Đối với hoạt động tín dụng, phần lớn các ngân hàng hiện nay của Việt Nam chỉ dừng lại ở việc ban hành các tài liệu hướng dẫn, quy trình đánh giá và thẩm định tín dụng mà chưa có các ứng
Trang 1ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-o0o -
LÊ KHÁNH TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hà Nội - 2009
Trang 2ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-o0o -
LÊ KHÁNH TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG
Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm
Mã số: 60.48.10
LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Việt Hà
Hà Nội - 2009
Trang 3MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG VI DANH MỤC CÁC HÌNH VII
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 3
1.1 Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngân hàng 3
1.2 Bài toán cho vay tín dụng 4
1.2.1 Yêu cầu bài toán 4
1.2.2 Ví dụ 6
1.2.3 Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng khách hàng cá nhân 7
1.2.4 Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín dụng 11
1.2.5 Phương pháp giải quyết truyền thống 12
1.2.6 Giải quyết bài toán bằng phương pháp CBR 13
CHƯƠNG 2: CBR VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 15
2.1 Giới thiệu khái quát về CBR 15
2.1.1 Giới thiệu 15
2.1.2 Phương pháp CBR 15
2.2 Ứng dụng CBR vào bài toán cho vay tín dụng 17
2.2.1 Đặc tả ca vay tín dụng 18
2.2.2 Độ đo tương tự 19
2.2.3 Quy trình tìm kiếm lời giải cho bài toán 21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23
3.1 Mô tả hoạt động của hệ thống 23
3.1.1 Hoạt động Cập nhật thông tin hệ thống: 23
3.1.2 Hoạt động Cập nhật khách hàng & hợp đồng vay vốn: 24
3.1.3 Hoạt động Quản trị người sử dụng: 24
3.1.4 Hoạt động Quản trị cơ sở dữ liệu 25
3.1.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ 25
3.2 Bảng tổng hợp các chức năng của hệ thống 26
3.3 Mô hình các ca sử dụng 26
3.3.1 Xác định tác nhân 26
3.3.2 Xác định các ca sử dụng 28
3.4 Biểu đồ lớp 31
3.5 Mô hình triển khai hệ thống 31
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 33
1 Thực nghiệm 33
1.1 Ca vay vốn thứ nhất 33
1.2 Ca vay vốn thứ hai 35
1.3 Ca vay vốn thứ ba 37
Trang 42 So sánh kết quả giữa hai phương pháp đánh giá 39
3 Giới thiệu về chương trình thực nghiệm 43
KẾT LUẬN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
PHỤ LỤC: MỘT SỐ CA SỬ DỤNG & MÃ CHƯƠNG TRÌNH 50
1 Một vài biểu đồ cho một số ca sử dụng 50
1.1 Ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50
1.2 Ca sử dụng “Đánh giá khoản vay tín dụng” 52
2 Chi tiết thiết kế dữ liệu các thực thể 56
3 Một số các Triger & Procedure của cơ sở dữ liệu 59
3.1 Procedure thực hiện việc đánh giá khoản vay tín dụng 59
3.2 Trigger thực hiện việc cập nhật Contract Value 63
4 Một số mã chương trình cài đặt các thư viện lớp 64
4.1 Lớp PlanService 64
4.2 Lớp ContractValueService 66
Trang 5BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
1 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 NHNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3 PG Bank Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
4 CBS Core Banking System - Hệ thống ngân hàng lõi
5 CBR Case Base Reasoning – Lập luận theo tình huống
6 UML Unified Model Language
7 Client Khách hàng
8 Contract Hợp đồng vay vốn của khách hàng
9 Contract Value Đánh giá theo các tiêu chí trên hợp đồng của loại khách hàng
đó
10 Criteria Tiêu chí đánh giá tùy theo loại khách hàng
11 Value of Criteria Thang điểm theo mỗi tiêu chí đánh giá
12 Branch Chi nhánh của Ngân hàng
13 Client Type Loại khách hàng
14 Client Category Ngành nghề của khách hàng doanh nghiệp: Ngành công
nghiệp, ngành thủ công nghiệp
15 Client Rank Bảng xếp loại khách hàng theo tiêu chí đánh giá về độ rủi ro
tín dụng
16 Plan Phương án đánh giá khoản vay tín dụng
17 User Process Nhật ký thao tác của người dùng tác động tới cơ sở dữ liệu
18 Deployment Date Ngày giải ngân cho người/tổ chức vay
19 Deployment
Method
Phương thức giải ngân: Thường là tiền mặt hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản chỉ định của bên vay
Trang 6DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Các tiêu chí thông tin cá nhân cơ bản 7
Bảng 1.2: Bảng tiêu chí chấm điểm quan hệ Ngân hàng 7
Bảng 1.3: Thang điểm tiêu chí “Tuổi” 8
Bảng 1.4: Thang điểm tiêu chí “Trình độ học vấn” 8
Bảng 1.5: Thang điểm tiêu chí "Nghề nghiệp" 8
Bảng 1.6: Thang điểm tiêu chí "Thời gian công tác" 8
Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc hiện tại” 8
Bảng 1.8: Thang điểm tiêu chí “Tình trạng nhà ở” 9
Bảng 1.9: Thang điểm tiêu chí “Cơ cấu gia đình” 9
Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo” 9
Bảng 1.11: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập cá nhân hàng năm” 9
Bảng 1.12: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập gia đình hàng năm” 9
Bảng 1.13: Thang điểm tiêu chí “Tình hình trả nợ ngân hàng” 9
Bảng 1.14: Thang điểm tiêu chí “Tình hình chậm trả lãi” 10
Bảng 1.15: Thang điểm tiêu chí “Tổng dư nợ hiện tại” 10
Bảng 1.16: Thang điểm tiêu chí “Các dịch vụ khác sử dụng của ngân hàng” 10
Bảng 1.17: Thang điểm tiêu chí “Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình” 10
Bảng 1.18: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân 11
Bảng 2.1: Đặc tả về bài toán của một ca cho vay tín dụng 18
Bảng 2.2: Đặc tả lời giải của ca cho vay tín dụng được mô tả ở Bảng 2.1 19
Bảng 2.3: Phương án đánh giá cho vay tín dụng 21
Bảng 3.1: Bảng tổng hợp chức năng của hệ thống 26
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp các tác nhân của hệ thống 27
Bảng 4.1: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ nhất 33
Bảng 4.2: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ 2 35
Bảng 4.3: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ ba 37
Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết quả so sánh giữa hai phương pháp đánh giá 39
Bảng 4.5: Giải thích kết quả ca vay vốn số 77 40
Bảng 4.6: Giải thích kết quả ca vay vốn số 73 41
Bảng 4.7: So sánh tiêu chí quan hệ ngân hàng của ca vay vốn 34 & 73 42
Bảng 5.1: Luồng sự kiện của ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50
Bảng 5.2: Luồng sự kiện chính của ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng" 53
Trang 7DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Mô hình hệ thống ngân hàng lõi 4
Hình 2.1: Sơ đồ 1 ca lập luận theo phương pháp CBR [2] 17
Hình 2.2: Sơ đồ luồng thực hiện đánh giá khoản vay tín dụng 22
Hình 3.1: Biểu đổ hoạt động nghiệp vụ 25
Hình 3.2: Mô hình ca sử dụng của môđun “Client & Contract” 28
Hình 3.3: Mô hình ca sử dụng của môđun “System” 29
Hình 3.4: Mô hình ca sử dụng của môđun “Administrator” 30
Hình 3.5: Mô hình ca sử dụng của môđun “Database” 30
Hình 3.6: Biểu đồ quan hệ lớp 31
Hình 3.7: Mô hình triển khai hệ thống 31
Hình 4.1: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ nhất 34
Hình 4.2: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ 2 36
Hình 4.3: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ ba 38
Hình 4.4: Màn hình đăng nhập ứng dụng 43
Hình 4.5: Màn hình giao diện chính của ứng dụng 43
Hình 4.6: Màn hình tạo câu lệnh truy vấn 44
Hình 4.7: Màn hình quản lý các ca vay vốn tín dụng 44
Hình 4.8: Màn hình cập nhật các tiêu chí đánh giá khách hàng 45
Hình 4.9: Màn hình khai báo thang điểm của mỗi tiêu chí đánh giá 45
Hình 4.10: Màn hình quản lý phương án đánh giá 46
Hình 4.11: Màn hình đánh giá các ca vay vốn 46
Hình 5.1: Biểu đồ tuận tự ca sử dụng "Cập nhật tiêu chí đánh giá" 51
Hình 5.2: Biểu đồ lớp phân tích thực thi ca sử dụng Cập nhật tiêu chí đánh giá 51
Hình 5.3: Biểu đồ tuần tự phân tích lớp thực thi “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 52
Hình 5.4: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng" 54
Hình 5.5: Biểu đồ lớp phân tích thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng” 54
Hình 5.6: Biểu đồ tuần tự phân tích lớp thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng” 55
Trang 8-1-
MỞ ĐẦU
Ngay từ khi mới được thành lập, các ngân hàng thương mại đã luôn tìm cơ hội cho vay Số tiền huy động được, thông qua hình thức tiết kiệm, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và cá nhân, như mua sắm các mặt hàng tiêu dùng và nhà cửa Thông qua cơ chế nhận tiền gửi và cho vay, ngân hàng thương mại tạo ra lợi nhuận, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nó Vì thế lĩnh vực cho vay tín dụng là một chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại
Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp của đất nước [9]
Đối với hoạt động tín dụng, phần lớn các ngân hàng hiện nay của Việt Nam chỉ dừng lại ở việc ban hành các tài liệu hướng dẫn, quy trình đánh giá và thẩm định tín dụng mà chưa có các ứng dụng phần mềm cho phép quản lý & đánh giá một cách có
hệ thống Việc đánh giá các khoản vay tín dụng được cán bộ tín dụng thực hiện đánh giá một cách thủ công, chưa thật khách quan và dễ bị chi phối bởi các yếu tố cá nhân
Qua khảo sát hoạt động tín dụng ở một số ngân hàng như: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex , việc đánh giá một khoản vay được thực hiện đơn thuần thông qua một bảng tính Excel bao gồm một số các tiêu chí đánh giá nhất định Khi đánh giá khoản vay, cán bộ tín dụng sẽ tham chiếu tới một bảng thang điểm riêng cho mỗi tiêu chí để làm căn cứ chấm điểm Trên cơ sở tổng số điểm tính theo các tiêu chí đó cộng với đánh giá về mặt trực quan của cán bộ tín dụng sẽ đi đến quyết định việc xếp hạng tín dụng khách hàng đó Dựa trên cơ sở hạng tín dụng đó sẽ quyết định việc chấp nhận hay không chấp nhận khoản vay đó hoặc chấp nhận nhưng với số tiền phê duyệt là bao nhiêu Hoạt động chấm điểm tín dụng như vậy mang tính chất rời rạc, đơn lẻ Phương pháp đánh giá mang tính chất định tính, phụ thuộc nhiều vào quan hệ với cán bộ tín dụng Dữ liệu không được tổ chức có tính hệ thống dẫn tới không thuận tiện cho việc tra cứu lại,
sử dụng lại thông tin cho hoạt động tái thẩm định hồ sơ vay vốn hoặc các lần vay vốn sau này
Phương pháp lập luận theo tình huống CBR (Case-Based Reasoning) là một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề trên Lập luận theo tình huống là
Trang 9phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng lời giải, phương pháp lập luận đã
có của các bài toán cũ để giải bài toán mới có dữ kiện tương tự [2] Qua việc áp dụng phương pháp lập luận theo tình huống vào bài toán cho vay tín dụng, các khoản vay trong quá khứ sẽ được lưu lại như những tri thức cơ cở (các ca lập luận) dùng để đánh giá các khoản vay mới trong tương lai Kết quả lập luận (lời giải cho khoản vay mới) là một kênh cung cấp thông tin quan trọng cho cán bộ tín dụng trong việc quyết định cho vay hay không cho vay đối với các khoản vay mới
Mục tiêu của luận văn “Phân tích thiết kế Hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng” là xây dựng được một công cụ cho phép các ngân hàng
quản lý một các có hệ thống việc đánh giá các khoản vay tín dụng bằng việc áp dụng phương pháp lập luận theo tình huống với ý tưởng được trình bày như trên
Các phần còn lại của luận văn được cấu trúc như sau:
Chương 1 giới thiệu bài toán cho vay tín dụng bao gồm các yêu cầu đặt ra đối với bài toán, các vướng mắc khó khăn gặp phải trong quá trình đánh giá khoản vay tín dụng, phương pháp đánh giá cho vay truyền thống và ý tưởng để giải quyết bài toán thông qua phương pháp lập luận tình huống CBR
Chương 2 trình bày tổng quan về phương pháp lập luận theo tình huống và ứng dụng cho bài toán cho vay tín dụng thông qua việc định nghĩa các ca vay tín dụng, quy trình đánh giá, độ đo, phương án đánh giá
Trên cơ sở yêu cầu về bài toán được trình bày trong chương 1 và phương pháp
đề xuất mới để giải quyết bài toán trong chương 2, chương 3 trình bày quá trình phân tích thiết kế để xây dựng một công cụ cho phép thực hiện tìm kiếm lời giải đề xuất cho các khoản vay mới
Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm bằng cách sử dụng công cụ đã xây dựng với các ca dữ liệu cho vay mẫu Các kết quả thu được sẽ được phân tích
cụ thể để đánh giá tính hiệu quả của phương pháp đề xuất so với phương pháp đánh giá cho vay truyền thống
Trang 10CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG
chủ thể mua đối với chủ thể phát hành
- Trung gian tài chính: là các hình thức tổ chức kinh doanh tiền tệ, đứng ra làm
trung gian chuyển vốn từ người cho vay tới người đi vay, từ nơi thừa tới nơi
thiếu
- Ngân hàng thương mại: là trung gian tài chính, có giấy phép kinh doanh của chính phủ, là trung gian nhận tiền gửi của khách hàng và cung cấp cho khách hàng dịch vụ chi trả (séc) cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiết
kiệm và cho vay Ngân hàng có các chức năng chính sau:
Huy động tiền gửi;
Dịch vụ thanh toán;
Hoạt động cho vay;
Một số những lĩnh vực hoạt động khác: Dịch vụ uỷ thác, bảo quản tài sản
có giá trị, cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán cho khách hàng [9]
Năm 2003, được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (World Bank) nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa từng bước ngành ngân hàng, một số ngân hàng thương mại đã được triển khai Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống thanh toán mà cụ thể là triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking System - CBS) [8]
Với việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi, các ngân hàng đã có được các dịch
vụ tiên tiến nhất về: tiền gửi khách hàng, cho vay tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet, dịch vụ ngân hàng qua mobile
Trang 11Mô hình chức năng nghiệp vụ chung của một hệ thống ngân hàng lõi được minh họa như trong Hình 1.1 sau:
Hình 1.1: Mô hình hệ thống ngân hàng lõi
Trong đó môđun cho vay tín dụng (Lending) chỉ thực hiện việc quản lý thông tin các khoản vay, tính các phát sinh hàng tháng: lãi, phí Còn việc đánh giá đối với các khoản vay tín dụng của khách hàng thường chưa có hoặc đó sẽ là một môđun riêng Chính vì vậy việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng thường bị xem nhẹ
và là điểm chung hiện nay của các ngân hàng tại Việt Nam
1.2 Bài toán cho vay tín dụng
1.2.1 Yêu cầu bài toán
Tín dụng được biểu hiện trước hết là sự vay mượn tạm thời một số vốn tiền tệ hay tài sản mà nhờ đó người đi vay có thể sử dụng được một lượng giá trị trong một thời gian nhất định Sau thời gian nhất định này, theo thoả thuận trước đó, người đi vay sẽ hoàn trả lại một giá trị lớn hơn cho người cho vay
Nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng sinh lời và tránh được các rủi ro không đáng
có, ngân hàng phải có những quy định, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho vay tín dụng cụ thể Trong phạm vi của đề tài này chúng ta chỉ đi tìm hiểu những điều kiện chính, những ràng buộc đối với khách hàng khi thực hiện các khoản vay tín dụng Các điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý với khách hàng bao gồm [3]:
Letter of credit/Bills
Forex/MM Shares &
Bonds
Coporation Loan
Rimittances Derivatives Security
Custody
Core Banking System Bussiness
Trang 12- Hồ sơ năng lực pháp lý: Để chứng minh khách hàng có năng lực pháp luật dân
sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Đối với khách hàng cá nhân: Xuất trình giấy tờ về sổ hộ khẩu, giấy chứng
minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng độc thân
Đối với khách hàng doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế,
đăng ký mẫu dấu, điều lệ, biên bản họp hội đồng quản trị, giấy chứng
minh nhân dân của giám đốc, kế toán trưởng
- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Đối với mục đích vay vốn để mua bán thì bao gồm hợp đồng mua bán nhà đất có công chứng, hợp đồng mua bán
xe, giấy tờ sở hữu Đối với mục đích vay vốn đầu tư vào các dự án thì phải có phương án sản xuất kinh doanh kèm theo phương án trả nợ khả thi
- Hồ sơ chứng minh thu nhập/năng lực tài chính: Để chứng minh khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết
Đối với khách hàng cá nhân: Xác nhận lương, thu nhập, hợp đồng lao
động, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản, hợp đồng cho thuê nhà, ô tô,
bảng kê kinh doanh
Đối với doanh nghiệp: Báo cáo tài chính ba năm gần nhất, báo cáo thuế, hợp đồng đầu ra, đầu vào
- Hồ sơ tài sản thế chấp: Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản thế chấp, chứng minh
nguồn tiền về
Trên cơ sở nhu cầu vay vốn của khách hàng, các điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý của khách hàng Ngân hàng sẽ tiến hành đánh giá để xác định:
- Kết quả thẩm định cho vay tín dụng: Chấp nhận hay không chấp nhận
- Tổng số tiền cho vay
- Ngày giải ngân
- Phương thức giải ngân
- Lãi xuất cho vay trong hạn và quá hạn
- Quy định về kỳ hạn trả nợ (gốc và lãi) của khoản vay;
- Xác định thời hạn cho vay: ngắn hạn (≤ 12 tháng), trung hạn (>12 tháng & ≤ 60), dài hạn (> 60 tháng)
Trang 13- Ngày giải ngân: ngày 19 tháng 9 năm 2008
- Phương thức giải ngân: Số tiền giải ngân được chuyển vào tài khoản số
1080101010101 của ông Nguyễn Văn A tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PG Bank
- Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua nhà địa chỉ 88 Láng Trung-Láng Đống Đa-Hà Nội
Hạ Tài sản đảm bảo: Căn nhà địa chỉ 88 Láng Trung-Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội trị giá 2.5 tỷ đồng để đảm bảo cho khoản vay 1.8 tỷ đồng trong hợp đồng tín dụng này
- Thời hạn vay: 36 tháng từ 19/9/2008 tới 19/9/2011
thanh toán của các lần trả theo trình tự hết hạn ngược lại
Lãi: Trả cố định vào ngày 26 hàng tháng
- Lãi suất cho vay:
Trong hạn: 1.35%/tháng Lãi suất này được cố định trong quý đầu tiên Lãi suất từ tháng thứ tư trở đi được thay đổi mỗi quý một lần theo nguyên tắc: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ theo Biểu lãi suất công bố của
Trang 14Ngân hàng có hiệu lực tại thời điểm thay đổi, cộng biên độ: x%/tháng nhưng không thấp hơn mức 1.35%tháng
Quá hạn: 150% lãi suất trong hạn
- Cam kết: Thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng tín dụng nêu trên
1.2.3 Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng khách hàng cá nhân
Đối tượng khách hàng chính của các khoản vay tín dụng là: khách hàng cá nhân
và khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này chúng ta chỉ xem xét quy trình đánh giá, các tiêu chí đánh giá với đối tượng là khách hàng cá nhân
Đối với khách hàng cá nhân, căn cứ trên các tài liệu về cho vay tín dụng của các ngân hàng Chúng tôi đưa ra các tiêu chí chấm điểm các thông tin cá nhân trong Bảng 1.2 và Bảng 1.3 như sau [3,4,5,6]:
Bảng 1.1: Các tiêu chí thông tin cá nhân cơ bản
TT Tiêu chí đánh giá
1 Tuổi
2 Trình độ học vấn
3 Nghề nghiệp
4 Thời gian công tác
5 Thời gian làm công việc hiện tại
6 Tình trạng nhà ở
7 Cơ cấu gia đình
8 Số người ăn theo
9 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
10 Thu nhập của gia đình hàng năm (đồng)
Bảng 1.2: Bảng tiêu chí chấm điểm quan hệ Ngân hàng
Trang 15Đối với mỗi tiêu chí đánh giá của khách hàng cá nhân, chúng ta có thang điểm đánh giá chi tiết như sau:
Bảng 1.3: Thang điểm tiêu chí “Tuổi”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
Bảng 1.4: Thang điểm tiêu chí “Trình độ học vấn”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
Bảng 1.5: Thang điểm tiêu chí "Nghề nghiệp"
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
Bảng 1.6: Thang điểm tiêu chí "Thời gian công tác"
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc hiện tại”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
2 Thời gian làm việc hiện tại Từ 6 tháng tới 1 năm 10
Trang 16Bảng 1.8: Thang điểm tiêu chí “Tình trạng nhà ở”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
Bảng 1.9: Thang điểm tiêu chí “Cơ cấu gia đình”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
3 Cơ cấu gia đình Sống với 1 gia đình hạt nhân khác 10
4 Cơ cấu gia đình
Sống với 1 số gia đình hạt nhân
Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
Bảng 1.11: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập cá nhân hàng năm”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
2 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Từ 36-120 triệu 35
Bảng 1.12:Thang điểm tiêu chí “Thu nhập gia đình hàng năm”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
1 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) > 240 triệu 45
2 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 72 - 240 triệu 35
3 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 24 - 72 triệu 20
Bảng 1.13:Thang điểm tiêu chí “Tình hình trả nợ ngân hàng”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
1 Tình hình trả nợ Ngân hàng Chưa giao dịch vay vốn 5
3 Tình hình trả nợ Ngân hàng Thời gian quá hạn < 30 ngày 5
4 Tình hình trả nợ Ngân hàng Thời gian quá hạn > 30 ngày 1
Trang 17Bảng 1.14:Thang điểm tiêu chí “Tình hình chậm trả lãi”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
3 Tình hình chậm trả lãi Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây 5
4 Tình hình chậm trả lãi Đã có chậm trả trong 2 năm gần đây 1
Bảng 1.15:Thang điểm tiêu chí “Tổng dư nợ hiện tại”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
Bảng 1.16:Thang điểm tiêu chí “Các dịch vụ khác sử dụng của ngân hàng”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
1 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Chỉ gửi tiết kiệm 20
2 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Chỉ sử dụng thẻ thanh toán 10
3 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Tiết kiệm và thẻ 30
4 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Không sử dụng dịch vụ gì 1
Bảng 1.17: Thang điểm tiêu chí “Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình”
TT Tên tiêu chí Tên thang điểm Số
điểm
1 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình > 500 triệu 40
2 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình Từ 100 - 500 triệu 25
3 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình Từ 20 - 100 triệu 10
4 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình < 20 triệu 1
Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá trên, mỗi khoản vay tín dụng của khách hàng sẽ được đánh giá (chấm) xem đạt bao nhiêu điểm tín dụng Khi đó ta có Bảng 1.18 về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân như sau:
Trang 18Aaa ≥ 401 Thấp Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
Aa 351 – 400 Thấp Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
A 301 – 350 Thấp Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
Bbb 251 – 300 Thấp Cấp tín dụng với hạn mức tuỳ thuộc vào
phương án đảm bảo tiền vay
Bb 201 – 250 Trung bình Có thể cấp tín dụng nhưng phải xem xét
kỹ lưỡng hiệu quả phương án vay vốn và đảm bảo tiền vay;
B 151 – 200 Trung bình Không khuyến khích mở rộng tín dụng
mà tập trung thu nợ Ccc 101 – 150 Trung bình Từ chối cấp tín dụng
Cc 51 – 100 Cao Từ chối cấp tín dụng
C 1 – 50 Cao Từ chối cấp tín dụng
D < 0 Cao Từ chối cấp tín dụng
1.2.4 Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín dụng
Đối với hoạt động cho vay tín dụng, hiện nay cách tiếp cận khách hàng chủ yếu qua một số các hình thức sau:
- Nội bộ giới thiệu: Khách hàng là đối tác, người thân, bạn bè của nhân viên ngân hàng;
- Khách hàng mới được khách hàng tín dụng cũ giới thiệu tới vay;
- Khách hàng tự tới vay;
- Khách hàng do nhân viên tín dụng tự khai thác
Trong quá trình thực hiện cho vay tín dụng thì khâu thẩm định điều kiện vay vốn của khách hàng gặp nhiều khó khăn nhất mà một số nguyên nhân chính như sau:
- Khó khăn do cách tiếp cận khách hàng: Khách hàng là người thân, bạn bè của
nhân viên ngân hàng hay do nhân viên ngân hàng giới thiệu thì độ tin cậy cao hơn, dễ thẩm định và tiếp cận thông tin đầy đủ về khách hàng
Trang 19- Tìm hiểu thông tin khách hàng: Việc tìm hiểu đầy đủ thông tin khách hàng rất
quan trọng, nếu điều này làm không kỹ rất dễ xảy ra trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, nguồn trả nợ không có thực, thậm chí có nguy cơ bị lừa đảo về tài sản thế chấp Trường hợp khách hàng vay bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba thì phải xác định rõ mối quan hệ giữa họ, đây là vấn đề rất hay bị coi nhẹ vì thường các món vay kiểu này là vay ké, vay hộ Rất dễ xảy ra rủi ro quá
hạn, khi xảy ra vấn đề thì lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau
- Xác định mục đích sử dụng vốn: Phải xác định rõ mục đích thực sự sử dụng vốn
của khách hàng nhất là các trường hợp vay kinh doanh, vay tái tài trợ Khả năng trả nợ thực sự của họ là bao nhiêu Các hợp đồng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam thường ký nhưng không chịu thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên cần phải
chú ý điều tra thực tế nhiều
- Thẩm định khả năng thanh toán nợ: Đối với các báo cáo tài chính của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không khớp giữa báo cáo với thực tế Họ luôn tồn tại hai báo cáo: báo cáo nội bộ và báo cáo thuế Thậm chí có cả báo cáo để vay ngân hàng Nên khi đọc các báo cáo này cần phải kết hợp với hoá đơn, hợp
1.2.5 Phương pháp giải quyết truyền thống
Đa số các ngân hàng Việt nam đều có các ban tín dụng, phòng tín dụng và đã ban hành các quy trình trong việc thẩm định đánh giá khách hàng Tuy nhiên phần lớn đó chỉ là những hướng dẫn về mặt quy trình đánh giá còn các tiêu chí thường về thông tin chung hoặc các tiêu chí không có các trọng số để thể hiện mức độ quan
trọng trong quá trình đánh giá
Trong khi đó phương pháp chủ yếu mà các cán bộ tín dụng sử dụng khi thẩm định khách hàng là dựa trên kinh nghiệm đã tích luỹ, độ tin cậy khách hàng được đánh giá dựa trên các mối quan hệ đã có trước đó Với cách tiến hành cho vay theo phương pháp truyền thông này thì có một số vấn đề hạn chế và rủi ro cần phải xem xét:
Trang 20- Phạm vi cho vay không được rộng rãi, những người có nhu cầu vốn thực sự để phục vụ công việc kinh doanh, sản xuất thì khó tiếp cận các nguồn vốn vay nếu không có các mối quan hệ đặc biệt
- Rủi ro quá hạn tín dụng cao: thứ nhất là việc đánh giá dựa trên kinh nghiệm chủ quan của từng cán bộ tín dụng Thứ hai là nếu thông qua các mối quan hệ bạn bè hay được nhân viên ngân hàng giới thiệu thì các yếu tố về hồ sơ khách hàng lại
bị xem nhẹ Cứ cho là khách hàng có độ tin cậy cao nhưng nếu phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo không được thẩm định tốt thì rủi ro về thanh toán quá hạn sẽ không tránh khỏi
- Trong một số trường hợp nếu mục đích vay vốn của khách hàng nằm trong danh mục hạn chế cho vay, nhạy cảm, nhân viên tín dụng có thể tư vấn hồ sơ vay vốn của khách hàng hướng sang cách sử dụng phương án vay vốn khác với mục đích
sử dụng vốn thực sự của khách hàng, điều này dẫn đến rủi rõ kiểm soát tình hình sử dụng vốn sau giải ngân
- Rủi ro do yếu tố khách quan: Không thẩm định tốt tính khả thi phương án kinh doanh sản xuất, phương án trả nợ Hoàn toàn có thể xảy ra rủi ro khi khách hàng làm ăn thua lỗ mà nhiều khi là do khách quan đem lại
1.2.6 Giải quyết bài toán bằng phương pháp CBR
Để tránh được những rủi ro trong quá trình đánh giá, thẩm định khách hàng xuất phát từ khía cạnh chủ quan của cán bộ tín dụng Chúng tôi xin được đề xuất phương pháp CBR để áp dụng giải quyết bài toán này Theo đó trước hết bài toán cho vay tín dụng sẽ được đặc tả vào trong hệ thống thông qua một bộ các tham số cụ thể
Đối với hệ thống đánh giá thử nghiệm được xây dựng, cho phép thiết lập nhiều các phương án đánh giá khác nhau Mỗi phương án đánh giá sẽ xác định trọng số, ngưỡng tương tự nhau đối với mỗi tiêu chí Đối với phương án đánh giá được lựa chọn, hệ thống sẽ thực hiện việc đánh giá khoản vay mới dựa trên các khoản vay mẫu đã có sẵn trong hệ thống Thông qua một hàm đánh giá độ tương tự, hệ thống sẽ tìm ra khoản vay mẫu có độ tượng tự gần nhất đối với khoản vay mới cần đánh giá Lời giải hay phương pháp luận đối với ca cho vay cũ sẽ là căn cứ để đề xuất lời giải cho khoản vay mới đang xem xét
Công cụ đánh giá cho phép người dùng có thể điều chỉnh linh động các tham số trong phương án đánh giá (trọng số, ngưỡng tương tự của mỗi tiêu chí) để đánh giá lại và xem xét kết quả đánh giá đó có chấp nhận được không Từ đó sẽ đề xuất ra lời giải cho ca vay vốn mới Sau quá trình kiểm nghiệm hiệu quả của khoản vay trong
Trang 21thực tế, ca cho vay đó sẽ được đánh giá lại kết quả (chấp nhận/không chấp nhận) và lưu lại vào hệ thống để làm cơ sở kinh nghiệm cho việc đánh giá các khoản vay tiếp theo trong tương lai
Trang 22Hệ thống lập luận dựa trên luật áp dụng một dãy các luật để tìm lời giải của bài toán Tuy nhiên, khi bài toán phức tạp với số lượng luật của hệ thống rất lớn thì không gian tìm kiếm bùng nổ và chúng ta khó có thể tìm được lời giải cho bài toán trong khoảng thời gian cho phép Đã có nhiều phương pháp khác nhau được đề xuất
để tăng tốc độ tìm kiếm lời giải như phương pháp gán nhãn thời gian, gán độ tin cậy cho các luật [11, 14] Tuy nhiên, nhìn chung việc tìm kiếm lời giải trong các hệ dựa trên luật chủ yếu thực hiện trên toàn bộ không gian tìm kiếm
Trong thực tế, con người khi đứng trước mỗi bài toán cụ thể họ thường không dùng các quy tắc (luật) để suy diễn ra lời giải Nếu trong quá khứ họ đã gặp tình huống tương tự thì họ sẽ tìm cách dùng lại cách giải hay lời giải trong quá khứ và do
đó đưa ra lời giải một cách nhanh hơn [10] Trên cơ sở đó, Roger Schank đã đề xuất phương pháp lập luận theo tình huống CBR, phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng lời giải của các bài toán cũ để giải một bài toán mới có dữ kiện tương
tự CBR đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là với những hệ chuyên gia cần tới các tri thức dạng kinh nghiệm [2,10,12,15,17]
2.1.2 Phương pháp CBR
Riesbeck và Schank định nghĩa CBR như sau [17]:
Lập luận theo tình huống – CBR là phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên việc áp dụng lời giải của bài toán cũ vào bài toán mới có dữ kiện tương tự
Khi giải một bài toán, CBR tìm kiếm bài toán tương tự nhất với nó trong cơ sở tri thức Sau đó, CBR tiến hành hiệu chỉnh lời giải vừa tìm được sao cho thực sự phù hợp với bài toán cần giải Lời giải mới được tạo ra có thể được cập nhật vào cơ sở tri thức để sử dụng trong tương lai Ngoài ra trong CBR, bên cạnh các ca lập luận còn
Trang 23có thể có các luật tạo nên tri thức nền (general knowledge) hỗ trợ cho tìm kiếm và hiệu chỉnh lời giải
Đơn vị tri thức của một hệ thống CBR là các bài toán đã được giải trong quá
khứ Mỗi đơn vị tri thức được mô tả gồm: đặc tả bài toán (problem description) và lời giải (solution) Ta gọi mỗi đơn vị tri thức là một ca lập luận (case)
Một cách tổng quát, CBR hoạt động theo chu trình “4 lại” với 4 pha như trong Hình 2.1 [2,10,15,17]:
- Tìm kiếm lại (Retrieve) một hoặc nhiều ca lập luận tương tự
- Sử dụng lại (Reuse) lời giải của các ca lập luận cũ cho ca lập luận mới
- Xem xét lại (Revise) lời giải
- Lưu lại (Retain) ca lập luận mới
Trước một bài toán mới, hệ thống sẽ tìm kiếm lại một hoặc một vài ca lập luận tương tự với nó từ tập các ca lập luận đã có Nếu lời giải của ca lập luận tìm được phù hợp với bài toán mới thì sẽ được sử dụng lại ngay Ngược lại, hệ thống sẽ tìm cách hiệu chỉnh lời giải cũ để đưa ra một lời giải mới Việc hiệu chỉnh phụ thuộc
nhiều vào miền ứng dụng và mỗi hệ thống CBR sẽ có một cơ chế hiệu chỉnh riêng
Quá trình xem xét lại lời giải sẽ xác minh xem lời giải có thực sự phù hợp khi áp
dụng vào thực tế hay không Việc xác minh thường được thực hiện thông qua một
hệ thống giả lập môi trường để kiểm chứng lời giải hoặc do người dùng trực tiếp kiểm tra và hiệu chỉnh
Cuối cùng nếu cần thiết hệ thống sẽ lưu lại ca lập luận mới để phục vụ cho việc
giải các bài toán tương tự trong tương lai [18]
Trang 24Hình 2.1: Sơ đồ 1 ca lập luận theo phương pháp CBR [2]
2.2 Ứng dụng CBR vào bài toán cho vay tín dụng
Phương pháp lập luận theo tình huống CBR là phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng lời giải, phương pháp lập luận đã có của các bài toán cũ để giải bài toán mới có dữ kiện tương tự Để áp dụng phương pháp lập luận CBR vào bài toán cho vay tín dụng thì các khoản vay tín dụng trong quá khứ đã được kiểm chứng
sẽ được lưu lại như những cơ sở tri thức (các ca lập luận) dùng để đánh giá các khoản vay mới Đối với một ca vay vốn tín dụng mới cần thẩm định, hệ thống sẽ thực hiện việc tìm kiếm từ tập các ca vay vốn mẫu 1 hoặc một số ca có độ tương tự gần nhất với ca vay vốn cần đánh giá Căn cứ trên lời giải hay phương pháp lập luận đối với ca vay vốn mẫu, hệ thống sẽ đưa ra lời giải cho ca vay vốn mới
Kết quả lập luận (lời giải cho khoản vay mới) là một kênh cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho cán bộ tín dụng trong việc quyết định cho vay hay không cho vay đối với các khoản vay mới đó Đối với mỗi khoản vay mới, sau quá trình kiểm chứng trong thực tế sẽ được lưu lại vào hệ thống để làm dữ liệu mẫu cho việc đánh giá các ca vay vốn mới trong tương lai
Trang 252.2.1 Đặc tả ca vay tín dụng
Một ca vay tín dụng được đặc trưng bởi hai phần là đặc tả bài toán và lời giải đề xuất cho bài toán Đặc tả về bài toán bao gồm có: các thông tin về hợp đồng tín dụng
& các tiêu chí dùng để đánh giá được mô tả như trong Bảng 2.1 bên dưới
Bảng 2.1: Đặc tả về bài toán của một ca cho vay tín dụng
Với hệ thống đề xuất, chúng tôi có 1 tập các ca vay vốn trong quá khứ với lời giải đã được thẩm định Tập các ca vay vốn này là cơ sở tri thức dùng để đánh giá các khoản vay mới Đặc tả cho lời giải của ca vay vốn mới chính là lời giải của ca vay vốn cũ có độ tương tự gần nhất được và mô tả như trong Bảng 2.2
Trong hệ thống, lời giải của ca lập luận mới được sử dụng lại và hiệu chỉnh từ lời giải của ca vay vốn tương tự nhất đối với nó Đây chính là kênh thông tin tham
Thông tin hợp đồng:
-
Mã số khách hàng: 100
Tên Khách hàng: Nguyễn Văn A
Tên hợp đồng: Hợp đồng vay vốn mua nhà trả góp
Số tiền vay vốn: 800,000,000 đồng
Thời gian vay: 60 tháng
Mục đích vay: Vay vốn mua nhà
Ngày giải ngân: 11/12/2009
Phương thức giải ngân: Thanh toán bằng tiền mặt
Ngày thanh toán: Thanh toán lãi + gốc vào ngày 25 hàng tháng
Tỉ lệ lãi suất cho vay: 1.35%
Tài sản thế chấp: Tài sản thế chấp là căn nhà 88 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu chí đánh giá:
-
Tuổi: Tuổi 40-60
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp: Chuyên môn/Kỹ thuật
Thời gian công tác: Từ 1–5 năm
Thời gian làm việc hiện tại: Từ 1-5 năm
Tình trạng nhà ở: Sở hữu riêng
Cơ cấu gia đình: Sống với cha mẹ
Số người ăn theo: Ít hơn 3 người
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng): Từ 36-120 triệu đồng
Thu nhập gia đình trên năm (đồng): Từ 72-240 triệu đồng
Tình hình trả nợ ngân hàng: Chưa bao giờ quá hạn
Tình hình chậm trả lãi: Chưa bao giờ chậm trả
Tổng dư nợ hiện tại (đồng): Từ 100-500 triệu đồng
Các dịch vụ khác sử dụng của NH: Chỉ sử dụng dịch vụ thẻ
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình: > 500 triệu đồng
Trang 26khảo quan trọng đối với cán bộ tín dụng trong việc ra quyết định đối với khoản vay vốn mới này
Bảng 2.2: Đặc tả lời giải của ca cho vay tín dụng được mô tả ở Bảng 2.1
Đối với khoản vay mới đã được phê duyệt, sau quá trình kiểm nghiệm tính hiệu quả trong thực tế thì sẽ được đánh giá lại kết quả đánh giá của hệ thống trước đây có chính xác hay không và cập nhật vào cơ sở tri thức phục vụ cho việc đánh giá các khoản vay mới trong tương lai
2.2.2 Độ đo tương tự
Để áp dụng được phương pháp lập luận theo tình huống CBR trong bài toán cho vay tín dụng thì một vấn đề quan trọng nhất là phương pháp để xác định độ tương tự giữa hai ca cho vay tín dụng Đây sẽ là căn cứ để xác định ca cho vay mẫu nào giống nhất so với ca cho vay đang cần xét duyệt
Một cách hình thức ta tính độ tương tự bằng hàm tính độ tương tự (SIM) được
mô tả như sau:
SIM: CASE × CASE → [0 1]
Chúng ta qui ước là nếu hàm sim trả lại giá trị 0 thì hai ca lập luận hoàn toàn khác nhau, hàm SIM trả lại 1 thì hai ca lập luận hoàn toàn giống nhau
Giả sử cho hai ca vay vốn tín dụng là T và S, n = 15 là số tiêu chí đánh giá đối
với khoản vay tín dụng Khi đó ta xác định tính độ tương tự SIM(T,S) giữa hai ca
lập luận T & S thông qua công thức sau:
i n
i i
W
W S T sim
1
1
),(
+ Contract Name:HOP DONG VAY MUA MUA NHA 8
+ Number of same Criteria: 34/40~(85.0000%)
+ Result status:YES
[CLOSE RECOMENDED SOLUTION]
Trang 27- W i là trọng số xác định độ ưu tiên của tiêu chí i
Công thức xác định độ tương tự của tiêu chí i (i = 1 n) đối với hai ca cho vay đang xét T và S được xác định như sau:
simi(T,S) =
),()
,(
),()
,(
),(
),(
),(
),(
i S Value i
T Value If
i S Value i
T Value If
i T Value
i S Value
i S Value
i T Value
- T, S là hai ca cho vay đang xét
- n (=15) là số tiêu chí đánh giá của khoản vay tín dụng
- Value(T,i) là giá trị được xác định theo thang điểm của tiêu chí i trong ca
)(S)(T,simi p i (3)
Trong đó:
- T, S là hai ca cho vay đang xét
- n (=15) là số tiêu chí đánh giá
- p(i) là giá trị xác định ngưỡng tương tự của tiêu chí i và được quy định
trong phương án đánh giá được chọn
Trong công cụ thực hiện việc đánh giá khoản vay theo phương pháp lập luận CBR ở chương sau, chúng tôi xác định phương án đánh giá dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá khoản vay tín dụng như trong Bảng 2.3 sau đây:
- Trọng số của tiêu chí: là giá trị xác định mức độ quan trọng của tiêu chí đó
Trang 28- Ngưỡng tương tự: là giá trị xác định độ tương tự trên tiêu chí này của hai ca cho vay đang đối sánh
Bảng 2.3: Phương án đánh giá cho vay tín dụng
9 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) 1 0.85
10 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) 1 0.85
14 Các dịch vụ khác sử dụng của NH 6 0.95
15 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình 6 0.95
2.2.3 Quy trình tìm kiếm lời giải cho bài toán
Quy trình thực hiện tìm lời giải cho một ca vay tín dụng mới qua các bước như sau:
- Tạo đặc tả cho bài toán mới;
- Sử dụng công thức (1) để tìm ca lập luận có độ tương tự gần nhất đối với bài toán cho vay mới
- Đề xuất lời giải cho ca vay tín dụng mới dựa trên kết quả đánh giá của ca vốn cũ
có độ tương tự cao nhất vừa tìm được
- Lưu lại lại ca cho vay mới làm kinh nghiệm suy luận cho các ca cho vay cần đánh giá trong tương lai
Đối với hệ thống thử nghiệm chúng tôi thực hiện tìm kiếm va vay vốn cũ tự gần nhất so với ca vay vốn tín dụng đang xét theo luồng thực hiện như trong Hình 2.2 bên dưới
Trang 29Hình 2.2: Sơ đồ luồng thực hiện đánh giá khoản vay tín dụng.
BEGIN
END
- Tìm p/án được chọn: plnid_mark
- Số bản ghi cần đánh giá: numMarked
- Số bản ghi dùng đánh giá: numRetained
- Tính điểm contract cần đánh giá
hiện tại (marked_last_row)
- Ghi Log
- Cập nhật kết quả, trạng thái (CLOSE) cho
marked_last_row hiện tại
- Ghi Log
- Cập nhật kết quả cho phương án đánh giá
được chọn plnid_mark
Trang 30CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Như chúng ta đã biết, các nhà tin học đã đề xuất một số phương pháp phân tích thiết kế trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như: phương pháp cấu trúc, phương pháp hướng đối tượng, tiếp cận logic, tiếp cận tác tử (agent) Trong đó cách tiếp cận hướng đối tượng đã tỏ rõ lợi thế khi lập trình các hệ thống phức tạp Phát triển phần mềm hướng đối tượng sẽ cho lại phần mềm thương mại chất lượng cao: tin cậy, dễ mở rộng, dễ sử dụng lại và phù hợp với yêu cầu người dùng mong đợi
Ngôn ngữ mô hình hóa thông nhất UML (Unified Modeling Language) được sử dụng để hiển thị, đặc tả, xây dựng và làm tài liệu của phân tích hình thức và thiết kế trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng [1,13] Trong chương này, chúng ta sẽ đi vào việc phân tích thiết kế hệ thống sử dụng ngôn ngữ UML
3.1 Mô tả hoạt động của hệ thống
Quá trình xây dựng hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng bao gồm các hoạt động chính như sau:
3.1.1 Hoạt động Cập nhật thông tin hệ thống:
Đây là hoạt động nhằm thực hiện việc khai báo các thông số cần thiết để hệ
thống có thể hoạt động được Bao gồm:
- Cập nhật thông tin chi nhánh: Thực hiện việc khai báo các chi nhánh trên hệ thống Đây là căn cứ để quản lý khách hàng giữa các chi nhánh khác nhau
trong ngân hàng
- Cập nhật thông tin loại khách hàng (Client Type): Đối tượng chính của các khoản vay tín dụng là hai loại khách hàng: Khách hàng cá nhân & khách hàng doanh nghiệp
- Cập nhật nhóm ngành nghề (Client Category): Đối với khách hàng cá nhân thì chỉ có một loại duy nhất Riêng khách hàng doanh nghiệp lại được chia làm các loại khác nhau: ngành thủ công nghiệp, ngành công nghiệp
- Cập nhật hạng khách hàng (Client Rank): Xếp hạng khách hàng trên cơ sở đánh giá khoản vay tín dụng Căn cứ vào hạng khách hàng này sẽ có các hạn mức cho vay khác nhau
Trang 31- Cập nhật các tiêu chí đánh giá (Client Criteria): Cập nhật các tiêu chí đánh giá tùy theo mỗi loại khách hàng
- Cập nhật thang điểm theo mỗi tiêu chí đánh giá (Value of Criteria): Đối với mỗi tiêu chí đánh giá có thang điểm đánh giá riêng
- Cập nhật phương án đánh giá (Plan Evaluation): Cho phép quản lý các phương án đánh giá các khoản vay tín dụng Với mỗi phương án đánh giá cho phép tham số độ tương tự riêng theo từng tiêu chí đánh giá Sau khi thực hiện đánh giá, mỗi phương án đánh giá sẽ lưu lại kết quả thực hiện đánh giá
đã thực hiện
3.1.2 Hoạt động Cập nhật khách hàng & hợp đồng vay vốn:
- Import dữ liệu khách hàng từ file (Client File Import): Chức năng cho phép
giao tiếp với các hệ thống khác thông qua giao diện file Excel
- Cập nhật thông tin khách hàng (Client Management): Thực hiện cập nhật
thông tin của khách hàng mới vào hệ thống Thông tin khách hàng sẽ tham chiếu tới các thông tin hệ thống: Chi nhánh, loại khách hàng, nhóm khách
hàng
- Cập nhật hồ sơ vay vốn (Contract Management): Thực hiện việc cập nhật
các khoản vay của khác hàng Mỗi khách hàng được phép cập nhật không
hạn chế các khoản vay vốn
- Đánh giá khoản vay của khách hàng (Contract Assessment Batch): Cho phép đánh giá một số các khoản vay được người sử dụng lựa chọn trên hệ thống
3.1.3 Hoạt động Quản trị người sử dụng:
- Cập nhật nhóm người sử dụng (Group Management): Cho phép tạo ra nhóm người sử dụng trên hệ thống Mặc định có nhóm quản trị hệ thống
Admistrator, người dùng không được phép xóa nhóm này
- Cập nhật menu chức năng (Menu Management): Cho phép thực hiện việc
thêm mới chức năng ứng dụng, chỉnh sửa tên ứng dụng, thứ tự hiển thị
- Cập nhật người dùng (User Management): Cho phép việc khai báo các người
dùng theo các nhóm người sử dụng Tùy thuộc nhóm đó được phân quyền gì
thì người dùng thuộc nhóm đó sẽ có quyền thực hiện các chức năng đó
- Phân quyền nhóm người sử dụng (Group grant permission): Thực hiện việc
phân quyền chức năng theo từng nhóm người sử dụng
Trang 32- Xem nhật ký hệ thống (Process Log): Cho phép người quản trị hệ thống xem
được các thao tác của người dùng tác động lên dữ liệu của hệ thống
3.1.4 Hoạt động Quản trị cơ sở dữ liệu
- Sao lưu dữ liệu (Backup Database): Người quản trị hệ thống thực hiện chức năng này để sao lưu dự phòng dữ liệu định kỳ
- Phục hồi dữ liệu (Restore Database): Thực hiện khi cần phục hồi lại dữ liệu
đã sao lưu trước đó
3.1.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ
Trên cơ sở phân tích quy trình nghiệp vụ cho vay tín dụng của một số Ngân hàng, chúng ta có biểu đồ hoạt động nghiệp vụ như sau:
Hình 3.1: Biểu đổ hoạt động nghiệp vụ
Trang 333.2 Bảng tổng hợp các chức năng của hệ thống
Bảng 3.1: Bảng tổng hợp chức năng của hệ thống
4 Cập nhật thông tin về hạng xếp loại khách hàng R4
9 Cập nhật thông tin về các phương án đánh giá khách hàng R9
10 Đánh giá, xếp loại khách hàng, lưu kết quả đánh giá R10
14 Phân quyền sử dụng theo nhóm người dùng R14
15 Truy vấn lịch sử hoạt động của người dùng R15
3.3 Mô hình các ca sử dụng
3.3.1 Xác định tác nhân
Qua xem xét tiến trình nghiệp vụ thực hiện đánh giá khoản vay tín dụng, ta xác định được 3 tác nhân chính của hệ thống Tác nhân thứ nhất đó là người quản trị hệ thống, thực hiện các thao tác thiết lập các thông số ban đầu cho hệ thống
Trang 34Tác nhân thứ hai là nhân viên nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh/phòng giao dịch Thực hiện nhiệm vụ nhập thông tin khách hàng, khoản vay tín dụng vào hệ thống
Tác nhân thứ ba là kiểm soát viên tại các chi nhánh Người trực tiếp thực hiện việc đánh giá & quyết định đối với các khoản vay thông qua kết quả đánh giá của chương trình
- Cập nhật thông tin về hợp đồng vay vốn
3 Kiểm soát viên - Đánh giá & ra quyết định đối với khoản vay
Trang 35- Cập nhật thông tin về hợp đồng vay vốn
- Đánh giá khoản vay tín dụng
Hình 3.2: Mô hình ca sử dụng của môđun “Client & Contract”
Đối với tác nhân “Quản trị hệ thống”, ta có các ca sử dụng sau:
Trang 37Hình 3.4:Mô hình ca sử dụng của môđun “Administrator”
Hình 3.5: Mô hình ca sử dụng của môđun “Database”
Chi tiết phân tích một số ca sử dụng tham khảo trong phần Phụ lục, mục “Một vài biểu đồ cho một số ca sử dụng”
