Bài tập môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương pot

SV: TRẦN MINH TÚ

LỚP: NH1

STT: 150

MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW

BÀI 1

1 Số tiền thanh toán cho NHĐD:

G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365) = 78,910,388.07VND

2 Lợi nhuận kinh doanh tín dụng =12%-3.6% = 8.4%

Lợi tức = 80,000,000*0.08 = 6,400,000VND

PH = MG-LỢI TỨC = 80,000,000-6,400,000 = 73,600,000VND

Lợi nhuận đầu tư tài chính = 78,910,388.07-73,600,000 = 5,310,388.07VND

Lợi nhuận kinh doanh tín dụng = 78,910,388.07*8.4%*84/365 = 1,525,456.707VND

Kết quả kinh doanh=1,525,456.707+5,310,388.07 = 6,835,844.777VND

BÀI 2

1 Số tiền thanh toán cho NHX:

GT = 300,000,000,000*(1+8%) = 324,000,000,000VND

G = GT/(1+(L*T)/365) = 324,000,000,000/(1+(6%*142)/365 = 316,609,552,400VND

2 Số tiền NHX thanh toán cho NHTW:

Gv = G*(1+(L*Tb)/365) = 316,609,552,400*(1+(6%*120)/365) = 322,855,001,100VND

3 Lãi suất kinh doanh tín dụng =12%-3.2% = 8.8%

Lãi chiết khấu khi cho vay = 316,609,552,400*8.8%*120/365 = 9,159,991,434VND

Lãi khi NHX chiết khấu kỳ hạn = (316,609,552,400+9,159,991,434)-322,855,001,100 =

2,914,532,734VND

BÀI 3

1 Lãi định kỳ còn 1 lần chưa trả = 250,000,000,000*7.5%= 18,750,000,000VND

Số tiền thanh toán NHTM SCB:

G = 268,750,000,000/(1+6%)^(114/365) = 263,903,240,600VND

2 Số tiền SCB phải thanh toán cho NHTW khi hết hạn chiết khấu:

Gv = G*(1+(L*Tb)/365)=263,903,240,600*(1+(6%*274)/365) = 275,789,731,800VND

3 Lãi suất kinh doanh tín dụng = 1 2%-3.3% = 8.7%

Lãi chiết khấu khi cho vay = 263,903,240,600*8.7%*274/365 = 17,235,412,190VND

kết quả kinh doanh của NHTM SCB:

(263,903,240,600+17,235,412,190)-275,789,731,800 = 5,348,920,990VND

BÀI 5:

1 Bảng tổng hợp:

LS dặt thầu

%/năm

CỘNG

SỐ LŨY KẾ

Lãi suất đảm bảo trúng thầu: L=7.25%, T=91 NGÀY

2 Xét thầu lãi suất thống nhất (1 giá):

tỷ lệ phân bổ: 600/850

Khói lượng trúng thầu:

NHA : 100+200+200+200*600/850 = 641

NHB : 100+200+250+300*600/850 = 762

NHC : 100+200+250+300+350*600/850 = 1097

NHD : 200+250+300+350+400 = 1500

Tổng Cộng: 4000 tỷ VND

Giá cả mua bán :

G = MG/(1+(L*T)/365)

G = Gđ

NHA : Gđ = 641/(1+(7.25%*91)/365) = 629.619 TỶ VND

NHB : Gđ = 762/(1+(7.25*91)/365 = 748.471 TỶ VND

NHC : Gđ = 1097/(1+(7.25%*91)/365 = 1077.523 TỶ VND

NHD : Gđ = 1500/(1+(7.25%*91)/365 = 1473.368 TỶ VND

3 Xét thầu lãi suất kiểu Mỹ (nhiều giá):

NHA : Gđ = 100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+200/(1+(91*7.5%)/365) +

141/(1+(91*7.25%)/365) = 629.079 TỶ VND

NHB : Gđ=100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+250/(1+(91*7.5%)/365) +

300*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 747.669 TỶVND

NHC : Gđ=100/(1+(91*8.25%)/365)+200/(1+(91*8.00%)/365)+250/(1+(91*7.75%)/365) + 300/

(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1076.5TỶVND

NHD : Gđ=200/(1+(91*8.5%)/365)+250/(1+(91*8.25%)/365)+300/(1+(91*8.00%)/365) +

300/(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1470.968TỶVND

BÀI 6:

1.Bảng tổng hợp

% /năm NHA NHB NHC NHD CỘNG KẾ

Lãi suất trúng thầu: :L=7%

2 Tỷ lệ phân bổ: 350/950

bảng lãi suất trúng thầu riêng lẻ

LS đặt thầu

% /năm

7.00% 500*350/950(184

)

450*350/950(166

)

350

KL TRÚNG

THẦU

3 Xác định giá cả:

G = Gđ = MG/(1+(L*T)/365)

NHA : Gđ =100/(1+(87*8%)/365)+200/(1+(87*7.75%)/365)+300/(1+(87*7.5%)/365) +

400/(1+(87*7.25%)/365)+184/(1+(87*7.00%)/365) = 1163.418 TỶ VND

NHB : Gđ = 300/(1+(87*8.25%)/365)+350/(1+(87*8%)/365)+400/(1+(87*7.75%)/365) +

450/(1+(87*7.5%)/365)+500/(1+(87*7.25%)/365) = 1964.013TỶ VND

NHC : Gđ = 300/(1+(87*7.75%)/365)+350/(1+(87*7.5%)/365)+400/(1+(87*7.25%)/365) + 166/

(1+(87*7.00%)/365) = 1194.892TỶ VND

NHD : Gđ = 100/(1+(87*8.25%)/365)+250/(1+(87*8%)/365)+250/(1+(87*7.75%)/365) +

250/(1+(87*7.5%)/365)+250/(1+(87*7.25%)/365) = 491.362TỶ VND

BÀI 7:

1 Lãi suất trúng thầu: L = 7.75%

2 Tỷ lệ phân bổ :120/240 = 0.5

khối lượng trúng thầu

NHA:20+20+30+40+50*0.5 = 135

NHB :10+20+30+50+60*0.5 = 140

NHC: 30+20+30+50+60*0.5 = 160

NHD: 30+20+30+50+70*0.5 =1 65

TỔNG CỘNG: 600TỶ VND

T=? (Không biết thời hạn còn lại) nên không tính được giá cả giao dịch

BÀI 8:

Ci=400*(1+9.8%)=439.2 TỶ VND

G=439.2/(1+8.8%)^(92/365)=429.962 TỶ VND

BÀI 9

1 GT = MG*(1+(Ls*n))=600*(1+(9.5%*3)) = 771

G = MG/(1+(L*T)/365)=771/(1+(335*8.5%)/365) = 715.204 TỶ VND

2 Tb = 180 NGÀY

Gđ = G*(1-h)=715.204*(1-0.08) = 657.988

Gv = Gđ*(1+(8.5%*180)/365) = 685.569 TỶ VND

3 Lãi kinh doanh = 1.12%-0.3% = 0.82%

Lãi cho vay = 657.988*0.82*180/30 = 32.373 tỷ VND

(657.988+32.373 ) - 685.569 = 4.792 TỶ VND

=> NHQ nên thực hiện lời 4.792 TỶ VND

BÀI 10

1 GT = MG*(1+(Ls*n)/365) = 2500*(1+(9.8%*274)/365) = 2683.92 TỶ VND

G = 2683.92/(1+(89*8.5%)/365) = 2629.42 TỶ VND

2 Lãi kinh doanh = 1.05% - 0.28% = 0.77%

Lãi cho vay = 2683.92 *0.77*89/30 = 60.06 tỷ VND

Kết quả kinh doanh NHK

(2629.42 +60.06 ) - 2500 = 1 89.48 tỷ VND

3 NHK không bán lô TP mà chờ đến hạn nhận vốn và lãi

2500*9.8%*274/365 = 183.918 tỷ VND

=>nên bán lô TP cho NHNN 189.48 tỷ VND

BÀI 11

1 NHA thanh toán cho NHNN

Ls = 9.5%, n=3 NĂM, T = 254(12/1=>25/9/2010)

GT = MG*(1+(Ls*n))=500*(1+(9.5%*3)) = 642.5 TỶ VND

G = 642.5 /(1+(254*8.25%)/365 )= 607.616TỶ VND

Gđ = G*(1-h)=607.616*(1-0.06) = 571.16 TỶ VND

NHB thanh toán cho NHNN

GT = MG*(1+(Ls*n)) = 642.5 TỶ VND

G = 642.5 /(1+(254*8.75%)/365) = 605.623TỶ VND

Gđ = G*(1-h) = 605.623*(1-0.06) = 569.286 TỶ VND

2 NHNN mua lại lô TP

Gv = 571.16*(1+(8.25%*120)/365)+569.286*(1+(8.75%*120)/365) = 1172.314TỶ VND 586.652 585.662

3 Kết quả kinh doanh

NHA: 586.652-571.16 = 14.492 tỷ vnd

NHB: 585.662-569.286 = 16.376 tỷ vnd

BÀI 12:

1 Ci = 800,000*(1+8.%) = 864,000TRVND

L = 7.25%

T = 951 NGÀY(14/1/2010 ĐÉN 25/8/2012)

G = 864,000/(1+.7.25%)^(951/365) = 719,969.67TR VND

Gđ = G*(1-h) = 719,969.67*(1-0.06) = 676,771.49TR VND

2 Gía NH Dầu khí khi mua lô trái phiếu

Gv=676.,771.49*(1+(7.25%*270)/36 ) = 713,066.8377TR VND

3 Lãi kinh doanh = 1.15%-0.32% = 0.83%/tháng

Lãi cho vay = 676,771.49*0.83%*270/30 = 50,554.83TRvnd

(676,771.49+50,554.83)-713,066.8377 = 14,259.48TRVND

=> Dầu khí nên thực hiện giao dịch này có lời 14,259.48TRVND