MỘT NHÀ TIÊN PHONG TRONG KINH tế học

Arrow đ ối với lý thuyết kinh tế trong những năm sau Th ế chiến II là nền tảng của những công trình nghiên c ứu của nhiều thế hệ các học giả kế tiếp về kinh tế học lý thuyết và ứng dụng.

MỘT NHÀ TIÊN PHONG TRONG KINH T Ế HỌC

Một nhà tiên phong trong kinh t ế học

Janet Stotsky sơ lược tiểu sử của Kenneth J Arrow, một lý thuyết gia đoạt giải Nobel, người đã tiên phong trong nhi ều lĩnh vực kinh tế học

Những đóng góp mang tính m ở đường của Kenneth J Arrow đ ối với lý thuyết kinh tế trong những năm sau Th ế chiến II là nền tảng của những công trình nghiên c ứu của nhiều thế hệ các học giả kế tiếp về kinh tế học (lý thuyết và ứng dụng)

Cố lý thuyết gia kinh tế Frank Hahn, mư ợn lời của Shakespeare khi mô t ả Julius Caesar, đã từng nói rằng Arrow, đồng nghiệp của ông, "bắc ngang qua thế giới giống như m ột người khổng lồ Khó có bất kỳ lãnh vực

chuyên ngành nào c ủa chúng ta mà đã không đư ợc ông ta soi sáng và nhi ều khi biến đổi sâu sắc," m ột nhận định có lẽ đã được chứng minh b ởi nhiều khái niệm kinh t ế khác nhau gắn liền với tên tu ổi của ông—chẳng hạn như

mô hình Arrow -Debreu, đ ịnh lý bất khả của Arrow, và ch ứng khoán Arrow Mặc dù tình yêu đầu tiên của Arrow là toán h ọc và thống kê toán h ọc, ông trở thành là nhà kinh t ế vì những lý do rất kinh t ế Ông khó khăn v ề tiền

bạc khi là sinh viên đ ại học ngành thống kê toán h ọc ở Đại học Columbia ngay trước khi chiến tranh thế giới II, và khoa kinh tế đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho ông

Harold Hotelling (1895 -1973)

Người bỏ giá cao nhất

Harold Hotelling, m ột nhà kinh tế học, giảng một số bài về thống kê học và

"một bài về kinh tế toán học" mà Arrow cho bi ết ông theo học vì "tò mò." Nhưng vì kinh tế học bắt đầu thu hút ông, và khi đang c ạn tiền thì Arrow tiếp cận Hotelling Nhà kinh t ế học nói với Arrow rằng ông không có ảnh hưởng gì đối với ngành tài chính của khoa toán, nhưng ông có th ể giúp nếu ông ta chuy ển sang ngành kinh t ế học "Vì v ậy, tôi chuyển sang h ọc kinh t ế học Nhiều ngư ời rất sốc với quyết định này Tôi nói, “t ất cả các bạn đều là nhà kinh tế học - thế tại sao tôi không ch ọn ngư ời trả giá cao nhất?" ông nhớ lại trong m ột cuộc phỏng vấn gần đây t ại văn phòng c ủa ông ở Đại học Stanford, nơi ông đã dành ph ần lớn thời gian cho sự nghiệp của ông

John Hicks (1904 -1989)

Sự chuyển hư ớng đó, đến khoa kinh t ế, khởi đầu một sự nghiệp mà theo đó dẫn ông đ ến việc chia s ẻ giải Nobel kinh tế học năm 1972, ở tuổi 51, nhà kinh tế học trẻ tuổi nhất từng giành giải thưởng này Ủy ban Nobel tuyên dương công trình của Arrow và nhà kinh tế học người Anh John Hicks trong hai lĩnh vực: lý thuyết cân bằng chung, tìm cách giải thích giá cả được thiết lập như thế nào trong một nền kinh tế, và lý thuyết phúc lợi, phân tích sự phân b ổ tối ưu về sản phẩm và dịch vụ trong một nền kinh tế Nhưng Ủy ban Nobel cũng lưu ý rằng cả hai nhà kinh tế học đều đã có những đóng góp quan tr ọng trong nhi ều lĩnh vực khác

