Đề cương ôn tập kinh tế lượng trắc nghiệm kinh tế lượng

1 PHẦN 1: CÂU HỎI ĐÚNG / SAI: Câu 1: Trong phân tích hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến vào một hoặc một số biến khác.. Để nghiên cứu sự tăng trưởng của một yếu tố qua thời g

1

PHẦN 1: CÂU HỎI ĐÚNG / SAI:

Câu 1: Trong phân tích hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến vào một

hoặc một số biến khác

Câu 2 Để nghiên cứu sự tăng trưởng của một yếu tố qua thời gian, giả sử Yt là giá trị tại thời điểm t, Yo là giá trị tại thời điểm ban đầu chúng ta thường sử dụng hàm sau: Yt=Yo+t(1+r), trong đó: t là thời gian, r là hệ số tăng trưởng

Câu 3 Mô hình hồi quy tuyến tính là mô hình trong đó các biến số có quan hệ

tuyến tính

Câu 4 Trong phân tích hồi quy, khi có một mẫu số liệu n quan sát, biến giải thích

và biến phụ thuộc đều nhận những giá trị xác định

Câu 5 Theo lý thuyết kinh tế, mô hình kinh tế lượng thể hiện quan hệ giữa tổng

chi phí TC và sản lượng Q có dạng:

TCi=β1+β2.Qi+Ui

Câu 6 Trong quan hệ hàm số tương ứng với một giá trị X chúng ta có một (hoặc

một số) giá trị xác định Y, trong khi đó quan hệ hồi quy không phải như vậy

Câu 7 Mô hình hồi quy tổng thể biểu diễn sự phụ thuộc giá trị trung bình của một

biến vào sự thay đổi của một hoặc một số biến

Câu 8 Sai số ngẫu nhiên đại diện cho các yếu tố khác ngoài mô hình nghiên cứu Câu 9 Cho mô hình hồi quy tổng thể:

Yi =β1+β2.Xi+Ui chênh lệch giữa giá trị cá biệt Yi và sai số ngẫu nhiên chính là E(Y/Xi)

Câu 10 Cho mô hình hồi quy có dạng:

Yi =β1+β2.Xi+Ui trong đó Yi là một biến ngẫu nhiên vì Ui là biến ngẫu nhiên

Sai số ngẫu nhiên đại diện cho:

A Các yếu tố có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc

B Các yếu tố khác ngoài mô hình

C Các yếu tố không có đầy đủ thông tin

D Các yếu tố có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhưng vì lý do nào đó không đưa vào trong mô hình hồi qui

Câu 3:

Số liệu theo không gian là:

A Những số liệu được điều tra tại cùng một thời điểm nhưng tại những không gian khác nhau

B Những số liệu được điều tra tại nhiều thời điểm và tại những không gian khác nhau

C Những số liệu điều tra đối với những đối tượng khác nhau và tại thời điểm khác nhau

D Những số liệu điều tra đối với một đối tượng và tại thời điểm khác nhau

Câu 4

Mô hình nào sau đây không phải là mô hình hồi qui tuyến tính:

A Ln Yt = lnYo+ t.ln(1+r) + Ui

Sự khác biệt giữa phân tích hồi quy và phân tích tương quan là:

A Phân tích tương quan xem xét mức độ mối quan hệ giữa các biến là chặt chẽ hay lỏng lẻo nhưng mục đích của phân tích hồi quy là ước lượng và dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến độc lập khác

B Trong phân tích hổi quy xem xét mối quan hệ giữa các biến là lỏng lẻo nhưng trong phân tích tương quan mối quan hệ giữa các biến là quan hệ chặt chẽ

C Quan hệ tương quan chỉ xem xét mối quan hệ giữa hai biến còn quan hệ hồi qui

có thể có số biến nhiều hơn hai biến

C Hệ số tương quan giữa X,Y

D Các câu trên đều sai

Câu 7

Cho mô hình hồi qui tổng thể: Yi=β1+β2.Xi+Ui ,các tham số là 𝛽̂1, 𝛽̂2 là:

