thuyết trình đề tài ngân hàng và quản lý ngân hàng.

- Do tiền dự trữ của ngân hàng bao gồm các món tiền gửi ở Fed cộng với tiền mặt được lưu trữ cụ thể của các ngân hàng... Với tiền dự trữ ban đầu là 1 triệu đôla và tỉ lệ dự trữ là 10%, s

Thành viên

CHƯƠNG 9:

Ngân hàng và quản lý

ngân hàng.

1.Vì sao một ngân hàng

có thể sẵn lòng vay vốn

từ các ngân hàng khác với một lãi suất cao hơn

là nó có thể vay từ Fed?

Vay từ các ngân hàng khác: phí tổn là

+ lãi suất của món vay này.

- Vay từ Fed: phí tổn là:

+ lãi chiết khấu.

+ chi phí không phải tiền

(do Fed không khuyến khích vay chiết khấu quá nhiều)

2 Sắp xếp những tài sản

có của ngân hàng sau đây

theo thứ tự tính lỏng

giảm dần: A) các món cho vay thương mại; B) chứng khoán; C) tiền dự trữ; D)

vốn hiện vật

5.Ngân hàng mà bạn làm chủ có bảng

quyết toán tài sản sau:

Nếu ngân hàng này chịu một dòng tiền rút ra là 50tr đôla với tỉ lệ dự trữ bắt

Vốn ngân hàng 100tr

Khi đó, bản quyết toán tài sản của

Vốn ngân hàng 100tr

Tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.

 Ngân hàng thiếu (10%*450 – 25)=20tr tiền dự trữ bắt buộc.

 Để loại bỏ sự thiếu hụt này,…

+ bán tháo các món cho vay cho các NH khác

-> không được giá như mong muốn.

2 – vay tiền từ Fed.

-> lãi chiết khấu + chi phí không phải tiền

3 – vay từ các NH khác hoặc các công ty…

-> lãi suất của món vay này

7 Vì sao việc phát triển thị

trường vay qua đêm đã

khiến cho dễ có thể là các ngân hàng sẽ nắm giữ tiền

dự trữ quá mức ít hơn ?

• Thị trường vay qua đêm càng

phát triển

 Việc NH vay từ các NH khác

sẽ dễ dàng,nhanh chóng [lãi

suất phù hợp] hơn

 chi phí cơ hội cho việc giữ tiền

dự trữ quá mức tăng [số tiền

này không sinh lời]

 nắm giữ ít hơn

8.Ngân hàng bạn đang sở hữu không có tiền dự trữ quá mức

và một số khách hàng mạnh đến hỏi vay tiền,bạn có bác bỏ

đề nghị của ông ta bằng cách giải thích rằng bạn không có tiền dự trữ để cho vay không?

Vì sao?nếu cho vay,bạn có thể

dùng phương pháp nào?

• Không.

• Khi từ chối khách hàng này

kinh doanh với người đó

11 Vì sao tò mò là một

đặc tính tốt đối với

một ngân hàng?

 hạn chế: sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức.

12.Câu sau đúng,sai hay không rõ ràng: “do việc đa dạng hóa là một chiến lược

nên theo để tránh rủi

ro,một ngân hàng không nên chuyên môn hóa trong việc thực hiện các món cho

vay đặc thù.”

– Việc ngân hàng chuyên môn hóa

trong một số lĩnh vực cho vay

 có thể tạo ra được sự thông thạo

trong việc sàng lọc và giám sát đối với loại cho vay đó

 cải thiện được khả năng xử lý vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức.

13 Giả sử bạn là người quản lý 1 NH, NH

này có:

Hãy tiến hành một phân tích khoảng cách

cho NH này và cho biết điều gì sẽ xảy ra

cho lợi nhuận của NH nếu lãi suất tăng

5%.Bạn có thể làm gì để giảm rủi ro lãi suất cho NH này?

Tài sản có Tài sản nợ Loại nhạy cảm với lãi

Loại lãi suất cố định 25tr

Hay: lợi nhuận tăng 0.5tr.

-Để giảm rủi ro lãi suất:

+ điều chính Bảng cân đối tài sản

+ đổi chéo lãi suất

+ công cụ vay nợ trên thị trường tài chính và thị trường lựa chọn

CHƯƠNG 14

Việc tạo ra bội số tiền gửi:

Mở đầu quá trình cung ứng

tiền tệ

Câu1: Hãy trả lời câu nói sau là đúng, sai hay chưa rõ ràng: “khi một ngân hàng lấy tiền mặt của mình và gửi nó vào Fed thì tiền dự trữ của nó tăng lên.”

- Sai.

