Nghiệp vụ ngân hàng trung ương lý thuyết , bài tập và bài giải

Ldl Md DAJgân hàng trung rong là ca quan déc quyén phothành tién và tlugc hién clitic nang qudn If' nhà nudc vé tién te và câc hoqt dëng ngân hàng nhdm dn dinh gid tri tién te, gép phdn

NGÄN HÄNG TRUNG ÜdNG

(LÝ THUYÉT, BÄI TÄp VÄ BÄI GIÄI)

PGS.TS I.Ê THI MAN

NGHIÈP VU NGÂN HÀNG TRUNG UONG

(LÉ THUYÉT, BÀI vÀ BÀI GIÀI)

wt 04

16 NHÀ XUÂT BRN LAO DONG x 1101

Ldl Md DAJ

gân hàng trung rong là ca quan déc quyén phothành tién và tlugc hién clitic nang qudn If' nhà

nudc vé tién te và câc hoqt dëng ngân hàng nhdm

dn dinh gid tri tién te, gép phdn ddm bdo an toàn hoqt dong

ngân hàng và hé thdng cdc ngân hàng thliung mqi, thüc ddyphat trôn kinh té xâ llëi

Vdi nghïa dd, ngân hàng trung Itong cô vai trò cvc k'quan treng trong sv pliât tridn kinh té - xâ Iléi cüa mbi quôc gia

và thtgc hién cdc nghiëp cüa mot ngân hàng Vêy nghiëp

mà ngân hàng trung Itang thvc hiën cô gi khdc vdi nghiëp Vigcùa cdc ngân hàng thuang mqi? Nghiëp vtg mà ngân hàng trunguang thtgc hién cô gi khdc vdi hoqt dêng cüa cdc BO, NgànhthuVc ca quan cüa Chinh phü? Vdn dè này không chi ddi vdi cdc

nhà hoqch dinh và diéu hành chinh scich tién te quan tâm mà

cd cdc nhà nghiên ctu kinh té cùng Sinh viên cdc truòng Dqihec cüng rat quan tâm

Trujc sv quan tâm cüa cdc nhà nghiên cüu kinh té, cüa

Sinh viên cdc truùng Dqi hQC, truòng Cao ddng thuçjc khdi kinh

té nÔi chung và chuyên ngành Tài chinh — Ngân hàng nÔi riêng,tcic gid dû pliât hành cu6n sdch "Nghiêp ngân hàng trung

twng" Sdch giüp bqn dec cô thé tim hidu nh17ng kidn thtic cabdn vé nghiêp t,'tg cüa ngân hàng trung Itang cüa cac nudc trênthé gidi nôi chung và cüa Ngân hàng Nhà nttdc Viêt Nant nÔiriêng.

Sdch "Nghiëp ngûn hàng trung ttüng" ditqc trinh

bày mét ccich khoa hec và logic vé ngân hàng trung ttang tic qua

trinh quôc 111711 h6a dé bién ngân llàng phdt hành tt/ nhân

thànll ngân hàng trung Itang thuëc sd lu?u cüa Nhà ntt(je chodôn cde nghi?p ct/ thé nlut: Phdt hành tién và diéu /lòa

t/1Ông tién te trong ph(tm vi cei nudc; 'I'(ii cap veo•n cho ('Cie ngan

hang thwang mai oå torn ang tam thOi Cho Chinh phtl chi tiéu;Quån du tra ngoqi h6i Nhå ntajc; Miy dvng chinh such tién

te quöc gam Cac nghiép nåy duec trinh båy trong m6i quan

he ciéc dléu hånh chini sach tién t? thöng qua cåc cong cgtruyén thong nhu: Tåi cap von, Idi sudt, nghi?p tug thi truång

ma, du tra båt buéc vå cong cu ty giå h6i doåi Såch chia thånhbon phån Phån mot: Lyi luén Chung vé cåc nghiPp VI/ ngån

hang trung uong Phån hai: Hogt déng nghi?p ve ngån hångtrung layng Phån ba: Nghi?p vg xåy dung vå diéu hånh chinhsåeh tién te cüa ngån hång trung uung Phdn bdn: Cåc hogt

déng khåc eda ngån hång trung uong vå dugc bd cuc Iåm 13

eh wang.

Såch "Nghi?p vg ngän hing trung tio•ng" dugc hoånthånh obi sv sv nb Ive Ibn Iao cüa tåc gid cong våi giüp doeüa Ban Iänh deo Ngån hång Nhå nudc Viet Nam cüng cåc

ddng nghi?p Thing qua cudn såch nåy tåc gid mudn trao ddi

cüng bon doe cåe vdn dé IS' thuyét cüng nhu thuc té' vé nghi?p

vg ngän hing trung uong Hy veng nhOn dugc nhiéu y kién traod6i cüa ban dec dé såch "Nghi?p ve ngån hång trung trang•ngåy mét hoån thi?n hon vå trå thånh cu6n såch gdi dåu taycho Sinh vién cåc truång thuöc kh6i kinh té doc biét lå Sinh vién

thuöc chuyén ngånh Tåi chlnh — Ngån llång.

Xin trån trvng giüi thiéu cüng bgn dpc

PGS,TS LÉ 'I'll! MAN

Mue lue

LUC

1 LICH SÜ HÌNH THÀNH vÀ PHAT TRIÉN NGÂN

HANG TRUNG ÜONG

1 Giai doan ngân hàng phüt hành

2 Giai d0ën ngân hàng trung urcrng (Central bank) 6

TRUNG ÜdNG .

1 Bin chât

1 Ngân hàng trung tfdng trgc thuOc Chinh phü 19

2 Ngân hàng trung trong dOc lap Chinh phù .21

IV HÊ THÔNG TÔ CHÜC cÙA NGÂN HANG TRUNG

TONG QUAN vé NGIII$P VU NGÂN HANG TRUNG

37

1 cÂc LOAI NGHIÉP VU NGÀN HANG TRUNG 38

2 D6i vdi nén kinh té 402.1 On dinh tién

2.1 TAng trudng kinh té'

2.3 Giâm ts lé thâ't nghiëp

TRUNG UUNG

1 Quàn 19 Nhà nudc vé tién te

2 Quin IS' Nhà nurdc cic dong ngân

2.1 Quan li dOng tin dung cua Clic ngân hàng

thuong2.1 Quin If' hoqt dong l'inh doanh ngooi hôi cua

cic ngân hàng thlf(fng

2.1 Quàn If hotn dong thanh t0(in con ngtin

l 19 bhng luOt phiip chinh Hiieh tién

I.I Quiin If' luOt pluip.

19 bhng pliiip vii ellinl) tién

42 43

.43

.44

45

CAU HOI ON

NGHIÊP VU PHÂT HÀNH TIÉN Mue lue 54 57 1 NHÜNG vÂN DÉ CHUNG VÉ PHAT HÀNH TIÉN 58

1 Nguyên tAc phât hành 1.1 Nguyên tic trü 1.2 Nguyên tin 2 Cic kênh phüt hành tién 2.1 Kênh ngân sâch Nhà nurdc 2.2 Kênh ngân hàng thurong 2.3 Kênh thi trufùng md 2.4 Kênh thi trurùng hifi doâi

