Sử dụng kinh tế lượng để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá phòng trọ ở khu vực Thủ Đức

SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ Ở KHU VỰC THỦ ĐỨC Danh sách thành viên trong nhóm: 1.Phí Thị Nga nhóm trưởng 2.Vũ Thị Ánh Nguyệt 3

Trang 1

SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ Ở KHU VỰC THỦ

ĐỨC

Danh sách thành viên trong nhóm:

1.Phí Thị Nga (nhóm trưởng) 2.Vũ Thị Ánh Nguyệt

3.Nguyễn Thị Kim Phượng 4.Trần Hoàng Long

5.Nguyễn Ngọc Tân

Trang 2

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

1 Vấn đề nghiên cứu 1

2 Lý do chọn đề tài 1

PHẦN II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 2

1 Xây dựng mô hình 2

2 Mô tả số liệu 2

3 Phân tích kết quả thực nghiệm 5

4 Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 6

4.1 Kiểm định hệ số hồi quy riêng 6

4.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 7

5 Ước lượng khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng 7

PHẦN III: PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY 8

1 Hiện tượng đa cộng tuyến 8

1.1 Phát hiện đa cộng tuyến 8

2 Phương sai thay đổi 9

2.1 Phát hiện phương sai thay đổi 9

3 Tự tương quan 10

3.1 Phát hiện tự tương quan 10

4 Kiểm định các biến bị bỏ sót 11

5 Kiểm định thừa biến 12

Trang 3

5.3 Kiểm định thừa biến X4 13

5.4 Kiểm định thừa biến Di 14

6 Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn 15

PHẦN IV: KẾT LUẬN 15

1 Từ những kiểm định ở trên rút ra một số kết luận 15

2 Hạn chế của mô hình 16

3 Ý nghĩa của mô hình 16

4 Lời cảm ơn 17

Tài liệu tham khảo 17

Phụ lục 18

Trang 4

Cuộc sống của người dân Việt còn gặp rất nhiều khó khăn trong khi giá phòng trọ cho sinh viên thì lại tăng khá nhanh Đã có ai từng đặt ra một dấu “?’ cho vấn đề giá phòng trọ chưa? Và đã có ai từng tự hỏi rằng những nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến giá phòng trọ hay nó ảnh hưởng như thế nào? Đó cũng là lý do tại sao nhóm chúng tôi laị chọn đề tài nghiên cứu về giá phòng trọ của sinh viên Phạm vi nghiên cứu là các phòng trọ của sinh viên ở khu vực Thủ Đức

Để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của các nhân tố tới giá phòng trọ, chúng tôi đã kết hợp lý thuyết kinh tế lượng vào thực tiễn, sử dụng các phần mềm như Excel, Eviews để từ đó “SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ Ở KHU VỰC THỦ ĐỨC”, và đề xuất một số ý kiến nhằm giúp các bạn có những lựa chọn tốt hơn trong việc thuê phòng trọ, tạo điều kiện ổn định việc sinh hoạt và học tập

Trang 8

Trang 5 / 21

3 Phân tích kết quả thực nghiệm

Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews:

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/19/13 Time: 01:12 Sample: 1 80

Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):

Yi=β1+β2X2i+β3X3i+β4X4i+B5Di+Ui

 Mô hình hồi quy mẫu (SRF):

Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+ 5Di+ei

Yi=0.459491+0.136510X2i+0.034065X3i 0.000407X4i+0.334298Di+ei

 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:

Đối với 2 : Trong điều kiện yếu tố diện tích, khoảng cách và internet không đổi , khi số người tăng lên 1 thì giá phòng trọ tăng 0.136510 triệu đồng / tháng

Đối với 3 : Trong điều kiện các yếu tố số người trong một phòng trọ, khoảng cách từ phòng trọ tới trường và internet không đổi, khi diện tích phòng trọ tăng lên 1m2 thì giá phòng trọ tăng 0.034065 triệu đồng/ tháng

Trang 9

Trang 6 / 21

Đối với 4: Trong điều kiện các yếu tố số người trong một phòng trọ, diện tích phòng trọ

và internet không đổi, khi khoảng cách từ phòng trọ tới trường tăng 1m thì giá phòng trọ giảm 0.000407 triệu đồng/ tháng

4.1 Kiểm định hệ số hồi quy riêng

- Kiểm định giả thiết: H0: =0 H1: 0

p-value= 0.0000< 0.05: bác bỏ H0

Vậy biến X2 có ảnh hưởng đến biến Y với mức ý nghĩa 5%

- Kiểm định giả thiết: H0: =0 H1:

p-value =0.0000<0.05: bác bỏ H0

p-value =0.0002<0.05: bác bỏ H0

Trang 10

Trang 7 / 21

p-value =0.0000<0.05: bác bỏ H0

Vậy biến Dcó ảnh hưởng đến biến Y với mức ý nghĩa 5%

4.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

- Kiểm định giả thiết: H0: R2=0 H1: R2 ≠ 0

p-value =0.000000<0.05: bác bỏ H0

Vậy mô hình phù hợp với mức ý nghĩa 5%

5 Ước lượng khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng

Trang 11

Trang 8 / 21

 Đối với 2: nếu giữ diện tích phòng trọ, khoảng cách từ phòng trọ tới trường và yếu tố biến giả không thay đổi, khi số người trong phòng trọ tăng lên 1 người thì giá phòng trọ trung bình tăng trong khoảng từ 0.090264 đến 0.182756 triệu đồng/tháng

 Đối với 3: nếu giữ số người trong phòng trọ, khoảng cách từ phòng trọ tới trường

và yếu tố biến giả không thay đổi, khi diện tích phòng trọ tăng lên 1 m2 thì giá phòng trọ trung bình tăng trong khoảng từ 0.028812 đến 0.039318 triệu đồng/tháng

 Đối với 4: nếu giữ số người trong phòng trọ, diện tích phòng trọ và yếu tố biến giả không thay đổi, khi khoảng cách từ phòng trọ tới trường tăng 1m thì giá phòng trọ trung bình giảm trong khoảng từ 0.0002 đến 0.00061 triệu đồng/tháng

 Đối với 5: nếu giữ số người trong phòng trọ, diện tích phòng trọ và khoảng cách

từ phòng trọ tới trường không thay đổi, khi phòng có wifi hay dây mạng sẵn (Di=1), giá phòng trọ trung bình tăng trong khoảng từ 0.192752 đến 0.475844 triệu đồng/tháng

PHẦN III: PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY

1 Hiện tượng đa cộng tuyến

1.1 Phát hiện đa cộng tuyến

Sử dụng sự tương quan giữa các biến giải thích để phát hiện đa cộng tuyến

Ta có kết quả chạy eviews sau:

Correlation

Y 1.000000 0.556265 0.850207 -0.219756 0.314760

X2 0.556265 1.000000 0.416480 0.015690 -0.088525

Trang 12

2 Phương sai thay đổi

2.1 Phát hiện phương sai thay đổi

Sử dụng kiểm định white

Kiểm định giả thiết:

H0: phương sai không thay đổi

H1: phương sai thay đổi

Heteroskedasticity Test: White F-statistic 2.792481 Prob F(13,66) 0.0031 Obs*R-squared 28.38823 Prob Chi-Square(13) 0.0080 Scaled explained SS 41.49694 Prob Chi-Square(13) 0.0001

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/24/13 Time: 09:50 Sample: 1 80

Included observations: 80 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error T-Statistic Prob

C 0.127969 0.146772 0.871885 0.3864 X2 -0.026507 0.053431 -0.496105 0.6215 X2^2 -0.002163 0.005783 -0.374015 0.7096 X2*X3 0.001288 0.001126 1.144152 0.2567 X2*X4 8.32E-05 3.81E-05 2.182249 0.0327 X2*DI -0.017659 0.031121 -0.567413 0.5724 X3 -0.000994 0.009296 -0.106920 0.9152 X3^2 -6.97E-05 4.46E-05 -1.560988 0.1233 X3*X4 -7.68E-06 5.76E-06 -1.333840 0.1868 X3*DI 0.012111 0.005164 2.345420 0.0220 X4 -0.000246 0.000245 -1.001526 0.3202 X4^2 1.74E-07 1.99E-07 0.874054 0.3853

Trang 13

Trang 10 / 21

X4*DI 5.36E-05 0.000116 0.463915 0.6442

DI -0.189431 0.114267 -1.657794 0.1021 R-squared 0.354853 Mean dependent var 0.087061 Adjusted R-squared 0.227778 S.D dependent var 0.159785 S.E of regression 0.140413 Akaike info criterion -0.930832 Sum squared resid 1.301240 Schwarz criterion -0.513978 Log likelihood 51.23329 Hannan-Quinn criter -0.763703 F-statistic 2.792481 Durbin-Watson stat 2.250046 Prob(F-statistic) 0.003145

Ta có prob = 0.008 < 0.05 : bác bỏ H0 : mô hình có phương sai thay đổi

3 Tự tương quan

3.1 Phát hiện tự tương quan

Dùng kiểm định Breusch- Godfrey(BG)

Giả thiết:

H0 : mô hình không có tự tương quan

H1: mô hình có tự tương quan

Kết quả:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.090299 Prob F(2,73) 0.3415 Obs*R-squared 2.320384 Prob Chi-Square(2) 0.3134

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/24/13 Time: 09:16 Sample: 1 80

Included observations: 80 Presample missing value lagged residuals set to zero

Variable Coefficient Std Error T-Statistic Prob

C 0.005540 0.104316 0.053106 0.9578 X2 -0.000605 0.023457 -0.025775 0.9795 X3 -0.000156 0.002748 -0.056831 0.9548 X4 -2.23E-06 0.000104 -0.021344 0.9830

DI 0.001445 0.070981 0.020358 0.9838 RESID(-1) -0.007974 0.120594 -0.066122 0.9475 RESID(-2) 0.170462 0.115734 1.472884 0.1451 R-squared 0.029005 Mean dependent var 9.19E-17 Adjusted R-squared -0.050803 S.D dependent var 0.296922

Trang 14

Trang 11 / 21

S.E of regression 0.304371 Akaike info criterion 0.542293 Sum squared resid 6.762835 Schwarz criterion 0.750720 Log likelihood -14.69170 Hannan-Quinn criter 0.625857 F-statistic 0.363433 Durbin-Watson stat 1.930252 Prob(F-statistic) 0.899724

Ta có prob =0.3134> 0.05: chấp nhận H0 => mô hình không có tự tương quan

Test Equation:

Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error T-Statistic Prob

C 0.428341 0.143839 2.977916 0.0039 X2 0.142902 0.030896 4.625246 0.0000 X3 0.037438 0.010997 3.404381 0.0011 X4 -0.000434 0.000136 -3.188636 0.0021

DI 0.347404 0.082645 4.203552 0.0001 FITTED^2 -0.018294 0.057887 -0.316026 0.7529 R-squared 0.845402 Mean dependent var 1.612625 Adjusted R-squared 0.834957 S.D dependent var 0.754654 S.E of regression 0.306582 Akaike info criterion 0.545378 Sum squared resid 6.955461 Schwarz criterion 0.724030 Log likelihood -15.81510 Hannan-Quinn criter 0.617004 F-statistic 80.93241 Durbin-Watson stat 1.952308 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 15

Trang 12 / 21

Ta có F=0.099872 có p- value= 0.7529>0.05: chấp nhận H0  mô hình không bị bỏ sót biến

5 Kiểm định thừa biến

5.1 Kiểm định thừa biến X2

H0: mô hình thừa biến X2

H1: mô hình không thừa biến X2

Redundant Variables: X2 F-statistic 34.57523 Prob F(1,75) 0.0000 Log likelihood ratio 30.32986 Prob Chi-Square(1) 0.0000

Test Equation:

C 0.765661 0.108272 7.071660 0.0000 X3 0.040976 0.002834 14.45945 0.0000 X4 -0.000368 0.000125 -2.935824 0.0044

DI 0.255373 0.083785 3.047962 0.0032 R-squared 0.773828 Mean dependent var 1.612625 Adjusted R-squared 0.764900 S.D dependent var 0.754654 S.E of regression 0.365910 Akaike info criterion 0.875850 Sum squared resid 10.17567 Schwarz criterion 0.994951 Log likelihood -31.03398 Hannan-Quinn criter 0.923601 F-statistic 86.67562 Durbin-Watson stat 2.102623 Prob(F-statistic) 0.000000

Ta có prob = 0.0000 < 0.05 : bác bỏ H0 => mô hình không bị thừa biến X2

Giả thiết:

H0:mô hình thừa biến X3

Trang 16

Trang 13 / 21

Test Equation:

C 0.736108 0.181811 4.048746 0.0001 X2 0.270221 0.037079 7.287773 0.0000 X4 -0.000549 0.000185 -2.961785 0.0041

DI 0.564427 0.122733 4.598816 0.0000 R-squared 0.500616 Mean dependent var 1.612625 Adjusted R-squared 0.480904 S.D dependent var 0.754654 S.E of regression 0.543716 Akaike info criterion 1.667927 Sum squared resid 22.46766 Schwarz criterion 1.787029 Log likelihood -62.71709 Hannan-Quinn criter 1.715678 F-statistic 25.39584 Durbin-Watson stat 1.539947 Prob(F-statistic) 0.000000

H0: mô hình thừa biến X4

Test Equation:

C 0.241365 0.095562 2.525745 0.0136 X2 0.130779 0.025232 5.182964 0.0000 X3 0.035148 0.002855 12.30978 0.0000

DI 0.318640 0.077261 4.124189 0.0001

Trang 17

Trang 14 / 21

R-squared 0.813942 Mean dependent var 1.612625 Adjusted R-squared 0.806598 S.D dependent var 0.754654 S.E of regression 0.331878 Akaike info criterion 0.680610 Sum squared resid 8.370884 Schwarz criterion 0.799711 Log likelihood -23.22440 Hannan-Quinn criter 0.728361 F-statistic 110.8250 Durbin-Watson stat 1.649550 Prob(F-statistic) 0.000000

5.4 Kiểm định thừa biến Di

H0: mô hình thừa biến Di

H1: mô hình không thừa biến Di

Redundant Variables: DI F-statistic 22.13382 Prob F(1,75) 0.0000 Log likelihood ratio 20.68812 Prob Chi-Square(1) 0.0000

Test Equation:

C 0.625458 0.110753 5.647298 0.0000 X2 0.115878 0.025773 4.496051 0.0000 X3 0.037174 0.002885 12.88324 0.0000 X4 -0.000379 0.000118 -3.211353 0.0019 R-squared 0.799508 Mean dependent var 1.612625 Adjusted R-squared 0.791594 S.D dependent var 0.754654 S.E of regression 0.344511 Akaike info criterion 0.755328 Sum squared resid 9.020298 Schwarz criterion 0.874429 Log likelihood -26.21311 Hannan-Quinn criter 0.803079 F-statistic 101.0223 Durbin-Watson stat 1.949053 Prob(F-statistic) 0.000000

Ta có prob = 0.0000 < 0.05 : bác bỏ H0 => mô hình không bị thừa biến Di

Trang 18

Trang 15 / 21

6 Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn

Sử dụng kiểm định Jarque- Bera (JB)

Giả thiết:

H0: U theo phân phối chuẩn

H1: U không theo phân phối chuẩn

Ta có p-value =0.009271<0.05: bác bỏ H0  U không theo phân phối chuẩn

PHẦN IV: KẾT LUẬN

1 Từ những kiểm định ở trên rút ra một số kết luận

- Tất cả các biến trong mô hình đều ảnh hưởng đến giá phòng trọ ở khu vực Thủ Đức

- Trong các biến kể trên có 2 biến có ảnh hưởng nhiều nhất tới giá phòng trọ đó là yếu tố diện tích và internet

- Mô hình lựa chọn phù hợp với lý thuyết kinh tế

Trang 19

- U không theo phân phối chuẩn: dựa theo đồ thị ta có thể đoán rằng mô hình sẽ tuân theo phân phối T- student chứ không phải phân phối chuẩn Nguyên nhân là do mẫu có n bé, n=80

- Trong quá trình điều tra bằng bảng hỏi, thường gặp phải tình trạng không nhận được câu trả lời đúng hoặc trả lời cho có, nên điều tra 200 phiếu nhưng chỉ xử lý được 80 phiếu, điều này làm cho mô hình không được hoàn hảo và nhiều hạn chế

3 Ý nghĩa của mô hình

Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn thiếu thốn Nếu giá cả phòng trọ sinh viên được cải thiện thì không những cuộc sống của chính những sinh viên đó bớt được phần nào khó khăn mà còn giúp cho cuộc sống gia

đình có con em là sinh viên sẽ bớt đi phần nào gánh nặng về kinh tế

Thủ Đức là khu vực tập trung nhiều trường đại học với số lượng sinh viên tập trung đông đúc, nên vấn đề thuê và cho thuê phòng trọ với giá cả biến động khá phức tạp Với bài báo cáo này, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở tới những bạn tân sinh viên hoặc ngay cả những bạn sinh viên đã từng học tập và sinh sống ở Thủ Đức có nhu cầu tìm phòng trọ,

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	1,27 MB