Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)

Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Biến định tính và Biến giả; Mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả; Mô hình có biến tương tác; Kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

▪ Các biến xét trong chương trước là biến định lượng:

đo lường và có đơn vị

thuộc, cần đưa vào mô hình

hộ gia đình, hình thức sở hữu doanh nghiệp, chính

sách của nhà nước…

NỘI DUNG CHƯƠNG 4

4.1 BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ

con số, nhưng không phải đại lượng đo lường

định tính tác động đến biến phụ thuộc (định lượng) như thế nào?

nhập trung bình của người lao động trong cùng mộtngành nghề không? Nếu có thì tác động như thế nào

Biến giả

𝐷 = 0 nếu người lao động là nữ

Ví dụ 4.1

nếu là Nam và GEN = 0 nếu là nữ, 40 quan sát

YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN

Ví dụ 4.1 (tiếp): Mô hình 4.1(a) ; 4.1(b)

Dependent Variable: YD Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 102.8182 5.589985 18.39328 0.0000 GEN 13.51515 8.333058 1.621872 0.1131 R-squared 0.064741 Mean dependent var 108.9000

F-statistic 2.630468 Prob(F-statistic) 0.113100

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 84.18182 3.139573 26.81314 0.0000 GEN 12.59596 4.680199 2.691330 0.0105 R-squared 0.160096 Mean dependent var 89.85000

F-statistic 7.243257 Prob(F-statistic) 0.010522

Biến giả

Biến định tính có nhiều phạm trù

phụ thuộc vào Miền (Bắc – Trung – Nam) không?

▪ LƯU Ý: Dùng tối đa (m – 1) biến giả (tại sao???)

Ví dụ 4.2: Mô hình 4.2(a)

▪ S1, S2, S3, S4 là các biến giả ứng với các quý 1 đến 4

Dependent: INF Sample: 1997Q2 2007Q4 Observations: 43 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 2.567381 0.438535 5.854454 0.0000 S2 -1.972974 0.605923 -3.256147 0.0023 S3 -2.067933 0.605923 -3.412865 0.0015 S4 -1.122542 0.605923 -1.852615 0.0715 R-squared 0.276730 Mean dep var 1.246499

F-statistic 4.973916 Prob(F-statistic) 0.005111

Ví dụ 4.2 (tiếp): Mô hình 4.2(b)

Dependent Variable: INF Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4

Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 0.499449 0.418126 1.194492 0.2395 S1 2.067933 0.605923 3.412865 0.0015 S2 0.094959 0.591320 0.160588 0.8732 S4 0.945391 0.591320 1.598780 0.1179 R-squared 0.276730 Mean dependent var 1.246499

F-statistic 4.973916 Prob(F-statistic) 0.005111

4.2 BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ

theo X song song

Ví dụ 4.3: Mô hình 4.3(a)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 26.73061 2.249166 11.88467 0.0000

YD 0.579609 0.020071 28.87786 0.0000 R-squared 0.956419 Mean dependent var 89.85000

Adjusted R-sq 0.955272 Sum sq resid 427.5820

F-statistic 833.9306 Prob(F-statistic) 0.000000

Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(b)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 27.09551 1.510313 17.94033 0.0000 GEN 5.092130 0.739796 6.883152 0.0000

YD 0.555216 0.013928 39.86394 0.0000 R-squared 0.980889 Mean dependent var 89.85000

Adjusted R-sq 0.979856 Sum sq resid 187.4964

F-statistic 949.5470 Prob(F-statistic) 0.000000

4.3 MÔ HÌNH CÓ BIẾN TƯƠNG TÁC

Ví dụ 4.3 (tiếp): Mô hình 4.3(c)

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 33.50886 1.468090 22.82480 0.0000 GEN -8.332500 2.195354 -3.795515 0.0005

YD 0.492840 0.013900 35.45604 0.0000 GEN*YD 0.122645 0.019491 6.292387 0.0000 R-squared 0.990899 Mean dependent var 89.85000

Adjusted R-sq 0.990141 Sum sq resid 89.29094

F-statistic 1306.535 Prob(F-statistic) 0.000000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std Err.

Restrictions are linear in coefficients.

Tương tác hai biến định tính

Ví dụ 4.4: Mô hình 4.4

Dependent Variable: CONS Included observations: 40

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C 80.64706 3.219998 25.04569 0.0000 GEN 4.352941 6.754324 0.644467 0.5234 CAR 15.55294 6.754324 2.302664 0.0272 GEN*CAR 0.754751 9.717616 0.077668 0.9385 R-squared 0.353237 Mean dependent var 89.85000

Adjusted R-sq 0.299341 Sum squared resid 6345.452

F-statistic 6.553951 Prob(F-statistic) 0.001191

Kiểm định Chow

▪ Nếu 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼(𝑘, 𝑛 − 2𝑘) thì bác bỏ H0

biến giả là bằng nhau

Ví dụ 4.5

Chow Breakpoint Test: 23

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints

Varying regressors: All equation variables Equation Sample: 1 40

Log likelihood ratio 62.64984 Prob Chi-Square(2) 0.0000 Wald Statistic 136.3909 Prob Chi-Square(2) 0.0000

Tóm tắt chương 4