Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 3 biến cho bởi: 2.Đường hồi quy mẫu ước lượng bởi OLS: a.. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng: 7.Trong mô hình
Trang 1ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI TRƯỜNG HỌC KINH TẾ
-
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Đề thi số:
Môn thi : Kinh tế lượng Số tín chỉ : 3
Thời gian làm bài : 90 phút Hệ : Chính quy
Họ và tên : Lớp :
Phần trắc nghiệm ( 5,0 điểm ) Chọn đáp án đúng
1 Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 3 biến cho bởi:
2.Đường hồi quy mẫu ước lượng bởi OLS:
a là duy nhất, không phụ thuộc vào mẫu quan sát
b của hai mẫu bất kì bắt buộc phải giống nhau
d luôn đi qua gốc tọa độ
3 Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:
a Là bắt buộc b Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c Không nhất thiết bắt buộc d Hoàn toàn không có ý nghĩa
4 Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:
lượng OLS nhận được bằng cách cực tiểu:
6 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
7.Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
8 Trong mô hình hồi quy 5 biến, ước lượng phương sai tổng thể cho bởi:
Trang 29.Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy , phương sai của chính xác là:
10 Thống kê t của kiểm định một phía và kiểm định hai phía:
b phụ thuộc vào giá trị t phê phán
c phụ thuộc vào số biến có trong mô hình k
d phụ thuộc vào cặp giả thuyết
11 Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
12.Khi kiểm định hai phía hệ số hồi quy, giả thuyết Ho bị bác bỏ nếu:
13.Trong mô hình hồi quy 4 biến, khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng cho bởi:
a
b
c
d
14.Biểu thức nào sau đây đúng?
a ESS = RSS + TSS
b ESS>TSS
c TSS = ESS + RSS
d R2 = 1 – (ESS/TSS)
15 Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0
b hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0
riêng của các biến giải thích khác khác 0
d tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0
16) Theo phương pháp ma trận , T
e e được xác đị nh bằng
Y Y X Y b T ˆT T
c T ˆT T
X Y X Y d T ˆT T
17) Phần dư e i trong mô hình hồi quy bội
a xác đị nh bằng 2 ˆ
Y Y
c xác đị nh bằng ˆ
Y Y d xác đị nh bằng 2 ˆ
Y Y
18) Trong mô hình hồi quy bội, ˆ 2 được đị nh nghĩa
Trang 3a 1 2
e
n b R S S c 2
19)Theo phương pháp ma trận, 2
R được xác đị nh bằng
a
2
2
ˆT T
T
b
2
2
ˆT T T
c
2
2
ˆT T T
d
2
2
ˆT T T
20) Kiểm đị nh Goldfeld- Quandt dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan
c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên
21) Kiểm đị nh Breusch- Goldfrey dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan
c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên
22) Kiểm đị nh Durbin-Watson dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan bậc cao
c tương quan bậc 1 d cả 3 hiện tượng trên
23) Kiểm đị nh Glejer dùng để kiểm đị nh hiện tượng
c đa cộng tuyến d Mô hình sai
24) Kiểm đị nh Ramsey RESET dùng để kiểm đị nh khuyết tật
a phương sai của sai số thay đổi b Mô hình thừa biến
c Mô hình thiếu biến d Dạng hàm sai
25) Kiểm đị nh nhân tử Lagrange (LM)dùng để kiểm đị nh khuyết tật:
a phương sai của sai số thay đổi b Mô hình thừa biến
c Mô hình thiếu biến d Dạng hàm sai
26) Tổng các phần dư của hàm hồi quy mẫu e i
a không âm do phương pháp BPNN xây dựng dựa trên tổng bình phương phần dư
b bằng 0
c không xác đị nh được do không biết hàm hồi quy tổng thể
d phụ thuộc giá trị của biến giải thích mang giá trị âm hay dương
27) Hệ số 2
R
a dùng để kiểm tra biến phụ thuộc Y có phụ thuộc vào biến giải thích X hay không
b dùng để đo độ phù hợp của hàm hồi quy
c dùng để kiểm tra có phải E S S T S S hay không
d xác đị nh bằng bình phương của R
28) Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
Trang 4a U i 0 i b 2
i
V a r U i
c C o v U i,U j 0 i jd R g X k
29) Thống kê T trong kiểm đị nh một phía và hai phía
a phụ thuộc vào gía trị phân vị
b là như nhau
d sử dụng 1 9 6 với kiểm đị nh 2 phía và 1 9 6 cho kiểm đị nh 1 phía 30) Theo phương pháp ma trận , 0
ˆ
V a r Y được xác đị nh bằng
a 1
2
b 1
2
c 1
2
31) Để dự báo giá trị trung bình E Y X0 , ta cần xây dựng thống kê
0
ˆ
ˆ
T
s e Y
b
0
ˆ
Y E Y X T
s e Y
c
0
ˆ
ˆ
T
s e Y
d
ˆ ˆ
T
32)Để biểu thị ảnh hưởng của biến chất lượng có m phạm trù, ta cần sử dụng số biến giả
a m 2 b m
c m 1d m 1
33) Trong MHHQ bội, hệ số j j 2 ,k của biến giải thích X j cho biết Y tăng
a j phần trăm, khi X j tăng 1%
b jđơn vị , khi X jtăng 1 đơn vị
Trang 5c jđơn vị , khi X jtăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố đị nh
d jđơn vị , khi X jtăng 1%
Phần tự luận (5,0 điểm )
Câu 34 Xét mô hình cho bởi kết quả Eviews sau đây:
Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Included observations: 27
a Xác đị nh A, B, C, D
b Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy
c Kiểm đị nh sự phù hợp của mô hình Mức ý nghĩa 5%
d Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay không? Mức ý nghĩa 5%
e Kiểm đị nh xem mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1 hay không? Mức ý nghĩa 5%
Câu 35.Cho mô hình ở bài 34
Dưới đây là các kiểm đị nh BG, Ramsey RESET, LM với mô hình gốc ở bài 34:
Trang 6Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/12/15 Time: 11:32
Presample missing value lagged residuals set to zero
Ramsey RESET Test:
Test Equation:
Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Date: 05/12/15 Time: 11:33 Sample: 1960 1986
Included observations: 27
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 11/21/08 Time: 08:53
Sample: 1960 1986
Trang 7Included observations: 27
a Cho biết mụ hỡnh trong bài 34 cú thiếu biến hay khụng? Mức ý nghĩa 5%
b Mụ hỡnh trong bài 34 cú tương quan bậc mấy? Mức ý nghĩa 1%
c Dạng hàm trong bài 34 đó chỉ đị nh đỳng chưa?
Cõu 36.Số liệu sau đõy về Tiêu dùng Y, Thu nhập X2 và Tài sản có khả năng chuyển đổi cao X3
của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định hiện t-ợng đa cộng tuyến giữa các biến giải thích
Kết quả hồi quy Y theo X2 và X3 nh- sau:
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 25
Kiểm đị nh xem mụ hỡnh cú hiện tượng đa cộng tuyến hay khụng?Mức ý nghĩa 5%
Cõu 37.Kiểm định Park cho kết quả sau:
Dependent Variable: LOG(E^2) Method: Least Squares
Included observations: 73
Trang 8Hãy cho biết mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?Mức ý nghĩa 5%
BÀI GIẢI PHẦN TỰ LUẬN
Câu 34:
R2=0.795240
D = t1= = = 0.762879
b) Mô hình hồi quy mẫu
hay:
=155.2239 Khi không có GDP thì CONS=155.2239
= 0.597072 Khi GDP tăng 1 đơn vị thì CONS tăng 0.597072 đơn vị
c)
Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn = 97.09438, tra bảngF0.05(1,25) = 4.24
Dễ thấy Ftn>F0.05(1,25) bác bỏ H0 Tức mô hình là phù hợp
d)
Kiểm định giả thiết với j=
Tiêu chuẩn kiểm định: = tj
Nếu H0 đúng thì T
Trang 9+) Với
Ta có t1=0.762879,
Do t1< ta chấp nhận H0 Tức không có ý nghĩa thống kê
+) Với
Ta có t2=9.853648 ,
Do t2> ta bác bỏ H0 Tức có ý nghĩa thống kê
e)
Ta có d=0.462830
Vơi , k’=2-1=1, n=27 tra bảng ta được
dL=1.316 dU=1.476
Do d (0, dL) Suy ra mô hình có hiện tượng tự tương quan dương bậc 1
Câu 35:
a) Để kiểm định thiếu biến ta dùng kiểm định Ramsey RESET (hoặc kiểm định LM cũng đc)
Ta có Prob(FITTED^2)=0.5602>0.05 và Probability (F)=0.560248>0.05
Suy ra với mức ý nghĩa ta chấp nhận H0 Tức là mô hình không thiếu biến
b) Để phát hiện tự tương quan ta dùng kiểm định BG
Ta có Probability (n*R2) = 0.000333 < 0.01 Mô hình có tự tương quan ở mức ý nghĩa
tương đương Prob(RESID(-1))= 0.0004 < 0.01 Mô hình có tự tương quan bậc 1 ở mức ý nghĩa
Trang 10Prob(RESID(-2)) = 0.6103 >0.01 Mô hình không có tự tương quan bậc 2 ở mức ý nghĩa
Như vậy: Với mức ý nghĩa thì mô hình có tự tương quan bậc 1
c) Để kiểm định dạng hàm sai ta dùng kiểm định LM
Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu n đủ lớn thì
Ta có =27*0.014330=0.38691
(2)=5.99147
Dễ thấy < nên ở mức ý nghĩa chấp nhận H0 Tức mô hình định dạng đúng
Câu 36:
Xét mô hình hồi quy phụ Y theo X2 và X3
Tương đương
Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn= F-statistic=31.58532, , F0.05(2,22)=3.44
Ftn>F0.05(2,22) bác bỏ H0 Như vậy ở mức ý nghĩa có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến giải thich Y, X2 và X3
Câu 37:
Tương đương
Ta có Prob(LOG(Y88))= 0.0003<0.05 nên tại mức ý nghĩa ta bác bỏ H0 Tức là
mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi