Đề án lý thuyết thống kê K51 Đại học kinh tế quốc dân docx

Trước những đóng góp của đầu tư vốn ra nước ngoài đối với nền kinh tế quốc dân em chọn đề tài: ”Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của vốn đầu tư trực tiếp ra nước

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1 5

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 5

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 5

1.2 CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 7

1.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG 9

1.3.1 PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN 9

1.3.2 PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN TRƯỢT 9

1.3.2.1 SỐ BÌNH QUÂN TRƯỢT ĐƠN GIẢN 9

1.3.2.2 SỐ BÌNH QUÂN TRƯỢT GIA QUYỀN 10

1.3.3 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY 11

1.3.3.1 HÀM XU THẾ TUYẾN TÍNH 11

1.3.3.2 HÀM XU THẾ PARABOL BẬC HAI 11

1.3.3.3 HÀM MŨ 11

1.3.3.4 HÀM HYPEBOL 12

1.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ NGẮN HẠN 13

1.4.1 NGOẠI SUY BẰNG CÁC MỨC ĐỘ BÌNH QUÂN 13

1.4.2 NGOẠI SUY HÀM XU THẾ 14

1.4.3 PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ 15

CHƯƠNG 2 16

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIÊN ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP 1989 - 2010 16

2.1 ÁP DỤNG CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC BIẾN ĐỘNG QUA THỜI GIAN CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP 1989-2010 16

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU DÃY SỐ THỜI GIAN 18

2.2 BIỂU DIỄN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 19

2.3.1 MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH 20

2.3.1 MÔ HÌNH PARABOL 21

2.3.1 MÔ HÌNH HÀM MŨ 22

2.3 DỰ ĐOÁN TRONG CÁC NĂM TỚI 23

2.3.1 NGOẠI SUY BẰNG CÁC MỨC ĐỘ BÌNH QUÂN 23

2.3.1.1 NGOẠI SUY BẰNG LƯỢNG TĂNG GIẢM TUYỆT ĐỐI BÌNH QUÂN 23

2.3.2.3 NGOẠI SUY BẰNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN 24

2.3.2.3 NGOẠI SUY BẰNG HÀM PARABLOL 25

2.3.2.3 GOẠI SUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MŨ 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự phát triển kinh tế thế giới hiện nay xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng lan rộng Việc phát triển kinh tế không chỉ đơn thuần trong lãnh thổ quốc gia mà còn lan rộng ra toàn thế giới Đây cũng là thời kỳ của các công ty toàn cầu và công ty xuyên quốc gia Muốn phát triển kinh tế phải mở rộng đầu tư, nắm bắt cơ hội tìm ra hướng đi phù hợp, hạn chế được khó khăn do nền kinh tế tạo ra Việt Nam là một nước nghèo, xuất phát điểm thấp đi lên từ nền kinh tế lạc hậu chủ yếu la nông nghiệp( 70% lao động trong khu vực này) Sau năm

86 nước ta mở cửa và có những chuyển biến rõ rệt về mặt kinh tế Thoái khỏi cấm vận, khủng hoảng nâng cao được đời sống nhân dân, đưa nền kinh tế vượt khó khăn vươn ra biển lớn Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam còn non trẻ nhưng cũng đã góp phần vào tăng ngân sách cho đất nước.

Tính đến hết tháng 2/2011, Việt Nam đã có 575 dự án đầu tư vào 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với tổng số vốn đăng ký đạt trên 23,7 tỷ USD Trong đó phần vốn của các doanh nghiệp Việt Nam đã vượt 10 tỷ USD Điều này khẳng định năng lực cạnh tranh và sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện bước chuyển mới về quy mô và phương thức sản xuất từ manh mún và lạc hậu sang có tính chiến lược và hiện đại sau hơn 2 thập kỷ phát triển, góp phần đưa sản phẩm và thương hiệu Việt đến gần hơn với thị trường thế giới Trước những đóng góp của đầu tư vốn ra nước ngoài đối với nền kinh tế quốc dân em chọn đề tài: ”Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép 1989 – 2010”

Qua phương pháp dãy số thời gian mà chúng ta có thể nghiên cứu được các đặc điểm

về sự biến động của vốn đầu tư và vạch rõ quy luật của sự phát triển Đồng thời dựa vào đó để

dự doán cho các năm tiếp theo

Nội dung của đề án bao gồm:

Chương 1 : Những vấn đề chung về dãy số thời gian

Chương2 : Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động của vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép 1989 – 2010

Đề án này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Minh Thu Em xin chân thành cám ơn cô Tuy vậy trình độ của em còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót Em xin nhận ý kiến đóng góp của cô và các bạn để hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện

Đỗ Thành Trung

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN

1.1KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN

độ của hiện tượng trong tương lai

 Chỉ tiêu về hiện tượng được nghiên cứu là chỉ tiêu được xây dựng cho dãy số thời gian Các trị số của chỉ tiêu được gọi là các mức độ của dãy số thời gian Các trị số này có thể là tuyệt đối , tương đối hay bình quân

Có một số cách phân loại dãy số thời gian theo các mục đích nghiên cứu khác nhau.Thông thường, người ta căn cứ vào đặc điểm tồn tại về quy mô của hiện tượng theo thời gian để phânloại Theo cách này, dãy số thời gian được chia thành hai loại: dãy số thời điẻm và dãy số thời

kì

Dãy số thời điểm biểu hiện quy mô của hiện tượng nghiên cứu tại những thời điểm nhất định Do vậy, mức độ của hiện tượng ở thời điểm sau có thể bao gồm toàn bộ hay một bộ phận mức độ của hiện tượng ở thời điểm trước đó

Dãy số thời kì biểu hiện quy mô (khối lượng) của hiện tượng trong từng thời gian nhất định Do đó, chúng ta có thể cộng các mức độ liền nhau để được một mức độ lớn hơn trong một khoảng thời gian dài hơn Lúc này, số lượng các số trong dãy số giảm xuống và khoảng cách thời gian lớn hơn

Dãy số thời gian có hai tác dụng chính sau:

Thứ nhất, cho phép thống kê học nghiên cứu các đặc điểm và xu hướng biến động của

hiện tượng theo thời gian Từ đó, chúng ta có thể đề ra định hướng hoặc các biện pháp xử líthích hợp

Thứ hai, cho phép dự đoán các mức độ của hiện tượng nghiên cứu có khả năng xảy ra trong

Phải thống nhất được nội dung và phương pháp tính

Phải thống nhất được phạm vi tổng thể nghiên cứu

Các khoảng thời gian trong dãy số thời gian nên bằng nhau nhất là trong dãy số thời kì

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi các điều kiện trên bị vi phạm do các nguyên nhân khác nhau.Vì vậy, khi vận dụng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh thích hợp để tiến hành phân tích đạt hiệu quả cao

Yêu cầu cơ bản khi xây dựng một dãy số thời gian là phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số Muốn vậy thì nội dung và phương pháp tính toán chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất, phạm vi hiên tượng nghiên cứu trước sau phải nhất trí,các khoảng cách thời gian trong dãy số nên bằng nhau

1.2 CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN.

MỨC ĐỘ BÌNH QUÂN

THEO THỜI GIAN

DÃY SỐ THỜI KỲ (1)

DÃY SỐ THỜI ĐIỂM

KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN BẰNG

NHAU(2) KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN KHÔNG BẰNG NHAU(3)

LƯỢNG TĂNG (GIẢM)

TUYỆT ĐỐI

LIÊN HOÀN(4) ĐỊNH GỐC (5) BÌNH QUÂN (6)

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN

LIÊN HOÀN ( ti)(7) ĐỊNH GỐC (Ti)(8) BÌNH QUÂN (9)

TỐC ĐỘ TĂNG (GIẢM)

LIÊN HOÀN(10) ĐỊNH GỐC(11) BÌNH QUÂN(12) GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Để phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng theo thời gian người ta thường sử dụng 5 chỉ tiêu chính sau

Bảng 1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

Với các công thức tương ứng:

Bảng 2 công thức của các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

1

n i

1.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG

1.3.1 PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN

Mở rộng khoảng cách thời gian là ghép một số khoảng thời gian gần nhau lại thành một khoảng thời gian dài hơn với mức độ lớn hơn.Trước khi ghép, các mưc độ trong dãy số chưa phản ánh được mức biến động cơ bản của hiện tượng hoặc biểu hiện chưa rõ rệt Sau khi ghép, ảnh hưởng của các nhân tố ngẫu nhiên triệt tiêu lẫn nhau do ảnh hưởng của các chiều hướng trái ngược nhau và các mức độ mới bộc lộ rõ xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

Tuy nhiên, phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian còn có một số nhược điểm nhất định.Thứ nhất, phương pháp này chỉ áp dụng đối với dãy số thời kì vì nếu áp dụng cho dãy số thời điểm, các mức độ mới trở lên vô nghĩa

Thứ hai, chỉ nên áp dụng cho dãy số tương đối dài và chưa bộc lộ rõ xu hường biến động của hiện tượng vì sau khi mở rộng khoảng cách thời gian,số lượng các mức độ trong dãy

số giảm đi nhiều

1.3.2 PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN TRƯỢT

Số bình quân trượt (còn gọi là số bình quân di động) là số bình quân cộng của một nhóm nhất định các mức độ của dãy số được tính bằng cách lần lượt loại dần các mức độ đầu và thêm dần các mức độ tiếp theo sao cho tổng số lượng các mức độ tham gia tính số lần bình quân không đổi

Có hai phương pháp số bình quân trượt cơ bản:

Phương pháp này coi vai trò của các mức độ tham gia tính số bình quân trượt là như nhau Thông thường,sốmức độ tham gia trượt là lẻ(VD:3,5,7,…,2n+1) để giá trị bình quân nằm giữ khoảng trượt

Công thức tổng quát

Trong đó yt :Số bình quân trượt tại thời gian t

yi :Mức độ tại thời gian i

m:Số mức độ tham gia trượt

t:Thời gian có mức độ tính bình quân trượt

Giả sử có dãy số thời gian: y1 , y2 , , yn-1 , yn (gồm m mức độ)

Nếu tính bình quân trượt cho nhóm ba mức độ, chúng ta triển khai công thức

như sau:

Cơ sở của phương pháp là gắn hệ số vai trò cho các mức độ tham gia tính bình quân trượt.Các mức độ này càng gần mức độ tính thì hệ số càng cao và càng xa thì hệ số càng nhỏ Các

hệ số vai trò được lấy từ các hệ số của tam giác Pascal

Tuỳ theo mức độ tham gia tính bình quân trượt, chúng ta chọn dòng hêsố tương ứng Chẳnghạn, số mức độ tham gia là 3, công thức là:

Phương pháp này cho chúng ta hiệu quả cao hơn phương pháp trên.Tuy nhiên cách tính phức tạp hơn nên ít được sử dụng

1.3.3 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY

Hàm xu thế tuyến tính được sử dụng khi dãy số thời gian có các lượng tăng (giảm) liên hoàn tuyệt đối xấp xỉ nhau.Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, chúng ta biến đổi được hệ phương trình:

Hàm xu thế dạngđược vận dụng khi dãy số thời gian có các tốcđộ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau.

1.4MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ NGẮN HẠN

Phương pháp này được sử dụng khi dãy số thời gian không dài và không phải xây với các dự đoán khoảng Vì vậy, độ chính xác theo phương pháp này không cao Tuy nhiên, phương phápđơn giản và tính nhanh nên vẫn hay được dùng

Có các loại ngoại suy theo các mức độ bình quân sau:

1.4.1.1 NGOẠI XUY BẰNG MỨC ĐỘ BÌNH QUÂN THEO THỜI GIAN

Phương pháp này được sử dụng khi các mức độ trong dãy số thời gian

không có xu hướng biến động rõ rệt (biến động không đáng kể)

Mô hình dự đoán:

Trong đó Mức độ bình quân theo thời gian

NSố mức độ trong dãy số

L Tầm xa của dự đoán

Mức độ dự đoán ở thời gian (n+L)

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp dãy số thời gian có các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau Nghĩa là, các mức độ trong dãy số tăng cấp số cộng theo thời gian

Mô hình dự đoán:

Trong đó Mức độ cuối cùng của dãy số thời gian

(i=1,n): Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn

1.4.1.3 NGOẠI SUY BẰNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN

Đây là phương pháp được áp dụng khi dãy số thời gian có các tốc độ phát triển liên hoàn xấp

xỉ nhau Nghỉa là các mức độ tăng cấp số nhân theo thời gian

Với là tốc độ phát triển bình quân, ta có mô hình dự đoán theo năm:

Nếu dự đoán cho những khoảng thời gian dưới môt năm (tháng,quý,mùa…) thì

Trong đóMức độ dự đoán kì thứ i.(i=1,m) của năm j

Tổng các mức độ của các kì cùng tên i

Mức độ thực tế kì thứ i của năm j

Ngoại suy hàm xu thế là phương pháp dự đoán thông dụng, được xây dựng trên cơ sở sự biến động của hiện tượng trong tương lai tiếp tục xu hướng biến động đã hình thành trong quá khứ và hiện tại

Mô hình dự đoán điểm:

f(n+L) là giá trị hàm xu thế tại thời điểm (n+L)

Mô hình dự đoán khoảng:

Trong đó SpSai số dự đoán:

SeSai số mô hình:

P Số các tham số trong mô hình

Các dạng hàm xu thế dùng để dự đoán là các hàm xu thế có chất lượng cao khi sai số mô hình nhỏ nhất và hệ số tương quan cao nhất (xấp xỉ 1)

Hầu hết các mô hình dự đoán kể trên đều có chung một nhược điểm là đánh giá vai trò của các mức độ trong dãy số thời gian như nhau Để khắc phục nhợc điểm này, người ta xây dựng mô hình dự đoán theo phương pháp san bằng mũ Phương pháp dự đoán này dựa trên cơ sở các mức

độ của dãy số thời gian phải được xem xét một cách không như nhau Các mức độ càng mới (càng cuối dãy số) càng cần phải được chú ý nhiều hơn Nhờ vậy, mô hình dự đoán có khả năng thích nghi với những sự biến động mới nhất của hiện tượng trong dãy số thời gian

Gọi yt là mức độ thực tế tại thời điểm t

mức độ lí thuyết tại thời điểm t

Ta có mức độ lí thuyết dự đoán tại thời điểm tiếp theo(t+1) là:

Đặt β =1- α , ta có:

α β , là các hệ số san bằng nằm trong khoảng [0,1]

Như vậy mức độ dự đoán là trung bình cộng gia quyền của các mức

độ thực tếyt và mức độ dự đoán

Sau một loạt các phép biến đổi, chúng ta xây dựng được một công thức tổng quát:

Trong đó y0Mức độ được chọn làm điều kiện ban đầu

Dự đoán bằng phương pháp san bằng mũ chịu ảnh hưởng mạnh nhất của mức độ mới nhất và giảm dần đối với các mức độ ở cáng đầu dãy số Do có sự tự diều chỉnh khi không có thông tin mới nhất nên mức độ dự đoán luôn luôn sát thấy

ĐTRNN là vấn đề mang tính chất toàn cầu và là xu thế của các quốc gia trong khuvực và trên thế giới nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,tiếp cận gần khách hàng hơn, tận dụng nguồn tài nguyên, nguyên liệu tại chỗ, tiết kiệmchi phí vận chuyển hàng hóa, tránh được chế độ giấy phép xuất khẩu trong nước và tậndụng được quota xuất khẩu của nước sở tại để mở rộng thị trường, đồng thời, tăng cườngkhoa học kỹ thuật, nâng cao nâng lực quản lý và trình độ tiếp thị với các nước trong khuvực và trên thế giới Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi nước màĐTRNN cân bằng và đồng hành với đầu tư nước ngoài Vì vậy, dòng vốn đầu tư giữa cácnước phát triển sang các nước đang phát triển biến động từng năm tùy thuộc nhu cầu vàđiều kiện phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, như Hàn Quốc là một nước có chínhsách thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư nước ngoài vào, đồng thời cũng khuyến khích các doanhnghiệp Hàn Quốc đầu tư ra nước ngoài Việt Nam đi lên từ một nền kinh tế kém, tiếnhành thu hút đầu tư nước ngoài chậm hơn so với các nước khu vực và thế giới nhưng 20năm qua đã đạt được nhiều thành tự trong thu hút và sử dụng vốn ĐTNN, đồng thời, donhận thức được vai trò của ĐTRNN nên sớm đã có chính sách khuyến khích doanhnghiệp Việt Nam ĐTRNN Trong đó đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy phép là mộtthành quả quan trọng và là tài liệu minh chứng cho việc chúng ta đang hòa nhập kinh tế

và ngày càng đi lên

Dưới đây là bảng số liệu chính thức của lấy từ website của tổng cục thống kê vềvốn đầu tư nước trực tiếp ra nước ngoài đã được cấp giấy phép Do số liệu của 2011 chưachính thức cho nên em chỉ xin lấy đến số liệu của 2010

BẢNG 3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ1989 – 2010

(*) Chỉ tính phần vốn của nhà đầu tư Việt Nam; bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án

đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

1 Hiện vẫn chưa có số liệu chính thức của năm 2011 nên em chỉ lấy đến 2010

2.1 ÁP DỤNG CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC BIẾN ĐỘNG QUA THỜI GIAN CỦA VỐN ĐẦU

TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP 1989-2010

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU DÃY SỐ THỜI GIAN

Năm Số dự án t đăng ký (Triệu Y "Tổng vốn

 Qua tính toán biến động ta nhận thấy

Vốn đầu tư có sự biến động liên tục và có xu hướng tăng mạnh theo thời gian Từ 1989 chỉ là 0.6 (triệu USD) đến 2010 đã là 3503 (triệu USD) với 108 dự án Giai đoạn từ 1989 đến 2001 không có sự biến động lớn nhưng từ sau 2001 đến 2010 đã có sự tăng mạnh của vốn Do sự

tăng chóng mặt của giai đoạn thứ 2 cho nên đã kéo theo các chỉ số δ t a trung bình cả thời kỳrất cao.