ĐỀ ÁN KINH TẾ LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP RÒNG NƯỚC NGOÀI, CUNG TIỀN M1 VÀ TIÊU DÙNG TƯ NHÂN LÊN THU NHẬP QUỐC GIA

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết, tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc trực tiếp rất nhiều vào các yếu tố như: Chi tiêu của người dân và của của chính phủ, đầu tư, thu nhập ròng tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác có tác động tương đối gián tiếp. Để tìm hiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của Thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1, tiêu dùng khu vực tư nhân ảnh hưởng đến Thu nhập quốc dân”. LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 LỜI CẢM ƠN 3 MỤC LỤC 4 MÔ TẢ SỐ LIỆU 6 1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: 7 2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: 8 3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 9 3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: 9 3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 9 3.3. Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: 10 KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT 11 1. HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN: 11 1.1. Phát hiện đa cộng tuyến: 11 1.1.1. Cách 1: dựa trên số R2 11 Với R2=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa ( = 0). 11 1.1.2. Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan: 11 1.1.3. Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ: 11 1.1.4. Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF) 13 1.2. Khắc phục đa cộng tuyến: 13 1.2.1. Bỏ bớt 1 biến: 13 1.2.2 Dùng sai phân cấp 1: 14 2. HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI: 15 2.1. Phát hiện phương sai thay đổi: 15 2.1.1. Cách 1: chủ quan 15 2.1.2. Cách 2: Dùng kiểm định Park: 16 2.1.3 Kiểm định Glejser: 16 2.1.3.1 Hồi quy theo Pei (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 16 2.1.3.2 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 17 2.1.3.3 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 18 2.1.3.4 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi quy sau: 19 2.1.4 Kiểm định White: 20 3. TỰ TƯƠNG QUAN: 21 3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(1) 21 3.2 Cách 2: Kiểm định d 21 3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG: 22 Ta có kết quả trên Eview như sau: 22 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN 23 4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 24 4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 5. DỰ BÁO 25 5.1 Dự báo điểm: 25 5.2 Dự báo khoảng: 26 KẾT LUẬN: 28 MÔ TẢ SỐ LIỆU OBS GNI NFIA M1 PE 1990 39284 2671 7678 35559 1991 72620 4087 11947 62755 1992 106757 3775 18931 88943 1993 134913 5345 24882 106440 1994 174017 4517 33476 133299 1995 226391 2501 41649 168492 1996 267736 4300 51519 202509 1997 307875 5748 62867 225084 1998 354368 6648 78338 255921 1999 394614 5328 105447 274553 2000 435319 6327 152497 293507 2001 474855 6440 191113 312144 2002 527056 8706 235518 348747 2003 603688 9755 314148 406451 2004 701906 13401 402738 465506 2005 822432 16779 531472 533141 2006 952626 21640 723204 617182 Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập ròng từ nước ngoài (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (Private Expenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ).

HOA SEN UNIVERSITY

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biết, tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc trực tiếp rất nhiềuvào các yếu tố như: Chi tiêu của người dân và của của chính phủ, đầu tư, thu nhậpròng tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác có tác động tương đối gián tiếp Để tìmhiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, chúng em chọn

đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của Thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiềnM1, tiêu dùng khu vực tư nhân ảnh hưởng đến Thu nhập quốc dân”

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn

MỤC LỤC

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2

LỜI CẢM ƠN 3

MỤC LỤC 4

MÔ TẢ SỐ LIỆU 6

1 Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: 7

2 Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: 8

3 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 9 3.1 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: 9

3.2 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 9

3.3 Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: 10

KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT 11

1 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN: 11

1.1 Phát hiện đa cộng tuyến: 11

1.1.1. Cách 1: dựa trên số R2 11

Với R2=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa ( 2  = 0) 11

1.1.2 Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan: 11

1.1.3 Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ: 11

1.1.4 Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF) 13

1.2 Khắc phục đa cộng tuyến: 13

1.2.1 Bỏ bớt 1 biến: 13

1.2.2 Dùng sai phân cấp 1: 14

2 HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI: 15

2.1 Phát hiện phương sai thay đổi: 15

2.1.1 Cách 1: chủ quan 15

2.1.2 Cách 2: Dùng kiểm định Park: 16

2.1.3 Kiểm định Glejser: 16

2.1.3.1 Hồi quy e theo Pe i i (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 16

2.1.3.2 Hồi quy e theo i Pe (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 17 i 2.1.3.3 Hồi quy e theo i 1 i Pe (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: .18 2.1.3.4 Hồi quy e theo i 1 i Pe (do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi quy sau: 19 2.1.4 Kiểm định White: 20

