kinh te luong le kim long de on ta p 1 cuuduongthancong com

ĐỀ 01 ST: Lượng thép bán ra của một hang trong một tuần tấn, P: giá thép; AD: Chi phí cho quảng cáo, Kết quả ước lượng như sau: Dependent Variable: ST 19 observations use for estimates

ĐỀ 01

ST: Lượng thép bán ra của một hang trong một tuần (tấn), P: giá thép; AD: Chi phí cho quảng cáo,

Kết quả ước lượng như sau:

Dependent Variable: ST

19 observations use for estimates from 2 to 20

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

* C Normality *CHI-SQ(2) = 1,4558 [.483] * Not applicable *

1 Chi cho quảng cáo của kỳ trước làm lượng bán kỳ này tăng thêm?

dư để đánh giá khuyết tật phù hợp

3 Có ý kiến cho rằng trong mô hình các sai số ngẫu nhiên không phân bố chuẩn

Hãy cho biết ý kiến

1.Để biết chi cho quảng cáo của kỳ trước làm lượng bán kỳ này tăng thêm hay không ta kiểm

định cặp giải thiết sau:

H0: β3 = 0

H1: β3 > 0

TCKĐ

MBB: W : t > t n -3

Ta có: t n -3 = t0.0516 = 1,746

tqs = 3,2320

 tqs > t0.0516  tqs Є W

 Bác bỏ H0, chấp nhận H1

 Chi cho quảng cáo của kỳ trước làm lượng bán kỳ này tăng thêm

1

n Phần dư et Phần dư et-1 N Phần dư et Phần dư et-1

A11 = 7 ; A12 = 5 ; A21 = 4 ; A22 = 2

 R1 = 12 ; R2 = 6

Kiểm định giả thiết

TCKĐ

Trong mô hình không có khuyết tật tự tương quan

2 Để biết rằng trong mô hình các sai số ngẫu nhiên có phân bố chuẩn hay không ta kiểm định giả thiết:

TCKĐ:

Ta có :

2

 JBqs < 20,05(2)

 U có phân phối chuẩn

ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG 02

CAF Là lượng cung cà phê, P(-1) là giá kỳ trước, C là giá phân bón, = 5%;

Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: CAF

17 observations use for estimates from 1980 to 1996

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

1 Hãy viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay ko?

2 Khi chi phí phân bón tăng 2 đơn vị thì lượng cung cà phê có giảm không nhiều hơn 5 đơn vị?

C và P(-1) có hệ số chặn thu được ESS = 7,8765 Mô hình có hiện tượng phương sai sai

số không thuần nhất?

1 Hàm hồi quy tổng thể:

PRF: E(CAFi| P(-1)I, Ci) = β1 + β2 P(-1)i + β3 Ci

Hàm hồi quy mẫu:

= 20,2254 + 4,848 P(-1) – 1,965 C Ước lượng trên là phù hợp với lý thuyết kinh tế

> 0 chứng tỏ cafe luôn có nguồn cung

> 0 chứng tỏ khi giá của kỳ trước càng tăng thì lượng cung cafe kỳ này càng lớn

< 0 chứng tỏ khi giá phân bón tăng, người trồng café sẽ ít sử dụng phân bón cho cây hơn, năng suất bị sụt giảm dẫn tới lượng cung café giảm

2 Khi chi phí phân bón tăng 2 đơn vị thì lượng cung café không giảm hơn nhiều 5 đơn vị

Kiểm định giả thiết:

H0: β3 = - 2,5

H1: β3 > - 2,5

TCKĐ

MBB: W : t > t n -3

Ta có: t n -3 = t0.0514 = 1,761

tqs = 0,479

 tqs < t0.0516  tqs ₡ W

 Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0

 Khi chi phí phân bón tăng 2 đơn vị thì lượng cung cafe có thể giảm nhiều hơn 5 đơn vị

3 (Kiểm định BPG)

Kiểm định giả thiết

H0: PSSS không đổi

H1: PSSS thay đổi

TCKĐ

Ta có:

= 3,93825

ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG 03

E: Mức tiêu dùng điện của hộ gia đình (Kwh) PĐ: Giá điện (nghìn đồng/Kwh) PG: Giá gas (Nghìn đồng/kg), = 5%; Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: E

34 observations use for estimates from 1965 to 1998

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

* B Functional Form *CHI-SQ(1) = 0,55945 [.] * F(1, ) = 0,50189 [ ]*

1 Khi điện và gas đều dùng miễn phí thì hộ gia đình có dùng điện hay không?

2 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp?

dùng để làm gì? Cho kết luận phù hợp

1 Hàm hồi quy mẫu:

= 6,929 – 0,99396PĐ + 0,68526 PG

Để biết khi điện và gas đều dùng miễn phí thì hộ gia đình có dùng điện hay không ta kiểm định giả thiết:

H0: β1 = - 0

H1: β1 > 0

TCKĐ

MBB: W : t > t n -3

Ta có: t n -3 = t0.0531 = 1,695

tqs = 2,3365

 tqs > t0.0516  tqs Є W

 Bác bỏ H0, chấp nhận H1

 Khi điện và gas đều dùng miễn phí thì hộ gia đình có sử dụng điện (Phù hợp lý thuyết kinh tế)

2 Kiểm định giả thiết (Phương pháp phần tử Lagrange (LM))

H0 : Dạng hàm đúng (Mô hình không có biến bỏ sót thích hợp) H1 : Dạng hàm sai (Mô hình có biến bỏ sót thích hợp)

B2: Ước lượng e t theo PĐ, PG và

TCKĐ

Ta có:

= 0,55945

biến thích hợp

- Kiểm định giả thiết theo phương pháp Ramsey (Bắt buộc phải làm cả 2 phương pháp khi đề bài cho đủ dữ kiện của cả 2)

TCKĐ

Ta có : F0,05 (1, 30) = 4,2

Fqs = 0,50189  Fqs< F0,05 (1, 30)

3 Hồi quy e 2 theo PĐ có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,2341 (Kiểm định Glejser)

Kiểm định giả thiết H0 : PSSS đồng đều H1 : PSSS thay đổi TCKĐ :

Ta có : F0,05 (1,32) = 4,18

T: Lượng tôm xuất khẩu (ngàn tấn); G: giá tôm xuất khẩu (USD/tấn); GI: Chi phí cho quảng cáo (USD/tấn) = 5%; Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: T

32 observations use for estimates from 1 to 32

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

*CHI-SQ(1) = 0,55945 [.] * F(1, ) = 0.50189 [ ]*

A: Serial Correlation

B: Functional Form

D: Heteroscedasticity

*CHI-SQ(1) = 7,555945 [.] * F(1, 28) = [ ]*

*CHI-SQ(2) = 6,832130 [.] * F(2, ) = [ ]*

*CHI-SQ(1) = [.] * F(1, 30) = 4,398529 [ ]*

1 Khi chi phí cho quảng cáo tăng 2 USD/tấn thì lượng tôm xuất khẩu thay đổi trong khoảng nào?

2 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp không?

3 Giá trị F(1, 30) ở mục D: Heteroscedasticity được tính như thế nào, sử dụng để làm gì? Cho kết luận tương ứng?

ĐỀ 05

QV – Lượng tiêu thụ TV (ngàn chiếc); PV – Giá TV (triệu đồng); TN – Thu nhập (Triệu đồng); GE – Giá điện (Trăm đồng); = 5%; Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: QT

30 observations use for estimates from 1/2001 to 6/2003

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-Bar-Squared 0,151511 S.E of regression 3,902058

Residual Sum of Squares Mean dependent variable

S.D of Dependent Variable Maximum of Log-likelihood -81,83287

D-W- statistic 0,719533

* C Normality *CHI-SQ(2) = 1,931097 [.] * Not applicable *

1 Khi giá TV và thu nhập cùng bằng không thì có lượng tiêu thụ TV không?

2 Hồi quy QV theo PV, TN và GE có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,2245 Biến

GE có ý nghĩa không?

3 Giá trị CHI-SQ ở mục C dùng để làm gì? Cho kết luận phù hợp

ĐỀ 06

GDP là tổng sản phẩm quốc nội; EX là xuất khẩu; IM là nhập khẩu (Đơn vị: tỷ VND); = 5%; Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: GDP

observations use for estimates from 1980 to 1996

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-Bar-Squared S.E of regression

Residual Sum of

Squares 73,5318 Mean dependent variable 28,4235

S.D of Dependent Variable 9,1501 Maximum of Log-likelihood -36,5762

D-W- statistic 0,67180

1 Hãy viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với ước lượng kinh tế hay không?

2 Hãy kiểm tra hiện tượng tự tương quan của mô hình? Nêu cách khắc phục thích hợp (Nếu có)

3 Nghi ngờ lạm phát cao năm 1989 ảnh hưởng đến mô hình, người ta hồi quy mô hình theo 2 giai đoạn 1980 – 1988, 1989 – 1996 thu được 2 giá trị RSS tương ứng bằng 17,683 và 32,478 Hãy cho kết luận

ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG 07

Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: Y/X 3

38 observations use for estimates from 1 to 38

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

1 Hãy viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu và cho biết về mặt kinh tế đây là mô hình gì?

2 Khi thu nhập của hộ gia đình tăng thêm 2 đơn vị thì chi tiêu tăng tối đa bao nhiêu?

3 Hồi quy e2 theo 1/X3, X2/X3, (1/X3)2, (X2/X3)2 có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,1209 Kết quả này để làm gì, cho kết luận phù hợp

ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG SỐ 08

TR là tổng doanh thu tivi, PA là giá trung bình thiết bị âm thanh, PV là giá trung bình tivi (Đơn vị: Triệu VND), = 5%; Kết quả ước lượng thu được như sau:

Dependent Variable: TR

observations use for estimates from 1980 to 2002

Regression Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Residual Sum of Squares Mean dependent variable 28,4235

S.D of Dependent Variable 9,1501 Maximum of Log-likelihood -36,5762

D-W- statistic 0,67180

* B Functional Form *CHI-SQ(1) = 9,6547 [ ] * F(1, ) = 17,0872 [ ] *

1 Hãy viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với ước lượng kinh tế hay không?

đó

3 Đánh giá các khuyết tật của mô hình bằng các thông tin đã có