Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương Nam (kèm file excel, đầy đủ nhất)

Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương Nam Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương Nam Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương NamPhân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương NamPhân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương NamPhân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương Nam Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương NamPhân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Phương Nam v

3

2,568,133 2

Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy

Ratio_CAR) Vốn tự có/Tổng tài sảncó đã điều chỉnh 17.43% 15.30% 11.07%

A CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Asset quality)

3 Tập trung hóa khu vực tín dụng

3.1

Căn cứ theo thành phần kinh tế (xem

bảng Camels chi tiết)

3.2 Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh (xem bảng Camels chi tiết)

4 Tín dụng ngoại tê Cho vay ngoại tệ/Tổngdư nợ 5.2% 1.9% 3.0%

5 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay Nợ xấu/Tổng dư nợ 4.11% 2.31% 2.33%

6 Đặc trưng rủi ro tài sản

Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài

sản

đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản có

7 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy Tổng tài sản/Vốn chủsở hữu 10% 11% 8%

M QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (Management soundness)

8 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu (tổng chi phí/tổngdoanh thu)% 79.25% 93.82% 88.63%

9 Thu nhập trên một lao động/nhân viên (đồng/tháng)

4.39

7.00

7.00

10 Gia tăng số lượng các định chế tài chính (Chi nhánh và phòng giao dịch)

11 Tỷ suất sinh lờii trên tài sản (ROA) Lãi ròng/Tổng tài sản 1.11% 0.56% 0.70%

12 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) Lãi ròng/Vốn chủ 11.4% 5.3% 8.6%

13 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 2.12% 1.30% 1.54%

14 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên -0.63% -0.39% 0.47%

0.01

TÍNH THANH KHOẢN

(Liquidity)

