Mối quan hệ nhân quả giữa đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

KHUNG PHÂN TÍCH .... Mô hình nhân qu Granger tiêu chu n ...

L I C M N

Xin c m n các th y trong khoa Kinh T Phát Tri n tr ng i H c Kinh T Thành Ph

H Chí Minh đã giúp đ cho tôi r t nhi u trong vi c hoàn thành đ tài nghiên c u này Ngoài ra, tôi c ng xin g i l i c m n đ n b n bè và gia đình tôi, đã luôn bên tôi và giúp

đ tôi r t nhi u trong quá trình th c hi n đ tài Và cu i cùng, tôi xin g i l i c m n đ c

bi t nh t đ n th y Nguy n Khánh Duy vì t t c nh ng ki n th c mà th y đã d y cho tôi, xin c m n th y r t nhi u

Tp.HCM, ngày 8 tháng 4 n m 2012

Ký tên

NGUY N THÁI PHÚC

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N

DANH SÁCH CÁC B NG BI U VÀ HÌNH V

B ng 1 Th ng kê mô t bi n GDP và Urb 15

B ng 2 : Ki m đ nh tính d ng cho chu i d li u g c 16

B ng 3 : Ki m đ nh tính d ng cho chu i d li u sai phân b c m t 17

B ng 4 : Ki m đ nh tính d ng cho ph n d t mô hình (4) 18

B ng 5 : Xác đ nh đ tr t i u 18

B ng 6 : K t q a ki m đ nh nhân qu Granger 19

Hình 1: th bi u di n GDP bình quân đ u ng i và Urb theo th i gian 15

Hình 2 : Ph n ng c a các bi n s đ i v i các cú s c 21

M C L C

CH NG I GI I THI U 1

1.1 Lý do ch n đ tài 1

1.2 M c tiêu nghiên c u 2

1.3 Ph ng pháp và ph m vi nghiên c u 3

1.4 Ý ngha c a đ tài 3

1.5 C u trúc d ki n 3

CH NG II C S LÝ THUY T 4

2.1 M t s khái ni m c b n v đô th hóa và t ng tr ng kinh t 4

2.1.1 ô th hóa 4

2.1.2 T ng tr ng kinh t 6

2.1.3 M i quan h gi a đô th hóa và t ng tr ng kinh t 6

2.2 Các nghiên c u liên quan 7

CH NG III KHUNG PHÂN TÍCH 9

3.1 Mô hình nghiên c u 9

3.1.1 Ki m đ nh nghi m đ n v 9

3.1.2 Ki m đ nh đ ng liên k t 10

3.1.3 Xác đ nh đ tr t i u 11

3.1.4 Mô hình nhân qu Granger tiêu chu n 12

3.2 Ngu n d li u 14

CH NG IV K T QU NGHIÊN C U 16

4.1 Ki m đ nh nghi m đ n v 16

4.2 Ki m đ nh đ ng liên k t 17

4.3 Xác đ nh đ tr t i u 18

4.4 Ki m đ nh nhân qu Granger 19

4.5 Hàm ph n ng 20

CH NG V K T LU N 23

5.1 K t lu n chính 23

5.2 H n ch và h ng phát tri n c a đ tài 23

TÀI LI U THAM KH O 25

PH L C 27

CH NG I

GI I THI U

1.1 Lý do ch n đ tài

ô th hoá là xu th t t y u c a m i qu c gia trên con đ ng phát tri n H n 150 n m

tr c, trào l u đô th hoá b t đ u ph ng Tây r i lan sang M nh ng n m cu i th k XIX và châu Á là nh ng th p niên 60, 70 th k XX, đó đ u là h qu t nhiên c a quá trình hi n đ i hoá đ t n c thông qua các cu c cách m ng công nghi p các n c phát tri n g n 80% - 90% dân s c trú t nông thôn chuy n sang c trú đô th , đ a s ng i

s ng trong đô th hi n nay lên 50% dân s c a th gi i Vi t Nam c ng không ngo i l ,

trong h n 25 n m ti n hành công cu c đ i m i t n m 1986 đ n nay, quá trình đô th hoá

