Công bố Quy tắc xây dựng và Bộ chỉ số VNXIndex phiên bản 3

Công bố Quy tắc xây dựng và Bộ chỉ số VNXIndex phiên bản 3. e0 rar cHiNH sd cu o DICH cntNc xnoAN TP HCM ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia vIET NAM DQc lfp Tg do H4nh phfc 36 ?{QD SGDHCM Thdnh phii H6 Ch{ Minh, ngdydthdng,{4 ndm 2020 QUYET DINH Ban hinh Quy tic xiy.

e0 rar cHiNH

sd cu.o DICH cntNc xnoAN TP.HCM

ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia vIET NAM

DQc lfp - Tg do - H4nh phfc36: ?/{/QD-SGDHCM Thdnh phii H6 Ch{ Minh, ngdydthdng,{4 ndm 2020

QUYET DINH

Ban hinh Quy tic xiy dgng vi quin Iy B0 chi sii HOSE-Index phi6n bin 3.0

rONc clann Eoc so cr^q.o DICH cHfNG KHoAN

THANH PH6 HO CHi MINH

Cdn crh Luqt Ch*ng khodn ngdy 29 thdng 6 ndm 2006; LuQt s*a dAt, Oii sung mQtsii afiu cila LuQt chilmg khodn ngdy 24 thdng I I ndm 2010;

Cdn c* Quy€t dinh sii 599/QD-TTg ngdy lt thdng 5 ndm 2007 cila Thu tudng

Chinh phu chuydn Trung tdm Giao dich Chilrng khodn Thdnh pnA Ui Chi Minh thdnh

Sd Gtao dich Ch*ng khodn Thdnh phii Ui Cnt Minh;

Cdn c* Quydt dinh sii 21/201 S/QD-TTg ngdy 18 thdng 6 ndm 20I 5 cila Thu tudng

Ch{nh phil vi vi€c sua dAi m|t tii aiu cia Quy€t dinh sii 599/QD-TTg cila Tht) tudngChinh phil ngdy t I thdng 5 ndm 2007 chuydn Trung tdm Giao dich Chilmg khodn Thdnh pna Ui Chi Minh thdnh So Giao dich Chilmg khodn Thdnh phii H6 Chi Minh;

Cdn c* Quyiit dinh sd 2399/QD-BTC ngdy 21 thdng I I ndm 2017 cila BO trudng

BO Tdi chinh ban hdnh Diiu l€ tii chilrc vd hoqt d\ng cila So Giao dlch Chung khodn Thdnh phii rua cnt Mtuh;

Cdn cth Quy€t dinh sii 446/QD-SGDHCM ngdy 08 thdng I I ndm 2018 cila H1i

d6ng qudn tri Sd Giao dich Ch*ng khodn Thdnh phA nA Ch{ Minh ban hdnh Quy chiS

tti chtirc vd hoqt d\ng cua 56 Giao dich Ch*ng khodn Thdnh phii UA Cni Minh;

Cdn cth C6ng vdn s6 22\/UBCK-PTTT ngdy 25 thdng 0l ndm 201t cua Uy banChting khodn Nhd rurdc vi vi€c yAu ciu Sd Giao dich Ch*nS khodn Thdnh phii fta CntMinh nghiAn cthu cdch tinh chi sii chilrng khodn;

Theo dd nghi cila Gidm dtic Phdng Nghi\n cdru vd Phdt tri€n

QUYET D!NH:

Diiiu 1 Ban hdnh kdm theo Quy6t dinh ndy Quy thc xdy dUng vd qudn lf BQ chi

s6 UOSB-Index phi0n bin 3.0.

Didu 2 QuyiSt dinh ndy c5 hi€u lgc ttr ngdy ky vd thay thti Quy€t dinh sd

529IQD-SGDHCM ngity 20 thilng 12 ndm 2018 cria T6ng Gi6m d6c Sd Giao dichChring khoSn ThAnh pnO UO Chi Minh v0 viQc ban hdnh Quy tic xdy dgng vd qu6n lf

BQ chi sO UOSg-Index phi6n bhn2.3

Di6u 3 Gi6m d6c phdng Nghi6n cr?u vd Ph6t triiSn, Gi6m d6c c6c dcrn vi thuQc

Sd Giao dich Chring kho6n Thdnh phO UO Chi Minh, circ t6 chtic vi c6 nhdn c6 liOn quan chiu tr6ch nhiQm thi hAnh Quytit dinh nity.l11,{

(Ban hdnh kdm theo Quydt dinh sd +lh /QE-SGDHCM ngdyog thdng,tt ndm 2020

cua T6ng Gidm diic Sd Giao dich Chang khodn Thdnh phii HA Ch{ Minh)

Quy tdc xdy d6ngvd qudn ly BQ chi sii ruOsZ-tndex - PhiAn bdn 3.0

MUC LUC

"A

3 pHrIoNG pHAp S.A,NG LOC BO CHi 56 , 8

4 xAc LAp Ro co pHriiu r,AN oAu vA xEM xET DINH Ki'co pHrEU THANH pHAN rl

s pHrroNG pHAp riNH ToAN CHi 56 crA - r4

6 pHrroNG pHAp rirvn roAN csi s6 rdNc rHU NHAp 16

i cror H4N rt rngNc v6N nol cuA c0 pnrfu rHANH rHAN

8 cAc ortu cniNH o6r vor co pnrEu rnAnn pnAN c0e cni so

t"^a

9 DIEU CHINH HE SO CHIA

17 19 22

Trang2

3.1 Bd sung dinh nghia Giri tri giao dich kh6p lQnh vd

Khdi lusne eiao dich khdp lOnh

9 3.3.3 DiAu chinh Di6u ki6n sdng loc vC ti t9 free-float

11 itruy aOi ttrOi gian hiQu lyc ct6i v6i c6c thay tl6i

dinh k, cria chi s6.

8.2, 8.3 Did:u chinh phuong thric xti ly trudng h-o p s6p nhap,

mua l4i, chia ho4c t6ch c6ng ty

Phi0n bhn2.l

TrangKhof,n

6 2.1 Sua ddi chric ndng HQi

_

d6ng chi sO

6 2.4 Tt uv A6i Ai6u kiEn sira d6i, b6 sung, hriy b6 Quy tdc

9 3.3.4 Di6u chinh thdi gian cflp nhqt tj' lQ freqlfloat

Quy tiic xdy d$ngvd qudn fi BQ chi sii ttOSU-tndex - PhiAn bdn 3.0

CH STI THAY DOI UY TAC CHI SO :

sd erao ogt

;xt/Nc xxo, rnarun pn( 10 cHt Mli

>\ -z

<g

Sua d6i thdi gian cdne b6 th6ng tin

Quy tdc xdy dryngvd qudn ly BQ chi si5 UOSn-ndex - PhiAn bdn 3.0

T6n chi s.i vN30 VNMidcap VNSmallcap vNl00 VNAllshare VI\Allshare

Sector Indices

Lo4i chi s6 Chi sii gi6 / Chi sii t6.rg thu nh$p Chi sd gi6

E{c tli6m chung Gdm nhfi'ng cdng ty ni6m y6t tr6n HOSE, <l6p rmg tu c6ch tham gia vio B$ chi s6 vd c5c

cti6u kiQn sdng lgc.

Quin lf duy tri chi si5 - HQi ddng chi sii tham v6n chiiln lugc xAy dpg ti6u chuAn trong Quy t6c chi sO

- HOSE thuc hi6n viQc x6y dr;ng c6c quy t8c chi sd vd quan l1i chi s6 hfurg ngiy

Sii tuqng cd phi5u

ngdnh GICS@

Thanh khofrn Tj'su6t quay vdng chimg khoiin > O,Osyo

Ty lQ free-float (f) f > l\yo,trtr trudng h-o p tlugc m6 ti trong phAn 3.3.3

l}Yovoi circ cd phiiiu don 16 Kh6ng gi6i h4n

Xem x6t tlinh kj'

- C6ng bd th6ng tin thay d6i c6 phitiu thanh phAn chi s6 vdo thr? Hai lAn thri 3 cria th6ng I

- c6ng uii trrone tin cfp hat th6;iillffi:1,I#E il#nu*, free-noat cria c6 phii5u thanh

ph6n vdo thf Hai lAn thft 3 thring l, 4,7 vit l0 hing ndm.

- Citc thay OOi c6 niqu h;c 6p dqng tt ngiry thir Hai lAn thir I cta thing 2, 5, 8 vh 11.

Chi s6 t6ng thu nh6p: Cudi ngdy giao dich (1 ngdy/lAn)

Ngdy co s&

Chi s6 gi5 0210112009 2410112014 25107120t6 Chi si5 t6ng

t.l.

t.2

1.3

Quy t6c xdy dyng vd qu6n ly BO chi sO HOSE-Index (sau tlAy ggi tatld"Quy

tiic chi r,f '; nC,., ra cdc quy tic O6 tam co s0 cho viQc xdy dmg vd qudn ly c6c

chi sd thuQc BQ chi sO HOSE-Index cria So Giao dich Chring kho6.n TP.HCM

(HOSE) Quy tic niy dugc ban hanh kdm theo Quytit ttinh s6

/QD-SGDHCM ngiy th5ng ndm2020 ctia T6ng Gi6m d6c So GDCK TP.HCM

Cric chi sO thuQc BQ chi sO UOSe-Index dugc tinh to6n theo hai phucrng ph6p

ld chi sd gi6 vd chi sO t6ng thtl nhap C6c chi s6 gi6 th6 hien bi6n dQng gi6 c6

phi6u cria ciic c6ng ty ni6m yOt tr6n HOSE t15p ring tu cdch tham gia vdo BQ

.f,i tO vd c6c AiAu"niOn sengigc, nhim .rrg .6p cn"o nfra dAu tu thdng tin dAy

dfr vd toin diQn ve tni trucrng C5c chi sO tOng thu nhap th6 hien bi6n dQng gi5

A.,

vd gi6 tri c6 tric cria c6c c0 phiOu thanh ph6n dugc t5i ddu tu vdo chi s6.

BQ chi sO UOSP-Index bao g6rn:

1.3.1 Chi s6 VNAllShare

Li chi s6 bao g6m t6t ch c6c cd phi6u ni6m yt5t tr6n HOSE d6p ring tu

c6ch tham gia vdo B0 chi s6 vd c6c diAu kiQn sdng lgc quy dinh tai muc

3 Quy tic niy.

1.3.2 Chi s6'fN30

Ld chi s6 dugc x6y dgng qt 16 c6 phitiu thanh phan cira vNAllshare,

g6m 30 c6ng ty c6 gi|triv6n hoii vd thanh kho6n hdng dau d6p ring c6c itiAu kiQn dugc nOu t4i mgc 4.3.1.

1.3.3 Chi sO VNMidcap

Ld chi sO duqc xdy dung ttr rO c6 phi6u thinh phAn cria VNAllshare,ga- iO cong iy c6'giiriri"uA, h6a sau \rN30 it6p ring c6c rlidu kiQn dugcn€u t4i mqc 4.3.2.

1.3.6 C6c chi s6 ngdnh VNAllshare Sector Indices

Cdc chis6 ngdnh bao g6m cO phi6u thdnh phAn cria chi sd VNAllShareduoc phan tf,arn c6c ngdnh iheo ilinh nghia cta chuAn phan ngdnh

Global Industry Classifi cation Standard (GIC S @).

* ChuAn phdn ngdnh Global Industry Classification Standard (GICS@)

dugc pnat trien vd ld tdi s6n dQc quy6n cria MSCI Inc vd Standard &

Poor's GICS@ ld thuong hieu cria MSCI vd S&P vd c6p quyen cho

HOSE sri dpng.

Quy tdc xdy dryngvd qudn t! B0 chi sii nOSn-ndex - Phi\n bdn 3.0

+I

i{ t

-*

n

Quy tiic xdy dtrngvd qudn l! BQ chi si5 HOSE-Index - PhiAn bdn 3.0

z euAN r,.f cni sO

2.1 HQi ct6ng chi sO S0 GDCK TP.HCM

HQi rt6ng chi sO S0 GDCK TP.HCM ld hOi ctdng tlQc lflp duqc HOSE thdnh

lflp dC thpc hiQn chfc ndng tham v6n chitin lugc vA viQc xdy dUng vd duy tric6c ti6u chuAn trong Quy t[c xdy dgng vd quan ly chi sO gO chi s6 HOSE-I1de1 Aag nig nhu cAu hiQn t4ivd tyTg lai cria thi trudng; tham v6n cho HOSE

v€ cac v0n dO li6n quan d6n chi sd chung nhlm d6m b6o tinh tin cpy vi phirhgp vdi thi trudng

Thanh phAn cria HQi d6ng chi s6, ph4m vi tr6ch nhiQm, nguy6n thc t6 chric vdho4t dQng, gi6i quy6t m6u thuSn lgi fch vd b6o mflt.s6 dugc quy dinh cp th6 tai

"Quy ch€ t6 chric vd ho4t dQng cria HQi ddng chi sd Sd GDCK TP.HCM'

2.2 T6 chric thgc hiQn

HOSE li co quan xdy dUng Quy tac chi sO vd thpc hi€n viQc qu6n l;f chi s6

hdng ngdy.

2.3 C6c trudng ho p khdng bao hdm trong Quy tic chi s6

Tlong trudng ho p ph6t sinh c6c sU kiQn chua dugc tl6 cflp trong Quy tic chis6, HOSE, theo quan di6m cria minh, c6 thO sri dpng cSrc biqn phrip iti0u chinhpht ho p nhim il6m bio lqi ich cao nh6t cho nhd dAu tu vi thi trudng

HOSE sE th6ng b6o d6n H6i il6ng chi s6 n6u HOSE quyOt dinh b5t ki mOt trucrng h-o p ndo chua dugc t16 cap cp thi5 trong Quy tic chi sO dti tham vin yki6n cria HQi il6ng chi s6.

NiSu mQt trudng hcyp ngo4i lQ ndo d6 dugc ch6p nhan thi diOu niy kh6ng tao ra

ti6n lQ cho c5c quy6t dlnh sau niy cria HOSE

2.4 Sria t16i, b6 sung, htiy b6 Quy t[c chi s0

Quy tdc chi s6 c6 ttri5 dugc b5 sung, sua t16i holc hty b6 todn bQ hodc mQt phAn tai UAt ty thoi ditim ndo ViQc sria d6i, bd sung ho{c hriy b6 c6c quy tic

c5 th6 d6n dOn nhtng thay tl6i trong viQc xdy dUng vi qudn ly BO chi s6 ho4c

inh hudng tn;c ti6p d6n c6c chi s6.

H,OSE chuyi5n <ti5n HQi d6ng chi s6.c6c phuong 6n 1i6n quan d6n viQc sria tl6i,

b6 sung hoflc hiy b6 Quy tic chi s5 trong pham vi tr6ch nhiQm cria HQi ddngdii tham v6n f kiiSn.

Tin tuong vdo Quy thc chis6 ho4c dt liQu cta c6c c6 phitiu thdnh phfln

trong rO chi s6; vdy'hoic,

Trang 6

(i)

Quy dc xdy dwg vd qudn U BA chi sii ruOSO-t dex - PhiAn bdn 3.0

(ii) Nhtng sai s6t hoflc nQi dung kh6ng chinh x6c trong Quy tic chi s6;

"O phii5u kh6ng tg do chuytin nhugng;

(iv) ViQc khdng 6p dgng ho.ac 5p dgng sai nhiing chinh s6ch vd quy trinh

dugc md ti trong Quy tdc chi s6; vdy'ho{c,

(v) Nhtng sai s6t ho[c kh6ng chinh x6c trong viQc bi€n so4n, tinh to6n chi

s6 hoac dii li$u ctia c6c cd phi6u thdnh phdn trong rd chi s6.

Trong ph4m vi quyi,n h4n cria minh, HOSE sE tii5n hdnh mqi bign phap cAn

thi6t de dim b6o tinh chinh x6c cria Quy tic BO Chi s6 vd c6c dt 1i0u thdnh

phAn cira c6c chi sO cfing nhu viQc tfnh toiln, di6u chinh vd cdng b6 c6c chi s6

theo c5c quy tic phtr hqp

Quy6n s& htu tri tug

Quy6n sd hiru tri tuQ OOi v6i Quy tic chi s6 vd c6c chi s6 trong B.O chi sd

ftOSE-tnOex bao gdm t€n, thinh piAn vi viQc tinh to6n chi s6 thuQc vC UOSB

viQc sao ch6p todn bQ hay mQt phan Quy t6c B9 Chi s6 md Fh6te c6 su cho

ph6p cta HOSB rtCu bi coi ld vipham b6n quyAn, bi ngdn c6rn vd xft ly theo

quy tlfnh cria ph6p luQt.

Chinh s6ch sria l6i

V6i mpc tiOu duy t4 gO chi sO c6 ti6u chuAn cao nh5t vC A9 chinh x6c, toin

vgn, tin cay v6 ngu6n dfr liQu vir tudn theo th$ng lQ t6t nhAt trong quy trinh

th6ng k€ vd vfln hdnh, c6c sai s6t vC dfi lipu trong qu5 trinh tinh to6n sE duoc

iliOu chinh vd ngudi sri dpng chi s6 sE dugc th6_ng b6o kip thdi Tuy nhi6n, c6c

sai s6t nh6 ph6i sinh khdnE anf, huong ton ACn tinh chlnh x6c cria chi s6 sC

duoc di6u chinh mi kh6ng ntr6t tni6t phii thdng b6o.

Tinh to6n lai chi s6

Chi s6 sE dugc tinh to6n lai khi c6 sai lQch d6ng k6 Nguoi sir dgng chi s6 se

dugc th6ng b6o trong thoi gian sdm nh6t.

o 2.6.

2.7

2.8.

't )'

3.1

3.2.

Quy tiic xdy dqngvd qudn l! BQ chi sii HOSE-Index - PhiAn bdn 3.0

PHTIONG PHAP SANG LQC BQ CHi SO

C6c dinh nghia 6p dpng

Gi6 tri v5n h6a (GTVH): lA binh qudn cfra gi|tri vdn h6a hdng ngdy

trong 12 thdnggAn nhSt tinh tdi ngiy chtit dir tiQu xem x6t.

OOi vOi cd phitiu c6 thoi gian ni0m y6t duOi 12 thing, GTVH duoc tinh ld

binh qudn ctn gi6 tri v6n h6a hdng ngdy tu thdi tti0m niOrn y6t tdi ngdych6t d[ liQu xem x6t.

Gi6 tri v6n h6a tliiju chinh free-float (GTVH-f): ld gi6 tri v6n h6a

(GTVH) x ty lq free-float chua ldm trdn (f)

Gi6 tri giao dich (GTGD): la binh qudn cria trung vi gi6 tri giao dich hdng ngdy trong thring c;ira 12 th6ng gan nh6t tfnh tdi ngdy chdt dfi liQu xem x6t Gi5 tri giao dich hing ngdy bao g6m giao dfch khdp lQnh vd giao dich thoa

thufln (Tham khao cdch tinh trung vi tqi muc I i.1- Phw lac l)

Gi6 tri giao dich khbp lQnh (GTGD_KL): lA binh qudn cria trung vi gi6

tri giao dich kh6p l6nh hing ngdy trong thdng cua 12 thiing gAn nh6t tinht6i ngdy ch6t dt liQu xem xe| (Tham khdo cdch tinh trung vi tqi mqc I 3 t -Phu lwc 1)

Khiii.lugng giao dich khrip IQnh (KLGD_KL): le binh qudn cria trung

vi kh6i lugmg giao dfch khdp lQnh hdng ngdy trong th6ng ooal2th6ng gAn nhdt tinh tdi ngdy chdt df liQu xem xet (Tham khdo cdch t{nh trung vi tqi

muc I3.1- Phu luc l)

OOi vOi c6 phitiu c6 thdi gian ni6m y6t auOi 12 thdng, GTGD, GTGD_KL

vd KLGD_KL duoc tfnh lAn luqt li binh qu6n cria trung vi gil trf giaodfch, gi6 trf giao dich kh6p lQnh vd khOi luqng giao dich khop lOnh hdng ngdy trong th6ng tir thdi di6m ni€m y}ttoingdy ch6t dt liQu xem x6t.Ng)ry ctriit Ot liQu: ld ngdy giao dich cu6i cirng cria th6ng 6 vd 12 eOi vOi

vi6c xem x6t thay OOi Ainn k! thdnh phAn chi s6, th6ng 3 vd 9 dOi vOl vigccflp nhat th6ng tin kh6i lugng luu hdnh vd t!,16 free-float cta cO phitiu

Tu c6ch tham gia vdo chi s6

C6 phitiu dri tu c6ch tham gia vdo BQ chi sO ttri fffONC thuQc m6t trong c6c diQn sau ddy :

CO phi6u thuQc di0n bi cdnh bdo do vi phgm cAng nA mAng fin, ki6m sodt,

kidm sodt ttfic biQt, tgm ngirng giao dlch (ngo4i tru t4m ngilng giao dich

do thuc hiQn c6c su ki0n doanh nghiQp nhu t6chlg0p 6 phi€u, chia t6ch/s6p nhflp v.v du6i 30 ngiy giao dfch) trong vdng 3 thdng tinh di5n ngdy ch6tdft liqu xem x6t.

C6 phi6u c6 thdi gian ni6m yiSt tren Sd GDCK TP.HCM dwdi 6

thdng tinh d€nngiy ch6t dft liQu xem x6t,ngo4i trri c6 niOm ytit tr0n

HOSE c6 giti tr! vin htia th! trtdng

Quy tdc xdy drsngvd qudn l! BQ chi sii Uosf-ndex - Phi1n bdn 3.0

3.3.1 COng thric tj'lQ free-float

Ti.le free-float la tj/ le kh6i luqng c6 phitiu tg do chuytin nhugng so vdi

kh6i luqng c6 phi6u dang luu hdnh tr€n thitrudng

Ty le free-float (f) duqc tinh theo cdng thtic sau:

Khiii lu-o;ng c6 phi6u dang luu hirnh - Khiii lugng c6 phi6u kh6ng tq do chuy6n nhugng

Kh5i luqng c6 phi6u dang luu hirnh

3.3.2 CO phitSu kh6ng tU do chuytin nhugng bao gtim mQt trong c6c trudng

ho p sau :

CO phiiiu cta cdc cl6i tuqng cdn trong thdi gian han ch6 chuyiSn nhuqng

theo quy dinh criaph6p lu{t nhu: (l) cOdong s6ng lap, Q) phfuthdnh ri6ng

16 du6i 100 nha dAu tu, (3) ph6t hdnh c6 phi6u cho c6n bQ c6ng nhdn vi6-n,

( ) c6 phii5u bi.han.ch6 ctruyen nhugng cria doanh nghiQp FDI khi chuyen

,ung

"6ng ty c6 phAn, vd (5) c6c trucrng hcr,p h4n chti chuyiSn nhuqng kh6ctheo quy dinh;

CO phi6u thuQc sd htu cria c6 d6ng nQi bQ vd ngudi c6 1i6n quan;

CO phii5u thuOc sd htu cria cd il6ng chi6n lugc ;

C6 phi6u thuQc s0 htu ctia c6 d6ng nhd nudc;

CO phitiu thuQc stv hiru ch6o trgc tiilp giiia c6c cdng ty; vd,

CO phiCu thuQc sd hftu cria c6 d6ng l6n, ngo4i tru nim git cria c6c td chric

kinh doanh b6o hi6m, tO chric kinh doanh chring kho6n (c6ng ty qu6n lf

qu! vd c6ng ty chimg kho6n) v? quY {au tu chtng kho6n s6 hiru c6 phitiu

cua c6 AOn! t'On

"AriUi hpn chti "irryen nhugng &o dtin khi ti lQ nirn gifigiimxu6ng duoi4%o.

3.3.3 Di6u kiQn sdng lgc vC ti, lQ free-float

f (chua ldm trdn) > IO%: d6p ring cli6u kien tham gia vdo B0 chi s6

f (chua ldm trdn) < loo/o: 1o4i kh6i BO chi s6, ngo4i

ltry :P phiisu c6

GTVH f l6n hon hodc biing 2.000 ti VND AOi vOi c6c c6 phi6uthuQc BQ

chi s6 ti,truoc vd GTVH _f l6n hon hodc bdng 2.500 ty wD d6i v6i c6c

A 4

co pnreu m0r.

3.3.4 Di0u chinh ty lQ free-float

Ti le free-float ctia tAt c6 c6 phii5u thdnh phAn trong chi sd sE dugc di€u

chinh todn b0 theo dinh k! 3 th6ng/lAn.

Trong nhtng trudng hgp dac biet, HOSE c6 thr5 xem x6t diAu chinh tj'lQ

free-float vdo gita kj,

Thdi gian c6ng b6 th6ng tin vd hiQu lUc vC thay AOi OOi freefloat dugc n6u

trong Chinh s6ch c6ng bO th6ng tin tpi mpc 11.

Khi iti€u chinh free-float, hq sO chia se dugc diAu chinh tuong ring dC d6m

b6o tinh li€n tuc cria chi s6.

i-g-(

GIA( iNG

'irul

cHl

rp .l

Quy tiic xdy dryngvd qudn ly B9 chi tii noSn-ndex - PhiAn bdn 3.0

3.3.5 Ldm trdn tf lQ free-float khi tfnh to6n chi s6

Ti le free-float tfnh chi sO sE dugc lim trdn AC tinh to6n chi s6 vd gi6i han tj'

trong theo nguy6n tfc sau:

o V6i tf lQ free-float ( l5Yo: Ldm trdn lOn theo bulc lo/o.

o V6i tj'16 free-float ) l5Yo : Ldm trdn l6n theo buoc 5%o.

Tf lQ free-float

=lo/o <204

<301. 3 4o/o <50h <6010 <70h s9',h s9',/" < l00A Lirm trdn lo/" L/O 3o/" 4'/o sYo 6'/, 80 9"h l00A

Tf 16 free-float < llo/o < l2o/o < 130 < 140 < lSYo s200h s250/. <300h S35o/o < 40o/o 545Y"

Lim trdn llY" 120 130 r40 15"/o 20,h 250h 30o/" 35Y" 40o/" 45.h

Tf 16 free-float <50'h < 5S'/" s60"h < 65"/, <700A S75Yo s800h <85'h s90"h <95'/, < 100%

Lim trdn 50"h 5sYo 60Y" 6s%o 70"/o 75o/o 80" 850h 90o/o 950h l00o/o

-C6 phi0u kh6ng thuQc thanh phAn cria chi s6 kj,trudc c6 Ti su6t quay vdngnh6 hon 0,O5yo sE bi loai kh6i BO chi s6.

CO phitiu thuQc thenh phAn cria chi s6 kj,trudc c6 Tfsu6t quay vdng nh6 hon0,04o/o sE bi lopi kh6i Bg chi s6.

S& GDCK TP.HCM c6 th6 lo4i trri c6c cd phi6u c6 bi6n dQng thi trucrng b6tthucmg.kh6ng pht \o p ldm c6 phi0u thdnh phdn cria chi sd cdn cri tr6n y kiOntham v6n cria HQi d6ng chi s6.

Trang 10

Quy tdc xay dwg vd quan ty BQ chi sii noSA-ndex - PhiAn bdn 3.0

xAc LAp Ro co pHrEU lAN DAU vA xEM xET DINH ri co

ViQc x6c lap rd cO phii5u lAn d6u ti6n dugc thUc hiEn tuong tg nhu c6c bu6c

xem x6t qin-fr kj, au&i Oay nhung kh6ng xdt d6n thao t6c uu ti6n c6 phitiu thuQc

thinh phdn cria rO chi sO kj,trudc

Thoi gian xem x6t

CO phii5u thanh phAn ctia c6c chi sd sE dugc xem xdt b6n ni0n vdo th6ng mQt

vd th6ng biy hdng ndm.

Phuong ph6p chqn cO phiiiu vdo 16 chi s6 tai k! xem x6t

T4p hqp c6c cd phi6u rt6p img c6c di6u kiQn nOu tpi mpc 3.2, 3.3 vd 3 ldthdnh

phAncria chi s6 VNAllshare C6c c6 phitiu ndy se l6n luqt duoc lpa chgn vdo

c6c 16 chi s6 \rN30, VNMidcap, VNSmallcap vd'fNl00 nhu sau:

4.3.1 X6c dinh rO rfNlO

a Cdc c6 phitiu thanh phin cria chi s6 VNAllshare sE duoc xem x6t lua

chgn dlra theo KLGD-KL CO phitiu c6 mric KLGD-KL nh6 hon

100.000 CP se bi loai kh6i danh s6ch xem x6t.

b C6c cd phitfu cdn 14i sau bu6c 4.3.1.a sE dugc xem x6t lya chgn dga

theo GTGD_KL :

+ CO phitiu thuQc thdnh phan ctia chi s6'fN30 kj'tru6c c6 GTGD-KL

nh6 hon 9 ti \AtD se bi loai khoi danh s6ch xem x6t

+ C6 phi6u khdng thu0c thdnh phAn cta chi s6 \rN30 ki'trudc c6

GTGD-KL nh6 hon 10 U? VND se bi loai kh6i danh sSch xem x6t'+ Trudng hqp tap hgp cd phitiu chua dri sO lugng tOi ttrieu ld 50, h,ra

chsn c6c O pfri6" theo thutu gi6m dAn v! GTGD_KL cho diin khi ttatrhi s6 lugng iOi thiOu Trucrng hqp c6 2 c6 phitiu trd l€n c6 GTGD-KLbing nhau, vi tri cta c6c cO phii5u ndy dugc x6p theo thri tU uu ti6n vd

GTVH

c C.ac c6 phi6u cdn 14i sau budc 4.3.1.b se- dusc :tp l6q1:9_1hy tp gi6m

dAn v6 GTVH Trulng hqp c6 2 c6 phi6u tr6l€n c6 GTVH bing nhau,

vi tri cria c6c c6 phieu nay dugc xisptheo thri tg uu ti6n ve CTCO ft.

d C5c c6 phii5u dugc chon vdo rO rfN:O theo thri tg uu ti6n nhu sau

+ Lo4i trir c6c c6 phitiu thuoc dien c6nh b6o trong -vdng 3 th6ng tinhdtin ngdy ctrOt OU ligu hopc tir ngdy ch6t dfi lieu d6n ngdy chinh thrlc

6p dpng 16 chi sO rn6i

+ c6 phii5u dring o vi tri thu 20 trd 16n: 1u6n tlugc chon vdo ro vN:0.

+ Cd phi.tiu dyng o v! tri 21 di5n 40: uu ti6n c6 phi6u d6 c6 trong danh

mUi .6 phitiuihanh phAn cria 16 T N30 ki,trudc, sau d6 mdi xdt d6nc6 phitlu mdi sao cho sO lugng cd phiilu trong rO Uing 30 c6 phi6u

Z.

