Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM

Xây d ng các chính sách khách hàng hi u qu .... Qu n lý, giám sát ch t ch trong quá trình cho vay và sau cho vay ..... Theo PGS TS... Chính sách vƠ quy trình cho vay ch a ch t... nên suy

TR NG I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH

KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thành ph H Chí Minh, 2013

L I C M N

Qua 4 n m h c t p và rèn luy n d i gi ng đ ng Tr ng i H c M Tp.HCM

k t h p v i th i gian th c t p t i Ngân hàng TMCP Phát Tri n Tp.HCM, tôi đƣ h c t p

vƠ tích l y đ c nhi u ki n th c quý báu và nh ng k n ng c n thi t cho công vi c trong

t ng lai

Tôi xin g i l i c m n chơn thƠnh đ n:

 Quý th y cô ngành Tài chính ậ ngân hàng, khoa Ơo t o c bi t, tr ng i

H c M Tp.HCM đƣ gi ng d y t n tình cho sinh viên chúng tôi có nh ng ki n

th c n n t ng đ có th b c vƠo đ i c bi t, tôi xin g i l i c m n sơu s c đ n

th y D ng T n Khoa, dù th y có nhi u b n r n trong công vi c nh ng v n nhi t tình ch d n giúp tôi đ nh h ng đ c đ tài, s a đ c ng vƠ b n th o, giúp tôi hoàn thành t t khóa lu n này

 Ban lƣnh đ o Ngân hàng TMCP Phát Tri n Tp.HCM ậ Phòng giao d ch Duy Tân

cùng v i các anh ch trong Phòng Kinh Doanh, đ c bi t là anh Nguy n V n Long

đƣ tr c ti p ch d y và t o đi u ki n thu n l i cho tôi h c h i đ c nhi u kinh nghi m trong quá trình th c t p

Sau cùng tôi xin kính chúc quý th y cô đang công tác, gi ng d y t i tr ng i

h c M Tp.HCM; ban lƣnh đ o cùng các anh ch trong Ngân hàng TMCP Phát Tri n Tp.HCM d i dào s c kh e và luôn thành công trong công vi c

Xin c m n

Tr ng Th Ph ng Duyên

NH N XÉT C A GI NG VIểN H NG D N

Tp.HCM, ngày tháng n m 2013 (Ký tên)

M C L C

M C L C iv

DANH M C T VI T T T vi

DANH M C HÌNH VÀ B NG BI U vii

Ch ng 1 1

GI I THI U 1

1.1 T NG QUAN V TÀI NGHIÊN C U 1

1.2 LÝ DO CH N TÀI 2

1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U 3

1.4 I T NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3

1.5 PH NG PHÁP NGHIểN C U 3

1.6 K T C U C A KHÓA LU N 3

Ch ng 2 5

C S LÝ LU N VÀ CÁC NGHIÊN C U Ã TH C HI N LIểN QUAN N TÀI 5

2.1 C S LÝ LU N 5

2.1.1 Khái ni m v r i ro trong ho t đ ng cho vay 5

2.1.2 Phân lo i r i ro trong ho t đ ng cho vay 6

2.1.3 Nguyên nhân c a r i ro trong ho t đ ng cho vay 7

2.1.4 H u qu c a r i ro trong ho t đ ng cho vay 8

2.1.5 ánh giá r i ro trong ho t đ ng cho vay c a ngân hàng 10

2.2 CÁC NGHIÊN C U Ã TH C HI N LIểN QUAN N TÀI 12

Ch ng 3 13

TH C TR NG R I RO TRONG HO T NG CHO VAY T I HDBANK 14

3.1 TÌNH HÌNH CHUNG V HO T NG CHO VAY VÀ C C U CHO VAY C A HDBANK 14

3.1.1 Tình hình chung v ho t đ ng cho vay t i HDBank 14

3.1.2 C c u cho vay t i HDBank 15

3.2 TH C TR NG R I RO TRONG HO T NG CHO VAY T I HDBANK 21 3.2.1 ánh giá tình hình r i ro trong ho t đ ng cho vay t i HDBank 21

3.2.2 Nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng t i HDBank 27

3.2.3 Các công c đ c s d ng đ ng n ng a r i ro trong ho t đ ng cho vay t i HDBank 31

t đ ng cho vay c a HDBank

Ch ng 4 39

GI I PHÁP H N CH R I RO TRONG HO T NG CHO VAY T I HDBANK 39

4.1 GI I PHÁP H N CH R I RO TRONG HO T NG CHO VAY T I HDBANK 39

4.1.1 Nghiêm ch nh ch p hƠnh các quy đ nh, chính sách c a NHNN 39

4.1.2 Xây d ng các chính sách khách hàng hi u qu 39

4.1.3 C ng c và hoàn thi n h th ng thông tin tín d ng 40

4.1.4 Nâng cao ch t l ng th m đ nh và phân tích kho n vay 41

4.1.5 Qu n lý, giám sát ch t ch trong quá trình cho vay và sau cho vay 41

4.1.6 Nâng cao hi u qu công tác ki m tra n i b 42

4.1.7 Th c hi n nghiêm túc vi c phân lo i n và trích l p d phòng r i ro 43

4.1.8 Nâng cao ch t l ng đ o đ c ngu n nhân l c 43

4.2 XU T, KI N NGH 44

4.2.1 Ki n ngh v i HDBank 44

4.2.2 Ki n ngh v i Chính Ph 45

4.2.3 Ki n ngh v i NHNN 46

K T LU N 48

TÀI LI U THAM KH O viii

Ph l c ix

QUY TRÌNH CHO VAY T I HDBANK ix

3.1 Tình hình d n cho vay c a HDBank giai đo n 2009 - 2012 14 3.2 Tình hình d n cho vay theo k h n giai đo n 2009 - 2012 17 3.3 Tình hình d n cho vay theo lo i ti n giai đo n 2009 - 2012 19 3.4 Tình hình d n cho vay theo đ i t ng giai đo n 2009 - 2012 20 3.5 Tình hình n quá h n, n x u và trích l p CPDPRR 23 3.6 T l n x u c a HDBank trong giai đo n 2009 ậ 2012 25

Ch ng 1

GI I THI U

1.1 T NG QUAN V TÀI NGHIÊN C U

Trong n n kinh t sôi đ ng hi n nay, không có b t c ho t đ ng kinh doanh nào là không tìm n r i ro Và ho t đ ng kinh doanh c a các Ngơn hƠng th ng m i c ng không

là ngo i l Nh chúng ta đƣ bi t, Ngơn hƠng th ng m i là m t lo i hình doanh nghi p

đ c bi t v i m t hƠng đ c bi t: ti n t và các d ch v liên quan đ n ti n t Th nên, v n

