Phân tích thiết kế hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng

quan lý mội các cỏ hệ t hong \ iộc dánh ui ã các khoán vay tín d ụ n g bang việc áp dụng pỉnrơnu pháp lập luận theo linh huống vơi V tươnu dược trinh bày như irên.. cac ngân hàng dã có đ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

oOo

LÊ KHÁNH T R ÌN H

PHÂN TÍCH THIÉT KÉ HỆ CHUYÊN GIA

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRA CỦA KHÁCH HÀNG

L Ờ I C A M Đ O A N

l)ê tài luận văn "P h â n lie'll I lộ ch uy ên gia đánh ụiá khá năng c h i tra cua K hách hìiniT là kết qua n gh iê n cửu tot nuhiệp tro nụ ch ư ư im trin h đào tạo Thạc s ĩ nụành

C ò n g nghệ T h ỏ n ii ũ n - l rưứng dại học Cône Iiũlìệ d ư ớ i sự h irớ n g dần cua TS

N g u y ề n V iệ t Hà Các thò n u tin iront» luận văn la những kiến thứ c đ ư ợ c đúc két cúa

ch ủ n g tôi q u a quá trinh nghiên cứu hoặc là nhừnu t hông tin đ ư ợ c trích dẫn từ các sách báo, tạp ch i cỏ tham chiếu rõ nine tron» lái liệu tham kháo T ò i x in hoán toàn chịu trách nhiệm về tính pháp K cua luận ván náy

Tr àn irụng,

Mà Nội tháng 12 năm 2009 Học viê n : L ê K h á n h T rin h

LỜ1 CAM ON

L ờ i dâu tie n cm x in chân thanh cam ơn 1 s N m iyễn V iệ t Mà T r ư ờ n g B ộ m ôn Còm» im hệ Phần niềm T rư ờ n ụ D ại học ( 'ỏrm nẹlìộ - dã tận tìn h h ư ớ n g dẫn chi báo

vá u iú p đ ờ em tro n ti quá trin h hoàn thành luận \;'m náy

I ’m x in cam ơn lớ i các thà} cô Ịỉiáo T rư ứ im Đ ại học C ô n g nghệ - D ụi học» W- - • c ơ » • *

Q uốc gia Hà N ộ i n ó i churm , K hoa C ò n ii ntỉhệ I hòng tin nói riê n g dã tru y ề n dạt cho

em nhữnụ k iế n thú c, k in h rm hiộm quv hau iro n g suốt thờ i g ia n học tập lạ i trư ờng,

lim x in g ừ i lờ i cam ƠI1 tớ i Ban lành dạo 1 rune lãm The - N g à n hàng T M C P X ănụ

dầu P etrol im e x dã tạo d iề u kiện thuận vồ thời ụian và sấp xép c ô n g v iệ c troni*, suốt

quá trin h học tập và hoàn thành luận vàn nãy

T u y nhiên d o th ờ i g ia n va trin h dô có hạn nõn luận vãn này kh ỏ n a tho tránh

klioi n h ữ ng thiếu sót Rắi mo n g nhận dược sự dóng lỉóp V kiến cù a các thầy cỏ giáo, bạn bè nhìrnạ ai quan tâm tó i van de này dè luận \ ãn được hoàn thiện hơn

T râ n trọ n g cảm ơ n !

Mà N ộ i, thá n g 12 năm 2009

I lọc v iê n : L ê K h á n h 1 rin h

• III

-I Ớ-I C A M D O A N -I LỚI C Ả M Ơ N II

M Ụ C L Ự C ill

B A N G 'I I I U Ậ T NCìCr V Ả CÁC' I I " VII: I TA I .V

DA NI i M Ự C C Á C B Ậ N G VI

D A N H M Ụ C C Ả C H Ì N H v u

M ơ Đ Ầ U 1

CHƯƠNCỈ 1 : BÀI T O Á N Cl K ) V AY TÍN D Ự N C ì 3

1.1 Một số thuật n g ữ về lĩnh vực ngãĩi h ã n g 3

! 2 Bài toán cho vay tin d ụ n ạ 4

1 2 1 Yêu câu bài l o á n 4

1.2.2 Ví d ụ 6

1.2.3 Các tiêu chí đá nh ma \ á xếp h ạng khách hà ng cá n h â n 7

1.2.4 Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín d ụ n g 1 ỉ 1.2.5 Phư ơn g pháp giải quỵểt truyền t h ố n g 12

1.2.6 Giai quyết bái toán bănụ p hương p há p C B R 13

C I U r Ợ N G 2: C B R VẢ Ứ N G DỤNCÌ V Á O BÁI T O Á N C H O V A Y TÍ N DỤNG 15

2 ! Giới thiệu khái quát về C B R 15

2.1.1 Giới t h i ệ u 15

2.1.2 P h ư ơ n g pháp C B R 15

2.2 U ng d ụ n g C B R vào bài loàn cho vay tin d ụ n g 17

2 2 1 Đ ặc ta ca vay tin d ụ n g 18

2.2.2 Độ do tượng l ự ] 9

2.2.3 Q uy trình tìm kiếm lới giãi cho bài t o á n 21

Cỉ I I r ơ N G 3: P H Â N r i c i I TI llf.T KÉ IIỆ T ìi(')NCi 23

3.1 M ô là hoại đ ộn g cua hộ thons» 23

3.1.1 Hoại d ộn g C ậ p nhật thông tin hệ t h ố n g : 23

3 1.2 1 loạt d ộ n g C ập nhật khách hàng & hợp d ồ n g vay v ố n : 24

3 1.3 Hoạt d ộ n g Q u à n trị nguôi sư d ụ n g : 24

3.1.4 Hoạt đ ộ n g Q u á n trị c ư sờ d ù l i ệ u 25

ỉ 1.5 Bíẻu đồ hoạt d ộ n g nghiệp v ụ 25

3.2 Bang long hợp các chức lUìnạ cua hệ t h o n g 26

3.3 M ò hình các ca SU' d ụ n g 26

3.3.1 Xá c định lác n h à n , 26

3.3.2, Xá c định các ca s ứ d ụ n u 28

3.4 Biếu dồ l ử p 31

3.5 M ô hỉnh trièn khai hệ ihổiiLỊ 31

C H I r ơ N G 4: I I l ự c NGỈ llÌ.:M .33

1 T h ự c n g h i ệ m 33

1.1 Ca vay vốn thử n h a i 33

1.2 Ca vay vốn thứ h a i 35

1.3 Ca vay vồn thử b a 37

2 So sánh kết t|uá g iĩra hai plurcrniỊ ph.ip đảnh g i l l 39

3 Giới thiệu vè d u r a n g I ri nil thực n ụ h i ộ m 43

K É T L U Ậ N r 47

TÀI LIỆU T I I A M K H Ấ U 48

l'i 11 LỤC: M Ọ I s ộ C A SI 1)1 NG & MÃ c m Ơ N G I R Ì N H 50

1 MỘI vài biêu dồ c ho một sò ca sư d ụ n g 50

1.1 Ca sứ dụn g "C ậ p nhật lieu chi dành g i á " 50

1.2 Ca SƯ d ụn g “ Danh uiá khoan \ a\ tín dụnii” 52

2 Chi tiết thiết kế d ừ liệu các thực t h ê 56

3 Một sổ các Triger & Procedure cùa c ơ s ớ d ừ liệu 59

3.1 Procedure thực hiện \ iỹc (.lãnh uia khoan VÜY tín d ụ n ạ 59

3.2 Trigger thực hiện việc cập nhật Contract V a l u e 63

4 Một số mà c h ư ơ n u trinh cái dật các t hư viện l ớ p 64

4.1 Lớp P l a n S e r v i e e 64

4.2 Lớp ContraciVuluoService 66

IV

-BẢNG T ill ẠT NGĨ VÀ ( Ác l ù VĨKT TẨT

NHNo&PTNI VN Ntĩiin hànn Non Li nghiệp va Phát trie n Nông thôn Việt Nam

dỏ

11 Value o f Criteria

nghiòp ngành thủ công nuhiệp

tín đụn<4

16

í 17

Method

Phương thức uiải ngân: Thường là tiền mặt hoặc chuyên trực

t i c p vào tủi khoán ch 1 định của bèn vay

DANH MỊ'(' CÁC 15ANC;

