(Luận văn) nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện cư mgar

Tôi xin cam đoan luận văn “Nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện CưM’gar” là công trình n

Trang 1

TP.Buôn Ma Thuột – năm 2017

- -

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT

NAM_CHI NHÁNH HUYỆN CƯ M’GAR

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si

Trang 2

TP.Buôn Ma Thuột – năm 2017

- -

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆT NAM_CHI NHÁNH HUYỆN CƯ M’GAR

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THANH NGỌC

Trang 3

Tôi xin cam đoan luận văn “Nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện CưM’gar” là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ sở

nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Lê Thanh Ngọc

Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu nào khác

TP Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 nãm 2017

Tác giả

Nguyễn Thị Thương

Trang 4

ii

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy, cô, các đồng nghiệp Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới:

Ban giám hiệu và phòng đào tạo trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thiện luận văn Tiến sĩ Lê Thanh Ngọc, người thấy kính mến đã tận tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả bạn bè, và đặc biệt là gia đình và người thân, những người luôn kịp thời động viên và giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Trang 5

TÓM TẮT LUẬN VÃN

Luận văn này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu “Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh Huyện CưM’gar” Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ được nhóm thành Bốn nhân tố lớn là (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii)Năng lực người cho vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức

Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết

và nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ

Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 230 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 01/2012 tới 12/2015 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện CưM’gar Nghiên cứu đã sử dụng

mô hình để ước lượng, mô hình Logistic dùng để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ

Kết quả cho thấy xét về mặt quy mô trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số như, “Thu nhập”, “Trình độ”,”Nghề nghiệp”,“Giá trị khoản vay”, “Kiểm tra”.“Thời hạn vay”; Trong đó biến “Thu nhập” có tác động mạnh nhất

Quy mô trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với ảnh hưởng ngược chiều như “Mục đích vay”

Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị liên quan tới hoạt động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam _ Chi Nhánh Huyện CưM’gar nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Trang 6

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI CẢM ƠN 2

TÓM TẮT LUẬN VÃN 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 8

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 9

1.1 Lý do chọn đề tài 9

1.2 Tính cấp thiết của đề tài: 10

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 11

1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 11

1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 11

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 12

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 12

1.6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12

1.6 Phương pháp nghiên cứu 12

1.7 Ý nghĩa của đề tài 13

1.8 Kết cấu đề tài 13

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16

2.1 Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân 16

2.1.1 Khái niệm cho vay 16

2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 16

2.1.3 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân 18

2.1.4 Rủi ro tín dụng trong cho vay 19

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân 20

2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng 21

2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay 23

2.4 Các mô hình nghiên cứu trước đây 24

2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 6C 24

2.4.2 Mô hình hồi quy Logistic 26

2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân 26

2.5.1 Một số nghiên cứu trên thế giới 26

2.5.2 Một số nghiên cứu trong nước 28

2.6 So sánh nghiên cứu này và các nghiên cứu trước đây 29

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

3.1 Quy trình nghiên cứu 31

3.2 Dữ liệu nghiên cứu 33

3.2.1 Quy mô mẫu : 33

3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 33

Trang 7

3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 33

3.3 Giới thiệu các biến trong mô hình 34

3.3.1 Biến phụ thuộc 34

3.3.2 Các biến số độc lập trong mô hình 34

3.4 Mô hình nghiên cứu 40

3.5 Các giả thuyết nghiên cứu 44

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KÊT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY 46

4.1 Phân tích thống kê mô tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay và khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân 46

4.1.1 Thực trạng nợ cá nhân tại Agribank _Chi nhánh huyện Cưm’gar 46

4.1.2 Đặc điểm cá nhân 47

4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay 51

4.1.4 Khả năng trả nợ khoản vay 52

4.2 Phân tích tương quan 54

4.3 Phân tích kết quả hồi quy 55

4.3.1 Kiểm định các giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu 55

4.3.2 Kết quả mô hình nghiên cứu khi áp dụng phương pháp Logit (sau khi đã khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi) 56

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65

5.1 Kết luận 65

5.2 Kiến nghị 65

5.2.1 Đối với nhóm yếu tố tác động cùng chiều 66

5.2.2 Đối với yếu tố tác động ngược chiều 67

5.1 Hạn chế của đề tài 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 70

Danh mục tài liệu tham khảo 71

PHỤ LỤC 1 73

PHỤ LỤC 2 80

PHỤ LỤC 3 81

Trang 8

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Agribank : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank CưM’gar : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

KHCN :Khách hàng cá nhân KNTraNo : Khả năng trả nợ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NVTD :Nhân viên tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần

Trang 9

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Bảng mô tả tóm tắt các biến số trong mô hình như sau: 36

Bảng 4.1 Đặc điểm giới tính 46

Bảng 4.2 Tình trạng hôn nhân của người vay 48

Bảng 4.3 Mục đích vay vốn 49

Bảng 4.4 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 50

Bảng 4.5 Thống kê mô tả các biến số trong mô hình 51

Bảng 4.6 Bảng hệ số tương quan giữa các biến độc lập với nhau và giữa các biến độc lập và các biến phụ thuộc 52

Bảng 4.7 Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến 53

Bảng 4.8 Kiểm định phương sai 54

Bảng 4.9 Kết quả kiểm định độ phù hợp của các biến giải thích 55

Trang 10

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 29

Hình 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN 41

Hình 4.1 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank_CưM’gar 45

Hình 4.2 Trình độ học vấn của người vay 47

Hình 4.3 Nghề nghiệp của người vay 48

Trang 11

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Tín dụng cá nhân là một trong số những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, trong một vài năm trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế rất khó khăn, khả năng hấp thụ tín dụng của các doanh nghiệp trở nên rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng chững lại Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động Hoạt động tín dụng cá nhân ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn khi hầu hết các ngân hàng trong nước nhận ra tầm quan trọng của thị trường này và tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị phần Trong khi đó các ngân hàng nước ngoài như ANZ hay HSBC đã quan tâm tới thị trường này ngay từ những ngày đầu bước chân vào Việt Nam

Với dân số trên 90 triệu, đa số trong số đó là độ tuổi trẻ, theo ngân hàng HSBC Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân tại Việt Nam được đánh giá là có rất nhiều triển vọng trong dài hạn Các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tín dụng khác nhau nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng từ khách hàng cá nhân như cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà hay cho vay sản xuất kinh doanh với các hình thức cho vay như có tài sản đảm bảo, và không có tài sản đảm bảo

Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có được nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà các ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ đứng ở hai khía cạnh là số nợ gốc và thời hạn trả nợ Sẽ rất nguy hiểm nếu trong hời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ (xét ở hai khía cạnh quy mô trả nợ và thời gian trả nợ) sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tín dụng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc giảm thiểu nợ xấu và tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng

Trang 12

10

1.2 Tính cấp thiết của đề tài:

Hệ thống ngân hàng Việt Nam được hình thành từ những nãm 1951 nhưng chỉ mới thực sự bắt đầu phát triển từ những năm 1990 Từ hệ thống ngân hàng một cấp, đến nay Việt Nam đã có số lượng đông đảo các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ trong vòng 25 năm Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giữ vai trò quan trọng đối với việc ổn định và phát triển nền kinh tế NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là cầu nối các doanh nghiệp với thị trường, là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế và cũng là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế Hoạt động của ngân hàng ngày càng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng tín dụng Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hiện tại và trong tương lai tín dụng vẫn đem lại nguồn thu nhập lớn cho các ngân hàng

Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và chủ chốt của các NHTM, luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của các nhà quản trị Sở dĩ như vậy là do bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thì hoạt động tín dụng cũng là hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất, tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Trong thời gian gần đây, chất lượng tín dụng đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của ngành tài chính ngân hàng và những giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục là

đề tài tranh luận nhiều nhất Theo quan điểm của ngân hàng, chất lượng tín dụng với các yếu tố cấu thành cơ bản đó là mức độ an toàn của tín dụng và khả năng sinh lời do hoạt động tín dụng mang lại Nợ xấu nếu không được giải quyết một cách triệt để sẽ là gánh nặng cho ngân hàng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ khả năng trả nợ của khách hàng

Hiện nay hoạt động tín dụng cá nhân đang ngày càng phát triển trong hệ thống ngân hàng Việt Nam khi nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng cao, và nước

ta là một đất nước đông dân nên việc phát triển tín dụng tiêu dùng dân cư có tiềm năng tăng trưởng cao Xu hướng của các ngân hàng thương mại nói chung đều xác định mục tiêu hoạt động hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tuy nhiên bên cạnh sự bùng nổ tăng trưởng tín dụng thì vấn đề quản trị rủi ro tín dụng luôn là vấn đề cần được

Trang 13

quan tâm nhất Bởi hoạt động tín dụng là hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thì rủi ro tín dụng cũng là yếu tố đe dọa đến lợi nhuận và sự ổn định của ngân hàng

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam(Agribank) đã xác định KHCN là đối tượng khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại địa bàn Tỉnh Đãk Lãk Kiên định với định hướng hoạt động này, Agribank là ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Tỉnh cung cấp các sản phẩm tín dụng dành cho KHCN như: cho vay sản xuất kinh doanh, trong đó mục đích sử dụng vốn vay chủ yếu là dành cho nông nghiệp: trồng mới, chăm sóc cây cà phê, tiêu; mua rẫy cải tạo đất trồng cây nông nghiệp,… Tuy vậy vẫn còn tồn tại một số khách hàng cá nhân chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng và tỷ lệ này đang tăng dần trong những năm vừa qua, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chi nhánh

Trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, có thể kể đến như lãi suất, tuổi người đi vay, giới tính, thu nhập, ngành nghề, trình

độ học vấn ,… Và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố cũng khác nhau Do đó để thực hiện tốt đồng thời 2 mục tiêu tãng trưởng tín dụng và hạn chế rủi ro phát sinh, chúng ta cần biết được nguyên nhân dẫn đến việc không trả được nợ của khách hàng và mức độ tác động của các nhân tố đó Qua đó giúp ngân hàng có thể chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cũng như ứng xử phù hợp với từng khách hàng cụ thể, góp phần hạn chế cho vay khách hàng có dấu hiệu không có khả năng trả nợ tốt Chính vì thế tác giả đã

chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar” làm đề tài nghiên cứu của mình

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar Qua đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

1.3.2 Mục tiêu cụ thể:

Trang 14

12

Một là, phân tích thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

Hai là, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

Ba là, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận vẫn tập trung giải quyết các câu hỏi sau đây:

Một là, thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Cưm’gar

như thế nào? Những nhóm khách hàng cá nhân nào có khả năng trả nợ tốt và những nhóm khách hàng cá nhân nào có khả năng trả nợ thấp?

Hai là, những nhân tố nào ảnh hưởng, và mức độ ảnh hưởng như thế nào, đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Cưm’gar

Ba là, để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank

Cưm’gar cần thực hiện những giải pháp nào? Các kiến nghị nào cần được thực hiện để

hỗ trợ cho việc các giải pháp?

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đặt ra, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau

Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo

Trang 15

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong việc tổng hợp các nghiên cứu trước để làm nền tảng đưa ra mô hình lý thuyết và các giả thuyết kèm theo, Phương pháp này cũng được sử dụng khi đưa ra các đề xuất sau quá trình phân tích định lượng Đồng thời, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và ước lượng

Logistic trên phần mềm Stata (Phiên bản 11) để khám phá ra những nhân tố ảnh hưởng đến đến khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam_ Chi Nhánh huyện Cưm’gar

1.7 Ý nghĩa của đề tài

Một là, Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản

về khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, vấn đề được quan tâm nhất khi thực hiện cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng bán lẻ

Hai là, Về mặt thực tiễn, luận văn khái quát được tình hình cho vay khách hàng cá

nhân cũng như nợ xấu tín dụng cá nhân tại chi nhánh trong giai đoạn 2012-2015, đánh giá được mức độ tác động của các nhân tố đến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó giúp xác định được hướng nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, giảm thiểu tỉ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian qua

1.8 Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục tài liệu, đề tài được trình bày trong năm chương:

Chương 1: Mở đầu Trong chương 1, tác giả tập trung giới thiệu tổng quát về vấn đề nghiên cứu bao gồm các nội dung như: Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, mục tiêu, mục đích của việc nghiên cứu, từ đó đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cho đề tài, và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để trả lời các câu hổi nghiên cứu đó Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày về đối tượng, phạm vi nghiên cứu, những đóng góp của đề tài và bố cục

đề tài Mục tiêu của chương 1 là giúp người đọc có cái nhìn khái quát về vấn đề nghiên cứu, nội dung, mục đích của đề tài cũng như phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận của tác giả nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đề ra

Trang 16

14

Chương 2: Cơ sở lý thuyết Nội dung chương 2 trình bày về cơ sở lý luận, nền tảng lý thuyết để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời giới thiệu một số nghiên cứu và mô hình đo lường khả năng trả nợ trước đây Các nghiên cứu này là cơ sở

để tác giả xây dựng mô hình đo lường khả nãng trả nợ của khách hàng nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn hoạt động của chi nhánh

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 3 trình bày chi tiết về mô hình nghiên cứu, các biến nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả và phân tích hồi quy Binary Logistic, cách xác định các biến đưa vào mô hình, làm cơ sở cho kết quả nghiên cứu trong chương tiếp theo

Chương 4: Phân tích kết quả thống kê và hồi quy Chương 4 phân tích được sự tác động của các nhân tố lên khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, loại bỏ các nhân tố không phù hợp, tạo cơ sở để đưa ra các cãn cứ dự báo, đánh giá khách hàng, hỗ trợ việc ra quyết định cho vay đối với khách hàng cá nhân có đặc điểm tương tự dữ liệu khách hàng đã nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị Trong chương 5, tác giả đưa ra những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu của chương 4, qua đó đề xuất một số biện pháp nhận diện khả năng trả nợ vay của đối tượng khách hàng cá nhân tại địa bàn Ngoài ra trong chương này tác giả cũng nêu ra một số hạn chế thiếu sót trong quá trình nghiên cứu mà đề tài chưa khắc phục được

