thực hành Eviews

Tên bi n th ng... Redundant Variables: GIP.

M C L C

M U 3

§ 1 S LI U DÙNG TRONG EVIEWS 7

§ 2 NH P S LI U T BÀN PHÍM – X LÝ S LI U 11

2.1 nh d ng t n su t và nh p s li u 12

2.2 S a đ i s li u và l u s li u 15

2.3 V đ th 16

2.4 Th ng kê mô t 19

2.3 t bi n m i 21

§ 3 C L NG MÔ HÌNH H I QUY N 23

3.1 c l ng mô hình 23

3.2 L u k t qu h i quy 26

3.3 Xem ph n d và giá tr c l ng (giá tr t ng h p) 26

§ 4 H I QUY NHI U BI N C L P 28

4.1 M t p s li u có s n 28

4.2 ánh giá chung v các bi n 28

4.3 H i quy mô hình nhi u bi n 29

4.4 Ph ng sai, hi p ph ng sai các c l ng h s 31

4.5 Ki m đ nh b b t bi n 31

4.6 Ki m đ nh thêm bi n 33

4.7 Ki m đ nh v hai h s h i quy 34

§ 5 CÁC D NG MÔ HÌNH 36

5.1 Bi n xu th th i gian 36

5.2 H i quy v i bi n tr 37

5.3 H i quy mô hình d ng hàm m 37

§ 6 MÔ HÌNH V I BI N GI 39

6.1 Xác đ nh y u t đ nh tính 39

6.2 t bi n gi 40

6.3 H i quy mô hình có bi n gi 40

§ 7 HI N T NG A C NG TUY N 42

7.1 a c ng tuy n hoàn h o 42

7.2 a c ng tuy n không hoàn h o 42

7.3 H i quy ph ki m đ nh đa c ng tuy n 44

§ 8 HI N T NG PH NG SAI SAI S THAY I 45

8.1 Hi n t ng 45

8.2 Ki m đ nh White 46

8.3 L u ph n d và giá tr c l ng 48

8.4 Ki m đ nh b ng h i quy ph 50

8.5 Kh c ph c ph ng sai sai s thay đ i 51

§ 9 HI N T NG T T NG QUAN 53

9.1 Hi n t ng 53

9.2 Ki m đ nh Breusch-Godfrey 54

9.3 Ki m đ nh b ng h i quy ph 56

9.4 Kh c ph c t t ng quan 57

§ 10 NH D NG MÔ HÌNH 60

10.1 Ki m đ nh Ramsey RESET 60

10.2 Ki m đ nh nhân t Lagrange (ki m đ nh χ2 ) 62

10.3 Kh c ph c khuy t t t t ng h p 63

th c hành, có th t i ch ng trình Eviews4 t i trang m ng c a khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn , m c Th vi n / D li u –

ph n m m / Eviews4, đ ng th i t i t p SOLIEU, và gi i nén

Ch ng trình có th ch y tr c ti p, không yêu c u cài đ t

M U

Eviews là ph n m m đ c thi t k riêng cho các mô hình kinh t

l ng và chu i th i gian Ph n m m này phù h p cho gi ng d y và

h c t p kinh t l ng cho đ i t ng sinh viên đ i h c và sau đ i h c

Ch ng trình Eviews đ c thi t k đ d s d ng v i con chu t và bàn phím, các k t qu thi t k d i d ng b ng, các đ th đ c l u d i

d ng t p có th đ a vào các v n b n ho c in ra d dàng

Cu n sách này t p trung gi i thi u nh ng ph n th c hành t ng ng

v i ch ng trình Kinh t l ng c b n gi ng cho sinh viên b c đ i

h c, các ph n th c hành nâng cao dành cho b c cao h c s gi i thi u trong cu n sách khác V i ch ng trình Eviews4, không yêu c u cài

đ t ch ng trình, ch c n có đ y đ các t p và nh n vào bi u t ng c a Eviews là có th ch y ch ng trình tr c ti p trên máy tính T phiên

b n Eviews5 tr đi, ch ng trình yêu c u ph i cài đ t Cu n sách này

- C a s l nh: ô tr ng bên d i thanh ch c n ng là n i đ ng i

s d ng vi t l nh tr c ti p Có th dùng chu t đ kéo r ng c a

s l nh tùy ý

C a s chính c a ch ng trình Eviews g m các ph n:

- Thanh ch c n ng: v i các nút đ th c hi n các thao tác c b n

đã đ c ch ng trình đ nh s n, và các l a ch n đ nh d ng

t ng t nh các ch ng trình ch y trong môi tr ng Windows

s t đ ng g ch chân các ch cái Khi đó phím Alt và nh n phím

t ng ng v i ch cái t ng ng s cho k t qu gi ng nh khi dùng chu t ch n nút đó

Ví d : Khi gi phím Alt, gõ phím F t ng đ ng v i nh n chu t vào nút File; ch E t ng đ ng v i nút Edit

- Ng n cách ph n nguyên và ph n th p phân c a m t s , Eviews dùng

System: M t h g m nhi u ph ng trình h i quy đ c l u l i

d i d ng m t System

M t s kí hi u dùng cho th c hành

, : Thao tác, th c hi n thao tác yêu c u

Ví d , Ch n View : dùng chu t nh n vào nút View

§ 1 S LI U DÙNG TRONG EVIEWS

Eviews là ch ng trình x lý s li u, c l ng ph ng trình h i quy, phân tích chu i th i gian, do đó vi c hi u rõ v s li u là đi u c n thi t hi u rõ c u trúc s li u đ c qu n lý và x lý b i Eviews, m

Workfile m ra Trên c a s này có m t s thông tin:

- Dòng trên cùng: Tên c a Workfile và đ ng d n

- Các nút v i các ch c n ng khác nhau, s đ c đ c p sau

- Kho ng s li u và M u t 1899 đ n 1922

Bên d i c a c a s , li t kê các ch th mà Workfile đang qu n lý,

g m: c k l resid y

có th th y rõ h n thông tin mà các ch th này ch a đ ng, t i c a

s Workfile, nh n vào nút Label+/-, xu t hi n các thông tin v th i gian kh i t o các s li u này, theo th t : tháng/ngày/n m, gi :phút,

và chú thích v ba bi n k, l, y

Hai ch th c resid không có chú thích, vì đây là hai ch th đ c

bi t dùng đ l u các thông tin riêng

Thông tin c a m t bi n s thông th ng bao g m:

- Tên bi n: Tên c a bi n s đ c đ t ng n g n, t i đa 24 ký t ch g m

ch và s , không có d u cách, b t đ u b i ch cái Tên bi n th ng

- Giá tr c a bi n: là các đ i l ng đo l ng b ng s Trong ch ng trình Eviews, d u ng n cách v i ph n th p phân là d u ch m Khi ch a

có giá tr , Eviews ng m đ nh s d ng ch NA (not available) đ thay

th

c : ch th ch a các h s tính đ c t các ph ng trình h i quy, các mô hình Khi ch a có k t qu h i quy t ph ng trình nào, các giá

tr c a C đ c gán b ng 0

resid: là chu i nh n s nh n giá tr là ph n d t có đ c t vi c

c l ng các ph ng trình h i quy Khi ch a có ph ng trình h i quy, các giá tr Resid đ u ch a có

, Nh n đúp chu t trái vào c, c a s [Coef C] m ra, v i c t C1

g m các quan sát t R1 đ n R751, v i các giá tr b ng 0

, Nh n đúp chu t trái vào k, c a s [Series: K] m ra C t ngoài cùng bên trái obs là t n su t c a s li u, t 1899 đ n 1922, các giá tr

c a bi n K đ c li t kê theo các quan sát t c t ti p theo trong b ng

, Nh n đúp chu t trái vào resid, c a s [Series: RESID] m ra v i

quan sát t 1899 đ n 1922, các giá tr đ u là NA vì ch a có k t qu tính toán nào đ c th c hi n

, T i c a s [Workfile], s d ng chu t đánh d u (bôi đen) các bi n t

K đ n Y, nháy chu t ph i, ch n Open as Group, t t c các bi n đ u

đ c li t kê trong cùng m t c a s [Group]

M b s li u có t n su t theo Quý

M b s li u m i, t i c a s [Eviews] File → New, ch n t p Bt_Quarter

§ 2 NH P S LI U T BÀN PHÍM – X LÝ S LI U

S li u dùng cho Eviews có th là t p có s n d i các đ nh d ng khác nhau, ho c s li u t bên ngoài c n ph i nh p vào máy Bài này h ng

d n th c hành s li u t bên ngoài vào máy tính, l u s li u, và các x

lý thông tin c b n cho b s li u đó

Xét b s li u ví d sau, v i X là đ u t qu c gia (Gross National Investment), Y là t ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Products)

c a Vi t Nam theo các n m t 1994 đ n 2005 C hai bi n đ n v là nghìn t VND, tính theo giá so sánh 1994 Ngu n: T ng c c th ng kê

15 quan sát theo n m, t n m

1991 đ n n m 2005 Semi-annual

(N a n m)

yyyy:h

Start: 1991:1 End: 2005:2

30 quan sát theo n a n m, t

n a đ u n m 1991 đ n n a sau n m 2005

Quarterly

(Quý)

yyyy:q

Start: 1991:1 End: 2005:4

60 quan sát theo quý, t quý 1

n m 1991 đ n quý 4 n m 2005 Monthly

(Tháng)

yyyy:mm

Start: 1991:01 End: 2005:12

180 quan sát theo tháng, t tháng 1 n m 1991 đ n tháng

12 n m 2005 Weekly

(Tu n)

mm/dd/yyyy

Start: 01/01/2008End: 12/01/2008

49 quan sát theo tu n, t tu n

có ngày 1 tháng 1 n m 2008

đ n tu n có ngày 1 tháng 12

n m 2008 Daily [5day]

(Ngày: tu n 5

ngày)

mm/dd/yyyy

Start: 11/12/2008End: 12/11/2008

22 quan sát theo ngày, t ngày

12 tháng 11 n m 08 đ n ngày

11 tháng 12 n m 08, không có ngày cu i tu n

29 quan sát theo ngày, t ngày

12 tháng 11 n m 08 đ n ngày

11 tháng 12 n m 08, có ngày

cu i tu n Undated or

Irregular

(Quy t c khác)

Start: 1 Start: 30

30 quan sát không theo th i gian, ho c theo th i gian

đ i th t này sang quy c châu Âu là Ngày/Tháng/N m b ng cách ch n Option > Frequency Conversion – Dates >

- V i s li u theo Tu n, quan sát đ u tiên và cu i cùng s là tu n có

ch a ngày nh p vào, và l y ngày đó làm đ i di n cho tu n Các quan sát s l y ngày có cùng Th v i quan sát đ u tiên làm đ i

di n Ví d n u quan sát đ u tiên là 1/1/2008, thì toàn b tu n t 30/12/2007 đ n 5/1/2008 l y ngày 1/1/2008 làm đ i di n, và đ i

, T i c a s [Eviews], ch n Quick → Empty Group (Edit Series)

M c a s [Group]

, Ch n ô đ u tiên bên ph i ô obs, nh p tên bi n là X, các ô bên d i

t đ ng chuy n thành NA, nh p các giá tr c a bi n X ng v i các

n m Ti p t c v i c t bi n Y

T i c a s [Workfile], bi u t ng c a hai bi n X và Y xu t hi n

Nh p nhãn bi n

Hai bi n X và Y đã nh p ch a có nhãn, c n nh p nhãn đ chú thích ý ngh a c a các bi n

, T i c a s [Workfile], nh n chu t đúp vào bi n X, m c a s

[Series: X] ch n Name, m c a s [Object Name]

Trong c a s này, ô tr ng trên cho phép thay đ i tên bi n, ô tr ng bên d i đ nh p nhãn bi n V i ví d đang xét, nhãn cho bi n X là

Gross National Investment

T ng t , có th nh p nhãn cho bi n Y là Gross Domestic Products

2.2 S a đ i s li u và l u s li u

Tr ng h p c n s a đ i s li u, ví d bi n X có th th c hi n theo trình t :

, Ch n bi n X, m c a s [Series: X], ch n nút Edit+/- và thay đ i các giá tr c n thi t

v i t ng bi n, xem xét t ng quan, đ th mô t v các bi n và m i liên h gi a chúng

, [Group] View → Graph → Line

K t qu cho đ th đ ng c a X và Y theo quan sát (theo th i gian) trên cùng m t h t a đ

Có th ch n các lo i đ th khác: Bar, Spike (đ th c t)

v đ th c a hai bi n theo nhau, m i bi n trên m t tr c t a đ , l a

ch n:

, [Group] View → Graph → Scatter → Simple Scatter

K t qu cho đ th đi m c a bi n Y trên tr c tung và X trên tr c hoành Khi không có l a ch n đ c yêu c u, Eviews ng m đ nh bi n

x p sau n m trên tr c tung, bi n x p tr c n m tr c hoành

Qua đ th đi m, có th th y xu th khá rõ gi a Y và X, có th xác

đ nh đ c hình nh c a đ ng h i quy b ng cách ch n:

, [Group] View → Graph → Scatter → Scatter with Regression

C a s [Global Fit Option], n u không đ nh d ng đ c bi t, ch n OK,

k t qu là đ th đi m v i đ ng h i quy

Các l a ch n khác cho phép v đ th theo các d ng khác nhau Các đ

th s t đông đi u ch nh đ khít v i kích th c c a s [Group]

L u đ th

Có th l u đ th đ chèn vào các ch ng trình so n th o v n b n , T i c a s [Group] có đ th , nh n t h p phím Ctrl+C, m c a s [Graph Metafile], ch n OK, m v n b n và nh n Ctrl+V đ dán đ th

đã l u

Thay đ i đ nh d ng đ th :

, T i c a s [Group] có đ th , ch n Freeze, m c a s [Graph]

V i l a ch n [Graph] Proc → Options : c a s [Graph Option] v i

các l a ch n cho đ nh d ng

[Graph] Proc → Add text: Thêm dòng ch vào đ th

[Graph] Proc → Save Graph: l u đ th đ chèn vào v n b n

[Graph] Name: l u đ th d i d ng m t ch th , đ t tên

Ngoài ra còn nhi u l a ch n khác v i đ th

Khi mu n v đ th cho m i bi n trên m t h t a đ riêng, ch n:

, [Group] Multiple Graphs

2.4 Th ng kê mô t

Các th ng kê mô t v các bi n và t ng quan gi a các bi n là nh ng

thông tin c b n đ đánh giá v bi n

H0: bi n phân ph i theo quy lu t Chu n

H1: bi n không phân ph i theo quy lu t Chu n

Ki m đ nh so sánh trung bình, trung v , ph ng sai c a hai bi n

, [Group] View → Test of Equality, m c a s [Test Between

Series]

Có ba l a ch n ki m đ nh

Ki m đ nh s b ng nhau c a hai trung bình: Mean

Test for Equality of Means Between Series

Ki m đ nh s b ng nhau c a hai ph ng sai: Variance

Test for Equality of Variances Between Series

Sample: 1994 2005

Included observations: 12

Method df Value Probability

Khi không c n thay đ i m u, có th s d ng l nh trong C a s l nh

ABS Giá tr tuy t đ i AX = ABS(X) AX i =|X i|

SIN Hàm sin SINX = SIN(X) SINX i =sin(X i)

COS Hàm cosin COSX = COS(X) COSX i =cos(X i)(-J) Tr b c J X4 = X(-4) X4i = X i−4

§ 3 C L NG MÔ HÌNH H I QUY N

(Ti p theo § 2)

V i b s li u t bài 2, nh n xét qua đ th gi a Y và X, th y gi a hai

bi n có xu th tuy n tính khá rõ, h s t ng quan gi a hai bi n b ng 0,982533 khá l n, do đó có th xác đ nh m t mô hình h i quy trong đó

T ng s n ph m trong n c (Y) ph thu c vào T ng đ u t qu c gia

C a s [Equation Specification] g m ô khai báo ph ng trình h i quy,

ph ng pháp c l ng, m u đ c l ng

Khai báo ph ng trình h i quy

V i mô hình h i quy Y theo X có h s ch n, có hai ki u khai báo:

R-squared 0.965370 Mean dependent var 274.3333

Adjusted R-squared 0.961907 S.D dependent var 66.98213

S.E of regression 13.07316 Akaike info criterion 8.130011

Sum squared resid 1709.075 Schwarz criterion 8.210829

Log likelihood -46.78007 F-statistic 278.7683

Durbin-Watson stat 1.035566 Prob(F-statistic) 0.000000

Các thông tin khác v n gi nguyên

Bên c nh Cách 1 [Eviews] Quick → Estimate Equation nh trên, còn

m t s cách sau:

Cách 2: [Eviews] Objects → New Object → Equation → OK

Cách 3: Ch n X, Y thành c a s [Group] Procs → Make Equation

Cách 4: Ch n X và Y, nh n chu t ph i → Open → As Equation

3.2 L u k t qu h i quy

K t qu h i quy có th đ c l u gi , biên t p, in ra nh m t v n b n Trong c a s k t qu

, [Equation] Name: c a s [Object Name], tên ng m đ nh cho k t qu

c l ng ph ng trình h i quy là eq01 N u ch n OK, thì ch th eq01 đ c t o ra trong Workfile

Mu n sao và dán k t qu c l ng đ chèn vào các v n b n, dùng chu t đánh d u toàn b b ng k t qu chi ti t, nh n chu t ph i, ch n Copy, ch n lo i gi nguyên đ nh d ng ho c không gi đ nh d ng, r i

t i n i c n dán ch n Paste; ho c s d ng t h p Ctrl+C và Ctrl+V

3.3 Xem ph n d và giá tr c l ng (giá tr t ng h p)

Sau khi c l ng m t mô hình h i quy, có th đánh giá ch t l ng

c a mô hình và k t qu thông qua các giá tr ph n d (residuals) và

các giá tr c l ng c a bi n ph thu c (còn g i là giá tr t ng h p –

Fitted là giá tr c l ng b i hàm h i quy: t

Residual là giá tr ph n d : e t hay û t

[?] - Vào n m nào giá tr quan sát và giá tr c l ng g n nhau

nh t, xa nhau nh t?

- N m 2000 có giá tr quan sát cao hay th p h n giá tr c

l ng? Cao (th p) h n bao nhiêu?

- Ph n d có n m ra ngoài hai đ ng biên không?

- Trong giai đo n nào thì đ ng h i quy mô t g n đúng nh t s

bi n đ ng c a bi n ph thu c Y?

Có th xem đ th c a giá tr th c t , giá tr c l ng, và ph n d trên cùng h t a đ ho c đ th c a riêng ph n d b ng cách ch n Actual, Fitted, Residual Graph Các đ th này có th l u l i ho c c t dán vào các v n b n t ng t nh đ th c a các bi n X, Y

C a s [Workfile] g m các bi n s c b n c a kinh t v mô Vi t Nam

t n m 1980 đ n 1996: GDP GAP GIP EX IM, đ n v là t USD tính theo giá so sánh 1994

[?] - So sánh trong hai tr ng h p, khi GAP m c t i thi u, và GIP m c t i thi u, khi đó GDP trong tr ng h p nào l n h n?

- Có ph i GDP luôn luôn t ng theo hai bi n không?

- GDP t ng theo bi n nào nhanh h n?

, Xem các th ng kê đ c tr ng m u c a t t c các bi n (Descriptive Stats)

[?] - Bi n nào có giá tr trung bình l n nh t, nh nh t?

- Bi n nào có s bi n đ ng tuy t đ i đo b ng ph ng sai l n nh t,

, Xem ma tr n t ng quan c a các bi n (Correlations)

[?] - Các bi n có t ng quan thu n chi u hay ng c chi u?

- C p bi n nào có t ng quan l n nh t, nh nh t?

- T ng s n ph m qu c n i t ng quan v i bi n nào nhi u nh t, ít

nh t? quan h là t ng quan cùng chi u hay ng c chi u?

4.3 H i quy mô hình nhi u bi n

R-squared 0.997573 Mean dependent var 28.42353

Adjusted R-squared 0.997227 S.D dependent var 9.350102

S.E of regression 0.492409 Akaike info criterion 1.579772

Sum squared resid 3.394535 Schwarz criterion 1.726809

Log likelihood -10.42806 F-statistic 2877.499

Durbin-Watson stat 1.205284 Prob(F-statistic) 0.000000

V i k t qu h i quy trên:

[?] - Gi i thích ý ngh a các c l ng h s ? K t qu có phù h p

v i lý thuy t kinh t không?

- H s ch n có ý ngh a th ng kê không? K t qu ki m đ nh này

Giá tr c l ng bi n ph thu c (giá tr t ng h p) và ph n d

, [Equation] Actual, Fitted, Residual → Actual, Fitted, Residual

Table: đ xem giá tr c l ng bi n ph thu c và ph n d

, [Equation] Actual, Fitted, Residual → Actual, Fitted, Residual

Graph: đ xem đ th các giá tr

[?] - Ph ng sai c a các c l ng b ng bao nhiêu?

- Hi p ph ng sai c l ng hai h s góc b ng bao nhiêu?

- Hi p ph ng sai các c l ng h s đ c dùng trong tr ng

h p nào?

- S d ng k t qu hi p ph ng sai, và b ng k t qu h i quy mô hình t ph n đ u, cho bi t n u GAP và GIP cùng t ng m t đ n v thì trung bình c a GDP thay đ i nh th nào?

- Ki m đ nh gi thuy t cho r ng: h s c a bi n GAP l n g p đôi

h s c a bi n GIP

- N u GAP t ng m t đ n v , nh ng GIP gi m m t đ n v , thì GDP s t ng lên hay gi m đi, t ng lên (gi m đi) t i đa bao nhiêu,

t i thi u bao nhiêu?

4.5 Ki m đ nh b b t bi n

Eviews th c hi n ki m đ nh b b t bi n s d a trên ki m đ nh thu h p

h i quy V i mô hình ban đ u:

Mu n ki m đ nh b bi n GIP:

, [Equation] View → Coefficient Tests → Redundant Variables

ö C a s khai báo b t (thêm) bi n

→ Gõ bi n mu n b : GIP <Ok>

ö K t qu h i quy sau khi đã b bi n GIP

Redundant Variables: GIP

R-squared 0.988337 Mean dependent var 28.42353 Adjusted R-squared 0.987560 S.D dependent var 9.350102 S.E of regression 1.042863 Akaike info criterion 3.031948 Sum squared resid 16.31345 Schwarz criterion 3.129973 Log likelihood -23.77156 F-statistic 1271.169 Durbin-Watson stat 0.753159 Prob(F-statistic) 0.000000

[?] V i c p gi thuy t H0: β3 = 0 ; H1: β3≠ 0, giá tr th ng kê F dùng đ ki m đ nh là F(1,14) = 53.2812 [.000]

- Th ng kê F tính c th nh th nào?

- B c t do c a ki m đ nh F b ng bao nhiêu?

- D a vào thông tin ki m đ nh F, ki m đ nh gi thuy t H0: “nên

b bi n GIP kh i mô hình”, s d ng th ng kê F và m c xác su t P-value đ k t lu n

- Th c hi n ki m đ nh t ng t , có nên b bi n GAP kh i mô hình hay không?

4.6 Ki m đ nh thêm bi n

Thêm hai bi n EX và IM vào mô hình

H0: 3 = 4 = 0

H1: 32 + 42≠ 0

T i c a s k t qu c l ng mô hình [Equation]

, [Equation] View → Coefficient Tests → Omitted Variables

ö C a s khai báo b t (thêm) bi n

→ Gõ bi n mu n thêm: EX IM <Ok>

ö K t qu h i quy sau khi thêm bi n

Adjusted R-squared 0.998844 S.D dependent var 9.350102

S.E of regression 0.317965 Akaike info criterion 0.786176

Sum squared resid 1.213219 Schwarz criterion 1.031239

Log likelihood -1.682500 F-statistic 3455.873

Durbin-Watson stat 1.720441 Prob(F-statistic) 0.000000

[?] - Nêu cách tính th ng kê F = 10.78774, b c t do t ng ng

v i ki m đ nh F là bao nhiêu?

- Theo ki m đ nh F và m c P-value b ng 0.002, vi c cho thêm hai

bi n EX và IM vào mô hình có ý ngh a th ng kê không?

, [Equation] → View → Coefficient Tests → Wald Coefficient

Restrictions ö C a s khai báo gi thuy t c n ki m đ nh v các h s :

Quy c đánh s các h s C(1), C(2),… theo th t khai báo c a

ph ng trình h i quy, do đó n u khi khai báo bi n là C GAP GIP thì

[?] - S d ng P-value, có th cho r ng β2 = β3 hay không?

- T ng t , ki m đ nh gi thuy t βGAP = 2*βGIP