Báng 1.1: Các liêu chí t hông tin cá nhân c ơ b a n 7

Bang 1.2: Bánii liêu chí chấn) diêm quan hộ Ngàn l u n u 7

Bang 1.3: Th an ụ diem tiêu chí " T u ổ i ” 8

Báng 1.4: T h a n g đi ểm tiêu chi "Trình độ học vấn" 8

Báng 1.5: T h a n g diêm tiêu chí " Ne hc n g h i ệ p " 8

Báng 1.6: ỉ hang diem tiêu chi " I hời giun công l á c " 8

Báng 1.7: Th an g đ i ếm tiêu chí "Thời cu m làm việc hiện t ạ i " 8

Bang 1.8: T h a n g điỏm tiêu chi "Ti nh trạng nhà ơ " 9

Banu 1.9: Th an g diêm tiêu chí " C ư cấu ụia dinh" 9

Banu 1 10: T h a n g diêm liêu chi "Sô người ân tha.'” 9

Báng 1.11: Thang diêm tiêu chi " r hu nhập cá nhân hànu n á m ” 9

Banu 1.12: Thang đi cm tiêu chi " I hu nhập gia dinh h ànụ n ă m " 9

Bang 1.13: T h a n g d i ê m ticu chi ■■ rình hình trà nợ ngân h à n g” 9

Báng 1.14: T h a n g tliềin lieu chí “Tình hinh chậm tra lãi” 10

Bảng 1.15: T h a n g điềm tiêu chí "Tồim d ư n ợ hiện t ạ i " 10

Bang 1.16: T h a n g điềm liêu chi "Các dịch vụ khác S Ư dụn g cùa n gâ n h à n g " 10

Báng 1.17: ĩ h a n g d i è m liêu ch) " Số d ư tiền gừi Uct kiệm trung b ì n h ” 10

Bànu, 1.18: Bán tí, xép h ạ n g khách hàng cá n h â n 11

Bang 2 1 : Đặc tà về bài toán cùa một cu cho vav Ún d ụ n g 18

Báng 2.2: Đ ặc tá lời giãi của ca cho va\ tin d ụ n g tlược mô tá ớ B á n g 2 1 19

Bảng 2.3: P h ư ơ n g án đánh giã cho vay tín d ụ n g 21

liant» 3.1: Báng lồng hợp chức nâng cứa hộ t h ố n g 26

Bang 3.2: B áng tônii hợp các tác nhân cua hệ t h ố n i i 27

Bang 4.1; Các tiêu chi đành giá cùa ca vuv vốn thứ n h a i 33

Bànu 4.2: Gác liêu chí đ ánh giá cùa ca vay vốn thử 2 35

Bang 4.3: Các tiêu chí đ ánh íúá cùa ca vay vốn thử h a 37

Bang 4.4: Bà ng tong hợp két qua so sánh giữa hai phương pháp đánh g i á 39

Bang 4.5: Giãi thich kết quá ca vay vòn sô 7 7 40

Bániỉ 4.6: Giai thích két quà ca vay vốn số 7 3 41

Bang 4.7: Sơ sảnh tiêu chi quan hệ ngân hanu cua ca vay vốn 34 & 7 3 42

Baiiií 5.1 : l uồ ng sự kiện của ca sư d ụn u ' ‘C ậ p nhật tiêu chi tlánh giá” 50

Búng 5.2: L.uồng sự kiện c hính cua ca sư d ụn g "Danh giá khoản vay tín d ụ n i i " 53

VII

-DAM I M VC CÁC Ilf Nil

I lình 1.1: M ỏ hình hệ thồnụ ngân háng lòi 4

I lình 2.1 : Sư đồ I ca lập luận tlico phương pháp C B R 12 ] 17

1 lình 2.2: S ơ dô luồng thực hiện (.lánh giá khoán va\ tin d ụ n g 22

I linh 3 1 : Biêu dô hoại dộnii nuhiộp v ụ 25

Ị linh 3.2: M ô hình ca sir dụng cua mô dun “Client & C on t r a c t ” 28

I lình 3.3: M ô hình ca sir d ụ n g cua rnòđun " S y s t e m " 29

1 linh 3,4: M ỏ hình ca sứ d ụn g cua mỏ đu n “A d m i n i s t r a t o r " 30

I linh 3.5: M ỏ hình ca sử d ụ n g cua mò đu n " D a t a b a s e " 30

I lình 3.6: Biêu đ ồ q uan hệ l ớ p 31

1 linh 3.7: M ô hình triển khai hệ t h ố n g 31

I linh 4 ỉ : Ket qua đ á n h liiá của ca vay vốn thứ n h ấ t 34

I linh 4.2: Két qua đánh Ìiiá cua ca vay \ ồ n thứ 2 36

I linh 4.3: Kết qua đ ánh ụiã cua ca vay vốn thử b a 38

ỉ linh 4.4: Mán hình đănụ nhập ửnạ đ ụr m 43

1 linh 4.5: M à n hình uiao diện chinh cua ứng d ụ n g 43

l lình 4.6: M à n hình tạo câu lệnh lruy v â n 44

1 lình 4.7: Mủn hình quan IÝ các ca vay vòn tin d ụ n g 44

Hình 4.8: Màn hình cậ p nhậi các tiêu chi tlánh ui á khách h à n g 45

I lỉnh 4.9: M àn hình khai háo thang diềm cua mỗi liêu chí đá nh g i á 45

Hình 4 10: Màn hinh quan lý phương án d ánh g i á 46

I ỉ ình 4.11 : Màn hình đánh giá các ca vay vốn 46

I linh 5.1 : Biéu dồ tuận tự ca su dụng "Cập nhật tièu chí đ á n h gi á " 51

I linh 5.2: Biểu dồ lớp phân lích thực thi ca s ử dụng Cặ p nhật tiêu chí đánh giá 51

I linh 5.3: Bìcu dồ tuần tự phân lích lứp lỉụre thi " Cập nhật tiêu chí đánh E ,i á " 52

I linh 5.4: Biốu dỏ tuần lự ca SU' dụng "Đánh giá khoán v a\ tín dụnu," 54

ỉ lình 5.5: Biêu dồ lớp phân tích thực thi “ Dánh ụiá khoan vay tin d ụ n a " 54

1 linh 5.6: Biếu dồ l uẩn lự phán tích lớp thực thi "l);inh giá khoan vay tín dụng" 55

M ơ DÀI

Ngay tứ khi mới được thanh lập các tmân hàng thư ơng mại dã luồn lim c ơ hội

c ho vay S ô tien huy d ộ n g dược, ihònụ I|ua hinh itiúc tiết kiệm, luôn sần sàng đáp ừnu nhu câu vay vỏn c ùa các doanh nghiệp vã cà nhàn, n h ư mua s ẳm các mạt hàng lieu d ùn g vá nhà cửa T h ô n u qua c ư chế nhộn liền mri và cho vay, ngân h àng thương mại tạo ra lợi nhuận, đ àm báu cho s ự ton tại và [thát triển cua nó Vì thế lĩnh \ ực cho YU\ tín d ụ n g lã một chức nitnư quan trọnu nhái cua nựân h àng tlnrơnu mại

Hoạt d ộ ng ùn dụ nu cùa ngàn lìànu thirơim mại có V nghĩa q u a n trọng dối với loàn bộ liền kinh tế, nó tạo ra kha nàng tài trợ cho các hoạt đ ộ n u c ô n g nghiệp, thương nghi ệp và nô ng rmhiẹp cua đất nước [9|

Dối với hoại d ộn g tin ciụnu, phần lớn các Iiuâii háng hiện nay của Việt Nam chi

d ừ n g lại ờ việc ban h ành các tái liệu hướniỉ dần quy trinh cỉánh ựiá vá thầm định tin

d ụng mà c h u a có các ử n u d ụn g phản mõm cho phép q uá n lý & đ á n h giá một các h có

hệ thống Việc đ ánh uiá các khoán vay tín d ụ n u d ược cán bộ tín d ụ n g thực hiện đánh ụiá một c á c h thù công, ch ưa ihật khách quan vã dồ bị chi phổi bởi các yếu tố cá nhãn

Q u a klìào sát hoạt d ộ ng tin d ụ n g ờ một số ngân hàng như: N g â n hàng

N o & P T N T Việt Nam, Ngân hàng T.YKT X ă n u dầu Peirolimex việc đ án h giá một khoán vay đ ư ợ c thực hiện đơn thuần t hông q ua một b àng tính Kxcel bao g ồm một số các tièu chí đ ánh giá nhất định Khi đ á n h giá khoan vay, cán hộ tín d ụ n g sẽ tham chiêu tới một báng t hang diêm riêng cho mỗi liêu chí cỉc làm căn c ứ c hấm điểm Trẽn cơ s ở l ồ n g số điếm tinh theo các lieu chi đó c ộn g với đ án h giá về mặt trực quan cua cán hộ tín lỉụim sẽ đi dcn quvét định việc xếp hạnu tín d ụ n g k h á c h hàng dỏ Dựa tròn c ơ sư hạntí tin dụnt» đó sC’ cỊUNốt dinh việc ch ap n hậ n hay khônti c hầ p nhận

k ho án vay đ ó hoặc c h ấ p n hậ n nhưng với số tiền phò duyệt là bao nhiêu, i loạt dộ ng

c h ấ m di êm tin dụnii n h ư vậy manu tinh chất rời rạc d ơn lè P h ư ơn g pháp đánh iỉiả

m a n u linh chat dịnh tinh, phụ thuộc nhiêu vào quan hệ với cán bộ tin dụnu l ) ữ liệu

k hô ng dược lổ chứ c cỏ tính hộ thống dần lới khùng thuận tiện c h o việc ira cửu lại, sir dụ nu lại t hônu tin cho hoạt d o ne tái thấm định hồ s ơ v ay vốn hoặc các lân vay vỏn sau nãy

