TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI “Tiến hành khảo sát điều tra về việc làm thêm của các bạn sinh viên, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu về thu nhập.
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên hướng dẫn : Thầy Mai Hải An Lớp học phần : 2227AMAT0411
Nhóm thực hiện : Nhóm 2
Trang 2Hà Nội, 2022
Trang 3Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU 2
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 4
1 Vấn đề nghiên cứu 4
2 Mục tiêu nghiên cứu 4
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
a, Đối tượng nghiên cứu 5
b, Phạm vi nghiên cứu 5
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
1.1 Mô hình hồi quy nhiều biến 6
1.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể 6
1.1.2 Mô hình hồi quy mẫu 6
1.1.3 Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều biến 6
1.2.Các khuyết tật của mô hình 7
1.2.1 Phương sai sai số thay đổi 7
1.2.2 Tự tương quan 10
1.2.3 Đa cộng tuyến 11
1.2.4 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên 13
1.2.5 Lựa chọn mô hình 13
PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14
2.1 Xây dựng mô hình 14
2.2 Đưa ra mô hình và phân tích ý nghĩa các hệ số 18
2.3 Kiểm tra và khắc phục các khuyết tật của mô hình (nếu có) với mức ý nghĩa α=5 % 19
2.3.1 Kiểm định thừa biến 19
2.3.2 Bỏ sót biến giải thích 22
2.3.3 Kiểm tra mô hình có phù hợp không 24
2.3.4 Tự tương quan 25
2.3.5 Đa cộng tuyến 30
2.3.6 Phương sai sai số thay đổi 32
2.3.7 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên 37
KẾT LUẬN 38
Trang 4ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 2
ST
12 Vũ Quốc Đại 19D100010 Lời mở đầu + kết luậnTổng quan đề tài
Chương I/1.2
B
15 Lê Anh Đức 21D100506 Chương II/2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2,2.3.3 A
16 Trần Minh Đức 21D100018 Chương II/2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4 A
17 Đức Thị Dung(Thư Kí) 20D160078 Chương I/1.1Tổng hợp word A
19 Tăng Nguyên Giáp 21D100112 Chương II/2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4 B+
20 Trịnh Thị Thu Hạ(Nhóm Trưởng) 21D100348 Chương II/2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2,2.3.3 A
Trang 5LỜI MỞ ĐẦU
Trên thực tế không có thành công nào là không gắn liền với sự hỗ trợ hay sự trợgiúp dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác Trong thời gian họcmôn Kinh tế lượng của thầy Mai Hải An, nhóm chúng em đã nhận được sự giúp đỡ rấtnhiều từ thầy và các bạn cùng lớp
Nhóm chúng em chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo đểchúng em hoàn thành đúng và đủ của nội dung bài thảo luận qua đó chúng em có thểhọc tốt môn Kinh tế lượng Bài thảo luận được thực hiện trong thời gian không dài vàvới kiến thức còn hạn chế Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, nhóm chúng emmong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy và các bạn để nhóm chúng
em được hoàn thiện hơn
Sau cùng nhóm chúng em xin kính chúc thầy An cùng các bạn sinh viên thậtdồi dào sức khỏe, niềm tin để tiếp túc sứ mệnh cao đẹp của mình
Nhóm 2 xin trân trọng cảm ơn !
Trang 6TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1 Vấn đề nghiên cứu
Vấn đề về thu nhập cá nhân luôn là một vấn đề lớn đối với các bạn sinh viên,nhất là những bạn sinh viên năm 2 trở lên, khi mức sống và những khoản chi tiêu tănglên thì ngoài các khoản trợ cấp của bố mẹ thì nguồn thu nhập khác chính là từ việc đilàm thêm và việc làm sao có thể cải thiện được thu nhập của mình bằng việc làm thêm
là việc được rất nhiều các bạn sinh viên muốn có câu trả lời Biết được vấn đề này,nhóm 3 thực hiện nghiên cứu đề tài:
“Tiến hành khảo sát điều tra về việc làm thêm của các bạn sinh viên, từ đó xâydựng mô hình nghiên cứu về thu nhập của các bạn sinh viên thông qua ít nhất 4 yếu tốảnh hưởng Kiểm tra và khắc phục những khuyết tật của mô hình nếu có.”
2 Mục tiêu nghiên cứu
Với đề tài “Tiến hành khảo sát điều tra về việc làm thêm của các bạn sinh viên,
từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu về thu nhập của các bạn sinh viên thông qua ítnhất 4 yếu tố ảnh hưởng Từ đó khắc phục những khuyết tật của mô hình”, nhóm 2 xácđịnh rõ mục tiêu :
- Xác định 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của sinh viên khi đi làmthêm, từ đó lập phiếu khảo sát thu nhập trung bình và sự ảnh hưởng của các nhân tốđến vấn đề chi tiêu trên
- Đưa ra mô hình
- Kiểm tra khuyết tật mô hình:
+ Thừa, thiếu biến+ Phù hợp của mô hình+ Đa cộng tuyến
+ Tự tương quan+ Phương sai sai số thay đổi + Tính chuẩn U1
- Công bố mô hình
Trang 73 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
a, Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của mô hình là : Thu nhập hàng tháng của sinh viên khi
đi làm thêm
b, Phạm vi nghiên cứu
- Sinh viên trường Đại học Thương Mại
Trang 8PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Mô hình hồi quy nhiều biến
1.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể
Cho Y là biến phụ thuộc ngẫu nhiên và có quy luật nhất định
X j là biến độc lập, phi ngẫu nhiên với giá trị xác định
Mô hình hồi quy tổng thể có dạng:
Y i=β1+β2X 2i+β3X 3 i+…+β k X ki+U i
Trong đó : Y i: Giá trị của biến phụ thuộc Y (i = 1 , n´ )
β1: Hệ số chặn ( hệ số tự do)
β j: Hệ số góc của biến giải thích (j = 2 , k´ )
U i: Sai số ngẫu nhiên
Ý nghĩa thực tế :
- β j là hệ số co dãn của Y theo X j, điều này có nghĩa khi các yếu tố khác không đổi mà
X j thay đổi 1 đơn vị thì giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi β j đơn vị
1.1.2 Mô hình hồi quy mẫu
Hàm hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n:
{ (
Y i , X i)
, i= ´ 1 , n}
Hàm hồi quy mẫy có dạng:^
Y i= ^β1+ ^β2X 2i+ ^β3X 3 i+…+^ β k X ki
Trong đó: Y^i: Ước lượng của E(Y/X ji) (i = 1 , n´ )
^β j: Ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể β j (j = 2 , k´ )
1.1.3 Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều biến
Giả thiết 1: Các biến giải thích X j (j = 2 , k´ ) không phải biến ngẫu nhiên, giá trị củachúng là xác định
Giả thiết 2: Kỳ vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0
E(U/X ji) = E(U i) = 0 ∀ i
Giả thiết 3: Var(U i) = Var(U/X ji) = σ2
Trang 9Giả thiết 4: Cov(U i , U j) = 0 ∀ i≠ j
Giả thiết 5: Hạng ma trận x bằng k: Rank(X) = k
Giả thiết 6: U i N
(
0, σ2)
∀ i1.2.Các khuyết tật của mô hình
1.2.1 Phương sai sai số thay đổi
Xảy ra khi giả thiết Var(U i) = σ i2∀ i bị vi phạm tức Var(U i) = σ i2 (i ≠ j¿
Có 2 kĩ thuật là phương pháp đồ thị và tiêu chuẩn kiểm định
1.2.1.1 Phương pháp đồ thị
- Bước 2: Vẽ đồ thị của e i2 theo chiều tăng của X j nào đó (hoặc Y^i) Từ đó thu được 1trong 5 đồ thị
và ngược lại
1.2.1.2 Các tiêu chuẩn kiểm định
* Kiểm định G – Q
- Bước 2: Loại bỏ các quan sát ở giữa theo quy tắc
Nếu n = 30 lấy c = 4 hoặc 6
Nếu n = 60 lấy c = 10
Các quan sát còn lại chia làm 2 nhóm , mỗi nhóm có n−c2 quan sát