đã di n ra h t s c nhanh chóng nh t là trong vòng 10 n m tr l i đây, đ c bi t các thành

ph l n nh Hà N i, à N ng và Thành ph H Chí Minh T n m 1990 các đô th Vi t Nam b t đ u phát tri n, lúc đó c n c m i có kho ng 500 đô th v i t l đô th hoá 20.3%, đ n n m 2000 con s này lên 649, n m 2003 là 656, n m 2007 là 700 và n m

2010 c n c có 755 đô th v i t l đô th hóa là 28.8%

Th p k cu i th k XX m ra b c phát tri n m i c a đô th hoá Vi t Nam c

bi t, sau khi Lu t Doanh nghi p (n m 2000), Lu t t đai (n m 2003), Lu t u t (n m 2005), Ngh đ nh v Qui ch khu công nghi p, khu ch xu t (n m 1997)…đ c ban hành, cùng v i vi c Vi t Nam tr thành thành viên chính th c c a T ch c Th ng m i Th

gi i, c ng nh Chính Ph trong nh ng n m v a qua đã có nh ng chính sách thông thoáng

h n trong vi c thu hút v n đ u t mà l ng v n đ u t trong n c c ng nh l ng v n

đ u t n c ngoài đã t ng v t, đi theo đó là s hình thành trên di n r ng v i s l ng l n

và t c đ nhanh các khu công nghi p, khu ch xu t, khu đô th m i và s c i thi n đáng

k k t c u h t ng c thành th và nông thôn Làn sóng đô th hoá đã lan to , lôi cu n và tác đ ng tr c ti p đ n m i thành ph n trong xã h i t đó góp ph n vào t ng tr ng kinh

t Quá trình đô th hoá g n v i công nghi p hoá, hi n đ i hoá đã tr c ti p góp ph n

chuy n d ch c c u kinh t theo h ng gi m d n t tr ng giá tr nông, lâm, thu s n và

t ng d n t tr ng các ngành công nghi p, xây d ng, d ch v trong GDP GDP Vi t Nam trong nh ng n m qua c ng t ng đáng k , n m 1990 GDP ch m i đ t 6.5 t đôla thì đ n

2000 con s này đã t ng g p 5 l n lên 31 t đôla, ngay c trong đ t kh ng ho ng kinh t toàn c u 2007-2008 thì GDP Vi t Nam c ng có t c đ t ng khá cao 6.23% t ng đ ng

h n 91 t đôla và n m 2010 con s này đã là h n 106 t đôla

ô th hóa và t ng tr ng kinh t t lâu đã đ c coi là hai quá trình liên k t v i nhau Trong th c t , l ch s phát tri n c a các qu c gia đã ch ng minh rõ ràng quá trình đô th hóa đã có tác đ ng tích c c t i t ng tr ng kinh t (Hughes & Cain 2003) Moomaw & Shatter (1993) b ng cách s d ng các k thu t h i quy đã k t lu n r ng đô th hóa có th kích thích t ng tr ng kinh t , c ng chính hai tác gi này (1996) còn cho r ng đô th hóa không nh ng làm t ng GDP bình quân đ u ng i mà còn làm t ng t tr ng công nghi p trong GDP Nghiên c u c a Henderson (2003) c ng cho th y h s t ng quan gi a đô

th hóa và GDP bình quân đ u ng i là 0.85 Ki m đ nh nhân qu Granger c a Daniel Yet Fhang Lo (2010) v i s li u c a 28 qu c gia t n m 1950 – 2010 c ng đã k t lu n có m i liên h hai chi u gi a đô th hóa và t ng tr ng kinh t

1.2 M c tiêu nghiên c u

Thông qua vi c phân tích bi n s đô th hóa và t ng tr ng kinh t , đ tài s d ng mô hình ki m đ nh nhân qu Granger hai bi n (Granger causality test) đ ki m tra xem có m i quan h nào gi a đô th hóa và t ng tr ng kinh t t i Vi t Nam giai đo n 1985 – 2010

Nghiên c u nh m m c đích tr l i hai câu h i sau:

1- Có m i quan h ng n h n nào gi a đô th hóa và t ng tr ng kinh t hay không? 2- N u t n t i m i quan h ng n h n gi a chúng thì y u t nào quy t đ nh? Nói cách khác đô th hóa tác đ ng đ n t ng tr ng kinh t hay t ng tr ng kinh t tác đ ng đ n đô

th hóa? Hay là c hai cùng tác đ ng l n nhau?

1.3 Ph ng pháp và ph m vi nghiên c u

tài d a vào ph ng pháp đ nh l ng, s d ng mô hình kinh t l ng chu i th i gian nh m phân tích m i quan h gi a hai bi n đô th hóa và t ng tr ng kinh t t i Vi t Nam giai đo n 1985 – 2010 v i các k thu t:

K t qu nghiên c u c a đ tài giúp xác đ nh đ c m i quan h gi a đô th hóa và t ng

tr ng, đô th hóa tác đ ng đ n t ng tr ng kinh t hay t ng tr ng kinh t tác đ ng đ n

đô th hóa hay là c hai cùng tác đ ng l n nhau Vi t Nam đang trong quá trình h i nh p, phát tri n kinh t g n li n v i quá trình đô th hóa, vi c xác đ nh rõ t m quan tr ng c a hai v n đ này s là vô cùng c n thi t cho các nhà ho ch đ nh chính sách trong đi u hành

n n kinh t ng th i nghiên c u c ng s giúp ích c ng nh đ nh h ng cho nh ng nghiên c u có liên quan đ n đô th hóa và t ng tr ng kinh t sau này

1.5 C u trúc d ki n

Bài nghiên c u bao g m 5 ch ng đ c trình bày nh sau: Ch ng I, gi i thi u s b

bài nghiên c u nh lý do l a ch n đ tài, m c tiêu nghiên c u, ph ng pháp và ph m vi nghiên c u, ý ngh a c a đ tài, c u trúc d ki n; Ch ng II, trình bày c s lý thuy t liên

quan bao g m các đ nh ngh a và các nghiên c u tr c đây; Ch ng III, trình bày khung

phân tích bao g m mô hình nghiên c u, mô t d li u nghiên c u; Ch ng IV, trình bày

các k t qu nghiên c u và mô t k t qu ; Ch ng V, k t lu n chính, h n ch và h ng

phát tri n c a đ tài

th V m t xã h i, đô th hóa đ c hi u là quá trình t ch c l i môi tr ng c trú c a con

ng i ô th hóa không ch thay đ i s phân b dân c và nh ng y u t v t ch t, mà còn làm chuy n hóa nh ng khuôn m u c a đ i s ng kinh t - xã h i, ph bi n l i s ng đô th

t i các vùng nông thôn, và toàn b xã h i Nh v y, quá trình đô th hóa không ch di n ra

v m t s l ng nh t ng tr ng dân s , m r ng lãnh th , t ng tr ng v s n xu t, mà còn th hi n c v m t ch t l ng, nâng cao m c s ng, làm phong phú h n các khuôn

m u và nhu c u v n hóa ô th hóa đ c đánh giá thông qua hai ch tiêu: (1) M c đ đô

th hóa là t l dân s đô th trên t ng dân s ho c t l di n tích đô th trên t ng di n tích (2) T c đ đô th hóa là t l thay đ i dân s đô th c a n m nghiên c u so v i n m g c trên dân s đô th n m g c ho c t l thay đ i di n tích đô th c a n m nghiên c u so v i

đ c nâng cao, s đa d ng và phong phú các ki u m u v n hóa và nhu c u Tuy nhiên,

đ i v i các n c đang phát tri n, quá trình đô th hóa v n còn n m trong khuôn kh c a quá trình đô th hóa theo b r ng

Dân s đô th đ c đ nh ngh a bao g m nh ng ng i s ng trong các vùng n i thành

c a thành ph , n i th c a th xã, các ph ng, th tr n T t c nh ng ng i s ng trong các

đ n v hành chính khác s đ c coi là dân c nông thôn C n l u ý là đ nh ngh a v dân

c đô th nh nêu trên khác v i đ nh ngh a dân c đô th m i ban hành theo Lu t Quy

ho ch đô th Ngh đ nh s 42/2009/N -CP v vi c phân lo i đô th đã quy đ nh “Dân s

đô th là dân s thu c ranh gi i hành chính c a đô th , bao g m: n i thành, ngo i thành,

n i th , ngo i th và th tr n” Nh v y có s khác bi t gi a 2 lo i ch s t l dân s toàn

đô th và dân s n i th (hay dân s đô th theo quy c m i đây)

Ngh đ nh s 42/2009 N -CP, ban hành ngày 7/5/2009 và có hi u l c 2/7/2009 đ c

áp d ng đ làm c s cho các so sánh v sau Theo đó các đô th Vi t Nam đ c phân thành 6 lo i nh sau: lo i đ c bi t, lo i I, lo i II, lo i III, lo i IV và lo i V, đ c c quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh công nh n:

- ô th lo i đ c bi t là thành ph tr c thu c Trung ng có các qu n n i thành, huy n ngo i thành và các đô th tr c thu c Vi t Nam có hai đô th đ c bi t là Hà N i và thành ph H Chí Minh

- ô th lo i I là thành ph tr c thu c Trung ng có các qu n n i thành, huy n ngo i thành ô th lo i I c ng bao g m các thành ph tr c thu c t nh có các ph ng n i thành và xã ngo i thành Có 7 thành ph thu c đô th lo i I

- ô th lo i II là thành ph tr c thu c t nh có các ph ng n i thành và các xã ngo i thành Có 14 thành ph thu c đô th lo i II

- ô th lo i III là thành ph ho c th xã thu c t nh có các ph ng n i thành, n i th

và các xã ngo i thành, ngo i th Có 45 thành ph , th xã thu c đô th lo i III

- ô th lo i IV là th xã thu c t nh có các ph ng n i th và các xã ngo i th , ho c

th tr n thu c huy n có các khu ph xây d ng t p trung

- ô th lo i V là th tr n thu c huy n có các khu ph xây d ng t p trung và có th

có các đi m dân c

2.1.2 T ng tr ng kinh t

T ng tr ng kinh t là s t ng thêm v quy mô, s n l ng trong m t th i k nh t đ nh (th ng là 1 n m) Qui mô c a m t n n kinh t th hi n b ng t ng s n ph m qu c n i (GDP) ho c t ng s n ph m qu c gia (GNP), ho c t ng s n ph m bình quân đ u ng i

ho c thu nh p bình quân đ u ng i (Per Capital Income, PCI)

T ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Products, GDP) hay t ng s n s n ph m

trong n c là giá tr tính b ng ti n c a t t c s n ph m và d ch v cu i cùng đ c s n xu t,

t o ra trong ph m vi m t n n kinh t trong m t th i gian nh t đ nh (th ng là m t n m)

T ng s n ph m qu c gia (Gross National Products, GNP) là giá tr tính b ng ti n c a

t t c s n ph m và d ch v cu i cùng đ c t o ra b i công dân m t n c trong m t th i gian nh t đ nh (th ng là m t n m) T ng s n ph m qu c dân b ng t ng s n ph m qu c

đ c đi cùng trên b n bánh xe, hay b n nhân t c a t ng tr ng kinh t là ngu n nhân

l c, ngu n tài nguyên, t b n và công ngh B n nhân t này khác nhau m i qu c gia và cách ph i h p gi a chúng c ng khác nhau đ a đ n k t qu t ng ng

Nh v y, t ng tr ng kinh t là s gia t ng c a GDP ho c GNP ho c thu nh p bình quân đ u ng i trong m t th i gian nh t đ nh T ng tr ng kinh t th hi n s thay đ i v

l ng c a n n kinh t Tuy v y m t s qu c gia, m c đ b t bình đ ng kinh t t ng

đ i cao nên m c dù thu nh p bình quân đ u ng i cao nh ng nhi u ng i dân v n s ng trong tình tr ng nghèo kh

Quá trình đô th hóa và t ng tr ng kinh t có m i quan h bi n ch ng v i nhau, t ng

tr ng kinh t th ng kéo theo s m r ng v quy mô c a các đô th , đ ng th i c ng tác

đ ng đ n s chuy n d ch c c u kinh t , c c u xã h i c a đô th T ng tr ng kinh t là

