Để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ của mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Tài chính công, các Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ. Với lòng biết ơn chân thành, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Thị Thơm đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ. Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam, chi nhánh TP,. Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tƣ liệu để hoàn thành Luận văn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn.
Tình hình nghiên c ứu liên quan đến đề tài
M ục đích nghiên cứ u
Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2012-2016, đồng thời đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD tại ngân hàng.
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm
Nhi ệ m v ụ nghiên c ứ u
Hệ thống hóa và làm rõ lý luận về quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM).
Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) của một số ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm rút ra bài học cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội Việc áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả sẽ giúp nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa hoạt động tín dụng Thông qua việc phân tích các mô hình quản trị RRTD thành công, ngân hàng có thể cải thiện quy trình ra quyết định và tăng cường sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.
Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2012-2016 Nghiên cứu chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này.
Để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm 2020, cần đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hiệu quả Những giải pháp này bao gồm việc nâng cao năng lực phân tích và đánh giá rủi ro, cải thiện quy trình cho vay, và tăng cường đào tạo nhân viên về quản trị RRTD Đồng thời, ngân hàng cũng nên áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro để tối ưu hóa quy trình ra quyết định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tƣợ ng nghiên c ứ u
Công tác quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
Ph ạ m vi nghiên c ứ u
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội thực hiện nhiều nghiệp vụ tài chính như huy động vốn, cho vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh Mặc dù tất cả các nghiệp vụ này đều tiềm ẩn rủi ro, bài viết này chỉ tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro trong lĩnh vực cấp tín dụng, không đề cập đến các mảng khác.
- Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2012-2016, đồng thời đề xuất các phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD tại ngân hàng này đến năm 2020.
5.Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
Cơ sở lý lu ậ n
Cơ sở xuyên suốt quá trình nghiên cứu của đề tài là:
Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử tập trung vào việc phân tích sự vật và hiện tượng trong trạng thái phát triển liên tục, đồng thời xem xét mối quan hệ của chúng với các sự vật và hiện tượng khác.
Phương pháp nghiên c ứ u c ủ a lu ận văn
Phương phápxuyên suốt quá trình nghiên cứu của đề tài là:
Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử tập trung vào việc phân tích sự vật và hiện tượng trong trạng thái phát triển liên tục, đồng thời xem xét mối quan hệ của chúng với các sự vật và hiện tượng khác.
Phương pháp thống kê và phân tích số liệu, cùng với các chỉ tiêu định tính, được sử dụng để làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) Nghiên cứu này nhằm đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh.
6 Những đóng góp của đề tài
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) trong Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đặc biệt là Chi nhánh Thành phố Hà Nội, là cần thiết để có cái nhìn tổng quan về thực trạng và công tác quản lý RRTD hiện nay Điều này giúp nhận diện những hạn chế còn tồn tại và định hướng ngân hàng theo phương thức quản trị RRTD hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.
7 Kết cấu của luận văn
Về cấu trúc, ngoài phần mở đầu, kết luận và các biểu số liệu kèm theo, luận văn được chia thành 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội.
C Ở S Ở LÝ LU Ậ N VÀ TH Ự C TI Ễ N V Ề QU Ả N TR Ị R Ủ I RO TÍN D Ụ NG C ỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ I
Khái quát v ề Ngân hàng thương mạ i và r ủ i ro tín d ụ ng c ủ a Ngân hàng thương mạ i
1.1.1 Khái quát v ề Ngân hàng thương m ạ i
1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm, gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá Sự phát triển của hệ thống NHTM có tác động lớn đến nền kinh tế hàng hoá, và khi kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, NHTM cũng ngày càng hoàn thiện, trở thành định chế tài chính thiết yếu Thông qua hoạt động tín dụng, NHTM mang lại lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thông qua chênh lệch lãi suất.
Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh liên quan nhằm mục tiêu lợi nhuận, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác.
Theo Luật Ngân hàng nhà nước, hoạt động ngân hàng bao gồm kinh doanh tiền tệ và cung cấp dịch vụ ngân hàng Nội dung chính của hoạt động này là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền đó để cấp tín dụng cũng như cung ứng dịch vụ thanh toán.
1.1.1.2 Những hoạt động cơ bản của NHTM
Hoạt động huy động vốn là chức năng cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại (NHTM), giúp họ thực hiện vai trò trung gian tài chính NHTM huy động vốn qua nhiều hình thức như nhận tiền gửi, vay mượn, phát hành giấy tờ có giá, và nhận tài trợ Nguồn vốn dồi dào không chỉ giúp NHTM chủ động trong kinh doanh mà còn giảm rủi ro thanh khoản Tuy nhiên, cách thức huy động vốn sẽ phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và diễn biến thị trường trong từng thời kỳ.
+ Hoạt động sử dụng vốn:
Ngân hàng thương mại huy động vốn để cho vay và đầu tư, từ đó tạo ra lợi nhuận Sử dụng vốn một cách hiệu quả không chỉ nâng cao uy tín của ngân hàng mà còn quyết định năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng thương mại (NHTM) sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng vốn cho tiêu dùng và phát triển sản xuất kinh doanh Qua đó, NHTM thu lợi nhuận từ lãi suất cho vay sau khi đã bù đắp chi phí huy động vốn.
Hoạt động tín dụng (cho vay) đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại (NHTM), với khoảng 75% thu nhập đến từ hoạt động này Sự tồn tại và thành công của một NHTM chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả của hoạt động tín dụng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) sử dụng uy tín của mình để cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi họ không thực hiện đúng cam kết trong các giao dịch kinh tế Khi phát hành các cam kết bảo lãnh, ngân hàng thu được phí bảo lãnh, và uy tín của NHTM càng cao thì hoạt động này càng phát triển mạnh mẽ.
Ngoài việc cho vay, ngân hàng thương mại còn có thể sử dụng vốn để đầu tư vào chứng khoán và góp vốn vào các doanh nghiệp, tổ chức nhằm thu lợi tức.
Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện vai trò trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng theo lệnh của họ Điều này bao gồm việc thanh toán tiền cho hàng hóa và dịch vụ thông qua hệ thống tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.
+ Hoạt động quản lý ngân quỹ:
Ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp dịch vụ quản lý ngân quỹ cho khách hàng thông qua hệ thống tài khoản cá nhân và tổ chức Dịch vụ này bao gồm việc quản lý thu chi và tính toán đầu tư phần tiền nhàn rỗi tạm thời, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng cho đến khi họ cần thực hiện các giao dịch thanh toán.
Nhiều khách hàng muốn sở hữu tài sản nhưng không đủ khả năng tài chính Trong trường hợp này, ngân hàng có thể hỗ trợ bằng cách mua tài sản theo yêu cầu của khách hàng và cho thuê lại dưới hai hình thức: cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính.
+ Hoạt động môi giới đầu tƣ chứng khoán:
Khi thực hiện nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thương mại (NHTM) cần hiểu biết sâu rộng về các ngành nghề kinh tế và tổ chức doanh nghiệp Nhờ vào lợi thế này, NHTM đã cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán Hiện nay, nhiều ngân hàng đã thành lập các công ty chứng khoán trực thuộc nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động này.
Ngân hàng có thể thành lập các công ty bảo hiểm trực thuộc để cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng Việc cung cấp bảo hiểm cho tài sản thế chấp không chỉ giúp ngân hàng thu phí bảo hiểm mà còn tăng cường tính đồng bộ trong hoạt động, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng.
+ Hoạt động bảo quản tài sản :
Ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp dịch vụ lưu giữ vàng, giấy tờ có giá và các tài sản khác cho khách hàng trong két sắt của ngân hàng, đồng thời thu phí dịch vụ từ việc này.
1.1.2 R ủ i ro tín d ụ ng c ủ a ngân hàng thương mạ i
1.1.2.1 Khái niệm,phân loại và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
Khái niệm RRTD của NHTM
Qu ả n tr ị r ủ i ro tín d ụ ng t ại Ngân hàng thươn g m ạ i
1.2.1 Khái ni ệm, đặc điể m, m ụ c tiêu và s ự c ầ n thi ế t qu ả n tr ị r ủ i ro tín d ụ ng c ủa ngân hàng thương mạ i
1.2.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
Quản trị rủi ro là quá trình xác định và phân tích các rủi ro, đồng thời đề ra biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế sự xảy ra của chúng Quá trình này bao gồm việc xem xét toàn bộ hoạt động, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và đánh giá khả năng xảy ra của chúng Từ đó, các hành động thích hợp được chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình liên tục bao gồm kiểm tra, giám sát và phòng ngừa, bắt đầu từ việc thẩm định và đánh giá khách hàng cũng như phương án vay vốn Quá trình này kéo dài từ giai đoạn quyết định cho vay đến giải ngân, theo dõi để phát hiện rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xác định và quản lý các rủi ro có thể xảy ra đối với ngân hàng trong hoạt động tín dụng, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro này.
1.2.1.2 Đặc điểm và mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
+ Quản trị RRTD luôn tồn tại trong quá trình quản trị của NHTM:
Hiện nay, quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) đã trở thành phương pháp chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngân hàng, giúp xác định mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư và kế hoạch phát triển Nhờ đó, ngân hàng có cái nhìn tổng quan và chính xác về các rủi ro có thể gặp phải, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro.
Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là một quá trình liên tục trong suốt thời gian cho vay, bắt đầu từ việc thẩm định hồ sơ khách hàng vay vốn, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, đến việc theo dõi quá trình trả nợ và xử lý các phát sinh liên quan đến tài khoản, cho đến khi khoản vay kết thúc.
Để đảm bảo hoạt động tín dụng của ngân hàng diễn ra một cách thông suốt và an toàn, cần chú trọng vào các bước từ việc tiếp cận khách hàng, thẩm định khách hàng, quyết định cho vay, quản lý khoản vay cho đến việc đáo hạn khoản vay.
+ Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cũng nhƣ nhà quản lý về nhận biết và xử lý rủi ro trong quá trình cấp tín tín dụng
Kiểm soát chất lượng tín dụng của ngân hàng là rất quan trọng để tránh tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu, từ đó bảo vệ uy tín của ngân hàng Đồng thời, việc này cũng góp phần tạo ra sự phát triển bền vững cho ngân hàng trước những thách thức mới của nền kinh tế.
1.2.1.3 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
- Rủi ro tín dụnglà căn nguyên chủ yếu tạo ra các vấn đề của NHTM
Sự đổ vỡ hàng loạt của các quỹ tín dụng và ngân hàng tại Việt Nam trong những năm gần đây chủ yếu do chất lượng các khoản cho vay kém và không thu hồi được Nguyên nhân này đã dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải đặt một số ngân hàng vào tình trạng giám sát đặc biệt Các vụ án lớn và việc xử lý hàng ngàn tỷ đồng nợ tồn đọng đều xuất phát từ các khoản cho vay khó đòi, với tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng tăng cao Điều này chứng tỏ rằng rủi ro tín dụng (RRTD) là nguyên nhân cơ bản gây ra vấn đề cho các ngân hàng Do đó, quản trị RRTD luôn là vấn đề sống còn của ngân hàng thương mại (NHTM).
- Mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng ngày càng gia tăng
Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) ngày càng trở nên cấp thiết do tính chất phức tạp và nguy cơ lớn của nó, cùng với xu hướng kinh doanh rủi ro hơn trong ngành ngân hàng hiện nay Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường luôn biến động, việc phát triển các ngành nghề kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận là rất quan trọng Do đó, quản trị RRTD không chỉ giúp đánh giá và quản lý các khoản tín dụng mà còn đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát và bảo vệ an toàn vốn cũng như khả năng thu hồi vốn.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế Tuy nhiên, sự mở cửa này cũng đặt ra không ít thách thức và rủi ro mới cần được quản lý hiệu quả.
Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của khách hàng ngày càng tăng cao Thị trường không ngừng mở rộng, trong khi diễn biến kinh tế vĩ mô trở nên phức tạp và khó lường Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong các vấn đề xã hội, nhưng cũng xuất hiện không ít thách thức cần được giải quyết.
Ngân hàng thương mại cần chú trọng đến quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng, để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.
1.2.2 N ộ i dung qu ả n tr ị qu ả n tr ị r ủ i ro tín d ụ ng c ủa ngân hàng thương mạ i 1.2.2.1 Nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng
- Đây là việc làm của bản thân NHTM Công việc nhận diện RRTD sẽ đƣợc xét trên 2 góc độ từ phía ngân hàng và từ phía khách hàng:
Các dấu hiệu từ phía ngân hàng về rủi ro tín dụng (RRTD) bao gồm quy mô tín dụng, cơ cấu tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu và dự phòng rủi ro Khi quy mô tín dụng tăng nhanh vượt khả năng quản lý, hoặc cơ cấu tín dụng tập trung vào một ngành rủi ro, hay các chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu vượt ngưỡng cho phép, ngân hàng sẽ đối mặt với nguy cơ rủi ro cao.
Khi khách hàng thể hiện dấu hiệu khó khăn trong việc trả nợ, như tình hình tài chính xấu, ngân hàng cần nhận diện khả năng rủi ro để đưa ra quyết định kịp thời.
Để nhận biết rủi ro trong các công việc của ngân hàng, cần thực hiện phân tích danh mục tín dụng tổng thể Việc này giúp xác định các rủi ro liên quan đến quy mô tín dụng, cơ cấu tín dụng, ngành nghề và loại tiền tệ Đồng thời, cần kết hợp với dự báo kinh tế vĩ mô để đánh giá rủi ro tổng thể của toàn bộ danh mục tín dụng.
+ Phân tích đánh giá khách hàng: Phân tích đánh giá khách hàng nhằm phát hiện các nguy cơ rủi ro trong từng khách hàng, từng khoản nợ cụ thể.
Kinh nghi ệ m qu ả n tr ị r ủ i ro tín d ụ ng c ủ a m ộ t s ố Ngân hàng thương mạ i và bài h ọc rút ra cho Ngân hàng thương mạ i c ổ ph ần Công thương Việ t Nam –
1.3.1 Qu ả n tr ị r ủ i ro tín d ụ ng c ủ a m ộ t s ố ngân hàng thương mạ i
Ngân hàng Thương mạ i c ổ ph ầ n Qu ố c t ế Vi ệ t Nam (VIB)
Tại VIB, cơ cấu quản trị được phân định rõ ràng giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, với HĐQT chịu trách nhiệm xác định chiến lược và Ban điều hành thực thi chiến lược Sự không rõ ràng trong vai trò này có thể dẫn đến mâu thuẫn về quyền lợi Ngoài ra, các ủy ban độc lập như Ủy ban tín dụng độc lập, được Chủ tịch HĐQT trao quyền và có sự tham gia của thành viên HĐQT, không chỉ giúp HĐQT nắm bắt tình hình thực tế về tín dụng mà còn đảm bảo tính minh bạch và chất lượng tín dụng tại VIB.
Quản lý rủi ro tại Việt Nam thường gặp khó khăn do thiếu hoặc thừa dữ liệu không phù hợp cho phân tích Để giải quyết vấn đề này, VIB đã thiết lập các phòng ban chuyên trách và mô hình đồng nhất từ các đơn vị kinh doanh đến bộ phận hỗ trợ Mô hình 3 tầng lớp bảo vệ (Đơn vị kinh doanh – Đơn vị quản lý – Kiểm toán nội bộ) giúp tăng cường quản lý và kiểm tra hoạt động, đồng thời phòng ngừa các rủi ro như chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Hiện tại, VIB đang chuyển đổi văn hóa quản trị rủi ro từ “kiểm soát” sang “hợp tác” mà vẫn đảm bảo chất lượng rủi ro tín dụng.
Ngân hàng T hương mạ i C ổ ph ần Quân độ i (MB BANK)
MB Bank đã triển khai thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ với 9 chỉ tiêu cho 4 nhóm khách hàng: định chế tài chính, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân Hệ thống này giúp MBBank đánh giá chất lượng tín dụng, phân nhóm khách hàng, lường hóa tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng và quản trị chất lượng tín dụng một cách hiệu quả Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của MBBank được kiểm soát dưới 1% mỗi năm Ngoài ra, MBBank đã thiết lập khối quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế với các phòng ban chuyên trách.
Các phòng ban như thẩm định giá, pháp chế, kiểm tra kiểm soát nội bộ và xử lý nợ liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình thẩm định khép kín nhằm quản trị rủi ro tín dụng và phi tín dụng, bao gồm rủi ro thanh khoản, tỷ giá, pháp lý và nhân lực Ngân hàng đã chuẩn hóa nhiều văn bản nội bộ và quy trình xét duyệt thẩm định, đồng thời đẩy mạnh giám sát từ xa và xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị rủi ro Thủ tục vay được đơn giản hóa, với thời gian giải ngân nhanh chóng chỉ trong ba ngày cho hồ sơ hợp lệ, góp phần nâng cao sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng.
1.3.2 Bài h ọc rút ra cho ngân hàng Thương mạ i c ổ ph ần Công thương
Vi ệ t Nam chi nhánh Thành ph ố Hà N ộ i
Từ kinh nghiệm quản lý rủi ro của các ngân hàng lớn tại Việt Nam, bài học quan trọng rút ra cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hà Nội, là cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, áp dụng các phương pháp tiên tiến và tăng cường đào tạo nhân viên để nâng cao khả năng nhận diện và xử lý rủi ro.
Xây dựng mô hình quản lý rủi ro hiện đại với phòng ban chuyên trách sẽ giúp chi nhánh kiểm soát và quản trị rủi ro một cách chính xác.
Thứ hai, có một hệ thống văn bản quy định rõ ràng minh bạch trong quá trình cấp tín dụng nhằm giúp tăng cường khả năng nhận diện RRTD
Ngân hàng cần liên tục rà soát và kiểm soát rủi ro để nâng cao quản trị hệ thống và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh Việc này bao gồm việc thường xuyên đánh giá các rủi ro chính như tín dụng, lãi suất, thanh khoản và thị trường, nhằm đảm bảo rằng các rủi ro này luôn ở mức chấp nhận được.
Quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) đang trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của từng ngân hàng Để xây dựng hệ thống quản trị RRTD hiệu quả, cần tăng cường quản trị RRTD, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với năng lực thực tế của ngân hàng Chương 1 đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về RRTD và quản trị RRTD, bao gồm khái niệm, phân loại, tiêu chí phản ánh RRTD, cũng như khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD của ngân hàng thương mại (NHTM).
Tổng kết kinh nghiệm quản trị RRTD từ hai ngân hàng lớn tại Việt Nam
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội cần xây dựng mô hình quản lý rủi ro hiện đại, bao gồm phòng ban chuyên trách quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) và hệ thống văn bản quy định rõ ràng trong cấp tín dụng Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng nhận diện RRTD, đồng thời thực hiện rà soát, báo cáo và kiểm soát liên tục Qua đó, ngân hàng có thể so sánh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị RRTD trong Chương 2.