bài giảng ngân hàng thương mại - nguyễn thị lan

Sự ra đời và phát triển của NHTM z Sự ra đời:J từ chủ cửa hàng giữ hộ tiền vàng J thương nhân KD tiền tệ J chủ NH thực sự, với những nghiệp vụ giản đơn: bảo quản hộ tiền vàng, đổi tiền,

Trang 1

Ph.D Nguyen Thi Lan 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Một số vấn đề cơ bản

Các kênh huy động vốn của doanh nghiệp

Mỹ, Đức và Nhật giai đoạn 1970-1996

Nội dung cơ bản:

1 Sự ra đời và phát triển

2 Khái niệm NHTM

3 Chức năng của NHTM

4 Vai trò của NHTM

5 Các nghiệp vụ của NHTM

Trang 2

1 Sự ra đời và phát triển của NHTM

z Sự ra đời:J từ chủ cửa hàng giữ hộ tiền (vàng) J

thương nhân KD tiền tệ J chủ NH thực sự, với những

nghiệp vụ giản đơn: bảo quản hộ tiền (vàng), đổi tiền,

nhận tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền và cho vay nặng

lãiJ NH cho vay nặng lãi

z QT phát triển:

- Thời cổ đại: xuất xứ từ vùng Bắc ÝJ "Ngân

hàng“-“Banco"

- Thời kỳ trung cổ: bị đình đốn

- Thời kỳ Phục hưng: phát triển thịnh vượng

- Thời kỳ hiện đại: NH hiện đại thực sự xuất hiện vào TK

17: NH Am-xtec-đam (năm1609) ở Hà Lan, NH Hăm-buốc

(năm 1619) ở Đức và NH Anh quốc năm 1694

2 NHTM là gì?

zNhững khó khăn khi đưa ra định nghĩa:

D tính phức tạp của các nghiệp vụ NH

D có quá nhiều loại NH khác nhau

D quan niệm về NH thay đổi theo tập

quán, luật pháp của mỗi nước và mỗi thời

kỳ.

D tùy theo mục đích nghiên cứu.

NHTM là gì?

zMột số quan điểm:

)Các nhà kinh tế Anh: “Ngân hàng là một doanh nghiệp

luôn kinh doanh bằng tiền của người khác”

)Các nhà kinh tế Pháp: “NH là một doanh nghiệp với

nghiệp vụ thường xuyên là nhận tiền của dân chúng dưới

hình thức ký thác hay dưới hình thức khác và sử dụng

nguồn lực đó cho chính họ trong các nghiệp vụ chiết khấu,

tín dụng và tài chính”

)FREDERIC S MISHKIN: không đưa ra một định nghĩa cụ thể

về NHTMcoi NHTM chỉ là một trung gian tài chính

)Việt nam:

Quan điểm của Việt nam?

Trang 3

2 NHTM là gì?

zQuan điểm của Việt nam?

Theo Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010 đã được Quốc

hội thông qua ngày 16/6/2010 và sẽ có hiệu lực thi hành

từ ngày 01/01/2011 thì:

zNgân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được

thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.

zHoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng

thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau

đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Đặc điểm của NHTM?

zNHTM là một tổ chức kinh doanh trong

lĩnh vực tiền tệ- tín dụng với mục đích

kiếm lời

zHoạt động NHTM là loại hình kinh doanh

có độ rủi ro cao.

zHoạt động NHTM là loại hình hoạt động

kinh doanh có điều kiện

PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG:

zCăn cứ vào hình thức sở hữu

- NHTM Nhà nước

- NHTM cổ phần

- NHTM tư nhân

- NHTM liên doanh

zCăn cứ vào tính chất hoạt động

- NHTM chuyên doanh

- NHTM đa năng

zCăn cứ vào chiến lược kinh doanh

- Ngân hàng bán buôn

- Ngân hàng bán lẻ

zCăn cứ vào cơ cấu tổ chức

- Ngân hàng sở hữu công ty

- Công ty sở hữu ngân hàng

Trang 4

3 Chức năng của NHTM

a) Chức năng trung gian tín dụng

b) Chức năng trung gian thanh toán

c) Chức năng tạo tiền

NHTM tạo tiền như thế nào?

Đơn vị: triệu đồng

+ 100,00 + 900,00

+1000,00 cộng

+10 + 9 + 8,1 + 7,29 + 6,56 + 5,91

…

+ 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + 59,05 + 53,14

…

+100 + 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + 59,05

…

A

B

C

D

E

F

…

CÁC KHOẢN DTBB

CÁC MÓN CHO VAY

CÁC MÓN TIỀN GỬI

CÁC NGÂN

HÀNG

zSố nhân tiền gửi (m) đơn giản:

ÌD = D + D(1-r) + D(1-r) 2+ D(1-r)3 +…= 1/r *D

m= ÌD/D

1 m= -r

Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình đơn giản

Hạn chế của mô hình đơn giản

- Nếu người vay tiền giữ tiền mặt mà không gửi hết

vào NH?

- Nếu NH không cho vay hết dự trữ?

Trang 5

Số nhân tiền m: MS = m MB= C+D

Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình thực tế

m

MB = R + C = (r.D) + ER + C

(r e c)D cD

eD rD

MB= + + = + + e = (ER/D)

c = (C/D)

MB c e r D

+ +

MB c e r

c c

D D cD D

C

M

+ +

+

= +

c e r

c m

+ +

+

Các nhân tố ảnh hưởng đến m?

y Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc r

Mở rộng:

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến r, c và e?

zThay đổi tỷ lệ dự trữ vượt mức e

a

zThay đổi tỷ lệ nắm giữ tiền mặt/tiền

gửi c

Vai trò của NHTM

z giúp các DN có vốn đầu tư mở rộng SX,

nâng cao hiệu quả KD.

z góp phần phân bố hợp lý các nguồn lực

trong nền KT.

z tạo ra môi trường để thực hiện CSTT

của NHTƯ.

z là cầu nối trong quan hệ KT giữa các

quốc gia.

Trang 6

CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NHTM

1 Nghiệp vụ tài sản nợ

2 Nghiệp vụ tài sản có

3 Hoạt động ngoại bảng CĐKT của

NHTM

1 NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

Là nghiệp vụ huy động, tạo nguồn vốn của

NHTM.

Nguồn vốn của NHTM bao gồm:

zNguồn vốn chủ sở hữu (Equity)

zNguồn vốn tiền gửi

zTiền đi vay

zNguồn vốn khác (được hình thành dựa

trên nguồn ủy thác, ký quỹ…)

Nguồn vốn chủ sở hữu (Equity)

- Vốn điều lệ

- Lợi nhuận để lại không chia

- Các quỹ của NHTM: quỹ dự trữ bổ sung vốn

điều lệ, quỹ dự phòng tài chính,Quỹ đầu tư

phát triển nghiệp vụ…

- Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ

phần

Trang 7

Nguồn vốn tiền gửi (deposits)

- Tiền gửi thanh toán (Demand/Checkable

deposits)

- Tiền gửi có kì hạn của các doanh nghiệp

(Time deposits)

- Tiền gửi tiết kiệm của dân cư (savings

deposits)

- Tiền gửi của các ngân hàng khác

Tại sao tiền gửi tiết kiệm của dân cư lại cần

có sự quản lý đặc biệt?

- Vay từ Ngân hàng trung ương

- Vay vốn của các tổ chức tín dụng trong

nước và nước ngoài

- Vay trên thị trường tài chính (phát hành

các chứng từ có giá)

- Vay của công ty mẹ

zKN: là nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM.

zBao gồm:

- Nghiệp vụ về ngân quỹ

- Nghiệp vụ cho vay

- Nghiệp vụ đầu tư

Trang 8

Nghiệp vụ về ngân quỹ

- Tiền mặt tại quỹ Ngân hàng;

- Tiền gửi tại NHTƯ;

- Tiền gửi tại các NHTM.

- Tiền mặt trong quá trình thanh toán

Nghiệp vụ cho vay (tín dụng)

zCho vay (Loans)

- Cho vay từng lần:

- Cho vay theo hạn mức tín dụng:

- Cho vay thấu chi:

- Cho vay theo dự án đầu tư:

- Cho vay trả góp

- Cho vay hợp vốn:

zChiết khấu giấy tờ có giá

zỦy thác thu hay bao thanh toán

zCho thuê tài chính

3 HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG CĐKT CỦA

NHTM- NGHIỆP VỤ TRUNG GIAN

zĐó là NV thanh toán và thực hiện các ủy thác

khác theo yêu cầu của khách hàng để thu phí

z Bao gồm:

- Nghiệp vụ chuyển tiền

- Nghiệp vụ thanh toán hộ tiền hàng

- Dịch vụ quản lý tài sản

- Cung cấp thông tin và tư vấn kinh doanh

- Nghiệp vụ uỷ thác

Trang 9

QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI (risk management)

¾ Rủi ro lãi suất:

- Do tái tài trợ tài sản nợ J khi LS tăng

- Do tái đầu tư tài sản có J khi LS giảm

¾ Rủi ro tín dụngdo thông tin bất cân xứng

¾ Rủi ro tỷ giá hối đoái

¾ Rủi ro thanh khoản

Nguyên tắc quản lý hoạt động NHTM

z Đảm bảo khả năng thanh toán thường

xuyên

z Bảo đảm mức sinh lời cao.

z Quản trị tốt rủi ro của các NHTM

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	315,03 KB