Điều đó rõ ràng đúng đối với Arrow, người đã nghiên cứu điều gì sẽ xảy ra khi một bên trong giao d ịch biết nhiều hơn bên kia, cho th ấy cách th ức những thay đ ổi mang tính kỹ thuật có thể phát sinh từ các hoạt động kinh

tế, và giới thiệu ý tưởng rủi ro và bất trắc trong phân tích s ự cân bằng Ông cũng đã có những đóng góp vào việc phân tích kinh tế học trong vấn đề phân biệt chủng tộc và chăm sóc y t ế Hơn nữa, trong bư ớc đột phá lớn đầu tiên của ông về phân tích kinh t ế học, luận án tiến sĩ của ông, Arrow v ề cơ bản đã phát minh ra lý thuy ết lựa chọn xã hội, cho thấy cách thức những sở thích cá nhân được tổng gộp thành những quyết định lựa chọn xã hội,

chẳng hạn như trong b ầu cử

Arrow đã đưa tính chặt chẽ của toán học vào trong gần như tất cả các lãnh vực mà ông nghiên c ứu và đã ảnh hưởng rất lớn trong vi ệc làm cho lý

thuyết kinh tế học đi theo hư ớng toán học như ngày nay

Là con trai của một gia đình nhập cư từ Romania, Arrow sinh ra ở thành phố New York vào năm 1921 Gi ống như nhi ều người cùng thế hệ ông, ông

bị ảnh hưởng mạnh bởi những gian truân khi l ớn lên trong th ời kỳ Đại suy thoái Cha ông, m ột nhân viên ngân hàng, đ ã mất đi cuộc sống thoải mái và gia đình ông phải thường xuyên chuyển nhà do thu nhập bấp bênh của cha ông "Tôi đã học ở rất nhiều nơi khác nhau," ông nhớ lại Nhưng cuối cùng gia đình ông cũng trở lại định cư ở New York, nơi ông vào trường

Townsend Harris, một trường trung h ọc công l ập với chương trình h ọc ba năm ("để làm được điều đó bạn phải ở lại học thêm một giờ mỗi ngày") Chính ở đó mà ông đam mê toán h ọc Khi ông t ốt nghiệp trung h ọc vào năm 1936, "chúng tôi vẫn còn rất nghèo … vì vậy cơ hội thực sự duy nhất

để học đại học" là trường Cao đẳng miễn phí của thành phố New York (City College of New York -CCNY)

Giống như nhiều bạn trẻ khác đã trải qua sự tàn phá c ủa cuộc Đại suy

thoái, “điều tôi quan tâm là kiếm được việc làm Vấn đề là, tìm đâu ra một việc làm ổn định? Và câu trả lời rõ ràng nh ất là - trở thành giáo viên toán ở một trư ờng trung học." Kết quả là ông học chuyên ngành toán h ọc

và giáo d ục học, mặc dù ông cho rằng khía cạnh sư phạm "không cảm hứng lắm."

Thất nghiệp với nghề dạy toán

Và, như nhiều năm sau đó ở Columbia, toán h ọc không ph ải là m ột ngành hấp dẫn đối với Arrow Đã có th ừa ứng viên trúng tuy ển làm giáo viên môn toán năm 1933 đến nỗi thành phố New York đã không tổ chức một kỳ tuyển nào nữa kể từ đó K ết quả là, Arrow cho bi ết, ông quyết định "t ốt hơn là

không nên đặt cược mọi thứ vào nghề này Vì vậy, tôi đã học làm một cái

gì đó gọi là thống kê học, và tôi đã thích thú với nó Thật may trường Columbia là nơi thích hợp để học tập điều đó." Sau khi tốt nghiệp trường CCNY năm 1940, cha ông đã vay tiền để trả học phí cho ông học ở trường Columbia, và "Tôi không g ặp khó khăn gì khi ghi danh h ọc ở khoa toán Nhưng tôi nhận ra rằng, cũng như tôi đã học được suốt cuộc đời mình, các nhà toán học xem thường môn thống kê."

Đó là lúc mà Hotelling xuất hiện để thuyết phục Arrow nghiên cứu kinh tế học Sau khi nhận bằng thạc sĩ về toán học, Arrow lao vào h ọc kinh tế học Ông tham gia tất cả các khóa học dự bị cao học và đỗ kỳ thi vấn đáp văn bằng tiến sĩ vào cu ối năm 1941 Tuy nhiên, chi ến tranh thế giới thứ II nỗ

ra, làm gián đoạn tạm thời việc học của ông "Điều chắc chắn là tôi sẽ nhập ngũ." Vì vậy, thay vì ngồi chờ lệnh nhập ngũ, ông quyết định tìm một cái

gì đó mà ông có thể hứng thú "Điều tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy là

ngành dự báo thời tiết", một hoạt động cốt yếu đối với không quân, lúc đó

là một phần của quân đội Mỹ

Ông học khí tư ợng học tại Đại học New York, r ồi đư ợc bổ nhiệm làm việc trong một trung tâm nghiên c ứu, nơi mà m ột phần công việc của ông là

"thẩm tra chất lư ợng các dự báo thời tiết" Nhưng ông cũng nh ận ra "một vấn đề thực tế: Làm th ế nào để khai thác các dự báo về gió để hướng dẫn cho máy bay có th ể tận dụng lợi thế của gió?" Đi ều quan trọng không phải

là tăng tốc chuyến bay đến châu Âu từ Bắc Mỹ, mà điều quan trọng là tiết kiệm nhiên liệu Arrow cho bi ết ông đã nghiên c ứu một phương pháp ti ết kiệm 20 phần trăm mức tiêu thụ nhiên liệu Ông chưa bao gi ờ thuyết phục được quân đội sử dụng kỹ thuật của ông, nhưng "tôi nghĩ rằng kỹ thuật đó

đã được ứng dụng trong thương mại kể từ đó." Hơn nữa, nghiên cứu của ông là nền tảng cho m ột bài báo có tựa đề "Luận bàn về việc sử dụng tối ưu sức gió khi ho ạch định các chuy ến bay," đư ợc đăng vào năm 1949 Bài báo

cáo nghiên c ứu đầu tiên đư ợc người đoạt giải Nobel kinh t ế tương lai công

bố là trên T ạp chí Khí tư ợng

Sau chiến tranh, Arrow tr ở lại Columbia, với một học bổng kha khá có được nhờ thời gian phục vụ trong quân đội và một niềm tin rằng "Tôi phải làm một cái gì đó r ất quan tr ọng Tôi cảm thấy tôi là m ột sinh viên rất giỏi, nhưng không có m ột ý tưởng độc đáo nào"

Alfred Cowles (1891 -1984)

Năm 1947, khi còn đang bận tìm một chủ đề cho luận án, ông tham gia Ủy ban Cowles về Nghiên cứu Kinh tế học tại Đại học Chicago v ới tư cách là một nhà nghiên cứu do khoa bổ nhiệm Ủy ban này do doanh nhân Alfred Cowles thành lập năm 1932 nghiên c ứu mối liên hệ giữa lý thuyết kinh tế với toán học và thống kê học Ở Ủy ban Cowles ông g ặp Selma Schweitzer, cũng đang học ở đó Ông không chỉ kết hôn với bà vào chính năm đó, mà còn được bà giới thiệu với nhà thống kê học M.A Girschik, người đã mời Arrow mùa hè năm sau v ề công ty RAND, một trung tâm cố vấn chính sách toàn cầu "Mùa hè năm đó, năm 1948, là năm mà tôi ph ất lên."

Trong những lần trò chuyện ở công ty RAND v ới triết gia và nhà tương lai học ngư ời Đức Olaf Helmer, Arrow đư ợc truyền cảm hứng để viết luận án

về lý thuyết lựa chọn xã hội Khái ni ệm đó quá m ới mẻ đến nỗi ngư ời

hướng dẫn luận án của ông, Albert Hart, không bi ết gì về những gì mà

Arrow đang khám phá "Tuy nhiên, ông ấy rất tin tưởng ở tôi Ông nói,

"Vâng, tôi không bi ết tý gì v ề đề tài đó cả, nhưng tôi tin anh" Arrow cho biết

Trong luận án và cuốn sách có tựa đề Lựa chọn xã hội và giá trị cá nhân,

được xuất bản vào năm 1951, năm ông nh ận bằng tiến sĩ, Arrow đã đặt nền móng cho lý thuy ết lựa chọn xã hội, trong đó xem xét dư ới góc đ ộ toán học những vấn đề như trong chừng mực nào quan đi ểm khác nhau c ủa cá nhân

cử tri về ứng cử viên và các v ấn đề được phản ánh trong k ết quả bầu cử Với điều mà bây gi ờ người ta gọi là định lý b ất khả (hay định lý khả thi) của Arrow, ông cho r ằng khi tập hợp được một số điều kiện hợp lý về tính công bằng, thì việc một hệ thống bầu cử phản ánh chính xác s ự lựa chọn của xã hội là điều bất khả Các nhà kinh t ế học thuộc trào lưu ch ủ đạo có

xu hướng xem cá nhân con người mang tính duy lý Điều này có nghĩa là sở thích của con ngư ời mang tính bắc cầu - theo nghĩa đó, ví d ụ, những cử tri nào thích ứng cử viên Smith hơn Jones và thích Jones hơn Williams thì s ẽ thích Smith hơn Williams Đ ịnh lý của Arrow cho thấy khi chỉ có bốn điều kiện hợp lý đư ợc áp đ ặt lên ba hoặc nhiều lựa chọn hơn, thì việc tổng gộp các sở thích duy lý c ủa cá nhân thành s ở thích của xã hội để duy trì tính bắc cầu của việc ra quyết định là đi ều bất khả Nói cách khác, không có phương pháp nào để đảm bảo sở thích của xã hội (ví dụ người thắng cử) sẽ phản ánh chính xác s ở thích của cá nhân Lý thuy ết lựa chọn xã h ội đư ợc vận dụng để giúp hi ểu đư ợc quy trình ra quy ết định tập thể và thi ết kế các quy định bầu cử

Giải tỏa

Hoàn thành lu ận án là chìa khóa thành công c ủa ông "Một khi đã hoàn t ất luận án về lựa chọn xã h ội, tôi c ảm thấy như đư ợc giải tỏa."

Arrow ứng dụng toán học cao cấp vào lý thuy ết cân bằng chung, một ý tưởng của nhà kinh tế học Léon Walras năm 1874 và theo một nghĩa nào

đó, minh chứng rằng Adam Smith đã đúng Vô s ố tác nhân kinh tế khi đi tìm những mục đích riêng c ủa họ đã không tạo ra sự hỗn loạn, nhưng đư ợc hướng dẫn bởi một "bàn tay vô hình" dẫn đến việc sản xuất tương đối có trật tự sản phẩm, dịch vụ và tạo công ăn việc làm trong toàn b ộ nền kinh

tế

Trong kinh tế học, cân b ằng thị trường quy chiếu về một tập hợp giá cả làm cầu bằng cung cho tất cả các mặt hàng Phân tích cân b ằng bộ phận xem cầu (hoặc cung) một mặt hàng ph ụ thuộc vào giá c ủa nó, khi các giá khác không thay đổi Phân tích cân bằng chung xem mọi mức giá đều biến động

và cung bằng cầu trên tất cả các thị trư ờng Ví d ụ, cầu khí đốt thiên nhiên tại các thị trường toàn c ầu có thể phụ thuộc không chỉ vào giá c ủa nó mà còn phụ thuộc vào giá d ầu và giá các loại nhiên li ệu hóa thạch khác, vào giá cả những sản phẩm và dịch vụ có thể ít có mối quan h ệ trực tiếp đến thị trường năng lượng - và còn vào tiền lương và lãi suất

Lionel McKenzie (1919 -2010)

Năm 1954, Arrow, cùng với nhà kinh tế học người Pháp Gérard Debreu, phát triển các điều kiện tổng quát c ủa giá c ả, theo đó tổng cung b ằng tổng cầu đối với tất cả các hạn mục trong m ột nền kinh tế (ngày nay đư ợc gọi là

mô hình cân b ằng chung của Arrow-Debreu) Làm vi ệc độc lập, Lionel McKenzie cũng đi đến một kết quả tương tự nhưng theo cách hơi khác một chút Arrow và Debreu (nh ững người đoạt giải Nobel năm 1983) l ấy cảm hứng từ ý tư ởng đã được John Nash phát tri ển trong lý thuy ết trò chơi - lúc bấy giờ là một lĩnh vực nghiên cứu mới trong toán học, phân tích các chi ến lược cạnh tranh, theo đó kết quả từ hành động của một người chơi phụ thuộc vào hành động của những ngư ời chơi khác và nh ờ đó mà Nash đoạt giải Nobel năm 1994

Trong những công trình nghiên c ứu sau này, k ể cả công trình nghiên c ứu chung với Leonid Hurwicz, Arrow xem xét s ự ổn định của thị trường và cách thức giá cả điều chỉnh để cân bằng cung và cầu

Tư duy về cân bằng chung dẫn đến sự phát triển các mô hình lý thuyết và thực nghiệm, xem xét sự tương tác giữa các thành ph ần của nền kinh t ế - chẳng hạn như những thành ph ần trong mối quan hệ qua lại giữa tiêu dùng

và sản xuất

Các mô hình cân bằng chung đó đư ợc sử dụng trong nhi ều lĩnh vực kinh tế học Trong tài chính công và thương m ại quốc tế, các mô hình này có th ể đánh giá liệu các quốc gia có tốt hơn hay tồi tệ hơn vì những thay đổi về thuế và thuế quan Trong đ ầu thập niên 1970, John Shoven, m ột đồng

nghiệp lâu năm c ủa Arrow ở Stanford, và nhà kinh t ế học ngư ời Anh John Whalley phát tri ển mô hình ứng dụng cân bằng chung đầu tiên của nền kinh

tế Mỹ để đánh giá những thay đổi về thuế Khi ứng dụng vào vi ệc phát triển kinh t ế, những mô hình như v ậy có thể đánh giá b ằng cách nào sự tăng trư ởng của một khu vực xuất khẩu tác động đến tiền lương

Phân tích cân bằng chung cũng ảnh hư ởng rất nhiều đến tư tư ởng hiện đại

về nền kinh tế vĩ mô, hay nền kinh tế nói chung Các nhà kinh t ế học cố tìm trong kinh t ế học vi mô, nghiên c ứu hành vi c ủa từng thị trường, nền

tảng của kinh tế học vĩ mô Lý thuy ết kinh tế học vĩ mô c ổ điển mới cho rằng về cơ bản nền kinh tế ở trạng thái cân bằng, với giá cả và tiền lương linh hoạt ở từng thị trường Độ lệch so v ới trạng thái cân bằng sẽ nhanh chóng tự điều chỉnh tr ở lại trạng thái cân bằng Các trư ờng phái Keynes hay tân Keynes (xem "What Is Keynesian Economics?" trong s ố phát hành

này của F&D) cũng lấy ý tưởng từ lý thuyết cân bằng chung, nhưng bác b ỏ

ý tưởng cho rằng thị trường luôn luôn hoặc nhanh chóng tự điều chỉnh trở lại trạng thái cân b ằng Họ cho rằng giá c ả và tiền lương có xu hư ớng chậm thay đổi, làm cho nền kinh tế không cân bằng trong thời gian dài - và điều

đó biện minh cho các chính sách tài khóa và ti ền tệ tích cực Các mô hình cân bằng chung đ ộng kiểu ngẫu nhiên c ố nắm bắt bản chất thay đổi và

không chắc chắn của diễn tiến kinh t ế vĩ mô Arrow tin r ằng các mô hình kinh tế vĩ mô cần phải tính đến xu hư ớng duy trì trạng thái không cân b ằng của thị trường, như trư ờng hợp tình trạng thất nghiệp kéo dài trong th ời kỳ Đại suy thoái

Cuộc cách mạng về phúc lợi

Năm 1951, ngay sau khi giới thiệu lý thuyết lựa chọn xã hội, Arrow ứng dụng toán h ọc cao cấp vào lĩnh vực kinh tế học phúc l ợi để nghiên cứu cái được gọi là tối ưu Pareto, một tình huống mà người ta không thể cải thiện phúc lợi của một người mà không làm g iảm phúc l ợi của một ngư ời khác Tính tối ưu Pareto là m ột tiêu chí đo lư ờng hiệu quả hoạt động của một nền kinh tế Thể theo Đ ịnh lý đầu tiên về kinh t ế học phúc lợi mô tả các điều kiện nhờ đó một trạng thái cân bằng chung c ạnh tranh làm phát sinh m ột phân bổ tối ưu các nguồn lực theo ki ểu Pareto; còn đ ịnh lý thứ hai mô tả các điều kiện theo đó một nền kinh tế có thể đạt đến một tối ưu theo kiểu Pareto với một trạng thái cân b ằng cạnh tranh và một sự phân phối lại các nguồn lực Arrow mở rộng phạm vi ứng dụng các định lý đó vào trư ờng hợp những sản phẩm hoặc dịch vụ không đư ợc cầu hoặc cung, một tình