- Tiền dự trữ không đổi

- Do tiền dự trữ của ngân

hàng bao gồm các món tiền gửi ở Fed cộng với tiền mặt được lưu trữ cụ thể của các ngân hàng

2 Hãy cho biết điều gì xảy

ra cho tài khoản của Fed và First National Bank khi Fed bán cho FNB 1000 đô la trái khoán?

Tài khoản của FED và FNB thay đổi như sau:

3 Nếu Fed cho FNB vay 1 triệu đôla và FNB dùng tiền này để mua 1 triệu đôla trái phiếu từ Fed thì điều gì sẽ xảy ra cho tiền dự trữ của FNB?

Khi Fed cho FNB vay 1 triệu đôla chiết khấu

Khi FNB mua 1 triệu đôla trái phiếu từ Fed

+1 triệu USD

4 FNB nhận thêm 100 đôla tiền dự trữ, nhưng quyết định không cho vay bất kỳ một số nào trong khoản này Tiền gửi là được tạo ra trong toàn bộ hệ thống ngân hàng là bao nhiêu?

• Số tiền được gửi được tạo

ra trong toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ là o đôla do không có quá trình mở rộng bội số tiền gửi

5 Bằng cách dùng tài khoản chữ T hãy cho biết điều gì sảy ra cho tiền gửi

có thể phát séc trong toàn

bộ hệ thống ngân hàng khi Fed cho FNB vay $1 triệu?

Fed cho FNB vay 1 triệu đôla chiết khấu mở đầu cho quá trình mở rộng bội

số tiền gửi Với tiền dự trữ ban đầu là 1 triệu đôla và tỉ lệ dự trữ là 10%, số tiền gửi có thể phát séc trong toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ tăng 10 triệu đôla.

FNB

Tiền dự trữ:

+1triệu

Vay chiết khấu: +1

6 Bằng cách dùng tài khoản chữ T, hãy cho biết cái gì xảy ra cho tiền gửi có thể phát séc trong toàn bộ

hệ thống ngân hàng khi Fed bán cho FNB $2 triệu trái phiếu?

Việc mua bán này đã mở đầu cho quá trình thu hẹp bội số tiền gửi Với tiền

dự trữ ban đầu là 2 triệu đôla và tỉ lệ dự trữ là 10%, số tiền gửi có thể phát séc trong toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ giảm 20 triệu đôla.

FNB

Tiền dự trữ: -2 triệu đôla

Trái phiếu:

+2 triệu đôla

Khi Fed bán cho FNB 2 triệu đô la trái phiếu tài

khoản của Fed và FNB thay đổi:

7 Giả sử Fed mua 1 triệu USD trái phiếu từ FNB Nếu

Lượng tiền gửi có thể phát séc tăng lên 10 triệu USD

do việc sử dụng tiền dự trữ quá mức của mình để mua chứng khoán và cho vay là giống nhau trong quá trình

8.Fed mua 1 triệu đô la trái phiếu từ FNB,nhưng có 1 tỉ

lệ bổ sung 10% của bất kì của bất kì khoản tiền gửi nào được giữ làm tiền dự trữ quá mức,tổng số tăng thêm của tiền gửi có thể phát séc là bao nhiêu?

• Khi Fed mua 1 triệu đôla trái phiếu từ

FNB quá trình mở rộng bội số tiền gửi xảy ra

• Tỉ lệ bổ xung 10% cho bất kì khoản tiền gửi nào được giữ làm tiền dự trữ quá

mức → Tỉ lệ dự trữ là r=20%.

• Tổng số tăng thêm của tiền gửi phát séc là:

∆D=1/r x ∆R= 1/0.2 x 1= 5 triệu đôla.

11 Nếu Fed giảm tiền dự trữ bằng các bán lượng trái phiếu chính phủ trị giá 5 triệu USD cho các ngân hàng tài khoản chữ T của hệ thống hoạt động ngân hàng

sẽ như thế nào? Điều gì xảy

ra cho mức tiền gửi có thể phát séc?

Hệ thống ngân hàng

Chứng khoán: -5

triệu đôla Tiền dự trữ: -5 triệu đôla

Khi Fed giảm lượng tiền dự trữ một quá trình thu hẹp bội số tiền gửi đã diễn ra và kết quả là mức tiền gửi có thể phát séc giảm đi 50 triệu đôla.

12 Nếu tỉ lệ tiền gửi bắt buộc đối với tiền gửi có thể phát séc tăng tới 20% thì bội số tiền gửi là bao nhiêu khi tiền dự trữ tăng thêm

100 USD?

• Với tỉ lệ dự trữ bắt buộc rD = 20% và tiền dự trữ tăng 100 đôla.

• Tổng số tăng thêm của tiền gửi phát séc là:

∆D=1/r x ∆R= 1/0.2 x 100 = 500 đôla.