IMurơnu pháp lập luận iheo lình h u ốn g C B R ( C as e- Bas ed Reasoni ng) là một

I ro nu nhì rnũ uiai p h á p đ ê yiai quve i vâ n d è UYIÌ l.ập l uận t h e o tinh huorii» là

plurơna pháp giai lỊuyồt vân J o hang cách áp dụn g lời giai, p h ư ơ n g pháp lập luận dã

co cua các bái toán cũ đê giai bái toán mới có d ử kiện u rơ ng tự 12 Ị Q u a \ ị ộc áp

d ụ nu plurơng p h á p lập luận ihoo tinh huống vào hài loán c ho vay tin dụng, các khoan vay trong qua k h ứ sè d ược lưu lại n h ư n hừ nu tri thức c ơ c ở (các ca lập luận)

d ú nụ dô dành giá các kho án vav mới tronạ urơnu lai Kết quá lập luận (lời giai cho khoán va\ mới ) lá một kênh c un g cấp t hòng tin quan irọnu c h o cán bộ tín ciụnu irơng việc quyết định c h o vay has klìông ch o vay dối với các khoan vay mới

quan lý mội các cỏ hệ t hong \ iộc dánh ui ã các khoán vay tín d ụ n g bang việc áp dụng

pỉnrơnu pháp lập luận theo linh huống vơi V tươnu dược trinh bày như irên

Các phần c ô n lại cùa luận vãn dirực cấu trúc n h ư sau:

C h ư ơ n g 1 giới thiệu bái toán cho vay tin dụ ng bao liồm các vèu c âu đặi ra dối với bài toán, các v ư ớ n g mác khó khán aặp phái trong quá trình đ ảnh ụia khoán vav tin dụ ng, p hư ơi m pháp đ ảnh giá c ho \ u \ truyền t ho n a và V t ướng dế giãi quyết bài toán thônsi qua plurơng pháp lập luận tinh h uố ng CBR

Ci urơng 2 trinh bày tồng quan về p h ư ơ n g p háp lập luận theo tinh h uốn u và ứng

d ụ n g c ho bãi loán cho \ a y tín d ụ ng thôrm qua việc cỉịnh nghĩa các ca vay tín dụng, q uy trinh d ánh giá độ do p h ư ơ n g án tlánh giá

Trên CƯ s ớ y ê u cầu vồ bài loán d ược trình hà\ trong c h ư ơ n g I và p hư ơ ng pháp

dỏ x u ấ t m ớ i d ê g iải q u y ế t bài to án tro n g c h ư ơ n g 2, c h ư ơ n g 3 trìn h b ảv C|uá trình p hàn tích thiết ko dỏ xây d ự n g một cỏnu cụ cho phép ihực hiện tìm kiếmlời giúi d ề xuất c h o Cik khoăn vay mới

C h ư ư n ụ 4 trinh b àv két quá thực imhiệm bằng cách sir d ụ n g c ôn g cụ dã xây

d ự n g với các ca d ữ liệu ch o vay mầu Các kết quà thu d ư ợ c sẽ d ược phàn tích

cụ the dể dành giá tính hiệu qua cua ph ương p háp để xuất so với p hư ơ ng pháp đánh uiá cho vay truyền thống

1,

CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO V AY TÍN DỤNC

1.1 M ộ t số t h u ậ t n g ữ về lĩnh vự c n g à n liànji

Hẹ t hống tài chính lá một hç thồnu phức lạp ca vê câu trúc và chức nàng, có

nhiệm vụ luân chuvón lượng VỎI1 lởn tư nhữnụ imười tiét kiệm tới Illume nụưữi có

cơ hội đ âu tu Việc tim hiên qua mội sỏ các khái niệm sau sè g iú p c h ú ng ta có dược một góc nhìn về hoạt độn g cua Ỉ1Ộ thỏm: tài chính

Thị tr ườn g tài chinh: la noi dan von từ nơi thừa lới nơi thiếu von, b a n c các hoạt

đ ộ n u mua hán các giắ> lớ cỏ giá trị ihê hiện trai quyền (qu yền d ược hưữnụ) cùa chu thể mu a dối với chu thè phát hành

I r u n g uian lái chính: là cúc hình thức tò đ ú r c kinh d oa nh tiền tệ, đ ứ n g ra lãm trung gian c huy ên vốn từ ngưừi cho vav tói người đi vay, từ nơi thừa lới nơi thiếu

Ngân hàng thư ơn g mại: là trung ụian tài chinh, cỏ giắv p h é p kinh doanh cua chí nh phú là trung ỉíian nhận tiền gửi của khách h à n g và c u n g cấp cho khách

h àn g dịch vụ chi tra (séc) àinsì vái \ iộc tạo diều kiện thuận lợi cho việc uưi tiết kiệm và c ho vay Ngân hãim cỏ các chứ c năng t h í n h sau:

• H u y đ ộ n g liề n iỉiri:

• D ịc h vụ th a n h to á n ;

N ă m 2003, d ược sự tài trự cua Mgàn hàng ihé giới ( World Ba nk ) n hằm hồ trợ Việt N a m ironsi quá trinh hiện dại hỏa t ừ na hirức nụành ngân hànụ, một sô ngân hàng t h ư ơ n e mại dà dược triôiì khai Dự án Hiện dại hỏa N g ân h à n g và Hệ thống thanh t oán mà cụ the lá triên khai hộ tlìốnụ Nụân liànu lỏi ( Cor e Bank ing System - CBS) [8j

Với việc triên khai hệ ihỏnu ngân h àng lõi cac ngân hàng dã có được các dịch

vụ tiên tiến nhấi vè: tiền eưi khách hàna cho vav tín dụng, thanh toán quốc tỏ báo lành, dịch vụ ngân hànụ qua irụinu Internet, dịch vụ n gàn h àng qua mobile

3

-Mò hinh chức luuig nụhiệp vụ chu ng a i a tnội hệ ìhồnu ngan hâm* lõi dược minh họa như trong Hình 1.1 sau:

Letter of credit/Bills

Consumer Loan

Core Banking System Bussiness

Treasury

Hình 1.1 : MÒ flin h hi' thắng ngàn hàng lõi,

I rong dó m ô đ un cho vay tin d ụ n g (l cndinụ) chi thực hiện việc quan IV thòng

Ún các khoán vay tính các phát sinh hànụ thánu: lài, phi Còn việc đ ánh giá dôi với các khoán vas tin đ ụ nu cua khách hánu ill ườn u chưa có hoặc đ ó sẽ là một mòd un* • c C? V- » *riêng C hi nh vì vậy việc chain diem tín d ụn g dối với khách hànt> t h ư ờ n g bị xcm nhẹ

va lá điềm c h u n g hiện nay của các niĩân h àng tại Việt Nam

1.2 Bùi t o á n c h o vay tín ilụnị»

Tin dụni» dược hiều hiỌti lnrởc hốt kĩ sự vas 1111 rợn lạm thời m ộ t sổ vốn lien tệ ha> tái sàn mà n h ữ đ ỏ người di vay cỏ ihè sir d ụ n u d ược một lưựtm giá trị tronu một ihừi gian nhất định Sau thừi gian nhất dịnh n à ) , iheo thoà thuận trước dó, người di vay sẽ hoàn trá lại một giá trị lớn hơn chu người cho vay

Nhàm đ àm báo hoạt d ộ n g l'in d ụ n e sinh lời và tranh d ược các rùi ro k hô ng dáng

có ngân hànu phái có những 1|U> dịnh, quy trinh hưứnu dần nghiệp vụ cho vay tín

đ ụ n y cụ thê I r on u phạm vi cu;ì (.lẽ lái nuv chúníi ta chi di lìm hiểu n h ữ n u điòu kiện chinh, n h ữ n g ràiìiỉ buộc đổi với khách hàng khi liụiv hiện các kho an vay till dụng

C á c diều kiện về hồ sơ thủ lục plkip lý với khách l ũ n li hau g ồ m [3 Ị:

