Thanh đã phần nào cho thấy những thực tế khái quát nhất về tìnhhình tín dụng nói chung và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn

- Rủi ro đến với ngân hàng là không thể tránh khỏi vì thế nên ứng phó với rủi rocũng được ngân hàng chú ý Tại Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Nguyễn ChíThanh chưa có vụ việc nào dẫn đến hậu quả ngân hàng mất vốn hoàn toàn Tuy nhiên,các biện pháp mạnh như khởi kiện và xử lý tài sản bảo đảm đã được ngân hàng sử