Building capacity for hai duong political school in order to enhance the public administration reform in the province

NGUYỄNQUANGVŨ HOÀNTHIỆNXẾPHẠNGTÍNDỤNGĐỐIVỚIKHÁCHH ÀNGCÁNHÂN,HỘGIA ĐÌNHTẠINGÂNHÀNGAGRIBANKLÂMĐỒNG LUẬNVĂNTHẠC SĨTÀICHÍNHNGÂNHÀNG ĐàLạt–Tháng12/2012... Tàiliệuthamkhảo...4 Danhmụccácchữviế

NGUYỄNQUANGVŨ

HOÀNTHIỆNXẾPHẠNGTÍNDỤNGĐỐIVỚIKHÁCHH

ÀNGCÁNHÂN,HỘGIA ĐÌNHTẠINGÂNHÀNGAGRIBANKLÂMĐỒNG

LUẬNVĂNTHẠC SĨTÀICHÍNHNGÂNHÀNG

ĐàLạt–Tháng12/2012

Tàiliệuthamkhảo 4

Danhmụccácchữviếttắt i

Danhmụccácbảng ii

Danhmụccáchìnhvẽ iv

Mởđầu 1

Chương1:Tổngquanvềtíndụngvàhệ thốngxếp hạngtíndụngnộibộ 5

1.1 Nhữngvấnđềcơbảnvềtíndụngngânhàng 5

1.1.1 Kháiniệmvềtíndụngngânhàng 5

1.1.2 Phân loạitíndụng 5

1.1.3 Chứcnăngvàvaitrò củatín dụng 9

1.1.4 Rủirotíndụngvàcácnguyênnhândẫn đếnrủirotíndụng 11

1.2Nhữngvấnđềcơbảnvềxếphạngtín dụng: 13

1.2.1Kháiniệm,tầmquantrọngcủaxếphạngtíndụngđốivớirủirotíndụng 131 2 2 Đ ố i tượngcủaxếphạngtíndụng 15

1.2.3 Nguyêntắcxếphạngtín dụng 17

1.2.4 Quy trìnhxếphạngtíndụng 18

1.3 Mộtsốmôhìnhxếphạngtíndụngcánhânđangđượcápdụngtrênthếgiới vàViệtNam 19

1.3.1 Mộtsốmôhìnhxếphạngtín dụngcánhântrên thếgiới 20

1.3.2 Cácmôhình xếp hạngtín dụngcánhântại Việt Nam 24

Chương2:Thựctrạngcủahệthống,côngtácchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộđốivớikhác hhàngcánhân,hộkinhdoanh,hộnôngdântạiAgribankLâmĐồng49 2.1.GiớithiệuvềhệthốngxếphạngtíndụngnộibộcủaAgribankLâmĐồng 492.1.1Phư ơngphápxếphạng 49

2.1.2Nguyêntắcchấmđiểm 49

2.1.3.Sửdụngkếtquảchấmđiểmxếphạngtíndụng 50

2.1.4Quytrìnhthuthậpthôngtin,xếphạngtíndụngđốivớikháchhàngcánhân,hộgiađình 52

2.1.5.MôhìnhchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộcủaAgribankLâmĐồngđốivớikháchhàngcánhân,hộgiađình: 562.1.6 Xếphạngkháchhàng 742.2 Đánhgiávềhệthống,côngtácchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộtạiAgribankLâmĐồng75

2.2.1 Kếtquảđạtđược 752.2.2 Nhữnghạnchếtồn tại 792.2.3.Nguyênnhâncủanhữnghạnchếtồntại 85Chương3:Hoànthiệnhệthống,côngtácchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộđốivớikháchhàngcánhân,hộkinhdoanh,hộnôngdântạiAgribankLâmĐồng 893.1 Mụctiêuhoànthiệnhệthống,côngtácchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộđốivớikháchhàngcánhân,hộkinhdoanh,hộnôngdântạiAgribankLâmĐồng

8 93.2 Giảipháphoànthiệnhệthống,côngtácchấmđiểmxếphạngtíndụngnộibộđốivớikháchhàngcánhân,hộkinhdoanh,hộnôngdântạiAgribankLâmĐồng

9 0 3.2.1Giảiphápđốivớingânhàng 90

3.2.2 Cáchỗtrợkháctừcơquanchứcnăngcáccấp 96Kếtluận 98Tàiliệuthamkhảo

5 XHTD Xếphạngtíndụng

6 CBTD Cánbộtíndụng

1 Hình1.1 Sơđồquytrìnhxếphạngtíndụng 19

2 Hình2.1 Sơđồtổngthểquytrìnhchấmđiểm,XHTDcủaAgribank 53

Mởđầu

1 Tínhcấpthiếtcủađềtài

Năm2007,sựkiệnViệtNamgianhậpWTOđãđánhdấumộtmốcquantrọngtrongquátrìnhhộinhậpquốctếcủanềnkinhtếViệtNam.Bêncạnhnhữngcơhội,tiềmnăngđểpháttriển,cácdoanhnghiệpnóichungvàhệthốngngânhàngViệtN a m nóiriêngđãvàđangđốimặtvớinhữngtháchthứckhálớn.Đểnângcaonănglựccạnhtranhtrongquátrìnhhộinhập,việccảicáchhệthốngngânhàng,đổimớit o à n diệnhoạtđộngtheocácchuẩnmựcquốctếđượcnhậnđịnhlàmộtvấnđềthenchốt Nhằmhướngđếnmụctiêuđó,Chínhphủ,NgânhàngNhànướcViệtNamđãxâydựngđềáncơcấulạihệthốngngânhàng.Mộttrongnhữnggiảiphápđượcđềr a làpháttriểncáchệthốngquảntrịrủirophùhợpvớicácnguyêntắc,chuẩnmựccủa ỦybanBasel,trongđótậptrungvàothựchiệnphânloạinợ,

tríchlậpdựphòngrủirophùhợpvớithônglệquốctế,pháttriểncáchệthốngXHTD,đánhgiákháchhàng…

CũngnhưcácNHTMkhác,Agribankđãnghiêncứu,tiếnhànhxâydựngvàt r i ể

n khaihệthốngXHTDriêng.ViệchoànthiệncáctiêuchíđánhgiávàquytrìnhthựchiệnXHTDsẽgiúpchoAgribanknâng

caohiệuquảtrongcôngtáckiểmsoátr ủ i rotrongquátrìnhthẩmđịnhdựán,quảnlýkháchhàng Tuynhiên,vớimạnglướirộnglớn,sốlượngkháchhàngtươngđốinhiều,vớiđốitượngchủyếulàkháchh à n g cánhân,hộgiađìnhnhỏlẻ,trongkhihệthốngXHTDcónkhámớimẻ,dẫnđếncònphátsinhnhiềubấtcậptrongquátrìnhthựchiệnchấmđiểm,XHTD.Việcn h ận diệnkịpthờicácvướngmắc,tồntạicầnkhắcphụcvàđềxuấthuớngxửlýthí

ch hợplàhếtsứccầnthiết,sẽgiúphoànthiệnvàpháthuytốtvaitròcủahệthốngX H T D nộibộ,quađógópphầnxâydựngvàpháttriểnhệthốngquảntrịrủirotíndụngtheocácchuẩnmựcquốctếkhôngchỉcủaAgribank,màcòncủacácNHTMk h á c

Chođếnnay,chưacóđềtàinàotrựctiếpđềcậptậptrungđếnvấnđềXHTNcáckháchhàngc á n h â n , h ộ giađ ì n h t r o n g h o ạ t đ ộ n g t í n dụngở V i ệ t N a m nói

TạiViệtNam,hệthốngX H T D nộibộtạicácNHTMchỉmớiđượcsửdụngtronggần10nămtrởlạiđâyvàdocòntươngđốimớimẻnêncáchệthốngnàycầnđượcbổsung,hoànthiệnđểphùhợp vớiđiềukiệnthựctế.Nhậnthứcđượcyêucầuđó,đãcónhiềunghiêncứuđượct i ế n hànhvàđưarađượccáctồntại,hạnchếvàgiảiphápgiúphoànthiệnhơnhệthốngXHTDnộibộởcácNHTM,chẳnghạnnhư:

+Đềtài“Xâydựngphươngphápxếphạngtínnhiệmcáctổchứckinhtếtrongq u a n hệtíndụngtạiViệtNam”củatácgiảLêThịKhoaNguyên(năm2005);

+Đ ề t à i “Hoànt h i ệ n p h ư ơ n g p h á p x ế p hạngt í n n h i ệ m kháchhàngd o a n hnghiệptạiNgânhàngđầutưvàpháttriểnViệtNam”củatácgiảThủyNgọcThu(năm2007);

+Đềtài“XâydựnghệthốngXHTDnộibộtạiNHTMcổphầnĐôngÁ”củatácgiảLâmThanhPhiQuỳnh(năm2008);

+Đềtài“HoànthiệnhệthốngxếphạngtínnhiệmcủaNHTMcổphầnngoạithươngViệtNam”củatácgiảNguyễnTrườngSinh(năm2009);

+Đềtài“HoànthiệnhệthốngXHTDnộibộđốivớidoanhnghiệpvayvốntạiNHNo&PTNTViệtNam”củatácgiảPhanAnh(năm2011)

Tuynhiênhầuhếtcácnghiêncứuchủyếutậptrungphântíchđốitượnglàkháchhàngdoanhnghiệp,mộtsốítphântíchkháchhàngcánhânnhưngchủyếuđề

chưaphântíchsâuđếncáckháchhàngcánhânkhácvàcáckháchhànglàhộgiađình(hộkinhdoanh,hộn ô n g dân)

3 Mụcđíchvànhiệmvụnghiêncứu

- GópphầnhệthốnghóacáclýluậncơbảnvềXHTDnộibộ

- Phântíchđánhgiáthựctrạngcủahệthống,côngtácchấmđiểm,XHTDnộib ộ đốivớikháchhàngcánhân,hộgiađìnhtạiAgribankLâmĐồngđểrútranhữngtồntại,hạnchếcầnđượckhắcphục

-Thờigian:từ30/11/2010đến30/9/2012

5 Phươngphápnghiêncứu

Sửdụngđồngbộ,hàihòacácphươngpháptổnghợp,thốngkê,sosánh,phântíchsốliệuđịnhtính,phântíchtìnhhuốngvàphuơngphápchuyêngia…,trêncơsởquanđiểmbiệnchứngvàlịchsử

6 Dựkiếnnhữngđónggópmớicủaluậnvăn

- Phântích,đánhgiávàkíếnnghịhoànthiệncôngtácchấmđiểm,XHTNđốivớikháchhànglàcánhânvàhộgiađìnhtrong hoạtđộngtíndụngcủaAgribankLâmĐồng

Chương3 :H o à n t h i ệ n h ệ thống,c ô n g t ác chấmđiểmX H T D n ộ i b ộ đ ố i vớikháchhàngcánhân,hộkinhdoanh,hộnôngdântạiAgribankLâmĐồng.

vay,ngânhànghuyđộngmọinguồnvốntạmthờinhànrỗitrongxãhộibằngcáchìnhthức:nhậntiềngửi,pháthànhchứngchỉtiềngửi,tráiphiếu,thẻtiếtkiệm Vớitưcáchlàngườichovay,ngânhàngđápứngnhucầuvốnbổsungchocácthànhphầnkinhtế,cáctổchức,cánhântrongquátrìnhhoạtđộng, pháttriểnsảnxuất,kinhdoanh,đờisốngvàtiêudùng.Quátrìnhtạovốnvàsửdụngvốncủatíndụngngânhàngtứclàquátrìnhđivayđểchovay,vàchúngluôncómốiquanhệchặtchẽvớinhau.

Nhưvậy,tíndụngngânhànglàquanhệvaymượncóhoàntrảcảgốcvàlãis au mộtthờigiannhấtđịnh,giữamộtbênlàngânhàng,mộtbênlàkháchhàng.Mốiq u a n hệtíndụngngânhàngkhôngphảilàquanhệchuyểndịchvốntrựctiếptừnơitạ m thờinhànrỗisangnơithiếu,màthôngquacáctrunggiantàichínhlàcácngânhàng.V ề b ả n c h ấ t , t í n d ụ n g l à mộtnghiệpv ụ kinhd o a n h t i ề n t ệ c ủ a ngânhàng,đượcthựchiệntheonguyêntắchoàntrảcảgốcvàlãivốnvay

1.1.2 Phânloạitíndụng

Tùythuộcvàotiêuthứcphânloạitíndụngngânhàngcóthểđượcchiathànhnhiềuloạikhácnhau:

1.1.2.1 Theothờihạn:

Theotiêuthứcnày, tíndụngngânhàngđượcchialàm3loại:

- Tíndụngngắnhạn:làcáckhoảntíndụngcóthờihạntừ12thángtrởxuống.Mụcđích

củaloạitíndụngnàythườngnhằmtàitrợchoviệcđầutưvàotàisảnlưu

- Tíndụngnôngnghiệp:loạitíndụngđểtrangtrảicácchiphítrongquátrìnhs ả n xuất

nôngnghiệpnhưphânbón,thuốctrừsâu,giốngcâytrồng,thứcăngiasúc,laođộng,nhiênliệu

-Tíndụngtiêudùngcánhân:làloạitíndụngđểđápứngnhucầutiêudùngnhưmuasắm

cácvậtdụngđắttiềnvàcáckhoảntíndụngđểtrangtrảicácchiphith ôngthườngcủađờisốngthôngquapháthànhthẻtíndụng

- Tíndụngkinhdoanhxuấtnhậpkhẩu.

- Tíndụngđốivớiđịnhchết ài chính:bao gồmcáckhoảntíndụngchocácng

ânhàng,côngtytàichính,côngtychothuêtàichính,côngtybảohiểm,quỹtíndụ ngvàcácđịnhchếtàichínhkhác

1.1.2.3 Theomứcđộtínnhiệmcủakháchhàng

Theotiêuthứcnày,tíndụngngânhàngcóthểđượcphânthànhcácloạisau:

- Tíndụngkhôngbảođảm:làloạitíndụngkhôngcótàisảnthếchấp,cầmcốhoặccós

ựbảolãnhcủa ngườithứbamàchỉdựavàouytíncủabảnthânkháchhàng.Đốivớinhữngkháchhàngtốt,trungthựctrongkinhdoanh,cókhảnăngtàic h í n h lànhmạnhthìngânhàngcóthểcấptíndụngdựavàobảnthânkháchhàngmàkhôngcầnthêmmộtsựbảođảmnàokhác

- Tíndụngcóbảođảm:làloạitíndụngdựatrêncơsởđượcbảođảmbằngcácbiệnpháp

thếchấp,cầmcốhoặccósựbảolãnhcủamộtbênthứba.Sựbảođảmnàylàcăncứpháplýđểngânhàngcóthêmmộtnguồnthunợthứhai,bổsungchonguồnthunợthứnhấtthiếuchắcchắn

- Chovaytheohạnmứctínd ụ n g dựphòng:đ ố i vớiloạitíndụngnàyngânh à n

g luônsẵnsàngđảmbảochokháchhàngnhucầuvềvốntrongphạmvihạnmứct ín dụngđãcamkết(hạnmứctíndụngdựphòng).Chovaytheohạnmứctíndụngd ự phòngvàchovaytheohạnmứctíndụngvềcơbản

cónhiềuđiểmgiốngnhau,sựkhácbiệtchủyếuthểhiệntrongchovaytheohạnmứctíndụngdựphòngkháchhàng cóthểkhôngsửdụngvốnnhưngvẫnphảitrảphícamkếtdongânhàngphảidựphòngquỹchovaytheothoảthuận

- Chovaythôngquapháthànhvàsửdụngthẻtíndụng:đâylàhìnhthứctíndụ ngg

ắnliềnvớiviệcpháthànhvàsửdụngthẻtíndụng.Trongphạmvihạnmứcđ ã thoảthuận,kháchhàngcóthểchủđộngthấuchi,sửdụngthẻtíndụngđểthanhtoán tiềnmuahàng,dịchvụvàrúttiềnmặttạicácmáyrúttiềntựđộnghoặccácđạilýcủangânhàng

- Chovaytheodựán:đâylàhìnhthứccấptíndụngtrung,dàihạn,theođóngânhàngch

okháchhàngvayvốnđểthựchiệndựánđầutưnhằmtạodựngcơsởvậtchất,đổimớicôngnghệvàtrangthiếtbị.Đốivớiloạitíndụngnàyngânhàngthườngthựchiệngiảingântiềnvaytheotiếnđộcủadựántrêncơsởkhốilượngcôngtrìnhđãhoànthành

- Chovayđồngtàitrợ:đâylàhìnhthứccấptíndụngđượcthựchiệnbởimộtnhómT

CTD( t ừ 2 t ổ chứct r ở l ê n ) cùngtàit r ợ vàomộtd ự á n, t r o n g đóc ó mộtT CT D làmđầumốiphốihợpcácbêntàitrợđểthựchiện.Hìnhthứccấptíndụngnàythườngđượcápdụngđốivớicácdựáncónhucầuvốnlớn,mộtTCTDkhôngth ểđơnphươngtàitrợdokhôngđủnănglựctàichínhhoặcphápluậtkhôngchop h é p Ngoàira,trongmộtsốtrườnghợp,tuycóthểđơnphươngtàitrợnhưngngânhàng nhậnhồsơvayvốnvẫnmờiđồngtàitrợnhằmmụcđíchchủyếulàsansẻrủiro ( d ễ x ả y r a đ ố i vớid ự á n l ớ n , c ó t í n h chấtphứct ạ p) , đồngt h ờ i h ọ c h ỏ i kinhnghiệmcủacácTCTDkhácthôngquahoạtđộngđồngtàitrợ(kinhnghiệmthẩmđ ị n h dựán,quảnlýtíndụng )

- Bảolãnhngânhàng:đâylàmộthìnhthứccấptíndụngbằngchữkí,làhoạtđộngth

ườngkhôngsửdụngđếnvốncủangânhàng.Trong hoạtđộngnày,ngânh à n g bảolãnhsẽcamkếtthựchiệnnghĩavụthanhtoánchongườithụhưởngnếuđ ế n kỳhạnthanhtoán,ngườiđượcbảolãnhkhôngthựchiệnđượcnghĩavụthanht o á n chongườithụhưởng.Thôngquabảolãnhngânhàng,kháchhàng(ngườiđượcb ả o lãnh)đượcsửdụngmộtkhoảnngânquĩn h ư chovaythôngthường.Vìvậy,kháchhàngphảitrảchongânhàngphíbảolãnh.Trườnghợpngânhàngphảixuấtvốntrảthaychokháchhàng,kháchhàngđượcbảolãnhcónghĩavụhoàntrảvốn,lãivàphíbảolãnhchongânhàng

1.1.3 Chứcnăngvàvaitròcủatíndụng

1.1.3.1 Chứcnăng

- Tậptrungvàphânphốilạivốntiềntệ:

Tíndụnglàcầunốigiữacácnguồncungcầuvốntiềntệtrongnềnkinhtế,tínd ụ n g điềutiếttạmthờicácnguồntiềnnhànrỗitừcáccánhân,

cácđơnvịkinhtếbổsungchocácdoanhnghiệphaycánhânđangthiếuhụtvềvốn.Phânphốivốnthôngquahệthốngtíndụnglàtrêncơsởcóhoàntrả,phụcvụchủyếuchonhucầusảnxuất,lưuthônghànghóavàdịchvụ,gópphầnvàonhịpđộtăngtrưởngkinhtế

- Tiếtkiệmđượclượngtiềnmặtvàchiphílưuthôngchoxãhội:

Tíndụngthựchiệnviệcthanhtoánkhôngdùngtiềnmặt,thanhtoánbùtrừlẫnnhaugiữacácdoanhnghiệpvàcánhânthôngquahệthốngngânhàng,điềunàylàmgiảmđượckhốilượngtiềnmặtcầnpháthànhlưuthông.Ngânhàngvớivaitròlàmộttrunggianthanhtoánsẽtheodõivàkiểmsoátcácđơnvịkinhtếđểcóthểhạnc h ế khắcphụcđượcnhữngthiệthạicóthểxảyra

- Phảnánhvàkiểmsoátđốivớicáchoạtđộngkinhtế:

Thôngquanghiệpvụtíndụng,ngânhàngcóđiềukiệntheodõitổngquátcấutrú c tàichínhcủacácđơnvịvayvốn,

từđócóthểpháthiệnkịpthờicáctrườnghợpviphạmchếđộquảnlýkinhtế.Thôngquakếhoạchhuyđộngvàchovay,ngân

hàngsẽphảnánhđượcmứcđộpháttriểnkinhtếvềkhốilượngtiềnnhànrỗitrongx ã hộivànhucầuvềvốncủanềnkinhtế.

1.1.3.2 Vaitrò

- Tíndụnggópphầnổnđịnhtiềntệ,ổnđịnhgiácả:Vớichứcnăngtậptrungvàphân

phốilạivốntiềntệ,tíndụngđãg ó p p h ầ n làmgiảmkhốilượngtiềnlưuh à n h trongnềnkinhtế,nhấtlàtiềnmặttrongtầnglớpdâncư,quađógiảmáplựcl ạ m phát,gópphầnổnđịnhtiềntệ.Mặtkhácdocungứngtiềntệchonềnkinhtế,tạo điềukiệnchocácdoanhnghiệphoàn thànhkếhoạchsản xuất,kinhdoanh…làmch o sảnxuấtngàycàngpháttriển,sảnphẩmhànghóa,

dịchvụngàycàngnhiềuđápứngnhucầungàycàngtăngcủaxãhội,chínhvìthếtíndụnggópphầnổnđịnhthịtrườnggiácảtrongnước

- Tíndụnggópphầnthúcđẩysảnxuấtlưuthônghànghóapháttriển:Trongn ền

sảnxuấthànghóa,tíndụnglàmộttrongnhữngnguồnhìnhthànhvốnlưuđộngvàvốncốđịnhcủacácxínghiệp,vìvậytíndụngđãgópphầnđộngviênvậttưhànghóađivàosảnxuất,thúcđẩytiếnbộkhoahọckỹthuậtđẩynhanhquátrìnhtáisảnxuấtxãhội

- Tíndụnggópphầnổnđịnhđờisống,tạocôngănviệclàmvàổnđịnhtrậttựxãhội:Tro

ngđiềukiệnnướctahiệnnay,cơcấukinhtếcònnhiềumặtmấtcânđối,l ạ m phátvàthấtnghiệp

vẫnluônlàkhảnăngtiềmẩn.Vìvậythôngquaviệcđầutưt í ndụngsẽgópphầnsắpxếpvàtổchứclạisảnxuất,hìnhthànhcơcấukinhtếhợplý.Mặtkhác,thôngquahoạtđộngtíndụngmàsửdụngnguồnlaođộngvànguyênliệuthúcđẩyquátrìnhtăngtrưởngkinhtế,đồngthờigiảiquyếtcácvấnđềxãhội.Tíndụngcótácdụngthúcđẩynềnkinhtếpháttriển,sảnxuấthànghóa,dịchvụngàycànggiatăngthỏamãnnhucầuđờisốngcủangườilaođộng.Bêncạnhđódovốntíndụngcungứngrađãtạorakhảnăngtrongviệckhaitháccáctiềmnăngsẵnc ó trongxãhộivềtàinguyênthiênnhiên,laođộng,vềđất,vềrừng…

dođócóthểthuhútnhiềulựclượnglaođộngxãhộitạoranhiềulựclượngsảnxuấtmớithúcđ ẩ y nềnkinhtếtăngtrưởngvàpháttriển.Mộtkhixãhộipháttriểnlànhmạnh,đời

đólàt i ề n đềquantrọngtrongviệcổnđịnhtrậttựxãhội

- Tíndụnggópphầnpháttriểncácmốiquanhệquốctế:Trongđiềukiệnngàynay,phát

triểnkinhtếcủamộtnướcluôngắnliềnvớithịtrườngthếgiới,kinhtế“đóng”đãnhườngbướcchokinhtế“mở”,vìvậytíndụngngânhàngđãtrởthànhmộttrongnhữngphương tiệnnốiliềnvớicácnềnkinhtếc á c nước.Đ ố i vớicácnướcđangpháttriểnnóichungvànướctanóiriêng,tíndụngđóngvaitròrấtquantrọngtrongviệcmởrộngxuấtkhấuhànghóa,đồngthờinhờnguồntíndụngbênngoàiđểcôngnghiệphóavàhiệnđạihóanềnkinhtế.Cóthểnóitíndụngcóvaitròquan trọngđểmởrộngvàpháttriểncácmốiquanhệkinhtếđốingoạivàmởrộnggiaolưuquốctế.Sựpháttriểncủatíndụngkhôngchỉởphạmvimộtnướcmàcònmởrộngraphạmviquốctế,quađónhằmgiúpđỡvàgiảiquyếtcácnhucầulẫnnhautrongquátrìnhpháttriểncủamỗiquốcgia,làmchocácnướccóđiềukiệnx í ch lạigầnnhauhơnvàcùngnhaupháttriển

1.1.4 Rủirotíndụngvàcácnguyênnhândẫnđếnrủirotíndụng

1.1.4.1Kháiniệm

Căncứvàokhoản01Điều02củaQuyđịnhvềviệcphânloạinợ,tríchlậpvàsửdụngdựphòngđểxửlýrủirotíndụngtronghoạtđộngngânhàngcủaTCTDtheoQuyếtđịnhsố493/2005/QĐ-

NHNNngày22/4/2005củaThốngđốcNHNNthì“rủirotíndụngtronghoạtđộngngânhàngcủaTCTDlàkhảnăngxảyratổnthấtt ro nghoạtđộngngânhàngcủaTCTDdokháchhàngkhôngthựchiệnhoặckhôngc ó khảnăngthựchiệnnghĩavụcủamìnhtheocamkết”.Rủirotronghoạtđộngtíndụng,theokháiniệmcơbảnnhấtlàkhảnăngkháchhàngnhậnkhoảnvốnvaynhưngkhôngthựchiệnhaythựchiệnkhôngđầyđủnghĩavụđốivớingânhàng,gâytổnthấtchongânhàng,đólàkhảnăngkháchhàngkhôngt r ả , khôngtrảđầyđủ,đúnghạngốcvà/hoặclãichongânhàng

1.1.4.2.Cácnguyênnhândẫnđếnrủirotíndụng

-Nguyênnhânxuấtpháttừphíakháchhàng:Rủirotíndụngbiểuhiệnrabênngoàilàviệckhôn

ghoànthànhnghĩavụtrảnợ,vốnbịứđộngkhócókhảnăngthuh ồ i , nợquáhạnngàycànglớn,cáckhoảnlãichưathutrảngàycànggiatăng…

Nguyênnhânxuấtpháttừphíakháchhàngdẫnđếntìnhtrạngnàylà:

+Đốivớikháchh à n g cánhân:Khicáccá n h â n vayvốnt hư ờn g khôngtrảđư

ợcnợchongânhàngđầyđủcảvốnlẫnlãikhigặpphảicáctrườnghợpsau:Thunhậpkhôngổnđịnh;Bịsathải,thấtnghiệp;Hoàncảnhgiađìnhkhókhăn;Sửdụngvốnsaimụcđích

+Đốivớikháchhànglàdoanhnghiệp:Cácdoanhnghiệpthườngkhôngtrảnợva

ychongânhàngđầyđủcảvốnlẫnlãikhigặpphảicáctrườnghợpsau:Thịtrườngbiếnđộng,khôngổnđịnh;Khảnăngtàichínhcủadoanhnghiệpbịgiảmdol ỗ trongkinhdoanh;Sửdụngvốnsaimụcđích;

+Cánbộngânhàngviphạmđạođứckinhdoanh

b).Nguyênnhânkháchquan

- Tìnhhìnhkinhtếtrongnước:Hoạtđộngchovaycủangânhànglàmộthoạtđ ộn g rất

nhạycảmđốivớinhữngbiếnđộngcủanềnkinhtếxãhội.Tronggiaiđoạnkinhtếsuythoáithườngxuấthiệnnhữngdoanhnghiệpthualỗvàphásản,

từđócáckhoảntiềnvaycủangânhàngkhôngtrảđược.Điềunàylàmchonợquáhạncủa

ngânhàngtănglênnhanhchóng.Tronggiaiđoạnkinhtếcólạmphátcaovàngàyc à n g giatăngcũngcóthểdẫnđếnrủirotíndụng,bởivìtronggiaiđoạnnàyngườigửitiềncótâmlýlosợrằngđồngtiềncủamìnhsẽbịmấtgiákhigửiởngânhàng.T r o n g khiđóngườiđivaythìlạimuốngiatăngnhucầuvayvốnvàmuốnkéodàit h ờ i hạnvay.Điềunàylàmảnhhưởngtrựctiếpđếnnguồnvốnhoạtđộngcủangânh àn g cũngnhưkhiếnchonhữngkhoảnđầutưcủangânhàngkhônghiệuquả.

- Tìnhhìnhthếgiới:Trongthờiđạingàynay,mỗiquốcgialàmộttếbàocủan ề n kinh

tếthếgiới.Hoạtđộngkinhtếcủamỗinướcđềucótácđộnglẫnnhauvìxuhướngtoàncầuhóacủanềnkinhtếthếgiới.Chínhvìvậy,khicónhữngbiếncốvềtìnhhìnhkinhtế,chínhtrị,quânsự…

xảyraởbấtkỳmộtnướcnàocũngcóthểtácđ ộ n g mạnhđếncácnướckhácvàsẽdẫnđếnbiếnđộngkinhtế,gâyảnhhưởngxấuđ ế n ngânhàng.Ngoàiracòncómộtsốnguyênnhânkháchquanliênquanđếnmôitrườnghoạtđộngnhư:bão,lụt,hạnhán,mấtmùa,tìnhhìnhanninh,chínhtrịtrongnướcvàtrongkhuvựckhôngổnđịnh…

1.2 Nhữngvấnđềcơbảnvềxếphạngtíndụng:

1.2.1 Kháiniệm,tầmquantrọngcủaxếphạngtíndụng đốivớirủirotíndụng

1.2.1.1 KháiniệmXHTD:

XHTDhayxếphạngtínnhiệmlànhữngýkiếnđánhgiávềrủirotíndụngvàchấtlượngtíndụng,thểhiệnkhảnăngvàthiệnýtrảnợ(gốc,lãihoặccảhai)củađố itượngđivayđểđápứngcácnghĩavụtàichínhmộtcáchđầyđủvàđúnghạnt hô ngquahệthốngxếphạngtheokýhiệu

Nhưvậy,đứngtrêngócđộngânhàngthìXHTDlàđánhgiámứcđộrủirocủađ ốitượngkháchhàngnhằmkiểmsoátrủirotíndụngthôngquathangđiểmđượcx á c địnhbởinhữngthôngtintàichínhvàphitàichínhcủakháchhàng.Vàtừthangđ i ể m màkháchhàngđạtđượcngânhàngcóthểđánhgiákhảnăngthựchiệnnghĩavụtàichínhnhưtrảnợgốcvàlãitronghoạtđộngcấptíndụng

XHTDt i ế p c ậ n đếnt ấ t c ả cácy ế u t ố c ó liênq u a n đ ế n r ủ i r o t í n d ụ ng,c á c NHTMkhôngsửdụngkếtquảXHTDnhằmthểhiệngiátrịcủakháchhàngvayvốnmàđâylàcăncứđểNHTMđưaraýkiếnhiệntạidựatrêncácnhântốrủirothôngquaviệcphântíchcácthôngtintrongquákhứcũngnhưhiệntạicủakháchhàng,từđóc ó c h í n h s á c h t í n dụngvàgiớih

ạ n c h o vayp h ù h ợ p đ ố i vớit ừ n g đốit ư ợ n g kháchhà n g Ngoàir a , X H T D cò n giúpngânhànghiểur õ nhữngrủirom à ngânh à n g sẽđốimặtkhicấptíndụngchokháchhàng

1.2.1.2 TầmquantrọngcủaXHTDđốivớirủirotíndụng

HoạtđộngcủaNHTMtrongnềnkinhtếthịtrườnglàmộttrongnhữnghoạtđ ộ n gkinhtếcónhiềurủirohơnhết.CóthểnóirủirođượcxemnhưmộtyếutốkhôngthểtáchrờivớiquátrìnhhoạtđộngcủaNHTMtrênthịtrường.Rủirotronghoạtđộngcủangânhàngcònđượcnhânlêngấpbội,bởivìngânhàngkhôngnhữngp h ả i hứngchịucácrủir o donguyênnhânchủquancủam ì n h màcòngánhch ị u nhữngrủirodokháchhànggâyra.ViệcápdụnghệthốngXHTDđãgiúpNHTMq u ản t r ị r ủ i r o tíndụngbằngp h ư ơ n g p h á ptiênt i ế n , giúpkiểms o á t mứcđ ộ t í n nhiệmkháchhàng,thiếtlậpmứclãisuấtchovay,cáckhoảnphíphùhợpvớidựbáovềkhảnăngcủatừngnhómkháchhàng.Thôngquagiámsátsựthayđổidưnợvàp h â n loạinợtrongtừngnhómkháchhàngđãđượcxếphạng,NHTM cóthểđánhgiáhiệuquảdanhmụccấptíndụngđểthựchiệnđiềuchỉnhdanhmụctheohướngưutiênnguồnlựcvàonhữngnhómkháchhàngantoàn

CóthểnóiviệcápdụngkếtquảX H T D đã vàđangpháthuyvaitròto lớ ntrongquátrìnhcấptíndụngcủangânhàngnóichungvàviệcquảnlýrủirotíndụngnó iriêng,vaitròđóthểhiệnquacácnộidungsau:

- KếtquảXHTDcóthểlàcơsởđểquyếtđịnhchấpthuậnhaytừchốicấptíndụngđối vớikháchhàng:SựrađờicủahệthốngXHTDđãcungcấpchongânhàngt h ê m mộtkênhthôn

gtinđánhgiávềkháchhàngnhằmgiảmbớtrủirotronghoạtđ ộ n g tíndụng.Kếtquảxếphạnglàmộttrongnhữngcăncứđểxácđịnhđốitượngcóthểcấptíndụngtheotừngchínhsáchkháchhàng,từđóđưaraquyếtđịnhchấp

thuậnhaytừchốicấptíndụngchokháchhàng,quyếtđịnhvềlãisuấtchovay,cáckhoảnp h

í , t h ờ i hạnc ấ p t í n dụngcũngnhưcácđiềukiệnđảmbảokhoảnc ấ p t í n d ụ n gnhằmngănngừanhữngrủirocóthểphátsinhđốivớicáckháchhàngđượcxếpvàomỗihạngkhácnhau

- KếtquảXHTDphảnánhtrạngtháinợcủakháchhàngtheotừngthờikỳđểkịpthờ icóbiệnphápxửlý:Rủirocóthểxuấthiệntrongbấtkỳthờikỳ,giaiđoạnnàotrongkỳhạ

ncấptíndụngcủakháchhàng.Vìvậycácngânhàngđịnhkỳphảit ái xếphạngkháchhàngđểđánhgiákịpthờitìnhhìnhcủakháchhàng.Nếusaukhixếphạng,t h ứ hạngcủakháchhànggiatăngđ ồ n g nghĩal à r ủ i r o t ừ kháchhànggiảm.Ngượclại,thứhạngkháchhàngsụtgiảmcónghĩamứcđộrủirotừkháchh à n g giatăng,ngânhàngcầnphảiđưarabiệnphápkịpthờiđểthuhồinợ,yêucầukháchhàngbổsungtàisảnnhằmhạnchếrủiro,khôngtiếptụccấpcáckhoảntíndụngmớichokháchhànghoặcngừnggiảingânđốivớikháchhàngđa

ngcònhạnmứctíndụng…ViệctáiXHTDđốivớikháchhàngcòngiúpngânhàngđiềuchỉnhtổngthểcácdanhmụccấptíndụng,chẳnghạnnhưmởrộngcấptíndụng,cóchínhs á c h ưuđãivềlãisuất,phíđốivớikháchhàngthuộcnhómngànhnghềtiềmnăngcó triểnvọngpháttriển;vàngượclạingânhàngsẽhạnchếcấptíndụng,tănglãis u ấ t hoặckèmtheocácđiềukiệnvềbảođảmchokhoảncấptíndụngđốivớicáckháchhàngthuộcnhómngànhnghềgặpnhiềurủiro,đangcódấ

uhiệusuythoái…Tuynhiên,cầnlưuýrằngXHTDchỉlàcôngcụhỗtrợchoquyếtđịnhtíndụngchứkhôngthaythếphươngphápxétduyệttíndụngtruyềnthốngvìXHTDkhôngt h ể dựđoánthiệthạicủangânhàngđốivớimộtkhoảnvaytrêncáckhíacạnhcụthểnhưkhinào,thờiđiểmnàokháchhàngcókhảnăngkhôngtrảđượcnợ,sốnợgốc,l ã i màkháchhàngkhôngtrảđượclàbaonhiêu Dođó,hệthốngkhôngthểtựđộngr a quyếtđịnhchấpthuậnhoặctừchốikhoảnvaymàXHTDchỉcóchứcnănghỗtrợviệcraquyếtđịnhcấptíndụng

1.2.2 Đốitượngcủaxếphạngtíndụng

XHTDcóthểđượcápdụngđểthựchiệnđốivớinhiềuđốitượngkhácnhau:

cánhânthamgiavàohoạtđộngtíndụngcủacácNHTM.ViệcXHTDcánhânđượcthựchiệndựatrênnhữngyếutốđặcđiểmcủamỗicánhân(nhưđộtuổi,trìnhđộhọcvấn,tìnhtrạnghônnhân,giađình ),yếutốtàichínhcủacánhân( n h ư thunhập,

tiếtkiệmhằngtháng,sốlượngvàloạitàisảnđảmbảomàcánhânđóđangsởhữu,nhữngkhoảnthanhtoánchậmhoặcnợquáhạn )vàcácyếutốvềh à n h vicánhân(nhưlịchsửvay-trảnợ,sốlầntrễhẹnthanhtoán,tínhtrungthựcvàhợptác )

Tấtcảnhữngthôngtinđóđềuđượcthuthậpvàtổnghợptrongcáchồs ơ XHTDvềcánhânđó

Thứhai,XHTDtổchứckinhtế,đâylàhìnhthứctậptrungvàođốitượngxếphạng l

àcáctổchứckinhtế.ViệcXHTDtổchứckinhtếđượcthựchiệnbằngnhiềuphươngphápkhácnhau,nhưngvềcơbảnvẫndựatrêncácchỉtiêutàichínhvàphitàichínhcủatổchứckinhtếđểđánhgiá.Thôngthườngtronghoạtđộngcủamình,c ác tổchứctàichính,NHTM,

côngtychứngkhoán,cáctổchứcnghiêncứuvàngaycảTrungtâmthôngtintíndụngcủaNHNN(CIC)đềuxâydựngvàápdụngmộthệthốngxếphạngdoanhnghiệp

Thứba,X H T D quốcgia,loạihìnhXHTDnàyđánhgiámứcđộtincậycủamộ

tquốcgia,đểtừđócóthểsosánhmôitrườngđầutưgiữacácquốcgia

QuốcgianàocàngđượcXHTDcaothìcàngnhậnđượcsựtínnhiệmcủacácnhàđầutưnướcngoàinênsẽthuhútđượcnhiềunguồnvốnđầutư.ViệcXHTDcácquốcgiadựatr ê n cácchỉsốpháttriểnchungnhư:chỉsốpháttriểncácngành,chỉsốantoànvốnđ ầ u tư,tốcđộtăngtrưởngkinhtếcủaquốcgia,mứcđộbìnhổnchínhtrị,

Thứ

tư,XHTDcáccôngcụđầutư,cáccôngcụđượcxếphạngchủyếuvẫnlàcáccôngcụnhư:tr

áiphiếucôngty,tráiphiếuchínhphủvàcácloạitráiphiếu,kìphiếuc ủ a ngânhàng.Ởmộts ố nướcvàmộts ố t ổ chứcx ế p h ạ n g h i ệ n n ayc ò n X H T D cảcổphiếuưuđãi,cổphiếuthưởng ViệcXHTDđốivớicácloạicôngcụđầutưđượcthựchiệndựatrênmộtsốchỉtiêunhư:khảnăngthanhkhoản,kìhạn,lãisuất,mệnh giá,cácrủirocóthểgặpphải

Trongthờigianvừaqua,ởnướcta,khimớiápdụnghệthốngXHTDchỉtậpt r u n g chủyếuvàođốitượngkháchhànglàtổchứckinhtế,cònviệcXHTDđốivớicác đốitượngkhácnhưcôngcụđầutưhayXHTDquốcgiachưađượcchúýhoặcchưacókhảnăngthựchiệnmàchỉsửdụngkếtquảcủanhữngtổchứcxếphạnglớnnhưMoody’s,Stand&PoorhayFitch Bêncạnhđó,doviệcthuthậpvàtìmkiếmthôngtinđốivớikháchhàngcánhâncònkháphứctạpvàkhókiểmsoát,nênviệcXHTDcánhânvẫnchưatiếnhànhphổbiếnvàcònphảihoànthiệnhơnvềmôhìnhxếp hạng.

1.2.3 Nguyêntắcxếphạngtíndụng

HệthốngXHTDlàcôngcụquantrọngđểtăngcườngtínhkháchquan,nângcao chấtlượngvàhiệuquảhoạtđộngtíndụng.XHTDchủyếudựbáonguycơvỡn ợ theobacấpđộcơbảnlànguyhiểm,cảnhbáovàantoàndựatrênxácsuấtkhôngt r ảđượcnợ.Cơsởcủaxácsuấtnàylàdữliệuvềcáckhoảnnợquákhứtrongvòngmộtkhoảngthờigiannhấtđịnhtrướcđócủakháchhàng,gồmcáckhoảnnợđãtrả,khoảnnợtronghạnvàkhoảnnợkhôngthuhồiđược

Dữliệuđượcphântheobanhóm:

- Nhómdữliệutàichínhliênquanđếncáchệsốtàichínhcủakháchhàng cũngnhưcácđánhgiácủacáctổchứcxếphạng.

- Nhómd ữ li ệu đ ị n h t í n h p h i t à i c h í n h l i ê n q u a n đế n t r ì n h đ ộ q u ả n l ý , k h

ả năngnghiêncứuvàpháttriểnsảnphẩmmới,cácdữliệuvềkhảnăngtăngtrưởngcủa ngành.

- Nhómdữliệumangtínhcảnhbáoliênquanđếncáchiệntượngbáohiệukhảnăngkhô ngtrảđượcnợtìnhhìnhsốdưtiềngửi,hạnmứcthấuchi.

Cácnhómdữliệunàyđượcđưavàomộtmôhìnhđịnhsẵnđểxửlý,từđótínhđượcxácxuấtkhôngtrảđượcnợcủakháchhàng.Trongđó,môhìnhxếphạngtínd ụ n g làphươngpháplượnghóamứcđộrủirothôngquađánhgiáthangđiểm,các

chỉtiêuđánhgiátrongnhữngmôhìnhchấm

điểmđượcápdụngkhácnhauđốivớit ừ n g loạikháchhàng

KháiniệmhiệnđạivềXHTDđượctậptrungvàocácnguyêntắcchủyếubaogồmphântíchtíndụngtrêncơsởýthứcvàthiệnchítrảnợcủangườiđivayvàtừ n g khoảnvay;đánhgiárủirodàihạndựatrênảnhhưởngcủachukỳkinhdoanhvàxuhướngkhảnăngtrảnợtrongtươnglai;đánhgiárủirotoàndiệnvàthốngnhấtdựavàohệthốngkýhiệuxếphạng

Trongphântíchxếphạngcầnthiếtsửdụngphântíchđịnhtínhđểbổsungchonhữngphântíchđ ị n h l ư ợ n g C á c d ữ l i ệ u địnhl ư ợ n g lànhữngquans á t đượcđolườngbằngsố,cácquansátkhôngthểđolườngbằngsốđượcxếpvàodữliệuđịnht í n h Các chỉtiêuphântíchcóthểthayđổi phùhợpvớisựthayđổicủatrìnhđộ côngnghệvàyêucầuquảntrịrủiro

Theoc ác n h à nghiênc ứ u t h ì cá c n g à n h kinhd o a n h c ó t í n h c ạ n h t r a n h c a o , t

h â m dụngvốnvàc ó t í n h c h u kỳs ẽ r ủ i r o h ơ n c á c ngànhkinhdoanhí t b ị c ạ n h t r an h ,cónhiềuràocảngianhậpthịtrườngvàcónhucầusảnphẩmổnđịnh,dễướctính.Mứcđộrủirocủangànhcũngcómốitươngquanvớisựpháttriểncủacácđiềukiệnkinhtế,tàichínhtrongtươnglaibởivìnhưngyếutốnàysẽcóảnhhưởngđ á n g kểđếnviệcnângcaohiệuquảhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhtrongcảngắnhạnlẫndàihạn

ViệcthuthậpsốliệuđểđưavàomôhìnhXHTDcầnđượcthựchiệnmộtcáchkháchquan,linhđộng.Sửdụngcùnglúcnhiềunguồnthôngtinđểcóđượccáinhìnt o à n diệnvềtìnhhìnhtàichínhcủakháchhàng

1.2.4 Quytrìnhxếphạngtíndụng

QuytrìnhXHTDđượcxáclậpcăncứvàochínhsáchtíndụngvàcácquyđịnhcó liênquancủatừngngânhàng.MộtquytrìnhXHTDbaogồmcácbướccơbảnn h ư sau:

1.Thu thập thông tin liên quan đến đối tượng cần xếp hạng

2 Phân tích bằng mô hình để kết luận về mức xếp hạng

3 Theo dõi, tổng hợp, điều chỉnh mô hình xếp hạng

Hình1.1:Sơđồquytrìnhxếphạngtíndụng

-Bước1:T h u thậpthôngtinliênquanđếncácchỉtiêusửdụngtrongphântí ch đánhgi

á,thôngtinxếphạngcủacáctổchứctínnhiệmkhácliênquanđếnđốitượngxếphạng.Trongquátrìnhthuthậpthôngtin,ngoàinhữngthôngtindochínhkháchhàngcungcấp,CBTD/thẩmđịnhphảisửdụngt hô ng tintừnhiềunguồnkhácnhưtrêncácphươngtiệnthôngtinđạichúng,thôngtintừCIC…

- Bước2:Phântíchbằngmôhìnhđểkếtluậnvềmứcxếphạng.Sửdụngđồngth ời chỉti

êutàichínhvàchỉtiêuphitàichính.Đặcbiệtđốivớinhữngchỉtiêuphitàichínhphảiđượcsửdụnghếtsứclinhhoạt,kháchquan,phùhợpvớiđốitượngkháchhàng.MứcxếphạngcuốicùngđượcquyếtđịnhsaukhithamkhảoýkiếnHộiđồngxế p h ạ n g.T r o n g X H T D

c ủ a c á c NHTMt h ì kếtq u ả x ế p hạngk h ô n g đượccô n g bốrộngrãi

- Bước3:Theodõitìnhtrạngtíndụngcủađốitượngđượcxếphạngđểđiềuchỉnh

mứcxếphạng,cácthôngtinđiềuchỉnhđượclưugiữ.Tổnghợpkếtquảxếph ạ n g sosánhvớithựctếrủiroxảyra,vàdựatrêntầnsuấtphảiđiềuchỉnhmứcxếph ạn g đãthựchiệnđốivớikháchhàngđểxemxétđiềuchỉnhmôhìnhxếphạng

1.3 Mộtsốmôhìnhxếphạngtíndụngcánhânđangđượcápdụngtrênthế

1 Nghềnghiệpcủangườivay

10Chuyêngiaphụtráchkinhdoanh

4 Kinhnghiệmnghềnghiệp

Nhiềuhơn1nămTừ1

nămtrởxuống

52

5 Thờigiansốngtạiđịachỉhiệnhành

Nhiềuhơn1nămTừ1

nămtrởxuống

21

6 Điệnthoạicốđịnh

CóKhôn

g

20

(Nguồn:websitehttp:/en.wikipedia.org)

Vớimôhìnhnày, điểmsốcaonhấtmàk h á c h hàngđạtđượclà43điểmvàthấp

n h ấ t l à 9 điểm.G i ả s ử ngânhàngquakinhn g h i ệ m h o ạ t độngtíndụngbiếtđượcrằngvớimức28điểmsẽphânloạiđượckháchhàng, haynóicáchkhácđâylà

“điểmngưỡng”làranhgiớiđểxácđịnhgiữakháchhàngcótíndụngtốtvàxấu.Từđó ,ngânhàngsẽxâydựngchínhsáchtíndụngnhưsau:

FICO(TheUSFairIssacCompany)làcôngtyhoạtđộngtạiMỹđãpháttriểnh ệ thốngchấmđiểmtíndụngtựđộngtừnhữngnăm1960,1970.MôhìnhđiểmsốtíndụngcủaFICOđượcápdụngrộngrãiởMỹdocácthôngtinliênquanđếntìnhtrạngtíndụngcủamọingườicóthểđượcngânhàngràsoátdễdàngquacáccôngtyd ữ liệutíndụng(Creditreportingcompanies).CôngtydữliệutíndụngthựchiệnghinhậnvàcậpnhậtthôngtintừcácTCTD,phântíchvàchođiểmđốivớitừngngười

MôhìnhchấmxếphạngkháchhàngcánhâncủaFICOđượcxâydựngcăncứvào5yếutốcủakháchhànglàlịchsửthanhtoánnợ,trịgiákhoảntíndụngthờihạntíndụng,lịchsửquanhệtíndụng,loạitíndụng.Trong5yếutốtrên,FICOcũng

Loạitíndụng 10 Kháchhàngvayt h e o h ì n h t h ứ c trảgópti

êudùngh a y muabấtđộngsản?

(Nguồn:websitehttp:/en.wikipedia.org)

Dựavàocácyếutốtácđộngvàtrọngsốnêutrên,FICOxâydựngthangđiểmvàchấmđiểmtíndụng.ĐiểmtíndụngdoFICOxâydựngcógiớihạntừ300đến85 0,điểmcàngcaoth́ấ p rủirotíndụngsẽcàngthấp.Kháchhàngcóđiểmtíndụngdưới680đượcxemlàkháchhàngcóđộrủirotíndụngcao.BêncạnhviệcchấmđiểmkháchhàngFICOcũngđưaramốiquanhệgiữađiểmsốvàxácsuấtmấtkhản ă n g trảnợcủakháchhàng:

Bảng1.4:MốiquanhệgiữađiểmsốtíndụngFICO

vàxácsuấtkháchhàngmấtkhảnăngtrảnợ ĐiểmsốtíndụngFICO Xácsuấtmấtkhảnăngtrảnợ

nhằmxácđịnhmứcảnhhưởngcủacácbiếnsốnàyđếnrủirotíndụngvàquađóthiếtlậpmộtmôhìnhđiểmsốtíndụngcánhânápdụngchocácngânhàngbánlẻtạiViệtNam.NghiêncứucủaStefanieKleimeiervàDinhThiHuyenT h a n h đãxâydựngmôhìnhchấmđiểmtínd ụ n g cánhângồmhaiphầnlàchấmđiểmnhânthânvànănglựctrảnợ,chấmđiểmquanhệvớingânhàng

iệntại <0,5năm 0,5-1năm 1-5năm >5năm

6.Tìnhtrạngcưtrú Nhàriêng Nhàthuê Sốngcùnggi

ađình Khác7.Sốngườiphụthuộc Độcthân 1-3người 3-5người >5người

8.Thunhậphàngnăm <12triệuđồng 12-36

triệuđồng

36-120triệuđồng

>120triệuđồng

9.Thunhậphàngnămcủag

iađình <24triệuđồng

24-72triệuđồng

72-240triệuđồng

>240triệuđồng

Chấmđiểmquanhệvớingânhàng

1.Thựchiệncamkếtvớingân

hàng(Ngắnhạn)

Kháchhàngmới

Chưabaogiờtrễhạn

Cótrễh ẹ n

í t hơn30ngày

Cótrễhạnhơn30ngày

hàng(Dàihạn)

Kháchhàngmới

Chưabaogiờtrễhạn

Cótrễhạntrong2nămgầnđây

Cótrễhạntrước2nămgầnđây3.Tổnggiátrịkhoảnvaychưa

trả

<100triệuđồng

500triệuđồng

100-1tỷđồng >1tỷđồng

500triệuđồng-4.Cácdịchvụkhácđangsửd

ụng

Tiềngửitiếtkiệm Thẻtíndụng

Tiềngửitiếtkiệm,thẻtíndụng

Không

5.Sốdưbìnhquântàikhoảntr

ongnămtrước

<20triệuđồng

100triệuđồng

20-500triệuđồng

100->500triệuđồng

Nguồn:NghiêncứucủaStefanieKleimeiervàDinhThiHuyenThanhnăm2006(Credits

coringforVietnam'sretailbankingmarket)

QuabảngchỉtiêudoStefanieKleimeiervàDinhThiHuyenThanhđưara,tathấycôngtrìnhnghiêncứuđãxâydựngđượchệthốngchỉtiêuvàmứcđộcủatừngc h ỉ tiêutươngđốicụthể.Tuynhiên,côngtrìnhnghiêncứunàylạichưađưaracácht í n h điểmcụthểchotừngchỉtiêu,vìvậyđểcóthểvậndụngmôhìnhnàyvàothựctếđòihỏicácNHTMphảithiếtlậpthangđiểmchotừngchỉtiêuđánhgiáphùhợpvớithựctrạngvàhệthốngcơsơdữliệucánhântạingânhàngmình

Mặcdùchưađưaracáchtínhđiểmcụthểchotừngchỉtiêu,nhưngStefanieKleimeiervàDinhThiHuyenThanhthôngquanghiêncứucủamìnhcũngđãxâyd ự n g đượcthangđiểmtíndụng,kếtquảxếphạngvàchínhsáchtíndụngđưarađốivớimỗihạngkhácnhau

Bảng1.7:KýhiệuXHTDcánhântheoStefanieKleimeiervàDinhThiHuyenThanh

>400 Aaa

Chovaytốiđatheođềnghịcủangườivay351-400 Aa

Môh ì n h c h ấ m điểmt í n dụngđ ố i vớikháchh à n g c á n h â n c ủ a S a c o m b a n kđượcxâydựngdựavàophươngpháplượnghóamứcđộrủirothôngquađánhgiát h a n gđiểm,cácchỉtiêuđánhgiátrongnhữngmôhìnhchấmđiểmđượcápdụngkhácnhauđốivớitừngloạikháchhàng.Đố ivớikháchhàngcánhânđểphùhợpvớiđặcđiểmvàđảmbảotínhchínhxác,phùhợpcủamôhìnhchấmđiểmđốivớitừngđ ố i t ư ợ n g k h á c h hàng,Sacombankchiakháchhàngc á nhânt h à n h h a i đ ố i tượngkháchhàngvaytiêudùngvàkháchhàngvaykinhdoanh.

-K h á c h h à n g cá n h â n v a y tiêud ù n g : B ộ chỉt i ê u c h ấ m điểmxếphạngcủaSaco

mbankđốivớikháchhàngcánhânvaytiêudùngbaogồm16chỉtiêu,đượcchiathành2nhómchỉtiêuchínhlàđiểmthôngtinnhânthânvàđiểmkhảnăngtrảnợ

100 75 50 25 0

1.Tuổi 36-55 26-35 56-60 20-25 >60hoặc

18-20 10%2.Họcvấn TrênĐạih

ọc Đạihọc CaoĐẳng

Trunghọc

Dướitrunghọc 10%3.Tiềnán

4.Tìnhtrạngc

ưtrú

SởhữunhiềuBĐS

Sởhữunhàriêng

Sốngcùnggiađìnhkhác

7.Bảohiểmn

hânmạng

>100triệu

50-100triệu

30-50triệu

<30triệu Không 10%8.Côngviệch

iệntại

Quảnlý,điềuhành

Chuyênmôn/

Chủcơsở

Laođộngđượcđàotạonghề

Laođộngthờivụ

rảnợgốc Luôntrảđ

únghạn

Đãcógiahạnnợ

ĐãcónợquáhạnHiệntrả Khả

Hiệnđangcónợquá 30%

Kháchhàngmới

năngtrảnợkhôngổnđịnh

3.Cácdịchv

ụsửdụng

Tàikhoảntiềngửi

Dịchvụthanhtoán

Cóthểphảigiahạnnợ

Khôngcókhảnăngtrảnợ

10triệuđồng

5-5triệuđồng

3-3triệuđồng

Điểmsốkháchhàngcánhânvaykinhdoanh=20%xđiểmthôngtinnhânthân+45%điểmthôngtinliênquanđếncơsởkinhdoanh+35%điểmkhảnăngtrảnợ

Bảng1.9:MôhìnhchấmđiểmkháchhàngcánhânvaykinhdoanhcủaSacomb

ank ChấmđiểmthôngtinnhânthâncủaSacombank

100 75 50 25 0

1.Tuổi 36-55 26-35 56-60 20-25 >60hoặc

18-20 10%2.Họcvấn TrênĐạih

ọc Đạihọc CaoĐẳng

Trunghọc

Dướitrunghọc 10%3.Tiềnán,

4.Tìnhtrạngc

ưtrú

SởhữunhiềuBĐS Sởhữunhàri

Sốngcùnggiađìnhkhác

7.Bảohiểmnh

ânmạng

>100triệu

50-100triệu

30-50triệu

<30triệu Không 10%8.Thờigianki

Ngườithân

Thuêvàthờigianthu

êc ò n lại>3năm

Thuêvàthờigiancònlạilà1-3năm

Thuêhàngnăm

Cơsởkhôngrõràng

Khôngghichép 10%

Khôngổnđịnh 10%6.Quanhệvớiđốitác

muahàng

Cókháchhàngtruyềnthống

Bìnhthường

Khôngổnđịnh 10%7.Tốcđộtăngtrưở

ngdoanhthutron

g3nămgầnđây >20%

20% 5%-10%

10%-5% <3% 10%

3%-8.Nợquáhạn/

Dưnợhiệntại 0% <5% 5%-10%

15% >15% 10%9.Thờigianquanhệt

10%-índụngvớiNH >3năm

2-3năm 1-2năm

Đạtyêucầu

Khôngđầyđủ

Khôngcungcấp

Baogồmsảnphẩmhiệntại

Sảnphẩmmới

10%