20 Tỷ lệ cho vay/tiền gửi Tổng cho vay/Tổng tiềngửi 40% 61% 77%

21 Khả năng thanh toán ngay (A/B) 7.15 5.90

0.63

g tàisản có

Vốn tự có cấp 1 (Tier 1) 1,668,870 2,204,680

2,878,041

28,166,143

Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro - -

50% -

Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro

26,121,175

Hợp đồng giao dịch lãi suất, giao dịch

Tập trung hóa khu vực tín dụng

Căn cứ theo thành phần kinh tế

Tổng dư nợ cho vay 5,874,117 9,539,821

19,795,800

Doanh nghiệp nhà nước 26,770 51,391

93,073

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.46% 0.54% 0.47%

Công ty cổ phần, TNHH, Doanh

15,325,050

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 45.53% 66.77% 77.42%

Công ty liên doanh 49,500 2,944

-

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.84% 0.03%

Công ty 100% vốn nước ngoài 19,618 -

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 53% 32.66% 22.06%

Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh

Tổng dự nợ cho vay 5,874,117 9,539,821

19,795,800

6,817,842

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 30.50% 33.53% 34.44%

Nông lâm nghiệp 10,816 5,048

4,920

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.18% 0.05% 0.02%

Sản xuất và gia công chế biến 2,984,350 -

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 50.81%

5,341,043

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 11.73% 15.58% 26.98%

Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 22,177 3,116,229

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.38% 32.67%

Kho bãi, giao thông vận tải và thông

tin liên lạc 6,576 5,801 5,159

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.11% 0.06% 0.03%

Giáo dục và đào tạo 400 -

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.01%

Tư vấn và kinh doanh bất động sản 233,666 1,404,602

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 3.98% 14.72%

Nhà hàng khách sạn 15,359 13,287

114,018

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.26% 0.14% 0.58%

Dịch vụ tài chính 90,308 30,000

119,500

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 1.54% 0.31% 0.60%

Các ngành nghề khác 29,787 280,209

7,393,318

Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.5% 2.9% 37.3%

Tín dụng ngoại tê

Chovayngoạitệ/Tổng

Cho vay bằng ngoại tệ (qui ra VND) 304,546 185,154

598,089

Tổng dư nợ cho vay 5,874,117 9,539,821 19,795, 800

Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay

Nợxấu/Tổ

56,776 Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Quá

hạn lớn 360 ngày) 100,142 100,274

362,539

Tổng dự nợ cho vay 5,874,117 9,539,821

19,795,800

Đặc trưng rủi ro tài sản

Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài

sản

đầu tưchứngkhoán/

Tổngtài sản

có rủiro

Đầu tư chứng khoán gồm: 1,141,053 1,202,312

1,280,913

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - -

132,990 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo

hạn - - 1,147,923

35,473,136

tàisản/Vố

n chủ

sở hữu

35,473,136

2,878,041

+ Vốn điều lệ 1,434,210 2,027,553

2,568,133

+ Lợi nhuận chưa

248,140

+ Các loại quỹ 50,056 56,623

61,768

QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH

(Management Soundness)

Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu

(tổngchiphí/tổngdoanh

Tổng doanh thu: 1,220,298 2,207,530

2,650,693

2,297,103

57,134 Thu từ kinh doanh ngoại hối 84,563 108,169

79,744 Thu từ mua bán chứng khoáng kinh

139,671 Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư 68,009

Thu từ hoạt động khác 17,412 33,565

32,772 Thu từ góp vốn, mua cổ phần 26,652 97,001

44,269

Tổng chi phí: 967,073 2,071,091 2,349, 428

1,888,990 Chi phí từ hoạt động dịch vụ 5,522 13,061

9,251 Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại

Chi phí mua bán chứng khoáng kinh 1731 53,375

Chi phí hoạt động khác 562 847

9,650 Chi phí quản lý chung (quản lý doanh

291,903 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 27,843 26,140

149,634

Thu nhập trên một lao động/nhân

viên (đồng/tháng) 4.39 7.00

7.00

Gia tăng số lượng các định chế tài

248,140

35,473,136

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE)

Lãiròng/V

248,140 Vốn chủ sở hữu gồm: 1,674,640 2,211,241

Các loại quỹ 50,056 56,623

61,768

Thu từ hoạt động dịch vụ 15,227 26,968

9,251 Thu từ kinh doanh ngoại hối 84,563 108,169

79,744 Thu từ hoạt động khác 17,412 33,565

32,772 Thu từ góp vốn, mua cổ phần 26,652 97,001

44,269

Chi phí ngoài lãi (B), gồm: B 251,309 346,673

Chi phí từ hoạt động dịch vụ 5,522 13,061

9,251

Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại

Chi phí hoạt động khác 562 847

9,650

Chi phí quản lý chung (quản lý doanh

291,903

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 27,843 26,140

149,634

Tổng tài sản (C ) C 17,129,590 20,761,616

35,473,136

Chênh lệch lãi suất bình quân (A-B) 0.02 0.05

0.01

Thu từ lãi/Tổng tài sản sinh lợi (A) A 0.07 0.14 0.07

2,297,103 Tổng tài sản sinh lợi (Tổng tài sản-Tài

34,694,099

35,473,136

Tài sản không sinh lợi gồm: 2,184,682 7,585,803

779,037

Tiền mặt tại ngân hàng 235,245 3,511,536

-

Tài sản cố định hữu hình 202,025 493,121

636,772

Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở

dang, chi phí chờ phân bổ…) 1,691,997 3,473,693

Tổng chi phí trả lãi/Tổng nguồn vốn

phải trả lãi (B) B 0.05 0.09

0.06

1,888,990

Tổng nguồn vốn phải trả lãi (tổng nợ

32,537,454

Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố

2,297,103

35,473,136

Thu nhập ngoài lãi, gồm: 143,854 265,703

166,036

Thu từ hoạt động dịch vụ 15,227 26,968

9,251 Thu từ kinh doanh ngoại hối 84,563 108,169

79,744 Thu từ hoạt động khác 17,412 33,565

32,772 Thu từ góp vốn, mua cổ phần 26,652 97,001

44,269

35,473,136

Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản

sinh lời/Tổng tài sản

(A/B)