đi u ki n đ phát tri n đô th v m i m t, c i thi n k t c u h t ng, nâng cao đ i s ng nhân dân i v i v n đ chuy n d ch c c u kinh t , c th , là h ng chuy n d ch c c u kinh t theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa, s phát tri n kinh t đô th c ng là đi u

ki n c b n đ t ch c quá trình chuy n d ch theo các yêu c u v không gian, th i gian đã xác đ nh đ m b o các đi u ki n h ng t i phát tri n b n v ng T c đ t ng tr ng khu

v c đô th r t nhanh do quá trình đ u t k t c u h t ng, n u công tác quy ho ch đô th không t t s d n đ n h u qu là lãng phí ngu n l c xã h i, trong v n đ quy ho ch l i

ch a đ m b o tính đ ng b trong phát tri n đô th (đ ng xá, nhà , đi n, n c, vi n thông,…), t t c nh ng chi phí y đ u tính vào GDP Ch t l ng các công trình đô th đã

tr nên nh ng v n đ n i c m hi n nay Th c t cho th y r ng qu n lý Nhà n c đô th không theo k p v i quá trình phát tri n, d n đ n m t cân đ i trong c c u đ u t , c c u kinh t mà đây là nh ng y u t đ m b o cho t ng tr ng kinh t cao và b n v ng

2.2 Các nghiên c u liên quan

ô th hóa và phát tri n kinh t t lâu đã đ c xem là hai quá trình liên k t v i nhau

ôi khi đ đánh giá m t n n kinh t m nh hay y u ng i ta d a vào s l ng các thành

ph l n mà qu c gia đó có Trong th c t , l ch s phát tri n c a các qu c gia c ng đã

ch ng minh rõ ràng r ng quá trình đô th hóa đã tác đ ng tích c c t i t ng tr ng kinh t (Hughes & Cain 2003) Henderson (2003) b ng cách h i quy OLS c ng cho th y h s

t ng quan gi a đô th hóa và GDP bình quân đ u ng i m t s qu c gia là 0.85 Và do

đó có th nh n th y r ng đô th hóa là m t ph n t t y u trong xã h i hi n nay

David và Henderson (2003) đã xây d ng m t lý thuy t t ng quan v vai trò c a đô th hóa đ n t ng tr ng kinh t Nó đã đ c các nhà kinh t h c trên th gi i công nh n r ng rãi r ng s t n t i c a các khu đô th ch y u là do quá trình tích t trong s n xu t và đi u này không h có vùng nông thôn Moomaw và Shatter (1993) nghiên c u v quan h

gi a đô th hóa và t ng tr ng b ng mô hình h i quy đã k t lu n r ng đô th hóa có th kích thích t ng tr ng C ng chính hai tác gi này (1996) còn cho r ng đô th hóa không

nh ng làm t ng GDP bình quân đ u ng i mà còn làm t ng t tr ng công nghi p trong

GDP Nh ng b ng ch ng th c nghi m t ng t c ng đ c Abdel-Rahman (2006) tìm ra

d a vào phân tích d li u chéo

Không có nhi u các nghiên c u d a trên d li u chu i th i gian, McCoskey và Kao (1998) là nh ng ng i tiên phong S d ng ph ng pháp đ ng liên k t và các tính toán khác nhau các n c phát tri n và kém phát tri n, h th y r ng có nh h ng dài h n c a

đô th hóa lên s n l ng trên m i công nhân Nghiên c u c a h c ng nh n m nh r ng ngay c khi đô th hóa là r t quan tr ng đ phát tri n kinh t thì tác đ ng c a đô th hóa là khác nhau gi a các qu c gia và trong các kho ng th i gian khác nhau

Daniel Yet Fhang Lo (2010) dùng s li u c a 28 qu c gia trên th gi i t n m 1950

đ n n m 2010 B ng ph ng pháp ki m đ nh nghi m đ n v , đ ng liên k t và nhân qu Granger c ng đã đ a ra k t qu phù h p v i các nghiên c u tr c đây r ng có m i quan

h cân b ng dài h n gi a đô th hóa và t ng tr ng kinh t Không nh ng th , bài nghiên

c u còn cho th y quan h nhân qu gi a hai bi n trên ph thu c và tình tr ng phát tri n

c a qu c gia, đ i v i các qu c gia đang phát tri n thì đô th hóa có quan h nhân qu đ n

t ng tr ng kinh t , còn các qu c gia phát tri n thì ng c l i H n n a, Daniel Yet Fhang Lo th a nh n r ng s thay đ i trong quan h nhân qu là do s thay đ i t các y u

