Bài giảng phân tích dữ liệu bảng trên stata (Panel data in Stata)

Bài giảng phân tích dữ liệu bảng trên stata (Panel data in Stata)(1) Nhập liệu, Các câu lệnh nền tảng, Thống kê, Tương quan(2) Kiểm định sự phụ thuộc chéo (Nâng cao)(3) Kiểm định tính dừng, tính đồng liên kết (Nâng cao)(4) Mô hình POOL Kiểm định sau mô hình(Đa cộng tuyến, Phương sai thay đổi, Sự tự tương quan)(5) Mô hình FEM, REM Kiểm định Hausman(6) Mô hình GLS, PCSE, GMM, ARDL (Nâng cao)

Trang 1

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHOA HỌC

(STATA Cơ bản đến Nâng cao)

Trình bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾN

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI STATA

(Dữ liệu Bảng “Panel Data”)

Đăng ký học trực tuyến 0905.39.2489

Trang 2

.39.2489 STATA “Panel Data”:

1 Nên coi bài trước khi tham gia mỗi buổi học

2 Phải dành thời gian thực hành lại sau mỗi buỗi học

3 Đã có kiến thức cơ bản về STATA & Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh tế lượng

4 Cần thiết phải in tài liệu Slide này ra để tiện theo dõi các câu lệnh mỗi buổi học

Trang 3

DỮ LIỆU BẢNG “PANEL DATA”

(Quy trình Phân tích trên STATA)

Trang 4

(Kiểm định westerlund, pedroni, kao)

.39.2489 Bước 2 Thống kê mô tả các biến

Bước 3 Phân tích tương quan Pearson

(Nếu các biến không có đồng liên kết)

Bước 7b Mô hình ARDL (MG, PMG, DFE)

(Nếu các biến có đồng liên kết)

Quy trình Phân tích

Dữ liệu Bảng “Panel Data” trên STATA

Trang 5

Kiểm định P/Sai thay đổi, Tự tương quan (đối với M/Hình FEM/REM)

Trang 6

.39.2489 STT Trường hợp Mô hình nên thực hiện

1 Số đối tượng (Số Quốc gia, Số Công ty,…)

>>> Số năm/Số thời gian thu thập Nên thực hiện mô hình DFE

2 Các biến trong mô hình được lấy sai phân

khác bậc Không nên dùng mô hình PMG

3 Thời gian chạy ra kết quả các mô hình MG,

PMG, DFE khác nhau

Thời gian chạy mô hình MG, DFE nhanh hơn nhiều mô hình PMG (khá lâu)

Trang 7

DỮ LIỆU BẢNG “PANEL DATA”

(Các câu lệnh Phân tích trên STATA)

Trang 8

Ví dụ minh họa các câu lệnh:

Trang 9

1 CÁC CÂU LỆNH NỀN TẢNG

encode countrycode,gen(code) xtset code year

Trang 10

4 KIỂM ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CHÉO

xtcdf a (cho biến a, tương tự cho các biến khác) xtcdf a b c d e f g (cho tất cả các biến cùng lúc)

5 KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG

Thế hệ thứ 1: xtunitroot llc a Thế hệ thứ 2: xtcips a,bglags(1) maxlags(1)

Nếu biến a không dừng thì phải lấy sai phân bậc 1, sau đó kiểm định tính dừng với biến sai phân bậc 1 của a,

tương tự cho đến khi biến a dừng ở bậc sai phân n

Trang 12

6 KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỒNG LIÊN KẾT

Nếu dữ liệu có sự phụ thuộc chéo (Westerlund) xtcointtest westerlund a b c d e f g,allpanels Nếu dữ liệu không có sự phụ thuộc chéo (Pedroni hoặc Kao)

xtcointtest pedroni a b c d e f g xtcointtest kao a b c d e f g

Trang 13

7a CÁC MÔ HÌNH POOL, FEM, REM, GLS, PCSE, GMM (Nếu các biến không có đồng liên kết)

reg da db ddc dd e f dg (Mô hình POOL)

+ est sto pool (Lưu Mô hình POOL)

+ vif (Kiểm định Đa cộng tuyến)

+ imtest,white (Kiểm định Phương sai thay đổi)

+ xtserial da db ddc dd e f dg (K/Đ Sự tự tương quan)

Trang 14

7a CÁC MÔ HÌNH POOL, FEM, REM, GLS, PCSE, GMM (Nếu các biến không có đồng liên kết) (tt)

xtreg da db ddc dd e f dg,fe (Mô hình FEM) est sto fe (Lưu Mô hình FEM)

xtreg da db ddc dd e f dg,re (Mô hình REM) est sto re (Lưu Mô hình REM)

hausman fe re (Kiểm định Hausman để lựa chọn Mô hình FEM hay REM, Nếu Sig > 5% chọn Mô hình REM)

Trang 15

xttest0(Kiểm định Phương sai thay đổi Mô hình REM) xttest3(Kiểm định Phương sai thay đổi Mô hình FEM) xtserial da db ddc dd e f dg (K/Đ Sự tự tương quan đối với Mô hình FEM/REM)

Trang 16

xtgls da db ddc dd e f dg,panels(h) (Nếu Mô hình FEM/REM bị 1 trường hợp Phương sai thay đổi)

xtgls da db ddc dd e f dg,corr(ar1) (Nếu Mô hình FEM/REM bị 1 trường hợp Tự tương quan)

xtgls da db ddc dd e f dg,panels(h) corr(ar1) (Nếu

Mô hình FEM/REM bị cả 2 trường hợp Phương sai thay đổi & Tự tương quan)

Trang 17

est sto gls (Lưu Mô hình GLS)

esttab pool fe re gls,r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap

(Thể hiện 4 Mô hình POOL, FEM, REM, GLS lên cùng 1 bảng)

Câu lệnh này các bạn tìm hiểu thêm

Trang 18

xtpcse da db ddc dd e f dg (Mô hình PCSE)

ssc install xtabond2 (Cài đặt mô hình GMM)

xtabond2 da db ddc dd e f dg,gmm(da, lag(1 1)) iv(db ddc dd e f dg) small two nocons (Mô hình GMM)

Trang 19

7b MÔ HÌNH ARDL (MG, PMG, DFE)(Nếu các biến có đồng liên kết)

xtpmg d(a b c d e f g),lr(l.a b c d e f g) replace mg (Mô hình MG)

xtpmg d(a b c d e f g),lr(l.a b c d e f g) replace pmg (Mô hình PMG)

Trang 20

7b MÔ HÌNH ARDL (MG, PMG, DFE)(Nếu các biến có đồng liên kết) (tt)

xtpmg d(a b c d e f g),lr(l.a b c d e f g) replace dfe (Mô hình DFE)

Trang 21

7b MÔ HÌNH ARDL (MG, PMG, DFE)(Nếu các biến có đồng liên kết) (tt)

1 Số đối tượng (Số Quốc gia, Số Công ty,…)

>>> Số năm/Số thời gian thu thập Nên thực hiện mô hình DFE

2 Các biến trong mô hình được lấy sai phân

khác bậc Không nên dùng mô hình PMG

3 Thời gian chạy ra kết quả các mô hình MG,

PMG, DFE khác nhau

Thời gian chạy mô hình MG, DFE nhanh hơn nhiều mô hình PMG (khá lâu)

Trang 22

.39.2489 Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

Dịch vụ Phân tích và Đào tạo

SPSS, AMOS, STATA, R Hình thức Online hoặc Offline

Phạm vi Toàn Quốc

0905.39.2489 Big Data (R @ 2020)

Trang 23

Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

“Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng các bạn trong việc tìm hiểu và chia

sẻ các kiến thức Phân tích định lượng Đó sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng cho

sự hoàn thiện bản thân của chúng tôi!”

Trang 24

Tư vấn nội dung:

Trung tâm Đào tạo Phân tích SPSS AMOS STATA R

Thiết kế & Trình bày ý tưởng:

Trung tâm Đào tạo Phân tích SPSS AMOS STATA R

Trang 25

THANK YOU!!!

(1) Dịch vụ Phân tích và Đào tạo trực tuyến SPSS AMOS STATA R (2) Hotline liên hệ: 0905.39.2489

(3) Theo dõi tại: https://www.youtube.com/watch?v=46oJaJcwzb0

Chuyên gia Phân tích dữ liệu định lượng

Tiêu đề	Dữ liệu Bảng “Panel Data” (Quy trình Phân tích trên Stata)
Tác giả	Ngô Đức Chiến
Chuyên ngành	Phân tích Dữ liệu Bảng (Panel Data) trong Stata
Thể loại	Bài giảng

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	1,27 MB