Ilô s ơ n ăng lực pháp !v; !)ò chtrnu minh khách háne cỏ n ăng lực pháp luật dàn

sự nã nu lực hành vi dân sự va chiu lnich nliiạii dân s ự tlico 1]UV dịnii cua pháp luật

mi nh nhân dân uiấ\ liãnư ký Isỏt hôn giĩiy xác n hận linh trạng độc thân

đ ăn g k> mẫ u dâu dieu iệ bien bán họp hội đ ò n g q u à n trị, giâ> chứng

m in h nhân dân cùa g iá m dốc kè toán Irư ớ nu

Hồ s ơ c h ử n g mi nh mục đich sư d ụn u vốn: Dối với mục dich vay vổn dô mua bán thi bao u ồm hợp dònu mua bán nhà đai có còn li chứng, hợp d ồ ng mua bán

xe giấy tờ sớ lùm Dôi với mục đich vav von d ầ u tư vào các d ự án thì phai có phirơrm án san xuất kình doanh kèm theo plurơntỉ án trà n ự kha thi

I lõ s ơ c h ú n g mi nh thu n hập/ nãnu lực lài chinh: Dò c h ứ n g mi n h kha năng tra nợ iront* thời hạn cam kết

động, giấy tờ c hứ n g mi nh sứ hữu tài sail, hợ p d ồ n g c h o thuê nhà ô lô, bánạ kê k in h doanh

hợp d o n g d ầu ra dầu váo

I lồ s ơ tài sán the chấp: ( iià> ló c h ứ n g mi nh sơ hửu tai san thế c hấp, chứ ng minh nguồn tiền vè

i rên c ơ s ớ nhu cấu vu\ vốn cùa khách háng, các diều kiện về hồ sư ihú tục

1 lý c u a k h á c h hàng Nu à n h à n g SC tien h à n h đ a n h uiá đ ê xác đị nh:

Kct q ua t hấm định cho va\ lín dụim: C h ấp nhận hay k h ô n g c h ấ p nhận

I ỏng số tien cho vay

Ngày giải ngủn

P hư ơ ng thức giai ngân

Lùi xuất cho vay trong hạn và quá hạn

Qu y định vỏ kv hạn trà nợ m ú c và lài) cùa khoan vay:

Xác định thời hạn chu \ ; i \ : nmin hạn (< 12 living), t rung hạn (>12 thá ng & <60), dài hạn ( 60 thánự)

Tr ên c ư s ơ vèu câu cua khách hàng vỏ khoan va\ tin dựng, sau quá trinh thâm

đ in h tín đụrm nêu khách hàng tliip ứnụ tot các í t ià i kiệ n cho v a \ th i giữ a khách hám»

va n gân hàng sè ký kết một hụp don 14 tín dụnti cho khoán vay dó Thường hợp dont» tín d ụ n g bao tiồm các thò 111! tin chinh nlitr hèn đười 171:

Bèn vay: Ôiìii Nụuyỗn \ ân A sinh năm 19X0 c h ứ n g mi nh nhân dân sổ

01110101 do C ô n g an 1l> I lá Nội cap 11/2 1998

l ố n u số tien c ho vas theo hợp đồnsi Ún dụm;; 1 8 00 000 000 đ ồ n ụ {Ịỉtniạ chữ:

M ộ t tỳ tủm tră m triệ u d ôn g chân).

Số tiề n g iá i ncân: 1.800.000.000 dung (B ằ riiỉ c h ữ : M ộ l ly tám tră m triệ u d on g

chan).

Ngày giiii nụân: ngáy 19 tháng 9 năm 2008

P h ươ ng thức uiái ngùn: Sò tien niai ntĩân dược c hu yể n vào tài khoan số

1080101010101 cua ônụ Niiuyễn Văn A lại Ngân h àng T M C P X ă n ụ dầu Petrol imcx - PG Bank,

M ục đích vay von: I hanh loán tiền mua nhà đụi chi 88 Lá nu Trung-Lántí llạ- Dốnsi Đa-1 lá Nội

l ài san d am báo: Càn nhà địa chi 88 l áng T r u ng - Lá n g H ạ - Đ ố n g Đa- Ilủ Nội trị liiá 2.5 tý dồng dê dam háo cho khoan v a \ 1.8 IV đồng trong hợp đ ồ n g tin dụng này

I hời hạn vay: 36 lining từ 19/9/2008 tòi Î 9/9/2 011

k \ hạn trà nợ gốc vá lài:

• Gốc: Bên vay sè thanh luán nợ gốc qua 36 (ba mưưi sáu) lẩn trà liiín tục vào rmáy 26 hàn ụ thánuL Iigav sau nua) uiai níiàn d ầu tiên, s ố tiền ihanh loan n ợ gốc mồi lần là 50 000.000 đồng (HằiìíỊ chừ: Xăm mươi Iriệit đồng

thanh toán cùa các lẩn trá iheo trinh lự hot hạn ngược lại

• Lài: Trá c ổ định vào rmã\ 26 h áng thang

Lài suất c h o vay;

• Tr on ụ hạn: 1.35“ <r thune Lãi suất nàv đtrợc cố dịnh trong quý đ ầu liên Lãi suất từ thán» thứ tư trò di dược thay dôi mỗi q u ý một lần theo nmivên tác: l.ài suấl tiét kiệm 12 ihãnu lình lài cuối k\ theo Bicu lãi suất còng bô cua

1.2.2 Vi dụ

Nụân h á n ụ có hiện lục tại thoi diêm iha\ dối cộim biên độ: x° <1 thúng nhtrniỉ không ihàp hơn nuiv l ' õ % t h á n g

• Q u á hạn: 150% lài suàt tronc hạn

C am kẻl: Thự c hiện dúiìu các c;im kei ironu 1 lợp dồnu tín d ụ n g liêu trên

1.2.3 Các tiêu chí (lành lỊÍú vù xếp /lạiiụ khách hàỉiiỊ cá nhân

Dối tư ựnu khách hàniì chính cua các khoán vay tin d ụ ng là: k hách h àn g ca nhân

\ a khách h àng d oa nh nụhiộp 1 u\ nhiên tronu p h ạm vi cua đề tài này c h ú n ẹ ta chi xem xét qu> trinh đánh uia cúc licit chi đánh uiá với dổi t ượn g là khách h àng cá nhân

Đối với khách hàng cá nhân, càn c ứ tròn c;W tài liệu vồ cho vay tín d ụn g cua các ngân hàng C h ủ n g tôi dưa ra các liêu chi chain diêm các t h ô n e tin cá nhân irong

l i a n ạ 1.2 và Bả nu 1.3 như sau Ị >.4,5.6]:

Bàntĩ 1.1: ( ■/(' liên chi thừng un ( (I nluin c ơ bán

T T l iêu chi đ á n h giá

9

Bantĩ 1.2; ỉitìHỊi Ill'll ch i < hầm (hem (/ 11(111 hú N ịịân hànịỊ

■13

14 Các dịch \ụ khác SƯ dụiìQ ciKi niiâìì hảnụ

15 sổ du lien uni tiẻt kiệm iruny binh (dồniỉ) tại Niìãn hàng

Bủrui 1.4; Thang iliêm ỈICỈÌ ch i Trinh ílộ học ván ”

(liêm

Bang 1.5: Tin/fi}: ílicm liêu chí "\s>hẻ nghiệp”

Sổđiểm

*>

Bang 1.6: Thíinạ ìticm ỉiOit c h i ” Thòi iỉian cỏnỉỊ ỉù c ”

ilicm

Bang lJ jJ H ỉa n ư i/ìữtỉỉ tictí ch i "T h ờ i aiiỉỉĩ làm việc hiện lạ i"

T T

Ị

cìiẻm

<).

B ãng 1 S I liana íỉỉừĩĩỉ tien Í hi ! inh trang niu) ơ "

(liêm

Báng 1.9: Thang (fient tien h i "( V; c ớ// g/í/ í/////? "

(liciN

í Cơ cấu uia dinh

Song với 1 sô gia dinh hạt nhân

Bãnụ [.[]_: Thu Hi* them tiêu I III "Thu nhiÌỊ) cà n/uin hang nam "

(liêm

Bang 112: Thang lỉicm tiêu ch i "Thu nhàp i*ia (Ỉìnlỉ filin g ỉìăm "

tỉií-m

3 1 hu nhập gia đinh trẽn nãm (đỏnụ) □1 ĩ1. ~- ( j —ĩ •o.‘

Hàriụ 1.13: Than 1 > tlic/n ttcu chi “ 77//// hinh Ira m / ngàn h à n g ”

[■"' T " ~ 1

i Sôdiêm

4 lín h hình ỉ rà no NulÌc ììAHìi '1 hoi ui an quá han ■» ? — —* 30 nuã\ V - *. - ! ỉ

Banu I l ‘l; lin in g diem lic it chi ‘'h u h hinh chù/ti tra lả i"

- 10

if it n i

■i

Bàng ! J Ặ ; ThitHiỉ ílỉCỉĩì iic it ch i Tonx ihc nợ hiện íạ í "