.58

58

.62

64

66

67

68 11 NGHIÊP VU PHÂT HÀNH TIÉN cÙA NGÂN HANG NHÀ NUOC VIÊT NAM

1 Nghiëp vu in, déc tièn 1.1 Can ct dé in, déc tién 1.2 Trình tg in, déc tién 2 Nghiëp vu bio quin tién .69

69

• 71 72

2.1 Trich nhiëm bâo quin tiòn, tài sàn qui và già'y tif cô giâ tri .74

2.2 Xây dgng và quàn If' kho tién s 74

2.3 Bio vê kho 75 3 Nghièp vu van chuy6n tiòn

4 Nghièp vy phât hành tiòn „

4.1 QuS' trÜt phtit hành tién

4.2 QuS nghiép vu phat hånh tién

5 Nghiép thu h6i vå tiéu hüy tién

11 HOAT DONG TiN DUNG cÜA NGÅN HÅNG NHÅ

I Tåi cåp v6n

1.1 Cho vay cåm cd giåy to co giå tri1.2 Cho vay Iqi theo hd Sd tin dung

1.3 Cho vay theo dji tuqng chi dinh

2 Chiét khåu vå tåi chiét khäu

2.1 Ddi tuqng vå diéu kién chiét khäu „

2.2 Phuong thüc chiét khå•u

2.3 Phuong thüc giao dich

3 Cho vay thanh toån (Lend for Paying)

3.1 Cho vay thanh totin thiföng xuyén

3.2 Cho vay khöi phyc nång l!fc chi trå

4 Båo lånh vay vÖn mfdc ngoåi

4.1 Thånh vién lién quan

92 92

.109

1.3 Hoqt déng ngoqi hö'i

2 Chinh såch quån IY ngoqi h6i

2.1 Khåi

2.2 Muc tiéu

2.3 Chi th6 quån IS' ngoqi hdi

11 NGHI@P VV QUÅN IN NGOAI HOI

121

126

126 127

.129

1 Quån 19 trif ngoqi hdi nhå mfdc 129

1.1 Thånh phån trif ngoqi hdi Nhå nddc 1291.2 Nguyén tåc Chung trong quån 19 trü ngoqi

hö'i • 130

vii

2.2 ChO thö hoot déng ngo•i hSi

2.3 Néi dung quin hoot dén.: ngooi håi

3 Quan can can thanh roan qo«Sc t6

3.2 Néi dung Cda can can thanh toån quåc to':

3.5 Tr.ng thåi can can thanh toån quåc to .153

3.6 Bien phåp cåi thién can can thanh totin qudc

154

cÅU HOI ON TAP 158

1, NHÜNG vÅN DÉ CHUNG VÉ CHiNH sÅCH TIÉN

TÉ QUÖc GIA

I Khåi niérn

2 Hé thöng myc tiéu chinh såch tién to

2.1 Mue tiéu cu6i cüng

2.2 Myc tiéu trung gian

2.3 Myc tiéu hoqt

3 Cåc cong chinh stich tién .

111 CO CHÉ TRUYÉN I)ÅN TÅc DONG cÜA

.162

162

163 163 169 176

3.4 Ånh hudng trvc ti6p tdi giå tri thi sån cåa

ngubi vay vä ngubi Cho vay' 185

111 DIÉU HÄNH CHiNH sÅCH TIÉN cÜA NGÄN

HANG NHÄ NUdc VIET NAM . 186

1 Cöng täi cäp vön 187

3 Cöng cy ty giå h6i doåi o : • , • 189

4 DV trü bÅt buQc (Reserve Requirements) 190

5 Nghiép vy thi trubng md (Open market

197

MUC TiN

.198

l KhAi

2 PhAn looi m

XI Can vio chù thé phin ph6i hen mue tin deng .199 2.2 Can cu vào thòi gian cho vay „ , 199

2 Diéu kiën ip deng 11 PHÜONG PHÂP xÂc DINH HAN MÜc TIN DVNG 203

l Qui trinh xae dinh müe tin deng 1.1 Xic dinh hon müe tin d td chüc tin dia phtxrng 1.2 Tqi h0i sd ngân hàng thuong . .„ 210

1.3 Toi Ngân hàng Nhà nudc Viet Nam 210

2 Vu di6m và h{tn ché cùa công müc tin dyng 210

2.1 di6m

2.2 Han ché 3 Xu hddng Sü dyng CAU HÔI ON

LAI SUÂT 210

215

216

217

219 1 NHÜNG vÂN DÉ CHUNG I Khii nièm 219

2 Phân loqi lâi suâ't 220

2.1 Chn cü vào chù thé tin .220 2.2 CAn ct vào thdi tin dvng 222

2.3 Can cd vào giti tri thqc cua lai sudt .223

Mue lue

2.4 Càn cd vào tinh chat Gn dinh céa lai sunt .224

3 Câc phép do IAi sudt 224

111 TÂC DONG cÙA LXI SUÂT DÉN DléU HÀNH CHiNH sÂCH TIÉN TÊ 226

1 CAC nhân ts inh huòng d6n lii 226

1.1 Müc cung - chu tièn te 226

1.2 Lam phât .228

1.3 Sq dn dinh cùa nèn kinh té .229

1.4 Céc chinh séch cùa Nhà 230

2 Téc dong cùa lâi suâ't dê'n Cic y6u tô' cùa nén kinh 234

3 Dièu hành lài suât trong mô'i quan hè v6i cic công cu thu thi chinh séch tièn te 234

cÂU HÔI ON .240

CHÜÜNG 9 DU TRÜ BÂT BUÔc 241 1 NHÜNG vÂN DÉ CHUNG VÉ DU TRÜ BÂT BUOc 242

1 Khâi niëm 242

1.1 TY lè dg trü bât buOc 242

1.2 Tién güi dg trü bât bu0c 242

2 Cd ch6 tâc dông 242

3 Vai trò cüa công cy dg trü bdt 243

11 PHÜdNG PHÂp QUAN DU TRC] BÂT BUOC 247

1 Cd sd tinh dg trÜ buOc 248

xi

2 Duy tri du tru bit buÔc 250

2.1 KS tinh du tru Mt 2.2 KS' duy tri du tru Mt buÔc 252

3 Phuong thtîc duy tri dU tru blit buÔc ., 254

3.1 Phuung thtîc duy tri tru hăng .254

3.2 Phiîđng thlîc duy tri dU trđ binh quan 254

4 Căe tâi sin duy tri du tru Mt buÔc vă móc tră lăi• 257

4 I Căc t.ăi sin duy tri dU tru bńt buÔc .257

4 2 Mdc tri Iăi cóa căc khoăn dkî 259

5 XCI I' vi phąm .261

111 QUÂN LS' DV TRU BĂT BUôc d NAM 264

I Khuôn kh6 phăp 19 cóa công cq du trđ Mt buôc 264

2 Chó th6 châ'p hănh du tru Mt buÔc 265

3 cU só tinh du tru Mt buÔc 266

4 Quy dinh ve k} tinh dU tru Mt buÔc vă k} duy tri du trđ băt buÔc , , 267 5 Phuđng thđc duy tri trtr Mt buôc 267 6 Tră lăi cho tiÔn duy tri du tru Mt .269 ,

7 Xd 19 vi phąm trong thuc hien tru bńt buÔc 269

cÂU Hól ON 278

CHU(ȚNG NGHI$P VV TH! TRUdNG Md 279 1 NHUNG vĂN CU BÂN vń TH! TRUdNG Md 280 1 Khăi nięm 280

xii

1.1 Khăi niem thi trubng mÔ 280

1.2 Khăi niôm nghiôp vu thi trubng mó

2 Hăng hóa

2.1 Tin phiđu kho bąc Nhă ntrđc 282 2.2 Tin phi6u ngân hăng trung trong 2.3 Trói phië'u chinh phÓ 2.4 Trói phiVu dô thi 2.5 Chlîng chi tiÔn glri Mue lue 280

281

282

283

283

284

3 Căc chó the tham gia thi trudng 3.1 Ngân hâng trung trong

3.2 Ngân hăng thuung mąi .284

284

, 285

3.3 Căc dinh chó tăi chinh phi ngân hăng .285

3.4 Căc thănh viën khăc .286

4 Thyc hien nghięp vu thi tručjng md 286 4.1 Phuung thiîc giao dich .286

4.2 Phuung thiîc dău thâu .290

5 Phuong thtc xćt 5.1 Xót thâu khÓi luqng 5.2 Xót thâu lâi suit

11 NGHIËP VV TH! TRUdNG Md d NAM .294

1 ĐiÔu kięn vÔ căc giăy ta có giă tri vă thănh viôn tham gia 297

1.1 ĐiÔu kięn vÔ căc gidy to có giă tri 297

1.2 ĐiÔu kięn vÔ thănh viôn vă thÓ tvc công nhân thănh viôn tham gia thi tručjng md 297

2 Xăc dinh giă mua, giă băn 300 2.1 Xăc dinh giă tri cóa căc gidy to có giń tri tąi thđi di6m giao dich 300

xiii

Mec lec

2.2 Gia thanh toån giüa Ngan hång Nhå nuoc vOi

cac tß chüc un dung .304

3 Quy trinh tG chüc dåu thåu .306

cÅU HOI ON TÅp .317

GIA HOI DOÅI 319 1 TH! TRUONG HOI DOÅI 320

l Khåi niém vå déc di6m cia thi trddng h6i doåi .320

2 Phån 104i thi trddng h6i doåi .321

2.1 Phån 104i theo tinh chåt cia thi trufbng 321

2.2 Phån loqi theo phqm vi hoot déng 321

2.3 Phån 104i theo néi dung giao dich 322

3 Cåc nghiép vy vå thänh vién tham gia thi trubng höi doåi 324

3.1 Cåc nghiép vy thi trudng h6i doåi 324

3.2 Cåc chi thé tham gia thi trudng h6i doåi 326

4 T6 chüc vå quån 19 hoqt déng cåa thi trudng hdi doåi 331

11 GIÅ HOI DOÅI 332

1 Khåi ni#rn 332

2 Cd Sd hinh thånh ty giå h6i doåi 333

2.1 Trong thbi k)' thvc hiQn ch6 bin vi vång 333 2.2 Thdi Icy thvc hiQn ch6 dé ty giå Bretton Woods . .334

2.3 Ch6 ty giå h6i doåi thi n6i co quin 19

xiv

Mue lee

3 Phån loqi ty giå h6i doåi

4 Cåc nhån to' anh htfång dé'n ty gill hO'i dotii

4.1 Nhån to' ånh htfång trgc tlép • .337

4.2 Nhån t6 ånh hifång giån .337

111 VAI TRO cÜA NGÄN HANG TRUNG UUNG TRONG VlÉc BiNH TV GIA HOI DOÅI vÅ BiNH ON TRUONG HOI DOÅI 340

1 Cic bién phåp diéu chinh ty giå hdi doåi 340

1.1 Chinh såch chiét .340

1.2 Chinh såch h6i doåi 342

1.3 Can thiép trvc tiép våo thi trufbng ngoqi te 342

1.4 Phi giå tién te .343

1.5 Nång giå tién te 345

2 Quån IY hoqt déng thi trudng h6i doåi 350

cÄU HOI 353

CHUONG 12 HOAT DONG THANH TOÅN 357 1 NHÜNG vÄN DÉ CHUNG VÉ THANH TOÅN KHÖNG DUNG TIÉN MAT 358

1 Khåi niém 358

2 Déc didm Cda thanh toån khöng ding tidn m#t .358

2.1 Md tåi 358

2.2 Chi th6 thanh toån 358

2.3 Ch(fng tir thanh toån • .359

3 Tråch nhiérn cåa trung gian thanh totin

2.3 Phuong thüc thanh toån tin dung chüng tif 368