t s n xu t: t lao đ ng s n xu t thâm canh ban đ u cho đ n vi c v n hóa, s d ng các công ngh chuyên sâu vào s n xu t khi n n kinh t phát tri n h n Quy mô c a n n kinh

t c bên trong l n bên ngoài có th là lý do cho đ tr gi a hai bi n

Liu Ai Ying, Yao Li Fen và Li Qing Chen (2011) s d ng ki m đ nh đ ng liên k t, nhân qu Granger và mô hình ECM cho s li u đô th hóa, GDP và GDP ba ngành công nghi p c a Trung Qu c t n m 1985 đ n n m 2009, k t qu h i quy OLS cho các h s

c l ng là trên 0.95 Trong cân b ng dài h n, t ng 1% m c đ đô th hóa s làm GDP

t ng 4.82% Trong cân b ng ng n h n, n u s cân b ng kh i đ u t cân b ng dài h n t i

kì th i thì mô hình s t đ ng đi u ch nh v i    0.06trong kì th (i+1) đ đ a nó v

tr ng thái cân b ng trong dài h n

CH NG III KHUNG PHÂN TÍCH

3.1 Mô hình nghiên c u

Khung phân tích c a bài nghiên c u này là ki m đ nh nhân qu Granger M t đi u quan tr ng tr c khi c l ng các mô hình nghiên c u v d li u chu i th i gian, nh m tránh hi n t ng h i quy gi m o khi h i quy m t chu i d li u không d ng v i m t hay

m t s chu i d li u không d ng khác thì các chu i d li u trong mô hình h i quy ph i

d ng ho c đ ng liên k t Do đó, b c đ u tiên là ki m đ nh nghi m đ n v Augmented Dickey–Fuller (ADF) nh m xác đ nh xem hai chu i d li u có d ng hay không Ti p theo

đó là xem hai chu i d li u đó có đ ng liên k t (có m i quan h cân b ng dài h n) v i nhau hay không N u hai chu i d li u d ng cùng b c sai phân và không đ ng liên k t thì chúng ta s s d ng mô hình nhân qu Granger tiêu chu n cho chu i sai phân N u hai chu i d li u d ng cùng b c sai phân và đ ng liên k t thì ta s s d ng mô hình hi u

ch nh sai s ECM N u hai chu i d li u d ng các b c sai phân khác nhau và có th

đ ng liên k t ho c không thì ta không th dùng mô hình ECM đ c n a thay vào đó ta s

s d ng mô hình nhân qu Granger tiêu chu n ho c t t h n là mô hình nhân qu Granger

c a Toda & Yamamoto

3.1.1 Ki m đ nh nghi m đ n v

Ki m đ nh nghi m đ n v là m t ki m đ nh đ c s d ng khá ph bi n đ ki m đ nh

m t chu i th i gian d ng hay không d ng vì lo i ki m đ nh này có tính h c thu t và chuyên nghi p cao h n so v i gi n đ t t ng quan Trong th c t có th có hi n t ng

t t ng quan gi a các h ng nhi u tr ng u t (White noise, u t có trung bình b ng không,

ph ng sai không thay đ i và hi p ph ng sai b ng không) t mô hình c l ng do thi u bi n nên Dickey-Fuller đã đ a thêm vào ph ng trình các bi n tr c a sai phân bi n

ph thu c Trong ki m đ nh nghi m đ n v b ng ADF, thì có ba ph ng trình sau:

ki m đ nh gi thi t H0 ta so sánh giá tr th ng kê  tính toán v i giá tr th ng kê 

tra b ng N u giá tr tuy t đ i c a th ng kê  l n h n giá tr  tra b ng thì ta bác b gi thi t H0, ngh a là Yt là m t chu i d ng Ng c l i, n u giá tr tuy t đ i c a th ng kê 

nh h n giá tr  tra b ng, ta ch p nh n gi thi t H0, ngha là Yt là m t chu i không d ng Khi phát hi n các chu i th i gian là không d ng thì ta ph i chuy n chúng thành chu i

d ng, tuy nhiên ta c ng có th ki m tra tính đ ng liên k t cho các k t qu h i quy Ngoài

ra trong bài nghiên c u này còn s d ng thêm ph ng pháp PP (Phillips – Perron) đ

ki m tra tính d ng, ph ng pháp ki m đ nh này c ng gi ng nh ph ng pháp ADF

3.1.2 Ki m đ nh đ ng liên k t

Theo Asteriou (2007), khái ni m đ ng liên k t l n đ u tiên đ c gi i thi u b i Granger (1981), sau đó đ c xây d ng thêm b i Engle và Granger (1987), Engle và Yoo (1987), Phillips và Ouliaris (1990), Stock và Watson (1988), Phillips (1986 và 1987) và Johansen (1988,1991 và 1995) C ng theo Asteriou (2007), n u hai chu i th i gian không

d ng thì ta v n có th kì v ng r ng t n t i m i quan h cân b ng dài h n gi a chúng,

trong tr ng h p đó ta g i hai chu i d li u này đ ng liên k t C th , ta s c l ng

Sau khi th c hi n hai ki m đ nh nghi m đ n v và ki m đ nh đ ng liên k t s giúp ta xác đ nh đ c mô hình nhân qu phù h p:

N u hai chu i d li u d ng cùng b c sai phân và không đ ng liên k t thì chúng ta

s s d ng mô hình nhân qu Granger tiêu chu n cho chu i sai phân (Standard Version of Granger Causality), mô hình này ch xem xét m i quan h trong ng n h n N u hai chu i

d li u d ng cùng b c sai phân và đ ng liên k t thì ta s s d ng mô hình hi u ch nh sai

s ECM (Error Correction Mechanism), mô hình này cho th y m i quan h c trong ng n

h n l n dài h n N u hai chu i d li u d ng các b c sai phân khác nhau và có th đ ng liên k t ho c không thì ta không th dùng mô hình ECM đ c n a thay vào đó ta s s

d ng mô hình nhân qu Granger tiêu chu n ho c mô hình nhân qu Granger c a Toda & Yamamoto

3.1.3 Xác đ nh đ tr t i u

Tr c khi th c hi n ki m đ nh nhân qu ta c n xác đ nh đ tr t i u thông qua mô hình VAR cho hai chu i d ng Vi c xác đ nh đ tr s giúp cho k t qu c l ng chính xác h n Mô hình VAR là m t h ph ng trình đ ng th i, ch ng h n trong h ph ng trình đó có m t ph ng trình mà Yt là bi n ph thu c còn Xt là bi n đ c l p, còn ph ng trình kia thì bi n ph thu c là Xt và bi n đ c l p là Yt Các bi n ph thu c trong m i

ph ng trình không ch ch u nh h ng b i các giá tr c a chính nó trong quá kh mà còn

ch u nh h ng b i các giá tr hi n t i và quá kh c a bi n đ c l p

3.1.4 Mô hình nhân qu Granger tiêu chu n

Ki m đ nh nhân qu Granger s d ng cho hai bi n d ng Yt và Xt u tiên là c

l ng mô hình VAR sau đây:

t ng t t ng quan T mô hình trên chúng ta có m t s tr ng h p x y ra nh sau :

Th nh t, t n t i m i quan h nhân qu m t chi u t Xt đ n Yt, n u các h s c

l ng c a X ( ) trong mô hình (7) khác không m t cách có ý ngh a th ng kê và các h s

c l ng c a Y ( ) trong mô hình (8) b ng không m t cách có ý ngh a th ng kê

Th hai, t n t i m i quan h nhân qu m t chi u t Yt đ n Xt, n u các h s c

l ng c a X ( ) trong mô hình (7) b ng không m t cách có ý ngh a th ng kê và các h

s c l ng c a Y ( ) trong mô hình (8) khác không m t cách có ý ngh a th ng kê

Th ba, t n t i m i quan h nhân qu hai chi u gi a Xt và Yt , n u các h s c

l ng c a X ( ) trong mô hình (7) khác không m t cách có ý ngh a th ng kê và các h

s c l ng c a Y ( ) trong mô hình (8) khác không m t cách có ý ngh a th ng kê

Th t , không t n t i m i quan h nhân qu nào gi a Xt và Yt , t c là Xt và Yt đ c l p,

n u các h s c l ng c a X ( ) trong mô hình (7) b ng không m t cách có ý ngh a

th ng kê và các h s c l ng c a Y ( ) trong mô hình (6) b ng không m t cách có ý ngh a th ng kê