điem

Bang 1.16: Thung (lỉcm lícn ch i ' ( \k (ỉịch vụ khác sư dụnạ cùa ngán hàng "

diem

Bảng 1,17: Than il diem tiêu chi "Sỏ dư liê n g ử i tiêí kiệm trung bình "

ilỉém

I rên c ơ s ơ các tiêu chí dành iỊÌã tròn, mồi khoan va> tín d ụ n g cù a khách háng sẽ dược dánh giá (chấm) xcm dạt bao n h icu diem tin dụng Khi đó ta có B àng 1.18 về xếp hạnu lín d ụ n ạ k hách liv in g cá nhan n l ì i r sau:

B a m ; I I K : liaiiv, \VỊ' luiiìịỉ klhH'li h a iiỊỉt'li nhlin

M ứ c đô m i ro

C ấp t ill d ụn g

phnxrnụ án dam bảo liền vayBb

1

k í lirònụ hiệu quả phương án vay vùn và dam hao tiền vay;

B

1- -

m:ì lập trung thu n ợ

c

1.2.4 Các khó khăn khi thực hiện cho vay tin (lụiìịi

Đối với hoạt d ộ n g c h o \ a \ tin dụng, hiện n;i\ ofich tiếp cận kh ách h àng chu véu t|ua một số các hình thức sau:

Nội hộ giới thiệu: Khách liáim là dối tác, người thân, bạn bè cùa nhân viên nuân hànu;

Khách h áng mới d ư ực khách hàng Ún d ụn ũ cù í:iỡi thiệu tới vay;

Khách hàng tự lới vay:

Khách h àng do nhân \ iẽn tin tiling lự khai ihác

I r o n g q uá trinh thực hiện ch u vay lín cỉụnu ihi khâu thấm dịnh d iều kiện vay

\ ôn cua khách h àng gạp nhiỏu khỏ khăn nhai 11ÙI một sổ nguy ên n hân chính như sau:

nhàn viên nuân hàng lutv do nhàn viên nuãn ỉiãniỊ uiới thiệu ihi dộ tin cậ\ cao hơn, dề thấm định vã tiòp cận ihônụ tin d a \ dll vO khách hàim

• 12

quan trọng, lieu dieu na\ Uiin khôni.’ kv nu de \ a v ra trướng h ạ p khách hániỊ sư

d ụ n g vỏn sai mục dich ntiuòii li a nợ khôriü cỏ thực, thậm chí có nguy cư bị lira dao vê tái san thê chàp I i ườniỊ h ạ p khách hany va\ h ang tài sàn the chắp cua hên th ứ ha i l i ì p h á i xác đ in h rõ m o i quan ho iiiừ íi họ d â y là vãn de rất h a \ bị c o i nhọ vi i hưừnu các món \ a \ kiêu này là va\ ko \ a y hộ Rất dề xay ra rui ro quá hạn, khi x a\ ra vàn đê thi lại đùn đ á\ trách nhiẹm cho nhau

cùa khách h à n e nhất !à các trường hợp va\ kinh doanh, vay tái tài trợ Kha nâng tru n ọ thực sự cua họ !à biio nhiêu Các hụp dòniỉ tín d ụ n ụ của các nuàn hàng Việt Nam thưừnu, k\ nlnrniỊ khỏnu chịu thực hiçn nuhìa vụ trả n ự non càn phái chủ ý diều tra thực tế nhiều

doanh nụhiệp \ ira và nho th ướ ng k hôn g khớp ui ira báu cáo với thực tế Ilọ luôn tôn tại hai báo cáo: háo cáo nội bộ và báo c;i«) lime T h ậ m chí có cá hau cáo dề vav nụàn hàng N ê n khi dọc các háo cáo na> cún phai kết hợp với ho á dơn hợp

d ồng để tìm ra khá náng thực sự cua họ

hiện các uiâ> tơ c h í n m nhạn sơ hữu la gia hay thật k h ô ng đơn gián

Ngoài ra việc đ án h uiã chính xác giá trị cua tái sán the chấp, dặc biệt là máy móc thiết bị h àn g hoá, tinh thanh khoăn \ á kha liane thu hồi n ợ phái dặc hiệt coi trọnu

1.2.5 Phirơnỵ pháp giái (Ị uy Vf truyền thống

Đa so các nụàn hànụ ViỌi nam dều cỏ các ban Ún dụng, p h ò ng tín dụng và dà ban hành các q u v trinh ironu \ iộc thầm dinh (.lãnh giá khách hànu Tu y nhiên phan lớn dó chI là n h ũ n g h ướng dan ve mặt quy irinh đ ánh uiá c ùn các tiêu chi thirỡng về thỏim tin c h u n g hoặc các lieu chí k h ôn g cỏ cac trọiig số dò thể hiện mức ílộ quan trọng t ro nc quá trình đánh uiá

1 rong khi dó phirưnụ pháp chu yếu mà các cân bộ tín d ụ n g s ử dụm» khi tham định khách h àng là dựa irên kinh nựhiệm dã lích luỳ độ tin cậy kh ách hànlỉ dược

đ án h giá d ựa trên các môi quan hệ dà cỏ trước dỏ Với cách tien hành cho v;t> theo

p hư ơn g pháp truvẽn thônii ná> thi cỏ mộ! số \ ã n dồ hạn chế vá rủi ro cân phai xem xét:

Phạnì vi cho vay khỏ nụ dirực rôiiL* rà ị nhìrny • • K V 111V » ười có nhu câu vỏn thực sự đé I

p h ụ c v ụ c ô n g v iệ c k in h d o a n h >an \ u ã i liu k h ỏ liẽ p cận các n g u ỏ n v o n MIN nếu

k hôn g cỏ các môi q uan hộ dặc biệt

Rui ro q uá hạn Ún dụu u cao: thứ nhai là vịỌv đ.mh uiã d ựa trên kinh ntihiỌm chu

q u a n c u a tirni i c á n b o u n d ụ r m I h ú h a i là n c u i h õ n g i-Ịiia c á c m ổ i q u a n h ệ b ạ n b è hay dirực nhân viên ngỉìn liàim giới thiệu till các yếu tố về hỗ s ơ khách hàng lại

bị xem nhẹ C ứ cho là khach háng cu độ tin cạ\ cao nhưng nếu p h ư ư ng an kính doanh, lài san d a m bao khònii dược thảm dịiiii toi thi rủi ro về thanh toán quá hạn sẽ khỏni» tránh khói

1'ronu một số trirờrm hợp nếu mục dịch vav vỏn cua khách liàne n ằ m tronu danh

mụ c hạn chê CỈ10 va> !ìhạ> cam nhãn viên tin dụnti c ó thê ur vấn h ồ s ơ vay vốn cùa khách hàng h ư ởn g sang cách s ư d ụng p h ư ơ n g án vay von khác với mục đích

s ứ dụnti vỏn thực sự cua khách hàng, diêu nà\ dẫn đến rúi rò ki ểm soát lình hình sư tlụriii von sau giái niiùn

Rui ro do yếu tố khách quan K h ô n ụ thâm dịnl) lốt linh khá ihi phirơrm an kinh

do an h sán xuất, p h ư ơ n g án tra nạ 1 loàn toàn cò thỏ xay ra rủi ro khi khách hàng làm ăn thua lồ mà nhiều khi lủ do khách (.ịutin dom lại

1.2.6 Giới quyết bài toán buttiị phương pháp ( 'HK

Dè tránh dược n h ữ n u rui ru tronii quá trinh dánh giá, thẩm đ ịn h k hách hànu xuất pliât từ khía cạnh chu quan cua cân bộ tin dụnu C h ú n g tôi xin d ư ợ c đề xuất phirưng pháp C13R dê á p d ụ n g giai quyei bái toán này i heo tỉó trước hết bài toán c ho vay tín tlụnụ sò được đặc tà vào ironụ hộ thong thông qua một bộ các tham số cụ thể

Đui với hộ thốnti dành uiá ilur nụhiệm d ược \ â v dựnu cho phép thiết lập nhiều các plurơnu án d ánh Iiiá khác nhau Mỏi phirưm.; án d ành ui ú sè xác định trọng số, Iimrỡnu l trưng lự nhau dối với rnồi tiêu chí Dõi với p hư ơng án đ á n h giá dược lựa chọn, hệ tlionu sẽ thực hiện việc (.lánh iiiá khoản vay mới dựa trên các khoan vay mẫu dã cỏ sần trong hệ thống I hỏnii qua một hàm danh giá đ ộ l ư ơ ng tụ hệ t hổnu sẽ tim ra khoan vay mầu có do tượng tự gàn nhất dổi vói khoan v a \ mới cần đánh giá l.ời giai huy p h ư ơ n g p há p luận dồi với c;i ch o vay cù sẽ kì căn c ử dô dề xuất lòi Lĩiài cho khoán vay mới d a n e xem XÓI