?

Quy tdc xdy d6ng vd qudn lj, B$ chi si5 nostr-tndex - PhiAn bdn 3.0

+ 05 c6 phi6u c6 GTVH lon nh6t sau khi dE x6c tlinh 16'\rN30 tai budc4.3.1.d sE dugc chgn vdo danh mgc c6 phi6u dg phdng theo thri tU

,tgi6m ddn v€ GTVH, sir dung t16 thay th6 trong truong hqp mQt haynhi6u cd phitiu thinh phAn cria \rN30 bi loai b6 khdi 16 chi sO trong

ky (Tham khdo muc I - Cdc diiu chinh trong 6, aAi vdi c6 phi€u

thdnh phdn cila chi sti)

+ C6 phi6u se bi loai kh6i danh mpc dg phdng rO rfN:O n6u trong kj,roi vdo di0n cAnh b6o, kii5m so5t, kitim so6t cI[c bi€t, tam ngirng giaodich

4.3.2 Xric dinh rO Vl.lMidcap

a C6.c cd phi6u cdn lai ctra VNAllshare kh6ng bao g6m 30 c6 phitiu thanh phAn cria rd \rN30 dugc x6p theo thri tU gi6m ddn vC GTVH Trudng hqp

c6 2 cd phitiu tr0 l6n c6 GTVH bing nhau, vi tri oia cdc c6 phi6u ndydugc x6p theo thri tU uu ti6n vC CfCn Cdc cd phi6u ndy dugc chon vio

16 U.nAiOcap theo thri tu uu ti6n nhu sau:

+ Cd phitiu dring o vi trf thf 40 trd l6n: dugc chon vdo rO VtlMidcap;+ C6 phii5u dyne cr vi tri4l drin 80: uu ti6n cd phii5u dd c6 trong danh

rn! .,o phl0u thdnh phAn cir,a rO frXiViacag ki tru6c, s.au dQ m6i x6td6n c6 phi0u m6i sao cho sd lugng trong rO bdng 70 cd phiOu.

b Danh muc cO phi6u dp phdng:

+ 10 cO phi6u c6 GTVH 16n nhAt sau khi ddxic tlinh 16 VNMidcap t4i

bu6c 4.3.2.aduoc chon vdo danh mpc cd phitiu dg phdng theo thri ty

,xgiim ddn vC GTVH, sri dpng dC thay th6 trong trudng hgp c6 m6thay nhi0u c6 phi6u thenh phdn cta VNMidcap bi loai.b6 kh6i 16 chis5 trong l<y (Tham khdo muc 8 - Cdc diiu chinh diii vAi c6 phi€u

thdnh phdn cila chi sii)

+ CO phi6u sE bi loai khoi danh mgc dp phdng .O Vt nr4iacap n6u roi

vio diQn cdnh b6o do vi pham c6ng b6 th6ng tin, ki6m so6t, ki6m

so6t dflc biQt, t4m ngirng giao dich.

4.4 Trong khoing thdi gian tir ngdy chOt dn fiQu itiSn ngdy chinh thirc irp dpng 16

m6i, danh n U .O phitlu thanh phAn cria c6c chi sO tai mgc 4.3 se ti6p tp9 tluOg

cflp nhflt, lo4i trt c6c cO phi6u roi vdo di6n bi cinh b6o do vj pham c6ng b6

th6ng tin, diQn cinh b5o lAOi vOi rO VN30), diQn ki€m so6t, kitim so6t d{c biQt,

t4m ngirng giao dich (ngo4i trir t4m ngtng giao dlch do thgc hiQn sU kiQn doanh

nghiep OuOi fO ngay glao dich), O pfri5,, bi hriy ni6m ytit Vigc thay thi5 c6

phitiu-bi lopi sE tii5n hdnh tucrng tU viQc di6u chinh trong ky quy dinh tai muc

8.1.

4.5 Cd phiiSu thdnh phAn cria c6c chi sO \4tr30, VNMidcap, VNSmallcap khdng

d6ng thcri trtng nhau.

4.6 Sd luqng.cO phitlu thdnh phAn

- Chi s6 VN30, VNMidcap, \rNl00 : cd dinh

- Chi s6 VNsmallcap, VNAllshare :kh6ng cO Oinfr.

- Circ chi sO ngdnh : kh6ng c6 ainn

Quy tdc xdy d$ngvd qudn ly B0 chi si| Uosn-ndex - PhiAn bdn 3.a

4,

t