Trang 17

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này, tác giả đã trình bày những nét sơ bộ về đề tài nghiên cứu như tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu của đề tài, ý nghĩa của đề tài về mặt thực tiễn cũng như lý thuyết và các vấn đề có liên quan như phương pháp nghiên cứu, bố cục sơ bộ của luận vãn, từ đó giúp người đọc hình dung tổng quan về đề tài này Do tầm quan trọng trong quản lý rủi ro của ngân hàng mà những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tín dụng, giúp giảm thiểu nợ xấu Chính vì vậy, mục đích của tác giả khi chọn đề tài này cũng không nằm ngoài dự định trên

Trang 18

16

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm cho vay

Hoạt động trước đây của NHTM chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các tổ chức kinh tế có những khoản vay dự án lớn, ít chú trọng đến đối tượng khách hàng cá nhân, dẫn đến lãng phí trong khai thác tiềm năng cũng như lợi ích từ nhóm đối tượng khách hàng này Tuy nhiên những nãm gần đây, xu hướng của các NHTM đã chuyển dần sang nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là sau những tổn thất

do cho vay các tổng công ty lớn, các NHTM đã chuyển bớt nguồn lực để phục vụ cho nhu cầu của đối tượng khách hàng cá nhân, đáp ứng không chỉ nhu cầu vay vốn mà bên cạnh đó còn huy động được một lượng vốn lớn, ổn định từ các khoản tiết kiệm cá nhân, cũng như bán chéo các sản phẩm bán lẻ khác như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, dịch

vụ ngân quỹ, môi giới,…

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một số tiền để sử dụng vào một mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận, với nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi (Bùi Diệu Anh, 2011)

Cho vay khách hàng cá nhân: Là khoản cho vay áp dụng cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Cho vay khách hàng cá nhân là quan hệ kinh tế mà trong

đó ngân hàng chuyển cho các cá nhân sử dụng một khoản tiền với những điều kiện nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng nhằm phục vụ mục đích của khách hàng

2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân

Có thể phân loại cho vay tại Ngân hàng thương mại theo những tiêu chí sau:

2.1.2.1 Phân loại theo thời hạn cho vay

 Cho vay ngắn hạn: Là khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng, thường

áp dụng trong cho vay bù đắp thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân

 Cho vay trung dài hạn: Là khoản cho vay có thời hạn cho vay trên 12 tháng, thường áp dụng trong cho vay đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, cho vay thực hiện các dự án đầu tư

Trang 19

2.1.2.2 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn

 Cho vay sản xuất kinh doanh: Là khoản cho vay mà vốn vay được khách hàng sử dụng để bổ sung vốn cho nhu cầu mua sắm, xây dựng tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp

 Cho vay sinh hoạt tiêu dùng: Là khoản cho vay mà vốn vay được khách hàng sử dụng để phục vụ nhu cầu mua sắm tư liệu tiêu dùng, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở

2.1.2.3 Phân loại theo đối tượng khách hàng

 Cho vay khách hàng doanh nghiệp: Là khoản cho vay áp dụng cho khách hàng là các tổ chức kinh tế

 Cho vay khách hàng cá nhân: Là khoản cho vay áp dụng cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác

2.1.2.4 Phân loại theo phương thức cho vay

 Cho vay từng lần: Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng phải thực hiện tất cả các thủ tục cho vay vốn cần thiết và kư một hợp đồng tín dụng.Đây là hình thức tương đối phổ biến của ngân hàng đối với khách hàng không có nhu cầu thường xuyên, chủ yếu phục vụ nhu cầu thời vụ,, hay mở rộng sản xuất kinh doanh

 Cho vay theo hạn mức: Là phương thức cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định Đây là hình thức cho vay thuận tiện cho khách hàng vay mượn thường xuyên, vốn vay tham gia thường xuyên vào quá trình sản xuất kinh doanh

 Cho vay theo dự án đầu tư: Là phương thức cho vay để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống

 Cho vay hợp vốn: Là phương thức cho vay mà trong đó nhiều ngân hàng cùng cho vay đối với một nhu cầu vốn của một khách hàng, Trong cho vay hợp vốn phải có một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các ngân hàng khác để cùng thực hiện

 Cho vay trả góp: Là phương thức cho vay mà khi khách hàng vay vốn, ngân hàng

và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay

Trang 20

18

 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Là phương thức cho vay mà ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng

 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Ngân hàng chấp nhận cho khách hàng được sử dụng vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng

 Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuận bằng vãn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng đến một giới hạn nhất định và trong khoản thời gian xác định Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi

2.1.2.5 Phân loại theo tính chất bảo đảm nợ vay

 Cho vay tín chấp: Là hình thức cho vay khách hàng không cần phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng hoặc sự bảo lãnh bằng uy tín của bên thứ ba

 Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: Là hình thức cho vay mà trong đó bên vay phải

sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của mình để đảm bảo

nợ vay thông qua thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản

2.1.2.6 Phân loại theo hình thức hình thành khoản vay

 Cho vay trực tiếp: là khoản cho vay khi khách hàng trực tiếp đến Ngân hàng và xin vay vốn, ngân hàng trực tiếp chuyển giao tiền cho khách hàng sử dụng trên cơ sở những điều kiện mà hai bên thỏa thuận

 Cho vay gián tiếp: là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian Ngân hàng cho vay qua các tổ, đội, nhóm như nhóm sản xuất hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ,… Các tổ chức này thường xuyên liên kết các thành viên theo một mục đích riêng, song chủ yếu đều hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ quyền lợi cho mỗi thành viên

2.1.3 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân

Đối tượng của cho vay khách hàng cá nhân là các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn sử dụng cho những mục đích sinh hoạt tiêu dùng hay phục vụ hoạt động sản

Trang 21

xuất kinh doanh của cá nhân hay hộ gia đình đó Khác với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, KHCN thường có số lượng rất lớn, nhu cầu vay vốn rất đa dạng nhưng thông thường nhu cầu vay vốn của mỗi cá nhân là không thường xuyên và chịu ảnh hưởng lớn bởi môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội Quy mô khoản vay của KHCN thường nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn

Thời hạn vay vốn tùy thuộc vào từng mục đích vay vốn và hình thức vay nên khoản vay của khách hàng cá nhân có thời hạn vay vốn đa dạng: ngắn, trung hay dài hạn

Lãi suất cho vay của các khoản vay KHCN thường cao hơn các khoản vay khác của NHTM Nguyên nhân là do các chi phí của cho vay KHCN lớn, các khoản vay của KHCN có mức độ rủi ro cao Khách hàng cá nhân thường ít “nhạy cảm” với lãi suất, họ thường chỉ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng hơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng Đối với các khoản cho vay ngắn hạn, lãi suất được ấn định ngay từ đầu và không thay đổi cho đến hết thời hạn vay Đối với những khoản vay trung và dài hạn, lãi suất cho vay thường được điều chỉnh mỗi nãm một lần theo lãi suất hiện hành

2.1.4 Rủi ro tín dụng trong cho vay

Hoạt động cho vay của ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Và vì là hoạt động kinh doanh hàng hóa phức tạp với đối tượng kinh doanh ở đây là tiền tệ nên hoạt động này cũng hàm chứa những rủi ro tiềm ẩn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