3 TỰ TƯƠNG QUAN: 21

3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1) 21

3.2 Cách 2: Kiểm định d 21

3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG: 22

Ta có kết quả trên Eview như sau: 22

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN 23

4 ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 24

4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của 1: 24 4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của  : 242

4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của  : 243

5 DỰ BÁO 25

5.1 Dự báo điểm: 25

5.2 Dự báo khoảng: 26

KẾT LUẬN: 28

MÔ TẢ SỐ LIỆU

Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập ròng từ nướcngoài (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (PrivateExpenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI )

Ta xây dựng mô hình mối quan hệ giữa GNI với NFIA, M1 và PrivateExpenditure được diễn mô tả qua hàm sau:

GNI     NFIA   M   Pe  U

Trong đó:

Ta sẽ ước lượng hàm hồi dựa trên thông tin thu được trên mẫu của các giá trịGNI, NFIA, M1, Pe đã biết năm 1990 đến năm 2006

Dưới đây là số liệu trích từ nguồn thống kế trên website của Ngân hàng ADB

(www.adb.com)

1 Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau:

Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ tuyến tính (đồng biến)giữaGNI, M1 và PE

Trong khi đó, giữa GNI và NFIA có quan hệ tuyến tính(nghịch biến)

2 Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình:

Quan sát bảng số liệu trên ra thấy:

hơn 0,8 và gần bằng 1 => tương quan dương gần hoàn hảo (1)

-0,8 và gần bằng -1 => tương quan âm gần hoàn hảo (2)

Ta sẽ lần lượt kiểm định và khắc phục (nếu có).

3 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình:

3.1 Ước lượng mô hình hồi quy mẫu:

Ta có kết quả hồi quy sau:

lại không có ý nghĩa về mặt kinh tế

đồng ( trong khi các yếu tố như: lượng cung tiền M1 và tiêu dùng của khu vực tưnhân không thay đổi ) thì thu nhập quốc gia tăng lên 3,940292 tỷ đồng

3

(trong khi cố định các yếu tố khác như: thu nhập ròng từ nước ngoài và tiêu dùngkhu vực tư nhân) thì thu nhập quốc gia tăng lên 0,209538 tỳ đồng

4

khi cố định thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1) thì thu nhập quốcgia tăng 1,461293 tỷ đồng

3.3 Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy:

Với GNI i = -8546, 214 + 3,940292 NFIA i + 0,209538 M 1i + 1,461293 PE i + U i

- Xét về dấu: dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với thực tế.

- Lý thuyết: quan hệ của các biến phù hợp với lý thuyết kinh tế, thu nhập

quốc gia tỷ lệ thuận với thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêudùng khu vực tư nhân

kết luận mô hình có tính phù hợp cao

 Mô hình phù hợp đễ giải thích mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân với thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu dùng khu vực tư nhân.

KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT

1 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN:

1.1 Phát hiện đa cộng tuyến:

1.1.2 Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan:

thích rất cao Do đó ta kết luận có dấu hiệu đa cộng tuyến.

1.1.3.Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ:

Dùng Eview, hồi quy biến NFIA (Thu nhập ròng từ nước ngoài) theo cácbiến M1 và Pe (private expenditure) ta được kết quả hồi quy như bảng trên:

Ta có mô hình hồi quy phụ có dạng:

Ta cần kiểm định giả thiết:

Với mức ý nghĩa 5%, Tra bảng phụ lục 4 (Giáo trình Kinh tế lựơng, trang317) ta có F(2,14)=3,74.

Dùng kiểm định toàn diện Wald test trên Eview cho ta kết quả sau:

Ta có statistic = 205,6074 > F(2,14)

1.1.4 Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF)

Vì mô hình hồi quy có 3 biến giải thích nên ta có: sai R2

2

=1297,016861 (1 ) (1 0,999229)

Ta loại biến NFIA ra khỏi mô hình

Hồi quy GNI theo M1 và Pe ta được kết quả hồi quy sau:

Hàm hồi quy của GNI theo M1 và Pe (Private Expenditure) có dạng:

Ta so sánh: F-statistic = 7234,852 > F (2,14)

hình có ý nghĩa thống kê.

1.2.2 Dùng sai phân cấp 1:

Trên Eview, hồi quy D(GNI) theo D(NFIA) và D(Pe) ta được kết quả sau

NFIA và M1 không có ý nghĩa thống kế với mức ý nghĩa 5%

2 HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI:

2.1 Phát hiện phương sai thay đổi:

2.1.1 Cách 1: chủ quan

thị phần dư e theo Yi (Yf):

Trên Eview, thực hiện lệnh vẽ đồ thị phân tán của e theo Yf ta được kết quảnhư hình trên:

kết luận giả thiết có hiện tượng phương sai thay đổi không thỏa mãn

2.1.2 Cách 2: Dùng kiểm định Park:

Ta hồi quy lne2 theo lnYi được kết quả sau:

Ta cần kiểm định giả thiết:

2.2 Kiểm định Glejser:

2.2.1 Hồi quy e i theo Pe i (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy

sau:

Ta cần kiểm định giả thiết:

2.2.2 Hồi quy e i theo Pe i (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy

 không có hiện tượng phương sai thay đổi.

2.2.3 Hồi quy e i theo 1

tượng phương sai thay đổi.

2.2.4 Hồi quy e i theo 1

2.3 Kiểm định White:

Kiểm định White trên Eview có tích chéo (cross terms) ta có được kết quảhồi quy sau:

Ta cần kiểm định giả thiết:

=5%

TỰ TƯƠNG QUAN:

1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1)

Trên Eview ta có đồ thị phân tán của e theo e (-1) như sau:

Nhìn vào đồ thị trên ta thấy phân bố của e không có hình dạng cụ thể nào, ta kếtluận giả thiết tự tương quan không thỏa mãn

2 Cách 2: Kiểm định d

Từ kết quả hồi quy mô hình gốc ta có: d = 1,279374

3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG:

Ta có kết quả trên Eview như sau:

Ta cần kiểm định giả thiết:

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN

PHỐI CHUẨN

Giả định: H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

H1: Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn

Với mức ý nghĩa 5%

Nhìn vào kết quả trên tá thấy: p_value = 0,789907 > 0,5 %

Ta chấp nhận gỉ thiết H0 ( Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ) với mức ý nghĩa 5%

4 ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

Với mô hình hồi quy sau khi khắc phục khuyết tật, ta có:

2 Ước lượng khỏang tin cậy của 2:

3 Ước lượng khỏang tin cậy của 3:

DỰ BÁO

Ta dự báo trên phương trình hồi qui (sau khi đã dùng biện pháp khắc phục

đa cộng tuyến, bằng cách bỏ bớt biến NFIA Phương trình hồi qui có dạng:

GNI i = -22515,59 + 0,103105 M 1i + 1,472596 Pe i + U i

Ta giả sử năm 2007, ta có:

M1: 800.000 PE: 700.000

1 Dự báo điểm:

Có nghĩa là Thu nhập quốc dân của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 1.090.786 tỷđồng vàom năm 2007

2 Dự báo khoảng:

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: se (Y0) = 11480.51

Từ kết quả trên ta thấy được se (Y0-Y0) = 7289.970

TINV(0.05,13) = 2,160369

Dự báo thu nhập quốc dân trung bình của Việt Nam năm 2007 sẽ là:

1090786  2,160369 x 7289,970

KẾT LUẬN:

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu đề tài ta thấy lượng cung tiền M1 và Tiêudùng khu vực tư nhân có ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân