Luận văn quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng tmcp Đầu tư và phát triển việt nam z01

Tác giá cũng chân thành cảm ơn các nhà nghiên cứu, các nhả quàn trị của Ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam và các nhà quản trị của các ngân hàng thương mại củng các tổ chức tro

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUONG DAI HOC KINH TE TP HO CHi MINH

NGUYEN TH] THUY TRANG

QUAN TRI RUI RO THANH KHOAN

CUA NGAN HANG TMCP DAU TU VA

PHAT TRIEN VIET NAM

LUAN VAN THAC Si KINH TE

Tp Hồ Chí Minh ~ Năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HÒ CHÍ MINH

NGUYÊN THỊ THÙY TRANG

QUAN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

CUA NGAN HANG TMCP DAU TƯ VÀ

PHAT TRIEN VIET NAM

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

(Hướng ứng dụng)

Mã số: 8340101

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẺ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS.TRUONG QUANG DUNG

Tp Hé Chi Minh — Nam 2018

LOLCAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rúi ro thanh khoản cia Ngân hang

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” là công tình nghiên cứu của riêng tôi

ải nảy được thu thập và sử dụng mội cách trung thực Kết quà

số liệu trong để

nghiên cứu dược trình bảy trong luận văn nảy không sao chép của bất cứ luận văn

nào khác và cũng chưa được trình bày hay công bổ ở bắt cứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây,

Tác giả chân thành cảm ơn sự tộn tình hướng dẫn của TS Trương Quang

Dũng Tác giá cũng chân thành cảm ơn các nhà nghiên cứu, các nhả quàn trị của Ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam và các nhà quản trị của các ngân hàng thương mại củng các tổ chức trong nước có nêu tên trong đề tài nghiên cửu nảy

dã giúp đỡ tác gid trong việc tiếp cận các tài liệu nghiên cứu

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

1.2.3 Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản 10 1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.4.1 Chính sách quản trị rúi ro thanh khoán

1.2.4.2 Tổ chức thực biện quản trị rùi ro thanh khoản

1.2.4.3 Kiểm soát hoạt động quàn trị rủi ro thanh khoản

Kết luận chương 1

tô chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh đoạnh giai đoạn từ 2014 - 2017

3,1.8,2 Một số hị

ạt động cụ thể 34 3.2 Thực trạng về quản trị rắi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Dẫu tư và

Phát triên Việt Nam 36

2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro thanh khoản

2.2.2 Tổ chức thực biện quản trị RRTK

2.2.2.1 Mô hình tô chức quản trị rùi rõ thanh khoản của BIDV 40

3.2.2.2 Quỹ trình quán tị rúi ro thanh khoản

2.2.3 Kiểm soát hoạt dộng quản trị rùi ra thanh khoăn

2.2.4 Quy trình hoạt động quản lý thanh khoản của BIDV

3.3 Dánh giá thực trạng quản trị RRTK tại BIDV

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

1.1.1 Thanh khoản trong ngân hàng thường mại

1,1,1,1 Khái niệm thanh khoản

1.1.1.3 Trang thai thành khoản A

1.1.2 Rủi ro thanh khoản trong ngdn hing (huong mai

1.1.2.1 Khái niệm rùi ro thanh khoàn (RRTK)

1.1.2.2 Nguyễn nhân dẫn dến rủi rở thanh khoản

1.2.2 Sự cần thiết của việc quản trị rùi ro thanh khoân « s<-cz 9

3.3.1.1 On định mỗi trường kinh tế vĩ

3.3.1.2 Lown thiga moi trường pháp lý

3.3.1.1 On định mỗi trường kinh tế vĩ

3.3.1.2 Lown thiga moi trường pháp lý

3.3.1.1 On định mỗi trường kinh tế vĩ

3.3.1.2 Lown thiga moi trường pháp lý

DANH MUC CAC BANG Bang 2 1 Kết qua hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tải chính chủ yêu giai đoạn 2014 — 2017

Bang 2 2 Tình hình huy động vốn ngân hàng PIT2V 2016- 2017

Bảng 2 3 Phân loại nợ giai đoạn 2016 ~ 2017

tảng 2, 4 Tãi suất huy động năm 2017 của một ngân hàng TMCP Việt Nam „

Bảng 2 5 Bảng phân loại thời hạn huy động vốn và thời hạn cho vay khách hảng

của BIDV giai doạn 2014 - 2017

Bảng 2, 6 Thang đáo hạn tài sản nợ và có giai đoạn 2014 - 2017

đảng 2.7 Các chỉ số thanh khoản của BIDV giai đoạn 2014 - 2017

seed

4-2017 5S

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

1.1.1 Thanh khoản trong ngân hàng thường mại

1,1,1,1 Khái niệm thanh khoản

1.1.1.3 Trang thai thành khoản A

1.1.2 Rủi ro thanh khoản trong ngdn hing (huong mai

1.1.2.1 Khái niệm rùi ro thanh khoàn (RRTK)

1.1.2.2 Nguyễn nhân dẫn dến rủi rở thanh khoản

1.2.2 Sự cần thiết của việc quản trị rùi ro thanh khoân « s<-cz 9

: Việt Nam

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76

1.2.3 Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản 10 1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.4.1 Chính sách quản trị rúi ro thanh khoán

1.2.4.2 Tổ chức thực biện quản trị rùi ro thanh khoản

1.2.4.3 Kiểm soát hoạt động quàn trị rủi ro thanh khoản

Kết luận chương 1

tô chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh đoạnh giai đoạn từ 2014 - 2017

3,1.8,2 Một số hị

ạt động cụ thể 34 3.2 Thực trạng về quản trị rắi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Dẫu tư và

Phát triên Việt Nam 36

2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro thanh khoản

2.2.2 Tổ chức thực biện quản trị RRTK

2.2.2.1 Mô hình tô chức quản trị rùi rõ thanh khoản của BIDV 40

3.2.2.2 Quỹ trình quán tị rúi ro thanh khoản

2.2.3 Kiểm soát hoạt dộng quản trị rùi ra thanh khoăn

2.2.4 Quy trình hoạt động quản lý thanh khoản của BIDV

3.3 Dánh giá thực trạng quản trị RRTK tại BIDV

: Việt Nam

1.2.3 Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản 10 1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.4.1 Chính sách quản trị rúi ro thanh khoán

1.2.4.2 Tổ chức thực biện quản trị rùi ro thanh khoản

1.2.4.3 Kiểm soát hoạt động quàn trị rủi ro thanh khoản

Kết luận chương 1

tô chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh đoạnh giai đoạn từ 2014 - 2017

3,1.8,2 Một số hị

ạt động cụ thể 34 3.2 Thực trạng về quản trị rắi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Dẫu tư và

Phát triên Việt Nam 36

2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro thanh khoản

2.2.2 Tổ chức thực biện quản trị RRTK

2.2.2.1 Mô hình tô chức quản trị rùi rõ thanh khoản của BIDV 40

3.2.2.2 Quỹ trình quán tị rúi ro thanh khoản

2.2.3 Kiểm soát hoạt dộng quản trị rùi ra thanh khoăn

2.2.4 Quy trình hoạt động quản lý thanh khoản của BIDV

3.3 Dánh giá thực trạng quản trị RRTK tại BIDV

DANH MUC CAC BANG Bang 2 1 Kết qua hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tải chính chủ yêu giai đoạn 2014 — 2017

Bang 2 2 Tình hình huy động vốn ngân hàng PIT2V 2016- 2017

Bảng 2 3 Phân loại nợ giai đoạn 2016 ~ 2017

tảng 2, 4 Tãi suất huy động năm 2017 của một ngân hàng TMCP Việt Nam „

Bảng 2 5 Bảng phân loại thời hạn huy động vốn và thời hạn cho vay khách hảng

của BIDV giai doạn 2014 - 2017

Bảng 2, 6 Thang đáo hạn tài sản nợ và có giai đoạn 2014 - 2017

đảng 2.7 Các chỉ số thanh khoản của BIDV giai đoạn 2014 - 2017

seed

4-2017 5S

DANH MUC CAC BANG Bang 2 1 Kết qua hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tải chính chủ yêu giai đoạn 2014 — 2017

Bang 2 2 Tình hình huy động vốn ngân hàng PIT2V 2016- 2017

Bảng 2 3 Phân loại nợ giai đoạn 2016 ~ 2017

tảng 2, 4 Tãi suất huy động năm 2017 của một ngân hàng TMCP Việt Nam „

Bảng 2 5 Bảng phân loại thời hạn huy động vốn và thời hạn cho vay khách hảng

của BIDV giai doạn 2014 - 2017

Bảng 2, 6 Thang đáo hạn tài sản nợ và có giai đoạn 2014 - 2017

đảng 2.7 Các chỉ số thanh khoản của BIDV giai đoạn 2014 - 2017

seed

4-2017 5S

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

1.1.1 Thanh khoản trong ngân hàng thường mại

1,1,1,1 Khái niệm thanh khoản

1.1.1.3 Trang thai thành khoản A

1.1.2 Rủi ro thanh khoản trong ngdn hing (huong mai

1.1.2.1 Khái niệm rùi ro thanh khoàn (RRTK)

1.1.2.2 Nguyễn nhân dẫn dến rủi rở thanh khoản

1.2.2 Sự cần thiết của việc quản trị rùi ro thanh khoân « s<-cz 9

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76

1.2.3 Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản 10 1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.4.1 Chính sách quản trị rúi ro thanh khoán

1.2.4.2 Tổ chức thực biện quản trị rùi ro thanh khoản

1.2.4.3 Kiểm soát hoạt động quàn trị rủi ro thanh khoản

Kết luận chương 1

tô chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh đoạnh giai đoạn từ 2014 - 2017

3,1.8,2 Một số hị

ạt động cụ thể 34 3.2 Thực trạng về quản trị rắi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Dẫu tư và

Phát triên Việt Nam 36

2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro thanh khoản

2.2.2 Tổ chức thực biện quản trị RRTK

2.2.2.1 Mô hình tô chức quản trị rùi rõ thanh khoản của BIDV 40

3.2.2.2 Quỹ trình quán tị rúi ro thanh khoản

2.2.3 Kiểm soát hoạt dộng quản trị rùi ra thanh khoăn

2.2.4 Quy trình hoạt động quản lý thanh khoản của BIDV

3.3 Dánh giá thực trạng quản trị RRTK tại BIDV

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

: Việt Nam

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

1.1.1 Thanh khoản trong ngân hàng thường mại

1,1,1,1 Khái niệm thanh khoản

1.1.1.3 Trang thai thành khoản A

1.1.2 Rủi ro thanh khoản trong ngdn hing (huong mai

1.1.2.1 Khái niệm rùi ro thanh khoàn (RRTK)

1.1.2.2 Nguyễn nhân dẫn dến rủi rở thanh khoản

1.2.2 Sự cần thiết của việc quản trị rùi ro thanh khoân « s<-cz 9

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76

: Việt Nam

DANH MUC CAC BANG Bang 2 1 Kết qua hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tải chính chủ yêu giai đoạn 2014 — 2017

Bang 2 2 Tình hình huy động vốn ngân hàng PIT2V 2016- 2017

Bảng 2 3 Phân loại nợ giai đoạn 2016 ~ 2017

tảng 2, 4 Tãi suất huy động năm 2017 của một ngân hàng TMCP Việt Nam „

Bảng 2 5 Bảng phân loại thời hạn huy động vốn và thời hạn cho vay khách hảng

của BIDV giai doạn 2014 - 2017

Bảng 2, 6 Thang đáo hạn tài sản nợ và có giai đoạn 2014 - 2017

đảng 2.7 Các chỉ số thanh khoản của BIDV giai đoạn 2014 - 2017

seed

4-2017 5S

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

1.2.3 Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản 10 1.2.4 Nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản

1.2.4.1 Chính sách quản trị rúi ro thanh khoán

1.2.4.2 Tổ chức thực biện quản trị rùi ro thanh khoản

1.2.4.3 Kiểm soát hoạt động quàn trị rủi ro thanh khoản

Kết luận chương 1

tô chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh đoạnh giai đoạn từ 2014 - 2017

3,1.8,2 Một số hị

ạt động cụ thể 34 3.2 Thực trạng về quản trị rắi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Dẫu tư và

Phát triên Việt Nam 36

2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro thanh khoản

2.2.2 Tổ chức thực biện quản trị RRTK

2.2.2.1 Mô hình tô chức quản trị rùi rõ thanh khoản của BIDV 40

3.2.2.2 Quỹ trình quán tị rúi ro thanh khoản

2.2.3 Kiểm soát hoạt dộng quản trị rùi ra thanh khoăn

2.2.4 Quy trình hoạt động quản lý thanh khoản của BIDV

3.3 Dánh giá thực trạng quản trị RRTK tại BIDV

3.3.1.1 On định mỗi trường kinh tế vĩ

3.3.1.2 Lown thiga moi trường pháp lý

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thỏn

: Hội đồng quản trị Tài sản Nợ - Có : Australia and New Zealand Banking Group Lid

: Automated 'Teller Machine (Máy rút tiền tự động) : Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng

: Ngân hàng thương mại cổ phản Đầu tư và phát triển Việt

: Ngân hàng thanh toán quốc tế

: Quản lý túi ro : Rủi ro thanh khoân

: Ngân hàng TMCP Sải Gòn — Ilä Nội

3.3.1.1 On định mỗi trường kinh tế vĩ

3.3.1.2 Lown thiga moi trường pháp lý

2.3.2.2 Nguyễn nhân chủ qưan

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngàn hàng TMCP đầu tư và phát

3.2.1 Hoàn thiện co tô chức quản trị RRTK

3.2.1.1 Thành lập phòng quản trị rúi ro thanh khoản

3.2.1.2 Công tác quản trị RRTK cần phải được gắn kết chặt chẽ với các công lắc

quản trị rủi ro khác như quản tr rủi ro tín dụng, rủi ro thỉ trường rủi ro hoạt động

dõi rùi ro thanh khean

3.2.5 Nâng cấp, làm chú hệ thống công nghé thong tin 74

3.2.6 Tăng vấn tự có nhằm ting nding lục tài chính e-.s¿ 75

3.3.7 Cơ cầu quản trị đanh mục tải sản nợ và tài sản có 76