Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh tây hà nội

Ha Noi, ngay 30 thang 6 nam 2016BAN NHAN XET LUAN AN THAC SI Hoc vien: Dao thao Uyen De tai luan van: Danh gid rui ro trong cong tac tham dinh du an dau tu cua DNNW tai ngan hang TMCP Co

DAO THAO UYEN

NGHIEP NHO VA VU A TAI NHTMCP CONG THtfONG VIET • • •

NAM - CHI NHANH TAY HA NOl

Chuyen nganh: Kinh te dau tir

Ngirdi hirong dan khoa hoc : PGS.TS NGUYEN BACH NGUYET

DAI HOC K.T.Q.D

I TT THONG TIN THlTVIEN' I’HONGLUANAN-TlfLIEU

Ha Noi - 2016

thnc hien va khong vi pham yeu cau ve sir trung thirc tronghoc thuat.

Toi xin cam doan day la cong trinh nghien cuu cua rieng toi Cac so lieu neu trong luan van la trung thirc, co nguon goc rd rang Nhtrng ket luan khoahoc cua luanvan chna timgdnpc cong bo trong bat ky congtrinh nao khac

TAC GIA LUAN VAN

Truoc het, cho phep toi bay to long biet on toi PGS TS Nguyen Bach

quyen Luan van nay Toi xin chan thanh cam on cac Thay giao, Co giao khoa

Kinh te dau tu, cung nhu Vien Sau dai hoc trubng Dai hoc Kinh te quoc dan

da giup dotoi tan tinh trong qua trinh toi nghien curu vahoan thanh luan van

“Toi cung xin tran trong cam on lanh dao NHTMCP Congthuong VietNam - Chi nhanh Tay Ha Noi da tao dieu kien, cung cap nhung so lieu canthiet de toi co the nghien cixu thanh cong luan van cua minh.“

Xin tran trong cam on!

truoc khi nop luan van chinh thuc cho Vien dao tao SDH

z

tt - t a 5 ( ' YCmsyO ^^r try ' &t U ' ut' r r rr Y

z I&r 5<> &£ C&Cr .&S o L&xr rST - ^ h\

&■ 'Xo - i tM < - ~t Sb? yy ^ ?y< u

_ ^Z? </Sv?<v:r

: •

Chu tich Hoi dong

(Ky va ghi rd ho ten)

Cam ket cua Hoc vien^

0&& ^ lpc m ij zm oau< s $L i KVa

.J&4a> y JU com Qua 4 Wa cbu^.

Hoc vien

(Ky va ghi ro ho ten)

1 Hoc vien phai co,trach nhiem chinh sua LV theo yeu cau cua Hoi dSng Trong truong hop khong chinh sua se khong duqc cong nhan ket qua bao ve.

Hoc vien phai dong ban yeu cSu chinh sua nay vao cu6i luan van chinh thuc khi nop cho vien DT SDH

Ha Noi, ngay 30 thang 6 nam 2016

BAN NHAN XET LUAN AN THAC SI

Hoc vien: Dao thao Uyen

De tai luan van: Danh gid rui ro trong cong tac tham dinh du an dau tu cua DNNW tai ngan hang TMCP Cong thucmg Viet Nam -Chi nhanh Toy Ha Noi

Chuyen nganh: Kinh te dau tu

Ho ten, hoc vi, hoc ham cua nguai nhan xet: TS Do Thi Thuy

Don vi cong tac cua nguoi nhan xet: Ngan hang thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam Chuc trach trong Hoi dong: Phan bien 2

- Tinh cap thiet, y nghTa khoa hoc va thuc tien cua de tai luan an: De tai co y nghTa khoa hoc va thuc tien vi da gop phan phan anh thuc trang danh gia rui ro trong cong tac tham dinh du an dau tu cua DNVVN tai Chi nhanh NHCT Tay Ha Noi (sau day goi tat Chi nhanh), danh gia nhung thanh tuu, nhung ton tai, phan tich nguyen nhan, tu do de xuat cac giai phap danh gia rui ro phu hop de ho trp kip thoi nhu cau von cua khach hang cung nhu dam bao an toan von cho ngan hang

- De tai nghien cuu cua tac gia khong trung lap vdi cac cong trinh khoa hpc da duoc cong bo trong va ngoai nuac

- Su ro rang, day du va trung thuc trong viec trich dan tu lieu tham khao: Tac gia da tham khao

va su dung 1 so cong trinh khoa hoc co lien quan, tai lieu dupe liet ke trong danh muc tai lieu tham khao

- Tinh hap ly va do tin cay cua phuang phap nghien cuu duoc su dung: Luan an co su dung tong hop nhieu phuang phap khoa hoc nhu phan tich, thong ke, du bao, so sanh doi chieu Cac phuang phap nay la cac phuang phap truyen thong dam bao tinh khoa hpc

- Gia tri khoa hpc va do tin cay cua so lieu va ket qua nghien cuu cua luan an: Cac bang so lieu deu neu ro nguon goc trich dan Nguon so lieu tac gia su dung trong luan an chu yeu la cac bao cao thuong nien, chuyen de cua Chi nhanh va qua khao sat So lieu va ket qua nghien cuu cua Luan an dam bao tinh khoa hoc va do tin cay

- Nhung dong gop cua luan van:

+ Luan van da neu duoc tinh cap thiet cua de tai nghien cuu trong boi canh hien nay; nghien cuu nhung van de ly luan chung ve danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu cua DNVVN tai cac NHTM Trong do da neu bat dupe dac diem, noi dung, phuong phap danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu du an cua DNVVN

+ Luan van da dua ra cac tieu chi danh gia cong tac danh gia rui ro trong tham dinh DA DT tai cac NHTM

+ Luan van da chi ra cac nhan to anh huang den cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu SX-xLmang-teLNH-TM Tac gia chia thanh 2 nhom nhan to chu quan thuoc ve ngan hang,

+ Luan van da thanh cong trong viec phan tich thuc trang cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu cua DNVVN tai Chi nhanh Tay Ha Noi giai doan 2013-2015 thong qua danh

ton tai, han che can khac phuc ve danh gia rui ro tham dinh du an dau tu cua DNVVN tai Chi nhanh Tay Ha Noi; Phan tich nguyen nhan dan toi nhung han che, trong do tac gia tap trung phan tich nhung nguyen nhan thuoc ve ngan hang de lam co so cho viec xay dung cac giai phap cua Luan van.

+ Luan van da dua ra 4 nhom giai phap nhSm hoan thien cong tac danh gia rut ro trong tham dinh du an dau tu cua DNVVN tai Chi nhanh Tay Ha Noi trong then gian toi Mot so giai phap dupe tac gia dua ra trong luan van la phu hop vdi nang luc quan ly, tinh hinh thuc te cua Chi nhanh Tay Ha Noi hien nay va co tinh kha thi

+ Luan van da dua ra mot so kien nghi vdi Chinh phu, Ngan hang Nha nude Viet Nam, cac bo ban nganh lien quan nham tao moi trudng thuan lpi de nang cao chat lupng cong tac quan tri rui

ro noi chung va danh gia rui ro tham dinh du an cua DNVVN tai NHTM noi rieng Nhung kien nghi cua luan van co gia tri tham khao doi vdi cac nha hoach dinh chinh sach tien te, ngan hang

2 Ve hinh thirc cua ban luan van: nhan xet ve cac noi dung sau

- Ket cau: Luan van bao gom 4 chuong vdi 112 trang la phu hop va dam bao dung quy dinh cua Luan van thac si Ten de tai va ten cac chuong dam bao logic, phu hop,

- Van phong: Luan an cd each viet de hieu, ro rang, ngan gon

Trinh bay chuong muc, bang bieu, hinh ve: dupe trinh bay ro rang, de theo doi

- Cach trich dan tai lieu tham khao: Cac phan tham khao, so lieu deu dupe ghi chu ro rang nguon goc trich luc

4 Mot so han che :

- Nhung thieu sot ve noi dung va hinh thirc cua luan van can chinh sira, bo sung:

+ Chuong 1:

Muc 1.2 Tong quan tinh hinh nghien cuu trong va ngoai nude: Tac gia can lam ro hon phan

lv.luan luan van_da dong gop hd r.nng ilium v.iii de g*1? Co bao nhieu de tai da nghien cuu ve tham dinh rui ro DA DT cua DNVVN tai NHCT ? thi se lam ro dupe nhung dong gop mdi cua Luan van

Muc 1.3 : Muc tieu nghien cuu : bo sung them « danh gia rui ro trong tham dinh DA DT

+ Chuong 3:

Khi danh gia cong tac danh gia rui ro tham dinh du an cua DNVVN tai Chi nhanh Tay Ha Noi neu tac gia phan biet rd hon vdi cong tac tham dinh du an dau tu thi viec danh gia se phu hop va logic hon va ngudi doc se khong bi nham lan giua tham dinh rui ro va tham dinh

du an dau tu

Luan van se thuc su co y nghia neu tac gia phan biet cong tac danh gia RR trong tham dinh

DA DT cua DNVVN vdi cua DN ldn

Trang 98: Nguyen nhan ve cong nghe, may moc thiet bi phuc vu cong tac danh gia rui ro nhu: loi he thong, qua tai he thong ngung tre anh hudng den hieu qua danh gia rui ro ho so cua Chi nhanh Danh gia nay chua phu hop vi cong tac tham dinh rui ro cua cac NHTM khong phu thuoc vao dieu nay

+ Chuong 4:

hon DN ldn, chu trong tham dinh vao noi dung nao? Quy mo DA the nao? )

Trong cac giai phap de xuat cua tac gia co giai phap ve may moc thiet bi, cong nghe thong tin thi khong phu hop vdi chi nhanh ma se la phu hop vdi NHCT

cong trinh da cong bo, co gia tri ca ve ly luan va thuc tien Tren tong the luan van da dap ung cac yeu cau cua luan an thac si kinh te

Ngud’i nhan xet

(Ky va ghi rd ho ten)

TS Do Thi ThuyCau hoi:

1- Nhan to nao la chu yeu nhat gayrarruito khi cho-vay du an dau tu cua DNVVN >giai phap de han che rui ro nay?

2- Phan biet su khac nhau giua tham dinh DA DT va danh gia RR trong tham dinh DA DT

***

De tai luan van: Danh gia rui ro trong Tham dinh du an cua Doanh

nghiep nhd va v ua tai Ngan hang TMCP Cdng thuong Viet Nam - Chi

nhanh Tay Ha Noi.

Ngudi nhan xet: TS Nguyen Thi Ai Lien

Sau khi doc luan van thac si cua tac gia Dao Thao Uyen, gom 112

trang ket cau thanh 4 chuong, 18 bang, 5 bieu do va so do, toi co mot sonhan xet nhu sau:

Thu nhat, ve tinh cap thiet cua de tai luan van:

Hoat dong cho vay von la hoat dong chinh cua ngan hang thuong mai

dong cho vay theo du- an tiem an nhieu rui ro Do do, cong tac danh gia rui

ro trong tham dinh du an la hoat dong tat yeu giup nganhang giam thieu anh hudng cua rui ro trong cac du an dau tu, dua ra quyet dinh cho vay chinhxac Vi vay, viec nghien cuu va danh gia nham tim ra giai phap hoan thiencong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an cua Doanh nghiep nho va vua

thiet

Thu hai, ve muc tie u , doi tuon g , pham vi vaphuongphap nghien cuu:

1

yeu cau cua mot luan van Iliac si kinh te Tac gia cung da co phuong phap nghien cuuphu hop nhu phuong phap so sanh, phan tich, phuong phap dieu tra chon mau, phuong phap luan nghien cuu Toi danh gia cao phuong phap thu thap so lieu so cap tac gia su dung qua dieu tra chon mau de phan anh

ketqua cua cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an tai ngan hang

chuong Theo danh gia cua toi, ket cau nay hoan toan hop ly va dap ungdupe yeu cau cuade tai

Thu: tu:, ve noi dung cua luan van va cac dong gop cua tac gid:

Ve noi dung, tac gia da co nhung dong gop sau:

• Luan van da phan tich thuc trang cong tac danh gia rui ro trong thamdinh du an dau tu cua DNNVV tai NHCT Tay Ha Noi nhu quy trinh, phuong phap va noi dung danh gia rui ro, tir do danh gia nhung ket qua datdupe, nhung ton tai va nguyen nhan cua chung lam co sb de xuat cac giaiphap Toi danh gia cao viec tac gia lam ro phuong phap danh gia rui ro dupengan hang Vietinbank su dung trong tung noi dung danh gia rui ro Tac gia

da xay dung bang hoi, tien hanh dieu tra va su dung ket qua dieu tra de danh

2

• Luan van da de xuat nhung giai phap nham hoan thien cong tac danh gia rui ro tai NHCT Tay Ha Noi Cac giai phap dua ra phu hop vdi danh giacuacua tac gia ve thuc trangdanh giarui ro.

ro trong tung noi dung danh gia rui ro tai chuong ly luan

• Tac gia da lam ro phuong phap su dung trong tung noi dung danh giarui ro tai chuong thuc trang, nhung chua van chua lam ro bien phap giam

9 9

thieu, kiem soat tung rui ro

• Tac gia van con nham lan han che vdi nguyen nhan, do la han che ve

do chinh xac cua thong tin

• Bang hoi la thanh cdngcua tac gia, tuy nhien bang hoi chi cd 3 cau lien quan true tiep den 3 ket qua cua cdng tac danh gia rui ro Neu bang hoi dupe

thiet ket cdng phu hon ca ve hinh thuc va noi dung, bao ham dupe cacphuong phap va noi dung danh gia rui ro cung nhu cac nhan to anhhudng thi ket qua phan tich cd the van dungtot hon cho luan van

3

phuong phap danh gia rui ro trongtham dinh du an tai Vietinbank.

xac dinh dung muc tieu, doi tuong va pham vi nghien cuu, da su dung cacphuong phap nghiencuu phu hop Luan vancua tac gia dap ung yeu cau cuamot luan van thac si kinh te va tac gia xung dang dupe nhan hoc vi thac sikinh te

Ha Noi, ngay 06 thang 07 nam 2016

Ngiroi nhan xet

Cau hoi: Noi dung va phuong phap danh gia rui ro cua doanh nghiep vira va nhd co gi khac vdi doanh nghiep Ion tai Vietinbank chi nhanh Tay Ha noi?

4

LCH CAM ON

MUC LUC

DANH MUC CAC CHU VIET TAT

DANH MUC BANG

DANH MUC BIEU DO VA SO DO

TOM TAT LUAN VAN THAC SY i

CHUONG 1: TONG QUAN VE TINH HINH NGHIEN CUU CO LIEN QUAN DEN DE TAI 1

1.1 Tinh cap thiet cua De tai 1

1.2 Tong quan tinh hinh nghien ciru trong va ngoai nuoc 1

1.3 Muc tieu nghien cuu 3

r 1.4 Doi twang, pham vi nghien ciru 3

1.5 Phuong phap nghien ciru 4

1.6 Nhirng diem moi cua luan van 5

1.7 Ket cau cua De tai 5

CHUONG 2: CO SO LY LUAN VE RUI RO VA DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DU AN DAU TU CUA DOANH NGHIEP NHO VA • • • v U a TAI CAC NHTM 6

2.1 Tham dinh dy an dau tir vay von tai cac NHTM 6

2.1.1 Khai niem va su can thiet tham dinh du an dau tu vay vontai cac NHTM 6

2.1.2 Cacphuongphap tham dinh 7

2.1.3.Noi dung tham dinh du an dau tu 8

2.2 Rui ro va danh gia rui ro trong tham dinh dy an dau tu- vay von tai NHTM 10

2.2.1 Khai niem ruiro, danh gia rui rovaphanloai rui ro tronghoat dong vay von tai NHTM 10

2.2.2 Su can thiet phai danh gia rui rotrong tham dinh du an dau tu vay von tai NHTM 13

2.2.3 Quy trinh danhgia rui rotrong tham dinh du an dau tu tai NHTM 13

2.2.4 Phuong phap danh gia rui rotrong tham dinh du an dau tutai NHTM 15

dinh du an dau tu tai cac NHTM 2 7

2.3.1 Khri mem va tien chiphaglnai DNNW 272.3.2 Dac diem crc DNNWanh huorng degcogg trc danh gir rui rntrngg thamdinh

Uu rg 28

2.4 Cac tieu chi phan anh ket qua cong tac danh gia rui rotrong tham dinh

du an dau tu vay von tai cac NHTM 31

2.5 Cac nhan to anh huung den cong tac danh gia rui rotrong tham dinh du

an dau tu vay von cua DN NV V tai cac NHTM 32

2.5.1 Nhag to chu quan 332.5.2 Nhag to khrch qnan 35

CHUONG 3: THUC TRANG CONG TAC DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH• D U* • •A n DAU TV CUA DOANH NGHIEP NHO VA v V a TAI•

NH TMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH TAY HA NOI GIAI DOAN 201 3-2015 37

3.1 Gioi thieu ve NH TMCP Cong throng Viet Nam - Chi nhanh Tay Ha No i 37

3.1.1 Qnr trighhigh thagh, phrt trieg cua NT MMCP Cogg thucmg VietNam - ChighrghMayTaNoi 373.1.2.Co can to chuc 37

3.1.3 Mogg qnag ve hnat dogg kigh Unagh cua NTMMCP Cogg thuogg Viet Nam

-Chi uh^h MayTa Noi giaidnag 2013-2015 39

3.2 Thuc trang cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu cua

DNNVV tai NH TMCP Cong throng Viet Nam - Chi nhanh Tay Ha Noi giai

doan 2013 -2015 4 5

3.2.1 Mogg qnag ve cogg trc tham digh Uu rg dan tu cua DNNWtai NT MMCP

Cogg thuogg Viet Nam Chi ghrgh MayTa Noi giai dnag 2013 -2015 45

3.2.2 Mhuc tragg cogg trc drgh gir rui rn hngg tham digh Uu rg din tu cua DNNW tai

NT MMCP Cogg thuoggViet Nam - ChihhaghMayTa Noi giai dnag 2013-2015 47

Cogg thuogg Viet Nam Chi hhahhMayTaNoi 73

ghchh Tay Ha Noi giai dnng 2013 -2015 8 2

3.3.1 Ket qua dat dupe 82

3.3.2 Han che va nguyen nhan trong DGRR TH DA DT cuaDNNWtai NHTMCP CongthuongViet Nam - Chi nhanh TayHa Noi 88

CHVONG 4: MOT• • •SO KIEN NGHI VA GIAI PHAP NHAM HOAN THIEN CONG TAC DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH D* AN DAU TV CUA DOANH NGHIEP• • NHO VA v V a TAI NHTMCP CONG THVONG VIET NAM - CHI NHANH TAY HA NOI• • 93

4.1 Digh hudgg phCt trieg cua NH TMCP Cngg thuogg Viet Nam - Chi ghCgh Tay Ha N oi 93

4.1.1.Dinh hudng chung ve hoatdong kinh doanh cuaNH TMCP Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Tay Ha Noi 93

4.1.2 Dinh hudngcho cong tac danh gia rui ro trong tham dinhduan dau tu cua cac DNNWtai NHCongthuongViet Nam -Chi nhanh Tay Ha Noi 94

4.2 Giai phCp gham hnag thieg cngg tCc dCgh giC rui on trngg tham digh dc Cg cua cCc DN NW tai NHTMCP Cngg thuogg Viet Nam - Chi ghCgh Tay Ha No i 95

4.2.1 Giai phapve nhan luc 9)5 4.2.2 Giai phap ve noi dung DGRR 96

4.2.3 Giaiphapvephuongphap DGRR 97

4.2.4 Giai phap ve may moc thiet bi cong nghe va thong tin 98

4.3 Kieg gg hi 100

4.3.1 Kien nghi vdiNha nude 100

4.3.2.Kiennghi vdi NHNhanude 100

KET LUAN 102 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAo

PHU LUC

CBTD Can bo TD

CIC Trung tam thong tintin dung

CP TMDV Co phan thuong maidichvu

DNNVV Doanh nghiep nho vavua

Bang 2.2: Cac muc do rui ro gap phai 1

Bang 2.3: Mohinh phan tich SWOT 18Bang 2.5: Phan loai quy mo Doanh nghiep 28

Bang 3.2: Hoat dong cho vay cuaNHCT Tay Ha Noi giai doan2013-2015 42

Bang 3.3: Ket qua hoat dong kinh doanh cua NHCT Tay Ha Noi giai doan 2013­2015 444

Bang 3.4: Tinh hinh TD du an cua DNNVV tai NHCT Tay Ha Noi giai doan 2013­

da cong suat 350T/h” 80

350T/h” 81Bang 3.10: so loai rui ro dupc nhan dien trong TD DA DT cua DNNVV tai NHCT

Tay Ha Noi 83Bang 3.11: Danh gia muc do chinh xac cua do luong rui ro trong TD du an cac

DNNVVtaiNHCT Tay Ha Noigiai doan 2013-2015 84Bang 3.12: Danh gia so du an co rui ro nhung van cho vay von tai NHCT Tay HaNoi giai doan2013-2015 86

Bang 3.13: Ty le np xau cua doanh nghiep tai NHCT Tay Ha Noi giai doan 2013­2015 87

Bieu do 3.1: Nguon von huy dong theo ky han cua NHCT Tay Ha Noi giai doan

2013-2015 41

2013-2015 41Bieu do 3.3: Phan loai cac nhom no cua NHCT Tay Ha Noi 43BiSu do 3.4: Ty le cac nganh, linh vuc cac du an vay von cua DNNVV tai NHCT

Tay Ha Noi 46

Bieu do 3.5: Ty trong So du an duoc cho vay/So du an duoc TH tai NHCTTay HaNoi giai doan 2013-2015 85

So do:

So do 2.1: Quy trinh DGRRtrongTD DA DTvay von 14

So do 2.2: So do 5 tac dong Micheal Porter 1

So do 3.1: Cau true bo may to chuc can bo tai NHCT Tay HaNoi 39

DAO THAO UYEN

NGHIEP NHO VA MA TAI NHTMCP CONG THtfONG VIET • • •

NAM - CHI NHANH TAY HA NOI

Chuyen nganh: Kinh te dau tir

TOM TAT LUAN VAN • • THAC SI

Ha Noi - 2016

QUAN DEN DE TAI

Hoat dongcho vay von DADTdoi voi cac NH lahoat dong “chua dung nhieu rui

ro vi thoi gian cho vay keo dai“ va nguon von lon, dac biet doi voi nhung DA DT cua

DNNW Chinh vi vay cong tac DGRRtrong TD cac DA DT la rat quan trong va can thiet doi voi ngan hang, cong tac nay se giup han cheva giam thieu nhung rui ro, giupNHdam bao an toan nguon von cho vay doi voi DA DT, dac biet la nhung du an cua DNNW

NH TMCP Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Tay Ha Noi (NHCT Tay Ha

Noi) la “chi nhanh thuoc he thongNHTMCP Cong thuong VietNam (NHCT)”, chinhanh duoc thanh lap va di vao hoat dong nam2009, trong nhung nam gan day ti le

no xdu cua NHCT Tay Ha Noi tuy o nguong chap nhan duoc nhung van la cao so

voi cac chi nhanh khac thuoc he thong NHCT KH la doanh nghiep nhd va vua

chiem phan lon tai chi nhanh, chinh vi vay cong tac DGRR duoc can nhac la mot

trong nhungbuoc nghiep vu quan trong tai NHCT Tay Ha Noi

Vi vay, de tai “ Danh gia rui ro trong tham dinh du an cua Doanh nghiep nhd

nghien cuu choluan van tot nghiep Thac si

Da co nhieu cong trinh nghien cuu ve van de nay, cac cong trinh nghien cuu nhin chung cung da dua ra xem xet mot so van de coban trong DGRR TD du an.Tuy nhien, muc dich, dac thu va muc tieu phat trien cua tung NHtrong cac thoi ky,giai doan la khac nhau Ben canh do, moi nghien cuu lai tap trung danh gia, phantich va duara cac kien nghi, de xuat cho tung NHcu the va giai doan nhat dinh Vivay rat kho de ap dung cac giai phap do cho cac NHtrong linh vuc va thoi ky khac nhau

Muc dich nghien cuu cua luan van la: Phan tich thuc trang cong tac DGRR

danh gia nhung ket qua dat duoc, nhung ton tai va nguyen nhan cua chung lam co

so de xuat cac giai phap

Chuang 1: Tong quan tinh hinh nghien cuu

Chuang 2: Mot so van de ly luan chung ve rui ro va danh gia rui ro trong tham dinh du an dau t u cua Doanh nghiep nho va vua tai cac NHTM

Chuang 3: Thuc trang cdng tac rui ro va danh gia rui ro trong tham dinh du

an dau tu cua doanh nghiep nho va vua tai NH TMCP Cdng thuang Viet Nam - Chi

nhanh Tay Ha Noi giai doan 2013 2015

Chuang 4: Mot so kien nghi va giai phap nham hoan thien cdng tac danh gia

NGHIEP • • NHO VA VtfA TAI CAC NHTM

Trong chuong 2, luan van trinh baynhung van de ly luan chung ve DGRR trong

Trud ' c het, tac gia trinh bay khai quat ve tham dinh DA DT gom khai niem, su

can thiet va cac noi dung TD

Thu hai, nghien cuu trinh bay ve rui ro va cong tac DGRR trong TD DA DT tai NHTM, bao gom khai niem, phan loai rui ro, su can thiet phai DGRR, quy trinh, phuong phap vanoidung DGRR trongTD DADT tai NHTM

Thu ba, tac gia dua ra khai niem va tieu chi phan loai DNNVV, tu do neu ra cac

dac diem cua DNNVV co anh hudng den cong tac DGRR trong TD du an tai cac NHTM; cac dac diem nay giup CBTD luu y hon trong nhung noi dung DGRR de

tranh bo sotrui ro doi vdi cac DADT cuaDNNVV taiNHTM

Thu tu , luanvan dua ra cac tieu chi danh gia cong tac DGRR trong TD DA DTtai cac NHTM Tieu chi ket qua duoc phan anh qua so loai rui ro duoc nhan dien,

muc do chinh xac cua do ludng rui ro, “so du an duoc cho vay/so du an duoc TD“,

so duan corui ro nhung van cho vay vonva ti le noxau

Nhanto chu quan la nhung nhan tdthuoc ve NHbao gom:

phai nangvung chuyen mon, co kien thuc xa hoi tot,

- Nhan td lienquan den chinh sach cho vay cua ngan hang: de cong tac DGRR

trong TD DA DT cuaDNNVV co chat luong tot thi NH phai co cac chinh sach cho

vayphuhop, dac biet la chinh sach cho vay voi ddi tuong laDNNVV

cang chinh xac, day du, kip thoi va dam bao duoc tinh khach quan thi cong tacDGRR co ket qua tdt, khanang phat hien va phdngnguarui ro trong hoat dong chovay cua NH cang cao

moi chi su dung mot sd phuong phap dinh tinh va phuongphap dinh luong co ban

che cua phuong phaptruyen thdng

Nhan to khach quan bao gom CDT, moi truong kinh te xa hoi va moi truong

phap ly

cdtinh che giau ve du an hay muc dich that su cua viec dau tu se mang den “rui ro

to lon cho ngan hang“

an cuaNH chi dat ket qua cao khi nenkinh te, chinh tri on dinh, vi khi do su minh

bach hoa cac thong tin tren thi truongcao

- Nguyen nhan ve moi truong phap ly: bo may phap ly dong bo, tinh gian,khong chong cheo

THAM DINH DU AN • • • •DAU TV CUA DOANH NGHIEP NHO VA VUA TAI NHTMCP CONG THUONG VIET • •NAM - CHI NHANH TAY HA NOI GIAI

DOAN 2013-2015

Noi giai doan 2013-2015 Tai chuong nay, tac gia trinh bay thanh ba noi dung ldn

nhusau:

Thw nhat , tong quan ve Chi nhanh duoc thanh lap tu nam 2009, vdi su menh:

“La NH sd 1 cua he thong NH Viet Nam, cung cap san pham dich vu tai chinh

NHhien dai, tien ich, tieu chuan quoc te” va muc tieu chien luoc la “Nang cao gia

tri cuoc song” Mo hinh co cau to chuc tai Chi nhanh duoc chia thanh hai khoi la

khoi ho tro va khoi kinh doanh, hien tai, co bay PGD dang hoat dong Ye “tongquan hoat dong kinh doanh tai Chi nhanh“ giai doan 2013-2015, nhin chung ve “cac

hoat donghuy dong von,hoat dong tin dung va ket qua hoat dong kinh doanh“ nam

2014 co ti trong thap hon so vdi nam 2013, tuy nhien den nam 2015 ket qua hoat

dong kinh doanh tai Chi nhanh da co nhung dau hieutich cuc

Thu hai, tac gia di vao thuc trang cong tac DGRR trong TD DA DT cua

Nam 2013, 2014 sd luong DA DT vay von cua DNNVV d muc thap, den nam

2015 nen kinh te co nhieu khdi sac, con so du an vay von duoc gia tang dang ke

Tuy nhien, nhin chung ca giai doan, co the nhan thay ti trong “so du an cho vay/so

du an TD“ khOng cao, luon thaphon 50%, dieu nay chung toNHCT Tay Ha Noi rat

trung vao hai noi dung chinh la DGRR ve CDT va DGRRve DA DT Doi vdi tung

DGRR phu hop de nhan dien rui ro, phan tich rui ro va tu do dua ra cac bien phap han che, phong ngua rui ro Trong cac noi dung DGRR, tac gia cung dua ra nhung

vi du de ngudi doc co the hinhdung rohon ve moi noi dung

Ngoai nhung vi du nho le, tac gia cung dua ra dan chung ve mot DA DT vayvon cua DNNVV de minh hoa cho toan bo cong tac DGRRtrong TD du an tai Chi

Thu ba, luan van danh gia thuc trang cong tac DGRR trong TD DA DT cua

Ket qua cong tac DGRR trong TD du an cua DNNW tai Chi nhanh “duoc xacdinh qua cac tieu chi” nhu: so loai rui ro duoc nhan dien, muc do chinh xac cua do

ludng rui ro, “so du an cho vay/so du an duoc TD”, so du an co rui ro nhung van

duoc vay von vati le no xau Voi cac tieu chi khong co so lieu thu cap tu NHnhu

tieu chi so loai rui ro duoc nhan dien, tieu chi muc do chinh xac cuado ludng rui ro

va tieu chi so du an co rui ro nhung van duoc Chi nhanh cho vay trong giai doan

2013 den 2015, tac gia da thuc hien khao sat doi voi 20 can bo bao gom CBTD,

danh gia co the thay duoc trong giai doan 2013-2015 so loai rui ro duoc nhan dien

ngay cang nhieu len, muc dochinh xac cua moi do ludng rui ro cung cao hon, so du

an co rui ro nhung van cho vay von giam dang ke, ti le noxau giam ro retquatungnam, trong nam 2014 va 2015 no xau trong nguong an toan duoi 3%

Tiep theo luan van dua ra mot so han che cOn ton trong cong tac DGRR nhu

sau:

- Noi dung DGRR, ve co ban, tai NHCTTay Ha Noi da danh gia duoc nhung

rui ro trong tung noi dung Tuy nhien, o mot so noi dung ve dac diem cua

- ve co ban, tai NHCT Tay Ha Noi da ap dung duoc phuong phap phu hop

trong DGRR “du an dau tu vay von”, tuy nhien cac phuong phap nay chua

thuc su duoc van dung day du, ben canh do, voi mot so noi dung DGRR,

“Chi nhanh can su dung them cac phuong phap ca dinh tinh” va dinh luong

de noi dung DGRR duoc chinh xac, khong bo sot rui ro tiem an cuaDA DT

yeu cau ve mat thong tin”, tuy nhien, cac thong tin khong mang tinh khach

quan vado chinhxac chua cao

nguyen nhan tu mOi truong kinh te, phap ly NH can tim hieu can ke nhung nguyen

nhan nOi tren de tu dO dua ra bien phap hop ly nhamkhac phuc

CHVONG 4: MOT • • • SO KIEN NGHI VA GIAI PHAP NHAM HOAN THIEN

CONG TAC DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH D V AN DAU TV

THVONG VIET NAM - CHI NHANH TAY HA NOI

Trong chuong 4, luan van dua ra ba noi dung chinh la “dinh huongphat triencua

chi nhanh”, cac giai phap hoan thien dnah gia rui ro trong TD du an va mot so kien

phuong thuc cho vay” NHCT Tay Ha Noi thuc hien thuc hien mo rong va da

dang hOa cac linh vuc cho vay de han che rui ro tap trung o mot linhvuc nhat dinh

va kiem soat tot hon rui ro cua ngan hang Voi cOng teas DGRR can chat che hon,

cap nhat va lua chon cac thOng tin Bo, ban, nganh de bo trocho cac tac DGRR duoc hieu qua

Thu hai, luan van dua ra cac giai phap de hoan thien cOng tac DGRR trong

TD DADT cua DNNVV tai NHCTTay Ha Noi nhu sau:

Giai phap ve nhan luc

• Hoan thien cac tieu chi danh gia trinh do nang luc CBTD trong Chi nhanhtren coso cactieu chi da xay dung cuaNHCT

• Phan cOng cOng viec phu hop va hop ly cho can bo de khOng qua tai trong cOng viec, giup CBTD cOdu thoi gian nghien cuu, DGRR cac DADT cO hieu qua

thieunhan luc, bo tri dieu chuyen nhan luc mot cachphu hop

• Xay dung chinh sach khen thuong phu hup cho can bo QHKH, CBTD da thuc hien cac khoan vay co chat luong va hieu qua cao Xay dung cac hinh thuc kyluat can bo chi nhanh dua vao muc do rui ro, muc do that thoat von ma khoan vaygay ra cho NH nhu: khientrach, ky luat tru luong, giang chuc,

- Dua tren hoat dong DGRR TD trong qua trinh thuc te NHcan xem cac buoc

trong quy trinh DGRR cat bot cac buocnaotrung lap

- CBTD tai Chi nhanh cung tham khao nhung quy trinh cua NH va “cac to chuc tin dung tren the gioi, cung nhu cac NH va to chuc tin dung trong nuoc” de

hoan thien quy trinh DGRRtrong TD cua minh

- NHcan co phieu khao sat va tham dd y kien can bo chuyen trach trong viec hoan thien quy trinh DGRR

- CBTD nen dua vaoho so thuc te cac duan da DGRR va da cho vay von cuacac DNNVV trong qua trinh hoat dong co phat sinh them rui ro ma chua duoc

luong hoa truoc day, de bo sung vao noi dung DGRR

dung do

Giai phap ve phuang phap DGRR

- Phuong phap dinh tinh: hoan thien va nang cao phuong phap xep hang tin dung KH, su dung cac phuong phap dinh tinh: mo hinh SWOT, PEST, Mohinh5 tac dong Micheal Porter

- Phuong phap dinh luong: CBTD “thuc hien phan tich do nhay” doi voi cac yeu to lam phat hay truot gia Ngoai ra, CBTD DGRR “khi co su thay doi

dong thoi cua nhieu yeuto” cung luc de co danh gia chinh xac honve nhungrui rocua duanvay von

Giai phap ve cong nghe va thong tin

- Hoan thien he thongthong tin tin dung, thong tin KH hien co cua Chi nhanh,

khong chi thu thap va cap nhat thong tin thuong xuyen cua doanh nghiep

dang co quan he tin dung voi NH ma cdn thong tin cua KH doanh nghiep

tiem nang

Chi nhanh bo sung lien tuc cac thong tin ve thi truong, ve chinh sach cua

NHNN, Chinh phu va dac biet thong tin tu doi thu canh tranh trong dia ban

hoat dong va sau do la xu ly chon loc thong tin can thiet phuc vu cho hoatdong cua Chi nhanh

DAO THAO UYEN

NGHIEP NHO VA VUA TAI NH TMCP CONG THU • • • O NG VIET

NAM - CHI NHANH TAY HA NOI

Nguoi huong dan khoa hoc : PGS.TS NGUYEN BACH NGUYET

Ha Noi - 2016

CHVONG 1: TONG QUAN VE TINH HINH NGHIEN CUU

CO LIEN QUAN HEN DE TAI

1.1 Tfnh cap thiet cua De tai

Hoat dong cho vay von cua NH la mot trong cac hoat dong quan trong va mangnhilu rui ro, dac biet cho vay cac DADT do cSn nhieu von va thoi gian thuhoivon lau.Chinh vivay ma cong tac DGRR trong TD DA DT la hoat dong can thiet deNH duaraquyetdinh chinh xac

Chi nhanh duoc thanh lap va di vao hoat dong nam 2009, trong nhung nam

van la cao so voi cac chi nhanh khac thuoc NHCT KH chinh cua chi nhanh la cac

DNNVV, vi vay, cong tac DGRR trong TD du an voi nhung doi tuong nay la vo

cungcan thiet tai chi nhanh

Tu ly do tren toi lua chon de tai “ Danh gia rui ro trong tham dinh d i r an dau tu

Tay Ha Noi ” trong luanvanthacsycua minh

1.2 Tong quan tinh hinh nghien cuu trong va ngoai nuoc

Tac gia da tham khao cac giao trinhva sach vietve TD, DGRR vaquan tri rui

ro Doi voi cac nghien cuu trong nuoc, tac gia nhan thay co it nghien cuu chuyen sau ve DGRR du an tai NHTM, mot s6 nghien cuu lien quan ma tac gia tim hieu duoc do la: giao trinh “Quan ly rui ro trong dau tu ” cua TS Nguyen Hong Minh danghien cuu ve rui ro va rui ro trong DA DT, dong thoi dua ra cac phuong phap

DGRR Giao trinh“Tham dinh du an dau tu ” cuaHoc vien Chinhsach va Phat trien

do TS Nguyen Duc Trung chu bien, cuon giao trinh ben canh cung cap nhung he

thOng ly thuyet n£n tang ve DA DT va TD du an, cuon sach con cung cap nhung tinh huong mau giup tac gia de dang hon trong qua trinh nghien cuu Cac nghien

cuu nuoc ngoai, cac nghien cuu nay thuong phan tich rui ro, do luong muc do

RRVDGRR Cuon sach “ Risk analysis in investment apparaisa l ” cua tac gia

Sawakis c Savvides “ nham gioi thieu phuong phap va cach su dung ky thuat mophong Monte- carlo duoc ap dung trong viec danh gia cac DA DT de phan tich va

uoc luong rui ro” Trong cuon "Risk Analysis in project manage r m en t ” John

Raftery da “lam ro phan tich rui rova cho phep cac nha san xuatquyet dinh de nang

cao chat luong cua du an” cua ho bang cach cung cap thong tin thuc te hon de lam

co so quyet dinh Voi mot cach tiep can thuc te, giam thieu ngu, tac gia cung cap

cho nguoi doc voi mo ta ro rang ve ban chat cua rui ro va thai do rui ro Ong cung

mo ta cac ky thuat thong qua cac vi du thuc tien Cuon " R i sk management in

Banking” cua Joel Bessis dua ra nhung canh bao rui ro toan dien trong nganh ngan hang

Ben canh do, tac gia cdn nghien cuu mot so luan van lien quan den cong tac

DGRR trong TD DADT tai cac NHTM nhu:

Luan vantot nghiep “ Hoan thien cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du

an vay von tai NH An Binh — ABBank ” ciia thac sy Trinh Hung Ca, DH KTQD

2013, tac gia da dua ranhung net chung ve cong tac DGRR va cac giai phap hoan

thien cong tac DGRR tai NHAn Binh trong giai doan 2009-2012, tuy nhien tac gia

luan van chua cho nguoi doc thay muc do do luong rui ro va nhung loai rui ro kho

xacdinh tai ABBank

Luan van ‘ "Danh gia rui ro trong tham dinh du an vay von tai NHTM cd phan Quoc td Viet Nam ” tac gia Trieu Thi Hai Ha, DH KTQD 2013, luan van da di sau

phan tich thuctrang congtac DGRRtrong TD DA DT vay von tai NH Quoc te Viet

thong tin ve DGRR du an vay vontai motso NH doi thu canh tranh de so sanh

Luan van “ Danh gia rui ro trong tham dinh du an vay von linh vuc bat dong san tai NH Bum dien Lien V i e t cua tac gia Dinh Ha Lua, DH KTQD 2014 Luan

van da neu duoc cac dac diem cua du an vay von trong linh vuc Bat dong san,

DGRR trong TD du an bat dong san Tuy nhien, tieu chi cho cong tac DGRR trong

TD du an vay von van chua neu bat duoc cac tieu chi rieng doi voi linh vuc batdong san

Ngoai ra, tac gia cung thong ke cac luanvan ve cong tac DGRR trong TD du

an tai NH Cong thuong Viet Nam gom co: luan van " Danh gia rui ro trong tham

dinh du an dau tu khai thac khoang san tai NHTMCP Cong thuang Viet Nam — Chi

nhanh Thai Nguyen giai doan 2009 - 2020 ” cua tac gia Doan Thi Thanh HuySn,

DH KTQD 2013; luan van “ Danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu Bat dong

2014; va luan van“Hoan thien cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an dau

tu Bat dong san tai V i e t inbank "cuatac gia Tran Van Thanh, DH KTQD 2015

Dua tren cac luan van ma tac gia tham khao, tac gia nhan thay muc dich, dac thu va muc tieu phat trien cua tong NHtrong cac thoi ky, giai doan la khac nhau.Ben canh do, moi nghien cuu lai tap trung danh gia, phan tich va dua ra cac kiennghi, de xuat cho tungNH cu the va giai doan nhat dinh Vi vay rat kho de ap dung

cac giai phap do cho cac to chuc, linh vucva thoi ky khac

Trong luan van nay, tac gia tap trung nghien cuu, trinh bay mot cach co he

bao gom: khai niem, quy trinh DGRR, phuong phap DGRR, noi dung DGRR chotoi cac nhan to anh hudng va giai phap thuc day cong tac DGRR vdi du anvay von cua DNNVV tai cac NHTM Dua tren ly thuyet, tac gia van dung trong thuc trang

DNNVV thiet lap giai phap hudng di phu hop han che rui ro va tang loi nhuan tin

dung cho NH trong giai doan tinh hinh kinh te, tai chinh trong va ngoai nudc day

bien dong va canh tranh

1.3 Muc tieu nghien cuu

- Luan van he thong hoa nhung van de co ban ve RR va DGRR trong TD DA

NHCT Tay Ha Noi trong nhung nam gan day, “tu do danh gia nhung ket qua dat

duoc, nhung ton tai va nguyen nhan” cua chung lamco sdde xuat cac giai phap

- Dexuat mot so giai phap co ban nham hoan thien cong tac DGRR trong TD

r

1.4 Doi tuong, pham vi nghien cuu

nghiepnho va vua

- Pham vi nghien euu: la NHTMCP Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Tay

Ha Noi

- Thoi gian nghien euu: tu nam2013 den nam 2020

1.5 P huong phap nghi en cc r u

De phu hop voi eae noi dung, mue dieh va yeu eau eua de tai, eae phuong

phap nghien euu duoe su dung la phuong phap so sanh, phan tieh, phuong phap dieutra ehon mau, phuong phap luannghien euu

- CPch thuc thu thap so lieu:

NguOn du lieu thu cap:

❖ Nguon du lieu thu thap tu ben ngoai: tai lieu ve DGRR, giao trinh ve kinh

quan den dau tu, ngan hang Bao eao thuong men eua NHNha nuoe Viet, eaethong tin thu thap tong hoptrenbao mang, baogiay

Tay Ha Noi: Bao eao thuong men euaNHCT Tay Ha Noi, eae tai lieu va thong tin huong dan noi bo eua NHve quy trinh tin dung, quy trinh TD, quy trinh DGRR tu

phong Tong hop, phong KH doanh nghiep

Nguon du lieu su cap: Tae gia tien hanh lam phieu dieu tra khao sat voi 20 Can bo TD (CBTD), Trudng/Pho phong KH doanh nghiep tai NHCT Tay Ha Noi

sat den 20 doi tuong dupe khao sat thong qua email, thoi gian tien hanh khao sat la

tai NHCT Tay Ha Noi giai doan 2013-2015

- hhougg phPh xu 1 ly du * lieu

+ Du lieu thu cap

Phuong phaptong hop, phanloai, phan tieh, so sanh va danh gia

+ Du lieu su cap

So lieu dinh tinh su dung phuong phap tong hop eae du lieu thu duoe, ehuyen

qua dang van ban, sau do tien hanh phan tieh, danh gia so lieu dinh luong sau khi

tong hop duoe ehuyen sang phan mem exeel de thong ke, phan tieh

1.6 Nhung diem mo i cua luan van

- Luan van he thong hoa ly luan ve RRVDGRR trong TD DA DT o cac

DNNVVtai cac NHTM

- Luan van da phan tich thuc trang cong tac DGRR trong TD DA DT cua

DNNVV tai NHCT Tay Ha Noi tren cac phuong dien quy trinh, phuong phap va noi dung DGRR, day la cong trinh dau tien nghien cuu ve linh vuc nay tai chi

nhanh, tu do chi ra nhung han che, nguyen nhan cua nhung han che trong cong tac

- Tren co so he thong cac ly luan va thuc tien, luan van da de xuat nhung giai phap nham hoan thien cong tac DGRR taiNHCT Tay HaNoi

1.7 Ket cau cua De tai

Ket cau cua Luan van dupcchia lam 4 chuong:

Chuong 1: Tongquan vetinh hinhnghien cuu co lien quan den de tai

Chuong 2: Mot so van de ly luanchung ve rui ro vadanh gia rui ro trong tham dinh

duan dautu cua Doanh nghiep nho va vua tai cac NHTM

Chuong 3: Thuc trang cong tac danh gia rui ro trong tham dinh du an dau tu cua

Doanh nghiep nho va vua tai NH TMCP Cong thuong Viet Nam - Chi

nhanh Tay Ha Noi giai doan2013 - 2015

Chuong 4: Mot so kien nghi va giai phap nham hoan thien cong tac danh gia rui ro

trong tham dinh du an dau tu cua Doanh nghiep nho va vua tai NH

CHVONG 2: co SO LY LUAN VE RUI RO VA DANH GIA

2.1 Tham dinh da an dau to vay von tai cac NHTM

2.1.1 Khai niem va • su• can thiet tham dinh• du• ' an dau tu vay von tai• cac NHTM

Doi voi DA DT noi chung, cho du qua trinh lap du an ky luong va chi tietden dau thi cung khongtranh khoi tinh chu quan cua nguoi soan thao Do do, truoc

khi ra quyet dinh dau tu hoac quyet dinh cho phep tai tro von cho du an thi CDT,

cung nhu cac “coquan tai trovon cho du an” canphai TD DADT

Thong qua viec xem xet cac khai niem ve DA DT co the thay rang, TD DA DT ve

phiangan hang ra soat “du an co kha thi, co kha nang tra novo vay cho nganhang

hay khong, danh gia kha nang thuc hien cua du an, de ngan hang ra cac quyet dinhcho vayhoac tu choi du an”

2.1.1.2 Su can thiet phai tham dinh du an dau tu vay von tai cac NHTM

NHTM voi tu cach la nguoi cho vay, tai tro von” cho DA DT, van de co ban ma NH quan tam khi cho vay la “tinh hieu quava an toan nguon von cua ngan hang” Chinhvi vay TD DA DT co “vaitro vay nghia dac biet quan trong” doi voi NHTM duoc the hien o cho:

nang tra no va nhung rui ro co the xay ra cua du an, de tu do dua ra quyet

- TD du an giup NHTM “xac dinh so tien cho vay, mucthu no hop ly, tao dieu kien cho doanh nghiep lam an co hieu qua” va NH dam bao muc tieu phat

trien cua minh

- TD DA DT giup NH tu van cho CDT “de hoan thien noi dung du an, tu dotao tien de dam bao hieu qua cho vay, thu duoc nogoc va lai vay dung han”

2.1.2 Cac phuong pha p tham dinh

Cac phuongphap TDrat da dang, vdi trinh doc huyen mon nghiep vu cua minh,

CBTD se tuy thuoc vao “tinh chat va quy mo cua moi loai du an de lua chon

TD trinh tu se duoc cac CBTD TD di tu tdng quatden chi tiet:

-“TD tong quat”: CBTD se xem xet mot cach toan dien ve du an, de tu do “co cai

CBTD co mot hinh dung khai quat ve du an

-TD chitiet: budc nay duoc “tien hanh ngay sauTD tongquat” “Khi tham dinh chitiet, CBTD se di sau vao nhung noi dung cu the de, budc nay duoc tien hanh chitiet Yeu cau cua viec TD chi tiet la theo tung noi dung dau tu bat buoc phai co y kien nhan xet, ket luan, dong y, khong dong y, neu ro nhung gi can phai bo sung,

sua doi” Tuy nhien, muc do tap trung khac nhau doi vdi tung noi dungva tinh hinhthuc tekhi tienhanh TD

2.1.2.2 Phuong phap so sanh, doi chieu cac chi tieu

Day laphuong phap pho bien duoc CBTD su dung Moi noi dung, thong so

ky that khi duoc TD se duoc so sanh, doi chieu vdi cac “chuan muc, tieu chuan, cacdinh muc kinh te ky thuat thich hop, thong le trong nudcva quoc te, kinh nghiem

thuc te, de tu do duara ket luan ve du an”

2.1.2 3 Phuong phap phan tich do nhay

Day nay la viec kiem tra “su thay doi cua cac yeu to khac cua du an anh

hudng nhu nao den hieu qua ve mat tai chinh cua du an” Phuong phap nay giup

nganhang namnhan to nao co suc anh hudng ldn doi vdi du an, de tu do co the dua

ra su kiem soat vdi nhung yeu to do trong suotqua trinh thuchien

“Phuong phap du bao” xuat phat tu dac diem cua “hoat dong dau tu” phat

trien la “hoat dong mang tinh chat lau dai” tu giai doan chuan bi den khi dua vao

“van hanh ket qua dau tu”, do do canphai tien hanh du bao

“Phuong phap du bao” - “su dung cac so lieu dieu tra thong ke va van dung

thietbi, nguyen vatlieu va cac dau vao khac anh hudng truc tiep den tinh kha thi cua duan”

2.1.2.5 Phu cv i g phap t riet t ie u rui r o

“Rui ro duoc dinh nghia lamot bien co trongtuong lai co kha nangxay ra va

se anh huong den du an” De dam bao du an duoc hoan thanh va di vao hoat dong hieu qua, “phai du doan duoc nhung rui ro co the xay ra de tu do co bien phap

phdng nguava han che toi da tac dong marui ro dogay ra, hoac phan tan rui ro dencac doi tac lien quan den du an”

2.1.3 N oi d ung th a m d i nh d u a ndau tie

- TD phap ly, “tai chinh, va tinh hinh san xuat kinh doanh cua doanh nghiep“.Can bo TD se dua vao “thong tin ma KH cung cap“, cung voi cac thong tin trenkenh CIC CBTD “phan tich cac he so tai chinh nhu ty suat tai tro, kha nang thanh

toan“,

TD “ iinh phap ly cua du an ”

CBTD xem xet su hop phap cua viec trien khai dau tu va van hanh du an dua

tren cac ket luan ve su day du ve thong tin duoc cung cap; hop phap cua “ho so

du an KH cung cap”va cac ho so can hoan thien, bo sung truoc khi thuc hien cac

buoc tieptheo tai NH

TD ve phuong ditn t hi iruong

Can bo TD danh gia thi truong dau ra va dau vao cua du an Viec xem xet “san

pham du an co phu hop thi truong”, thi hieu se quyet dinh den san luong ban ra cua

du an Detu do quyet dinh den tinh kha thi cua du an va kha nang tra no cua du an

TD “ phuong ditn ky ihua t ”

CBTD danh gia tinhkha thi cua ke hoach van hanh ve phuong dien ky thuat dua

tren cac ket luan ve ly do KH lua chon cong nghe thiet bi; uu the, nhuoc diem cua cong nghe, thiet bi lua chon, bien phap khac phuc (neu co)

TD “ phuang dien to chuc, quan ly du an “

Noi dung nay lam ro hinh thuc to chuc, quan ly du an trong giai doan thuc hien

duanva trong giai doan van hanh du an Sau do danh gia kha nang dap ungcua“mo

hinh to chuc quan ly“ ve muc tieu cua du an, thong nhat ve chuc nang, phan tachcong viec ro rang Nghien cuu su hop ly mo hinh voi tinh chat, thoi gian, dia diem

thuc hien, cong nghe su dung Xem xet nang luc, kinh nghiem cua CDT hoac don

vi khac co chuc nang“thuc hien du an va don vivanhanh du an“ Nhan su du an co

dap ung duva dung voi duan hay khong

TD tai chinh cua DA DT

TD hieu qua tai chinh DA DT nham tranh “chap thuan du an dua tren nhung uoc

tinh qua lac quan ve chi phi va loi ich” Trong cac NHTM, can bo TD se su dung

nhung uoc tinh theo huong lam giam bot loi ich cua du an, trong khi lam tang cao muc uoc tinh ve chi phi Neu du an vanhap dan sau khi da tienhanh TD nhu vay,thi

co rat nhieu kha nang du an se dung vung khi nhung dieu kien trong thuc te tro nenkho khan hon so voi dukien ban dau” Day labuoc TD muc do hop ly tongvon, tien

do bd von, nguon von huydong; TD tysuat du an,

TD “ cac chi tieu KTXH cua du an ”

xung quanh” noi du an thuc hien nhu van de ve phuc loi xa hoi, hay o nhiem moi

truong, phan phoi dan cuvung mien,

❖ TD bien phap baodam tienvay

TSBD chinh la nguon tra no cua du an“khi thu nhap tu hoat dong cua du ankhong dam bao de tra no“ Vi vay, no can phai danh gia chinh xac lam co so xacdinh han muc tin dung va bao dam kha nang phatmai tai san khi can thiet Cong tacnay gom co TD tinh thanh khoan, tham dinh tinh chathop phap cua TSBD, TD giatri va kha nang quan ly cua loai tai san nay

2.2 Rui ro va danh gia rui ro trong tham dinh di r an dau ti r vay von tai NHTM

2.2.1 Khai niem rui ro, dank gia rui ro va phan loai rui ro trong hoat dong vay von tai

NHTM

2.2.1.1 Khai niem ve rui ro va danh gia rui ro

- Khai niem ve rui ro: RR la mot “khai niem” pho bien, tuy nhien lai khong

co mot quan diem thongnhat nao ve rui ro Nhung truong phai khac nhau lai dua ranhung khai niem rui ro khong giong nhau Nhung khai niem nay rat phong phu va

da dang, theo nhieu quan diem nhu: “Theo truongphai truyen thongrui ro la nhung

thiet hai, mat mat, nguy hiem hoac cac yeu to lien quan den nguy hiem, kho khan,

dieu khong chac chan co the xay ra Theo truong phai hien dai, rui ro la subat trac

nguoi nhung cung co the dem lai nhung cohoi va loi ich, dedon nhan nhung co hoi

tot trong tuong lai can phai chap nhan rui ro co the xay ra va tim bienphap han che,

khac phuc, phong ngua rui ro”

Tom lai, cac khai niem tren du it nhieu khac nhau, nhung deu ddng nhat o noidung rui ro lanhung bien “co xay ra ma khong biet trudc duoc, bien co hoan toan khong biet chac” chan

-Khai niem ve DGRR: DGRR “la viec nhan dien, xac nhan cac rui ro tiem tang va

dua ra cac bien phap giam thieu rui ro den muc hop ly co the thuc hien duoc” Day

la “qua trinh su dung cac phuong phap va cong cu de xac dinh cac nhan to gay ra

rui ro valuong hoa su anh huong cua chung tdi duan”

2.2.1.2 Phan loai rui ro trong tham dinh du an dau tu vay von tai cac NHTM

Cac noi dung xem xet bao gom rui ro ve CDT, RRve du an vay vonva rui ro

Rui ro ve CDT: la nhung rui ro xuat hien khi DN khong co du nang luc vephap ly, doanh nghiep kem hieu qua, co cau to chuc lao ong cua doanh nghiepchong cheo, khongro rang Cu the la:

- “Rui ro nang luc phap ly cua CDT”: rui ro ton tai khi KH khong co du “tu

each phap nhan” de thuc hien ky ket cac hup dong kinh te, KH khong co du

“giay to chung minh nang luc phap ly”, hay viec “cac giay to chung minhnangluc phap ly khong phu hop vdi yeu cau cua ngan hang”

- “Rui ro ve nganh nghe lnh vuc kinh doanh, nang luc san xuat kinh doanh hien tai cua CDT”: xay ra khi linh vuc kinh doanh cua CDT khong phu hop

voi xu hudng phat trien nganh cua dia phuong va cua ca nudc, hay ket quakinh doanhhien tai khong on dinh

- “Rui ro ve quan ly dieu hanh”: xay ra khi kha nang lanh dao, nang luc dieuhanh va trinh do chuyen mon cua lanh dao doanh nghiep yeu kem, cac chinh sachduoc lanh dao duara khong phu hop

- “Rui ro lien quan tdi nhan su”: xay ra trong cach bo tri, khong dong deu ve

trinh do chuyen mon va so luong lao dong giua cac phdng ban, tay nghe cua nguoi lao dong khong dap ung duoc day truyen san xuat cong nghe hien

dai

- “Rui ro lien quan den nang luc tai chinh cua CDT”: xay ra khi tinh hinh tai chinh cua CDT khong dam bao doanh nghiep hoat dong hieu qua the hien qua “cac chi tieu he so antoan von, he so kha nang thanh toan” dudi muc

tieu chuan

Rui ro ve du an vay von: la nhung RR lam cho DA khong the trien khai theo

ke hoachban dau

- “Rui ro ve co che chinh sach”: RR nay lien quan den cac gidi han thuong

mai, rui rove chinh sach tuyen dung lao dong,

- “Rui rove xay dunghoan tat”: day la RR xay ra khi DA khonghoan tat duoc tien do dat ra theo nhu ban dau nhurui ro do trong khau giai phong mat bang khien du an bi thu hep hoac matbang xay dung bi huy bd

- “Rui ro ve thi truong”: RRnay xay rakhi san pham cua DA khong tieu thu

duoc hoac tieu thu nhung co kha nang bi gian doan, dieu nay lam “anh

hudng truc tiep den tinh kha thi vaviec tra no cua du an” Rui ro thi truonggom co suc canh tranh cua san pham (SP), SP DA khdng phu hop nhu cau,

kha nang tham nhap SPyeu, SPde bi thay the,

- “Rui ro ve cung cap”: xay ra khi nguon “nguyen vat lieu va cac yeu to dau

vao” khdng dap ung du ve so luong, chat luong va gia ca nhu su tinh toanban dau cua du an, dieu nay gay cham tien do DA, hoac lam nay sinh cac khoan chi trong truong hop CDT tim kiem cac nguyen vat lieu thay the, vi vay co the “lam anh huong den su ondinh cua dong tien va kha nang tra no”

cua duan

- “Rui rove ky thuat va van hanh”: RR khi viec van hanh may moc, trangthiet

bi cua du an gap rac roi hay khong hoat dong Ruironay anh huong tructiep

den chat luong va so luong san pham, thoi gian san xuat, cong suat du kien

cua du an, dan den giam doanh thu, loi nhuan du an

- “Rui ro ve khia canh tai chinh”: RR nay thuong tap trung vao viec du tinh

von khong hop ly dan den thieu von, hay viec can doi nguon von khong phu

hop,

- “Rui ro ve moi truong xa hoi”: Nhung RR nhu du an gay anh huong den

“moi truong nuoc, khong khi hay dat dai”, tieng on, lam anh huong den doisong hay dan cu quanh khu vuc thu hien du an Vi neu rui ro nay neu vuot

qua gioi han cho phep da duoc quy dinh cua co quan Nha nuoc thi du an sechiu chi phi denbu thiethai hoac nang hon CDTse bi thuhoi giay phep trienkhai du an; bencanh do no con anhhuong rat lon den doi song dan sinh khu

- “Rui ro ve kinh te vi mo”: la nhung RR nhu ty gia hoi doai, lam phat, lai

suat, thue

- “Cac loai rui ro khac”: ngoai nhung ruiro ke tren, trong moi linh vuc, nganh

cu the ma DA DT van co nhung rui ro mang tinh dac thu cua tung nganh,

tung linhvuc

Rui ro ve TSBD: loai rui ro nay la tat ca cac rui ro lien quan toi tai sanmaKH sudung de lam vat bao dam cho cac khoan vay cua ngan hang Rui ro TSBD bao gomrui rove tinh hop phap cua quyen chu so huu tai san, rui ro khi TSBD giam giatri do

hu hong, mat mat, hay gia ca thi truong thay doi voi nhung tai san nhu bat dong

san nhung rui ro nay gayrakho khan cho viec thu hoi TSBD cuangan hang

a r t y ,

2.2.2 Sw can thiet phai danh gia rui ro trong tham dinh d i e an dau tw vay von tai

NHTM

quan ly”, va dac biet giam duoc chi phi va thiet hai lon khi khong lay lai duoc

khoan vay Vi vay, cong tac DGRR se giup gia tang kha nang sinh loi cua NHTM

Cong tac nay giup cho NH an toan so tien von bd ra de thuc hien cho cac

khoan vay, giam no xau va loai bd duoc nhung du an kem hieu qua, giup nguon von

Ngoai ra, dungtren phuong dienCDT, cdngtacDGRRtrong TD du an gopphan thuc dayva that chat hon moi quan he giua CDT va NHTM NH se dat duoc muc dich

trongviec cho vay, tu do giup CDT de dang tiep can von cho muc dich phat trien cua doanh nghiep

Co the nhan thay, qua cacyeu to tren, DGRR trong TD DADT la vo cung can thiet khong chi doi voi macon la CDT trong moi quan he voi NHTM

A

2.2.3 Quy trinh danh gia rui rotrong tham dinh dw an dau tw tai NHTM

NHdua ra nhung quyet dinh cho vay von doi voi cac DA DT“ Cac buoc trong quy

trinh DGRR duc tien hanh nhu sau: