Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ngân hàng TMCP Việt Á là một ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ 1359.834860 tỷ đồng với 34 chi nhánh trên cả nước, hiện có 1031 nhân viên.

Ngân hàng TMCP Việt Á có các lĩnh vực kinh doanh:

• Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết

kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi

• Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư;

• Nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;

• Cho vay ngắn, trung và dài hạn;

• Chiết khấu thương phiếu, công trái và các giấy tờ có giá;

• Đầu tư vào các tổ chức kinh tế;

• Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;

• Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc;

• Thanh toán quốc tế, đầu tư chứng khoán; cung cấp các dịch vụ về đầu

tư, các dịch vụ về quản lý nợ và khai thác tài sản, cung cấp các dịch vụ

ngân hàng khác

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

No KHOẢN MỤC 2009 2008 2007 Tỷ trọng 09 Tỷ trọng 08 Tỷ trọng 07 %09/08 %08/07 Trung Bình

1 Thu nhập lãi và các khoản tương tự 1,170 1,284 649 89.31% 93.30% 82.32% -8.89% 98.00% 88.3%

2 Chi phí lãi và các khoản tương tự 766 1,085 475 58.47% 78.85% 60.26% -29.43% 128.60% 65.9%

CƠ CẤU TÀI SẢN

No KHOẢN MỤC 2009 2008 2007 Tỷ trọng 09 Tỷ trọng 08 Tỷ trọng 07 %09/08 %08/07 Trung Bình

Tiền mặt tại quỹ 2,044 1,150 825 12.87% 11.15% 8.71% 77.65% 39.48% 10.9%

CƠ CẤU THU NHẬP So với tổng thu nhập Tỷ Trọng TB 3 năm

2 Cơ cấu tài sản 2009 2008 2007 %09/08 %08/07

Thu nhập thuần dịch vụ 3.29% 0.74% 1.17% 738.10% -41.67%

Lợi nhuận trên TSSL (REA) 1.62% 0.85% 1.81% 0.76% -0.95%

Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR)

Vốn tự có/Tổng tài sản có đã

3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

6 Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0

Đầu tư vào công ty con

A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (ASSET QUALITY)

Tập trung tín dụng khu vực

Căn cứ theo thành phần kinh tế

Doanh nghiệp nhà nước

Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân

Công ty liên doanh

Công ty 100% vốn nước ngoài

Hợp tác xã

Cá nhân

Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh

Thương mại

Nông lâm nghiệp

Sản xuất và gia công chế biến

Xây dựng

Dịch vụ cá nhân và cộng đồng

Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Giáo dục và đào tạo

Tư vấn và kinh doanh bất động sản

Các ngành nghề khác

Cho vay bằng ngoại tệ (qui ra VND)

Đặc trưng rủi ro tài sản

Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản

đầu tư chứng khoán/Tổng tài

Thu nhập trên một nhân viên 0.079117 0.056114

Tổng nguồn vốn phải trả lãi (tổng nợ phải trả) 14100.4 8834.8 8139.9

Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản sinh lời/Tổng tài sản (A/B)% 81.74% 82.15% 85.70%

Cơ cấu doanh thu

Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh chứng khoán / tổng doanh thu 0.00% 0.00% 0.00%

Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư 0 0 0

Tỷ trọng thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư/ tổng doanh thu 0.00% 0.00% 0.00%

Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần/ tổng doanh thu 0.70% 1.99% 1.51%

Cơ cấu lãi

Lãi/lỗ thừ hoạt động khác 67.6 11.457 14.319

L TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity)

Tỷ lệ cho vay/tiền gửi

Tổng cho vay/Tổng tiền

S ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( Sensitivity to market risk) A/B

Chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ và các tổ chức tư nhân.

Các khoản cho vay ngắn hạn gồm:

Vay liên hàng

Tiết kiệm ngắn hạn

có thể là tín hiệu gia tăng sự phơi bày tín rủi ro

A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (ASSET QUALITY):

Tập trung tín dụng khu vực theo thành phần kinh tế:

Tập trung tín dụng khu vực theo ngành nghề kinh doanh:

Tín dụng ngoại tệ:

Tỷ lệ nợ xấu: tăng dần theo các năm báo hiệu rủi ro tín dụng, ngân hàng chưa có biện

pháp quản lý nợ xấu tốt

Tỷ lệ đầu tư chứng khoán: tăng giảm thất thường trong 3 năm, ngân hàng chưa có

chính sách đầu tư chứng khoán tập trung

Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy: ngược lại với tỷ lệ bảo đảm đầy đủ vốn

M QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (MANAGEMENT SOUNDED):

Tỷ lệ chi phí: nhìn chung chi phí chiếm khá cao so với doanh thư

Thu nhập trên một nhân viên: thu nhập trung bình của công nhân viên khá cao

Tăng số lượng các định chế tài chính: đã đạt 34 vào năm 2009

E THU NHẬP (EARNING):

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA): tỷ lệ này dao động trong khoảng dưới 2%

nhưng giá trị lợi nhuận ròng tăng khá nhanh

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE): tỷ lệ giảm trong năm 2008 do khủng hoảng

kinh tế và đã tăng mạnh trở lại trong năm 2009

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM): tỷ lệ này tăng theo từng năm, ngân hàng tăng tỷ lệ

thu nhập từ lãi tín dụng cho vay

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên: tỷ lệ này giảm mạnh và hiện đang âm, chứng tỏ hoạt

động ngân hàng ngoài lãi tín dụng đang thua lỗ

Chênh lệch lãi suất bình quân: chênh lệch có xu hướng tăng theo từng năm.

Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định: tỷ lệ có giảm vào năm 2008 và tăng trở lại vào

năm 2009 nhìn chung hiệu quả sử dụng tài sản cố định khá tốt

Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản sinh lời/Tổng tài sản: tỷ lệ tài sản sinh lời khá

cao, ngân hàng đã sử dụng tài sản tốt

Cơ cấu doanh thu: cao nhất và chiếm gần 50% vẫn là lãi suất thu lại từ cho vay tín

dụng

Cơ cấu lãi: lãi từ cho vay tín dụng chiếm hơn 75%, đầu tư vào hoạt động chứng khoán

chưa thực sự hiệu quả gây lỗ cho ngân hàng

L TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity):

Tỷ lệ cho vay/tiền gửi: tỷ lệ này tăng và vào năm 2009 lớn hơn 100%, số tiền cho vay

cao hơn số tiền gửi, ngân hàng còn chưa mạnh trong khâu thu hút tiền gửi ngân hàng Cần đẩy mạnh thu hút tiền gửi để cân bằng lại

Khả năng thanh toán ngay: tỷ lệ tăng dần chứng tỏ khả năng thanh khoản ngày càng

tốt của ngân hàng, và năm 2009 đã đạt xấp xỉ 170%

S ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( SENSITIVITY TO MARKET RISK):

Rủi ro lãi suất:

Toàn ngành

Nhóm NHTMQD

Nhóm NHTM ngoài quốc doanh

Chất lượng tài sản (Asset Quality)

Dự phòng rủi ro tín dụng/ TTS (Loan Loss Provision Ratio )

Dự phòng rủi ro tín dụng /Dư nợ (Reserve Ratio)

Căn cứ theo đối tượng vay vốn

Tỷ trọng cho vay Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân 0.4282321 0.3919644 #DIV/0! 35.57% 35.28% 57.71% 43.59% 39.61% #DIV/0!

Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh

Tỷ trọng ngành Thương nghiệp, SC xe động cơ, xe máy, đồ dùng

Tỷ trọng ngành dịch vụ tài chính

0.0305987

0.0253124

Chất lượng quản trị (Management Quality)

Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu 1.4647536 1.4608728 1.16186 0.4960449 0.0361412 0.0211014 1.5809986 1.6389643 1.317418Thu nhập trên một lao động/nhân viên (đồng/tháng) 6901205.9 10997064 #DIV/0! 6385054.5 13877110 18239968 6958556 10677059 #DIV/0!Gia tăng số lượng các định chế tài chính (Chi nhánh và phòng

Thu nhập (Earning Performance)

Return on Equity (ROE) 0.1248209 0.1103688 0.1562616 0.1380309 0.1162818 0.0935989 0.1232357 0.1096297 0.1648065Return on Assets (ROA) 0.0130601 0.0152433 0.0140331 0.0099094 0.0078258 0.0139989 0.0134382 0.0161704 0.0140378Interest-Spread Ratio=Thu nhập lãi/TSSL- Chi phi lãi/Vốn HĐ 0.0585307 #REF! 0.020925 0.1057968 0.0695846 0.0596673 0.0520853 #REF! 0.0151137

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin (NIM) 0.0597457 #REF! 0.0271011 0.1021777 0.0742968 0.0652468 0.054211 #REF! 0.0213792Net Interest Income Ratio (NIRR)=TN Lãi thuần / Tổng thu nhập

Tính thanh khoản (Liquidity)

Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 0.7898702 0.7881259 0.88405 0.7634414 0.6708448 0.7306063 0.7933175 0.8041188 0.9070666Khả năng thanh toán ngay 1.2565825 2.2192779 na 1.8967078 4.4985091 3.8204 1.1730879 1.9084736 #DIV/0!