A Các ước lượng điểm của β1,β2

B Ước lượng tuyến tính không chệch của β1,β2

C Ước lượng tốt nhất (hiệu quả) của β1,β2

D Cả B và C

4

Câu 8

Mô hình hồi quy phi tuyến tính có nghĩa là:

A Phi tuyến tính đối với tham số

B Phi tuyến tính đối với biến số

C Phi tuyến tính đối với cả tham số và biến số

D Phi tuyến tính đối với biến độc lập

7

PHẦN 3: TRẮC NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN ĐỀ 1,2&3

*Cho đề bài sau:

Hồi quy mối quan hệ giữa Tiêu dùng về mặt hàng A (Y-nghìn sản phẩm) phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng (X2 – triệu đồng), giá bán sản phẩm (X3 – nghìn đồng / sản phẩm) và giới tính (E =1:Nam; E=0: Nữ) Cho báo cáo bằng phần mềm Eviews (mức ý nghĩa 5%) như sau:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Included observations: 23 after adjustments

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Adjusted R-squared S.D dependent var 17.51232 S.E of regression 1.078301 Akaike info criterion 3.145420 Sum squared resid Schwarz criterion 3.342898 Log likelihood -32.17234 Hannan-Quinn criter 3.195085

9

*Cho đề bài sau:

Dependent Variable: LOG(FDI)

Method: Least Squares

Adjusted R-squared 0.952731 S.D dependent var 0.987477 S.E of regression Akaike info criterion -0.034964

Với +, FDI là Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Triệu USD)

+, GDP là Tổng thu nhập quốc nội (Tỷ đồng)

+, LB là Chi phí lao động (Triệu đồng/tháng)

+, OP là Độ mở cửa thương mại

+, TAX là Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam (%)

Câu 1:Cho biết mô hình hồi quy tổng thể tương ứng với báo cáo trên Cho

biết ý nghĩa của các tham số tham số tổng thể

A Log(FDI) i = 𝛽 1 + 𝛽 2 Log(OP) i + 𝛽 3 Log(GDP) i + 𝛽 4 Log(TAX) i + 𝛽 5 Log(LB) i + U i

B Log(FDI)i = 𝛽1 + 𝛽2.Log(OP)i + 𝛽3.Log(GDP)i + 𝛽4.Log(TAX)i + 𝛽5.Log(LB)i

* Cho đề bài sau:

Cho bảng eview sau: với mức ý nghĩa 5% trả lời những câu hỏi sau:

Để đánh giá tác động của các nhân tố lên hiệu quả của một công ty ngành Thép, một nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Qúy 1/2017 – Qúy 4/2020 và các nhân tố:

ROA: lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)

RGDP: tăng trưởng GDP (%)

INF: lạm phát đo bằng CPI (%)

LEV: tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (%)

R: lãi suất cho vay của ngân hàng nhà nước (%)

12

Dependent Variable: ROA

Method: Least Squares

Adjusted R-squared 0.636275 S.D dependent var 0.817941

Nếu R tăng 2% thì ROA biến động tối đa là bao nhiêu?

A Giảm tối đa là 1,6020092%

B Giảm tối đa là 1,2660092%

C Tăng tối đa là 1,6020092%

D Tăng tối đa là 1,2660092%

Câu 2:

Khi LEV tăng 2% và R tăng 1% thì ROA có tăng không? Hãy nêu kết quả kiểm

định và tính giá trị t quan sát?

A ROA không tăng, tqs = -0,164328

B ROA không tăng, tqs = 0,164328

C ROA có tăng, tqs = 0,164328

*Cho đề bài sau:

Hồi quy mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra (Q-nghìn sản phẩm), vốn triệu đồng) và lao động (L-nghìn người), cho báo cáo bằng phần mềm Eview sau: (mức ý nghĩa 5%)

(K-Dependent Variable: LOG(Q)

Method: Least Squares

Adjusted R-squared S.D dependent var 1.178026 S.E of regression Akaike info criterion -2.088913 Sum squared resid Schwarz criterion -1.939791

14

Durbin-Watson stat 1.597054 Prob(F-statistic) 0.000000

(Cov(𝜷̂𝟐, 𝜷̂𝟑) = -0.010371) Câu 1:

A Tăng theo quy mô; 2.07279

B Giảm theo quy mô; 2.07279

C Tăng theo quy mô; 0.207279

D Giảm theo quy mô; 0.207279

Cho mô hình hồi quy Yi=β1+β2 Xi+Ui để xác định sự thay đổi của biến phụ

thuộc khi biến độc lập thay đổi 1 đơn vị người ta dùng

A Hiệp phương sai giữa X và Y

B Hệ số góc

C Hệ số tương quan giữa Y và X

D Các câu trên đều sai

Câu 2

Cho mô hình hồi quy: Y i =β1 + β 2 X i + Ui để kiểm tra giả thuyết Ho cho rằng khi

X tăng 1 đơn vị thì Y sẽ không giảm, có thể lập cặp giả thuyết để kiểm đinh nào?

Nghiên cứu CPI của Việt Nam từ quý 1 năm 2015 đến quý 3 năm 2019 Số liệu

thu thập từ tổng cục thống kê Số liệu này là:

A số liệu chéo

B số liệu theo thời gian

C số liệu thu được từ thực nghiêm

D số liệu khác

17

Câu 4

Cho mô hình hồi quy: Yi =β1+ β2.Xi + β 3 D i + Ui với mẫu n =15 thu được

β̂3 =-61.2659; Se(β̂3) =32.6897 Với độ tin cậy 95%, có thể cho rằng biến giả D không thích hợp trong mô hình dựa vào kết quả so sánh:

Cho mô hình hồi quy: : Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 D i + U i Dựa vào dữ liệu

thống kê năm 1990 -2004 thu được các ước lượng bình phương nhỏ nhất: 𝜎̂2 = 0.069435; 𝑅2 = 0.994617 Với Y: Tiêu dùng, D: Giới tính D=0 Nữ; D=1: Nam

* Cho đề bài sau:

Cho Y- Doanh thu (triệu đồng); X2 - Chi phí quảng cáo (triệu đồng); X3 - Lương cho nhân viên tiếp thị mức ý nghĩa 5%:

Adjusted R-squared S.D dependent var 23.20789 S.E of regression 4.003151 Akaike info criterion 5.824358 Sum squared resid Schwarz criterion 5.945585 Log likelihood -31.94615 Hannan-Quinn criter 5.779476

Câu 1 Var(𝛽̂2) bằng bao nhiêu?

Câu 9 Khi chi phí quảng cáo tăng 1 triệu đồng thì doanh thu trung bình biến

động tối thiểu là bao nhiêu?

A tăng tối thiểu 1.9034 triệu đồng

B tăng tối thiểu 3.2489 triệu đồng

C giảm tối thiểu 1.9034 triệu đồng

D tăng tối thiểu 4.0064 triệu đồng

* Cho đề bài sau:

Hồi quy mối quan hệ giữa lượng cầu về mặt hàng A (Q – nghìn sản phẩm), Thu

nhập (X2 – triệu đồng) và giá bán (X3 – nghìn đồng/sản phẩm), cho báo cáo bằng phần mềm Eviews (mức ý nghĩa 5%), hãy trả lời các câu hỏi sau:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Adjusted R-squared 0.993642 S.D dependent var 0.224157 S.E of regression Akaike info criterion -5.089902 Sum squared resid Schwarz criterion -4.941794 Log likelihood 61.53387 Hannan-Quinn criter -5.052653

* Cho đề bài sau:

Nghiên cứu: IM – nhập khẩu (triệu USD); GDP (tỷ đồng); ER – tỷ giá hối đoái,

với mức ý nghĩa 5% cho báo cáo sau:

Dependent Variable: LOG(IM)

Method: Least Squares

Adjusted R-squared 0.978782 S.D dependent var 0.829912 S.E of regression Akaike info criterion -1.220542 Sum squared resid Schwarz criterion -1.075682 F-statistic Durbin-Watson stat 0.841058

23

Câu 2:

Khi GDP tăng 1% thì nhập khẩu trung bình biến động tối đa bao nhiêu?

A Tăng tối đa 1.8503%

B Tăng tối đa 1.8503 triệu USD

C Giảm tối đa 1.913 triệu USD

D Tăng tối đa 1.913%

Câu 3: Tổng bình phương phần dư là bao nhiêu?

24

Câu 6: Cho biết hàm hồi quy mẫu của mô hình trên?

A Log(𝐼𝑀̂𝑖) = 4.7558 + 1.5646.Log(GDPi) – 2.2182.Log(ERi)

B Log(IMi) = 4.7558 + 1.5646.Log(GDPi) – 2.2182.Log(ERi) + ei

C 𝐼𝑀̂𝑖 = 4.7558 + 1.5646.GDPi – 2.2182.ERi

D IMi = 4.7558 + 1.5646.GDPi – 2.2182.ERi

*Cho đề bài sau:

Câu 1: Hồi quy mô hình Yi = β1 + β2.X2i + β3.X3i + β4.Di + β5.Xi.Di + Ui , với quy mô mẫu là 30 thu được độ lệch chuẩn là 1.12686 Phương sai sai số ngẫu

nhiên tối đa là bao nhiêu?( mức ý nghĩa α=5%)

A Có thể, vì χqs2 = 6.349 < χ0.9525

B Không thể, vì χqs2 = 6.349 < χ0.9525

C Có thể, vì χqs2 = 6.349 > χ0.0525

D Có thể, vì χqs2 = 6.349 > χ0.9525

*Cho đề bài sau:

Câu 1: PSSSNN tối thiểu là bao nhiêu?

A Nên loại biến DR ra khỏi mô hình vì Fqs = 5.688 < F0.05(1,16)

B Nên loại biến DR ra khỏi mô hình vì Fqs = 6.0434 > F0.05(1,16)

C Không nên loại biến DR ra khỏi mô hình vì Fqs = 5.688 > F0.05(1,16)

D Không nên loại biến DR ra khỏi mô hình vì Fqs = 5.688 < F0.05(3,16)

Câu 5: Hồi quy mô hình: LIQi = β1 + β2.SIZE2i + β3.AS3i + β4.DRi + β5.X5i +

β6.X6i + Vi thu được tổng bình phương các phần dư (RSSL) là 0.08547 Để kiểm định xem có nên thêm X5 và X6 vào MH hay không thì sử dụng cặp GT nào?

A Ho: β5 = β6 = 0; H1: β5 ≠ 0 và β6 ≠ 0

B Ho: β5 = β6 = 0; H1: β5 ≠ 0 hoặc β6 ≠ 0

C Ho: β4 = β5 = 0; H1: β4 ≠ 0 và β5 ≠ 0

D Ho: β4 = β5 = 0; H1: β4 ≠ 0 hoặc β5 ≠ 0

Câu 6: Hồi quy mô hình: LIQi = β1 + β2.SIZE2i + β3.AS3i + β4.DRi + β5.X5i +

β6.X6i + Vi thu được tổng bình phương các phần dư (RSSL) là 0.08547 Kết quả trên có thể đưa ra kết luận như thế nào?

A Không nên thêm X5, X6 vì Fqs = 0.87911 < F0.05(2,16)

B Nên thêm X5, X6 vì Fqs = 0.87911 < F0.05(2,16)

C Không nên thêm X5, X6 vì Fqs = 0.1789 < F0.05(2,16)

D Không nên thêm X5, X6 vì Fqs = 0.87911 < F0.05(1,16)

A Dùng để kiểm định loại biến X2, X4 ra khỏi MH (1)

B Dùng để kiểm định xem X2, X4 có ảnh hưởng đến Y hay không

C Dùng để kiểm định thêm biến X2, X4 vào MH (2)

D Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Hồi quy MH: Yi = β1 + β2.X2i + β3.X3i + β4.X4i + β5.X5i + Ui (1) thu được

R2 / RSS Hồi quy mô hình Yi = α1 + α2.X3i + α3.X5i + Ui (2) thu được R2B / RSSB Đâu là CT tính Fqs để kiểm định loại biến X2, X4 ra khỏi MH?

2 /(3) (1−R2)/(n−4)