Tổng tài sản sinh lợi (Tổng tài

sản-Tài sản không sinh lợi) A 14,944,908 13,175,713

34,694,099

Tài sản không sinh lợi gồm: 2,184,682 7,585,803

779,037

Tiền mặt tại ngân hàng 235,245 3,511,536

-

Tài sản cố định hữu hình 202,025 493,121

636,772

Tài sản cố định vô hình 55,415 107,453

142,265

Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở

dang, chi phí chờ phân bổ…) 1,691,997 3,473,693

-

Tổng tài sản B 17,129,590 20,761,516

35,473,136

Cơ cấu doanh thu

Tổng doanh thu: 1,220,298 2,207,530

2,650,693

Thu nhập từ lãi cho vay 640,439 1,332,476

2,297,103

Tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng doanh thu 52.48% 60.36% 86.66%

Thu từ hoạt động dịch vụ 15,227 26,968

57,134

Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động DV/

Thu từ kinh doanh ngoại hối 84,563 108,169

79,744

Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh ngoại

hối / tổng doanh thu 6.93% 4.90% 3.01%

Thu từ mua bán chứng khoáng kinh

139,671

Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh chứng

khoán / tổng doanh thu 1.01% 2.41% 5.27%

Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư 68,009 - -

Tỷ trọng thu nhập từ mua bán chứng

khoán đầu tư/ tổng doanh thu 5.57%

Thu từ hoạt động khác 17,412 33,565

32,772

Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động khác/

Thu từ góp vốn, mua cổ phần 26,652 97,001

44,269

Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động góp

vốn, mua cổ phần/ tổng doanh thu 2.18% 4.39% 1.67%

Cơ cấu lãi

Tổng lợi nhuận 460,858 426,860

742,802

Trong đó:

Lãi/lỗ từ cho vay (thu nhập lãi-chi phí

408,113

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 61.21% 50.99% 54.94%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 9,705 13,907

47,883

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 2.11% 3.26% 6.45%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối 46,971 65,825 79,744

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 10% 15% 11%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh

139,671

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 2.29% -0.05% 18.80%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động chứng khoán

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 4% 8% 3%

Lãi/lỗ từ góp vốn, mua cổ phần dài

44,269

Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 6% 23% 6%

TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity)

Tỷ lệ cho vay/tiền gửi

Tổngchovay/Tổ

ng tiền

Tổng cho vay 5,874,117 9,539,821

19,795,800

Cho các tổ chức tín dụng khác vay

Cho vay khách hàng 5,874,117 9,539,821

19,795,800

25,738,717

Tiền gửi của TCTD khác 5,040,246 6,663,374

11,018,041 Tiền gửi của khách hàng 9,546,640 9,044,745 14,720,676

Khả năng thanh toán ngay (A/B) 7.15 5.90

0.63

Tài sản có thể thanh toán ngay gồm:

7,905,770

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 1,031,961 2,255,849

1,511,277

Tiền gửi tại NHNN 1,023,099 456,375

428,024 Tiền, vàng gửi ở các tổ chức tín dụng

ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG (

Sénitivity to market risk) A/B

Tài sản nhạy cảm lãi suất gồm: A 4,040,491 6,172,233

13,730,217

Chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ

và các tổ chức tư nhân.

Các khoản cho vay ngắn hạn gồm: 4,040,491 6,172,233

13,730,217

Cho các tổ chức tín dụng khác vay

Cho vay khách hàng ngắn hạn 4,040,491 6,172,233

13,730,217

Nợ nhạy cảm lãi suất gồm: B 7,649,101 8,533,861

19,730,400

Vay liên hàng

Tiết kiệm ngắn hạn 7,649,101 8,533,861

19,730,400

PHẦN PHỤ LỤC

CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

(Theo quyết định 457 và quyết định 03)

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp,

vốn đã góp)

1,434,210 2,027,

553 2,568,133 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều

lệ

13,265

3 3 Quỹ dự phòng tài chính 31,021 50,

242,675 220,000

2 GÍA TRỊ TÀI SẢN CÓ RỦI RO ĐIỀU CHỈNH B+C 9,856,096 15,150 ,307 28,235,914

2.1 Giá trị tài sản “Có” rủi ro nội bảng B 9,804,779 15,106 ,136 28,166,143

Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi

-2.1

Giá trị Tài sản “Có” rủi ro

của các cam kết ngoại bảng C 51,317

44 ,171 69,771

Cam kết bảo lãnh, tài trợ cho C1 51,317 44 69,771

CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

(Theo quyết định 457 và quyết định 03)

