Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian

Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data). Hướng dẫn thực hành STATA Dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data).

Trang 1

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHOA HỌC

(STATA Cơ bản đến Nâng cao)

Trình bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾN

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI STATA (Dữ liệu Chuỗi thời gian “Time Series Data”)

Trang 2

STATA “Time Series Data”:

1 Nên coi bài trước khi tham gia mỗi buổi học

2 Phải dành thời gian thực hành lại sau mỗi buỗi học

3 Đã có kiến thức cơ bản về STATA & Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh tế lượng

4 Cần thiết phải in tài liệu Slide này ra để tiện theo dõi các câu lệnh mỗi buổi học

Các lưu ý khi tham gia Khóa học

Đăng ký học trực tuyến 0905.39.2489

Trang 3

DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

“TIME SERIES DATA”

(Quy trình Phân tích trên STATA)

Trang 4

Bước 4 Kiểm định tính dừng

Bước 5a Mô hình hồi quy tuyến tính OLS

& Các phép kiểm định sau mô hình: (i) Kiểm định Đa

cộng tuyến; (ii) Kiểm định Sự tự tương quan;

(iii) Kiểm định Phương sai thay đổi

Bước 5b Các mô hình VAR, VECM, ARDL 5b.1 Kiểm định tính đồng liên kết

5b.2 Xác định độ trễ tối ưu 5b.3 Các dạng mô hình

VAR, VECM, ARDL

Quy trình Phân tích

Dữ liệu Chuỗi thời gian

“Time Series” trên STATA

Trang 5

Các lưu ý: Đối với các mô hình VAR, VECM, ARDL

* Dừng cùng bậc/khác bậc & Không có đồng liên kết:

Trang 6

DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

“TIME SERIES DATA”

(Các câu lệnh Phân tích trên STATA)

Trang 7

Ví dụ minh họa các câu lệnh:

Trang 8

1 CÁC CÂU LỆNH NỀN TẢNG

encode weekly,gen(time) tsset time

Trang 9

Phân tích tương quan Pearson

Hệ số tương quan Pearson, được kí hiệu bằng chữ “r”, giá trị trong khoảng -1 ≤ r ≤ +1.

Nếu r > 0 thể hiện tương quan đồng biến, ngược lại, r < 0 thể hiện tương quan nghịch biến,giá trị r = 0 chỉ ra rằng hai biến không có mối liên hệ tuyến tính (Hair & cộng sự, 2014)

✓ r → +/-1: quan hệ giữa hai biến càng chặt

✓ r → 0: quan hệ giữa hai biến càng yếu

Trang 10

Ý nghĩa của hệ số tương quan Pearson “r”:

✓ +/- 0,01 đến +/-0,1: Mối tương quan quá thấp, không đáng kể

✓ +/- 0,2 đến +/-0,3: Mối tương quan thấp

✓ +/- 0,4 đến +/-0,5: Mối tương quan trung bình

✓ +/- 0,6 đến +/-0,7: Mối tương quan cao

✓ +/- 0,8 trở lên: Mối tương quan rất cao

Ví dụ: r = 0,525 thể hiện mối tương quan dương/tích cực ở mức độ trung bình

Trang 11

Hệ số tương quan biểu thị trên đồ thị phân tán Scatter

Trang 12

Mức ý nghĩa “Sig.” của hệ số tương quan, cụ thể như sau:

✓ Sig < 5 %: mối tương quan khá chặt chẽ

✓ Sig < 1 %: mối tương quan rất chặt chẽ

✓ Sig > 5 %: không có mối tương quan

Thông thường các nhà nghiên cứu chọn mức ý nghĩa 5% để đánh giá!

Trang 13

4 KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG

dfuller a

Nếu biến a không dừng thì phải lấy sai phân bậc 1, sau đó kiểm định tính dừng với biến sai phân bậc 1 của a,

tương tự cho đến khi biến a dừng ở bậc sai phân n

Tương tự cho các biến b, c:

dfuller b dfuller c

Trang 15

First Different (Sai phân bậc 1)

Two Different (Sai phân bậc 2)

Kết luận

Critical values (10%; 5%; 1%) = -2,573; -2,883; -3,477

Trang 16

5a MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH OLS

Câu lệnh mô hình: reg a b c Kiểm định sau mô hình:

+ Đa cộng tuyến: vif + Tự tương quan: estat bgodfrey

hoặc estat dwatson hoặc estat durbinalt + Phương sai thay đổi: estat imtest,white

hoặc estat hettest

Trang 18

Trang 20

5b CÁC DẠNG MÔ HÌNH (tt)

Mô hình VAR: varbasic a b c,lags(1/2)

ngay sau mô hình VAR)

Mô hình VECM: vec a b c,lags(2/2) Mô hình ARDL: ardl a b c (Chỉ tham khảo, vì chạy khi dừng khác bậc có đồng liên kết)

Trang 21

.39.2489 Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

Dịch vụ Phân tích và Đào tạo SPSS, AMOS, STATA, R

Hình thức Online hoặc Offline

Phạm vi Toàn Quốc

0905.39.2489

Big Data (R @ 2020)

Trang 22

Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

“Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng các bạn trong việc tìm hiểu và chia

sẻ các kiến thức Phân tích định lượng Đó sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng cho

sự hoàn thiện bản thân của chúng tôi!”

Trang 23

Mr Corn’s Official

Tư vấn nội dung:

Trung tâm Đào tạo Phân tích SPSS AMOS STATA R

Thiết kế & Trình bày ý tưởng:

Trung tâm Đào tạo Phân tích SPSS AMOS STATA R

Trang 24

THANK YOU!!!

(1) Dịch vụ Phân tích và Đào tạo trực tuyến SPSS AMOS STATA R (2) Hotline liên hệ: 0905.39.2489

(3) Theo dõi tại: https://www.youtube.com/watch?v=46oJaJcwzb0

Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

Tiêu đề	Hướng Dẫn Thực Hành STATA Dữ Liệu Chuỗi Thời Gian
Tác giả	Ngô Đức Chiến
Chuyên ngành	Phân Tích Dữ Liệu Khoa Học
Thể loại	Hướng dẫn

Định dạng
Số trang	24
Dung lượng	1,22 MB