Quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng có tsbđ hình thành từ vốn vay của nhtm ppt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẶNG HẢI YẾN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH[.]

ĐẶNG HẢI YẾN

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

 Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay của ngân hàng thương mại

 Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

 Chương 3: Tăng cường quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ

VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

1.1 Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay của ngân hàng thương mại.

1.1.1 Bảo đảm tín dụng bằng tài sản

1.1.2 Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay

1.1.3 Các hình thức bảo đảm tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay

1.2 Hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay của NHTM

1.2.1 Chính sách tín dụng đối với hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay

1.2.2 Quy trình tín dụng đối với hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay của NHTM

1.1.3 Nguyên tắc cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay

1.1.4 Tổ chức bộ máy

1.1.5 Kiểm tra, kiểm soát

1.1.6 Đánh giá

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO) 1.3 Quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay của ngân hàng thương mại

1.3.1 Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

* Khái niệm rủi ro

* Dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng:

- Nhóm các dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng

- Nhóm các dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng

- Nhóm các dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của ngân hàng

- Nhóm các dấu hiệu xuất phát từ chính TSBĐ hình thành từ vốn vay

* Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng:

- Nguyên nhân từ phía ngân hàng

- Nguyên nhân về phía khách hàng

- Nguyên nhân từ phía TSBĐ hình thành từ vốn vay

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN

VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO)

* Tác động của rủi ro tín dụng

* Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng:

+ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn

+ Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu

+ Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm

+ Chỉ tiêu số dư lãi treo

+ Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro

+ Chỉ tiêu nợ được xử lý ngoại bảng và tỷ lệ mất vốn 

1.3.2 Quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay của ngân hàng thương mại.

* Phân loại đánh giá rủi ro theo chất lượng khoản vay

* Biện pháp phòng ngừa, khắc phục và xử lý đối với các nhóm dấu hiệu rủi ro

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN

VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO)

1.3.3 Những nhân tố tác động đến quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay của NHTM.

* Mức độ chính xác và cập nhật của thông tin của khách hàng trong quan hệ tín dụng

* Khả năng tiếp nhận, xử lý và phân tích thông tin để từ đó đưa ra các quyết định chính xác về các khoản vay của cán bộ tín dụng

* Chủ trương, chính sách của ngân hàng và năng lực lãnh đạo của ban lãnh đạo ngân hàng

* Rủi ro đạo đức cán bộ ngân hàng

* Các yếu tố khác

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.

2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

* Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động.

* Kết quả hoạt động kinh doanh của NHQĐ giai đoạn 2007 – 2009

* Kết quả hoạt động tín dụng của NHQĐ giai đoạn 2007 – 2009

2.2 Thực trạng quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành

từ vốn vay tại Ngân hàng Quân Đội.

2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại NHQĐ

* Quy trình tín dụng

* Các sản phẩm cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại NHQĐ

+ Sản phẩm “Cho vay mua nhà chung cư, đất dự án”

+ Sản phẩm “Cho vay mua căn hộ/nhà, đất”

+ Sản phẩm “Cho vay mua ô tô trả góp”

+ Sản phẩm “Cho vay mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ”

+ Sản phẩm “Cho vay cầm cố hàng tồn kho luân chuyển”

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

* Kết quả hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại NHQĐ

+ Theo dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm

+ Theo chất lượng nợ vay của khoản vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay

2.2.2 Rủi ro đối với hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại

NHQĐ.

+ Rủi ro từ thủ tục thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với TSBĐ hình

thành từ vốn vay là nhà chung cư/đất dự án

+ Rủi ro trong cho vay mua căn hộ/nhà, đất mà TSBĐ hình thành từ vốn vay

+ Rủi ro đối với TSBĐ hình thành từ vốn vay là xe ô tô

+ Rủi ro đối với việc định giá TSBĐ hình thành từ vốn vay là máy móc thiết bị + Rủi ro trong việc định giá và quản lý hàng tồn kho (luân chuyển)

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

2.2.3 Thực trạng quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành vốn vay tại NHQĐ.

+ Hệ thống các văn bản hướng dẫn hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay của NHQĐ

+ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHQĐ

+ Quy định về TSBĐ hình thành từ vốn vay tại Ngân hàng Quân Đội

+ Hoạt động của Khối Quản trị rủi ro tại NHQĐ

+ Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

2.3 Đánh giá chung về thực trạng quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại NHQĐ.

* Các kết quả đã đạt được:

- Thứ nhất, tỷ lệ dự phòng rủi ro/tổng dư nợ duy trì ở mức ổn định, tỷ lệ tổn thất thực tế/dự phòng rủi ro có xu hướng giảm

- Thứ hai, hệ thống phần mềm T24 đã hoạt động ổn định và thống nhất toàn hệ thống NHQĐ

- Thứ ba, hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ được nâng cấp và hoàn thiện

- Thứ tư, thực hiện ký kết được Hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác tin cậy, uy tín

và tiềm năng

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

* Hạn chế và nguyên nhân:

- Một là: chưa thực hiện nghiêm túc các giai đoạn của quy trình tín dụng

- Hai là: công tác thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá chất lượng tín

dụng còn chưa được thực hiện thường xuyên và thiếu chính xác

- Ba là: trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ tín dụng còn yếu và thiếu

- Bốn là: sự phối hợp cung cấp thông tin và hợp tác từ bên ngoài còn chưa được nhịp nhàng và độ tin cậy chưa cao

- Năm là: kỹ năng thẩm định, định giá TSBĐ và kiểm soát rủi ro tín dụng của cá nhân cán bộ tín dụng chưa được chú trọng đào tạo

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.

3.1 Kế hoạch hoạt động tín dụng năm 2010 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay tại NHQĐ

3.2.1 Các giải pháp chủ yếu:

* Các giải pháp tại Khối Quản trị Rủi ro:

+ Xây dựng và đảm bảo các quy trình, thủ tục quy định về quản trị rủi ro được vận hành đúng quy định

+ Nâng cao chất lượng tái thẩm định tín dụng

+ Nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ

+ Theo dõi, đánh giá và đề ra các biện pháp xử lý nợ xấu để giảm thiểu tổn thất + Đưa ra định hướng chiến lược phát triển tín dụng trong từng giai đoạn cụ thể + Tuyển dụng và bố trí nhân sự

+ Đề xuất thành lập các tổ tư vấn/ thẩm định TSBĐ độc lập

+ Ban hành và sử dụng thống nhất mẫu văn bản của ngân hàng

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

* Các giải pháp tại đơn vị kinh doanh

+ Thực hiện đúng quy trình tín dụng là nguyên tắc cơ bản và bắt buộc đối với hoạt động tín dụng tại NHQĐ

+ Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng:

+ Nâng cao chất lượng kiểm soát tín dụng:

+ Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau cho vay

+ Nâng cao chất lượng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng

+ Nghiêm túc thực hiện công tác rà soát khoản vay và nhắc nợ khách hàng

+ Tận thu nợ ngoại bảng, nợ khoanh:

+ Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng:

+ Hạn chế rủi ro đạo đức cán bộ tín dụng

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO)

* Các giải pháp bổ trợ:

+ Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm

+ Hợp tác với các đơn vị bên ngoài để quản lý tài sản bảo đảm

+ Thiết lập củng cố mối quan hệ với khách hàng

+ Thiết lập các mối quan hệ khác

+ Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng

+ Thành lập các đơn vị trực thuộc để hạn chế mức độ rủi ro

* Kiến nghị và đề xuất với các cơ quan chức năng hữu quan:

KẾT LUẬN

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!