MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Cấp tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu và mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực khách hàng cá nhân Việc xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân hiệu quả là rất cần thiết cho mỗi ngân hàng Bài luận văn này sẽ phân tích thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Sacombank, chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống, từ đó cải thiện quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Để đạt được mục tiêu cuối cùng, đề tài cần hoàn thành các mục tiêu cụ thể như sau: tải luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ mới nhất, và liên hệ qua email luanvanfull@gmail.com.
- Tìm hiểu về tín dụng và xếp hạng tín dụng, các phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng Thương mại
- Tìm hiểu về hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
- Đánh giá thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Để cải thiện những hạn chế trong hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, cần đưa ra các giải pháp hiệu quả Những giải pháp này sẽ giúp nâng cao độ chính xác và tính minh bạch trong quy trình đánh giá tín dụng, từ đó tăng cường sự tin tưởng của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.
ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Nghiên cứu này tập trung vào mô hình và các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Sacombank, được xây dựng và áp dụng trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2017.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
Nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, cụ thể như sau:
Phương pháp thống kê và tổng hợp được sử dụng để phân tích và hệ thống hóa các vấn đề cơ bản liên quan đến xếp hạng tín dụng cá nhân Mục tiêu là đưa ra khái niệm chính xác nhất về xếp hạng tín nhiệm cá nhân, đồng thời xác định rõ vai trò của nó trong quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Phương pháp phân tích và suy luận được sử dụng để đánh giá thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Sacombank trong giai đoạn 2015 – 2017 Bài luận văn này không chỉ chỉ ra những ưu điểm mà còn nêu rõ những hạn chế còn tồn tại trong hệ thống xếp hạng tín nhiệm cá nhân Từ đó, các giải pháp được đề xuất nhằm giúp Sacombank cải thiện quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.
Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Dựa trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, nhiều tác giả đã nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ở nhiều phạm vi khác nhau Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể nào tập trung vào hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Do đó, luận văn này sẽ đi sâu vào vấn đề này.
Bài viết chỉ ra những hạn chế cần cải thiện trong hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank Nghiên cứu tập trung vào phương pháp tính điểm và xếp hạng, đồng thời đề xuất hướng kiểm chứng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng.
Luận văn này có tính ứng dụng thực tiễn, nhằm hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng, đặc biệt là hệ thống XHTD cá nhân Nội dung nghiên cứu phù hợp với chính sách tín dụng và định hướng phát triển kinh doanh của Sacombank.
Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá và xếp hạng tín dụng cá nhân cho khách hàng của Sacombank nhằm hỗ trợ ngân hàng thương mại trong việc phê duyệt tín dụng dễ dàng hơn Hệ thống này không chỉ giúp đánh giá và xét duyệt hồ sơ tín dụng một cách hiệu quả mà còn cung cấp công cụ tư vấn và phân loại nợ chính xác hơn Qua đó, các nhà quản trị ngân hàng có thể có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng hơn, phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng vào thực tiễn, khi Sacombank đang nỗ lực trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu bằng cách giảm thiểu rủi ro tín dụng Để đạt được điều này, ngân hàng cần hoàn thiện mảng cho vay tiêu dùng, đặc biệt là cho vay cá nhân, vì đây là kênh mang lại nguồn thu và lợi nhuận lớn, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Bài nghiên cứu “Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín” được tổ chức thành phần mở đầu và ba chương, với cấu trúc chi tiết được xây dựng rõ ràng.
Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ lý do, đối tượng và mục tiêu của nghiên cứu, đồng thời trình bày các phương pháp được áp dụng Bên cạnh đó, bài viết cũng nhấn mạnh ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài, góp phần vào việc hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề nghiên cứu.
Chương 1: Lý luận chung về xếp hạng tín dụng cá nhân trong NHTM
Chương này nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về lý thuyết XHTD cá nhân tại NHTM, đồng thời trình bày kinh nghiệm XHTD cá nhân từ các ngân hàng trên thế giới và trong nước Qua đó, sẽ có sự so sánh tổng thể với mô hình XHTD cá nhân tại Ngân hàng Sacombank.
Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tập trung vào mô hình XHTD dành cho khách hàng cá nhân Bài viết phân tích thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank, đồng thời đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của mô hình này, cũng như chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế hiện có.
Chương 3 trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Những giải pháp này không chỉ nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá tín dụng mà còn giúp ngân hàng quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Chương này đề xuất các giải pháp cải thiện mô hình XHTD cá nhân của Sacombank, nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng Những giải pháp này sẽ phù hợp với chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới.
LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
Lý luận chung về tín dụng Ngân hàng
Tín dụng là giao dịch tài sản hoặc tiền giữa người cho vay và người vay, trong đó người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho người vay trong một khoảng thời gian nhất định Người vay có trách nhiệm hoàn trả số tiền hoặc giá trị hàng hóa đã vay khi đến hạn, có thể kèm theo lãi suất hoặc không.
Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, kèm theo một khoản chi phí cụ thể.
Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung sau:
Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
Sự chuyển nhượng này có thời hạn hay mang tính tạm thời
Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí
1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân:
Tín dụng khách hàng cá nhân, hay tín dụng bán lẻ, là dịch vụ mà các ngân hàng thương mại cung cấp khoản vay cho cá nhân Nguyên tắc cho vay trong lĩnh vực này phải tuân thủ hai quy định chính theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 30/12/2016.
Cho vay đúng mục đích luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Hoàn trả vốn gốc và lãi đầy đủ theo cam kết tín dụng với ngân hàng
Trong thực tế, nguyên tắc cho vay thứ nhất rất khó xác định đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình, đặc biệt là trong các sản phẩm cho vay tiêu dùng với mức cho vay thấp Việc xác định mục đích sử dụng vốn vay phụ thuộc vào uy tín của khách hàng Các ngân hàng thương mại cũng áp dụng cơ chế linh động trong thẩm định phương án vay vốn cho nhóm khách hàng này, do mức độ rủi ro không cao khi phần lớn khoản vay được đảm bảo bằng 100% tài sản thế chấp hoặc giá trị khoản vay không lớn như cho vay doanh nghiệp.
1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng có thể phân chia ra nhiều loại khác nhau tùy theo những tiêu thức phân loại khác nhau:
- Dựa vào mục đích của tín dụng:
Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:
Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp
Cho vay tiêu dung cá nhân
Cho vay mua bán bất động sản
Cho vay sản xuất nông nghiệp
Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu
- Dựa vào thời hạn tín dụng:
Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:
Cho vay ngắn hạn là hình thức cho vay có thời gian dưới một năm, thường được sử dụng để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.
Cho vay trung hạn là hình thức cho vay có thời gian từ 1 đến 5 năm, nhằm mục đích tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định.
Cho vay dài hạn là hình thức cho vay có thời gian trên 5 năm, thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư.
- Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng:
Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:
Cho vay không có tài sản đảm bảo là hình thức cho vay mà không yêu cầu tài sản thế chấp, cầm cố hay bảo lãnh từ người khác Loại hình này dựa hoàn toàn vào uy tín của khách hàng vay vốn để quyết định việc cho vay.
Cho vay có đảm bảo là hình thức cho vay dựa trên các tài sản bảo đảm như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh từ bên thứ ba.
- Dựa vào phương thức cho vay:
Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:
Cho vay theo món vay;
Cho vay theo hạn mức tín dụng;
Cho vay theo hạn mức thấu chi;
- Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay:
Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:
Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn
Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp
Cho vay trả nợ nhiều lần không có kỳ hạn cụ thể, cho phép người vay linh hoạt trong việc hoàn trả nợ dựa trên khả năng tài chính của mình.
1.1.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng: luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng giữ vai trò trung gian tín dụng, kết nối giữa tiết kiệm và đầu tư, cũng như giữa người đi vay và người cho vay Do đó, tín dụng ngân hàng được hiểu là mối quan hệ tín dụng bằng tiền giữa ngân hàng, một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, và người đi vay, đồng thời cũng là người cho vay.
Sự xuất hiện của tín dụng Ngân hàng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình tái sản xuất xã hội, thúc đẩy lực lượng sản xuất và đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu.
Sản xuất phát triển mạnh mẽ là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của mỗi quốc gia Để mở rộng và hoàn thiện quá trình sản xuất, tín dụng ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hoạt động như một trung gian điều hòa quan hệ cung cầu về vốn Qua đó, tín dụng giúp luân chuyển vốn từ những nơi thừa vốn đến những nơi thiếu vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Ngân hàng xuất hiện cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa, phản ánh sự chuyển biến trong mối quan hệ hàng hóa - tiền tệ Sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất hàng hóa đã làm cho mối quan hệ này trở nên sâu sắc và phức tạp hơn, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế xã hội Đồng thời, chính sự mở rộng của sản xuất và lưu thông hàng hóa đã thúc đẩy sự vận động của vốn, tạo nền tảng cho sự hình thành các tổ chức kinh doanh tiền tệ đầu tiên, mang đặc trưng của ngân hàng.
Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân
luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân:
Xếp hạng tín dụng (Credit ratings) là thuật ngữ tiếng Anh, được hình thành từ hai từ "credit" (sự tín nhiệm) và "ratings" (sự xếp hạng) Thuật ngữ này được giới thiệu bởi John Moody vào năm 1909.
Cẩm nang chứng khoán đường sắt đã tiến hành nghiên cứu và phân tích, công bố bảng xếp hạng tín dụng đầu tiên cho 1500 loại trái phiếu của 250 công ty Hệ thống ký hiệu tín dụng gồm 3 chữ cái ABC được xếp hạng từ Aaa đến C, hiện đã trở thành chuẩn mực quốc tế.
Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân là quá trình đánh giá và chấm điểm nhằm xác định mức độ tín nhiệm tài chính của khách hàng Điều này giúp ngân hàng hoặc tổ chức xếp hạng nhận định về rủi ro liên quan đến khả năng mất vốn khi cho vay, thông qua một hệ thống ký hiệu xếp hạng cụ thể.
Xếp hạng tín dụng cá nhân phản ánh mức độ rủi ro tín dụng, nhưng không đảm bảo chất lượng tín dụng hay rủi ro trong tương lai Nó hỗ trợ ngân hàng trong việc đánh giá và dự đoán rủi ro tín dụng.
Khác với xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, khả năng trả nợ trong tương lai của doanh nghiệp được Ngân hàng đánh giá dựa trên nhiều nguồn thông tin như số liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và định hướng phát triển Điều này giúp Ngân hàng có cái nhìn khách quan hơn trong việc quyết định cho doanh nghiệp vay Ngược lại, xếp hạng tín dụng cá nhân chủ yếu dựa vào thông tin từ khách hàng, khiến việc đánh giá khả năng và thiện chí trả nợ trở nên khó khăn hơn, dẫn đến rủi ro cao hơn cho Ngân hàng Tuy nhiên, rủi ro cao cũng đồng nghĩa với lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.
1.2.2 Các mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân:
Hiện nay, có nhiều phương pháp xếp hạng tín dụng khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng và tổ chức thực hiện xếp hạng Các ngân hàng thương mại (NHTM) đang chú trọng và áp dụng các mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân phù hợp với định hướng của mình.
Mô hình xác suất tuyến tính:
Mô hình này sử dụng dữ liệu lịch sử để phân tích khả năng chi trả của các khoản vay trước đây, từ đó dự đoán xác suất chi trả cho các khoản vay mới.
Mô hình này giới hạn xác suất lũy kế của rủi ro mất vốn đối với một khoản tín dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 1
Mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng:
Mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng sử dụng các yếu tố thị trường để đánh giá rủi ro tín dụng, đồng thời phân tích mức thưởng chấp nhận rủi ro.
“ risk premium” gắn liền với mức sinh lời của khoản nợ công ty hay khoản tín dụng Ngân hàng với những người vay có cùng mức độ rủi ro
Mô hình điểm số Z ( Z- Credit scoring model):
Mô hình này phân loại các khoản vay dựa trên các chỉ tiêu tài chính quan trọng, với tầm quan trọng của từng chỉ tiêu được thể hiện qua các trọng số tương ứng.
Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng:
Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm hệ số tín dụng, tuổi đời, tình trạng tài sản, số người phụ thuộc, quyền sở hữu nhà và thu nhập.
1.2.3 Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân đối với tín dụng của NHTM:
Hệ thống xếp hạng tín dụng hiệu quả giúp Ngân hàng quản lý và giám sát sự thay đổi mức độ rủi ro của khách hàng và các khoản tín dụng, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận Vai trò của hệ thống này được thể hiện qua việc cung cấp thông tin chính xác về rủi ro, hỗ trợ quyết định cho vay và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Hỗ trợ phê duyệt tín dụng giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong quyết định cấp tín dụng, đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ để tối ưu hóa quy trình này, tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như giảm thiểu sự can thiệp của con người.
Quản trị rủi ro tín dụng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, trong đó XHTD được sử dụng như một công cụ đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng Công cụ này được xây dựng dựa trên các khung chính sách và tiêu chuẩn tín dụng của ngân hàng, giúp tạo ra một hệ thống xếp hạng tín dụng độc lập Điều này không chỉ hỗ trợ ngân hàng trong việc đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro mà còn đảm bảo rằng các khoản tín dụng được quản lý một cách phù hợp, giữ cho tài sản có rủi ro tín dụng trong các giới hạn an toàn và phát hiện sớm các khoản tín dụng xấu.
Hỗ trợ xác định giá khoản tín dụng là rất quan trọng, vì mức giá này cần phải phù hợp để bồi hoàn tổn thất tín dụng và phản ánh đúng mức độ rủi ro Xếp hạng tín dụng giúp phân loại các mức độ rủi ro, là căn cứ tin cậy để xác định giá cho các khoản tín dụng Theo nguyên tắc, mức xếp hạng tín dụng thấp (rủi ro cao) sẽ tương ứng với mức giá cao và ngược lại.
Quản lý và quản trị khách hàng tại ngân hàng phụ thuộc vào xếp hạng tín dụng của khách hàng Những khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp, tức là có độ rủi ro cao, cần được kiểm soát và đánh giá thường xuyên Ngược lại, khách hàng có xếp hạng tín dụng cao sẽ nhận được sự ưu ái hơn trong các giao dịch.
Một số nghiên cứu về xếp hạng tín dụng cá nhân trên thế giới
1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các Ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Stefanie Kleimeier đã thực hiện nghiên cứu chi tiết về nguồn số liệu từ các NHTM tại Việt Nam, tập trung vào hai mươi biến số như độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư trú, giới tính, tình trạng hôn nhân và mục đích vay Mục tiêu là xác định ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và xây dựng mô hình điểm số tín dụng cá nhân cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam Đáng chú ý, hầu hết các biến này là chỉ tiêu phi tài chính, khác biệt so với các nghiên cứu trước đây, vốn chủ yếu dựa vào chỉ tiêu tài chính Kết quả của hàm điểm số đã được ước lượng bởi Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier.
Bảng 1: Kết quả ƣớc lƣợng hàm điểm số của Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier
Giá trị tài sản thế chấp - 0.402
Số người phụ thuộc - 0.356 luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Thời gian làm công việc hiện tại - 0.285
Có điện thoại cố định - 0.181
(Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier, 2006
Credit Scoring for Vietnam’Retail Banking Market)
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh đã phát triển mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân, bao gồm hai phần: chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, cùng với chấm điểm quan hệ với ngân hàng Tổng điểm đạt được sẽ được xếp loại theo mười mức từ Aaa đến D Tuy nhiên, nghiên cứu này không cung cấp cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu, do đó, các ngân hàng thương mại cần thiết lập thang điểm phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân của mình để áp dụng mô hình hiệu quả.
Bảng 2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân của Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay
251 – 300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo
201 – 250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
151 – 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn, và có tài sản đảm bảo đầy đủ
(Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier, 2006 Credit Scoring for
Bảng 3: Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân của Dinh Thi Huyen Thanh &
Stefanie Kleimeier Bước 1: Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ
Tuổi 18 – 25 tuổi 26 – 40 tuổi 41 – 60 tuổi > 60 tuổi
Trình độ học vấn Sau đại học Đại học, cao đẳng
Trung học Dưới trung học
Nghề nghiệp Chuyên môn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí
Thời gian công tác < 0.5 năm 0.5 – 1 năm 1 – 5 năm > 5 năm Thời gian làm công việc hiện tại
Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sống cùng gia đình
Số người phụ thuộc Độc thân 1 – 3 người 3 – 5 người > 5 người luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Thu nhập hằng năm của gia đình
Bước 2: Chấm điểm quan hệ với ngân hàng
Thực hiện cam kết với ngân hàng (ngắn hạn)
KH mới Chưa bao giờ trễ hạn
Có trễ hạn dưới 30 ngày
Có trễ hạn trên 30 ngày Thực hiện cam kết với ngân hàng (dài hạn)
KH mới Chưa bao giờ trễ hạn
Có trễ hạn trong 2 năm gần đay
Có trễ hạn trước 2 năm gần đây Tổng giá trị khoản vay chưa trả
Các dịch vụ khác đang sử dụng
Tiền gửi tiết kiệm và thẻ tín dụng
Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm trong năm trước
(Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier, 2006.Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market)
1.3.2 Mô hình xếp hạng tín dụng của Standard & Poor’s và Moody’s Investor
Service luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service là hai hãng định mức tín nhiệm nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay
Xếp hạng được thực hiện thông qua việc phân tích các yếu tố định tính và định lượng liên quan đến hoạt động kinh doanh của người vay, cũng như lịch sử vay và khả năng trả nợ của họ.
Mô hình xếp hạng tín dụng của Standard & Poor (S&P) Để quyết định một mức xếp hạng tín nhiệm, S&P phân tích các yếu tố sau:
Khả năng thanh toán – khả năng và mức độ sẵn sàng mà bên đi vay thỏa mãn các cam kết tài chính theo thỏa thuận vay mượn
Bản chất của khoản vay mượn
Khả năng hoàn trả nợ của bên vay trong trường hợp phá sản, tái cơ cấu hoặc các thỏa thuận khác theo quy định của luật phá sản và các quy định liên quan.
Xếp hạng tín nhiệm là một công cụ đánh giá rủi ro phá sản, trong đó S&P chú trọng đến mức độ ưu tiên hoàn trả trong trường hợp công ty gặp khó khăn tài chính Nợ ưu tiên thấp thường có xếp hạng thấp hơn so với nợ ưu tiên cao S&P cũng phân loại nợ thành nợ có đảm bảo và nợ không có đảm bảo, cũng như phân biệt giữa công ty hoạt động và công ty mẹ quản lý vốn Hơn nữa, các khoản nợ được phân loại theo mức đầu tư và không đầu tư, với các trái phiếu không đạt tiêu chuẩn được gọi là Junk bond.
Xếp hạng nợ dài hạn của S&P được chia thành hai cấp độ chính: Mức đầu tư (Investment grade) từ AAA đến BBB và mức không đầu tư (Non-Investment grade/Junk bond) từ BB đến C.
Mức đầu tư ( Investment grade)
AAA Khả năng thanh toán tài chính cực kì vững chắc luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Thấp hơn tí chút so với AAA, nhưng vẫn thể hiển khả năng thanh toán tài chính rất vững chắc
Mức đánh giá A cho thấy rằng người đi vay dễ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi bất lợi trong môi trường kinh doanh hơn so với các mức đánh giá cao hơn Tuy nhiên, khả năng đáp ứng cam kết nghĩa vụ tài chính của họ vẫn rất cao.
Mức độ bảo vệ chủ nợ là rất quan trọng, nhưng trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi, khả năng của người vay trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Mức không đầu tư ( Non – Investment grade/ Junk bond)
Khoản nợ này có khả năng vỡ nợ thấp hơn so với các khoản nợ đầu cơ khác, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều bất ổn và ảnh hưởng từ các điều kiện kinh tế, tài chính và kinh doanh không thuận lợi, dẫn đến việc người vay có thể không đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình.
Mặc dù có khả năng vỡ nợ cao hơn BB, nhưng người đi vay hiện vẫn đủ khả năng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính Tuy nhiên, các điều kiện kinh tế, tài chính và kinh doanh không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến khả năng và mức độ sẵn sàng của họ trong việc hoàn thành các cam kết tài chính.
Khoản nợ hiện đang có nguy cơ vỡ nợ cao, phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế và tài chính để thực hiện các nghĩa vụ tài chính Trong tình huống bất lợi, người vay có thể không đủ khả năng để hoàn thành các cam kết tài chính của mình.
CC Khả năng vỡ nợ đã lên mức rất cao luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Khả năng vỡ nợ cao khi các khoản nợ không được thanh toán đúng hạn theo thỏa thuận, đặc biệt là đối với những chủ thể đã nộp đơn phá sản hoặc có hành động tương tự nhưng chưa chính thức vỡ nợ Hạng C thường được phân loại cho các khoản nợ ưu tiên thấp, cổ phiếu ưu đãi, hoặc các nghĩa vụ có thể hoãn thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu ưu đãi được hoán đổi.
Xếp hạng D được áp dụng cho các nghĩa vụ nợ không được hoàn trả đúng hạn, trừ khi S&P tin rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc trước thời gian ân hạn.
Xếp hạng từ AA đến CCC có thể được điều chỉnh bằng cách thêm dấu cộng (+) hoặc trừ (-) để thể hiện sự khác biệt tương đối giữa các mức xếp hạng chính.
NR: Không xếp hạng, có thể vì không đủ thông tin hoặc chỉ vì chính sách của S&P
Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody’s
THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Giới thiệu về ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
7.1.1 Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển
Sacombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 21 tháng 12 năm 1991 với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng.
Sau gần 30 năm hoạt động, Sacombank đã phát triển mạnh mẽ với định hướng "Lợi nhuận là nhất thời, thị phần là vĩnh viễn" Ngân hàng hiện có vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng, trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về quy mô, với 567 điểm giao dịch trên toàn quốc và tại Lào, Campuchia (tính đến 24/9/2015) Đặc biệt, vào ngày 12/07/2006, Sacombank là ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Sở Giao dịch TP.HCM đánh dấu bước tiến mới của Sacombank trong việc huy động vốn, đồng thời tạo động lực cho các ngân hàng khác Năm 2008, Sacombank tiên phong trong việc hình thành mô hình tập đoàn tài chính tư nhân với 5 công ty trực thuộc và 5 công ty liên kết Cuối năm 2008, ngân hàng khai trương chi nhánh tại Lào và tiếp tục mở chi nhánh tại Campuchia vào năm 2009, thể hiện sự phát triển và mở rộng quy mô mạng lưới của Sacombank trên toàn Đông Dương.
Sacombank cũng vinh dự nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng có uy tín:
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014 do The Asset bình chọn
Ngân hàng tốt nhất trong các thị trường mới nổi 2014 do Global Finance bình chọn
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2013 do The Asset bình chọn
Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2011 do The Asset bình chọn luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2010 do Global
Sacombank đã mở rộng quy mô đáng kể sau khi sát nhập với ngân hàng TMCP Phương Nam, nhờ vào mạng lưới rộng khắp 48/63 tỉnh thành trong nước và quốc tế Chiến lược phát triển mạng lưới của Sacombank đang được thực hiện thành công, giúp tăng cường thị phần và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.
Mục tiêu phát triển dài hạn của Sacombank là tăng trưởng an toàn và hiệu quả bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động Ngân hàng thực hiện chiến lược huy động vốn phân tán, kết hợp với chính sách khách hàng, và tăng trưởng tín dụng thận trọng, đặc biệt chú trọng cho vay nhỏ lẻ theo đặc thù từng khu vực Sacombank đánh giá hoạt động dựa trên năng suất và hiệu suất của từng đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và vai trò của các đơn vị nghiệp vụ Hội sở Trong giai đoạn 2011-2020, ngân hàng kiên định với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
7.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài
Gòn Thương Tín giai đoạn 2015-2017
Với 27 năm hoạt động và phát triển, Sacombank không ngừng đổi mới, phát triển thành một trong những NHTM cổ phần hàng đầu tại Việt Nam Duy trì tốc độ phát triển ổn định trong bối cảnh môi trường kinh tế có nhiều cơ hội và thách thức, Sacombank luôn phát huy thế mạnh của mình, đổi mới và nắm bắt cơ hội kinh doanh, điều đó thể hiện qua các kết quả tài chính ở bảng 11
Từ năm 2015-2017, các chỉ tiêu của Sacombank đều có sự tăng trưởng liên tục Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2016 giảm mạnh do sự sát nhập với Southern Bank, dẫn đến việc tiếp nhận tài sản và nợ xấu lớn Đến năm 2017, Sacombank đã phục hồi và đạt lợi nhuận ấn tượng 1.182 tỷ đồng, khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng cũng được duy trì ổn định và có xu hướng tăng, đảm bảo hoạt động an toàn.
Bảng 10: Chỉ số tài chính của Sacombank năm 2015-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % (+/-) Năm 2017 % (+/-)
Tổng tài sản 290.364 329.187 13% 368.469 12% Lợi nhuận sau thuế 648 89 -86% 1.182 1.228%
Huy động từ khách hàng 259.428 302.806 17% 325.461 8%
Tỷ lệ an toàn vốn (%) 9,51 9,61 1% 11,3 18%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank năm 2015,2016 và 2017 luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Cơ cấu tín dụng của Sacombank:
Mô hình 1: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng của Sacombank năm 2015 -2017
Trong giai đoạn 2015-2017, Sacombank đã chuyển đổi cơ cấu cho vay rõ rệt, từ việc tập trung vào khách hàng doanh nghiệp sang mảng bán lẻ, với sự gia tăng tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân từ 48.9% lên 58.7% Xu hướng này cho thấy thị trường bán lẻ ngày càng hấp dẫn, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Do đó, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân an toàn và hiệu quả là cần thiết để giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Sacombank trong tương lai.
Cá nhân Doanh nghiệp luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
2.2.1 Chính sách tín dụng của ngân hàng Sacombank
Khi đánh giá mức tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, không thể kỳ vọng nhiều Tuy nhiên, đối với khách hàng cá nhân, nhu cầu vay vốn có sự khác biệt theo từng thời điểm Nếu ngân hàng nắm bắt được thị trường và phát triển các gói sản phẩm vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng, khả năng tăng trưởng tín dụng và mở rộng hoạt động sẽ rất lớn.
Trong bối cảnh nền kinh tế luôn biến động, việc áp dụng chính sách tín dụng phù hợp theo từng giai đoạn là rất quan trọng để đạt được kết quả kinh doanh khả quan Sacombank cam kết xây dựng chính sách tín dụng chủ động và linh hoạt, nhằm nắm bắt định hướng phát triển trong từng thời kỳ, từ đó thúc đẩy đầu tư tín dụng cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
Chính sách tín dụng là văn bản do hội đồng quản trị ban hành, điều chỉnh các hoạt động tín dụng và thiết lập chuẩn mực, quy định cơ bản để kiểm soát rủi ro tín dụng trong giới hạn chấp nhận được Chính sách này giúp tránh việc tập trung quá mức vào một nhóm khách hàng hay ngành nghề cụ thể, đồng thời hạn chế tình trạng cấp tín dụng nhiều lần cho một khách hàng.
Chính sách tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và công bằng với tất cả khách hàng Các ưu đãi tín dụng được xác định dựa trên tình hình tài chính, mức độ rủi ro và thiện chí trả nợ của khách hàng.
2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng
Hệ thống chấm điểm tín dụng tăng tính khách quan trong thẩm định khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng Mô hình này lượng hóa rủi ro bằng cách đánh giá qua thang điểm, với tiêu chí khác nhau cho từng loại khách hàng Tại Sacombank, việc áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng tuân theo các nguyên tắc cụ thể.
- Đối với mỗi chỉ tiêu, điểm ban đầu của khách hàng được lấy với mức chỉ tiêu gần nhất của khách hàng mà thực tế khách hàng đạt được
- Đối với mức chỉ tiêu khách hàng đạt được nằm giữa hai mức chỉ tiêu thì điểm ban đầu lấy mức chỉ tiêu nào cao hơn
- Điểm tổng hợp cuối cùng để xét tín dụng là tổng điểm ở hai phần chấm điểm sau khi đã nhân với trọng số mỗi phần
2.2.3 Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng cá nhân
Bộ phận chấm điểm và phân loại khách hàng là cán bộ tín dụng, có trách nhiệm quyết định việc cho vay Sau khi hoàn tất việc chấm điểm và xếp hạng, cán bộ tín dụng sẽ dựa vào kết quả để quyết định chấp nhận hay từ chối khoản vay, xác định số tiền cho vay, thời hạn, mức lãi suất, và tài sản đảm bảo Họ cũng theo dõi vốn vay để đánh giá tình trạng khách hàng kịp thời, nhằm đảm bảo danh mục tín dụng và trích lập dự phòng.
Mục tiêu của hệ thống chấm điểm tín dụng là xây dựng một nền tảng linh hoạt và hiện đại, luôn được cập nhật và phát triển Hệ thống này đảm bảo rằng tất cả hồ sơ tín dụng của khách hàng, bao gồm cả những khách hàng bị từ chối, đều được lưu giữ để phục vụ cho công tác kiểm soát.
Các bước của quy trình chấm điểm tín dụng như sau:
Bước 1: Thu thập thông tin
Người thực hiện: Cán bộ tín dụng luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Sau khi tiếp nhận hồ sơ khách hàng tiến hành điều tra thu thập thông tin của khách hàng từ nhiều kênh khác nhau
Khách hàng cần cung cấp hồ sơ pháp lý bao gồm sổ hộ khẩu hoặc KT3, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân, và thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (đối với công dân và người định cư nước ngoài) Ngoài ra, hồ sơ về thu nhập, việc sử dụng vốn vay và tài sản đảm bảo (nếu có) cũng cần được nộp đầy đủ.
- Tiếp xúc và phỏng vấn trực tiếp với khách hàng
- Tài liệu từ ngân hàng ( nếu là khách hàng cũ): là các tài liệu trong quá trình giao dịch tín dụng được ngân hàng lưu trữ
- Tài liệu từ ngân hàng nhà nước: Thông tin khách hàng do trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cung cấp
Tài liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm phỏng vấn người thân và đồng nghiệp, thông tin từ cơ quan thuế, cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, đài phát thanh và internet.
Bước 2: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản
Người thực hiện: cán bộ tín dụng Điểm được tính là tổng điểm các chỉ tiêu sau khi đã nhân với trọng số
Bảng 11: Các chỉ tiêu chấm điểm thông tin nhân thân của Sacombank (Vay tiêu dùng)
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
2.Học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học Dưới trung học 10% luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
Sỡ hữu nhà riêng Ở với gia đình Thuê Khác 10%
6.Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ
Sống cùng gia đình khác
7.Bảo hiểm nhân mạng >100 triệu 50-100 triệu 30-50 triệu 7 năm 5-7 năm 3-5 năm 1-3 năm 100 triệu 50-100 triệu 30-50 triệu < 30 triệu Không 10%
8.Thời gian kinh doanh lĩnh vực hiện tại
>7 năm 5-7 năm 3-5 năm 1-3 năm 3 năm còn lại là 1-3 năm ràng
Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng và tiêu chí kinh doanh
Người chấm điểm: Cán bộ tín dụng Người chấm điểm sẽ dựa theo bảng sau
Bảng 13: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ của khách hàng (Vay tiêu dùng)
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
1.Dư nợ/ Tài sản ròng
2.Tình hình trả nợ gốc và lãi
Luôn trả đúng hạn Đã có gia hạn nợ Đã có nợ quá hạn
Hiện trả tốt/ Khách hàng mới
Khả năng trả nợ không ổn định
Hiện đang có nợ quá hạn
3.Các dịch vụ sử dụng
4.Đánh giá khả năng trả nợ
Có khả năng trả nợ
Có thể phải gia hạn nợ
Không có khả năng trả nợ
5.Thu nhập ròng hàng tháng
< 1 triệu đồng 15% luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
6.Số tiền theo kế hoạch trả nợ/ Nguồn trả nợ
Bảng 14 trình bày các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ và phương án kinh doanh của khách hàng trong lĩnh vực vay kinh doanh, bao gồm thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh.
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
Ghi chép không rõ ràng
3.Chấp hành nghĩa vụ với NHNN
4.Chấp hành các quy định pháp luật
5.Quan hệ với nhà cung cấp Tốt Bình thường
6.Quan hệ với đối tác mua
10% luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si hàng
7.Tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần đây
8.Nợ quá hạn/Dư nợ hiện tại
9.Thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng
10.Cung cấp thông tin cho
Tích cực, đầy đủ, đúng thời hạn Đạt yêu cầu
Bảng 15: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ và phương án kinh doanh của khách hàng ( Vay kinh doanh)_phương án kinh doanh
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
1.Sản phẩm phương án kinh doanh
Bao gồm sản phẩm hiện tại
Sản phẩm mới 10% luan van tot nghiep download luanvanfull moi nhat z z @gmail.com Luan van thac si
2.Đối tượng khách hàng của sản phẩm
Một số khách hàng thường xuyên
Chủ yếu là khách hàng mới
Khách hàng mới hoàn toàn
3.Khả năng tiêu thụ sản phẩm
4.Khả năng biến động của sản phẩm
5.Giá sản phẩm so với thị trường
Thấp hơn Trung bình Cao 10%
6.Biến động giá đầu vào
7.Thị hiếu về sản phẩm Ít thay đổi Bình thường
8.Tính chất mùa vụ Ít Mùa vụ 10%
10.Lợi nhuận/ >15% 12%-15% 6%-12% 3%-6%