Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)

Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm; Các giả thiết OLS khi ước lượng; Một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chương 6 HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN

định, quan sát các cá thể khác nhau)

thời gian

NỘI DUNG CHƯƠNG 6

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian

6.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM

▪ Biến trễ (lag) của Y t : Y t – 1 , Y t – 2 , …, hoặc Y(-1), Y(-2)

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian

Sai phân và tự tương quan

▪ Sai phân bậc 1 (first order difference)

(Y t ) = Y t – Y t –1

▪ Sai phân hai thời kỳ

2(Y t ) = Y t – Y t – 2

▪ Sai phân bậc 2 (second order difference)

 2(Y t ) = ((Y t )) = (Y t ) – (Y t–1)

▪ Tự tương quan bậc 1 (first order autocorrelation)

Chuỗi dừng

nếu thỏa mãn 3 điều kiện

• (iii) Cov(Y t , Y t – p ) = p chỉ thay đổi theo p

dừng (non-stationary time series)

Cov(Y t , Y t – p ) → 0 rất nhanh khi p tăng nhanh

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.1 Một số khái niệm

6.2 GIẢ THIẾT OLS

▪ Giả thiết TS4: Không có đa cộng tuyến hoàn hảo

▪ Giả thiết TS5: Sai số phân phối chuẩn: u t ~ N(0, σ 2)

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian

Biến ngoại sinh chặt

• (ii) Cov(u t , X jt ’ ) = 0 t, t ’, j = 2  k

(strictly exogenous variable)

sinh (endogenous independent variable)

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.2 Giả thiết OLS

Tính không chệch tốt nhất

▪ Định lý: Với mô hình chuỗi thời gian, nếu các giả

thiết TS1 đến TS4 được thỏa mãn thì ước lượng OLS

là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất

Các giả thiết thay thế khi mẫu lớn

▪ Giả thiết TS0’: Các chuỗi Y t , X 2t ,…, X kt là dừng và phụ

▪ Giả thiết 3, 4: không thay đổi

▪ Định lý: các giả thiết được thỏa mãn và mẫu lớn thì

ước lượng OLS là tuyến tính và vững, phân phối xấp

xỉ chuẩn → các suy diễn có ý nghĩa

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.2 Giả thiết OLS

và phụ thuộc yếu CS1: Mẫu ngẫu

nhiên

TS1: Không tự tương quan

TS1’: Không tự tương quan

CS2: E(ui) = 0 TS2: E(ut | Xt’) = 0 TS2’: E(ut | Xt) = 0 CS3: Var(ui)= σ 2 TS3: Var(ut) = σ 2 TS3’: Var(ut) = σ 2

CS4: Không ĐCT TS4: Không ĐCT TS4’: Không ĐCT

ƯL là BLUE ƯL là BLUE ƯL là Vững

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.2 Giả thiết OLS

6.3 MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN

Mô hình tự hồi quy

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian cơ bản

Mô hình theo xu thế thời gian

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian cơ bản

Mô hình theo xu thế và mùa vụ

Y t = 1 + 2t + 2S2 + 3S3 + 4S4 + u t

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian cơ bản

Mô hình có trễ và dự báo

Y t =  + 0X t + 1X t – 1 + u t

được cho 1 thời kì ngoài mẫu

Tóm tắt chương 6

Chương 6 Hồi quy với chuỗi thời gian