CHƯƠNG 15

Những yếu tố quyết định của

lượng tiền cung ứng

1.Fed bán 2 triệu đôla trái khoán cho FNB,điều gì xảy ra cho tiền

dự trữ và cơ số tiền tệ

Fed Trái khoán -2 triệu Dự trữ -2 triệu

(ghi giảm số dư tiền gửi của FNB tại Fed)

FNB

Dự trữ -2 triệu  

Trái khoán +2 triệu  

Như vậy,tiền dự trữ đã giảm 2 triệu đôla,cơ

số tiền tệ giảm 2 triệu đôla.

2.Fed bán 2 triệu đôla trái

khoán cho nhà đầu tư Irving

ông này thanh toán chúng bằng một cặp chứa đầy tiền mặt,điều

gì xảy ra cho tiền dự trữ và cơ

số tiền tệ

Fed Trái khoán -2 triệu Tiền lưu thông -2 triệu

Irving

Tiền mặt -2 triệu

Trái khoán +2 triệu

Như vậy,tiền dự trữ không đổi,cơ số tiền

tệ giảm 2 triệu.

3.Fed cho 5 ngân hàng vay một khoản tiền bổ sung là 100 triệu đôla nhưng những người gửi tiền rút 50 triệu đôla ở dạng tiền mặt,điều gì xảy ra cho tiền dự

trữ và cơ số tiền tệ

Như vậy,tiền dự trữ tăng 50 triệu,cơ số tiền tệ tăng 100

triệu

Fed Tiền cho vay

triết khấu +100 triệu

Dự trữ +100 triệu

Tiền lưu thông +50triệu

Dự trữ -50 triệu

6.Tỉ lệ {C/D} tăng rất mạnh,điều

gì xảy ra với lượng tiền cung

ứng

 mức mở rộng bội số giảm xuống

và số nhân tiền cũng giảm.

7 Tỉ lệ {ER/D} tăng rất mạnh,điều gì xảy ra với lượng

tiền cung ứng

{ER/D} tăng rất mạnh

Có nghĩa là: cùng mức cơ số tiền

tệ,các ngân hàng sẽ thu hẹp các món tiền cho vay của mình

ứng.

11.Fed tăng ,điều gì xảy ra

cho lượng tiền cung ứng

Khi Fed tăng ,với cùng một mức tiền

dự trữ không thể cân xứng với một số tiền gửi có thể phát séc lớn(cần có nhiều tiền dự

trữ hơn bởi số tiền dự trữ bắt buộc cho

cùng một số tiền gửi đã tăng so với trước khi tăng ),khi đó các ngân hàng sẽ thu nhỏ các khoản tiền cho vay của mình,việc làm này làm giảm bớt tiền gửi do đó giảm

lượng tiền cung ứng.

12.Fed mua 100 triệu

đôla trái khoán từ công chúng và hạ thấp ,điều

gì xảy ra cho lượng tiền

cung ứng

Fed mua 100 triệu đôla trái khoán từ công chúng làm tăng cơ số tiền tệ.

Fed hạ thấp làm tăng mức ở rộng bội

số và tăng số nhân tiền.

Cả 2 việc này dẫn đến tăng lượng tiền

cung ứng.

{C/D} tăng mạnh có nghĩa

là người gửi tiền muốn

chuyển tiền gửi thành tiền mặt,tiền mặt không tham gia vào việc mở rộng bội số

do đó mức mở rộng bội số giảm xuống và số nhân tiền cũng giảm dẫn đến lượng

tiền cung ứng giảm

14.Fed bán 1 triệu đôla trái khoán và các ngân hàng giảm

tiền vay chiết khấu 1 triệu

đôla,điều gì xảy ra cho lượng

tiền cung ứng

• Fed bán 1 triệu đôla trái khoán làm giảm

cơ số tiền tệ là 1 triệu đôla.

• Các ngân hàng giảm tiền vay chiết khấu 1 triệu đôla làm giảm cơ số tiền tệ 1 triệu

đôla

• Từ 2 việc này,cơ số tiền tệ giảm 2 triệu

đôla dẫn đến giảm lượng tiền cung ứng

15.Các ngân hàng vay một khoản bổ sung là 1 triệu

đôla từ Fed và giảm {ER/D},điều gì xảy ra cho

lượng tiền cung ứng

+Các ngân hàng vay bổ sung 1 triệu đôla từ Fed làm tăng cơ

số tiền tệ 1 triệu đôla +{ER/D} giảm nghĩa là cùng mức cơ số tiền tệ,các ngân

hàng sẽ mở rộng các món tiền cho vay của mình tạo ra sự gia tăng về mức tiền gửi có thể

phát séc và sự tăng về lượng

tiền cung ứng.