đ nh n di n và qu n lí r i ro là h t s c c n thi t Theo th ng kê c a y ban Basel, r i ro tín d ng là nguyên nhân gây ra 70% thua l c a các Ngân hàng th gi i i v i các nhà

qu n lý Ngân hàng Vi t Nam, r i ro tín d ng, c th là r i ro trong ho t đ ng cho vay

c ng đ c quan tâm nhi u nh t b i cho vay luôn chi m t tr ng r t l n trong b ng cân

đ i tài s n c a các Ngân hàng

M t trong nh ng nút th t l n c a n n kinh t hi n nay là v n đ n x u c a h

th ng ngân hàng Nhi u chuyên gia kinh t g i đó lƠ ắc c máu đông trong m ch máu” c a

n n kinh t Gi i quy t đ c v n đ này m i có th khai thông b t c cho n n kinh t , giúp n đ nh kinh t v mô vƠ thúc đ y s ph c h i c a t ng tr ng kinh t N x u là v n

đ th ng tr c trong ngân hàng, vì ho t đ ng tín d ng luôn có r i ro n th i đi m hi n nay n x u đƣ t ng lên khá nhanh, do nh ng lỦ do khác nhau, đ c bi t lƠ tác đ ng t môi

tr ng kinh doanh Theo s li u mƠ c quan Thanh tra giám sát c a Ngơn hƠng NhƠ n c công b chính th c vào cu i n m 2012, con s n x u c a Vi t Nam là 8,6% trên t ng d

n cho vay, t ng đ ng 202 nghìn t đ ng

Con s trên t ng đ ng 10 t USD là th c s đáng lo ng i và gây nh h ng t i

ho t đ ng c a các ngơn hƠng c ng nh n n kinh t Vi c m t kho n ti n l n lên t i trên

200 nghìn t đ ng không th đ a vƠo l u thông, b chôn các tài s n đ m b o s gây lãng phí l n cho xã h i, nh t là trong b i c nh kinh t khó kh n nh hi n nay V i ắc c máu đông trong m ch máu” l n nh th nƠy, nên có b m đ n m y, ắmáu tín d ng” v n không th ch y đ c N x u chính là lý do khi n các ngân hàng th i gian qua không dám ti p t c cho vay, dù ngu n v n không thi u Ngân hàng ph i th n tr ng h n v i các kho n vay đ tránh các kho n n x u ti p theo, d n t i h u qu là các ngân hàng có ti n

mà không cho vay đ c, còn n n kinh t thì v n ti p t c khát v n N x u là y u t t t

y u trong ho t đ ng ngân hàng, song th c t ho t đ ng ngân hàng v a qua và di n bi n

pháp nh m ki m soát hi u qu đƠ t ng c a n x u c ng nh nh ng tác đ ng khó l ng

c a nó đ i v i h th ng ngân hàng và toàn b n n kinh t

Trong quá trình th c t p t i ngân hàng TMCP Phát Tri n Tp.HCM, tôi c ng nh n

th y r i ro trong ho t đ ng cho vay, c th là tình tr ng n x u luôn là v n đ đ c ban giám đ c ngân hàng và các nhân viên trong phòng kinh doanh t p trung tìm h ng c i thi n và gi i quy t B i vì, n x u t ng thì bu c các ngân hàng ph i trích trích Qu D phòng r i ro, r i ro nhi u s nh h ng làm gi m l i nhu n kinh doanh (vì n nhóm 3

ph i trích t i 20%; n nhóm 4 trích t i 50%; n nhóm 5 trích t i 100%); ngoài ra, n u t

l n x u cao, ngân hàng còn b đánh giá không t t v uy tín và m c đ thanh kho n Không ch v phía ngân hàng, các doanh nghi p b x p vào n x u, không tr đ c n s khó mƠ vay đ c món m i đ đ u t phát tri n ti p, đ có th s ng sót và phát tri n trong giai đo n kinh t không m y kh quan này Nh ng đi u này d n đ n ngu n v n không

đ c kh i thông, tác đ ng x u đ n phát tri n kinh t - xã h i

1.2 LÝ DO CH N TÀI

Trong giai đo n hi n nay, n x u đƣ vƠo ng ng báo đ ng vƠ đang tr thành

đi m ngh n l n nh t c a n n kinh t N u x lý n x u càng ch m thì ngân hàng và doanh nghi p s càng g p thêm khó kh n Vì nh v y, n n kinh t m t đi m t l ng v n

l n, do v n không đ c luân chuy n, dòng ti n trong n n kinh t không l u thông đ c,

h th ng ngân hàng ti p t c khó kh n v thanh kho n R i ro tín d ng đang lƠ đ tƠi đ c quan tâm và mang tính th i s cao, nó đƣ vƠ đang lƠm ắnóng” các m t báo kinh t

Trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, ho t đ ng tín d ng, c th là cho vay,

là m t trong nh ng ho t đ ng ch y u nh t vƠ c ng g p nhi u r i ro nh t, đòi h i ngân hàng ph i th ng xuyên qu n lý ch t ch Rõ ràng gi m thi u r i ro trong ho t đ ng cho vay đóng vai trò h t s c quan tr ng và là m t trong nh ng m c tiêu chính y u mà các ngơn hƠng đang theo đu i Ngoài ra, đơy c ng lƠ m t đ tài thú v mà t lâu tôi mu n tìm

hi u và nghiên c u đ có cái nhìn c th h n v v n đ r i ro trong ho t đ ng cho vay

c ng nh đ c p m t s ki n ngh nh m phòng ng a và gi m thi u r i ro trong ho t đ ng cho vay t i các Ngơn hƠng th ng m i nói chung và ngân hàng TMCP Phát tri n TP.HCM nói riêng T các lý do trên, tôi đƣ l a ch n đ tài ắGI I PHÁP PHÒNG

NG A VÀ H N CH R I RO TRONG HO T NG CHO VAY T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TP.HCM” lƠm đ tài khóa lu n t t nghi p c a mình

1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U

M c tiêu c th mà khóa lu n h ng t i là:

 Nghiên c u nh ng lỦ lu n c b n v r i ro trong ho t đ ng cho vay , tác đ ng c a

r i ro đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a các Ngơn hƠng th ng m i nói riêng và

n n kinh t nói chung

 Nghiên c u s t p trung tìm hi u th c tr ng v r i ro trong ho t đ ng cho vay, v

doanh s cho vay, d n vay, n quá h n, c a HDBank t n m 2009 đ n 2012

 Bên c nh đó, đ tƠi c ng s tìm hi u nh ng nguyên nhân gây ra r i ro trong ho t

đ ng cho vay và h th ng qu n tr r i ro t i HDBank

t p trung đi sơu tìm hi u th c tr ng v r i ro trong ho t đ ng cho vay trong giai đo n t

2.2 Các nghiên c u đƣ th c hi n liên quan đ n đ tài

 Ch ng 3: Th c tr ng r i ro trong ho t đ ng cho vay t i ngân hàng

TMCP Phát Tri n Tp.HCM (HDBank)

3.1 Khái quát tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Phát Tri n

Tp.HCM trong giai đo n 2009 ậ 2012 3.2 Tình hình chung v ho t đ ng cho vay vƠ c c u cho vay c a ngân hàng

TMCP Phát Tri n Tp.HCM 3.3 Th c tr ng r i ro trong ho t đ ng cho vay t i ngân hàng TMCP Phát Tri n

Tp.HCM 3.4 Nh n xét v th c tr ng r i ro trong ho t đ ng cho vay t i ngân hàng TMCP

K t lu n ch ng 1

Ch ng 1 đƣ cho chúng ta cái nhìn t ng quan v đ tài nghiên c u, các lỦ do đ

l a ch n ch đ c a khóa lu n Trong ch ng nƠy, còn trình bƠy các m c tiêu mà nghiên

c u h ng đ n; đ i t ng, ph m vi c ng nh ph ng pháp nghiên c u T đó có c s đ hình thành nên k t c u c a báo cáo t t nghi p

đ ng đem l i ngu n l i nhu n chính cho ngơn hƠng vƠ c ng đem l i không ít r i ro Xét

v t m quan tr ng thì r i ro tín d ng là r i ro đ c nh c đ n đ u tiên trong t t c các r i

ro c a ngân hàng Theo PGS TS Nguy n Tr n Ti n thì ắ R i ro tín d ng phát sinh trong

tr ng h p ngơn hƠng không thu đ c đ y đ c g c và lãi c a kho n vay ho c là thanh toán n g c và lãi không đúng k h n”

C n c vào kho n 01 i u 02 c a Quy đ nh v phân lo i n , trích l p và s d ng

d phòng đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a TCTD (Ban hành theo Quy t đ nh s 493/2005/Q -NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà

n c) thì ắR i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng là kh n ng

x y ra t n th t trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c

hi n ho c không có kh n ng th c hi n ngh a v c a mình theo cam k t.”

Nh v y, có th nói r ng r i ro tín d ng có th xu t hi n trong các m i quan h mà trong đó ngơn hƠng lƠ ch n , mà khách hàng là con n l i không th c hi n ho c không

đ kh n ng th c hi n ngh a v tr n khi đ n h n Nó di n ra trong quá trình cho vay, chi t kh u công c chuy n nh ng và gi y t có giá, cho thuê tài chính, b o lãnh, bao thanh toán,… c a ngơn hƠng Tuy nhiên khi đ c p đ n r i ro tín d ng ng i ta th ng xem xét r i ro phát sinh trong cho vay là ví d đi n hình Và trong báo cáo này, r i ro

đ c đ c p và phân tích chính là r i ro trong ho t đ ng cho vay t i các t ch c tín d ng

R i ro cho vay là kh n ng x y ra nh ng t n th t mà ngân hàng ph i ch u do khách hàng vay không tr đúng h n, không tr , ho c không tr đ y đ v n và lãi Khi ngân hàng

th c hi n ho t đ ng cho vay c th thì trong ho t đ ng đó luôn hƠm ch a r i ro ti m n,

r i ro này nó s làm gi m kho n thu nh p c a ngơn hƠng Do đó trong ho t đ ng qu n lý toàn b ngơn hƠng luôn xác đ nh m t t l t n th t d ki n nh m h n ch m c t i thi u

2.1.2 Phân lo i r i ro trong ho t đ ng cho vay

Có nhi u cách phân lo i r i ro tùy theo m c đích nghiên c u, n u c n c vào nguyên nhân phát sinh r i ro, r i ro trong ho t đ ng cho vay đ c phân chia thành các

lo i sau:

Hình 2.1 Phân lo i r i ro trong ho t đ ng cho vay

Ngu n: Lê V n Chi – R i ro trong ho t đ ng cho vay Ngân hàng th ng m i

 R i ro giao d ch: R i ro liên quan đ n t ng kho n cho vay m i khi ngân hàng ra

quy t đ nh c p m t kho n tín d ng m i cho khách hƠng ơy có th xem là r i ro

cá bi t c a t ng kho n cho vay, nó phát sinh do sai sót các khơu đánh giá, th m

đ nh và xét duy t khi cho vay, ho c phát sinh do thi u ch t ch khâu theo dõi

ki m soát quá trình s d ng v n vay, ho c phát sinh do s h khâu b o đ m và

nh ng cam k t ràng bu c trong h p đ ng cho vay R i ro giao d ch có ba b ph n chính là r i ro l a ch n, r i ro b o đ m và r i ro nghi p v

 R i ro l a ch n là r i ro có liên quan đ n quá trình đánh giá vƠ phơn tích tín

d ng, khi ngân hàng l a ch n nh ng ph ng án vay v n có hi u qu đ ra quy t đ nh cho vay

 R i ro b o đ m phát sinh t các tiêu chu n đ m b o nh các đi u kho n trong

h p đ ng cho vay, các lo i tài s n đ m b o, ch th đ m b o, hình th c đ m

b o và m c cho vay trên giá tr c a tài s n đ m b o

 R i ro nghi p v là r i ro liên quan đ n công tác qu n lý kho n vay và ho t

đ ng cho vay, bao g m c vi c s d ng h th ng x p h ng r i ro và k thu t

x lý các kho n vay có v n đ

 R i ro danh m c: Là m t hình th c c a r i ro mà nguyên nhân phát sinh là do

nh ng h n ch trong qu n lý danh m c cho vay c a ngơn hƠng, đ c phân chia thành hai lo i là r i ro n i t i và r i ro t p trung

 R i ro n i t i: Xu t phát t các y u t , các đ c đi m riêng có, mang tính riêng

bi t bên trong c a m i ch th đi vay ho c ngƠnh, l nh v c kinh t Nó xu t phát t đ c đi m ho t đ ng ho c đ c đi m s d ng v n c a khách hàng vay

v n

 R i ro t p trung: LƠ tr ng h p ngân hàng t p trung v n cho vay quá nhi u

đ i v i m t s khách hàng, cho vay quá nhi u doanh nghi p ho t đ ng trong cùng m t ngƠnh, l nh v c kinh t ; ho c trong cùng m t vùng đ a lý nh t đ nh;

ho c cùng m t lo i hình cho vay có r i ro cao

2.1.3 Nguyên nhân c a r i ro trong ho t đ ng cho vay

 Nguyên nhân khách quan

Là nh ng tác đ ng ngoài mong mu n, không th d đoán đ c nh : thiên tai, l

l t, h a ho n,… M t khác, do s thay đ i c a các chính sách qu n lý kinh t , đi u ch nh quy ho ch vùng, ngƠnh; do hƠnh lang pháp lỦ ch a phù h p, nh ng bi n đ ng c a n n kinh t th tr ng, quan h cung c u thay đ i khi n cho doanh nghi p r i vƠo tình tr ng khó kh n v m t tài chính không th kh c ph c đ c, doanh nghi p có thi n chí tr n

nh ng không th c hi n đ c

 Nguyên nhân t phía khách hàng vay

ơy lƠ nguyên nhơn n i t i c a m i khách hƠng, nh vi c khách hàng m t kh

n ng t ch v tƠi chính, n ng l c đi u hành y u kém, h th ng qu n tr kinh doanh không hi u qu , trình đ qu n lý c a khách hàng y u kém d n đ n vi c s d ng v n vay kém hi u qu ho c th t thoát, nh h ng đ n kh n ng tr n

M t khác, có th khách hàng c tình l a đ o ngơn hƠng, nh vi c khách hàng thành l p nhi u công ty r i th c hi n ký k t h p đ ng ma gi a các công ty này, l p các hóa đ n gi , ngoƠi ra còn có tr ng h p khách hàng l p các gi y t s h u tài s n gi

m o đ dùng làm tài s n th ch p, … C ng có th khách hàng g p r i ro b t ng không

d đoán đ c nh : b tai n n, ch t, m t tích, g p b nh hi m nghèo,…

 Nguyên nhân t phía Ngân hàng

Nh ng nguyên nhân t phía ngân hàng g m có: CBTD không ch p hành nghiêm

đ tín d ng vƠ các đi u ki n cho vay Chính sách vƠ quy trình cho vay ch a ch t

ch , quy trình qu n lý r i ro không h u hi u, ngơn hƠng ch a chú tr ng đ n vi c phân tích khách hàng, x p lo i r i ro tín d ng đ tính toán đi u ki n vay và kh n ng chi tr n

i v i cho vay doanh nghi p v a và nh , quy t đ nh cho vay ch y u d a trên kinh nghi m th c t , ch a áp d ng công c ch m đi m tín d ng ho c n u nh áp d ng thì không ch t ch

N ng l c d báo, phân tích và th m đ nh tín d ng, phát hi n và x lý các kho n cho vay có v n đ c a các CBTD còn y u kém, d n đ n sai l m trong vi c ra quy t đ nh cho vay M t khác, có th quy t đ nh cho vay đúng đ n nh ng do thi u ki m soát ch t ch sau khi cho vay, làm cho khách hàng có kh n ng s d ng v n sai m c đích, gơy ra nh ng

h u qu mà ngân hàng không th ng n ch n k p th i

Ngơn hƠng không có đ y đ thông tin v khách hàng hay ngu n thông tin không đáng tin c y, k p th i, chính xác đ xem xét vƠ phơn tích tr c khi c p tín d ng Do các CBTD thi u n ng l c và ph m ch t đ o đ c ho c do v n đ qu n lý, s d ng, đƣi ng cán

b ngơn hƠng ch a th a đáng c ng lƠ nguyên nhơn phát sinh r i ro trong ho t đ ng tín

d ng c a ngân hàng

2.1.4 H u qu c a r i ro trong ho t đ ng cho vay

R i ro trong ho t đ ng cho vay c a m t ngân hàng có th x y ra nhi u m c đ khác nhau: nh nh t là ngân hàng không b gi m l i nhu n khi không thu h i đ c lãi vay; n ng nh t là ngân hàng không thu h i đ c v n và lãi, n th t thu v i t l cao d n

đ n các ngân hàng b l v n và m t v n Tình tr ng này kéo dài s làm cho ngân hàng b phá s n, gây h u qu nghiêm tr ng cho n n kinh t nói chung và h th ng ngân hàng nói riêng

 i v i n n kinh t - xã h i

Ngơn hƠng đóng m t vai trò quan tr ng trong n n kinh t hi n nay Các ho t đ ng kinh doanh c a ngơn hƠng có liên quan đ n nhi u cá nhân, t p th trong xã h i M t ngân hàng khi g p ph i r i ro trong ho t đ ng cho vay hay b phá s n thì ng i g i ti n s hoang mang, lo s , d n đ n vi c khách hàng t kéo nhau đi rút ti n không ch ngân hƠng đó mƠ còn các ngân hàng khác, làm cho h th ng ngân hàng g p nhi u khó kh n

Ngân hàng phá s n s nh h ng đ n tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p do không có ti n tr l ng công nhơn, mua nguyên v t li u,…lƠm cho hƠng hóa

tr nên khan hi m, giá c t ng, th t nghi p tràn lan, xã h i m t n đ nh, n n kinh t tr

nên suy thoái R i ro trong ho t đ ng cho vay có th làm n n kinh t r i vƠo cu c kh ng

ho ng tài chính, gây nh h ng nghiêm tr ng đ n cu c s ng con ng i

 i v i ngân hàng

R i ro trong ho t đ ng cho vay x y ra s nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh, đ n ngu n thu nh p, kh n ng thanh toán c a ngân hàng Khi r i ro m c đ

th p, ngân hàng có th bù đ p b ng l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t ,

th c hi n nhi u kho n vay m i đ t o đ thu nh p thay th cho v n g c đƣ m t Nh ng khi r i ro m c đ nghiêm tr ng, ni m tin c a khách hƠng đ i v i ngân hàng không còn

n a, h s kéo đ n rút ti n g i d n đ n r i ro thanh kho n cho ngân hàng

 R i ro cho vay làm gi m doanh thu c a ngân hàng

Nh ng kho n cho vay g p r i ro gây cho ngân hàng nh ng thi t h i v m t tài s n khi không thu đ c v n và lãi tr c ti p làm gi m doanh thu c a ngân hàng Còn trong

tr ng h p ngơn hƠng thu đ c lãi treo hay n quá h n thì c ng nh h ng t i tính thanh toán và r i ro thanh kho n c a ngân hƠng do đó nh h ng t i doanh thu c a ngân hàng

 R i ro cho vay làm gi m kh n ng thanh toán c a ngân hàng

R i ro cho vay nó đƣ nh h ng t i vi c hoàn tr ti n g i c a ngân hàng g p nhi u khó kh n Các kho n đ u t , cho vay thu h i ch m ho c không thu h i đ c trong khi đó ngân hàng v n ph i tr v n huy đ ng m t cách đ u đ n c v n, lƣi đúng k h n Chính vì

th nó đƣ lƠm h n ch kh n ng thanh toán c a ngân hàng

 R i ro cho vay làm gi m uy tín c a ngân hàng

R i ro cho vay làm gi m uy tín c a ngân hàng và kh n ng kinh doanh c a ngân hàng Ngân hàng nào g p nhi u r i ro là ngân hàng ho t đ ng kém hi u qu i u này tác

đ ng m nh t i uy tín c a ngân hàng làm cho lòng tin c a khách hàng vào ngân hàng b

gi m Nó s nh h ng tr c ti p t i l ng khách hàng t i ngơn hƠng đ g i ti n c ng nh

s d ng các d ch v c a ngân hƠng do đó quy mô ho t đ ng c a ngân hàng b nh h ng

và gây ra nh ng t n th t v tài chính

M t khác n u ngân hàng nào g p nhi u r i ro trong cho vay thì kh n ng phá s n

c a các ngơn hƠng đó lƠ r t cao B i vì khi mà ngân hàng g p nhi u r i ro trong kinh doanh thì kh n ng thanh toán hay tính thanh kho n c a ngân hàng là không cao Mà khi ngân hàng ho t đ ng không hi u qu s gây tâm lý b t n cho ng i g i ti n v kh n ng

chi tr c ann d n t i h rút ti n hàng lo t thì kh n ng chi tr c a ngân hàng s g p nhi u khó kh n nó có th s b phá s n

H u qu phá s n c a m t ngân hàng không ch mình b n thân ngân hƠng đó gánh

ch u mƠ nó còn tác đ ng t i nh ng ngân hàng có quan h v i ngơn hƠng nƠy i u này gây ra s ph n ng dây chuy n gây ra s phá s n hàng lo t c a các ngân hàng nh h ng

t i toàn b n n kinh t Chính vì nh ng h u qu khó l ng khi mà r i ro tín d ng gây ra

nh các cu c kh ng ho ng tƠi chính n m 1997 Nó đƣ làm n n kinh t các n c khu v c Châu Á lâm vào kh ng ho ng n ng n Vì th m i ngân hàng ph i luôn quan tâm t i r i

ro trong cho vay c ng nh r i ro tín d ng đ đ m b o cho quá trình ho t đ ng kinh doanh

c a mình gi m thi u thi t h i cho ngơn hƠng c ng nh cho toƠn b n n kinh t , đòi

N quá h n là kho n n mà m t ph n ho c toàn b n g c ho c lƣi đƣ quá h n

Ho c có th nói n quá h n là nh ng kho n tín d ng không hoàn tr đúng h n, không

đ c phép vƠ không có đ đi u ki n đ đ c gia h n n

Theo Quy t đ nh 493/Q -NHNN và Quy t đ nh 18/Q -NHNN, n quá h n đ c chia thành 4 nhóm (t nhóm 2 đ n nhóm 5):

 Tình hình tài chính c a khách hƠng đang có chi u h ng x u, d n đ n vi c

ngân hàng có kh n ng không thu h i đ c c v n l n lãi

 Tài s n đ m b o (th ch p, c m c , b o lƣnh) đ c đánh giá lƠ giá tr phát

mƣi không đ trang tr i n g c và lãi

Theo nh đ nh ngh a trên thì n x u là nh ng kho n n đ c x p vào nhóm n

2.2 CÁC NGHIÊN C U ẩ TH C HI N LIểN QUAN N

TÀI

Tôi đang th c hi n đ tài nghiên c u v các gi i pháp phòng ng a và h n ch r i

ro trong ho t đ ng cho vay c a ngân hàng TMCP Phát Tri n TP.HCM Vì v y, tôi c n tìm nh ng đ tài nghiên c u t ng t đ tham kh o có các n i dung liên quan đ n các v n

đ sau:

 Th nh t, nghiên c u c n đ a ra đ c c s lý thuy t n n t ng v r i ro

trong ho t đ ng tín d ng và c th là ho t đ ng cho vay trong NHTM

 Th hai, đ tài c n có nh ng gi i pháp đ c nêu ra lƠ đ phòng ng a đ c

r i c ng nh gi m đ c n x u đ i v i các NHTM nói chung và HDBank nói riêng

T m c tiêu trên, tôi đƣ ch n ra đ c 2 đ tƠi t ng t đ tham kh o nh sau:

 Lu n v n Th c s kinh t : “M t s gi i pháp h n ch r i ro tín d ng c a các ngân

hàng th ng m i trên đ a bàn thành ph H Chí Minh” Tác gi : Nguy n ng

Thanh Long, tr ng i h c Kinh t Tp.HCM tài nƠy đƣ nh n m nh đ n các

y u t nh h ng đ n r i ro trong ho t đ ng tín d ng các NHTM vƠ đ a ra đ c cái gi i pháp đ h n ch r i ro tín d ng ơy lƠ m t đ tài hay và có ph m vi nghiên c u r ng h n so v i đ tƠi mƠ tôi đang th c hi n Tôi mu n tham kh o đ tài này đ xem các y u t nh h ng đ n vi c phòng ng a và gi m thi u r i ro tín

d ng các NHTM nói chung có gi ng v i HDBank hay không?

Tuy nhiên, đ tài nƠy đ c th c hi n t n m 2004, nên nó ch a ph n ánh

đ c th c tr ng r i ro tín d ng và các y u t nh h ng đ n r i ro th i đi m hi n

t i Trong khóa lu n c a mình, tôi s c p nh t các s li u và các y u t nh h ng

đ n ho t đ ng cho vay đ đ tài th hi n đ c th c t hi n t i v r i ro trong ho t

đ ng cho vay t i HDBank giai đo n hi n nay

 Nghiên c u khoa h c“Gi i pháp phòng ng a và h n ch r i ro trong cho vay t i

ngân hàng Công Th ng Thanh Hóa” Tác gi : Ngô V n Tr ng Nghiên c u này

r t sát v i đ tƠi mƠ tôi đang th c hi n Tác gi đƣ đ a ra đ c c s lý lu n v r i

ro tín d ng, r i ro trong ho t đ ng cho vay; c ng nh nh ng nguyên nhân gây ra

và nh ng h u qu c a r i ro trong ho t đ ng cho vay tác đ ng đ n ngân hàng và

n n kinh t

Tuy nhiên, trong ph n c s lý thuy t, tác gi l i chú tr ng và đi quá sơu vƠo ph n

lý thuy t v ngơn hƠng th ng m i và các ho t đ ng c a ngơn hƠng th ng m i,

d n đ n c s n n t ng v r i ro trong ho t đ ng cho vay ch a đ c quan tơm đ y

đ Trong ph n c s lý thuy t cho khóa lu n, tôi s không đi vƠo lỦ thuy t v ngơn hƠng th ng m i và các ho t đ ng c a ngơn hƠng th ng m i; mà s t p trung vào lý thuy t r i ro trong ho t đ ng cho vay

Tóm l i, qua quá trình tham kh o các tƠi li u liên quan đ n v n đ nghiên c u đƣ giúp tôi có nh ng c s v ng ch c tr c khi th c hi n đ tƠi c a mình, đó lƠ vi c tham

kh o các ph ng pháp nghiên c u, cách trình bƠy c s lỦ thuy t vƠ cách đ a ra các gi i pháp, ki n ngh h u ích Bên c nh vi c phát huy các đi m m nh mƠ các đ tƠi tr c đƣ

đ t đ c, đ tƠi c a tôi s đi sơu h n phơn tích v th c tr ng r i ro trong ho t đ ng cho vay t i HDBank vƠ t đó đ a ra đ c nh ng gi i pháp phòng ng a vƠ h n ch r i ro thi t

th c vƠ hi u qu h n M t khác, tôi s chú Ủ nh ng h n ch c a các đ tƠi trên, đ có th tránh đ c ph n nƠo nh ng h n ch đó

K t lu n ch ng 2

Ch ng 2 đƣ cho chúng ta bi t đ c nh ng c s lý thuy t n n t ng v r i ro trong

ho t đ ng cho vay t i NHTM t khái ni m, phân lo i, nguyên nhơn vƠ tác đ ng c a r i ro trong cho vay đ n n n kinh t và c ngân hàng NgoƠi ra, ch ng 2 còn gi i thi u các đ tài nghiên c u đi tr c có liên quan đ n khóa lu n, nêu ra nh ng m t đ t đ c và nh ng

h n ch c a các đ tƠi đó đ có th k th a và phát tri n nh ng m t tích c c và h n ch

đ c nh ng khuy t đi m mƠ các đ tƠi tr c đƣ m c ph i T đó có th có cái nhìn c th , sâu s c vƠ đúng đ n h n khi b c vào phân tích th c tr ng r i ro trong ho t đ ng cho vay

t i HDBank trong ch ng 3

Ch ng 3

TH C TR NG R I RO

3.1 TÌNH HÌNH CHUNG V HO T NG CHO VAY VÀ C

C U CHO VAY C A HDBANK

3.1.1 Tình hình chung v ho t đ ng cho vay t i HDBank

Theo đ c thù c a ngân hàng Vi t Nam trong giai đo n hi n nay thì ho t đ ng cho vay là ho t đ ng mang l i thu nh p ch y u cho các ngơn hƠng vƠ HDBank c ng nh v y

V i ph ng chơm mang l i l i ích cao nh t cho khách hƠng, HDBank đƣ ch đ ng đi u

ch nh chính sách cho vay k p th i, phù h p v i th tr ng và s thay đ i trong chính sách

c a NHNN HDBank luôn chú tr ng trong vi c đ y m nh t ng tr ng cho vay, h ng t i

t p trung kênh bán l , phát tri n các s n ph m truy n th ng và t p trung d ch v vào cho KHCN nh : cho vay tiêu dùng, vay du h c, ng tr c tài kho n,…

B ng 3.1: Tình hình d n cho vay c a HDBank

Ngu n: BCTC ki m toán n m 2009, 2010, 2011 và 2012 c a HDBank

Bi u đ 3.1: Tình hình d n cho vay c a HDBank giai đo n 2009 ậ 2012

m toán n m 2009, 2010, 2011 và 2012 c a HDBank

VT: T đ ng

Xét v t ng th , ho t đ ng cho vay c a HDBank có s phát tri n m nh m , t ng

d n cho vay c a n m sau luôn cao h n n m tr c C th :

 N m 2009, t ng d n cho vay c a HDBank đ t 8.231 t đ ng và chi m 48,08%

so v i t ng v n huy đ ng đ c c a ngân hàng

 N m 2010, n n kinh t v n còn khó kh n do ch u nh h ng c a cu c suy thoái

kinh t tr c đó, nh có chính sách n i l ng ti n t vào nh ng tháng đ u n m c a NHNN, tuy lƠ đ n nh ng tháng cu i n m thì NHNN l i th c hi n chính sách th t

ch t ti n t nh ng d n cho vay c a HDBank v n t ng tr ng m nh m , c th là:

t ng d n cho vay n m 2010 đ t 11.728 t đ ng, t ng 42,49% so v i n m 2009

và chi m đ n 38,46% so v i t ng ngu n v n huy đ ng đ c

 N m 2011, tình hình kinh t c ng không b t khó kh n, nh ng d i s n l c trong

vi c phát tri n đa d ng các s n ph m, d ch v đáp ng yêu c u c a khách hàng, d

n cho vay c a HDBank đƣ đ t 13.847 t đ ng, t ng 18,07% so v i n m 2010

 N m 2012, t ng d n cho vay đ t 21.148 t đ ng, t ng 17.21% so v i n m 2011

và chi m 41,78% t ng v n huy đ ng đ c

Nhìn chung, có th th y r ng, HDBank đƣ đáp ng t t nhu c u t ng tr ng tín

d ng theo ch tiêu h ng n m đ ra Tuy nhiên, t l t ng d n cho vay c a HDBank so

v i t ng v n huy đ ng trong nh ng n m g n đơy ch a đ t t i 50% Con s nƠy t ng đ i

th p ch ng t tình hình ho t đ ng tín d ng có hi u qu không cao, Ngân hàng s d ng ngu n v n huy đ ng không nhi u cho ho t đ ng cho vay mà t p trung vào các ho t đ ng

d ch v khác Do đó, HDBank c n đ a ra nhi u bi n pháp đ có th c i thi n tình hình

ho t đ ng cho vay c a mình ngày càng hi u qu h n

3.1.2 C c u cho vay t i HDBank

D n cho vay là ch tiêu ph n ánh t i th i đi m xác đ nh nƠo đó ngơn hƠng hi n còn cho vay bao nhiêu và là m t ch tiêu không th thi u khi nói đ n ho t đ ng tín d ng

c a Ngân hàng Vi c phơn tích d n k t h p v i n quá h n s cho phép ta ph n ánh chính xác h n v hi u qu ho t đ ng tín d ng c a Ngân hàng Các ngân hàng có m c d

n cho vay cao th ng là các ngân hàng có quy mô ho t đ ng r ng, ngu n v n m nh và

đa d ng T i HDBank c c u d n cho vay đ c phân lo i theo 3 ph ng th c: c c u

d n theo k h n, theo lo i ti n vƠ theo đ i t ng khách hàng

3.1.2.1 C c u d n cho vay theo k h n

Nhìn chung, trong c c u d n cho vay theo k h n, cho vay ng n h n và trung ậ dài h n c a HDBank v n gia t ng h ng n m, ch ng t tình hình ho t đ ng cho vay c a ngân hàng v n n đ nh vƠ đang trên đƠ phát tri n kh quan C th nh sau:

B ng 3.2: C c u d n cho vay theo k h n

VT: T đ ng

Ch tiêu 2009 2010 2011 2012

2010/2009 2011/2010 2012/2011 Chênh

Theo b ng s li u trên, trong c c u d n cho vay theo th i h n c a HDBank, có

th th y r ng các kho n tín d ng ng n h n chi m t tr ng t ng đ i l n và không ng ng gia t ng m i n m C th là:

 N m 2009, n n kinh t b suy thoái, th tr ng ti n t th ng xuyên bi n đ ng th t

th ng, l m phát cao, tuy nhiên d n cho vay ng n h n trong n m nƠy đƣ đ t

đ c 5.352 t đ ng, chi m 65% trong t ng d n cho vay c a ngân hàng

 N m 2010, sau cu c kh ng ho ng kinh t th gi i, nhu c u v n cung c p cho ho t

đ ng s n xu t kinh doanh ngƠy cƠng gia t ng, bu c các doanh nghi p ph i đi vay

m n ngơn hƠng đ duy trì tr ng thái ho t đ ng kinh doanh c a mình HDBank đƣ

n m b t đ c nh ng nhu c u vay v n c n thi t c a các doanh nghi p, ch đ ng liên h v i các doanh nghi p c n v n đ có th h tr v n cho h s n xu t kinh doanh Trong n m nƠy, d n cho vay ng n h n c a Ngơn hƠng t ng lên vƠ đ t 8.227 t đ ngvà chi m đ n 70,14% trong t ng d n

 n n m 2011, d n cho vay ng n h n c a HDBank v n gia t ng vƠ chi m đ n

72,72% trong t ng d n , nh ng t c đ t ng tr ng d ng nh ch m l i, ch t ng 1.843 t đ ng, t ng ng t ng 22,40% so v i n m 2010

 N m 2012, d n cho vay ng n h n v n ti p t c đƠ t ng t n m 2011, đ t 15.879

t đ ng, t ng ng t ng 57% so v i n m 2011 i u này cho th y ho t đ ng cho vay t i HDBank đƣ có s t ng tr ng, v i m c đ t ng tr ng khá cao

V i vi c cho vay ng n h n chi m t tr ng l n trong t ng d n cho vay c a Ngân hàng, có th nh n th y đ c r ng HDBank đang ho t đ ng m t cách r t th n tr ng, c

g ng h n ch r i ro có th x y ra trong ho t đ ng c a mình

 D n cho vay trung và dài h n:

Theo b ng s li u 3.2 bên trên, ta th y tình hình d n cho vay trung và dài h n

c a HDBank gia t ng v i m c đ t ng đ i, nh ng ko b ng t c đ t ng c a cho vay ng n

h n N u nh n m 2009, d n trung ậ dài h n đ t 2.879 t đ ng thì đ n n m 2010, con

s nƠy đ t 3.501 t , ch t ng 21,6% so v i n m 2009 n n m 2011, thì t ng d n cho vay trung ậ dài h n c a HDBank đ t 3.778 t đ ng, ch t ng 277 t đ ng, t ng ng t ng 7,91% so v i n m 2010 Trong n m 2012 t ng d n cho vay trung ậ dài h n c a HDBank đ t 5.269 t đ ng Con s nƠy t ng không nhi u so v i các n m tr c Nguyên nhơn lƠ do HDBank đƣ t p trung vào vi c gia t ng d n cho vay ng n h n Tuy nhiên,

m t nguyên nhân khác là do vi c cho vay trung - dài h n m c dù mang l i nhi u l i nhu n cho Ngân hàng vì lãi su t cho vay cao, nh ng đ ng th i nó ch a đ ng r t nhi u r i ro mà Ngân hàng không th ki m soát h t đ c Ngoài ra, chúng ta có th th y r ng, thông

th ng các d án vay v n trung ậ dài h n th ng khó có th đ m b o kh n ng tr n cho ngân hàng do ch u s bi n đ ng m nh c a n n kinh t c ng nh các đi u ki n t nhiên, cho nên HDBank đƣ h n ch vi c gia t ng d n trong ho t đ ng nƠy đ có th gi m thi u

b t r i ro cho mình

Bi u đ 3.2: Tình hình d n cho vay theo k h n c a HDBank t 2009 ậ 2012

Ngu n: Báo cáo tài chính ki m toán 2009, 2010, 2011 và 2012 HDBank

3.1.2.2 C c u d n cho vay theo lo i ti n

B ng 3.3: C c u d n cho vay theo lo i ti n

VT: T đ ng

Ch tiêu 2009 2010 2011 2012

2010/ 2009 2011/ 2010 2012/2011 Chênh

D n cho vay b ng vàng t i HDBank ch chi m m t t tr ng nh trong t ng d

n cho vay và bi n đ ng th t th ng N m 2010, d n cho vay b ng vàng gi m 35 t

đ ng, t ng đ ng gi m 5,59% so v i n m 2009 Tuy nhiên, đ n n m 2011, con s này

b ng gia t ng tr l i, d n cho vay b ng vƠng đ t 605 t đ ng, t ng 2,34% so v i 2010

Và tình hình khó kh n v n ch a đ c c i thi n, nên trong n m 2012, d n cho vay b ng vàng l i gi m và ch đ t 578 t đ ng

Trong nh ng n m g n đơy, tình hình xu t nh p kh u c a các doanh nghi p ngày cƠng gia t ng, vi c h tr cho vay ngo i t h tr cho các doanh nghi p đƣ lƠm cho d n cho vay ngo i t (ch y u là USD) c a HDBank gia t ng h ng n m C th lƠ: N m 2009,

d n cho vay ngo i t đ t 319 t đ ng N m 2010, d n tín d ng ngo i t đ t 784 t

đ ng, t ng 145,8% so v i n m 2009 N m 2011, con s nƠy đƣ đ t t i 1.795 t đ ng, t ng 129% so v i n m 2010 n n m 2012, d n cho vay ngo i t đƣ đ t 2.279 t đ ng

Bi u đ 3.3: Tình hình d n cho vay theo lo i ti n c a HDBank

B ng 3.4: C c u d n cho vay theo đ i t ng khách hàng

VT: T đ ng

Ch tiêu 2009 2010 2011 2012

2010/2009 2011/2010 2012/2011 Chênh

T ng d n

cho vay 8.231 11.728 13.848 21.148 3.497 42,4 2.120 18,1 7.300 52,7

Ngu n: HDBank

 D n cho vay khách hàng cá nhân (KHCN):

Trong n m 2010, KHCN đ c xác đ nh là nhóm khách hàng m c tiêu, cho nên HDBank đƣ n l c và m r ng phát tri n m ng l i khách hàng này Các dòng s n ph m cho vay đ i v i cá nhân không ng ng đ c c i ti n và thi t k phù h p v i nhu c u c a khách hàng mà v n đ m b o an toàn cho khách hàng, c th nh : cho vay b t đ ng s n

th i h n lên đ n 20 n m, m c đích vay linh ho t t cho vay mua, xây d ng đ n s a ch a

b t đ ng s n; cho vay mua xe ô tô lên đ n 72 tháng, t l cho vay lên đ n 95% giá tr xe;

n n m 2011, t tr ng cho vay đ i v i KHCN có xu h ng gi m vƠ thay vƠo đó

là s gia t ng trong vi c m r ng cho vay đ i v i KHDN Trong n m nƠy, d n cho vay

cá nhân ch đ t 5.158 t đ ng, gi m 1.288 t , t ng ng gi m 19,98% so v i n m 2009

N m 2012, đƠ t ng v n ti p t c đ c duy trì v i tín d ng cá nhân Nguyên nhân chính là do: Trong cho vay cá nhân thì cho vay b t đ ng s n chi m t tr ng t ng đ i l n Ngân hàng Tuy nhiên, trong nh ng n m g n đơy, tình hình mua bán b t đ ng s n r i vƠo tình

tr ng suy gi m nghiêm tr ng, vi c các nhƠ đ u t đƣ đ u c quá nhi u vào b t đ ng s n

đƣ khi n cho giá b t đ ng s n s t gi m liên t c, làm nh h ng đ n ho t đ ng c a ngân hàng

 D n cho vay khách hàng doanh nghi p (KHDN):

Hi n nay, HDBank không ng ng phát tri n các s n ph m tín d ng doanh nghi p

m i, t p trung vào các doanh nghi p v a và nh , xu t nh p kh u và các doanh nghi p

ho t đ ng trong l nh v c s n xu t nông, lâm, th y s n Các s n ph m dành cho KHDN luôn đ c thi t k linh ho t phù h p, d trên n n t ng công ngh hi n đ i, an toàn và

b o m t cao Các s n ph m đi n hình nh : b o lãnh, tài tr nhà th u tr n gói; cho vay kinh doanh cà phê; h t đi u; cho vay kinh doanh hàng hóa hình thành t v n vay; tài tr

xu t nh p kh u; th u chi doanh nghi p;…đƣ h tr hi u qu cho các doanh nghi p trong các n m v a qua

Bi u đ 3.4: Tình hình d n cho vay theo đ i t ng c a HDBank t 2009 ậ 2012

VT: t đ ng

Ngu n: HDBank

N m 2009, d n cho vay doanh nghi p đ t 4.099 t đ ng, chi m 49,80% so v i

t ng d n Sang n m 2010, tình hình n n kinh t còn khó kh n, d n cho vay KHDN

đ t 5.282 t đ ng, t ng 1.183 t đ ng, t ng ng t ng 28,86% so v i n m 2009

n n m 2012, d n cho vay KHDN có s t ng tr ng v t b c t 8.690 t đ ng lên đ n 12.772 t đ ng Nguyên nhơn t ng tr ng m nh m này là do Ngân hàng m r ng

đ i t ng cho vay, t o đi u ki n thuân l i cho các doanh nghi p v a và nh , các h cá th

có th ti p c n đ c ngu n v n đ m r ng s n xu t, bên c nh đó các đ i t ng này ch

đ ng, linh ho t h n trong ho t đ ng kinh doanh vƠ lƠm n có hi u qu , đơy lƠ ch tr ng đúng c a HDBank nh m t ng c ng phòng ng a và qu n lý r i ro

3.2 TH C TR NG R I RO TRONG HO T NG CHO VAY

T I HDBANK

3.2.1 ánh giá tình hình r i ro trong ho t đ ng cho vay t i

HDBank

3.2.1.1 Phân lo i n theo các nhóm n quy đ nh

Vi c phân lo i n theo các nhóm n quy đ nh đ c xem nh lƠ vi c phân tích ch t

l ng d n tín d ng c a ngơn hƠng ơy lƠ m t công vi c h t s c quan tr ng vƠ đ c

đ t lên hƠng đ u đ i v i t t c các ngân hàng hi n nay khi mà tình hình n quá h n, n

x u c a các ngân hàng không có d u hi u suy gi m

D a vào b ng s li u 3.5 d i đơy, có th nh n đ nh r ng ch t l ng cho vay c a HDBank t ng đ i t t Trong c c u n đ c phân lo i có th th y r ng n đ tiêu chu n

v n duy trì đ c t l an toàn (> 90%), các nhóm n còn l i ch chi m m t t tr ng không cao C th nh sau: N m 2009, m c dù n n kinh t ch a n đ nh và g p nhi u v n đ khó kh n nh ng nhóm n đ tiêu chu n (n nhóm 1) đƣ đ t đ c 8.096 t đ ng, chi m 98,36% trong t ng d n cho vay c a HDBank, đơy lƠ m t con s h t s c kh quan và an toàn Sang n m 2010, nhóm n nƠy đ t 11.397 t đ ng, chi m 97,18% trong t ng d n cho vay vƠ đ n n m 2011 thì con s nƠy t ng lên thƠnh 12.727 t đ ng, t ng ng v i 91,91% so v i t ng d n cho vay n n m 2012, n đ tiêu chu n đƣ đ t m c 19.494 t

đ ng và chi m 92,18% t ng d n cho vay T tr ng c a nhóm n đ tiêu chu n t i HDBank khá cao vƠ t ng d n t n m 2009 đ n 2012 i u này ch ng t các nhóm n quá

h n ho c n x u c a Ngơn hƠng đang d n d n gi m đi vƠ cho th y các chính sách phòng

ng a và gi m thi u r i ro t i HDBank đƣ phát huy tác d ng ơy lƠ m t d u hi u t t cho HDBank trong th i bu i hi n nay

B ng 3.5: Phân lo i n t i HDBank

VT: T đ ng

Ch tiêu

2009 2010 2011 2012 Giá tr T tr ng

(%) Giá tr

T tr ng (%) Giá tr

T tr ng (%) Giá tr

T tr ng (%)

có th tìm hi u rõ tình hình n quá h n, n x u và các m c d phòng mà HDBank trích l p, chúng ta ti n hành phân tích b ng 3.6 d i đơy:

T l n quá h n/T ng d n cho vay (%) 1,64% 2,82% 8,10% 7,80%

T l n x u/T ng d n cho vay(%) 1,10% 0,84% 2,11% 1,98% CHPDRR/T ng d n cho vay (%) 0,45% 0,19% 0,62% 1,41%

Ngu n: HDBank

Bi u đ 3.5: Tình hình n quá h n, n x u và trích l p CPDPRR

VT: t đ ng

Ngu n: HDBank

 N quá h n:

R i ro trong ho t đ ng cho vay là vi c khách hàng không th đáp ng đ c vi c

tr n cho ngơn hƠng theo đúng h p đ ng th a thu n Vi c phát hi n r i ro tín d ng c a ngân hàng chính là vi c gia t ng các kho n n quá h n N quá h n là kho n n mà m t

ph n ho c toàn b n g c vƠ lƣi đƣ quá h n có th th y rõ đ c tình hình r i ro trong

ho t đ ng cho vay c a HDBank, ta ti n hành phân tích b ng s li u d i đơy

B ng 3.7: C c u n quá h n t i HDBank

VT: T đ ng

Ch tiêu

N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012 Giá tr

T

tr ng (%)

Giá

tr

T

tr ng (%)

Giá tr

T

tr ng (%)

Giá tr

T

tr ng (%)