Côm» cụ dành íiiá c ho phép người dù nụ cỏ thò diêu chinh linh d ộ n g các iham sổ troim p h ư ơ n g Ún đánh uiá (trọ 11 Li sô n u ư ởn g Urơnẹ lự cua mồi tiêu chí) để (.lánh giá lại vá xom \ é t kòt qua đánh ụút dó cô chẩp nhận Jư ọv kỉiò n e T ừ d ỏ sè đề XIUU ra lờ i

giai c ho ca \ a y vòn mói Sau quá trinh kiêm nghiệm hiệu q u a cua khoán vav trong

13-thục le ca c h o vay d ó sO d ư ợ c d à n h (ỊÚi lụi kết qu;i ( c h ấ p nl iậ n/k li ôn g c h ấ p n h ặ n ) và lưu lại v à o hộ t h ố n ụ d è làm o> SO' ki nh Diihiçm cho \ lộc d á n h giá c á c k h o a n \ ; i \ tiếp

t h a ) troniì Urơnii lai

C H Ư Ơ N G 2: C BR \ A l N( 1)1 \ ( , \ AO IỈẢ1 T O Á N C H O VAY

T ÍN 1H N<;

2.1 (» ió i th iệ u k h á i (|Mỉit v í' C B I Ỉ

2.1.1 Giới thiệu

Xây d ự n g các hệ dựa trên tri thức vã lập luận tự d ộ n g luôn là van dề thu hút s ự

q uan tàm của nhiều nha nubien cứu Plurưnụ pháp lập luận t ru yền t ho n g d ựa trên luật (Ru le -Base d Reasoni ng) dà dom lại những thành c ô n g d á n g kể và d ược ứn g

d ụnụ rộng rãi tro 111! nhiồu hộ thốrm nhir hệ chan iloán bệnh M Y C I N [ 1 1 1 4 1 hệ hồ

I r on g ihực tế con người khi d ứ n g irirớc mỗi hài toán cụ thê họ t h ư ờ ng k h ôn g ili um các q u y t ắc ( luậ t) d é SUY d i ễn ra lời giai N e n t r o n g q u á k h ứ h ọ d à g ặ p linh

h u ố n e urơnụ tự thi họ sò tim cách dium lại cách uiai hay lời giài t r on g q u á k h ứ và do

dó dưa ra lới giai một cách nhanh hơn Ị 10] Trên cơ s ớ đỏ R o g e r S c h a nk đã đê xuất plurưnu p há p lập luận theo linh h uố ng CIÌR, plurơng p h á p giài q u y ế t vấn dc bủng cách áp d ụ n g lòi uiài cua các bai toán cũ dể eúú một bài toán mới có d ữ kiện Urơnu

tự C B R d a n g dược ngliiên cửu Viì ửnu dụ ng ròne lài dặc biệt là với n h ữ n g hệ

ch uy ên liia cun tứi các tri thức dạng kinh nghiệm 12 1 0 1 2 1 5 1 7 1

2.1.2 PÌIUƯIIỊỊ p h áp C H K

Ricsbcck và Schank định n d i ù i CIỈR nh ư sau 117J:

L ậ p h iộ iĩ theo lìn h huốrtỊỊ CỈ.ỈR lủ Ịĩh ư o v \ị p h á p í>iái lỊiiy ề t vân đè d ự a trê n

Khi giai một bài toán l ' B R tim kiêm hài toán ttrơng tự nhất vói n ỏ tronu c ơ s ờ tri thức Sau dó C B R tien hãnh hiệu chình lời uúii \ ira tim đ ư ợ c s a o c h o thực s ự phù

h ợp với hài loàn cần uúii I ó'i aiài mới dược tạo ra cỏ the d ư ợ c cậ p nhật vào c ơ -SO tri thức dê s ư d ụ n a trorm t ươ ne la! Nuoài la trône C HR h ên c ạ n h các c a lập luận còn

CO I hô có các luật lạo nôn I ri thức nôn (ịlícikTíIỈ knowledge) hồ trợ cho tim kicm và hiệu chinh lời giai.

Don vị tri ihúv cua mội hẹ thorn: c BR la các hai toán dà d ược giai irony qua khử Mồi dơn vị iri thức dược mô ta gom: lìặc hì hùi toán (problem description) và

Một cách tỏnu quát C H R hoại dộnu theo chu !nnh "4 lại" với 4 pha nh ư trong Hình 2.1 12.10,15.17]:

Tìm kiêm lại ( Re t r i e v e ) Il HU hoậ c n hi êu c a lập luận t ư ư n g tự

I r ư ớ c m ộ t b à i t o á n m ó i , h ệ t h ố n g SC lìm k i ế m lại m ộ t h o ặ c m ộ t v ù i ca lập luận

phú hợp với bài toán mới thị sC' dược sư dụng lợi nguy N gượ c lại hệ ihốnụ sò tìm cách hiệu chinh lời ũiai cũ dè d ua ra mội lời gúú mới Việc hiệu chi nh phụ thuộc nhiều vào mi ền ứng dụntỉ vã mỗi hộ ihốnu C BR SC co một c ơ c hế hiệu chi nh riòng

Q u á trinh xem xét lại lời iiiai sẽ xá c m i n h xenì lứi giai c ó t h ự c s ự p h ù h ợ p khi áp

d ụ n g vào thục tế hay khôrm, Việc xác minh i hưứng dược thực hiện thôni> qua một

hệ thốnụ aia lập mỏi trường dê kiêm c h ứ n g lới ui;ti hoặc do ngirời d ù n g trực tiếp kiêm ira và hiệu chinh

Cuối eiinu nếu cẩn ihiét hộ i hốnụ sò /ưu lại ca lặp luận mới ilế phục vụ cho việc ụiài các bài toán tirơriỉỉ tự tronu t ươnu lai 118]

sẽ đ ư ợ c lưu lại n h ư n h ữ n g c ơ SƯ 1 ri t hức (các ca lập luận) d ù n g đ ể đ á n h giá các khoan vay mới Dổi với một ca vav vòn tín d ụ ng mới cần tham định, hệ thom» sẽ thực hiện viộc tim kiêm lir tập các ca vay vốn mầu 1 hoặc một sổ c a c ó độ Urong tự gân nhài vời ca vay von can đánh uiá Càn c ử trôn lới giai hav p h ư ơ n g pháp lập luận đỏi với ca vay vốn mầu, h ệ ihõnụ sò đim ra lới eiái cho ca vay von mới.

Kốt qua lập luận (lởi giai cho khoan vay mới) la một kênh eut m c ấp t hònụ tin íham kháo quan trọng c h o cán bộ tín dụn u tronu \ içc q u YÒi dịnh c ho vay ha\ k hôn g

c h o vay dối với các khoan va\ mới dỏ Dối với mỗi khoan vay mới, sau quá trinh

ki êm c h ử n g t ro n g t h ực 1C sò đ ư ợ c liru lại và o hệ tliốnụ d ế làm d ừ liệu m ầ u c h o việcdành uiá các ca vay vòn mói trong lươn ụ, lai

O A Ì H O C Q U Ố C S I A HÀ ÍMÕ

T R U N G ĩ Á M T H ố ĩũ iS TiM THƯ V iẼ N

MỘI ca vay tin dụnu, tluọc tlặc irirnu hơi hai phán là dặc tá hài toán vá lời ụiai dè xuát cho bài toán Dặc tà vô bái t o á n hau ỊỊồin CH' các thô nu tin vè h ợp d o n e tin d ụ n g Ấ: các tiêu chi d ù n u dê đ;inlì L'i;i dược nil'» ta như tronụ Ba n g 2.1 bên dưới.

Tên Khách hàng: Nguyễn Van A

Tên hợp đồng: Họ p đồng vay vồn mua nhá trả góp

Số tiền vay vốn 800 000 000 đồng

Thời gian vay: 60 tháng

Mục đích vay Vay vốn mua nhà

Ngáy giài ngân 11/12/2009

P hu vn g thúc giải ngân Thanh toan báng tièn mật

Ngáy thanh toán: Thanh toán lãi + gốc vào ngáy 25 hãng tháng.