111 THANH TOÅN GIUA cÅc NGÄN HÅNG 370

1 Cåc phddng thüc thanh toån giüa cåc ngån hång d

Viet Nam 370

1.1 Thanh toån lién hång 370

1.2 Thanh toån bb tru giüa cåc ngån hång 3721.3 Md tåi khoån tién güi ngån hång khåc d6

1.4 Üy nhiQm thu ho giüa cåc ngån hång .375

2 Thanh toån qua ngån hång trung uong 375

xvi

Muc luc

2.2 Thanh toån bü trü 378

cÅU HOI 381

CHUONG THANH TRA, GIÅM sÅT cÅc NGÄN HANG THUONG MAI 383 1 MOT SÖ vÄN DÉ LIÉN QUAN THANH TRA, GIÅM sÅT cÜA NGÄN HÅNG NHÄ NUÖC VIÉT NAM 384

1 Myc dich thanh tra, giåm såt ngån hång 384

2 Dji tugng cia thanh tra ngån hång 384

3 Chüc nång, nhi+m vy vå quyén hqn cåa thanh tra 386

3.1 Chüc nång cåa Thanh tra Ngån hång .386

3.2 Nhiém vy cåa Thanh tra Ngån 387

3.3 Quyén hqn cia Thanh tra Ngån hång .387

4 Néi dung thanh tra ngån hång .388

11 cÅc NGUYÉN TÅc THANH TRA GIÅM sÅT NGÅN HANG • .389

1 Cåc diéu ki+n tibn dé cho hoqt dQng thanh tra ngån hång cd) hiéu quå 389 2 Cäp phép vå Cd cäu 390

3 Nhüng quy dinh vå yéu cau cån trong .391

4 Cåc phtfdng thüc thanh tra ngån hång .393

5 Yéu cåu vé thöng tin 394

6 Thåm quyén chinh thüc cåa cåc thanh tra vién 395

7 Hoqt déng ngån hång qudc to' 395 111 MC) HiNH HÉ TH6NG TO CHUC THANH TRA GIÅM sÅT • .397

xvii

2.2 T6 chlie cuéc thanh tra t4i chö 402

2.3 Cåch thüc tién hånh mot cuéc thanh tra toi

3.2 Nöi dung Cd bån vé xü phot vi phqrn hånh

chinh trong linh vvc tién te vå cåc hoot déng

4 XCp loqi cåc t6 chirc tin 418

4.2 Ti6n hånh phån tich vå ki6n nghi xü IS' sau

4.3 'J'hdi di6m x6p lopi ngån hång

xviii

Mgc lec

CHUONG 14

K16M soÅT NOI BO NGÄN HANG

1 NHÜNG vÄN DÉ CHUNG VÉ KIÉM soÅT NOI .428

1 D4c didm vä myc dich cåa kidm soåt nOi bé ngån hång trung If(jng 428

2 MO hinh he th6ng td chüc kidm soåt nöi bé ngån hång trung crong .428

3 Phån loqi kiém soåt nöi bé ngån hång trung uong 430

3.1 Cän cd väo nghiöp vu kinh té' phåt Sinh 3.2 Cän ct theo müc dö ki6m s6at 431

3.3 Cån cut theo dinh Icy kidm soåt 431

3.4 Cän cut theo phddng thüc kiém .432

3.5 Cän ct theo cå'p dé kiém soåt .432

11 NOI DUNG vÅ PHUONG PHÅp K16M soÅT NOI BÖ NGÄN HANG NHÄ NUdc VI$T NAM

1 Kiém soåt hoqt döng ké' toån

1.1 Kidm soåt tinh chåt hqp IQ, hqp phåp cåa bång can dji tåi khoån 434

1.2 Kidm soåt tinh day då, chinh xåc, khåch quan cåa cåc so' lieu trén bång cån d6i 434

1.3 Kidm soåt sv phi hqp giüa giå tri bång can dji v6i tåi sån hi#n c6 437

1.4 Kiém soåt cåc tåi khoån ngoqi bång 442 1.5 Båo cåo nh4n xét sau khi ki6m soåt bång can d6i tåi khoån 442

xix