Trang 10TCKĐ: F =
RSS2
d f 2 RSS1
- Bước 2: Ước lượng mô hình Lne i2 = α1+α2ln X ji+V i
- Bước 3: Kiểm định giả thiết
- Bước 2: Ước lượng mô hình:
Trang 11- Bước 2: Ước lượng mô hình:
Trang 12- Bước 2: Ước lượng mô hình e i2=α1+α2
(
Y^i)
2+V i thu được R¿2- Bước 3: Kiểm định giả thiết
* Kiểm định D (Durbin – Watson )
- Bước 2: Kiểm định giả thiết
BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông có tự tương quan Trang 13- Bước 2: Ước lượng mô hình
e t=β1+β2X 2 t+β3X 3 t+…+β k X kt+ρ1U t−1+ρ2U t−2+…+ ρ p U t− p+ε t
thu được R¿2
- Bước 3: Kiểm định giả thiết
BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông có AR( p) Trang 141.2.3 Đa cộng tuyến
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến:
Y i=β1+β2X 2i+β3X 3 i+…+β k X ki+U i
- Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần hay hoàn hảo xảy ra giữa các biến giải thích
X2, X3, …, X k nếu tồn tại λ2, λ3, … , λ k không đồng thời bằng 0 sao cho:
λ2X 2 i+λ3X 3 i+…+ λ k X ki=0∀ i
- Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần, gọi chung là đa cộng tuyến xảy ra giữacác biến giải thích X2, X3, …, X k nếu tồn tại λ2, λ3, … , λ k không đồng thời bằng 0 saocho:
λ2X 2 i+λ3X 3 i+…+ λ k X ki+V i=0∀ i
Với V i là nhiễu ngẫu nhiên
R2 cao nếu R2≥0,8
t thấp nếu |t|≤t α
2
n−k
Khi R2 cao và tất cả t (chứa biến) mà thấp thì mô hình có đa cộng tuyến
* Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
- Bước 2: Kiểm định giả thiết
BTKĐ:
{
H0: MH không có đa cộng tuyếnH1:∃α m ≠ 0
Trang 151.2.4 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên
- Bước 2: Kiểm định giả thiết:
- Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được Y^t → ^ Y t2, ^ Y t3, … , ^ Y t p → R old2
- Bước 2: Ước lượng mô hình
e t=β1+β2X 2 t+β3X 3 t+…+β k X kt+α2Y^t2+…+ α p Y^t p thu được R new2
- Bước 3: Kiểm định giả thiết
Trang 16BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông thiếu biến* Đưa biến không thích hợp vào mô hình
Sử dụng 2 bài toán là kiểm tra hệ số β j=0 và kiểm tra một nhóm hệ số (điều kiện ràngbuộc/ thu hẹp hàm hồi quy/ loại bỏ biến) bằng 0
Trang 19Trong đó : Y - Thu nhập (triệu đồng/tháng)
X - Chi tiêu (triệu đồng/tháng)
T - Thời gian làm (giờ/ngày)
N - Đang học năm mấy (năm)
Từ bảng trên ta có:
Mô hình hồi quy tổng thể :
Trang 20Mô hình hồi quy mẫu :
Y^i=0,646076+0,160739 Xi+0,251381Ti−0.027116 Ni+0.888988 D1i
Ý nghĩa :
tăng lên 1 đơn vị thì thu nhập trung bình tăng lên 0,160739đơn vị
bình tăng lên 1 đơn vị thì thu nhập trung bình tăng lên 0,251381đơn vị
^β4 = 0.027116 có nghĩa là khi các yếu tố khác không đổi, nếu số năm đang họcgiảm 1 đơn vị thì thu nhập trung bình giảm 0,027116đơn vị
của nam hơn nữ 0,888988 đơn vị
2.3 Kiểm tra và khắc phục các khuyết tật của mô hình (nếu có) với mức ý nghĩa
Trang 21+ TCKĐ: T = ^β2−0
Se (^ β2) Nếu H0 đúng thì T T(n−4 )
+ Ta có P giá trị=0.0001<0,05
=> Bác bỏ H0, chấp nhận H1
Kết luận : Không nên loại bỏ biến X ra khỏi mô hình
*Có nên loại bỏ biến T ra khỏi mô hình không?
Kết luận: Không nên loại bỏ biến T ra khỏi mô hình
*Có nên loại bỏ biến N ra khỏi mô hình không?
Kết luận: Nên loại bỏ biến N ra khỏi mô hình
*Có nên loại bỏ biến D1 ra khỏi mô hình không?
Kết luận : Không nên loại bỏ biến D1 ra khỏi mô hình
KẾT LUẬN CHUNG: Sau khi kiểm tra về thừa biến ta thấy nên loại bỏ biến N ra khỏi mô hình, khi đó mô hình còn lại 4 biến là Y, X,T, D1
Dependent Variable: Y
Trang 22Method: Least Squares
Trang 23Xét mô hình :
^
Thu được R new2 = 0,546634
*Kiểm định giả thiết
BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông thiếu biếnKết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình không thiếu biến
b Xét thiếu nhiều biến
Ramsey RESET Test:
Trang 24T 0.378255 0.990017 0.382069 0.7031
Xét mô hình:
^
Thu được R new2 = 0,547139
Kiểm định giả thiết
BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông thiếu biếnKết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình không thiếu biến
2.3.3 Kiểm tra mô hình có phù hợp không
Xét mô hình :
Trang 25*Kiểm định giả thiết
- BTKĐ :
{
H0: Mô hìnhkhông có tự tương quan Trang 26Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/16/22 Time: 12:09
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
R-squared 0.093663 Mean dependent var 1.26E-16
Adjusted R-squared 0.062138 S.D dependent var 0.554946
S.E of regression 0.537428 Akaike info criterion 1.636729
Sum squared resid 33.21530 Schwarz criterion 1.752875
Log likelihood -93.20375 F-statistic 2.971087
Durbin-Watson stat 2.027597 Prob(F-statistic) 0.022355
Ước lượng mô hình
e^t=¿0,06413−0,00546 X t−0,01214 Tt+0,01707 D 1 t+0,3086 et −1
Thu được R¿2 = 0,09366
*Kiểm định giả thiết
Trang 27BTKĐ:
{
H0: Mô hìnhkhông có AR(1)Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/16/22 Time: 12:12
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
R-squared 0.100341 Mean dependent var 1.26E-16
Adjusted R-squared 0.060882 S.D dependent var 0.554946
S.E of regression 0.537788 Akaike info criterion 1.646001
Sum squared resid 32.97057 Schwarz criterion 1.785375
Log likelihood -92.76005 F-statistic 2.542922
Durbin-Watson stat 1.987489 Prob(F-statistic) 0.032013
Ước lượng mô hình
^
Thu được R¿2 = 0,10034
*Kiểm định giả thiết
BTKĐ :
{
H0: Mô hìnhkhông có AR(2)H1: ρ1≠ 0 hoặc ρ2≠0
TCKĐ : χ2=(n−2) R¿2 Nếu H0 đúng thì χ2 χ2(2)
Trang 28 Chấp nhận H1, bác bỏ H0
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 2
*Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/17/22 Time: 20:34
Sample(adjusted): 2 120
Included observations: 119 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 7 iterations
Trang 29X1 0.160457 0.041637 3.853736 0.0002
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
n t
t t
e
e e
d
1 2 2
2 1
P value =0.792308 > 0,05 => Bác bỏ
H1, chấp nhận
H0 Mô hình không có tự tương quan
2.3.5 Đa cộng tuyến
Trang 30R-squared 0.539792 Mean dependent var 2.782500
Adjusted R-squared 0.527890 S.D dependent var 0.818038
S.E of regression 0.562076 Akaike info criterion 1.718406
Sum squared resid 36.64784 Schwarz criterion 1.811323
Log likelihood -99.10438 F-statistic 45.35336
Durbin-Watson stat 1.377854 Prob(F-statistic) 0.000000
Kết luận: Với mức ỹ nghĩa 5%, mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến
b Phát hiện đa cộng tuyến bằng phương pháp hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
X 1.000000 0.08653
5
0.059501
1.000000
Có |r(X,T)| = 0,086535 < 0,8 => không có đa cộng tuyến giữa X và T
Trang 31Có |r(X,D1)| = 0,059501 < 0,8 => không có đa cộng tuyến giữa X và D1
Có |r(T,D1)| = 0,146904 < 0,8 => không có đa cộng tuyến giữa T và D1
Kết luận: Mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
R-squared 0.012818 Mean dependent var 3.933333
Adjusted R-squared -0.004057 S.D dependent var 1.351832
S.E of regression 1.354572 Akaike info criterion 3.469530
Sum squared resid 214.6792 Schwarz criterion 3.539217
Log likelihood -205.1718 F-statistic 0.759595
Durbin-Watson stat 0.970139 Prob(F-statistic) 0.470149
Xét mô hình:
^X i=3,53328+0,11598Ti−0,19896 D 1i
BTKĐ:
{
H0: MH không có đa cộng tuyến Trang 322.3.6 Phương sai sai số thay đổi
Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Least Squares
R-squared 0.002561 Mean dependent var 0.583581
Adjusted R-squared -0.023235 S.D dependent var 0.450968
S.E of regression 0.456178 Akaike info criterion 1.300896
Sum squared resid 24.13936 Schwarz criterion 1.393812
Log likelihood -74.05375 F-statistic 0.099261
Durbin-Watson stat 0.355972 Prob(F-statistic) 0.960277
Trang 33Mô hình hồi quy mẫu ban đầu:
Dependent Variable: LOG(E^2)
Method: Least Squares
Mô hình hồi quy mẫu ban đầu:
Y^=0,59625+0,15996 X+0,25118T+0,88458 D 1
Trang 34Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Trang 35Mô hình hồi quy mẫu ban đầu:
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
e Kiểm định dựa vào biến phụ thuộc
Dependent Variable: E^2
Method: Least Squares
Mô hình hồi quy mẫu ban đầu:
Y^i=0,59625+0,15996 X i+0,25118Ti+0,88458 D 1 i
Xét mô hình:
Trang 36Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
2.3.7 Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên
Mô hình gốc thu được e t
- Bước 2: Kiểm định giả thiết:
Trang 37vị thì thu nhập trung bình tăng 0.16045đơn vị
đơn vị thì thu nhập trung bình tăng 0.218568 đơn vị
^β4 = 0.886520 có nghĩa là khi các yếu tố khác không đổi, thì thu nhập trung bình của nam hơn nữ 0,886520 đơn vị
KẾT LUẬN Công bố mô hình :
+ Mô hình hồi quy tổng thể:
Trang 38
Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1
Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
Mô hình có sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
Sau khi kiểm tra lần lượt các khuyết tật và khắc phục khuyết tật thừa biến, tự tương quan bậc 1, ta thu được mô hình mới :
Trang 39CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN
HỌC PHẦN : KINH TẾ LƯỢNG Nhóm 2 – LHP 2227AMAT0411
Thời gian : 20h ngày 30/10/2022
Địa điểm : Họp trực tuyến qua phần mềm zoom
Thành phần tham gia : Thành viên nhóm 2 học phần Kinh tế lượng
Có mặt : Đầy đủ 7/7 thành viên
Nội dung cuộc họp :
- Các thành viên cùng nhau bàn bạc, chốt đề cương thảo luận của nhóm và phâncông nhiệm vụ từng người
11 Nguyễn Nhật Cường 21D100388 Powerpoint
Lời mở đầu + kết luậnTổng quan đề tàiChương I/1.2
15 Lê Anh Đức 21D100506 Chương II/2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
16 Trần Minh Đức 21D100018 Chương II/2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4
17 Đức Thị Dung(TK) 20D160078 Chương I/1.1Tổng hợp word
19 Tăng Nguyên Giáp 21D100112 Chương II/2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4
20 Trịnh Thị Thu Hạ(NT) 21D100348 Chương II/2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
- Thống nhất thay đổi nhóm trưởng, cả nhóm đều bỏ phiếu tán thành
Kết luận: Tất cả các thành viên của nhóm đều tham gia thảo luận và thống nhất ý kiến
hoàn chỉnh bài tập nhóm
Cuộc họp kết thúc vào lúc 22h cùng ngày
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2022
Nhóm trưởng Thư ký
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)
Hạ Dung