Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của trung quốc và gợi ý cho việt nam luận văn ths kinh tế 60 31 07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ---LÊ HỒNG NGA PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DỆT MAY VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-LÊ HỒNG NGA

PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DỆT MAY VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-LÊ HỒNG NGA

PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DỆT MAY VIỆT NAMChuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số:60 34 20

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS TRẦN THỊ THÁI HÀ

Hà Nội – 2012

Danhmụcbảng i

MỞĐẦU 1

CHƯƠNG1:NHỮNGVẤNĐỀCHUNG……….4

1.1 Nhữngvấnđềchungvềcôngtytàichính……….4

1.1.1 Chứcnăngcủacôngtytàichính……….4

1.1.2 Phânloạicôngtytàichính……… 5

1.1.3 Quảnlýcáccôngtytàichính……… 7

1.1.4 Rủirocủacôngtytàichính……….11

1.2 Chovaytiêudùng-Mộtchứcnăngcủacôngtytàichính…… 131.2.1.K h á i niệm………

……….13

1.2.2 Đặcđiểmcủahoạtđộngchovaytiêudùng……….13

1.2.3 Phânloạichovaytiêudùng……….15

1.2.4 Rủirocủahoạtđộngchovay tiêudùng……… 15

1.2.5 Cácnhântốảnhhưởngtớihoạtđộngchovaytiêudùng………17

1.2.6 Đánhgiáhiệuquảhoạtđộngchovaytiêudùng……….19

1.2.7 Cácphươngphápthẩmđịnhkhoảnvay……… 21CH ƯƠNG2:THỰCTRẠNGCHOVAYTIÊUDÙNG……….TẠICÔN GTYTÀICHÍNHCỔPHẦNDỆTMAYVIỆTNAM…… 35

2.1 GiớithiệuvềcôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam……… 35

2.2 QuychếchovaytiêudùngtạicôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam……

………38

2.3 PhântíchhoạtđộngchovaytiêudùngtạicôngtytàichínhcổphầnDệtMayVi ệtNam………42

2.3.1 Cácgóisảnphẩmchovaytiêudùng……….422.3.1

.1.Chovaymuaxeôtô………42

2.3.1.2.Chovaymuanhàở,đấtở… ……….44

2.2.1.3 Chovayxâydựng,sửachữanhàở.……… 44

2.2.1.4 Chovaynhằmnângcaođờisống….……….45

2.2.1.5 Chovaytiêudùngtínchấp……….45

2.3.2 Kếtquảhoạtđộngchovaytiêudùng………46

2.3.3 ĐánhgiáhoạtđộngchovaytiêudùngtạicôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệt Nam……….55

CHƯƠNG3:MỘTSỐĐỀXUẤTGÓPPHẦNPHÁTTRIỂN DỊCHVỤCHOVAYTIÊUDÙNGCÁNHÂN……….TẠIC ÔNGTYTÀICHÍNHCỔPHẦNDỆTMAYVIỆTNAM……62

3.1 Đềxuấtvềmặtph áp lý,chínhsáchđốivớicáccôngtytàichínhvàd ị c h vụ chovaytiêudùngtạicôngtytàichính……… 62

3.2 ĐềxuấtđốivớicôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam……63

3.2.1 Hoànthiệnquychế,quyđịnh,quytrìnhvềchovaytiêudùngcánhân

……….63

3.2 2.Xâydựngcơsởhạtầngvàmởrộngmạnglướihoạtđộng…………64

3.2.3 Thiếtkếnhữnggóisảnphẩmmớiđápứngnhucầucủakháchhàng…65 3.2.4 Mởrộngnhómkháchhàngmụctiêu………66

3.2.5 Nângcaonănglựcthẩmđịnhchovay………67

3.2.6 Nângcaonănglựcquảnlýrủiro………69

3.2.7 Nângcaochấtlượngnguồnnhânlực………70

3.3 Đềxuấtđốivớikháchhàngcánhânsửdụngdịchvụ………73

năm2009-2011

52

7 2.6 Cơcấucáckhoảnvaytiêudùngtheomụcđích 53

8 2.7 Cơcấucáckhoảnvaytheogiátrịkhoảnvay 54

MỞĐẦU

1 Tínhcấpthiếtcủađềtài

Cùngvớisựpháttriểncủaxãhội,mứcsốngcủangườidânViệtNamngàycàngđượccảithiện,nhucầutiêudùngcủangườiViệtNamngàymộtn â n g cao.Việcsởhữumộtchiếcxehơihaymộtcănhộcaocấpkhôngcònlàh i ế m thấyhiệnnay.Q ua n trọnghơn,thóiquenchitiêucủangườiViệtcũngc ó nhiềut h a y đổi Trướcđây,n g ư

ờ i Việtl u ô n t i ê u dùngvớit â m niệmrằ“ tíchtiểuthànhđại”,“thắtlưngbuộcbụng”phảitiếtkiệmđủthìmớidámchit i ê u , muasắm.Bâygiờ,rấtnhiềungườisẵnsàngđivayđểtiêudùng.Thayvìphảimất1,2nămtiếtkiệmđểsởhữumộtchiếcxeôtôhay10nămđểtậuđượcmộtcănnhà,ngườiViệtcòncómộtmộtlựachọnkhác,đólàsửdụng

d ị c h vụ“ chovaytiêudùng”tạic á c ngânh à n g h a y côngtytàichính.Xuấtpháttừnhucầunày,c á c ngânhàngvàcáccôngtytàichínhđangpháttriểnmạnhmẽdịchvụ“chovaytiêudùng”.Đặcbiệtlàcáccôngtytàichính,vớisốvốnk h ô n g l ớ n n h ư c á cngânhàngthìchov a y tiêudùngtrởthànhsảnp h ẩ m chủđạo.NhưngviệcchovaytiêudùngtạicáccôngtyTàiChínhViệtNam hiệnnaycònrấtnhiềuhạnchế,khiếnchodịchvụnàychưaphát triểnmộtcáchtoàndiện,chưađemlạilợiíchtốiđachocảng

ườivayvàtổchứcc h o vay.L u ậ n văn“ P h á t triểnchov a y t i ê u dùngt ạ i c ô n g tyt

à i c h í n h cổphầnDệtMayViệtNam”sẽchỉrathựctrạngcủadịchvụchovaytiêudùn

gt ạ i côngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam.TừđóđưaranhữngđềxuấtđểpháttriểndịchvụnàytạicôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam

2 Tìnhhìnhnghiêncứu

MặcdùdịchvụchovaytiêudùngđãđượctriểnkhaivàpháttriểntạiV i ệ t N a

m đ ư ợ c mộtt h ờ i g i a n nhưngchưacónhiềuđ ề t à i v à chuyênđền g h i ê n cứuđềt à i này.Nhữngđ ề tàiđ ã nghiêncứuchủyếuhướngt ớ i cácngânhàngthươngmại,hiệnnaychưacóđềtàinàonghiêncứudịchvụcho

àichínhcổphầnDệtMayViệtNamtrongviệctriểnkhaivàpháttriểndịchvụchovaytiêudùng,quađóthểhiệnmộtcáinhìnthựctếvềchovaytiêudùngtạicáccôngtytàichínhhiệnnay.Từđó,đưaranhữngđềxuấtgópphầnpháttriểndịchvụchovaytiêudùngtạicáccôngtytàichínhV i ệ t Nam.

4 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu

Luậnvănsẽnêurathựctrạngchungcủadịchvụchovaytiêudùngcánhântạicáccôngtytàichính,sauđóđisâuvàonghiêntìnhhìnhchovaytiêudùngtạiCôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam.TrongkhiphântíchhoạtđộngchovaytiêudùngtạicôngtytàichínhcổphầnDệtMay,luậnvănc ũ n g sẽđềcậpđếnhoạtđộngchovaytiêudùngtạicáctổchứctíndụngkhácđểđưacáinhìntoàndiệnhơnvềdịchvụchovaytiêudùngởViệtNamhiệnnay

5 Phươngphápnghiêncứu

Đềtàixuấtpháttừhoạtđộngthựctiễncủadịchvụchovaytiêudùngc á nhântạiViệtNam,cụthểvớicáccôngtytàichínhcổphầnDệtMayViệtNam.Phầnlýluậncủaluậnvănđượcdựatrênlýthuyếtchuẩnquốctếvềc ô n g tytàichínhvàdịchvụchovaytiêudùngcánhân.Ngoàiphươngpháptriếthọcbiệnchứngvàlịchsửthườngđượcdùngtrongnghiêncứukhoahọc,l u ậ n văncònsửdụngcácphươngphápnghiêncứunhưhệthống,diễndịch,

phântíchtổnghợp,sosánhvàcáccôngcụnhưbảngbiểu,đồthịđểchứngminhlàm sángtỏcácluậncứđượcnêura.

6 Dựkiếnđónggópmớicủaluậnvăn

Đềtàicủaluậnvănlàdịchvụchovaytiêudùngcánhântạicôngtytàichínhcổ phầnDệtMayViệtNam.Vìvậy,luậnvănsẽ khôngd ừ n g lạiởlýl u ậ n haycáinhìnkháiquátmàđemlạicáinhìnthựctế,cụthể,thiếtthật.Quađó,luậnvănđưaramộtsốđềxuấtđểpháttriểndịchvụnàyởcáccôngtytàichính,manglạilợiíchchocáctổchứcnàyvàcảkháchhàngsửdụngdịchvụ

7 Bốcụccủaluậnvăn

Ngoàiphầnmởđầu,kếtluậnvàphụlục,luậnvănđượckếtcấuthành3chương:CHƯƠNGI:NHỮNGVẤNĐỀCHUNG

CHƯƠNGII.THỰCTRẠNGCHOVAYTIÊUDÙNGTẠICÔNGTYTÀICHÍNHCỔPHẦNDỆTMAYVIỆTNAM

CHƯƠNGIII.MỘTSỐĐỀXUẤTGÓPPHẦNPHÁTTRIỂNDỊCHVỤCHOVAYTIÊUDÙNGCÁNHÂNTẠICÔNGTYTÀICHÍNHCỔPHẦNDỆTMAYVIỆTNAM

CHƯƠNG1NHỮN GVẤNĐỀCHUNG

1.1 Nhữngvấnđềchungvềcôngtytàichính

1.1.1 Chứcnăngcủacôngtytàichính

Côngtyt à i chínhl à t ổ chứctíndụngphin g â n hàng.Chứcnăngchủyếucủacôngtytàichínhlàchovaytớicảcánhânvàcácdoanhnghiệp.Cácd ị c h vụcôngtytàichínhcungcấpbaogồmchovaytiêudùng,chovaykinhdoanhvàchovaycầmcố.MộtsốkhoảnvaycủaCôngtytàichínhgiốngvớikhoảnvaycủaNgânhàngthươngmại,mộtsốthìchuyênmônhoácaohơn

Theoluậtcáctổchứctíndụng2010vànghịđịnh81/2008/NĐ-

CPngày29/07/2008sửađổibổsungmộtsốđiềucủanghịđịnhsố79/2002/NĐ-CPvềt ổ chứcvàhoạtđộngcủacôngtytàichính,“côngtytàichínhlà loạihìnhtổc h ứ ctínd ụ n g p h i ngânhàng,vớic h ứ c năngl à sửdụngv ố n tựcó,vốnhuyđộngvàcácnguồnvốnkhácđểchovay,đầutư,cungứngcácdịchvụtưvấnvềtàichính,tiềntệvàthựchiệnmộtsốdịchvụkháctheoquyđịnhcủaphápluật,nhưngkhôngđượcl à m d ị c h vụthanhtoán,khôngđượcnhậntiềng ử i dưới01năm”[1,3].Côngtytàic h í n h baogồmloạihình:Côngtytàichínhtổnghợpđ ư ợ c thựchiệnt ấ t cảc á c chứcn ă n g , nghiệpv ụ

t h e o q u y đ ị n h vàC ô n g tyTàichínhchuyênngànhhoạtđộngchủyếutrênmộtsốlĩnhvựcnhưt í n dụngtiêudùnghoặcpháthànht h ẻ tínd ụ n g v à cáchoạtđộngkháctheoquyđịnhcủaphápluậtvàhướngdẫncủaNgânhàngNhànướcViệtNam[1]

Lợiíchcủacôngtytàichínhmanglạichocácdoanhnghiệplàrấtlớn.K h ô n g phảingẫunhiênmàtrênthếgiới,cáctậpđoànlớnthườngcóítnhấtmộtcôngtytàichính.Côngtytàichínhlàcôngcụđểtậpđoànđiềutiếtvốnvàsửdụngvốnmộtcáchcóhiệuquảvàthuậnlợinhất.Trongphạmvinộibột ậ p đoànhoặcnhómcôngtycóquanhệlợiíchgắnbó,côngtytàichínhcó

1.1.2 Phânloạicôngtytàichính

Vềcơbản,cóbaloạihìnhcôngtytàichính:Côngtytàichínhthươngmại,c ô n g tytàic hínhdoanhsốvàcôngtytàichínhtiêudùng

(a) Côngtytàichínhthươngmạilànhữngcôngtytàichínhcóchứcnăngcungcấptíndụngc h o cácdoanhnghiệpdướicáchìnht h ứ c nhưbaothanhtoán,chothuêtàichínhvàcáckhoảnvayđảm bảobằnggiấysởhữu

- Baothanhtoánlàviệcmuabáncáckhoảnphảithuchưađếnhạntại1mứcchiếtkhấunhấtđịnh,nólà1côngcụtàichínhcungcấpchongườibánbốndịchv ụ c ơ b ả n là:Tàit r ợ vốnngắnh ạ n , d ị c h vụthuhột i ề n từngườimua,dịchvụquảnlýsổsáchkếtoánbánhàng,vàdịchvụbảođảmrủirotíndụng.Vídụmộthãngkinhdoanhquầnáocóthểcónhữnggiấynợchưađượcthanhtoán(khoảnphảithu)giátrị100.000$từmộtcửahàngbánlẻđãmuaquầnáocủanó.Nếuhãngnàycầntiềnmặt,nócóthểbánkhoảnphảithunàychẳnghạnvớigiá90.000$chomộtcôngtytàichính,côngtynàybâygiờcóquyềnthu100.000$màcửahàngbánlẻđãnợhãng

- Chothuêtàichínhlàhoạtđộngtíndụngtrungvàdàihạncủatổchứct ín dụngd

à n h chokháchhàngdoanhnghiệp.K h i này,n g â n h à n g c a m k ế t muavàchothuêlạimáymóc,thiết bị,phươngtiệnvậnchuyểnvàcácđộngsảnkháctheoyêucầu củadoanhnghiệp.Trongsuốtthờigianthuê,côngtyt à i chínhvẫnlàchủsởhữut à i sảnv

à doanhnghiệpcó nghĩavụthanhtoántiềnthuêchocôngtytàichínhtheohợpđồngđãkýgiữa2bên

- Cáckhoảnv a y đảmbảob ằ n g g i ấ y sởh ữ u l à việct à i trợquakhoảnvayđảmbảobằnggiấysởhữuthôngdụngnhấttrongngànhôtôvìloạihàng

nàycónhữnggiấytờsởhữumàcôngtytàichínhcóthểnắmgiữđểđảmbảoc h o khoảnvaycủahọ.Vídụcụthểnhưsau,Mộtnhàcôngtysảnxuấtđòihỏicácnhàbánlẻchấpnhậnviệcgiaoôtôtrongcảnămnhưngviệcbánlạimangt í n h thờivụ.Đểgiúpcácnhàbánlẻthanhtoánchonhữngchiếcxelưukho,c ô n g tytàichínhcungcấpkhoảnvayđảmbảobằnggiấysởhữuđểthanhtoántiềnchosốôtôcủanhàbánlẻđanglưukho.Khimộtchiếcxeđượcbán,nhàb á n lẻphảihoàntrảkhoảnnợ(vàcảtiềnlãitrênkhoảnvaynày)đãmangđốivớimỗichiếcxeđấyđểnhậngiấychứngnhậnquyềnsởhữuchiếcxeđó.(b) Côngtytàichínhdoanhsố

Cáccôngtytàichínhnàythườngdocáccôngtysảnxuấthaycácnhàphânphốibánlẻ(retaillingormanufacuring)làmchủsởhữu,thànhlậpnênn h ằ m hỗtrợhoạtđộngtiêuthụhànghoácủamìnhthôngquaviệcthựchiệnc á c khoảnchovaytàitrợchokháchhàngmuacácsảnphẩm,hànghoá,dịchvụcủachínhcôngty.C ô n g tyt à

i chínhb á n hàngcạnhtranhtrựctiếpvớingânhàngvềcáckhoảnchovaytiêudùngvàthuhútđượckháchhàngdocáckhoảnvaynàythườngđ ư ợ c thựchiệnnhanhhơnvà tiệnlợihơntạicácđịađ i ể m muahàng.Lãisuấtđượcchàobởinhữngcôngtynàythườngthấphơnl ã i suấtcủacácngânhàngvàcủacáccôngtytàichính khác,đểtăngdoanhsố.Lợinhuậnthuđượctrêndoanhs ố sẽb ù l ạ i nhữngkhoảnthấtt h o á t trênkhoảnvay.VídụtạiMỹ,GeneralMotorsAcceptanceCorporationchuyêntàit r ợ chokháchhàngmuaôtôcủahãngGeneralMotors

(c) Côngtytàichínhtiêudùng

Côngtytàichínhtiêudùngthựchệncáckhoảnvaytớingườitiêudùngđểmuamặthàngnàođó,nhưđồnộithấthaycácthiếtbịgiadụng,hoặcđểs ử a nhà,hoặcđểgiúptáitàitrợchonhữngmónnợnhỏ.Côngtytàichínhtiêudùnglànhữngcôngtyr i ê n g b

i ệ t h o ặ c doc á c n g â n h à n g l à m c h ủ s ở h ữ u Nhữngcôngtynàythườngthựchiệnnhữngkhoảnvaytớinhữngngườitiêu

dùnggặpkhókhăntrongviệctìmkiếmcácnguồntíndụngkhác.Cáccôngtyt à i chínhcóthểchấpnhậnnhậntàisảnbảođảmmàngâ nhàngkhôngnhậnnhưôtôcũ-

nhữngkhoảncórủirocaovàphíbảotrìcao.Thayvàođó,nhữngkhoảnchovaynàycólãisuấtrấtcao

Mộtlĩnhvựctăngtrưởngnữacủacáccôngtytàichínhtiêudùnglàthẻt í n dụngbánlẻ.Nhiềunhàbánlẻthíchchàotớikháchhàngcủahọmộtthẻtíndụng“ c ó nhãnhiệu

r i ê n g ” đểtăngdoanhsố.Nhữnghãngb á n l ẻ lớnvậnh ànhc á c chươngtrìnhthẻtíndụngriêngcủahọhoặctạic h ỗ hoặcquacácc ô n g tytàichínhcon.Cònnhữnghãngbánlẻnhỏhơncóthểkýkếthợpđồngvớimộtcôngtytàic h í n h K h i cácnhàbánl ẻ t iế pnhậnđ ơ n xincấpt h ẻ tíndụng,họchuyểnchúngsangcáccôngtytàichínhđểphêchuẩn.Côngtytàichínhsẽcungcấpcácdịchvụghihoáđơnvà thutiềnchotàikhoản.Ngườit i ê

u dùngcóthểkhôngbaogiờbiếtrằngcómộtcôngtytàichínhđangthamg i a vàonhữnggiaodịchnày.Côngtytàichínhchophépcáchãngbánlẻnhỏcó thểcungcấpmộtdịchvụmàlẽ rachỉnhữnghãngbánlẻlớnmớicóthểc u n g cấp

1.1.3 Quảnlýcáccôngtytàichính

Côngtytàichínhl à mộtt ổ chứctíndụngchínhvìvậynócũngphảit u â n thủphápluật,chínhsách,cơchế,quyđinhđốivớimộttổchứctíndụngb a o gồm:Luậttổchứctíndụngsố47/2010/

QH12;Quyđịnhvềphânloạinợ,tríchlậpvàsửdụngdựphòngđểxửlýrủirotíndụngtronghoạtđộngngânh à n g vàtổchứctíndụng;Nghịđinhcủachínhphủsố178/1999NĐ/

CPngày29/12/1999v ề bảođảmt i ề n v a y c ủ a c á c tổchứctíndụng;Nghịđinhcủachínhphủsố141/2006/NĐ-

CPngày22/11/2006vềbanhànhdanhmụcmứcvốnphápđịnhcủacáctổchứctíndụngvànghịđịnh10/2011/NĐ-

CPvềviệcs ử a

đổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố141/2006/NĐ-CPngày22/11/2006;Thôngtưsố13/2010/TT-NHNNquyđịnhvềcác tỷlệbảođảm

CăncứtheoNghịđịnhcủachínhp h ủ s ố

79/2002/NĐ-CPn g à y 0 4 tháng1 0 n ă m 2002vềtổchứcvàhoạtđộngcủacôngtytàic h í n h v àNghịđịnhs ố 81/2008/NĐ-

CPn g à y 29/07/2008sửađổi,bổsungmộtsốđiềuc ủ a CP,mộtsốnhữngquyđịnhcụthểđốivớicôngtyt à i chínhnhưsau:

Quảnlýnhànước

NgânhàngNhànướcchịutráchnhiệmvềquảnlýNhànướcđốivớitổc h ứ c vàhoạtđộngcủacôngtycàichính,cấpvàthuhồigiấyphépthànhlậpvàhoạtđộng;giámsátv à thanht r a hoạtđộngc ủ a cáccôngtycàic h í n h tạiViệtNam;banhànhcácvănbảnhướngdẫnvềtổchứcvàhoạtđộngcủacôngtytàichính;thựchiệnnhữngnhiệmvụquảnlýNhànướckháctheoquyđịnhc ủ a phápluật

- Nhậntiềngửicókỳhạntừmộtnămtrởlêncủatổchức,cánhântheoquyđịnhcủaNgânhàngNhànước

- Pháthànhtráiphiếu,chứngchỉtiềngửivàgiấytờcógiákháccókỳh ạ n từmộtnămtrởlênđểhuyđộngvốncủatổchức,cánhântrongnướcvànướcngoàitheoquyđịnhcủaNgânhàngNhànướcViệtNam

- Vaycáctổchứctíndụng,tàichínhtrongnước,ngoàinướcvàcáctổc h ứ c tàichínhquốctế

- Tiếpnhậnvốnủytháccủachínhphủ,cáctổchứcvàcánhântrongvàngoàinước

- Đốivớicôngtytàichínhchuyênngànhhoạtđộngtrongcáclĩnhvựct í n dụngtiêudùng,lĩnhvựcthẻkhôngthựchiệnnghiệpvụhuyđộngvốnlànhậntiềngửicókỳhạntừmộtnămtrởlêncủatổchức,cánhântheoquyđịnhc ủ a ngânhàngnhànước

Quyđịnhvềhoạtđộngtíndụngcủacôngtytàichính

Hoạtđộngtíndụngcủacôngtytàichínhbaogồm:Chovay;chiếtkhấu,t á i chiếtkhấu,cầmcốthươngphiếuvàcácgiấytờcógiákhác;vàbảolãnh

(a) Chovay.Côngtytàichínhđượcchovaydướicáchìnhthức:

- Chovayngắnhạn,chovaytrungvàdàihạntheoquyđịnhcủaNgânh à n g Nhànước

- ChovaytheouỷtháccủaChínhphủ,củatổchức,cán h â n trongv à ngoàin ư

ớ c theoq u y địnhhiệnhànhc ủ a LuậtC á c t ổ chứct í n d ụ n g vàhợpđồnguỷthác

- Chovaytiêudùngbằnghìnhthứcchovaymuatrảgóp

- CôngtyTàichínhhoạtđộngtronglĩnhvựctíndụngtiêudùng,được:C ấ p tíndụngtiêudùngdướihìnhthứcchovaymuatrảgóp,pháthànhthẻtíndụngvàchovaybằngtiền;Cungứngcácdịchvụtưvấntàichính,ngânhàng,tiềntệvàđầutưvềtiêudùngchokháchhàng;CáchìnhthứckháctheoquyđịnhcủaNgânhàngnhànước

- CôngtyT à i c h í n h h o ạ t độngt r o n g lĩnhv ự c thẻthựchiệnt h e o quyđịnhtạiNghịđịnhsố64/2001/NĐ-

CPngày20tháng9năm2001củaChínhphủvềhoạtđộngthanhtoánquacáctổchứccungứngdịchvụthanhtoánvàhướngdẫncủaNgânhàngn h à nước,trongđódoanht

h u pháth à n h t h ẻ t í n dụngkhôngdưới70%doanhthucủacôngty

(b) Chiếtkhấu,táichiếtkhấu,cầmcốthươngphiếuvàcácgiấytờcógiákhác

- CôngtyTàichínhđượccấptíndụngdướihìnhthứcchiếtkhấu,cầmc ố thươngphiếu,tráiphiếuvàcácgiấytờcógiákhácđốivớicáctổchứcvàc á nhân

- CôngtyTàichính vàcáctổchứctíndụngkhácđượctáichiếtkhấu,c ầ m

c ố thươngphiếu,tráiphiếuvàcácgiấytờcógiákhácchonhau

(c) Bảolãnh.

CôngtyTàichínhđượcbảolãnhbằnguytínvàkhảnăngtàichínhcủamìnhđốivớingườinhậnbảolãnh.ViệcbảolãnhcủaCôngtyTàichínhphảiđượcthựchiệntheoquyđịnhtạiĐiều58,Điều59,Điều60LuậtCáctổchứct í n dụngvàhướngdẫncủaNgânhàngNhànước

Tổngmứcdưnợcấptíndụngcủacôngtytàichínhđượcquyđịnhrõtạikhoản2,điều128,luậtcácTổchứctíndụng2010:Tổngmứcdưnợcấpt í n dụngđốivớimộtkháchhàngkhôngđượcvượtquá25%vốntựcócủatổc h ứ c tíndụngphingânhàng,tổngmứcdưnợcấptíndụngđốivớimộtkhách

hàngvàngườicóliênquankhôngđượcvượtquá50%vốntựcócủatổchứct í n dụngphingânhàng

1.1.4 Rủirocủacôngtytàichính

Rủirotíndụnglàloạirủirophátsinhtrongquátrìnhcấptíndụngcủacôngtytàichí

nh,biểuhiệntrênthựctếquaviệckháchhàngkhôngtrảđượcnợhoặctrảnợkhôngđúnghạnchocôngty.Sovớingânhàngthìcôngtytàichínhgánhchịurủironàylớnhơnvìđốitượngđượccấptíndụngcủacôngtytàichínhcóđộrủirocaohơn.Côngt y tàichínhthườngcungcấptíndụngchonhữngkháchhàngkhôngvayđượctạingânhàng.Đểđolườngrủirotíndụngtacóthểsửdụngcácmôhìnhđịnhtínhhoặccácmôhìnhđịnhlượng.Cácmôhìnhnàykhôngloạitrừnhau,cóthểsửdụngmộthoặcnhiềumôhìnhđểđưaraquyếtđịnhvềmộtmứcgiátíndụng(lãisuất)hoặcv ề phânbổkhốilượngkhoảnvay.Môhìnhđịnhtínhđưaracácyếutốchủchốtthamgiavàoquyếtđịnhtíndụng,baogồm:

(1)Cácyếutốthuộcvềngườivayvà(2)Cácyếutốthịtrườngtácđộngtớitấtcảnhữngngườivaytạithờiđiểmcủaquyếtđịnhtíndụng.Cácmôhìnhđịnhlượnglànhữngmôhìnhsửdụngnhữngđặctrưngquansátđượccủangườivayđểtínhrasốđiểmthểhiệnxácsuấtvỡnợcủangườivayhoặcphânloạingườivaythànhcácloạirủirovỡnợkhácnhau.Cácmôhìnhđịnhlượngđolườngrủirotíndụngbaogồm:

đổitrongtàisản(Asset)cóvàtàisảnnợ(Liability)dẫnđếntổnthấtvềtàisảnhoặclàmgiảmthunhậpcủacôngtytàichính.Rủirolãisuấtbaogồm:rủirot à i trợ,rủirotáiđầutưvàrủirogiáthịtrường.Rủirotáitàitrợ:chiphícủav i ệ c chuyểnh ạ n h a y vaylạisẽtănglên,caohơnl ợ i s uấ t t h u đ ư ợ c trêncáckhoảnđầutưvàotàisản.Rủirotáiđầutư:Lợisuấttừviệctáiđầutưsẽgiảmxuốngdướimứcchiphícủaquỹ.Rủirogiátrịthịtrường:Lãisuấtthayđổikhiếng i á t r ị t h ị trườngcủatàisảnvàcủanghĩavụt h a y đổi,g i á

t r ị tàisảnr ò n g cũngthayđổi

Đểđolườngrủirolãisuấtngườitasửdụng3môhìnhsau:Môhìnhtáiđịnhgiá;Môhìnhkỳhạn;vàMôhìnhvòngđáohạnbìnhquân

