Bài giảng toán kinh tế chương 1 nguyễn phương

Chương 1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Chương 1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Nguyễn Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng TPHCM Email nguyenphuong0122@gmail com Ngày 9 tháng 12 năm[.]

Ngày 9 tháng 12 năm 2022

NỘI DUNG

1 Mô hình và một số khái niệm

Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy tổng thể

Hàm hồi quy mẫu

Tư tưởng của phương pháp OLS

Công thức ước lượng hệ số chặn, hệ số góc

Trình bày kết quả phân tích hồi quy

3 Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLSCác giả thiết của phương pháp OLS

Độ chính xác của ước lượng OLS

4 Độ phù hợp của hàm hồi quy - hệ số xác định R2

5 Khoảng tin cậy choβ1,β2 vàσ2

Phân phối xác suất của các ước lượng

Khoảng tin cậy choβ1,β2

Khoảng tin cậy cho phương sai sai số ngẫu nhiên

6 Kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy

Kiểm định giả thuyết vềσ2

Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

7 Dự báo giá trị của biến phụ thuộc

8 Một số vấn đề bổ sung

Đơn vị đo lường trong phân tích hồi quy

Hệ số chặn và mô hình hồi quy

2

Bài toán quan trọng trong phân tích kinh tế: đánh giá tác động của của mộtbiến số lên một số biến số khác.

Thí dụ: muốn đánh giá tác động của thu nhập lên chi tiêu tiêu dùng

Suy luận thông thường: khi thu nhập tăng thì mức chi tiêu tiêu dùng sẽ giatăng

−→ có thể biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc hàm số giữa các biến này như sau:

TD = f(TN) ?

Mô hình hồi quy tuyến tính

Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữabiến Y và biến X có dạng như sau:

Biến phụ thuộc Biến độc lập

- là biến số mà ta đang quan tâm đến

giá trị của nó, thường kí hiệu là Y và

nằm ở vế trái của phương trình

- là biến số được cho là có tác độngđến biến phụ thuộc, thường kí hiệu

là X và nằm ở vế phải của phươngtrình

- còn được gọi là biến được giải thích - còn được gọi là biến giải thích.

Sai số ngẫu nhiên: là yếu tố đại diện cho các yếu tố có tác động đến biến Yngoài X

Hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng kinh tế này (biến phụthuộc, biến được giải thích) vào một hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biếnđộc lập, biến giải thích) dựa trên ý tưởng là ước lượng giá trị trung bình củabiến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập

➤ Biến độc lập có giá trị xác định trước

➤ Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo các quy luật phân bốxác suất

Hàm hồi quy tổng thể là hồi quy được thực hiện trên số liệu của tổng thể vàphản ánh chính xác mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Hàm hồi quy tổng thể − PRF: E(Y|X) =β1+β2X

Mô hình hồi quy tổng thể − PRM: Yi=β1+β2Xi+ ui, i = 1, N;

trong đó E(Y|X) là kỳ vọng của biến Y khi biết giá trị của X, hay còn gọi là

kỳ vọng của Y với điều kiện X

Thí dụ Hồi quy TD (tiêu dùng) theo TN (thu nhập)

Mô hình hồi quy tuyến tính như sau: TD =β1+β2TN + u

Các hệ số hồi quy

➤ β được gọi là hệ số chặn, nó chính bằng giá trị trung bình của biến phụ

Hàm hồi quy mẫu là hồi quy được thực hiện trên số liệu của mẫu dùng để ướclượng hàm hồi quy tổng thể.

Hàm hồi quy mẫu − SRF: Y = ˆˆ β1+ ˆβ2X

Mô hình hồi quy mẫu − SRM: Yi= ˆβ1+ ˆβ2Xi+ ei, i = 1, n;

trong đó ˆY là ước lượng cho E(Y|Xi); ˆβ1, ˆβ2 là ước lượng choβ1, β2; ei là phần

dư, ước lượng cho ui

Xét mô hình hồi quy tổng thể: Y =β1+β2X + u

Mô hình hồi quy mẫu tại mỗi quan sát: Yi=β1+β2Xi+ ui

Với bβ1, bβ2là các ước lượng củaβ1, β2, ta có thể viết hàm hồi quy mẫu như sau:

b

Yi= bβ1+ bβ2XiSai lệch giữa giá trị thực tế Yi và giá trị ước lượng tương ứng từ hàm hồi quymẫu bYi là phần dư

ei= Yi−Ybi

β1, bβ2 được xác định dựa trên tiêu chuẩn cực tiểu tổng bình phương các phần

dư, được gọi là phương pháp bình phương bé nhất

β1= Y − bβ2Xb

P

i=1

x2 i

với xi= Xi− X, yi = Yi− Y và X, Y là trung bình mẫu của X, Y

(a) Đồ thị phân tán (b) Mô hình hồi quy

Ví dụ 2.2

Trong tệp số liệu ch1vd1.wf1 có 135 quan sát cho các biến số: số năm làm việcsau khi tốt nghiệp ngành ngân hàng (KN, năm) và mức lương hàng năm (TN,triệu đồng) Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của TN theo KN

Trình bày kết quả phân tích hồi quy:

Giả thiết 1: Với mỗi giá trị của X, giá trị của Y là

Yi=β1+β2Xi+ ui

Giả thiết 2: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khi biết giá trị của X

E(ui) = E(u|Xi) = 0, ∀iKhi giả thiết 2 thỏa mãn thì

E(ui) = 0Cov(Xi, ui) = 0

Từ đó, ta được:

E(Y|Xi) =β1+β2Xi

Giả thiết 3: Phương sai của các sai số ui không đổi

Var(ui) = Var(u|Xi) =σ2, ∀i

Giả thiết 4: Không có sự tương quan giữa các ui:cov[ui, uj] = 0, ∀i , j.

−→ ui là ngẫu nhiên, sai số ở quan sát này không ảnh hưởng đến sai số ở cácquan sát khác

Giả thiết 5: ui có phân phối chuẩn, ui ∼ N(0, σ2)

i=1

x2 i

Ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiênσ2

ˆ

σ2

Sai số chuẩn (standard error) của hệ số ước lượng

v

Giữa các giá trị mẫu của biến phụ thuộc Yi và các ước lượng của nó bYi có sựsai lệch.

−→ Nếu sai lệch là nhỏ thì hàm hồi quy mẫu khá phù hợp với số liệu mẫu

−→ Khi sai lệch lớn thì hàm hồi quy mẫu là phù hợp thấp với số liệu mẫu

Để đánh giá một cách định lượng sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu đối với sốliệu mẫu −→ đưa ra khái niệm hệ số xác định, kí hiệu là R2

Tính chất 4.1

TSS = ESS + RSS

Sự biến đổi của Y là tổng của hai thành phần: của sự biến đổi của phần dư(thể hiện cho các yếu tố không đưa vào mô hình) và sự biến đổi được thể hiệnbởi mô hình

Tỷ số ESS

TSS thể hiện phần trăm sự biến đổi của biến Y trong mẫu được giảithích bởi mô hình, còn được gọi là hệ số xác định của hàm hồi quy và được kýhiệu là R2

R2= ESS

RSSTSS

0 ≤ R2≤ 1

R2= 1: biến X giải thích được 100% sự thay đổi của biến Y

R2= 0: biến X hoàn toàn không giải thích được sự thay đổi của biến Y

−→ mô hình không phù hợp −→ có thể cho rằng mô hình hồi quy tổngthể không phù hợp

✓ R2= r2X,Y

✓ R2= 0 khi và chỉ khi ˆβ2= 0

ii) Trong mô hình hồi quy hai biến không chứa hệ số chặn thì các phát biểu

về R2 đều có thể không đúng nữa vì R2 có thể nhận giá trị âm

β1,β2 và σ2 β1,β2

Xét mô hình hồi quy

Y =β1+β2X + u

Khoảng tin cậy củaβj

Khoảng tin cậy đối xứng

 ˆβj− tα/2(n − 2)se( ˆβj); ˆβj+ tα/2(n − 2)se( ˆβj);Khoảng tin cậy bên phải (dùng để ước lượng tối thiểu choβj)

 ˆβj− tα(n − 2)se( ˆβj); +∞;Khoảng tin cậy bên trái (dùng để ước lượng tối đa choβj)



−∞; ˆβj+ tα(n − 2)se( ˆβj);trong đó tα(n) là giá trị tới hạn mứcα của phân phối Student với n bậc

tự do

Ý nghĩa: Khoảng tin cậy (1 −α) ∗ 100% cho hệ số góc βj (j = 1, 2, , k) chobiết khi biến Xjtăng 1 đơn vị và các biến khác trong mô hình không đổi thìgiá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi trong khoảng nào

β1,β2 và σ2

Khoảng tin cậy cho phương sai của sai số ngẫu nhiên

(n − 2)ˆσ2

χ2 α/2(n − 2)

≤σ2≤ (n − 2)ˆσ2

χ2 1− α/2(n − 2)

trong đó ˆσ2 là sai số chuẩn của hồi quy − S.E of regression

Các bước khi kiểm định giả thuyết thống kê:

➤ Bước 1: Xác định cặp giả thuyết thống kê H0 và H1

➤ Bước 2: Tính giá trị quan sát của thống kê kiểm định

➤ Bước 3: So sánh thống kê quan sát với giá trị tới hạn

−→ kết luận chấp nhận H0hay bác bỏ H0

➤ Bước 4: Kết luận

Kiểm định cặp giả thuyết H0:βj= 0 và H1:βj, 0 với mức ý nghĩa α.Cách 1: Dùng khoảng tin cậy đối xứng củaβj với độ tin cậy (1 −α) :

Bước 1: Tính KTC của  ˆ β j − se(ˆ β j )tα/2(n − 2); ˆ β j + se(ˆ β j )tα/2(n − 2); Bước 2:

Bước 3:

- Nếu p − value ≥ α thì chấp nhận H 0

- Nếu p − value < α thì không chấp nhận H 0

Bài toán: Kiểm định giả thuyết H0:βj=β∗

j với mức ý nghĩaα

t =ˆ

βj−β∗ j

Bài toán: Kiểm định giả thuyết H0:σ2=σ2

0với mức ý nghĩaα

χ2=(n − 2)ˆσ2

σ2 0

Bài toán: Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy với mức ý nghĩaα.

Kiểm định cặp giả thuyết

H0: R2= 0 (Hàm hồi quy không phù hợp)

H1: R2, 0 (Hàm hồi quy phù hợp)Tiêu chuẩn thống kê

RSS/(n − 2) =

R2/1(1 − R2)/(n − 2) =

R2(n − 2)(1 − R2) Nếu Fqs> fα(1; n − 2) thì bác bỏ H0, kết luận hàm hồi quy là phù hợp

Ví dụ 6.4

Từ số liệu đã cho của Ví dụ 2.1 về chi tiêu và thu nhập Hãy kiểm định sự phùhợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%

Khoảng tin cậy (1 −α) cho giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi

X = X0 là:

 ˆY0− tα/2(n − 2)se( ˆY0); ˆY0+ tα/2(n − 2)se( ˆY0)

;trong đó

ˆ

Y0= ˆβ1+ ˆβ2X0 là ước lượng điểm cho E(Y|X0);

se( ˆY0) = ˆσ

s1

(X0− X)2

Pn i=1x2 i

Ví dụ 7.1

Từ số liệu đã cho của Ví dụ 2.1 về chi tiêu và thu nhập Hãy dự báo giá trịtrung bình và giá trị riêng biệt của chi tiêu khi thu nhập ở mức 60 triệuđồng/năm với hệ số tin cậy 95%

Trong hàm hồi quy hai biến , nếu đơn vị tính của X và Y thay đổi thì takhông cần hồi quy lại mà chỉ cần áp dụng công thức đổi đơn vị tính.

Hàm hồi quy theo đơn vị tính cũ: bYi= bβ1+ bβ2Xi

Hàm hồi quy theo đơn vị tính mới: bYi∗= ˆβ∗

Ví dụ: Cho hàm hồi quy giữa lượng tiêu thụ cà phê (Y – ly/ngày) với giá bán

cà phê ( X – ngàn đồng/kg) như sau: bYi = 110 − 0, 2Xi

Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của Y là ly/tuần

Thí dụ: Giả sử có hàm hồi quy tổng thể sau về mối quan hệ giữa số năm kinhnghiệm KN (năm) và mức thu nhập của người lao động TN (triệu

đồng/tháng) trong ngành dệt may

TN = 3, 6 + 0, 6KN + u

−→ khi số năm kinh nghiệm bằng 0 - nghĩa là người vừa mới bắt đầu làm việc

- thì mức thu nhập trung bình của người lao động là 3,6 triệu/tháng

Thí dụ: Xét hàm hồi quy tổng thể về mối quan hệ giữa giá và nhu cầu về vàng:

Q = 25 − 0, 1P + u