Rủi ro tín dụng là rủi ro không thu hồi được nợ khi đến hạn do người vay đã không thực hiện đúng cam kết vay vốn theo hợp đồng tín dụng, không tuân thủ theo nguyên tắc hoàn trả khi đáo hạn, là loại rủi ro gắn liền với hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng thì các NHTM luôn đề cao vấn đề kiểm soát chất lượng tín dụng Tuy nhiên dù là những ngân hàng hoạt động lâu năm với đội ngũ nhân viên có chuyên môn tốt cũng không thể nào dự doán chính xác khả năng trả nợ vay của khách hàng trong tương lai vì rủi ro là không thể tránh khỏi, nguồn trả nợ của khách hàng cũng bị tác động bởi nhiều nguyên nhân khách quan

2.2 Khái niệm khả nãng trả nợ vay

Hiện tại trên thế giới và Việt Nam chưa có thống nhất khái niệm về “khả năng trả

nợ của khách hàng” mà chỉ tập trung vào các biểu hiện của khách hàng được đánh giá là

Trang 22

20

“không có khả năng trả nợ” Thông qua phương pháp nhận diện khách hàng “không có khả năng trả nợ”, các khách hàng còn lại thuộc trường hợp khách hàng “có khả năng trả nợ”

Trong tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision – 2006, Ủy ban Basel định nghĩa khách hàng “ default – không có khả năng trả nợ” là những khách hàng thuộc một trong những dấu hiệu hoặc tất cả dấu hiệu sau:

 Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn

mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả

 Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): “Một khoản cho vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ" Với quan điểm này, nợ xấu được nhận dạng qua hai góc độ: thời gian quá hạn và khả năng trả nợ đáng nghi ngờ

Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là không

có khả năng trả nợ Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các khoản nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng mất một phần vốn

và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nhóm 4) và không còn khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5) Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng trả nợ, đây cũng là những khoản vay cần chú ý xem xét lại khả năng trả nợ của khách hàng

Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách hàng là việc đánh giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ cho bên cấp tín dụng trong toàn bộ thời gian quan hệ tín dụng Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đánh giá các khoản vay thuộc nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 là các khoản vay không trả nợ đúng hạn

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

Trang 23

Qua một số nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng chủ yếu xuất phát từ đặc điểm của khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, thu nhập… và đặc điểm khoản vay như lãi suất vay, số tiền vay, thời gian vay vốn,…

2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng

2.3.1.1 Độ tuổi của khách hàng

Độ tuổi là một yếu tố có mặt trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm về sự tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay cho thấy tầm quan trọng của biến số này trong vấn đề nghiên cứu Các nghiên cứu có liên quan trước đây chỉ ra rằng độ tuổi người vay càng lớn thì khả năng trả nợ vay của khách hàng càng cao do người lớn tuổi thì càng thận trọng, có kinh nghiệm và có trách nhiệm hơn so với người trẻ tuổi Cụ thể Chapman(1990) và Kohansal và Mansoori(2009) tìm thấy mối tương quan thuận giữa biến số này và khả năng trả nợ đúng hạn

2.3.1.3 Tình trạng hôn nhân

Tình trạng hôn nhân cũng là một trong số các yếu tố được các nhà nghiên cứu đặt vấn đề khi xem xét về việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Về mặt lý thuyết, những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm hơn, mục đích sử dụng vốn vay chủ yếu để phục vụ cho tiêu dùng gia đình, suy nghĩ hành động chín chắn hơn những người độc thân nên khả năng trả nợ đúng hạn của họ cũng cao hơn Tuy nhiên nghiên cứu của Chapman (1990) không tìm thấy mối quan hệ giữa hai biến số này, nghiên cứu của Wongnaa lại chứng minh điều ngược lại khi cho rằng người đã kết hôn phải tiêu tốn phần lớn thu nhập của mình cho các khoản chi tiêu gia đình nên khả năng hoàn trả nợ vay không cao hơn so với người độc thân

2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp

Trang 24

22

Đặc điểm của nghề nghiệp có thể là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân Đối với những cá nhân có nghề nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hoặc ở những lĩnh vực đòi hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn là cao hơn Điều này là do những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn định và cao hơn những cá nhân ở lĩnh vực nghề nghiệp khác Nghiên cứu trên thực tế về vấn đề này không nhiều

do phần lớn các nghiên cứu thường tập trung ở một khía cạnh nghề nghiệp Nghiên cứu của Chapman(1990) đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi chất xám cao như giáo sư, nghệ sĩ hay những nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn Trong khi đó cũng trong nghiên cứu này thì những người công nhân không lành nghề thường lâm vào tình trạng trả nợ trễ hạn Kohansal và Mansoori (2009) đã tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran và tìm thấy bằng chứng rằng những nông dân có kinh nghiệm lâu nãm hơn thì khả năng trả nợ ngân hàng là cao hơn Một nghiên cứu của Accquah và Ađo(2011) về khả năng trả nợ vay đúng hạn của những ngư dân tại Ghana đã đưa biến số kinh nghiệm vào trong mô hình nghiên cứu nhưng đã không tìm thấy ý nghĩa thống kê của biến số nàỵ

2.3.1.5 Đặc điểm trình độ học vấn

Trình độ học vấn thông thường rất được chú trọng trong quá trình thẩm định cho vay của ngân hàng Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểm tín dụng cao hơn khi được tin rằng họ có khả năng tạo ra thu nhập cao hoặc ổn định trong thời gian dài đồng thời khả năng sử dụng khoản vay của họ cũng hiệu quả hơn cũng như là ít ưa thích rủi ro với khoản nợ của mình Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) hay một số nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2012) đã tìm thấy bằng chứng ủng

hộ giả thuyết nàỵ Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu như của Antwi và ctg (2012)

đã không ủng hộ giả thuyết này Như vậy tùy từng lĩnh vực hoặc phạm vi nghiên cứu

mà yếu tố này có thể có hoặc không có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của cá nhân

2.3.1.6 Đặc điểm thu nhập

Thu nhập của người đi vay được coi là một trong những yếu tố quan trọng khi muốn tiếp cận khoản vay, đặc biệt là đối với những khoản vay tín chấp Đây được coi

là một yếu tố cấu thành nên nền tảng trả nợ thành công trong tương lai của người vaỵ

Trang 25

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) tìm hiểu khía cạnh thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình và thấy rằng nếu gia đình nào càng có nhiều thành viên có thu nhập cao thì khả năng trả nợ thành công càng lớn Một số tác giả khác như Kohansal và Mansoori(2009) hay Sileshi và ctg (2012) cũng tìm thấy những bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên

2.3.1.7 Rủi ro đạo đức của người vay

Rủi ro đạo đức là một hình thức biểu hiện của thất bại thị trường do thông tin bất cân xứng Trong lĩnh vực tín dụng, điều này xảy ra khi người vay đã sử dụng không đúng mục đích vay ban đầu và người vay đã không kiểm soát được hành vi sử dụng sai mục đích đó Điều này dẫn tới là rủi ro không trả được nợ vay sẽ tăng lên Kohansal và Mansoori (2009), Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình(2011) đưa vấn đề này vào trong khảo sát của mình và các tác giả đã tìm ra bằng chứng về việc những người đi vay khi cố tình sử dụng sai mục đích sử dụng ban đầu đã dẫn tới xác suất trả nợ không đúng hạn tăng lên Một trong những nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) lại không tìm thấy mối liên hệ trên khi tìm hiểu về hành vi trả nợ của nông dân và các tác giả cũng không đưa ra thêm các lý giải cụ thể về vấn đề này

2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay 2.3.2.1 Giá trị khoản vay

Về mặt lý thuyết có thể nhận định nếu khoản vay lớn thì rủi ro trả nợ không đúng hạn càng cao Tuy nhiên Chapman (1990) thống kê cho thấy những khoản vay có kích

cỡ nhỏ lại thường hay trễ hạn nhất, kế đến mới là khoản vay lớn nhất sau đó mới đến những khoản vay có kích cỡ trung bình Kohansal và Mansoori (2009) cũng chứng minh

là kích cỡ khoản vay có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn Các tác giả giải thích điều này rằng những khoản vay lớn sẽ giúp người vay tạo ra giá trị dễ dàng hơn, gia tăng nguồn trả nợ, còn những khoản vay nhỏ đơn thuần là phục vụ cho mục đích chi tiêu gia đình hoặc xử lý những tình huống khẩn cấp

2.3.2.2 Lãi suất vay

Lãi suất là giá cả của tín dụng, là chi phí sử dụng vốn của khách hàng khi vay nợ, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như nguồn trả nợ của khách hàng Khách hàng nào có rủi

ro cao hơn thì sẽ phải trả lãi suất cao hơn tương ứng Do đó yếu tố lãi suất là một biến số

Trang 26

24

quan trọng khi đưa vào xem xét sự tác động của nó đến khả nãng trả nợ vay của khách hàng cá nhân Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng lãi suất khoản vay càng cao thì khả năng trả nợ không đúng hạn càng cao Như nghiên cứu của tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) kết luận lãi suất luôn là vấn đề được người đi vay quan tâm vì nó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của họ, kết quả phân tích cũng cho thấy lãi suất có mối tương quan tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ, cụ thể nếu lãi suất càng cao thì khả năng trả nợ vay càng thấp và ngược lại Nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) cũng cho kết quả tương tự như trên với biến số lãi suất khoản vay

2.3.2.3 Thời hạn vay vốn

Thời vay cho vay được xác định dựa trên đặc điểm chu kỳ kinh doanh, kế hoạch

sử dụng vốn của người vay và nguồn trả nợ của khách hàng Thời gian đáo hạn khoản vay cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Trên lý thuyết có thể cho rằng khách hàng tự đánh giá bản thân có rủi ro tín dụng thấp sẽ thích vay vốn với thời hạn ngắn nhằm giảm chi phí lãi vay, hoàn thành nghĩa vụ nợ càng nhanh càng tốt Qua nghiên cứu thực nghiệm, Chapman(1990), đã đưa ra một kết quả thống kê ngược lại với quan điểm cho rằng thời gian đáo hạn của khoản nợ càng dài thì khả nãng trả nợ càng cao, tác giả cho rằng những khoản nợ ngắn hạn từ một năm trở xuống có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn trong khi đó những khoản nợ từ một năm trở lên có xác suất ngược lại Onyeagocha và ctg(2012) lại không tìm thấy ảnh hưởng của yếu tố này trong nghiên cứu của mình

2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 6C

Phương pháp này nghiên cứu 6 tiêu chí của người đi vay, bao gồm: tư cách (Character), nãng lực (Capacity), thu nhập (Cash), bảo đảm (Collateral), điều kiện (Conditions) và kiểm soát (Control) Tất cả tiêu chí này đều phải được đánh giá tốt thì khoản vay mới được xem là khả thi

- Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin rằng khách hàng vay có mục đích sử dụng vốn rõ ràng và có thiện chí trả nợ, trách nhiệm với khoản vay, xem xét lịch sử vay trả nợ đối với khách hàng cũ, hay thu thập thông tin từ nhiều

Trang 27

nguồn khác như Trung tâm thông tin tín dụng, ngân hàng khác đối với khách hàng mới Cán bộ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, nghiêm túc về mục đích vay vốn có phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng hay không, có phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng và kế hoạch trả nợ của khách hàng hay không Nếu khách hàng thể hiện sự trung thực và cho thấy tính khả thi của phương án thì tư cách vay vốn được xác lập

- Nãng lực pháp lý của người vay (Capacity): đối với khách hàng cá nhân vay vốn thì cá nhân đó phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự để ký kết hợp đồng tín dụng

- Thu nhập của người vay (Cash): đây là một nội dung quan trọng đối với một yêu cầu xin vay vốn nhằm xác định khả nãng tạo đủ tiền để đáp ứng yêu cầu hoàn trả khoản vay cho ngân hàng

- Bảo đảm tiền vay (Collateral): đây là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ thứ nhất là thu nhập của người vay không thể thanh toán đầy đủ khoản nợ Cán bộ tín dụng phải đặc biệt chú ý đến tình trạng của tài sản đảm bảo như tuổi thọ, khả năng mất giá tài sản, mức độ chuyên dụng hay tình trạng thế chấp của tài sản Tài sản đảm bảo giống như một sự ràng buộc trách nhiệm của người vay đối với ngân hàng trong trường hợp khách hàng vay không có khả năng hoàn trả nợ vay thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay cho ngân hàng

- Các điều kiện (Conditions): cán bộ tín dụng cần tìm hiểu về xu hướng hiện hành

về ngành nghề của khách hàng cũng như khi điều kiện kinh tế thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến khoản cho vay, cụ thể là ảnh hưởng đến nguồn trả nợ của khách hàng

- Khả năng kiểm soát khoản vay (Control): Ngân hàng tập trung vào những vấn đề như sự thay đổi của luật pháp có liên quan và quy chế hoạt động mới có ảnh hưởng xấu đến khách hàng hay không, nhu cầu tín dụng của khách hàng có đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân hàng hay không

Ngoài phương pháp phân tích 6C, các ngân hàng thường sử dụng phương pháp phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nội dung: tư cách của người vay (Character), nãng lực người vay (Ability), lãi cho vay (Margin), mục đích vay (Purpose), số tiền vay (Amount), hoàn trả (Repayment) và bảo đảm (Insurance) Tuy nhiên cả hai phương pháp nêu trên đều có nhược điểm là phân tích định tính, các quyết

Trang 28

26

định mang tính chất phán xét chủ quan của cán bộ tín dụng

2.4.2 Mô hình hồi quy Logistic

Mô hình hồi quy Logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được Có rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên chúng ta cần dự đoán khả nãng xảy ra sự kiện hay xác suất xảy ra ví dụ như người vay có trả được nợ hay không Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế

Thuật ngữ “ hồi quy” do Francis Galton đưa ra lần đầu tiên Phân tích hồi quy là một trong những công cụ cơ bản của kinh tế lượng, nghiên cứu sự phụ thuộc của biến phụ thuộc vào một hay nhiều biến khác hay còn gọi là biến độc lập Trong đó biến phụ thuộc là biến giả, chỉ nhận 2 giá trị là 0 hoặc 1

Ưu điểm của mô hình:

- Là mô hình toán học định lượng nên khắc phục được những điểm của mô hình định tính, thể hiện sự khách quan, nhất quán, không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng

- Thực hiện được bằng các phần mềm chuyên dụng như Eviews, stata

- Dễ dàng hiệu chỉnh hoặc thêm bớt các biến nhằm xác định cụ thể tác động của các yếu tố tới khả năng trả nợ của khách hàng tùy theo đặc trưng từng khu vực nghiên cứu

Nhược điểm: Tuy nhiên mô hình vẫn còn tồn tại nhược điểm đó là mô hình phụ

thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thông tin thu thập và khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích của cán bộ tín dụng Ngoài ra bản chất mô hình Logistic là mô hình kinh tế lượng vì vậy khi hệ số xác định ở mức nhỏ thì mô hình có thể dự báo kém chính xác

2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.5.1 Một số nghiên cứu trên thế giới

Munene & Guyo (2013), đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

của 400 người dân có vay vốn tại Kenya Kết quả nghiên cứu cho rằng: kinh nghiệm kinh doanh, nghề nghiệp, số thành viên tham gia kinh doanh và thu nhập là các yếu tố có

ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Trang 29

Tadesse (2010), đã nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng có vay vốn tại

chi nhánh Ngân hàng phát triển tại miền Bắc Ethiopia Với dữ liệu thu thập thông qua quá trình khảo sát 100 khách hàng của ngân hàng, tác giả đã cho rằng khả năng trả nợ bị tác động cùng chiều bởi các yếu tố: trình độ của người vay, thời hạn vay, thu nhập của người vay, kiểm tra mục đích sử dụng vốn Ngoài ra, tác giả cũng tìm thấy tác động ngược chiều của độ tuổi người vay vốn

Kohansal & Mansoori (2009), đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng

trả nợ của 175 người dân có vay vốn từ ngân hàng nông nghiệp tại tỉnh Khorasan Razavi (Iran) Kết quả nghiên cứu cho rằng: thu nhập của người vay, lãi suất cho vay, giá trị khoản vay và kinh nghiệm của người vay có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

C A Wongnaa1, D Awunyo-Vitor (2013), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng

đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang quận Sene, Gana Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đi tìm các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra các giải pháp để cải thiện khả năng trả nợ của các hộ dân Tác giả lựa chọn 100 hộ nông dân bất kỳ để tiến hành khảo sát với bảng câu hỏi không cấu trúc Mô hình nghiên cứu của tác giả sử dụng là mô hình probit Kết quả cho thấy rằng giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp có tác động tích cực đến khảnãng trả nợ Ngược lại, giới tính và hôn nhân có ảnh hưởng tiêu cực đến trả nợ trong khi ảnh hưởng của quy mô hộ đã được tìm thấy là không rõ ràng

Shaik Abdul Majeeb PASHA (2014), nghiên cứu tài chính vi mô liên quan đến

việc cung cấp tín dụng nhỏ, tiết kiệm, và các dịch vụ khác cho người nghèo không bao gồm các tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại và các lý do khác Tài chính vi mô

là đề tài tương đối mới với Ethiopia trong thời gian 1994-1995 Trong đó Viện nghiên cứu tài chính vi mô Sidama (SMFI) là một trong số 31 Viện tài chính vi mô (MFIs) để phục vụ người nghèo ở Ethiopia Trên cơ sở này các nhà khoa học nghiên cứu các yếu

tố kinh tế xã hội chủ yếu và các yếu tố liên quan đến khoản vay đó sẽ xác định hiệu suất trả nợ vay của khách hàng vay trong (SMFI) Trong thực tế, việc xác định và phân tích các yếu tố xác định tỷ lệ hoàn trả vốn vay là rất quan trọng trong việc đạt được lợi nhuận và tính bền vững của tổ chức tài chính vi mô Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ các nguồn tài chính và phân tích bằng cách sử dụng

mô hình logistic nhị phân Nghiên cứu chỉ ra rằng có 14 yếu tố quyết định đến hiệu

Trang 30

Kohansal và Mansoori (2009), Factors Affecting on loan repayment performance

of Farmers in Khorasan – Razavi Province of Iran, Working paper, Ferdowsi University

of Mashhad, Iran Tác giả sử dụng mô hình Logit phân tích thêm sự ảnh hưởng của rủi

ro đạo đức và người cho vay đến khả năng trả nợ của khách hàng Bài viết còn nhận định yếu tố lãi suất cho vay là nhân tố quan trọng nhất tác động đến khả năng trả nợ của các khoản tín dụng nông nghiệp

2.5.2 Một số nghiên cứu trong nước

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình ( 2011), đã nghiên cứu các yếu tố ảnh

hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của 436 nông hộ tại tỉnh hậu Giang Các tác giả

đã cho rằng thu nhập của người vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của người vay, số thành viên trong gia đình có thu nhập, học vấn của chủ hộ tác động cùng chiều đến khả nãng trả nợ đúng hạn Trong khi đó, lãi suất của khoản vay tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ

Trương Thị Hồng & Lê Thị Minh Ngọc (2014), đã cho rằng mô hình logit có thể

ước lượng xác suất mặc định một khách hàng có khả năng trả nợ là bao nhiêu Với biến phụ thuộc phản ánh khả năng trả nợ được đo lường như sau: biến phụ thuộc nhận giá trị

0 nếu khách hàng không trả được nợ đúng hạn, tương ứng với nhóm nợ hiện tại của khách hàng từ nhóm 2 đến nhóm 5; biến phụ thuộc nhận giá trị 1 nếu khách hàng trả được nợ đúng hạn, tương ứng với nhóm nợ hiện tại của khách hàng là nhóm 1

Nghiên cứu của Bùi Vãn Trịnh và Nguyễn Trường Kỳ (2012), nghiên cứu các

nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại Thành phố Cần Thơ với 300 mẫu phỏng vấn trực tiếp các nông hộ có vay vốn chính thức trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Nghiên cứu sử dụng mô hình Probit và phần mềm Stata cho thấy lãi suất vay vốn tỷ lệ nghịch với trả nợ vay đúng hạn của nông hộ, còn các yếu tố mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập của hộ trong năm và số thành viên có thu nhập trong gia đình có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với khả nãng trả nợ nay đúng hạn của nông hộ

Trang 31

Đoàn Thị Bảo Châu (2014), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận vãn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân Từ 14 biến độc lập được đưa vào mô hình nghiên cứu, kết quả chỉ ra 6 yếu tố tác động đến khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân là độ tuổi của khách hàng, số người phụ thuộc, thu nhập của khách hàng, độ rủi ro trong nghề nghiệp của khách hàng và tình trạng sở hữu nhà của khách hàng

Các nghiên cứu trước tập trung vào từng nhóm đối tượng riêng biệt như nông dân,

ngư dân, cư dân một khu vực địa lí, nghiên cứu này tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng cá nhân của một ngân hàng cụ thể, phân tích khả năng trả nợ dưới góc nhìn của ngân hàng để từ đó cải thiện các hoạt động của ngân hàng nhằm tăng khả năng trả

nợ của khách hàng cá nhân

Về mặt mô hình và các biến số nghiên cứu, nghiên cứu này sẽ kế thừa mô

Logistic được Trương Thị Hồng & Lê Thị Minh Ngọc (2014) sử dụng khi tìm hiểu về

khả nãng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân.Các biến số độc lập đưa vào mô hình

sẽ kế thừa các nghiên cứu thực nghiệm trước nhưng một số biến số cũng được thay đổi cho phù hợp với tình hình thu thập thông tin của ngân hàng

Trang 32

30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Việc đánh giá khả năng trả nợ của KHCN đóng vai trò rất quan trọng trong việc cho vay của ngân hàng Việc làm này góp phần hạn chế tình trạng nợ xấu hiện nay của các ngân hàng, do đó hầu hết các ngân hàng đều quan tâm và không ngừng tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả nãng trả nợ của KHCN

Từ việc tìm hiểu, tổng hợp các tài liệu, những nghiên cứu của các tác giả trước đây trong chương 2, một số vấn đề đã được giải quyết đó là: tổng hợp những kiến thức,

lý thuyết cơ bản về hoạt động cho vay KHCN Giới thiệu các nghiên cứu trước đây về các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN Các yếu tố đã được nghiên cứu trước đây sẽ được ứng dụng vào mô hình trong chương 3

Trang 33

Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn31

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu

Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu

- Bước 1: Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính nhằm tổng quan tài liệu, xác định mục tiêu nghiên cứu và đặc điểm đối tượng nghiên cứu, qua đó tìm ra các biến thích hợp cho mô hình

- Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu dự kiến

Cãn cứ vào kết quả các nghiên cứu trước và thực tiễn tại đơn vị để xây dựng mô hình nghiên cứu Cãn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả tiến hành xây dựng giả thuyết nghiên cứu

- Bước 3: Thu thập dữ liệu thông qua các hồ sơ tín dụng tại ngân hàng

Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu

dự kiến

Bước 3: Thu thập dữ liệu thông qua các

hồ sơ tín dụng tại ngân hàng

Bước 4: Nhập dữ liệu theo mô hình

nghiên cứu dự kiến

Bước 5: Xử lý dữ liệu thông qua việc sử

dụng phần mềm thống kê chuyên dụng

Bước 6: Tổng hợp và Thảo luận kết quả mô

hình

Bước 1:Nghiên cứu định tính

Trang 34

Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn32

Từ dữ liệu khách hàng của chi nhánh, sử dụng hàm Rand trong Excel để lấy ngẫu nhiên 230 khách hàng thỏa mãn tiêu chí trên, và tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng, thu thập các thông tin từ hồ sơ khách hàng để thực hiện chạy phân tích dữ liệu

- Bước 4: Nhập dữ liệu theo mô hình nghiên cứu dự kiến

Từ dữ liệu thu thập được dữ liệu phù hợp yêu cầu, Tiến hành nhập dữ liệu theo mô hình nghiên cứu dự kiến

- Bước 5: Xử lý dữ liệu thông qua việc sử dụng phần mềm thống kê chuyên dụng

Học viên sử dụng phần mềm excel và chương trình Stata 11 để thực hiện xây dựng

mô hình nghiên cứu

Xác định biến quan trọng Đây là quy trình chọn từng bước để xác định các biến độc lập có ảnh hưởng nhất đối với KHCN có hoặc không có khả năng trả nợ

Các tiêu chuẩn đo lường độ phù hợp của mô hình nghiên cứu này hướng tới gồm:

 Chỉ tiêu Prob > chi2: kiểm định sự phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy với giả thiết H0 là các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0 Nếu chi2 < α thì H0 bị bác bỏ hay hệ

số hồi quy của các biến độc lập bằng 0 Vậy, mô hình nghiên cứu đã xây dựng phù hợp một cách tổng quát

 Chỉ tiêu Pseudo R2: thể hiện mức độ giải thích của các biến độc lập trong mô hình

 Chỉ tiêu Log Likelihhod (- 2 LL) càng nhỏ càng tốt

 Chỉ tiêu VIF: kiểm định giả thuyết không bị hiện tượng đa cộng tuyến

 Kiểm định White, với giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai thay đổi Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định White, Prob < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0  có hiện tượng phương sai thay đổi

- Bước 6: Tổng hợp và Thảo luận kết quả mô hình

Tổng hợp kết quả và thảo luận mức độ ảnh hưởng của các biến trong mô hình

Trang 35

3.2 Dữ liệu nghiên cứu 3.2.1 Quy mô mẫu :

Nghiên cứu sử dụng một đề nghị của Hair và cộng sự (2006) để xác định kích thước mẫu cho nghiên cứu Theo Hair và cộng sự (2006) yêu cầu tối thiểu quy mô mẫu phải có ít nhất năm lần mỗi biến Tổng số biến đo lường trong bài nghiên cứu này là

11 biến Do đó, theo Hair và cộng sự (2006) yêu cầu tối thiểu là số phiếu trả lời phải gấp năm lần của 11 biến, tương đương với một mẫu được chấp nhận phải có tối thiểu

55 khách hàng cá nhân Nghiên cứu này đã được thực hiện với 230 khách hàng cá nhân phát sinh dư nợ trong 4 nãm 2012-2015 Vì vậy, quy mô mẫu là 230 đáp ứng được quy mô mẫu theo quan điểm của Hair và cộng sự (2006)

Thu thập dữ liệu thông qua các hồ sơ tín dụng của khách hàng có lưu tại ngân hàng Phương pháp thu thập: thu thập dữ liệu theo phương pháp thuận tiện (lấy hồ sơ tín dụng ngay tại ngân hàng đang lưu, do đó thuận tiện cho quá trình thu thập dữ liệu) và phương pháp ngẫu nhiên (chọn ngẫu nhiên các hồ sơ)

Sau khi thu thập dữ liệu, tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng, thu thập các thông tin từ

hồ sơ khách hàng để thực hiện chạy phân tích dữ liệu Bên cạnh đó đảm bảo dữ liệu khách hàng mẫu được chọn có địa chỉ cư trú tại nhiều khu vực phường, xã trên địa bàn hoạt động, tránh tập trung tại một địa điểm nhất định, dẫn đến phản ánh tổng thể sai lệch

về khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu

Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phân tích để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn vừa qua, miêu tả đặc điểm của khách hàng cá nhân trong mẫu, đánh giá thực trạng khả nãng trả nợ của khách hàng cá nhân trong thời gian nghiên cứu

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai của đề tài, tác giả sử dụng phương pháp

Trang 36

34

phân tích định lượng bằng cách vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic (mô hình Logit, phân tích hồi quy các nhân tố về khoản vay và các nhân tố về khách hàng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank CưM’gar

Kiểm định độ phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa của các biến giải thích để kết luận mô hình tìm được có thể vận dụng cho mục đích dự báo khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và ra quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh trong tương lai hay không Phương pháp này được sử dụng để trả lời cho câu hỏi thứ ba của đề tài Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nâng cao việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng, làm căn cứ để quyết định cấp tín dụng cho khách hàng, nâng cao chất lượng tín dụng và tăng hiệu quả kinh doanh cho chi nhánh

Dữ liệu thứ cấp: thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm, tài liệu lưu trữ thông tin khách hàng, dữ liệu khoản vay của chi nhánh ngân hàng Agribank

CưM’gar Dữ liệu thứ cấp sẽ được xử lý qua phần mềm excel

3.3 Giới thiệu các biến trong mô hình 3.3.1 Biến phụ thuộc

 Các biến số phụ thuộc được sử dụng trong mô hình nghiên cứu là “ Khả năng trả nợ đúng hạn” (KNTraNo).Biến này được đo lường bằng biến giả, nhận giá trị là 1 nếu khách hàng trả được nợ đúng hạn và là 0 nếu khách hàng trả được nợ đúng hạn

3.3.2 Các biến số độc lập trong mô hình

 Độ tuổi (DoTuoi) : Được xác định từ thời điểm vay trừ đi năm sinh Các nghiên cứu trước đã đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro của khoản nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tãng lên theo độ

tuổi Điều này phù hợp với đặc điểm xã hội của Việt Nam khi những người càng

lớn tuổi càng có xu hướng an phận thủ thường, động cơ kiếm tiền giảm, sự nãng

động giảm, và cơ hội tạo ra thu nhập sẽ thấp hơn so với người trẻ

 Giới tính (GioiTinh): là một biến giả, biết này nhận giá trị là 1 nếu người vay là nam và biết này nhận giá trị là 0 nếu người vay là nữ Theo truyền thống này, người phụ nữ thường cẩn trọng trong các hoạt động hơn nam giới do nhận định khắt khe của xã hội

 Trình độ học vấn (TrinhDo): là trình độ học vấn của người vay, biến này

Trang 37

nhận giá trị là 1 nếu người được phỏng vấn có trình độ học vấn từ Trung học phổ thông trở xuống; nhận giá trị là 2 nếu người vay có trình độ học vấn là trung cấp; nhận giá trị là 3 nếu người vay có trình độ học vấn là cao đẳng và nhận giá trị là 4 nếu người vay có trình độ học vấn đại học trở lên.Trình độ học vấn càng cao, khả nãng trả nợ càng cao vì trình độ học vấn cao người đi vay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, dễ dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, có tính toán đến hiệu quả khi vay vốn nên khả năng trả nợ của họ cũng cao hơn

 Nghề nghiệp (NgheNghiep): Biến này nhận giá trị là 1 nếu là Nông dân, nhận giá trị là 2 nếu là công nhân viên, nhận giá trị là 3 nếu là lãnh đạo hoặc quản

lý Biến tham chiếu trong mô hình là biến số thể hiện quan sát có nghề nghiệp khác Một số nghiên cứu trước đã cho thấy người vay có vị trí công việc cao hơn thì rủi ro trả nợ sẽ giảm đi (Chapman ,1990) điều này là do họ có vị trí xã hội cao,

kinh nghiệm làm việc lâu nãm nên khả năng tạo ra thu nhập cao và ổn định

 Thu nhập (ThuNhap, đơn vị tính: triệu đồng): Được tính theo khoản thu nhập

ổn định tính theo tháng ngay tại thời điểm vay do nhân viên tín dụng thẩm định Tuy vẫn còn một số ý kiến trái chiều về việc thu nhập sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả nãng trả nợ, phần lớn nghiên cứu như của Sileshi và ctg(2012) đều khẳng định rằng rủi ro trả nợ sẽ giảm nếu thu nhập của khách hàng tốt hơn, do thu nhập cao người vay có đủ khả năng bù đắp các khoản chi phí sinh hoạt và chi phí lãi

vay tốt hơn

 Tình trạng hôn nhân (TinhTrangHonNhan): Đây là biến giả nếu người vay

đã kết hôn thì biến này nhận giá trị là 1 và nếu ngược lại thì biến này nhận giá trị bằng

0 Xét về khía cạnh lý thuyết những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người chưa lập gia đình, do vậy rủi ro trả nợ sẽ thấp đi Đặc điểm vãn hóa của Việt Nam cũng cho thấy yếu tố gia đình được coi trọng khi một người bắt đầu cuộc sống hôn nhân, lúc này họ sống có trách nhiệm hơn và cẩn trọng hơn trong mỗi hoạt động của mình.

 Giá trị khoản vay (GiaTri, đơn vị tính: triệu đồng): Biến số thể hiện tổng giá trị khoản vay của khách hàng Có nhiều kết luận khác nhau về ảnh hưởng của kích cỡ khoản vay tới khả năng trả nợ của khách hàng Quy mô của khoản cho vay được kỳ vọng là ảnh hưởng dương đối với khả năng trả nợ do khoản vay lớn sẽ giúp cho người

Trang 38

36

vay dễ dàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ do những người vay các khoản nhỏ lẻ thường dùng cho các mục đích tiêu dùng hoặc các mục đích mang tính rủi ro cao(Kohansal và Mansoori, 2009)

 Thời hạn vay (ThoiHan, đơn vị tính: tháng): Thời gian tính từ lúc khách hàng nhận tiền vay lần đầu tiên đến khi kết thúc hợp đồng vay Các khoản nợ càng ngắn hạn

sẽ khiến cho khả năng trả nợ của khách hàng càng giảm do áp lực về thời gian trả nợ

sẽ khiến cho khách hàng không đủ khả năng xoay sở tìm kiếm nguồn trả nợ

 Lãi suất vay(LaiSuat, đơn vị tính % nãm): Đây chính là lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng được tính theo lãi suất trung bình trong kỳ vay

 Mục đích vay (MucDichVay):Nếu mục đích vay Nông nghiệp biến số nhận giá trị 1, ngược lại bằng 0 Biến số tham chiếu được dùng trong mô hình là biến số thể hiện mục đích vay dùng trong sản xuất Nông nghiệp

Yếu tố rủi ro đạo đức của người vay chỉ bao gồm một biến số được mô tả như sau:

 Kiểm tra sau khi vay (KiemTra): Đây là một biến giả đạt hai giá trị 1 và 0, nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích trong quá trình vay thì biến số này đạt giá trị 1, bằng 0 nếu ngược lại Khi khách hàng sử dụng vốn sai mục đích ban đầu sẽ dẫn tới rủi

ro không trả được nợ tăng lên

Những biến này được tổng hợp tại Bảng 3.1 về mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Trang 39

Bảng 3.1 Bảng mô tả tóm tắt các biến số trong mô hình như sau:

CÁCH ĐO LƯỜNG

KNTraNo

Trả nợ đúng hạn nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0

Munene & Guyo (2013);

(Logarit độ tuổi người vay vốn)

Tadesse (2010) (-)

2 Giới tính GioiTinh Nam = 1

Nữ = 0 Xây dựng mới (-)

3 Trình độ học vấn TrinhDo

Trung học phổ thông trở xuống =

1, trung cấp

Tadesse (2010);

Trương Đông Lộc

và Nguyễn Thanh Bình ( 2011)

(+)

Trang 40

38

= 2, cao đẳng = 3, đại học trở lên =

4

4 Nghề nghiệp NgheNghiep

Nông dân

=1, công nhân viên

=2, lãnh đạo hoặc quản lý

(+)

5 Thu nhập ThuNhap

Khoản thu nhập ổn định tính bình quân theo tháng (triệu đồng)

(Logarit thu nhập của người vay)

Sileshi và ctg(2012);

(+)

6 Tình trạng hôn nhân TinhTrangHonNhan

Đã kết hôn =

1 Chưa kết hôn = 0

Xây dựng mới (+)

7 Giá trị của khoản vay GiaTri

Tổng giá trị khoản vay của khách hàng (triệu đồng)

(Logarit giá trị của khoản vay)

Kohansal &

Mansoori (2009) (+)

Tiêu đề	Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cư M'gar
Tác giả	Nguyễn Thị Thương
Người hướng dẫn	TS. Lê Thanh Ngọc
Trường học	Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Tài chính - Ngân hàng
Thể loại	Luận án thạc sĩ
Năm xuất bản	2017
Thành phố	Tp. Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	83
Dung lượng	1,14 MB