Ti lộ lã i suất cho vay: 1 35%

Tài sán thế chắp Tái sản thế chắp là cán nhà 88 Hai Bả Trung Hoàn Kiếm Hà NỘI

T iê u chí đ án h giá:

Tuổi: Tuổi 40-60

Trinh độ học vấn: Đại học

Nghề nghiệp: Chuyên mỗn/Kỹ thuật

Thời gian công tác Tù' 1-5 năm

Thời gian làm việc hiện tai Từ 1 -5 nám

Tình trạng nhà ó s ò hũu rièng

C ơ cầu gia đinh: số ng với cha mẹ

Thu nhập cá nhân hàng năm (đòng) Từ 36-120 triệu đồng

Thu nhập gia dinh (rên năm (ơổng) Từ 72-240 triệu dồng

Tình hình (rà n ọ ngân hàng: C hua bao giơ' quá hạn

Tình hình chậm trà lãi: Chưa bao giờ chậm trá

Tổng d ư n ợ hiện tai (ơống) Từ 100-500 triệu đồng

Các dịch vụ khác sù dụng của NH Chí sử dụng dich vụ thẻ

Số d ư tiền gử i tiết kiêm trung binh: > 500 triệu đồng

Với hệ t hống đ ề xuất, đ ũ i n ụ lòi cỏ ỉ tập các ca vay vố n tronií q uá kh ử \ ớ i lời giái dã dược thấm định, l ập eàe ca va\ vốn nà\ là c ơ s ứ tri ihừc d ù n g đề d anh ụiá các khoán vay mới Dặc la cho lới giãi cua ca va\ vỏn mới ch í nh lá lời eiai cua ca vay vốn cù có độ tirưnụ tự uẩn nhài dược và mò lá n h ư t rong B à n g 2.2

í ro ne hộ thone lừi giai cua c a lập luận mới dược s ư d ụ n g lại và hiệu chinh từ lói giíìi cua cu vay von urơni! tụ' nhài dồi với nó Dáy ch i nh là kênh thôn» tin tham

k l u i o q u a n i r ọ n ụ d õ i v ứ i t a n b ụ Ún ùinii.: H o n g v i ệ c l'il q u y ế t đ ị n l i d ố i v ớ i k h o a i ) v a y VÕII mới này.

BaiiỊỊ 2.2: Dội' 1(1 Im Will fini ca cho vay nil tiling (ỉirực HIÒ lá ơ lìùnịị 2 /

[RECOMENDED SOLUTION]

+■ Contract ID:31

+ Contract Name HOP DONG VAY MUA MUA NHA 8

+ Number of same Criteria 34/40-(85 0000%)

+ Result status YES

[CLOSE RECOMENDED SOLUTION]

Đôi vói k h o á n v a v mới dà đ ư ợ c p hê duyệt, sau q u á t rình ki c m n g h i ệ m linh h i ệu

q u a t r o n g t h ự c tố t h i s ẽ đ ư ợ c d a n h g i á lụi k è l q u a d a n h g i á c u a h ệ t h ố n g t n r ớ c d à y c ỏ

c h in h x ác h a \ k h ô n g và c ậ p nhại ÙIO c ơ s ớ tri t h ứ c phục vụ c h ơ v i ệc đ á n h ui;i các khonn vay mới trong t ư ơn g lai

2.2.2 Dộ ílo tirơ/iỊỊ tự

IX* á p tlụne dược pinrưnn pháp lập luận theo tinh hu ốn g C B R trong hái loàn

CỈ10 vav tín dụnu, thì một \ â n dỏ quan irọng nhấi là pluraniì p h á p dế xác dịnh độ

t ư ơ n u tự ỉỊÌữa hai c a c h o v a \ tin d ụ n e D à y sẽ lá c ăn c ử dô xác đ ị n h ca c h o va> m ầ u nào üione nhai so với ca cho vav đ an g can xét duyệt

Một cách hình thức ta tinh độ t ương tự bản lì hàm linh đ ộ t ươn g tự ( S I M) được

mô tà n h ư sau:

SIM: C AS K X C A S ỉ- ị() 11

( ’h ú n g ta qui ư ớ c lã nc u h à m sim tra lại ma trị 0 thi hai ca lập luận h o á n toán khác nhau, hám SIM trà lại 1 thi hai ca lập luận hoàn toàn gi ống nhau

G i à s ư c h o hai ca v a y v ố n lin J u n g là I YU s n = 15 là s o t iêu chí d à n h giá đối

\tri khoán vay till dụng Khi do ta \ á c định tính độ urơim t ự S I M ( T , S ) giữa hai ca lập luận 1 & s thòn g qua e õ n ụ thúc sau:

- 7’ và s là hai ca cho v;iv da ng xom xét

- n {— 15) là số liêu chi dành ịiiá

19

-IK là trọ nu sò \ák' ilịn ii do tnt lie n ciìa lió u chí ị.

C Ô 11 U ( h ứ c x á c (.lịnh d ụ U i ư n u t ự UÜI l i e u c h i ! (i “ 1 I1) d ố i v ớ i liai c a c h o v a y daim xét T vá s đ ược xác định nh ư sau

- n ( - 1 5 ) là số tiêu chi (.lánh giá

- p(i) là giá trị xác định lUiirờnụ tirơnii lự cua tiêu chí i và dược qti\ định irong p h ư ư n g án danh ui;i được chọn

Tr ong cô nu cụ thực hiện viỌc dánh giá khoan \ a v theo p h ư ơ n g pháp lập luận

C B K ở c h ư ơ n g s a u c h ú n g l ỏ i NÚC d i n h p lu r ư n ự á n d a n h u iá d ự a tr ô n c ơ s ớ c ã c l iê u

chi đánh íiiá khoan vav tin CỈỊUÌŨ như troiiíi Bànii 2 ' sau đùv:W ấ - •» w- w

ỈĨỌIÌŨ s ô c u a t i ê u c h i : la ”1,1 trị x á c đ ị n h m ứ c đ ộ q u a n t r ọ n g c ù a t i ê u c h í d ỏ

N ụ ư ử n u l ương tự: lá íii.t trị \ a c dị nil độ luoĩiLi lự tròn tiêu chi này cua hai cu cho vay (.lang dôi sánh.

Bàni! 2. V I'liinni^ im dùnh HUI í Im vay liu (/iiiiị;

2.2.3 Quy trìnli tìm kiếm lòi tỊÌíii cho hùi toán

Q u y t r i n h t h ự c h i ệ n t i m lới ụiiii c h o m ộ t ca v;i\ t í n đ ụ n e m ớ i q u a c á c b ước n h ưsau:

I ạo dặc tá cho bài toán mói:

S ư d ụn u côntỉ tlitre ( I ) de tìm ca lập luận cỏ ílộ l ươ n g t ự g ần nhất dối với bải toán cho va\ mới

De xuất lời uiài cho c;i vav tín dụ ng mới dựa Irõn kết q u à đ á n h giá c ú a ca vốn cũ

có độ t ương t ự ca o nhủi \ ừ a tim dược

Lưu lại lại ca cho va> mơi làm kinh nghiệm suy luận c h o c á c ca c h o va\ càn dánh giá trong t ương lai

Dối với hộ t hong tlur ntỊhiộm chúnvi lôi thực hiện tim k ic m va v ay v ốn cũ lự gần nhắt so \ ớ i ca va \ vốn Ún dụnụ danu XÓI iheo luồng thực hiện nlnr t r ong ! iinh 2.2 bòn dtrứi

• T»nh số thuòc tinh giông nhau giũa

{critoria_same m a rk )

ínax Cfiterja^same <

c rìto ría s a m o m a rk

max, crüeôajsam e cntoria_>amo mark

dụng-( I I I Ơ N dụng-( ; 3: P H Â N T Í C H T l l l l I K Í : H Ẹ T H Ò N G

Như c h ú n e ta dã biõi các lìha lin học J ũ do xuãt một sô p h ư ơ n g p há p phân tích ihiêt kC‘ ironụ lĩnh vực cỏnụ, Iiehç phân mé m nhu p h ư ơn g p há p cấu trúc, ph ươn g pháp h ư ớ ng dối tượng, tiếp cân louic tiếp cận tác tư (aụcnt) T r o n c dó cách tiếp cận lurớnu dồi t ượng dã tu rò lợi ihế khi lập i n n h các hệ t hốnu phức tạp Phúi triên phẩn m ề m Inrứim dối tirợnti sò cho lại phán mồm thươnii mại chai lượng cao: tin cậv dề m ư rộnu, dễ s ứ tiụnụ lụi \;i phú hợp \ ớ i Vcu câu nmrời đ ù n g m o n ụ dợi

Niiôn n u ừ mô hĩnh hóa ihònu nhai l 'MI (I liiilìcd M o d e li n g l an gu au e) d ược sử

d ụ n e dê hiên thị dặc ta \ã> dưng \ a làm tài liệu cua phân tich hĩnh thức và ihiéi kế tronụ quá trinh xiiy d ụ n g hệ thònii phán mé m ihco hướiiii dối t ư ợ n g [ I 1 3 | I ro liu

c h i r o n ti n à y , c h ú n g l a s ò d i v á o v i ệ c p h â n t í c h t h i ố i k é hộ t h ố n t i s ứ d ụ n u n u ỏ i i n g ừ UM1

3.1 M ô t á h o ạ t ilộnịi cũ a hộ t h ố n g

Quá trinh xây clựnu hệ d u i y ả ì ụia đ anh giá klui năng chi irà cua khách hàng bao

I» ỏ m c á c h o ạ t d ộ n u c h í n h n h ư s a u :

l )â\ là hoại dộ ng nhầm thục hiện viộc khai báo các t hông sô cẩn thièi dê hệ ihỏng có thò hoại đ ộ n g dược Hao gồm:

- C ậ p nhậi t hòng tin chi nhành: 'I hực hiện \ iộc khai báo các chi nhánh Irèn hệ thong Dây là căn củ' đe quán lý khách iùmg giữa các chi nhánh khác nhau irong n gâ n hàng

- C ậ p nhụi t hông tin loại khách hunt; (Client l yp e) ; Dối t ượn g chính cua các khoán va> tín d ụn u lá hai loại khách hủiiii: Khách háng cá nhân ỉk khách hàng d oa nh nghiệp

- C ậ p nhật n hóm nụãnh imhc (Client Catcùorv): Dối vói k hách h àng cá nhân thi chi có mội loại ả\\\ nhất Riõnu khách hàní> doanh ng hi ệp lại dirơc chia làm các loại khác nhau' lĩuủnh thu c òn u nghiệp HLìãnh c õ n u nghiệp

- Ciìp nhật hạnii khách hanu (Client Rank) x ố p h ạng khách hàní» tròn cơ sớ

«Jánh tiiá khoan \ u \ tin dụnu Cán cứ vào lụi nu khách hà nu này sẽ có các hạn • w V ' mức c h o va\ khác nhau

V Cập nhặt các liõu chi d i n h ụiá ((.'lient Criteria): C ậ p nhật các liêu chi đánh già tùy lỉicu mồi loại Khách Inins.',

- Cập nhật thum* elk-ill ilk-o mồi t!Óu chi dành uiá ( Value oi"Criteria): Dũi vớimỏi tiêu chí đ á n h ựiá co iliane diõm ctánli ưiá l icnụ

- C ặ p nhật phưinn: an đanh giá (Plan I wiluai ion) : C h o p hé p quan t> các plurorm án đ á n h ÜUI cúc khoan vuv tin iluiiẹ Với mồi p h ư ơ n g án đanh tỉiá cho p h é p ih am sò J ộ lutriiũ ụr riêng t heo tuniỉ tiêu chi đánh uiã Sau khi ìhực hiện đ á n h uiá, mỏi ph ươnụ án (.kinh giá sò lưu lại kết qua thực hiện dành gỉá

đà thực hiện

3.1.2 ỉ lout (Ỉộ/Iịỉ Cãp nluìt Ui ách liàni; s Iiop (ỉồitịỊ vu V vồn:

- I mpor t d ừ liệu khách h án u từ lìk' (Client I ilc Import): Ch ứ c năng cho phép

l i i a o t i ế p v ớ i c á c h ộ t h ò n ụ k h á c t h ô n g lỊUvì ỉ i u o d i ệ n f i l e l - x c e l

- C ậ p nhật t h ôn g tin khách hánu íCl iem Management) : T hự c hiện cập nhậtthòng tin cua khiich hàiiu mó'i \ á o hệ thỏne Hìỏng tin khách h ăng sè thamchiếu tới các i hônụ tin hệ thông: Chi nhanh, loại kh ách hàng, nhóm khách hàng

- C ậ p nhật ho SƯ va\ vốn (Contract Man ag emen t) : T h ự c hiện việc cập nhật các k h o án vay CUÍI khác háng Mỗi khách h àn g dược p hép cậ p nhật không hạn c h e các kho án vay vỏn

- Đánh ụiá k h o án va\ cùa khách lùing (Contract A ss es smen t Batch): Cho phép

đ á n h u i á m ộ t s ố c á c k h o a n v a y d ư ợ c n g ư ơ i si r d ụ n g l ự a c h ọ n t r ô n h ệ t h ỏ n u

3 ỉ ỉ Hoạt dộttỊỊ Quán trị III’llời sii' (ỉụiiiỊ:

- c' ập nhật n h ỏ m nụười s ư dụnụ (( ir o up Manquement): C h o p hép tạo ra nh ỏ m nmrừi s ư đ ụ n y trOn hệ thốriíi M ặ c định có n h ỏ m quan trị hệ tiiống Admi st ra to r ngươi ílúrig k hôn g dược p hép xóa nhó m này

- C ậ p nhật m e n u chức nãiìii ( M en u Manuiicment): Cho p h é p thực hiộn việc thêm mới c hứ c ruing írnư dụng, chinh sưa lẽn ứng dụng, thử tự hiên ihi

- Cộp nhật người d ủn u (I scr Management): C ho phép việc khai báo các neirừi

d ù nu th e o các n h ó m nuưừi sư dụng Tủy thuộc n hóm dớ đ ược phân qu vê n gì thi nmrời diinu thuộc nhóm dỏ sò có quvi/n thực hiện các c hứ c mìng dó,

- Phàn q u v c n n h ỏ m nm ruị sư dụniì (GroưỊi li ram permission): Tlụrc hiện việc phân q u y ê n c h ức nànu theo lirnu nlióin nyiíới sứ dụnu

- Xom nhật k\ liç ihõtiị! (Process I OL>): (1)0 plióp người C|uan trị họ thôiiLi xemdược các (hao lác cu;i IILUIOI Jimiî tác tỉ ó n lí lẽn dừ liệu cùa hệ thõnụ.

3.1.4 H o ạ t đ(mj» Ọ u i i n (rị co SO' (lũ liệu

- Sao lưu dừ liệu (Backup Database): Người quan trị hộ i hống Ihực hiện d u r e nftnu nùv dô SIIO lưu d ự plìòiiụ d ử liệu định kÁ

- Phục hồi dử liệu (Kostoiv Database): T h ực hiọn khi cần phục hồi lại d ừ liệu

dà sao lưu trước dó

Ü

0 ành & PỊ)è ĩíu t; jíihập tiiu ch' &»nh

3.2 lìáiiị> * ù 11 í» h ọ p các chiìv 11 ã II ” CUỈI hệ thốiiịỉ

IJai.iü -V ! ; lỉtiitx tihiịỉ hap chia I I Ũ H Ị Ĩ cưa lie thòng

- .,

\>

8 C ậ p n hật t hỏi m tin v«i- ilianụ dk-in dánh uiú theo mỏi tiêu

chi

RH

Ị ^

3.3 Mô hinh các ca sử (lụiiịi

3.3.1 Xác (lịnh tác nhân

Q u a xem xót liền trinh Iiüjiiçp vụ llụiv hiện đanh giá khoán vay tin dụng, ta xác

đ ịnh đ ư ợ c 3 lác n h â n chinh cua hộ thốnií rác nhàn ihir nhất đ ó là người quan trị hộ

i h ố n u t h ự c l i i ệ n c á c t h a o ú c i h i ò i l ậ p c á c t h ô i m Ç7 ' • * * I V 1 sô b a n d ầ u c h o h ệ t h ố n ụ » W

r á c n h â n I] 1II h a i lá n h ã n \ i ẽn I i ụ h i ẹ p v ụ i m d ụ n g lại c á c c h i n h á n h / p h ò n : ’ g i a o dịch Thự c hiỌn nhiệm \ ụ n hập thông tin khách hang, khoán va> tin d ụ n g WIO hệ iliỏníi.

l ác nhàn ih ír ba la kiê m SíKti \ iên la i các ch i nhánh N g ư ờ i trự c liế p thực hiện

việc đánh giá & C|uyếi định đòi uYi các khoán v;i\ thông qua kct tịiiá dành UUI cùa

- Cập nhật lieu chi đánh giữ

- C ập nhật thang đícm ch o mồi tiêu chi d á n h giá

- Phím I)ii\ền cho n hỏm nmrời d ũ n g

- Xcni nhật k\ auưừi sư thing

- Sao lưu d ừ liệuỊ

- Khôi phục d ừ liệu -

2 Nhân viên tin dụng - Import d ữ liỌu khách hànii từ file

- Cặp nhật thônti tin khách hànụ

- Cập nhật thong tin về họp đ ồ n g vay von

3 Kiềm soát viên - Danh ui á & ra quyết (.lịnh dối với khoán vay

1 r c n c ư s ơ c á c Lie n h ã n il;ì «.lược \ á c d i n h ơ i r c n ta x á c đ ị n h d ư ự c c á c c a s ứ

d ụ n g cùa lác nhân " Nh ãn \ iõn 1 in dụntí" iV; "Kicin soát \ iòn" n h ư sau:

- Imporl tlừ liệu khách lìủiiu từ file

- C ặp n h ậ t ih ỏ n u ÙI1 khách hánii

- Cập nhật thông liu v è h o p tiling vuv vốn

- Dành iiiá khoan va\ Ún dụnt>

- Cộp nhật thanu diôrn cho mồi liêu chí đánh liià

- C ậ p nhật nh ỏ m nuuời dúnu

- Cập nhật chức nànu irnu Jụnụ

Cập nhậi miưới dúiiL!.

- Phàn quNÕn c h o n hóm nmiưi dun:.!.