VỐN CẤP 2

ĐVT: Triệu đồng

STT Khoản mục vốn cấp 2

Tỷ lệ được tính vào vốn cấp 2

Giá trị chưa điều chỉnh 2007

Số tiền sau khi điều chỉnh theo hệ số được tính vào vốn cấp 2 năm 2007

Giá trị chưa điều chỉnh 2008

Số tiền sau khi điều chỉnh theo hệ

số được tính vào vốn cấp 2 năm 2008

giá trị chưa điều chỉnh 2009

Số tiền sau khi điều chỉnh theo hệ số được tính vào vốn cấp 2 năm 2009

chuyển đổi hoặc

cổ phiếu ưu đãi

CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

(Theo quyết định 457 và quyết định 03)CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ VỐN TỰ CÓ

ĐVT: Triệu đồng

ST

TỔNG 182,832 172,000 2,000

1 Phần giá trị giảm đi của TSCĐ do định giá lại - -

-2 Phần giá trị giảm đi của các loại chứng khoán đầu tư - -

-3 Tổng số vốn của TCTD dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần: đầu tư vào TCTD khác 182,832 170,000

-Ngân hàng Thương Mại CP Á Châu 170,000 170,000

Ngân hàng Thương Mại CP Gia Định 1,265

Ngân hàng Thương Mại CP Kiên Long 11,567

4

Tổng số vốn của TCTD đầu tư nhằm nắm quyền

kiểm soát vào các doanh nghiệp khác hoạt động

trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, bất động

sản:

- 2,000 2,000

Công ty BĐS Phương Nam

Công ty bảo hiểm AAA

PNB không đầu tư vào bất kỳ doanh nghiệp nào

vượt 215 132 triệu đồng Kết luận: không có khoản

nào cần loại trừ - - -

6 Đối với tổng các khoản góp vốn, mua cổ phần vào các

doanh nghiệp, quỹ đầu tư vượt 40% vốn tự có

-40% vốn tự có của PNB = 1 434 210 *-40% = 573

684

.Tổng giá trị PNB đầu tư vào các doanh nghiệp

(không tính đầu tư vào doanh nghiệp BĐS, bảo hiểm,

chứng khoán) là 309 656 triệu đồng (xem ghi chú)

Như vậy Tổng giá trị cho vay không vượt quá 40%

vốn tự có Kết luận: không có khoản nào cần loại trừ -

TỔNG 182,832 172,000 2,000

2009 2008

Ngân hàng TMCP Gia Định

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Đầu tư vào Doanh nghiệp khác 140,901 208,932 309,656 Cty Ittraco 21 21 21 Cty BH AAA

CTY CP CK SÀI GÒN

Báo PL và doanh nhân

Cty thủy điện Vĩnh Sơn Sông

Hinh

Cty TNHH XD Ngân Thuận 90,000 90,000 90,000 Trường đại học Tư thục VCCI 360 330 300

Cty Chánh Phương Film 3,350 3,411 6,745 Cty cấp nước Chợ Lớn 14,170 14,170 14,170

Cty CPTM Vàng Bạc Đá quý PN 33,000 33,000 33,000 Các khoản đầu tư dài hạn khác 390 390

Tổng GT PNB đầu tư vào các DN ( Trừ BDS,BH,CK) 140,901 206,932 309,656

CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU

(Theo quyết định 457 và quyết định 03) TÀI SẢN CÓ RỦI RO NỘI BẢNG

ST

T Tài sản “Có” rủi ro nội bảng

Hệ

số điều chỉn

h tài sản có rủi ro

2007

Giá trị chưa điều chỉnh 2007

Giá trị sau khi điều chỉnh với hệ số rủi ro

Kim loại quý và đá quý 656,586

- ACB Chi co vang, khong co kim loai qui, da quic

Tiền gửi tại NHCSXH theo

Các khoản cho vay bằng vốn

tài trợ, uỷ thác đầu tư theo

Các khoản phải đòi đối với

Chính phủ Trung ương, ngân

hàng Trung ương các nước

thuộc khối OECD

0%