Haynóimộtcáchkhácrủirothanhkhoảnlàrủirokhicông ty

tàichínhkhôngđủtiềnđápứngcáckhoảnphảitrảkhiđếnhạnthanhtoán,hoặcvìmộtbiếncốnàođómàkháchhàngrúttiềnàoạt.Trongkhingânhànghoạtđộngrộngvàhuyđộngvốnchủyếutừcôngchúngthìcôngtytàichínhhuyđộngvốnchủyếutừnộibộtậpđoànvànhómcôngty.Vìthế,rủiroxảyrađốivớicáccôngtytàichínhchủyếulàdonộibộtậpđoànhaynhómcôngtyg á n h chịu,rấtítảnhhưởngtớicộngđồng.Khicácquanhệkinhtếtrongtậpđoànlàminhbạchv à t u â n thủđúngphápluậtthìkhảnă n g x ả y rar

ủ i r o l à khônglớn.Nhữngcôngcụchínhđểđolườngrủirothanhkhoảnbaogồm:

- Báocáothanhkhoảnròng(cácnguồnvàcáchsửdụngthanhkhoản)

- Sosánhcáchệsốquantrọngcủacáctổchứctíndụngcóquymôvàvịtríđịalýtươngtự

tiêudùnglàcáckhoảnchovaynhằmtàitrợchonhucầuchitiêucủangườitiêudùngbaogồm cáccánhânvàhộgiađình

Chovaytiêudùnglàsảnphẩmtíndụnghỗtrợnguồntàichínhchocácnhucầumuasắmvậtdụnggiađình,sửachữanhàở,sửaxecơgiới,làmkinht ế hộgiađình,thanhtoánhọcphí,đidulịch,chữabệnh,machay,cướihỏi vàcácnhucầuthiếtyếukháctrongcuộcsống

Trênthịtrườnghiệnc ó nhiềugóisảnp h ẩ m c h o v a y t i ê u dùngđểkháchhànglựachọn.Ngoàiloạihìnhchovaytrảgópsinhhoạt,tiêudùngvàc h o vaytrọngóiđếnkháchhàngngaytạiđiểmbánhàng(cácsiêuthị,trung

tâmmuasắmlớn),kháchh à n g cóthểchọnVayt h ẻ tíndụng(quốctế,nộiđịa).

Chov a y đểk í c h cầu,v ì c ó tiêudùngthìmớit h ú c đ ẩ y sản xuấtpháttriểnđược.Nếuhànghóađượcsảnxuấtranhưngkhôngđượctiêuthụthìsảnxuấtcũngkhôngthểduytrìvàpháttriển.Chonênchovaytiêudùngrấtquantrọng(khácv ớ i quann i ệ m

1.2.3 Phânloạichovaytiêudùng

Căncứvàomụcđíchvay,chovaytiêudùngđượcchialàm2loại.Chovayt iê udùngcưt r ú l à k h o ả n v a y nhằmt à i trợc h o nhucầumuasắm,xâyd ự n g hoặccảitạonhàởcủakháchhànglàcánhânhộgiađình.Chovaytiêudùngphicưtrúlàkhoảnchovaytàitrợ choviệctrangtrảicácchiphimuasắm,xecộ,đồdùnggiađình,chiphíhọchành,giảitrívàdulịch…

Căncứvàophươngthứchoàntrảthìgồmcóchovaytiêudùngtrảgópvàphitrảgóp.Đasốcáckhoảnvaytiêudùnglàtiêudùngtrảgópvìtínhchấtthuậnlợicủanóđốivớingườivay

Căncứv à o hìnhthứcbảođảmtiềnvay,c h o v a y tiêudùnggồm:c h o vaycót

à i sảnbảođảmvàchovaykhôngcót à i sả n b ả o đ ả m ( c h o v a y tínchấp).Chovaycótà isảnbảođảmlàhìnhthứcchovayđòihỏikháchhàngc ầ m cốhoặcthếchấptàisản.Chovaytínchấpkhôngđòihỏikháchhàngphảic ầ m cốhoặcthếchấptàisảnmàchỉdựavàouytíncủakháchhàng

Căncứvàonguồngốccủacáckhoảnchovay,chovaytiêudùnggồm:phươngt

h ứ c chov a y tiêudùngt r ự c tiếpv à phươngthứcchovaytiêudùngg i á n tiếp.Côngtytàichínhcóthểthựchiệntrựctiếpcáckhoảnchovaytiêudùngnàyvớikháchhàngđếnxinvaytạicôngtyhoặccôngtycóthểmualạic á c phiếutiêudùngtừnhữngngườibánlẻhànghoáchokháchhàngtiêudùnghayt ừ n h ữ n g ngườic u n g c ấ p dịchvụt i ê udùng.V í d ụ : c á c c h ứ n g t ừ củanhữngngườibuônbánxeôtô,nhữngngườibánlẻthiếtbịdândụngnhưmáyđ i ều hoà,tủlạnh,máygiặt,tivi…

1.2.4 Rủirocủahoạtđộngchovaytiêudùng

Rủirolãisuất:Rủirolãisuấtlàloạirủiroxuấthiệnkhicósựthayđổic ủ a lãisuấtt

h ị trườnghoặcc ủ a nhữngyếut ố cóliênquanđ ế n l ã i suấtt á c độngđếnsựthayđổitrongtàisảncó(Asset)vàtàisảnnợ(Liability)dẫnđến

tổnthấtvềtàisảnhoặclàmgiảmthunhậpcủacôngtytàichính.Trướcđây,l ã i suấtcủacáckhoảnchovaytiêudùngđượccoilàcứngnhắc,cốđịnh.Nóthườngbằnglãisuấtcơbảncộngthêmmộtphầnbiênđộvàphầnbùrủiro.K h i lãisuấttrênthịtrườngvốntăng,côngtysẽphảibùđắpmứclãisuấthuyđộngvốnmàkhôngđượcthayđổilãisuấtchovaytiêudùng.Nhưnghiệnnayc á c tổchứctíndụngđãbắtđầuápdụnglãisuấtchovaytiêudùngthayđổitươngtựvớilãisuấtcủacáckhoảnvaythươngmại.Thayđổitronggiátrịtàis ả n làcáckhoảnchovaycủacôngtytàichínhdosựthayđổilãisuấtgâyrađượctínhthôngquacôngthứcsau

Rủirotíndụng:Nguồntàichínhđểchit r ả chokhoảnv a y tiêudùngkhôngphảitừlợinhuậnhaycóliênquanđếncáckhoảntiềnvayđượcmàtừkhoảnthunhậpcủangườiv a y trongtươnglai.Dođ ó r ủ i ros ẽ baog ồ m cảnguyênn h â n chủq u a n v à kháchquan.Nguyênnhânkháchq u a n nhưnềnkinhtếsuythoáihaynhữngtácđộngtiêucựcchungnhưthiêntai,mấtmùa,t h ấ t nghiệp.Nguyênnhânchủquannhưlà:thôngtinvềcánhânhoặchộgiađìnhthườngkhôngrõràngvà đầyđủnhưthôngtinvềdoanhnghiệp(thông

quabáocáotàichínhhoặckiểmtracôngtáckếtoán),dẫnđếnrủirođạođứcvàrủirothôngtinbấtđốixứng.Kháchhàngkhôngthiệnchítrảnợchocôngtytàichínhmặcd ù c ó khảnă n g thanht o á n hoặccungcấpthôngt i n khôngđầyđủvàsửdụngvốnsaimụcđích.

Cácht h ứ c đ o lườngr ủ i rotíndụngcủacáckhoảnchovaytiêudùngcũngtươngtựnhưcáchthứcđ o lườngrủirot í n dụngcủacáckhoảnv a y thươngmại,nhữngmôhìnhđượcápdụngđãđượcchỉraphầnrủirotíndụngc ủacôngtytàichính(1.1.4).Khiđolườngrủirocủacáckhoảnchovaytiêudùngngườit a thườngsửdụngcácmôhìnhđolườngmớinhưmôhìnhcấut r ú c thờihạncủarủiro,môhìnhRAROC…

Cáchthứcđolườngsẽđượctrìnhbàychitiếttrongphầnphươngphápđánhgiáhoạtđộngchovaytiêudùng

1.2.5 Cácnhântốảnhhưởngtớihoạtđộngchovaytiêudùng

1.2.5.1 Nhântốkháchquan

Môi trườngkinhtế :Đâylàmôtnhântốcóảnhhưởngrấtlớnđếnhoạtđộngchov

aytiêudùngcủacôngtytàichính.Nócóthểlàđiềukiệnthuậnlợit h ú c đẩyhoạtđộngnàyhoặcngượclại.Môitrườngkinhtếbaogồm:trìnhđộpháttriểnk i n h tế,t h u nhậptrungb ì n h trênđầungười,mứcsốngc ủ a ngườid â n Khimànềnkinhtếcótốcđộtăngtrưởngcaovàổnđịnhthìmứcsốngngườidâncũngđượcnângcao,khiđóthìnhữngnhucầuvềtiêudùngcũngg i a tăngtheovìhọyêntâmvềcáckhoảnthunhậpcủahọtrongtươnglai,từđódẫnđếnhoạtđộngchovaytiêudùngsẽcóđiềukiệnđểpháttriểnmạnh.Cònkhinềnkinhtếbịkhủnghoảng,trìtrệthìngườitiêudùngrấtcẩntrọngtrongchitiêuvìhọmuốndựtrữchotươnglai,dođómànhucầutiêudùngc ũ n g chỉdừnglạiởmứcvừađủnênhoạtđộngchovaytiêudùngsẽgặpkhókhănhơn

Môi trườngpháplý Bấtkỳmộthoạtđộngcủacánhânhaytổchứcxãhộinàođề

uphảituântheophápluậtcủađấtnướcvàquốcgiađó.Cụthểđốivớihoạtđộngchovaytiêudùngcủacáccôngtytàichính,nếuluậtquiđịnhvềchovaytiêudungchungchungkhôngrõràng,thiếusựđồngbộcònnhiềukhehởthìsẽgâykhókhănchohoạtđộngcủacáctổchứctíndụng,khôngcóc ơ sởpháplýđểgiảiquyếtcácvấnđềphátsinh;nếunhưbộluậtquiđịnhđầyđủ,rõràngvàchặtchẽthìgópphầnthúcđẩysựpháttriểnchovaytiêudùng.V à khicóluậtvềchovaytiêudùngthìnósẽtạođiềukiệnchohoạtđộngnàypháttriểnhơnvàmanglạihiệuq u ả cao.N ó chínhl à yếut ố thenchốtảnhhưởngđếnđườnglốimụctiêuvàchiếnlượccủatừngđịnhchếtàichính

Môi trường xã hội .Cácnhântốnàygồmtậpquán,trìnhđộdântrí,lốisống,thói

quen…

Nósẽảnhhưởngnhiềuđếnnhucầungườitiêudùngvàtừđóảnhhưởngđếnmốiquanhệchovay

tiêudùnggiữakháchhàngvàtổchứctíndụng.Vídụ,tuỳtừngvùngvớinhữngtậpquánsinhhoạtănuốngchitiêukhácnhaumàlươngtiềnhọchitiêuđểthoảmãnnhucầuhiệntạivàtươnglail à khácnhau

1.2.5.2 Nhântốchủquan

Đâylànhómnhântốphụthuộcchínhvàobảnthânđịnhchếtàichính,c á c địnhchếtàichínhcóthểchiphốiđược

Chính sách, q u y trình t í n dụng Chínhs á c h tíndụngbaogồm:g i ớ i h ạ n ch

ovay,lãisuấtchovay,thờihạnchovay,đốitượngkháchhàngđượcvay…

Mộtchínhsácht í n dụngt i ê u dùngphùhợpđápứngđượcnhucầu,mongmuốncủa ngườivaytiêudùngsẽ thuhútđượcnhiềukháchhàngvayt i ê u dùng,từđótạođiềukiệnmởrộngchovaytiêudùng.Quytrìnhchovayt i ê u dùngcủatổchứctíndụngcũnglàmộtyếutốquantrọngảnhhưởngđếnhoạtđộngc h o va y tiêudùng.Quytrìnhch ovaytiêud ù n g làquátrìnhbaog ồ m cácbướcđểtiếnhànhchovaytiêudùngtừviệctiếpnhậnhồsơkhách

hàng;thẩmđịnhvàlậpbáocáothẩmđịnh;Phêduyệtvàquyếtđịnhchovay;H o à n chỉnhthủtụcchovayvàgiảingân;kiểmtravàđánhgiáviệcsửdụngtiềnvay;Điềuchỉnhvàxửlýkhoảnvay;thunợvàtấttoánkhoảnvay.Nếuquytrìnhchovaytiêudùngnhanhchóng nhưngvẫnchặtchẽ,t ạ o điềukiệnc h o kháchhàngvayvốnnhưngvẫnquảnl ý đượcr ủ i r o s ẽ đượcc o i l à quytrìnhchovayhiệuquả.

Vốn t ự c ó v à khảnăng h u y độngvốnđược c o i làt i ề m lựcc ủ a mỗiđịnhchế

tàichính.Nótácđộnglớnđếnchiếnlượcvàhoạtđộngcủatổchứctài chính,đặcbiệtl

à đốiv ớ i hoạtđộngch o vay,t r o n g đ ó cóh o ạ t độngchovaytiêudùng

Trình độ nghiệpvụcủa đội ngũ nhânviên Chấtlượngcánbộ,nhânv i ê n thể

hiệnquatrìnhđộnghiệpvụchuyênmônđạođứcnghềnghiệp,cũngnhưkhảnănggiaotiếpcủacánbộ,nhânviên.Nhữngcánbộ,nhânviênnàysẽlànhữngngườitiếpxúctrựctiếpvớikháchhàngnênhọsẽchínhlàbộmặtc ủ a côngty.N h ư n g b ê n cạnhđ ó , cán

b ộ nhấtthiếtcầnphảic ó trìnhđộchuyênmôncao,hiểubiếtsâurộng,cón h ư v ậ y thìviệcthẩmđ ị n h kháchh à n g mớichínhxác,từđóđưaraquyếtđịnhmớiđúngđắn,giảmthiểurủirov i ệ c chovaycủacôngty

Cơ

sở vậtchất thiếtbịcũng ảnhhưởnglớnđếnviệcthuhútkháchhàng.Việctrang

bịđầyđủcơsởvậtchất,phùhợpđápứngđượcnhucầucủakháchhàngsẽgiúptổchứctíndụnggia

tăngkhảnăngcạnhtranh,thuhútđượcnhiềukháchhànghơn.Mặtkhácviệcápdụngcáccôngnghệtiêntiếngiúphoạtđộngcủa

cómộtphươngphápđolườngrõràng,chínhxácnhữnglợiíchvàrủirocáckhoảnchovaytiêudùngmanglại.Chínhvìvậy,phươngphápđánhgiáhoạtđộngchovaytiêudùnglàmộtnộidungrấtquantrọng

Hoạtđộngchovaytiêudùngtạimộtđịnhchếđượcđánhgiádựavàoc á c tiêuchísau:

*Lợinhuậnmanglạitừhoạtđộngchovaytiêudùng

Tốcđộtăngcủalợinhuận

thutừhoạtđộngchovaytiêudùng =

Lợinhuậntừchovaytiêudùngnămtrước Lợinhuậntừchovaytiêudùngnămtrước

Lợinhuậntừchovaytiêudùngnămnay-Tốcđộtăngcủalợinhuậnthutừhoạtđộngchovaytiêudùngchobiếtsựt ă n g lêncủalợinhuậntừchovaytừchovaytiêudùngnămnaysovớinămtrước.Tỷlệnàytănglênthểhiệnhoạtđộngchovaytiêudùngđãmanglạilợinhuậncaochotổchức

Tỷlệnợxấutừchovaytiêudùngnămtrước tỷlệnợxấutừchovaytiêudùng =

Tỷlệnợxấutừchovaytiêudùngnămnay-Tỷlệnợxấutừchovaytiêudùngnămtrước

Tỷlệnợxấucủacáckhoảnchovaytiêudùnglàthướcđochấtlượngc ủ a cáckhoảnvaytiêudùng.Vàcũnglàmộttrongnhữngchỉdẫnđểcôngtyc ó nhữngđịnhhướngpháttriểnmảnghoạtđộngchovaytiêudùng.Ngaycảkhihoạtđộngchovaytiêudùngmanglạilợinhuậncaonhưngcũngdẫntớinợxấucaovàrủirolớnchocôngtytàichínhthìcôngtycũngphảicónhữngc h i ế n lượcvàđịnhhướngmới

1.2.7 Cácphươngphápthẩmđịnhkhoảnvay

1.2.7.1 Đánhgiámộtđơnxinvaytiêudùng

Yếutốchínhcầnđượcphântíchtrongviệcxétduyệt1đơnxinvaytiêudùnglàđặcđiểmcủangườiđivayvàkhảnăngthanhtoáncủahọ.Nhânviên

tíndụngphảiđượcbảođảmrằngnhữngkháchhàngvayvốnýthứcrõràngvềtráchnhiệmphảihoàntrảđầyđủvàđúnghạncáckhoảnnợ.Thêmvàođó,ngườiđivayphảicómứcthunhậpvàcócáctàisảngiátrịđủđểđảmbảohọc ó khảnănghoàntrảkhoảnvay.Nhữngyếutốquantrọngkhixemxétmộtkhoảnvaytiêudùng:

Đặc điểm và mục đích Thôngthườngthìnhữngđặcđiểmcơbảncủan h ữ n g

ngườiđivayđượcbộclộthôngquamụcđíchcủaviệcvaytiền.Mụcđ í c h vayv ố ncũnglàmộttrongnhữngyếut ố x é t duyệtmứctíndụngmàkháchhàngsẽđượccấp.Cánbộtíndụngsẽphảihỏixem

kháchhàngsẽdùngkhoảntiềnvayvàoviệcgì.Liệumụcđíchđócóphùhợpvớichínhsáchchovayc ủ a côngtyt à i chínhhayk h ô n g ?

Thôngq u a việctiếpx ú c vớikháchh à n g , cánbộtíndụngkhôngnhữngcóđượcnhữngthôngtinvềmụcđíchvayvốn,tìnhtrạngtàichính,n h u c ầ u củakháchh à n g màc ò

n cóđượccáinhìnđ á n h giátổngquanvềđặcđiểmkháchhàng.Chínhvìvậy,vớinhữngcánbộtíndụngcókinhnghiệm chỉcầnthôngquaviệctiếpxúcvớikháchhàngcóthểđánhgiákháchhàngcótrungthựchaykhông,cóđángtinhaykhông,nhờvậymàhọcóthểnhanhchóngđưaraquyếtđịnhcóchovayhaykhông

Mức thunhập Mứcthunhậpv à sựổnđịnhtrongthunhậpl à nhữngt h ô n g tinq

uantrọng.Nhữngkháchhàngcóthunhậpcaovàổnđịnhsẽđượcđ á n h giácao.Cánbộtíndụngđồngthờitiếnhànhđánhgiácơquannơikháchh à n g làmviệcđểđánhgiáđộchínhxáccủamứcthunhập

Sự

ổ n định v ề việc làm v à nơi c ư trú.Hầu h ế t c á c côngtyt à i chínhkhôngmu

ốnchovaytớinhữngngườimớichỉlàmviệctạinơilàmviệchiệnt ạ i đượcmộtvàitháng.Thờigiansốngtạinơicưtrúhiệntạicũngquantrọngvìnếumộtngườihaythayđổichỗởthểhiệncuộcsốngcủangườiđókhôngổnđịnh

Sốdư cáctàikhoảntiền gửi :Mộttiêuthứcgiántiếpvềtổngthunhậpvàsựổ n địn

ht h u nhậpcủakháchhàngl à sốdưt i ề n g gửit r u n g bìnhhàngngàymàkháchhàngduytrì,cánbộtíndụngcũngphảikiểmtraconsốnàyquacáctổchứctíndụngcóliênquan

làcóthểgiảiquyếtnhanhchóngmộtsốlượnglớnyêucầumàkhôngc ầ n nhiềusứcngười,điềuđósẽgiảmchiphíhoạtđộng;vàđócóthểlàcáchđ án hgiácóhiệuquảthaythếchoviệcsửdụngnhữngcánbộtíndụngthiếukinhnghiệm.Hệthốngtínhđiểmtíndụngthườngdựatrêncơsởcácmôhìnhđ ặ c biệthoặcmộtsốkỹthuậtcóliênquannhưmôhìnhtrungthực…,trongđómộtvàibiếnsốsẽđượckếthợplạiđểđánhgiávềđiểmsốchomỗiláđơn.Lýluậncơsởcủahệthốngnàylàcôngtytàichínhcóthểđịnhdạngđượccácyếut ố v ề tàichính,k i n h t ế vàđộngc ơ c ủ a kháchh à n g đểtáchriêngcáckhoảnchov a y tốtvớikhoảnvayx ấ u thôngq u a v i ệ c quansát,thuthậpvàtổngkếttừsốđôngnhữngkháchhàngđãtừngnợtừtrướcđếnnay

Cán bộ cấp cao hoặc điều hành kinh doanh

Công nhân kỹ thuật

Nhân viên văn phòng

Sinh viên

Công nhân không có chuyên môn

Nhân viên làm việc nửa thời gian

642

10520

52

21

20

3344

- Hơn ba

8 Các loại tài khoản ngân hàng đã mở

Cả tài khoản tiết kiệm và giao dịch

Chỉ có tài khoản tiết kiệm

Chỉ có tài khoản giao dịch

Không có

2

4320

tác,tìnhtrạnghônnhânvàmộtvàitiêuthứckhácmàtheoluậthoặctheoquyđịnhcủaToàánlà bịcấm.

1.2.7.3 Xácđịnhlợisuấtđốivớimộtkhoảnchovaytiêudùng

*Đolườnglợisuấthứahẹnđốivớimộtkhoảnchovaytiêudùng(k)k=ROAtrên1$chovay

(4))Nhữngkhoảnmụcngoàigiákhác(đặcbiệtlàsốdưkýquỹvàdựtrữbắtbuộc)

Cùngvớirủirotíndụng,nhữngyếutốnàycầnđượcxemxétkhiđánhgiákhản ăngsinhlờivàrủirocủakhoảnvay.

Chúý:

- Khilãisuấttốithiểutrênkhoảnvayđượcxác định,thìmứcbùrủirot í n dụnglàyếutốchủyếuxácđịnhlợisuấthứahẹntrênmộtkhoảnvay

E(r)= p(1+ k)(Trongđó:p=xácsuấthoàntrảkhoảnvay)

1.2.7.4 Đolườngrủirovỡnợmộtkhoảnchovaytiêudùng

Nhưđ ã trìnhb à y r ủ i rotíndụngc ủ a cáckhoảnchov a y t i ê u dùng(1.2.4),nhữngmôhìnhđolườngmớithườngđượcsửdụngđểđolườngrủirovỡnợcủacáckhoảnvaytiêudùngnhư:môhìnhcấutrúcthờihạnrủirovàmôhìnhRAROC.Sauđâysẽnghiêncứuchitiếthaimôhìnhnày

MÔHÌNHCẤUTRÚCTHỜIHẠNRỦIRO

Bảnchấtcủamôhìnhcấutrúcthờihạnrủirolàphântíchmứcbùrủirotrongcơcấulãisuấtcủacáckhoảnnợcủacôngtyhaykhoảnvaytớinhữngngườivaycórủirotươngđương,đánhgiámứcđộrủirotíndụngvàxácsuấtvỡnợ

Cáchthứctiếnh à n h Xâyd ự n g môh ì n h đ o lườngrủirovỡn ợ vớikhoảnvaycóthờihạn1năm,sauđómôhìnhđượcmởrộngravớicáckhoảnvayhainămvàtrênhainăm.

Đo

lườngrủiro vỡ nợ vớikhoảnvaymột năm

GiảsửmộtFI(Địnhchếtàichính)đòihỏilợisuấttrênmộtkhoảnvayt i ê u dùng1nămítnhấtbằnglãisuấtphirủirotrêntráiphiếuKhobạc1năm.Vàplàxácsuấthoàntrảđầyđủcảgốclẫnlãi,(1–p)làxácsuấtvỡnợ

Trườnghợp1:Giảđịnhnếungườivayvỡnợ,FI(Địnhchếtàichính)sẽkhôngnhận đượcgì.

– Gọilợisuấttrênkhoảnchovaytiêudùngmộtnămlà(1+k)vàtrêntráiphiếuKhobạclà(1+i)

– Nhàquảntrịsẽbàngquangiữahaicôngcụnàykhilợisuấtkỳvọngtrênkhoảnvaybằnglãisuấtphirủiro:p(1+k)=(1+i)p=(1+i)/(1+k)

Vídụ:

GiảsửlãisuấttrêntráiphiếuzeroKhobạcmộtnămi=10%vàlãis u ấ t trênkhoảnvaytiêudùngcánhân1nămk=15,8%

Trườnghợp2:GiảsửFI(Địnhchếtàichính)cóthểthuhồiđượcmộtphầnk h o ả n va ytrongtrườnghợpngườivayvỡnợhayphásản.Tỷlệthuhồitrêngốcvàlãicủakhoảnv

aylà(>0)

[(1–p)(1+k)]+[p(1+k)]=1+i;

Trongđó:[(1–

p)(1+k)]làkhoảnFI(Địnhchếtàichính)dựtínhcóthểt h u hồitrongtrườnghợpngườivayvỡnợ

– Nếukhoảnvaycót à i sảnthếchấp,v à  > 0 , mứcbùrủirođòihỏitrênkhoảnvaysẽnhỏhơn,vớimộtxácsuấtrủirovỡnợ(1–p)xácđịnh

• Phảiướctínhxácsuấtvỡnợtrongnăm2phụthuộcvàoxácsuấtkhôngvỡnợtrongnăm1

– Xács u ấ t vỡnợb i ê n trongmộtn ă m b ấ t k ỳ , t,c ủ a mộtkhoảnv a y là x á c s u ấ t k

hoảnvaysẽvỡnợtrongnămđó,vàphụthuộcvàothựctếlàvỡnợđãkhôngxẩyratrướcđó

1–p1=xácsuấtvỡnợbiêntrongnăm1

– Xácsuấtvỡnợdựtínhtrongnăm hailà(1–p2)

BảnchấtcủamôhìnhRAROClàmôhìnhđượcsửdụngđểđolường(v àđặtgiá)rủirotíndụngdựatrêndữliệuthịtrường.

RAROC=

Thunhậpròng1nămtrênmộtkhoảnvayR ủ i r ocủakhoảnvayhoặcvốnchịurủiro

Mộtkhoảnvayc h ỉ đượcchấpnhậnk h i RAROCđ ủ caos o vớiROEc h u ẩ n (lợisuấtđòihỏicủacổđôngcủaFI)

Thunhậpròng

mộtnămtrênkhoảnvay =(Chênhlệchlãisuất+Phí)xGiátrịkhoảnvay

Rủirocủakhoảnvayhoặcvốnchịurủirochínhlà

%thayđổigíatrịt h ị trườngcủamộttàisản(tráiphiếu,khoảnvay)liênquantớiDcủatàisảnvàquymôcủasốclãisuất

Ápd ụ n g côngthứctrên,tuyn h i ê n giảđịnhl ã i suấtgốc( B R ) khôngthayđổi,sốcl ã i suấtl à do t h a y đổichấtlượngtíndụng(m).B iến đ ổ i côngt h ứ c đểướctínhrủirokhoảnvayhoặcvốnrủirotrênkhoảnvay

∆LN =−DLNx LN x (∆R/(1+R))

• Đểtính∆R:

– Xácđịnhs ố lượngcáctráiphiếucócùngmứcxếphạngtínn h i ệ m đanggiaodịchtrênthịtrường

– Phântíchnhữngthayđ ổ i trongmứcbùr ủ i roc ủ a tấtc ả nhữngtráiphiếunàytrongnămtrướcđó;chọnramứcthayđổilớnnhất:

2%)tới(+3,5%).Chọnkịchb ả n trườnghợpx ấ u nhấttrong99%củatổngsố400tráiphiếu.Khiđóthayđổitrongmứcbùrủiro(max)là1,1%