Chương 2: Mô Hình Hồi Quy Bội (Kinh Tế Lượng)

Slide bài giảng Kinh Tế Lượng (Chương 2: Mô Hình Hồi Quy Bội)

Chương 2

Mô Hình Hồi Quy Bội

 Hàm hồi quy tổng thể PRF

 Các giả thuyết

 Ước lượng tham số

 Hệ số xác định mô hình hồi quy bội

 Ma trận tương quan, Ma trận hiệp phương sai

 Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

 Dự báo

 Một số dạng hàm hồi quy

 Hồi quy với biến giả

1 Hàm hồi quy tổng thể PRF

với i = 1,2,…,n, lấy từ tổng thể, ta có hệ sau

GT3 : Các biến độc lập phi ngẫu nhiên.

GT4 : Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các

3 Ước lượng tham số

Xét hàm hồi quy mẫu SRF có dạng

Hay dưới dạng ma trận trong đó

k k

ˆ

e ˆ

3 Ước lượng tham số

Khi đó, phương pháp OLS, xác định các hệ số

hồi quy sao cho

Với các ký hiệu khi đó

3 Ước lượng tham số

Khi đó các tham số hồi quy thỏa mãn hệ sau

T

2 k,i k,i 2,i k,i

Kết quả tính toán trên cho bởi phần mềm Eview

4 Hệ số xác định hồi quy bội

Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy, ta dùng hệ số xác định xác định như sau

4 Hệ số xác định hồi quy bội

 Ý nghĩa của cũng tương tự như trong mô

hình hai biến

 Để so sánh mức độ phù hợp của các mô hình

có số biến độc lập khác nhau, hay

 Để xem xét việc có nên đưa thêm các biến độc lập mới vào mô hình không

6 Ma trận hiệp phương sai

6 Ma trận hiệp phương sai

Các kết quả tính ở trên được cho bởi Eview như

7 Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể

7 Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy tổng thể

Với mức ý nghĩa cho trước, ta có

8 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Kiểm định giả thuyết (KĐ toàn phần)

8 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Kiểm định giả thuyết (KĐ từng phần)

Với cho trước, ta có

Khoảng ước lượng

Với cho trước, ta có

Khoảng ước lượng

Ví dụ 3

Mô hình TT Mô hình Nghịch Mô hình Logarit

10 Một số dạng hàm hồi quy

11 Hồi quy với biến giả

lương (Y), của các nhân viên, phụ thuộc vào giới tính Khi đó , ta cần đưa vào mô hình hồi quy một biến giả D, với D = 0 : Nữ và D = 1 : Nam

khác nhau, ta cần có n – 1 biến giả)

So sánh hai hồi quy

 X , Y , j 1, nj j   2 tương ứng, ta sẽ có hai mô hình

Khi đó, có 4 khả năng như sau

  1 1,   2 2 : hai hồi quy khác nhau

Để kiểm định cho sự khác nhau của hai mô hình,

ta dùng phép kiểm định Chow, như sau

  1 1,   2 2 : hai hồi quy như nhau

    1 1 1 1,,     2 2 2 2 : hai hồi quy cùng hệ số gốc : hai hồi quy cùng hệ số chặn

Các bước kiểm định Chow

Bước 1: Tìm hàm hồi quy với mẫu n = n1 + n2 Khi

Câu hỏi

a) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của

FRIG theo DUM1, DUM2, DUM3

b) Tính số tủ lạnh bán được trung bình

trong các quý

c) So sánh số tủ lạnh bán được trong các

quý Giải thích

d) Kiểm định giả thiết cho rằng số tủ lạnh

bán được trong quý 1 và quý 4 là như

nhau